Kuliahtprobllnlimitpusat PDF
Kuliahtprobllnlimitpusat PDF
Hukum bilangan besar atau Large Law of Large Numbers (LLN) adalah teorema yang
menyatakan bahwa pada percobaan yang dilakukan secara berulang, maka semakin
banyak perulangannya akan terjadi kestabilan ke nilai harapan suatu peubah acak.
Dalam hal, dengan barisan peubah acaknya Xi, i = 1, 2, , n yang konvergen ke X, maka
semakin besar n, nilai harapannya akan konvergen ke E(X).
Pertaksamaan
Seringkali pertaksamaan berikut berguna untuk menentukan estimasi dari nilai harapan.
(1) Batas eksponensial
1 + x exp(x)
E( X 2 )
a2
(3)Pertaksamaan Markov
Jika f(.) : fungsi takturun dan taknegatif dalam [a, ), maka
E ( f ( X ))
P(X a)
f (a)
(4) Pertaksamaan Bienayme-Tchebycheff :
Peubah acak X, yang mempunyai momen absolut orde n (i.e momen absolutnya ada),
E(|X|n), maka akan berlaku
X n
P(|X| < a) E
a
(x
i
2
2
) 2 f ( xi ) . (1)
Pada penjumlahan di atas, kita abaikan suku-suku seperlunya supaya |xi - | < . Dengan
demikian (1) menjadi
2 * ( xi ) 2 f ( xi )
i
i
*
2
P(|X - | ) 2
. (3)
Apabila kita ambil = t (dengan t : bilangan real pos) ,maka (3) akan memberikan
pertaksamaan Bienaym-Tchebycheff :
1
P(|X - | t) 2
t
(5) Pertaksamaan Jensen
Untuk peubah acak X, dengan fungsi f(.) konveks, maka
f(E(X)) E(f(X))
(4)
Misalkan bhw f(x) : suatu fungsi konveks i.e d2f/dx2 > 0 x.
Jika f(x) konveks, maka :
x
f(x) = f(a) +
f ' (t )dt
a
x
f(a) +
f ' (a)dt
= f(a) + (x-a)f(a)
Untuk peubah acak X,
f(a) + (X-a)f(a) f(X)
E[f(a) + (X-a)f(a)] E[f(X)]
dengan a = E(X),
memberikan
Catatan:
(i) Dikatakan bhw X1, X2, , Xn bersifat i.i.d (independent indentically distributed), jika
X1, X2, , Xn saling bebas dan berdistribusi sama, i.e FX n Fx1 n
(ii) Dengan (5) tersebut di atas, menyatakan bahwa bahwa S n (rata-rata barisan peubah
acak) akan sama dengan (mean)
Bukti teorema:
Kita ketahui bhw
E ( X 1 ) E ( X 2 ) ..... E ( X n ) n
=
=
n
n
Oleh karena X1, X2, , Xn bersifat i.i.d, maka
Var(X1 + X2 + + Xn) = Var(X1) + Var (X2) + + Var(Xn) = n2 .
E (S n ) =
2
.
n 2
Catatan :
Dalam hal kontinu, kita tinggal menggantikan penjumlahan dengan integral (kenapa
berlaku demikian ?)
Konvergensi lemah tsb di atas, sering disebut dengan Konvergensi dalam Probabilitas,
dan sering ditulis sebagai :
(m : measure (ukuran))
Dalam ruang probabilitas (,F,P), dengan barisan peubah acak X1, X2, , Xn (terukur),
konvergen dalam probabilitas adalah sama dengan konvergen dalam uukuran
dengan mn = n , > 0.
Pernyataan tersebut dapat dinyatakan pula sebagai:
Barisan peubah acak X1, X2, , Xn akan konvergen (secara kuat) ke peubah acak
X, jika
P( lim X n X ) = 1.
n
Hal ini sering disebut dengan konvergen hampir pasti (almost sure convergence disingkat
a.s convergence), dan ditulis sebagai:
||f||p = | f | p d
S
1/ p
<
, dengan 1 p
lim P | n | ) = 1
n
n
2
Dalam hal ini, dengan EXi = , var (Xi) = , maka
S
prob n mendekati untuk n yg semakin besar adalah 1
n
Teorema limit sentral.
Terdapat beberapa klasifikasi teorema limit sentral, yang dibedakan menurut sifat
distribusi barisan peubah acaknya.
A.Barisan peubah acaknya saling bebas dan berdistribusi sama (i.i.d).
Terdapat beberapa versi.
Teorema (versi 1) :
Misalkan {Xi , i=1,2, ..n} barisan peubah acak i.i.d dengan mean = 0, dan variansi 2=
1. Apabila Sn = X1+ X2 + ..... + Xn , maka
Sn
konvergen lemah ke distribusi normal baku (i.e N(0,1))
n
Bukti : (biasanya menggunakan fungsi karakteristik)
Nyatakan X sebagai fungsi karakteristik p.a X.
