Apuntes de Matematica Aplicadas A La Economia

SULLCA QUISPE NERY
Puno Per
APUNTES DE
MATEMATICA
APLICADAS A LA
ECONOMIA
Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa
FIE-UNA-PUNO
INDICE
PRESENTACION.....................................................................................3
DEDICATORIA........................................................................................4
UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION.........................5
FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA.............................................5
FACTOR DE DESCUENTO
( ) ..........................................................9
FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO.........................................10

FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO................................................12
FUNCIONAL OBJETIVO......................................................................14
OPTIMIZACION ESTATICA Y OPTIMIZACION DINAMICA.....................15
OPTIMIZACION ESTTICA....................................................................17
CARACTERISTICAS:..........................................................................17
OPTIMIZACION DINMICA....................................................................17
CARACTERISTICAS:..........................................................................17
UNIDAD II: CALCULO DE VARIACIONES................................................18
CALCULO DE VARIACIONES..............................................................21
CONDICIONES DE TRANSVERSALIDAD.............................................22
CASO I:.............................................................................................27
CASO II.............................................................................................28
CASO III............................................................................................28
CASO IV............................................................................................29
DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS.......................................................31
CONDICIONES DE SEGUNDO ORDEN................................................35
EJERCICIOS APLICATIVOS A LA ECONOMA.......................................42
HORIZONTE TEMPORAL DE TIEMPO INFINITO...................................45
UNIDAD III: TEORIA DE CONTROL PTIMO............................................48
VARIABLE DE ESTADO......................................................................49
VARIABLE DE CONTROL...................................................................49
EL PROBLEMA DE CONTROL PTIMO...............................................49
PRICIPIO DEL MAXIMO DE PONTRYAGIN...........................................50
SOLUCION DE ESQUINA Y SOLUCION INTERIOR...............................50
SOLUCIN DE ESQUINA................................................................51
EJERCICIO......................................................................................52
Nery Sullca Quispe
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FIE-UNA-PUNO
MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW.............................54

LA PRODUCCION...........................................................................55
DEMANDA AGREGADA..................................................................55
EQUILIBRIO DE LA ECONOMIA......................................................56
FUNCION DE UTILIDAD..................................................................57
MODELO DE CRECIMIENTO ECONOMICO.........................................58
EL MODELO DE ROBERTH SOLLOW..................................................58
BIBLIOGRAFA.....................................................................................62
Nery Sullca Quispe
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FIE-UNA-PUNO
PRESENTACION
El presente libro titulado apuntes de matemtica aplicadas a la economa es
el resultado de lo realizado en las clases de economa matemtica IV y
redactado especialmente para los que estudian ingenieras, economa y
administracin y a toda persona interesada en fundamentar slidamente sus
conocimientos matemticos.
El presente libro consta de una primera unidad denominada; conceptos bsicos
de optimizacin, factor de capitalizacin, factor de descuento, funcional
objetivo, optimizacin esttica y dinmica, Y en la segunda unidad se presenta
clculo de variaciones , condiciones de transversalidad en IV casos distintos ,
distancia entre dos puntos , condiciones de segundo orden , ejercicios
aplicativos a la economa, horizonte temporal de tiempo infinito. Y en la tercera
unidad se presenta la teora de control ptimo, variable de estado y de control,
problema de control ptimo, principio del mximo de potryagin solucin de
esquina e interior, modelo de crecimiento econmico de solow.
Las aplicaciones referidas a estas reas se han integrado por completo en el
desarrollo del libro; a veces una aplicacin particular se utiliza para motivar
ciertos conceptos matemticos; en otros casos, determinado resultado
matemtico se aplica, ya sea de inmediato o en una seccin subsecuente, a un
problema concreto, digamos, de anlisis empresarial. Por lo general, las
aplicaciones se ofrecen en estrecha cercana con el tratamiento del concepto
matemtico especfico en cuestin. No obstante, cabe aclarar que las
matemticas de este libro se presentan inicialmente en un estilo limpio, es
decir, fuera del contexto de cualquier aplicacin particular. Slo despus de
establecer cada resultado en un nivel puramente algebraico, se aplica ste a un
problema.
Nery Sullca Quispe
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FIE-UNA-PUNO
DEDICATORIA
Dedico este libro a Dios por haber

fortalecido mis pensamientos, a mis padres
y hermanos por estar ah cuando ms los
necesite con su apoyo moral y econmico.
Nery Sullca Quispe
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FIE-UNA-PUNO
UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION

Qu es optimizacin dinmica?
Es un proceso matemtico que busca dar solucin a problemas dinmicos que
que precisan una planificacin optima a lo largo de un horizonte temporal no
pretende encontrar el ptimo de un instante de tiempo dado sino la trayectoria
de decisiones optimas mxima una funcin objetiva.
Cul trayectoria de
(t)
es la mejor?
NOTA: la optimizacin dinmica estudia la obtencin de la solucin ptima de

situaciones dinmicos que soluciona el tiempo a estos sistemas se trata de
guiar o contralar de manera ptima a lo largo de un horizonte temporal dado de
acuerdo a un objetivo fijado . Las decisiones optimas de corto plazo en general
no coinciden con decisiones a largo plazo en este sentido la utilizacin tcnica
de optimizacin dinmica permite obtener la solucin ptima de cada caso.
FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA

Un individuo deposita un monto
tasa de inters anual
en un banco durante
qu monto retirara al finalizar el ao
Rpta: el monto a retirar es:
aos a una
t ?
i nt
S=(1+ ) M
n
El monto final a retirar depender del nmero de capitalizaciones por lo tanto

se tendr diversos escenarios.
Asumiendo que
n= numero de capitalizaciones por ao
CASO I: capitalizacin anual
Nery Sullca Quispe
(n=1)
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FIE-UNA-PUNO
Aos
Monto final (S )
M ==( 1+i ) M
( 1+i ) M +i ( 1+i ) M (1+i)2 M
(1+i)t 1 M +i(1+i)t1 M=(1+i)t M
CAPITALIZACION COMPUESTA: los intereses generan otro inters

