Pertemuan 5 Statmat PDF

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi
Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

limiting distribution
Andi Kresna Jaya

andikresna@yahoo.com
Jurusan Matematika
July 5, 2014
Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com
Outline
Review
Motivasi
Konvergen dalam peluang
Konvergen dalam distribusi
Back
Outline
Review
Motivasi
Back
Outline
Review
Motivasi
Back
Outline
Review
Motivasi
Back
Sasaran pembelajaran: Mampu menjelaskan kekonvergenan

dalam distribusi dan kekonvergenan dalam peluang
1
2
3
Kemampuan memahami konsep kekonvergenan untuk barisan

peubah acak
Ketepatan dalam memperoleh kekonvergenan dalam peluang
Ketepatan dalam memperoleh kekonvergenan dalam distribusi
Metode: Kuliah dan Diskusi

Text book: Hogg dan Craig, Introduction to
Mathematical Statistics; Casella dan Berger,
Statistical Inference
Opening
Pertemuan Dua Kereta Api

Sebuah kereta api berangkat dari Jakarta menuju Semarang pada
jam 13.00 dengan kecepatan 50 km/jam. Tiga jam kemudian (jam
16.00), kereta api lain berangkat dari Semarang menuju Jakarta
dengan kecepatan 25 km/jam. Jarak antara Jakarta - Semarang
adalah 450 km. Pada jam berapa kedua kereta api ini akan
Motivation
Pembahasan di sini difokuskan pada fungsi kepadatan peluang
dari sebuah peubah acak (fungsi dari sampel acak) yang
bergantung pada ukuran sampel n.
Ketaksamaan Chebyshev memberikan arah pembuktian untuk
menunjukkan kekonvergenan barisan peubah acak.
P(|X | k)
1
1
P(|X | < k) 1 2 .
k2
k
Jika X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak dan

Yn = u(X1 , X2 , , Xn ) merupakan fungsi dari
peubah-peubah acak tersebut, mampukah kita mendapatkan
secara eksak distribusi dari Yn .
Jika tidak, dapatkah diperoleh pendekatan untuk distribusinya
ketika n menjadi sangat besar limiting distributions.
Motivation
P(|X | k)
1
1
P(|X | < k) 1 2 .
k2
k

Motivation
P(|X | k)
1
1
P(|X | < k) 1 2 .
k2
k

Motivation
P(|X | k)
1
1
P(|X | < k) 1 2 .
k2
k

Convergence in probability
Definisi 1
Misalkan {Xn } adalah barisan peubah acak dan X adalah sebuah
peubah acak yang terdefinisi pada suatu ruang sampel. Xn
konvergen dalam peluang ke X jika untuk setiap > 0 berlaku
lim P(|Xn X | ) = 0,
atau
lim P(|Xn X | < ) = 1.
Notasi untuk menyatakan Xn konvergen dalam peluang ke X

p
adalah Xn X .
Cara yang paling sederhana untuk menunjukkan
kekonvergenan dalam peluang barisan peubah acak ke peubah
acak tertentu adalah dengan menggunakan teorema
Chebyshev.
Convergence in probability
Definisi 1
Misalkan {Xn } adalah barisan peubah acak dan X adalah sebuah
peubah acak yang terdefinisi pada suatu ruang sampel. Xn
konvergen dalam peluang ke X jika untuk setiap > 0 berlaku
lim P(|Xn X | ) = 0,
atau
lim P(|Xn X | < ) = 1.
Notasi untuk menyatakan Xn konvergen dalam peluang ke X

p
adalah Xn X .
Cara yang paling sederhana untuk menunjukkan
kekonvergenan dalam peluang barisan peubah acak ke peubah
acak tertentu adalah dengan menggunakan teorema
Chebyshev.
example 1
Misalkan X n adalah mean sampel dari sebuah distribusi yang
meannya dan variansinya 2 > 0.
Maka X n berdistribusi dengan mean dan variansinya 2 /n.
Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka

k
P |X n | = P |X n |
n
Dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev,

1
P |X n |
k2
2
= 2
n

Jika n maka P |X n | = 0. Hal ini berarti
p
X
example 1

k
P |X n | = P |X n |
n

1
P |X n |
k2
2
= 2
n

p
X
example 1

k
P |X n | = P |X n |
n

1
P |X n |
k2
2
= 2
n

p
X
example 1

k
P |X n | = P |X n |
n

1
P |X n |
k2
2
= 2
n

p
X
example 1

k
P |X n | = P |X n |
n

1
P |X n |
k2
2
= 2
n

p
X
Teorema 1
{Xn } adalah barisan peubah acak yang iid dengan mean dan
variansi 2 < .
n
Xn =
1X
p
Xi X n .
n
i=1
Teorema 2
p
Xn X dan Yn Y Xn + Yn X + Y .
Teorema 3
p
Xn X dan a adalah konstan Xn + Yn X + Y .

