Universidad de Santiago de Chile

Prosecucin de Estudios I.C. Minas

Clculo Numrico

CLASE N4: DIFERENCIAS FINITAS

Autores: Felipe Quezada Castaeda, Ricardo Quevedo Caro.
Carrera: Prosecucin de Estudios, Ingeniera Civil en Minas.
1. MTODO DE DIFERENCIAS FINITAS.
El Mtodo de Diferencias Finitas corresponde, en trminos bien generales, a una metodologa que
permite aproximar la solucin de un problema de valores en la frontera, el cual se destaca por la
resolucin de una ecuacin diferencial, caracterizada por los valores que toma una funcin (que
es la incgnita de la ecuacin) en la frontera del intervalo para el cual est definida dicha funcin.
A fin de ilustrar la definicin y aplicabilidad de este mtodo, es necesario definir previamente el
concepto de diferencia finita, a fin de tener una base razonable de conocimientos que permitan
entender la gracia de este nuevo concepto. Posteriormente, el mtodo propiamente tal se ilustrar
mediante un ejemplo sencillo.
1.1 El Concepto de Diferencia Finita.
Sea : una funcin continua y diferenciable en un intervalo abierto = (, ). Si 1 y 2 con
constantes interiores a , definimos la diferencia finita (1 , 2 ) como
(1 , 2 ) = ( + 2 ) ( + 1 )
Cuando la diferencia finita (1 , 2 ) se divide por la cantidad = 2 1 , se obtiene la siguiente
expresin
(1 , 2 ) ( + 2 ) ( + 1 )
=

2 1

1.2 Frmulas de Discretizacin.

La ecuacin anterior sirve, en muchsimos casos prcticos, como una aproximacin razonable de la
derivada () cuando sta se evala en torno a un punto interior a , del cual equidistan tanto 1
como 2 . La nica diferencia con la definicin formal de derivada es que, en este caso, se utilizan
cantidades finitas como variaciones del valor de en lugar de infinitesimales1.

La definicin de derivada nos dice lo siguiente: Si es una funcin continua en un intervalo abierto (, ), entonces el
lmite, si existe
1

() = lim

( + ) ()

Es llamado la derivada de , para todo valor de interior a (, ) que sea lo suficientemente pequeo. Esta definicin nos
entrega todo el significado analtico de la derivada: El lmite indica cunto vara el valor de para cambios infinitamente
pequeos de la variable independiente . Estos incrementos se cuantifican por la cantidad , la cual se hace tender a cero
para tomar la idea de hacerse infinitamente pequeo.

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Lo anterior da lugar a las llamadas frmulas de discretizacin de la derivada (). Si la diferencia

finita considerada corresponde a un crecimiento de la variable en un incremento respecto del
valor de la funcin, se tendr una frmula adelantada, de avanzada o posterior para la
aproximacin de la derivada (), definida como
() ~

( + ) ()

Por el contrario, si la diferencia finita considerada corresponde a un decrecimiento de la variable

en un valor respecto del valor de la funcin, se tendr una frmula atrasada, regresiva o anterior
para la aproximacin de la derivada (), definida como
() ~

() ( )

Finalmente, si calculamos la media de ambas aproximaciones discretas, obtenemos la frmula

centrada de aproximacin de la derivada (), definida como
() ~

( + ) ( )
2

Adicionalmente, aplicando la frmula centrada a la aproximacin de la derivada (), es posible

construir una frmula de discretizacin de segundo orden, que permita aproximar la segunda
derivada (), definida como
() ~

( + ) 2() + ( )
2

1.3 Errores en la Discretizacin.

Naturalmente, las frmulas de discretizacin tienen asociados errores respecto del valor de las
derivadas exactas de las funciones consideradas. Para el caso de la frmula de avanzada y la
frmula regresiva, si es una funcin continua en un intervalo abierto (, ), este error est definido
y acotado superiormente segn la siguiente expresin

= | ()| 1 ; 1 = max | ()|

2
2
Para algn interior a (, ).
El error cometido para la frmula centrada, con cumpliendo las caractersticas antes mencionadas,
est definido y acotado superiormente segn la siguiente expresin
2
2
= | ()| 2 ; 2 = max | ()|

6
6
Para algn interior a (, ).

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En el caso de la frmula de discretizacin de segundo orden, considerando a como una funcin de

clase 2 en (, ) (esto es, con derivada continua en aquel intervalo), el error asociado y su cota
superior se definirn segn la siguiente expresin
=|

2 ()
2
()|
; 3 = max | () ()|

12
12 3

Para algn interior a (, ).