S=(1+i)n M
(n=2)
CASO II: capitalizacin semestral

Aos
Monto final (S )
1=6 meses
i
i
M + M = 1+ M
2
2
2=12 meses
3=18 meses
( )
(1+ 2i ) M + 2i ( 1+ 2i ) M =(1+ 2i ) M
(1+ 2i ) M + 2i (1+ 2i ) M =(1+ 2i ) M
2
..
( )M
1+
i
2
2t
CASO III: capitalizacin cuatrimestral
(n=3)
Aos
Monto final (S )
1=4 meses
1 3
(1+ ) M
3
1 6
(1+ ) M
3
Nery Sullca Quispe
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1 9
(1+ ) M
3
1 3t
(1+ ) M
3
CASO IV: n
FIE-UNA-PUNO
capitalizaciones al ao
Aos
Monto final (S )
i n (1)
(1+ ) M
n
i n (2)
(1+ ) M
n
i n (3)
(1+ ) M
n
i n (t )
(1+ ) M
n
Ejercicios
Hallar el equivalente del
20
anual con un monto inicial de 2000
M =2000
i=20
t=1
S=( 1+ I ) M
S=( 1+0.2 ) 2000
S=2400
M =2000
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FIE-UNA-PUNO
i=20
t=2
2
S=( 1+ I ) M
S=( 1+0.2 )2 2000
S=2880
M =2000
i=20
t=3
S=( 1+ I )3 M
S=( 1+0.2 )3 2000
S=3456
FACTOR DE CAPITALIZACION
Dada la expresin:
i nt
S=(1+ ) M
n
Donde:
n= Numero de capitalizaciones
i= Tasa de inters
t= Tiempo, nmero de aos

M =
Monto final
Si definimos
i nt
Z =(1+ )
n
resulta el factor de capitalizacin discreto, dado que
representa un valor entero positivo.
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FIE-UNA-PUNO
Ejemplos
Se aprecia que
depende de tres argumentos:
i, n , t
Z =z(i , n , t)
Qu relaciones existe entre las variables explicativas y la variable
dependiente?
Z
>0
i
Z
=0
n
Z
>0
t
Existe una relacin directa entre
i, n , t
con respecto a
Qu es Z ?
Es el factor de capitalizacin (discreto) que permite transformar valores del
presente al futuro.
Es un nmero puro, real, es decir, un nmero que carece de unidad de medida,
llamado tambin nmero de ndice.
Observe:
Si: i=0=> Z=1
Si:
i> 0=> Z >1
Entonces:
i 0=>Z 1
NOTA: El factor de capitalizacin nunca debe ser negativo su valor no puede

ser menor a la unidad.
FACTOR DE DESCUENTO ( )
Es la inversa del factor de capitalizacin
1
= =Z1
Z
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FIE-UNA-PUNO
1
i nt
(1+ )
n
i nt
=(1+ )
n
Ejemplo
n=2
i=5
t=4
=
1
=0.8207
2 (4 )
0.05
(1+
)
2
i nt
S=(1+ ) M
n
i nt
M =(1+ ) S
n
M =(0.8207)(1000)
M =8207
Qu es el factor de descuento (discreto)?
Es un nmero puro que transforma valores futuros en valores actuales o

presentes.
Permite reducir al presente los valores del futuro.
Caractersticas o propiedades
Si: i=0=> =1
Si: i> 0=> 0< <1
FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO

Qu caractersticas presenta el factor de capitalizacin cuando el nmero de
capitalizaciones por ao tiende al infinito?
Sabemos:
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FIE-UNA-PUNO
nt
i
Z =(1+ ) (1)
n
Donde:
n=1,2,3,4
t=tiempo
Z
Qu ocurre con
SI n ?
Se exige incorporar el concepto de lmites:

nt
i
lim Z= lim (1+ ) (2)
n
n
n
Luego se obtendr
lim Z=1
n
Este resultado solo mostrara un caso extremo de las propiedades de

Por tanto debe reformularse aplicando logaritmos a (1)
nt
i
ln Z =ln(1+ )
n
i
ln Z =nt . ln(1+ )
n
Alternativamente se puede expresar lo siguiente
i
ln (1+ )
n
ln Z =
(3)
1
nt
Si asumimos
( ni )( 4)
h ( n )=ln 1+
w ( n )=
1
(5)
nt
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Z .
FIE-UNA-PUNO
( 4 ) y ( 5 ) en(3)
ln Z =
h( n)
w(n)
Luego
lim h(n)
lim ln Z=
w (n)
lim h(n)
lim w(n)
=0
Dado que el lmite resulta indeterminado de la forma

regla de Lhospital.
lim h( n)
lim ln Z= n
(6)
n
w (n)
De
( 4 ) y ( 5 ) se obtiene
h ( n )=
h ( n )=
1
i
(1+ )
n
i
)
n2
1
(7)
2
n t
w ( n )=
De
1
( 8)
2
nt
( 7 ) y (8) se obtiene
1
i
)
2
n
( )
(
i
(1+ )
n
lim ln Z= lim
1
n
n
2
n t
Simplificando
Nery Sullca Quispe
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0
0 , conviene utilizar la
lim ln Z= lim lim
it
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( )
i
1+
n
=it
Tomando antilogaritmos:
ln
it
Lim e Z=e
lim Z=eit (9)
(9)
La expresin
muestra el factor de capitalizacin continuo, esto significa,
que en cada instante del tiempo los intereses se capitalizan instantneamente.

Pr ejemplo
n=12
capitalizacion discreta
capitalizacion continua
M =$ 5000
M =$ 5000
i=3 anual
i=3 anual
t=2 aos
t=2 aos
S=eit M
nt
i
S=(1+ ) M
n
S= 1+
0.03
2
0.03 ( 2 )
S=e
(5000)
12 ( 2)
(5000)
S=5309.1827
S=5308.7852
A manera de redaccin
Con la capitalizacin continua la tasa de inters en el monto final a retirarse
siempre ser mayor con respecto a la capitalizacin discreta.
Z =eit
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FIE-UNA-PUNO
Z = Numero puro de carencia
Depende de la tasa de inters
FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO

Se define:
1
1
= = it =eit
z
e
El factor de capitalizacin continua permite traer del futuro al presente (permite
actualizar valores)
0 1
FUNCIONAL OBJETIVO
Factor de descuento contino
Se define:
it
=e (1)
= (i ,t)
=t eit <0
i
it
=t e <0
t
La tasa de inters
(i)
tasa de descuento
()
en ell contexto del factor de descuento se denomina
i=(2)
( 2 ) en(1)
t
=e
Ejemplo
Usted recibir un premio, por su destacada labor, de
2019.
Actualmente la tasa de inters es 5% anual.
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$ 5000 a finales del ao
FIE-UNA-PUNO
a) Calcule el valor actual de su premio, asumiendo que estamos a inicio del

ao 2016
M =5000
i=5
VF=4 aos
t
=e M
=e(0.05 ) 450000
=4093.65
b) A principio del ao 2018 usted solicita
$ 4300
como la entrega del
premio (anticipado) Quin estar obteniendo ventajas de esta

operacin? por qu?
M =5000
i=5
VF=2 aos
VP=e(0.05 )250000
VP=( 0.904837 )( 5000 )
VP=4524.18
El padre saca ventaja ya que el verdadero monto a solicitar a
inicios del ao 2018 es de $ 4524.18 .El pedido del hijo es un
monto de
$ 4300 .
FUNCIONAL OBJETIVO
Qu es una funcin?
Consideremos
y=f ( x)
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FUNCIONAL
FIE-UNA-PUNO
Se relaciona una funcin con un

nmero real
Una funcional relaciona dos a ms variables

En la funcin
y=f (x)
se relaciona nmeros reales
xR
y R
Ahora veamos el siguiente escenario

y
y (t)
y (0)
V =v [ y (t )] funcional
Desde el punto inicial
(0, y ( 0 ))
hasta el punto final
recorridos o trayectorias por las cuales que
y (t)
T , y (t)
existe varios
sean el conjunto de
trayectorias factibles, entonces dependiendo de la trayectoria elegida se asume

un costo beneficio. Entonces resumiendo:
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costo beneficio
trayectoria
V1
y 1 (t)
V2
y 2 (t)
V3
y 3 (t)
FIE-UNA-PUNO
Para cada trayectoria se asocia un nmero real. Esto significa que el dominio
est conformado por funciones y el rango por nmeros reales .se asume los
costos o beneficios depende de la trayectoria establecidas.
maximizar V =V [ y (t) ]
Qu es el funcional?
Es una aplicacin matemtica donde el dominio es un conjunto de funciones y
el rango un conjunto de nmeros reales.
OPTIMIZACION ESTATICA Y OPTIMIZACION DINAMICA

Optimizacin esttica
Consideremos el modelo microeconmico del comportamiento del consumidor;
cuyo argumento segn la teora clsica establece lo siguiente.
Un individuo en calidad de consumidor busca maximizar su bienestar
consumiendo bienes y servicios y pagando por ellos un precio de mercado y
agotando su nivel de ingresos.
Es decir
Maximizar :u=u ( x 1 , x 2 )
Modelo esttico
s . a: I = p x 1+ p x 2
Este modelo se ubica en un instante del tiempo, lo cual significa que todas las
variables exgenas y endgenas pertenecen al mismo periodo de tiempo.
Endgena = dependiente de otras variables del modelo

Exgena = independiente, las variables ya estn dadas.
Las variables endgenas son el nivel de bienestar (u)

cosumo de los bienes
x, y
Las variables exgenas son el nivel de ingreso

P.
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, las cantidades de
Pgina 17
(I)
y los precios de mercado
FIE-UNA-PUNO
La solucin se expresa por formas reducidas es decir: funciones en la q cada

variable endgena por las variables exgenas.
u=u (p 1 , p2 , I )
x 1=x1 ( p1 , p 2 , I )
Funciones de demandas
Ordinarias o
Marshalianas
x 2=x 2( p 1 , p2 , I )
Para resolver el modelo en general se utiliza el mtodo lagrange:

L=u ( x 1 , x 2 ) + [ I x 1 p1x 2 p 2 ]
Condicin de primer orden
=u ( x 1 , x 2) p1=0 (1)
x1
=u ( x 1 , x 2 ) p2=0(2)
x2
=I x 1 p1x 2 p 2=0(3)
De
( 1 ) y (2)
u1 ( x1 , x2 )
u2 ( x1 , x2 )
De
(4 ) y
p1
( 4)
p2
(3)
x 1=x1 ( p1 , p 2 , I )
x 2=x 2( p 1 , p2 , I )
x2
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FIE-UNA-PUNO
x1
OPTIMIZACION ESTTICA
CARACTERISTICAS:
A) Existe una funcin objetivo sujeto a restriccin (ecuaciones poli
nmicas).
B) Existen de tipos de variables endgenas y exgenas.
C) La solucin es una forma reducida y considerando valores fijos de las
variables exgenas, ser un conjunto de nmeros reales.
D) Las variables son contemporneas (pertenecen al mismo instante en el
tiempo).
OPTIMIZACION DINMICA
CARACTERISTICAS:
A) Existe un funcional objetivo sujeto a restricciones. (ecuaciones
diferenciales o ecuaciones en diferencia).
B) Existe dos tipos de variables estado y central.
C) La solucin est conformada por funciones dinmicas de estado central.
D) Las variables son intertemporales.
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FIE-UNA-PUNO
UNIDAD II: CALCULO DE VARIACIONES

Consideremos tres trayectorias en la variable
y= y (t )
y 1= y 1 (t)
y 2= y 2 (t )
y 3= y 3 (t )
Cada trayectoria es asociada a un valor
bienestar
V 1= y 1 (t)
V 2= y 2 (t)
V 3= y 3 (t )
De manera grfica ser
y
y (0)
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que represente al nivel de
FIE-UNA-PUNO
Nivel de bienestar
V1
Trayectoria
y 1 (t)
V2
y 2 (t )
V3
y 3 (t)
Todo lo anterior se simplifica mediante el concepto de funcional

V =v [ y ( t ) ]
Esto significa que el nivel de bienestar
depende de la trayectoria elegida
En problemas de optimizacin dinmica se busca encontrar la mejor trayectoria

segn algn criterio econmico (maximizar la utilidad). En este contexto el
criterio resulta maximizar el nivel de bienestar por lo tanto el problema se
deduce a:
T
maximizar V [ y ( t ) ]= y ( t ) dt
0
y 1 ( t ) dt
0
y 2 ( t ) dt
0
y 3 ( t ) dt
0
Sujeto a:
y ( 0 )=0 condicion inicial
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FIE-UNA-PUNO
y (T )= y T condicion final
La solucin al problema planteado consiste en encontrar la mayor trayectoria
es decir aquella que muestra el mayor valor V funcional en el horizonte de
anlisis y que satisfagan las restricciones.
Requisitos para resolver un problema de clculo de variaciones
a) Existencia del funcional objetivo
T
V [ y ( t ) ]= y ( t ) dt
0
b) Existencia de un conjunto admisible de trayectorias para
y (t)
representado por la funcin intermedia