Teorema 4
p
Xn a dan g adalah fungsi real yang kontinu di a

p
g (Xn ) g (a).
Teorema 5
p
Xn X dan Yn Y Xn Yn X Y .
Definisi 2
Misalkan X1 , X2 , , Xn adalah sampel acak dari distribusi yang
fungsi peluang kumulatif F (x, ), . Tn adalah fungsi dari
sampel acak (statistik), Tn adalah penaksir konsisten untuk jika
p
Tn .
Example 2
Misalkan X1 , X2 , , Xn adalah sampel acak dari sebuah
distribusi dengam mean dan variansi 2 . Misalkan variansi
sampelnya
n
2
1 X
Xi X n
Sn2 =
n1
i=1
maka
Sn2
n
=
n1
1X 2
2
Xi X n
n
i=1
Variansi sampel adalah penaksir konsisten untuk 2 .
Example 2
sampelnya
n
2
1 X
Xi X n
Sn2 =
n1
i=1
maka
Sn2
n
=
n1
1X 2
2
Xi X n
n
i=1
Example 2
sampelnya
n
2
1 X
Xi X n
Sn2 =
n1
i=1
maka
Sn2
n
=
n1
1X 2
2
Xi X n
n
i=1
Convergence in distribution
Perhatikan bahwa X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak
dan Yn = u(X1 , X2 , , Xn ) adalah sebuah fungsi peubah
acak dengan fungsi peluang kumulatif Fn (y ) sehingga untuk
n = 1, 2,
Fn (y ) = P(Yn y )
lim Fn (y ) = F (y )
Jika F (y ) adalah fungsi kontinu, maka Yn dikatakan

konvergen dalam distribusi ke Y .
D
Yn Y
Convergence in distribution
Perhatikan bahwa X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak
dan Yn = u(X1 , X2 , , Xn ) adalah sebuah fungsi peubah
acak dengan fungsi peluang kumulatif Fn (y ) sehingga untuk
n = 1, 2,
Fn (y ) = P(Yn y )
lim Fn (y ) = F (y )
Jika F (y ) adalah fungsi kontinu, maka Yn dikatakan

konvergen dalam distribusi ke Y .
D
Yn Y
Definisi 3
Misalkan {Xn } adalah barisan sampel acak dan X adalah sebuah
peubah acak. Misalkan FXn dan FX merupakan fungsi peluang
kumulatif dari Xn dan X . Misalkan C (FX ) adalah himpunan semua
titik sehingga FX kontinu. Xn konvergen dalam distribusi ke X jika
lim FXn (x) = FX (x), x C (FX ).
Misalkan Xn adalah sampel acak yang semuanya mempunyai

massa 1/n dan misalkan X adalah peubah acak yang
massanya 0. Massa untuk Xn konvergen ke 0.
Untuk titik diskontinu dari FX , perhatikan bahwa
lim FXn (0) = 0 6= 1 = FX (0).
Untuk titik kontinu dari FX , berlaku lim FXn (x) = FX (x).
D
Xn X .
Definisi 3

lim FXn (0) = 0 6= 1 = FX (0).
D
Xn X .
Definisi 3

lim FXn (0) = 0 6= 1 = FX (0).
D
Xn X .
Definisi 3

lim FXn (0) = 0 6= 1 = FX (0).
D
Xn X .
Example 3
Misalkan X1 , X2 , , Xn adalah sampel acak dari distribusi
seragam, Unif (0, 1).
Tentukan distribusi limit untuk X(n) , statistik terurut ke-n.
Perhatikan bahwa fkp distribusi seragam adalah
f (x) = 1, 0 < x < 1 dan fungsi kumulatifnya,
F (x) = x, 0 < x < 1.
Misalkan Fn (x) = P(X(n) x) adalah fungsi peluang
kumulatif untuk X(n) , maka
Fn (x) =
=
n
Y
i=1
n
Y
P(Xi x)
F (x)
i=1
n
= x , 0 < x < 1.
Example 3
F (x) = x, 0 < x < 1.
Fn (x) =
=
n
Y
i=1
n
Y
P(Xi x)
F (x)
i=1
n
= x , 0 < x < 1.
Example 3
F (x) = x, 0 < x < 1.
Fn (x) =
=
n
Y
i=1
n
Y
P(Xi x)
F (x)
i=1
n
= x , 0 < x < 1.
Example 3
F (x) = x, 0 < x < 1.
Fn (x) =
=
n
Y
i=1
n
Y
P(Xi x)
F (x)
i=1
n
= x , 0 < x < 1.
Example 3
Maka dari hasil tersebut diperoleh
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D
Ini berarti X(n) X yang mempunyai fungsi distribusi