X mempunyai momen kedua berhingga, oleh karenanya X mempunyai derivatif
kedua yg kontinu.
Dengan menggunakan teorema Taylor:
X(t) = X(0) + X(0).t + X(0)t2/2 + R(t),
dengan R(t) : suku sisa atau residu, yang dalam hal ini
|R(t)/t2 0 untuk |T| 0
Dengan demikian, X(t) = 1 -t2/2 + R(t).
Selanjutnya,
Sn/m (t) = Sn(t/n ) = (X(t/n))n
t2
t
= 1
R( )
n
2n
t
Oleh karena untuk n , maka
0.
n
t2
2
Sn
konvergen ke N(0,1)
n
(pertanyaan: mengapa konvergensinya lemah ?)
N(0,1)
Catatan:
(i)Apakah perbedaan ketiga versi di atas ?.
(ii)Masih terdapat banyak versi yang lain.
(iii)f(x) berdistribusi N(, 2), i.e
1
f(x) =
dengan transformasi t =
(t) =
( x )2
, akan menjadikan
1
2
t2
2
(distribusi N(0,1))
Pertanyaan :
Bagaimana teorema tsb dinyatakan dalam bukunya JC Taylor berikut
pembuktiannya ? (hal.275)
Tambahan :
Untuk memahami (intuitif) terjadinya keadaan pada teoerema limit sentral, sebaiknya
Anda melakukan simulasi dengan menggunakan program komputer (sebagai tugas)
Apabila kita telah melakukan simulasi di atas, kita dapat melihat bahwa n semakin besar
akan mendekati distribusi normal.
X = Sn =
X 1 X 2 .... X n
n
X N(,2 )
Tugas Baca
Dikatakan bahwa distribusi binomial akan mendekati distribusi normal untuk n yang
besar. Banyak orang berusaha membuktikan secara matematis, namun sampai saat ini
dianggap belum memuaskan.
Dibawah ini diberikan tulisan dengan menggunakan hampiran (aproksimasi)
These notes will look carefully at the error in the normal approximation to the binomial
distribution. We will look at how the error varies as a function of the binomial parameters
n and p and demonstrate how the continuity correction improves the approximation.
Central Limit Theorem
A binomial(n, p) random variable X can be thought of as the sum of n Bernoulli random
variables Xi. Applying the Central Limit Theorem to this sum shows that FX, the CDF
(cumulative distribution function) of X, is approximately equal to FY, the CDF of a
normal random variable Y with the name mean and variance as X. That is, Y has mean
np and variance npq where q = 1-p.
But how good is the approximation? The Berry-Essen theorem gives an upper bound on
the error. It says the error is uniformly bounded by C /3n where C is a constant less
than 0.7655, = E(|Xi - p|3) and is the standard deviation of Xi. It's easy to calculate =
pq(p2 + q2) and = (pq) for the Bernoulli random variables Xi. Therefore the error in
the normal approximation to a binomial(n, p) random variable is bounded by C(p2 + q2)
/(npq).
Error as a function of n
For fixed p, the bound C(p2 + q2) /(npq) from the Berry-Essen theorem says that the
maximum error decreases proportional to 1/n. Hence the recommendation that the
approximation be used for large n.
Error as a function of p
The term (p2 + q2) /(pq) is smallest when p = 1/2. This suggests that for a given value of
n, the normal approximation is best when p is near 1/2. However, the function (p2 + q2)
/(pq) is unbounded as p approaches either 0 or 1.
Assume p < 1/2 (or else reverse the rolls of p and q). For 0 < p < 1/2, one can show that
(p2 + q2) /(pq) < 1/p. Therefore the approximation error is bounded by a constant times
1/(np), hence the suggestion that np should be "large."
So a conservative estimate on the error is 0.7655/(np) when p < 1/2.
Examples
The following plot shows the error in the normal approximation to the CDF of a
binomial(10, 0.5) random variable. Here we are computing FX(n) - FY(n) for n = 0, 1, ...,
10.
Next we compute the error again, but using the continuity correction, FX(n) - FY(n+1/2).
The continuity correction lowers the maximum error from 0.123 to 0.00267, making the error 47
times smaller.
We expect the error would be larger for p = 0.1 than it was for p = 0.5 above. Indeed this is the
case. For a binomial(10, 0.1) random variable, the maximum error in the normal approximation is
0.05 even when using the continuity correction.
For another example we consider a binomial(100, 0.1) random variable. The following graph
gives the approximation without continuity correction.
In this case, n is larger and the benefit of the continuity correction is not as large. Still, the
correction reduces the error by a factor of 4.8.
As the examples above suggest, the continuity correction greatly improves the accuracy of the
approximation.
10
11
12