c) Existencia de un horizonte de anlisis
t [0.T ]
d) Existencia de una condicin inicial
y ( 0 )=0
e) Existencia de una condicin final
y (T )= y T
Qu es el clculo de variaciones?
Es una metodologa para resolver problemas de optimizacin dinmica
Caractersticas
Estudia de un tipo de variable denominado variable de estado adems
se caracteriza por ser de anlisis infinitesimal (continuo). se aplica las
condiciones de primer orden y de segundo orden.
T
maximizar V [ y ( t ) ]= y ( t ) dt
0
Sujeto a:
y ( 0 )=0 condicion inicial
y (T )= y T condicion final
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FIE-UNA-PUNO
La funcin intermedia
La ecuacin general es:
f =f ( y , y , t)
Muestra el conjunto factible de trayectorias para la variable de estado

y (t)
Sabemos:
dy
y =
d (t)
Es una variable proxi, para expresar la tasa de

crecimiento de la variable de estado o tasa de cambio de
estado
Es la denominada variable de estado. Es aquello que es

objeto de estudio y representa una funcin que depende
del tiempo.
y= y (t )
En
del
un valor
cada instante
tiempo adopta
diferente.
CALCULO DE VARIACIONES
El problema:
Optimizar
T
V [ y(t )] = f ( y , y ,t ) dt
0
Sujeto a:
y ( 0 )= y 0 , y 0 R
y ( T )= y T
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FIE-UNA-PUNO
Metodologa de solucin
Condicin de primer orden: ecuacin de Euler
Esta condicin permite identificar las caractersticas de la trayectoria
optima de estado, es decir muestra los candidatos (trayectorias
dinmicas de estado) que resolvern el problema.
Dada la funcin intermedia
f ( y , y , t )
La ecuacin de Euler ser:
f y=
d
(f )
dt y
Donde:
f y=
f
y
f y =
f
y
Qu caractersticas tiene la ecuacin de Euler?

f ( y , y , t )
La derivada parcial de
con respecto a
es:
f
=f y ( y , y , t )
y
La derivada total de
f y
con respecto a
f
=f y ( y , y , t )
y
y= y ( t )
y = y (t )
f y =f y [ y ( t ) ; y ( t ) :t ]
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es:
FIE-UNA-PUNO
f y f y y f y
d
f y ) = y .
+
.
+
(
dt
y t y t t
d
( f ) =f y y y + f y y y + f y t (1)
dt y
Sabemos
f y=
d
( f ) (2)
dt y
( 1 ) en(2)
f y =f y y y + f y y y + f y t
La ecuacin de Euler es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden
OBSERVACIONES
a) La ecuacin de Euler presenta las siguientes expresiones
f yy y + f y y y + f y t
Lo que significa que la funcin intermedia
f =f ( y , y ,t )
debe ser doblemente
diferenciable
2
f C f pertenece a clase 2
b) La ecuacin de Euler muestra en trminos
variable de estado
yt
y , esto significa que la
debe ser doblemente diferenciable
yC
Estos requisitos tanto como la funcin intermedia y el estado sea doblemente

diferenciable aseguran que exista una solucin nica en el clculo de
variaciones.
CONDICIONES DE TRANSVERSALIDAD
f =f ( y , y ,t )
La condicin de transversalidad general es:
[ f y ]t =T . y T + [ f y f y ]t=T . T =0
Las condiciones de transversalidad se refieren a las caractersticas que adopta
la trayectoria de estado en el momento final de su recorrido, es decir hace
referencia al punto de llegada.
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FIE-UNA-PUNO
y (T )= y T
Existen diversos casos:
a)
Dado que
Adems,
es conocido y
yT
T es fijo entonces:
tambin es conocido
T =0
y T =0
En este contexto no se requiere de la aplicacin de ninguna condicin de

transversalidad; por lo que, luego de utilizar la ecuacin de Euler bastara
incorporar las condiciones inicial y final, para resolver el problema.
Ejemplo
Resolver
2
Optimizar
V [ y(t )] = e0.5t ( y y 22 y 2)dt

0
Sujeto a:
y ( 0 )=0
y (2 )=5
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FIE-UNA-PUNO
e0.5t ( y y 2+2 y )dt

T
Optimizar:
V [ y ] =
0
y ( 0 )=0
Sujeto a:
y (2 )=5
Se pide:
a) encontrar la trayectoria temporal de estado
El problema consiste en:
y
y0
T
Solucin:
a) sea la funcin intermedia.
f =e0.5 t ( y y 2 2 )
La funcin de Euler es:
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Pgina 27
(1)
f=
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d
(f )
dt
(2)
De (1) obtenemos los elementos que conforman (2):

f y =e0.5 t (12 y )
(3)
f =e0.5t (4 y)
(4)
Adicionalmente:
y
4
(5)
d
( f )=0.5 e0.5 t
dt
(3) y (5) en (2):
y
4
0.5t
0.5 t
e
(12 y )=0.5 e
Simplificando:
( 12 y )=2 y 4 y
(6)
Resolviendo (6):
Y ( t )= A 1 e0.5 t + A 2 e t +0.5
(7)
Y (t )=0.5 A1 e0.5t + A2 e t
(7)
Ejemplo
1
Maximizar
V [ y( t) ] = (ty2 y 2) dt
0
Sujeto a:
y ( 0 )=1
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y (1 ) =2
Sea la funcin intermedia
f =ty 2 y 2 (1)
Luego:
f y =t (2)
f y =4 y (3)
d
( f ) =4 y (4)
dt y
La ecuacin de Euler resulta
f y=
d
(f )
dt y
t=4 y
Ordenando
1
y = t
4
Integrando
1
y dt = 4 t dt
1
y = t 2 + A
8
1
y dt=( 8 t2 + A)dt
y (t )=
1 3
t + At + B(6)
24
Incorporando las condiciones del problema

Condicin inicial en
(6)
y ( 0 )=1
Nery Sullca Quispe
Pgina 29
FIE-UNA-PUNO
B=1(7)
Condicin final en
(6)
y (1 ) =2
y (1 ) =
A=
1
+ A +1=2
24
23
(8)
24
( 7 ) y ( 8 ) en(6) Se obtiene la trayectoria del estado ptimo

1 3 23
t + t+1 ( 9 )
24
24
y ( t )=
Adems
1
V [ y(t )] = (ty2 y 2) dt
0
Donde:
y=
1 3 23
t + t+1
24
24
1 2 23
y = t +
8
24
( 241 t + 2324 t+ 1)+2