Notemos que cada una de las frmulas de discretizacin presenta errores que progresivamente se
hacen ms pequeos a medida que aumenta el orden de la aproximacin. La evaluacin de estos
errores requiere que, como mnimo, las derivadas subsecuentes respecto de la que se busca
aproximar sean continuas en el intervalo de definicin, lo que se desprende de la Frmula de Taylor 2,
que es la base para una definicin ms formal de estas frmulas (que est fuera del alcance de estos
apuntes).
1.4 El Mtodo de las Diferencias Finitas.
Vamos a ilustrar la resolucin de un problema de valores en la frontera mediante una solucin
aproximada encontrada con el mtodo de las diferencias finitas. Para ello, consideremos el problema
{

+ 1 = 0 ; 0 1
(0) = 1 ; (1) =

Consideremos, para efectos prcticos, un valor de para generar las respectivas diferencias finitas
en pos de discretizar la derivada (). Supongamos as = 1/3. As, considerando el intervalo para
el cual es vlida la ecuacin diferencial, se tendr una particin del mismo en tres subintervalos tal
y como se muestra en la Figura 1.1

0
0

1/3

2/3

Figura 1.1: Seccionamiento del intervalo a partir del paso

Notemos que los valores de la funcin en el extremo izquierdo del intervalo y de su derivada en
el extremo derecho ya son conocidos. Por lo tanto, el problema queda resuelto cuando se conocen
La frmula de Taylor corresponde a una frmula que aproxima una funcin continua que es de clase en algn
intervalo abierto (, ) mediante una serie de potencias infinita, en torno a un valor interior 0 , de la forma
2

() =
=0

() ()
( )
!

Esta serie puede truncarse en una cierta cantidad de trminos, a fin de construir una aproximacin razonable para el valor
de en algn punto de su dominio, lo que da como resultado que cualquier funcin continua y ( + 1) veces
diferenciable en su dominio puede aproximarse mediante un polinomio que resulta de truncar su serie de Taylor en algn
nmero determinado de sumandos.

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los valores intermedios a partir del paso . Es decir, debemos determinar 1 = (1 ); 2 = (2 ) y

3 = (3 ).
Para hallar los valores anteriores, debemos utilizar alguna de las frmulas de discretizacin para la
derivada y reemplazar las expresiones resultantes en la ecuacin diferencial, a fin de tener tantas
ecuaciones como incgnitas en el problema. La frmula centrada cumple con esta condicin, con lo
cual se tendr
() =

( + ) ( )
2

Sustituyendo esta expresin en la ecuacin diferencial, obtenemos

( + ) ( )
() + 1 = 0
2
Multiplicando toda la ecuacin por 2 y reordenando trminos, se tiene
( + ) ( ) 2() + 2 = 0
( ) 2() + ( + ) = 2
Pongamos = , con = ( ). Luego,
( ) 2( ) + ( + ) = 2
Convengamos que ( ) ~ 1 . As,
1 2 + +1 = 2
Considerando = 1, 2, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones
0 21 + 2 = 2 ; = 1
1 22 + 3 = 2 ; = 2
Donde ya sabemos que 0 = 1 (por las condiciones de frontera). Luego, para = 1/3, obtenemos
2
2
1 1 + 2 =
3
3
{
2
2
1 2 + 3 =
3
3
Notemos que tenemos dos ecuaciones para las tres incgnitas 1 , 2 y 3 . La tercera ecuacin puede
obtenerse mediante la aplicacin de la frmula regresiva, utilizando para ello la condicin de frontera
(1) = . As
() =

() ( )

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(3 = 1) =

3 2
=
1/3

1
3 2 =
3
Esta ltima ecuacin, junto con las dos anteriores, nos llevan al sistema lineal

21 + 32 = 1
31 22 + 33 = 2
32 + 33 =

El problema de valores en la frontera se ha convertido entonces en un simple sistema lineal de

ecuaciones, el cual puede resolverse directamente mediante cualquiera de los mtodos de
resolucin que hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, si utilizamos el algoritmo de GaussSeidel, obtendremos que 1 = 1.5727606095; 2 = 1.38184040632 y 3 = 1.827320880369.
Intentemos resolver un problema un tanto ms complejo. Consideremos el problema de valores en
la frontera
+ 2 + 10 = 0 ; 0 < < 1
{
(0) = (1) = 2
Vamos a utilizar un espaciamiento de = 1/4, a fin de determinar los valores 1 , 2 , 3 y 4 . Para
ello, reemplazaremos las derivadas respectivas utilizando la frmula de discretizacin de segundo
orden y la frmula centrada. De esta manera, obtendremos
( + ) 2() + ( )
( + ) ( )
+2
+ 10 = 0
2

2
( + ) 2( ) + ( ) + ( + ) ( ) + 102 = 0
( + ) + ( + ) + ( ) ( ) 2( ) + 102 = 0
(1 )1 + (1 + )+1 2 = 102
Considerando = 1, 2, 3, obtenemos las siguientes ecuaciones
= 1 (1 0.25)0 + (1 + 0.25)2 21 = 0.6251
= 2 (1 0.25)1 + (1 + 0.25)3 22 = 0.6252
= 3 (1 0.25)2 + (1 + 0.25)4 23 = 0.6252
La segunda condicin de frontera es (4 = 1) = 2. Utilizando la frmula regresiva para aproximar
la derivada (), obtenemos
(4 ) =

(4 ) (4 )
4 3
4 =
=2

0.25

Luego, 4 = 0.5 + 3 . Reemplazando 4 en la ecuacin para = 3, y sustituyendo los valores de

en el resto de las ecuaciones, obtenemos el siguiente sistema lineal

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21 + 1.252 = 1.65625
0.751 22 + 1.253 = 0.3125
0.752 0.753 = 1.08125

Nuevamente, hemos transformado nuestro problema de valores en la frontera en un simple sistema

lineal de ecuaciones. Su resolucin es a criterio nuestro. Por ejemplo, si utilizamos el algoritmo de
eliminacin gaussiana, obtendremos los valores 1 = 5.953704, 2 = 8.800926, 3 = 10.25026, 4 =
10.75926.