F (x) = 0 untuk x < 1 dan F (x) = 1 ketika x 1.
Degenerate Distribution (distribusi peluang yang hanya
ditentukan oleh satu nilai)
seragam, Unif (0, ).
Tentukan distribusi limit untuk Zn = n( X(n) ), di mana
X(n) adalah statistik terurut ke-n dari sampel acak distribusi
Unif (0, ).
Example 3
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D

Unif (0, ).
Example 3
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D

Unif (0, ).
Example 3
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D

Unif (0, ).
Example 3
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D

Unif (0, ).
Example 3
lim Fn (x) = 0, x < 1
lim Fn (x) = 1, x 1.

D

Unif (0, ).
Perhatikan bahwa f (x) = 1/, 0 < x < dan

P(X x) = x/, 0 < x < . Maka
P(X(n) x) =
n
Y
P(X x)
i=1
x n
, 0 < x < .
Maka fungsi distribusi untuk Zn adalah

Gn (z) = P(Zn z)
= P(n( X(n) ) z)

z
= P X(n) >
n

z
= 1 P X(n)
n

z n
= 1 1
n
Perhatikan bahwa f (x) = 1/, 0 < x < dan

P(X x) = x/, 0 < x < . Maka
P(X(n) x) =
n
Y
P(X x)
i=1
x n
, 0 < x < .
Maka fungsi distribusi untuk Zn adalah

Gn (z) = P(Zn z)
= P(n( X(n) ) z)

z
= P X(n) >
n

z
= 1 P X(n)
n

z n
= 1 1
n
Example 4
Misalkan sampel acak X1 , X2 , , Xn sehingga Xn mempunyai
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
dan nol untuk yang lain.
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.
fn (x) konvergen ke f (x) = 0 yang bukan merupakan sebuah

fkp.
Walaupun demikian diperoleh fungsi distribusinya
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
Fn (x) = 1 untuk x 2 +
1
n
1
n.
Example 4
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.

fkp.
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
1
n
1
n.
Example 4
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.

fkp.
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
1
n
1
n.
Example 4
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.

fkp.
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
1
n
1
n.
Example 4
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.

fkp.
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
1
n
1
n.
Example 4
fkp
1
fn (x) = 1, x = 2 + ,
n
Maka untuk < x <
lim fn (x) = 0.

fkp.
Fn (x) = 0 untuk x < 2 +
1
n
1
n.
Example 5
Misalkan X1 , X2 , , XnPsampel acak dari distribusi N(, 2 ),
tunjukkan bahwa Zn = ni=1 Xi tidak mempunyai limit
distribusi.
Zn berdistribusi N(n, n 2 ), maka fungsi distribusinya

Zn n
z n
Fn (z) = P(Zn z) = P

n
n

z n
=
n
di mana adalah fungsi distribusi dari distribusi N(0, 1).
Jika < 0, maka Fn (z) 1 untuk < z < . Jika
= 0, maka Fn (z) 0.5 untuk < z < . Jika > 0,
maka Fn (z) 0 untuk < z < .
Example 5
distribusi.

Zn n
z n

n
n

z n
=
n
Example 5
distribusi.

Zn n
z n

n
n

z n
=
n
Example 5
distribusi.

Zn n
z n

n
n

z n
=
n
Closing

Pertemuan 5 Statmat PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pertemuan 5 Statmat PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Andi Kresna Jaya

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Konvergen dalam peluang

Konvergen dalam distribusi

Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Konvergen dalam peluang

Konvergen dalam distribusi

Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Konvergen dalam peluang

Konvergen dalam distribusi

Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Konvergen dalam peluang

Konvergen dalam distribusi

Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Sasaran pembelajaran: Mampu menjelaskan kekonvergenan

Kemampuan memahami konsep kekonvergenan untuk barisan

Metode: Kuliah dan Diskusi

Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Pertemuan Dua Kereta Api

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Jika X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak dan

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Jika X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak dan

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Jika X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak dan

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Jika X1 , X2 , , Xn adalah barisan peubah acak dan

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Notasi untuk menyatakan Xn konvergen dalam peluang ke X

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Notasi untuk menyatakan Xn konvergen dalam peluang ke X

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Untuk setiap  > 0, pilih k =  n/, maka

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Untuk setiap  > 0, pilih k =  n/, maka

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Untuk setiap  > 0, pilih k =  n/, maka

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Review Motivasi Konvergen dalam peluang Konvergen dalam distribusi

Untuk setiap  > 0, pilih k =  n/, maka

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka

Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka

Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka

Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka

Untuk setiap > 0, pilih k = n/, maka