1
23
1019
(( t + ) ) dt=
=2.83
8
24
360
t
Grafico
Nery Sullca Quispe
Pgina 30
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
Conclusin
El mximo valor del funcional es 2.83, el cual se obtiene de seguir la senda
ptima de estado:
y ( t )=
1 3 23
t + t+1
24
24
En el horizonte temporal
t [ 0,1 ]
Condiciones de transversalidad
Sabemos:
[ f y ]t =T . y T + [ f y f y ]t=T . T =0(1)
La condicin de transversalidad se aplica al punto de llegada
y (T )= y T
Donde
es el ltimo instante del horizonte temporal de anlisis y
el valor de la variable de estado q aquel instante
Pgina 31
es
T .
CASO I:
Nery Sullca Quispe
yT
es fijo, y T
es fijo
Dado que
FIE-UNA-PUNO
y y T son constantes se deduce:
T =0
(2)
y T =0
(2) en (1) expresa que tal condicin de transversalidad se cumple y por tanto
bastara aplicar las condiciones inicial y final para resolver el problema.
CASO II: T
es desconocido,
yT
es libre
Si; T es fijo entonces
T =0( 3) Si;
yT
es
libre entonces
y T =0( 4)
( 3 ) y (4) en (1) se exige
[ f y ]t =T =0(5)
Es la condicin de transversalidad especfica que debe explicarse con la
ecuacin de Euler y las condiciones inicial y final del problema
CASO III: T
es libre;
Nery Sullca Quispe
y T es fijo
Pgina 32
Dado que
se deduce
T 0(6)
yT
Y dado que
es fijo:
y T =0(7)
(6) y (7) en (1)
[ f y f y ]t =T =0 (8)
CASO IV: T
La variable
libre y
yT
libre
y T depende de
mediante la funcin
y T = ( T ) (12)
Diferenciando
d y T=
d (T )
dT
dT
d y T = ( T ) dT , y T = ( T ) T ( 12 )
( 12 )
en
(1)
[ f y ]t =T . ( T ) . T + [ f y f y ]t =T . T =0
Simplificando
[ f +( ( T ) y )f y ]t =T . T =0(13)
Se sabe T
es libre luego
T 0(14 )
(14)
en (13)
Nery Sullca Quispe
Pgina 33
FIE-UNA-PUNO
[ f +( ( T ) y )f y ]t =T =0(15)
Ejemplo
Optimizar el funcional
T
V [ y(t )] = ( y+ y 2+t )dt

0
Sujeto a:
y ( 0 )=1
La funcin intermedia es:
f = y + y 2 +t(1)
f y =1(2)
f y =2 y ( 3 )
d
( f ) =2 y (4)
dt y
La ecuacin de Euler es:
f y=
d
(f )
dt y
( 2 ) y ( 4 ) en(5)
1=2 y
y =1/2
Resolviendo
1
y = t+ k 0 ()
2
1
y (t )= t 2 +k o t+ k 1 (6)
4
Aplicando la condicin inicial
y ( 0 )=1= k 1=1(7)
Nery Sullca Quispe
Pgina 34
FIE-UNA-PUNO
( 7 ) en ( 6 )
1 2
y (t )= t +k o t+ 1(8)
4
( 3 ) en(8)
[ 2 y ]t =T =0 ( 8 )
( ) en( 8 )
1
t +k o
2
=0
t=T
1
T + k o=0 (9)
2
Evaluamos en
la expresin
(7 )
1
y (T )= y T = t 2+ k o t+1 ( 10 )
4
Adicionalmente utilizamos la condicin de transversalidad
[ f y f y ]t =T =0
[( y+ y 2+t ) y (2 y )]t =T =0
[( y y +t ) ]t=T =0
[
( 14 t + k t+1)( 12 t+k )+t ]

2
=0
t =T
( 14 T + k T +1)( 12 T +k )+T
2
Resolviendo
T =4.83
k o =2.41
Finalmente se tiene la siguiente ecuacin
Nery Sullca Quispe
Pgina 35
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
1 2
y (T )= t + k o t+ 1
4
1
2
y (T )= (4.83) +(2.41)( 4.83)+ 1
4
y (T )=4.81
Valor optimo del funcional

4.83
V [ Y ( T ) ]= ( y + y 2+ t) dt
0
V [ Y ( T ) ]=7.10
DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS
Casos especiales de la ecuacin de Euler
a) La funcin intermedia solo depende de
f =f ( y ) (1)
Sabemos la forma desarrollada de la ecuacin de Euler
f y =f y y y + f y y y + f y t (2)
De
( 1 ) se define
f y =0 ; f y y =0 ; f y t (3)
Nery Sullca Quispe
Pgina 36
(3) en
FIE-UNA-PUNO
(2)
f y y y =0
Se tiene dos casos
CASO I
Si: f y y 0= y =0
d
dt y dt= 0 dt
y =k 0
dy
=k 0
dt
d
dt y dt= k 0 dt
y=k 0 t +k 1
La solucin tiene la forma lineal
y (t )=k 1 +k 0 t
Dado que
f y y 0 se deduce que la funcin intermedia debe ser no lineal
CASO II
Si: f y y =0= y 0
De la expresin
con respecto a
f y y =0
se deduce a la funcin intermedia debe ser no lineal
y .
De otro lado la expresin
y 0
implica que
y= y ( t )
La solucin al problema es una trayectoria no lineal que cumpla las condiciones

inicial y final.
Ejemplo de distancia entre dos puntos
Consideremos los puntos A=(3,4) y B=(9,11), cual es la distancia mnima entre
dichos puntos A y B.
Nery Sullca Quispe
Pgina 37
Ilustrando con grficos
Se pretende encontrar la funcin
y (t )
FIE-UNA-PUNO
tal que une los dos puntos y muestre
la diferencia mnima.
Asumiendo que el recurrido sea el siguiente:
Analizamos un segmento de dicho rea o recurrido.

Segn el teorema de Pitgoras se puede hallar.
( dS )2=( dY )2 + ( dt )2
Derivando por
( dt )2
dS 2 dy 2
=
+1
dt
dt
( ) ( )
dS
=
dt
dy 2
dy
+1 , = y
dt
dt
Despejando dS.
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Pgina 38
FIE-UNA-PUNO
dS= 1+ y 2 dt
La distancia total sea una suma de segmentos (dR) entre los puntos A y B.
9
S=
1+ y 2 dt
3
El problema ser: S=
1+ y 2 dt
3
y (3 )=4 y ( 9 )=11
Sujeto:

1
2 2
f =(1+ y ) (1)
f
Observe que
es no lineal por tanto:
f y y 0(2)
La ecuacin de Euler relevante es:
f y y y =0 ( 3 )
( 2 ) en (3 ) exige
y =0 (4)
Resolviendo
y (t )=k 1 +k 0 t( 5)
Segn la condicin inicial y final
1 7
y (t )= + t( 6)
2 6
La distancia mnima resulta
9
S= (1+ y 2) 2 dt
3
Nery Sullca Quispe
Pgina 39
FIE-UNA-PUNO
Donde
y =
7
6
Entonces
9
S= (1+
3
2 1
7 2
) dt
6
S=9.22
CONDICIONES DE
SEGUNDO ORDEN
Estas condiciones tienen el
propsito de establecer la
naturaleza maximizacin o
minimizacin del problema
de clculo de variaciones.
Trata
de
evaluar
la
concavidad o convexidad de la funcin intermedia con respecto a y , y
f =f ( y , y , t)
(1)
Dado que t es irrelevante:

f =f ( y , y )
(1)
Diferenciando:
df =f y d y + fydy
Diferenciando nuevamente:
d 2 f =f y y d y 2+ f y ydy+ fy y dyd y + fyyd y 2
Segn el teorema Young
f y y=fy y
Nery Sullca Quispe
Pgina 40
(2)
FIE-UNA-PUNO
2
2
2
d f =f y y d y + 2 f y ydy + fyyd y
(3)
Por complecin de cuadrados perfectos y factorizando:
d f =f y y d y +2
2
2
f yy
f y y
f y y
2
2
2
dyd y +
d
y
+
fyyd
y
dy
2
f y y
f
y
y
f y y
Simplificando:
2
][
f yy
f y y fyyf y y
d f =f y y d y +
dy +
d y2
f y y
f y y
(4)
Conclusiones.
a) Si
f y y >0 y f y y fyyf y y 2 >0 d 2 f >0
esto implica lo siguiente:
1) La funcin intermedia es estrictamente convexa.

.2) El funcional objetivo v [ y ] es un mnimo o el funcional ha sido
minimizando.
* Por la tanto el problema de clculo de variaciones es de minimizacin
* Adems cuando es minimizacin la matriz que lo constituye es una
matriz Hessiana, que en este caso ser matriz Hessiana una positiva
definida.
b) Si
2
2
f y y <0 y f y y fyyf y y >0 d f >0
b.1) La funcin intermedia es estrictamente cncava.
b.2) El funcional objetivo v [ y ]
es un mximo o el funcional ha sido
maximizando.
* Por lo tanto el problema de clculo de variaciones es de maximizacin
Adems cuando es maximizacin la matriz que la constituye es una matriz
Hessiana, que en este ser matriz hessiana negativa definida.
Alternativamente, si analizamos (2) podemos apreciar que es una forma
cuadrtica y por tanto susceptible de expresar matricialmente.
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Pgina 41
FIE-UNA-PUNO
2
2
2
d f =f y y d y + f y ydyd y + fy y dyd y + fyyd y
d f = [ d y dy ]
][ ]
f y y f y y d y
fy y
fyy dy
La matriz cuadrtica o resultante se denomina Matriz Hessiana
H= f y y f y y
fy y
fyy
Cuyos menores principales son las siguientes determinantes.
[ H 1 ] =[ f
[ H 2 ]=
y y ] =f y y
f y y
fy y
2
f y y
= f y y fyy( fy y )
fyy
Ejemplo
2
f = y + y +t
][ ]
H= f y y f y y = 2 0
fy y
fyy
0 0
Dnde:
fy=1 fyy=0 fy y =0
f y =2 y f y y=0 f y y =2
Observe:
[ H 1 ]=[ f
y y ] =2>0
[ H 2 ]=f y y fyy( fy y )2=2 ( 0 )0=0

Nery Sullca Quispe
Pgina 42
FIE-UNA-PUNO
Analizando la segunda diferencial de la ecuacin para saber si el ejercicio

anterior es un minimo o mximo.
2
][
f yy
f y y fyy f y y
2
d f =f y y d y +
dy +
dy
f y y
f y y
2
Dado que se ha demostrado que la funcin intermedia es dbilmente convexa o

cuasi convexa el funcional se est minimizando, en este caso la matriz H es
positiva semidefinida.
Ejercicios
Resolver
T
Optimizar
V [ y(t )] = ( y 2+ 4 y y + y 2) dt
0
Sujeto a:
y ( 0 )=1
y T =10
Solucin
f = y 2 +4 y y + 4 y 2 (1)
De ella se obtiene lo siguiente
f y =2 y+ 4 y (2)
f y =4 y+ 8 y ( 3 )
d
( f ) =4 y+ 8 y ( 4 )
dt y
La ecuacin de Euler resulta
2 y+ 4 y =4 y +8 y
Simplificando
Nery Sullca Quispe
Pgina 43
8 y 2 y=0
Sea la ecuacin caracterstica

8 r 22=0
Cuyas races caractersticas son
r 1=
1
2
r 2=
1
2
Luego
y ( t )= A 1 e r t + A 2 e r t
1
y ( t ) = A 1 e 2 + A2 e
1
t
2
( 5)
Segn la condicin inicial

A 1 + A 2=1(6)
Segn la condicin final
1
A 1 e 2 + A 2 e 2 =10 ( 7 )
La condicion de transversalidad es:
[ f y f y ]t =T =0 (8)
( 1 ) y ( 3 ) en(8)
[( y 2 + 4 y y + 4 y 2 ) y (4 y +8 y ) ]t =T =0
Nery Sullca Quispe
Pgina 44
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
[ y 24 y 2 ]t=T =0
[ y 2 ]t=T =[ 4 y 2 ]t =T
[ y ]t =T = [ 2 y ] t=T
Otra opcin
[ y2 y ] t=T =0(9)
De (3) obtenemos
1
t
1
1
y = A1 e 2 A 2 e
2
2
1
t
2
( 10 )
( 5 ) y ( 10 ) en( 9)
( A1 e 2 + A 2 e
[2 A e ]
1
t
2
A2 e
1
t
2
t =T
1
t
2
t
1
1
)2( A1 e 2 A 2 e
2
2
1
t
2
=0
t=T
=0
=0
Si exige
A 2=0 (11)
( 11 ) en(6)
A 1=1(12)
( 11 ) y ( 12 ) en(7)
Nery Sullca Quispe
Pgina 45
1
T
2
=10
Despejando
T =2 ln10
T =4.60
La trayectoria ptima de estado es
y (t )=e
1
t
2
(14 )
Condiciones de segundo orden

2
2
f = y +4 y y + 4 y (1)
Donde:
fy=2 y +4 y fyy=2 fy y =4
f y =4 y +8 y f y y=4 f y y =8
La matriz Hessiana resulta
][ ]
H= f y y f y y = 8
fy y
fyy
4
4
2
Observe
[ M 1 ]=[ f
y y ] =8>0
[ M 1 ]=f
y y fyy( fy y )2=0
La funcin corresponde a un problema de minimizacin.
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Pgina 46
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
La funcin intermedia es una funcin cuasi-convexa

La matriz hessiana es semidefinido
T
V [ y( t)] = ( y 2+ 4 y y + y 2) dt
Valor optimo
Donde
1
y=e 2
1 t
y = e 2
2
T
(( ) + 4 (e )( 12 e
1
V [ y ( t ) ]= e 2
1
t
2
1
t
2
) ( ))
1
1 2t
e
2
dt
V [ y ( t ) ]=395.96
Grafico
Condicin de Legendre
Representa una condicon de segundo orden para el clculo de variaciones
Si: f y y <0 entonces
y ( t ) mxima el funcional
V =[ y ]
Si: f y y >0
y ( t ) mnima el funcional
V =[ y ]
entonces
Nery Sullca Quispe
Pgina 47
FIE-UNA-PUNO
Ejercicios aplicativos a la economa

Encuentre la trayectoria de produccin ptima
Q(t)
en periodo
[0,1]
para
una empresa cuya funcin de costos est dada por:

)= Q
2 +Q
C (Q , Q
El precio del producto se mantiene fijo e igual a
40
y la tasa de descuento es
igual a 0.1.
La produccin es
Q (O )
y la produccin al final del periodo es
miles unidades.
Funcional objeto
La empresa maximiza ganancias
Donde:
( )= Ganancia
( I ) = Ingresos
C=
Costos
=I C (1)
Los ingresos por venta
I =PQ=40 Q(2)
Los costos son:

)= Q
2 +Q2 (3 )
C=C ( Q , Q
Q=Q ( t ) depende del tiempo
( 2 ) y ( 3 ) en(1)
( t ) , t ]=4 QQ
2+ Q2 (4)
[Q (t ), Q
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Pgina 48
Q (1 ) =10
FIE-UNA-PUNO
La funcin intermedia en este caso las ganancias que obtiene la empresa en

cada instante del tiempo y depende explcitamente de la cantidad y la tasa de
variacin del bien Q sin embargo esta no es la general.
La acumulacin de ganancias que obtiene las empresas en el periodo
t [0,1] es:
,Q
Q
(, t) dt
1
Las ganancias acumuladas en valor presente, en el periodo
t [0,1]
resultan.
pt
,Q
Q
( ,t )dt
1
( Q )=
0
El problema que enfrenta la empresa es:

2 ,C Q2
40 Q, Q
pt
e () dt
1
maximizar [ Q ( t ) ]=
0
Sujeto a:
Q ( 0 )=0
Q (1 ) =10
Solucin
La funcin intermedia, representa las ganancias en valor presente o
actualizado que obtiene la empresa en cada instante del tiempo.
2 , C Q2 ) (5)
f =e pt ( 40 Q , Q
Luego
Nery Sullca Quispe
Pgina 49
f Q =e pt ( 40 QQ 2) (6)
pt
f Q =e
(2 Q ) (7)
d
)+ e0.1t ( 2 Q
) (8)
f Q )=0.1 e0.1t ( 2 Q
(
dt
La ecuacin de Euler resulta:
) +e0.1t ( 2 Q
)
e pt ( 402 Q )=0.1e0.1t ( 2 Q
Q
20Q=0.1 Q
Q0.1
QQ=20
Resolviendo
r=
b b 24 ac
2a
r=
(0.1) (0.1)24 (1)(1)

2(1)
r 2=1.05
r 1=0.95
y c = A1 e r t + A 2 e r t
1
y c = A1 e0.95t + A 2 e1.05 t
Q (t )= A 1 e0.95 t + A2 e 1.05 t +20
Incorporando las condiciones inicial y final se obtiene:
Q (t )=(19.081)e0.95 t + A2 e 1.05t + 20
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Pgina 50
FIE-UNA-PUNO
Ganancias acumuladas, en valor presente de la empresa

2 ,Q2
40 Q, Q
e pt () dt
1
T [ Q ( t ) ] =
0
Donde:
Q=2019.08 e0.951 t 0.91 e1.05 t
0.951t
1.05 t
Q=18.146
e
0.966 e
[ Q ( t ) ]=75.3833
Condicin de segundo orden
Sabemos
2Q2 )
f =e0.1t ( 40QQ
)
f Q =e0.1 t (2 Q
f Q Q =2 e0.1t
f Q =e0.1 t ( 402 Q)
Nery Sullca Quispe
Pgina 51
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
0.1t
f QQ =2 e
f Q Q =f Q Q =0
Luego, la matriz Hessiana asociada a
H=
] [
f Q Q f Q Q
=e0.1 2 0
0 2
f Q Q fyy
t [ 0.1 ]
es:
Se concluye
0.1t
f Q Q =2 e
<0
f y y fyy( fy y )2=4 e0.1 t > 0

Esto significa que las ganancias acumuladas en valor presenta de la empresa
en el periodo
t [0,1] estn siendo maximizadas
HORIZONTE TEMPORAL DE TIEMPO INFINITO

Las variables econmicas evolucionan permanentemente en el tiempo. Por
ejemplo: la produccin y la inflacin cambian en cada momento en el tiempo,
por lo que conviene incorporar en el anlisis de clculo de variaciones el
horizonte temporal infinito
Nery Sullca Quispe
Pgina 52
FIE-UNA-PUNO
El problema de clculo de variaciones debe reformularse como:

Optimizar
pt
y , y
+f ( , t) dt
V [ y ]=
0
Sujeto a:
y ( 0 )= y 0
y (T )= y T
Para resolver se utiliza la ecuacin de Euler y la condicin inicial y final.
Dependiendo de las caractersticas de la condicin final se aplicara una
condicin de transversalidad.
Sabemos
[ f y ]t =T . y T + [ f y f y ]t=T . T =0
En el contexto actual, de horizonte temporal infinito, la variable
tiende a infinito.
lim { [ f y ] t =T . y T + [ f y f y ] t =T . T }=0
[ f y ]t =T . y T + Tlim
[ f y f y ]t=T . T =0
lim
Dado que
luego
T 0
Entonces se exige
Nery Sullca Quispe
Pgina 53
FIE-UNA-PUNO
lim [ f y f y ]t =T =0
Adems existe otra condicin a satisfacerse

y (t)
a) No existe un objetivo de largo plazo para
Entonces se deduce que el valor
yT
es libre, por lo tanto,
yT 0
lim [ f y ] t=T =0
b) Existe un objetivo de largo plazo para
y (t)
En este contexto se exige

lim y ( t )= y
t
UNIDAD III: TEORIA DE

CONTROL PTIMO
Surge a principios de los aos 20
del
siglo pasado, con la
publicacin del libro theory of optimal procesos del matemtico ruso L. S.
Pontryagin.
Nery Sullca Quispe
Pgina 54
FIE-UNA-PUNO
El control ptimo constituye de solucin a problemas de optimizacin dinmica

ms general el clculo de variaciones.
a) Permite manipular funciones intermedias lineales.
b) Permite tratar diferentes tipos de variables.
c) Permite estudiar 2 tipos de variables denominada estado y control.
Ejemplo
Consideremos
un pas en el existe un recurso natural extrable
R(t)
(petrleo) segn estudios exploratorios se ha determinar las reservas

existentes de este recurso (condicin inicial).
R ( 0 )=R 0 ; R0 : fijo
El recurso natural
R(t)
se extrae a la tasa
e (t)>0 , por lo que, su variacin
a travs del tiempo es la siguiente.

Tasa de extraccin:
dR(t)
=e (t ) ; e :tasa de extraccin
dt
El recurso extrado permite producir bienes, que la poblacin adquiere
mediante el consumo y obtiene bienestar. Se deduce la existencia de una
funcin de utilidad.
u=u [ e (t) ]
Si el periodo de explotacin del recurso es:

t (0, T )
Y el bienestar futuro se actualiza de acuerdo a la tasa de descuento P,

entonces el bienestar acumulado ser:
T
V = e t u [ e (t) ] dt
0
El propsito es maximizar el bienestar total de la poblacin en el horizonte temporal de

anlisis.
T
t
Maximizar: V = e u [ E(t ) ] dt
0
Sujeto a:
Nery Sullca Quispe
Pgina 55
FIE-UNA-PUNO
dR ( t )
= R=e ( t ) ecuacionde movimiento
dt
R ( 0 )=R 0 ; R0 =fijo
R ( T )=R T
VARIABLE DE ESTADO
Es una funcin que depende solo del tiempo, en general se denotara por:
y= y ( t )
Se caracteriza por no ser reemplazado directamente, sino mediante la
manipulacin de la variable de control.
Las variables; produccin, inflacin, tasa de inters, ingresos, costos son
tpicamente variables de estado.
En el ejemplo anterior, la variable de estado es el comportamiento dinmico del
recurso extrable.
R=R ( t )
En cada momento del tiempo su valor ser distinto.
VARIABLE DE CONTROL
Es una funcin dinmica
u=u ( T )
Se caracteriza por ser manipulable por el agente que toma decisiones.
Las variables de poltica fiscal (gasto pblico, impuestos) y poltica monetaria
(oferta de dinero) son variables de control.
EL PROBLEMA DE CONTROL PTIMO

T
Maximizar: V = f ( y , u , t ) dt
0
Sujeto a:
y =g( y , u , t)
y ( 0 )= y 0 ; y 0=fijo
y (T )= y T
El problema de C. O. Consiste en encontrar sendas ptimas de estado y
control ( y ( t ) , u ( t )) que satisfagan las condiciones inicial y final, con el fin de

maximizar el funcional.
Nery Sullca Quispe
Pgina 56
FIE-UNA-PUNO
Para resolver el problema, es necesario plantear la funcin Hamiltoniana.

Funcin Hamiltoniana
H ( y , u , , t )=f ( y ,u , t )+ g ( y , u , t , )
Es una combinacin lineal entre la funcin intermedia
g ponderado por la variable de estado
movimiento
y la funcion de
( ) donde:
= ( t )
Funciones dinmicas
(trayectorias)
y=( t )
u=u (t )
Se aplica las condiciones de primer orden
PRICIPIO DEL MAXIMO DE PONTRYAGIN

Son condiciones de primer orden, que permiten identificar los candidatos de
estado y control que maximizaran el funcional.
Est conformado por:
a) Maximizar
H ( y ,u, ,t)
con respecto a
considerando
t [ 0, T ]
.
b) Ecuacin de movimiento de estado
dH
y =
d
c) Ecuacin de movimiento de coestado
=dH
dy
(b) y (c) son conocidos como el sentido cannico se trata de un sistema de
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
d) condicin de transversalidad
[H ]t=T T ( T ) y T =0
SOLUCION DE ESQUINA Y SOLUCION INTERIOR

La primera condicin del principio del mximo de pontryagin estable:
Maximizar
H ( y ,u, ,t)
control pertenece a un conjunto de omega

Nery Sullca Quispe
u;
con respecto a
(u )
Pgina 57
t [ 0, T ]
y la variable de
La funcin
FIE-UNA-PUNO
puede adoptar la forma lineal o no lineal con respecto a
u .
Solucin interior
El conjunto
representa diversos valores de control admisibles
La solucin interior se caracteriza:

1) El valor ptimo de control el cual es
es un
elemento que
corresponde al interior del conjunto .

2) La funcin hamiltoniana ( H ) es no lineal y cncava con respecto a
u .
La condicin de primer orden para hallar
es la siguiente:
dH
=0 u
du
H
Adems
ser cncava con respecto al variable control solo si:
d2 H
<0
d 2
Solucin de esquina
Llamada tambin solucin de contorno

Caractersticas
1) El valor ptimo de control
(u )
se ubica en la frontera del conjunto
ya sea inferior o superior
Nery Sullca Quispe
Pgina 58
FIE-UNA-PUNO
2) La funcin hamiltoniana depende linealmente de la variable control

(u)
Existirn entonces dos versiones
H yu
tienen una relacin directa
H yu
mantienen una relacin inversa
La funcin
depende de
La condicion para hallar

1=u
u de una manera positiva o directa.
es la siguiente:
dH
>0
d
La funcion
depende de
La condicion para encontrar
Nery Sullca Quispe
de forma negativa
es:
Pgina 59
FIE-UNA-PUNO
dH
<0 =1
d
En general la esquina exige la siguiente
dH
0
d
EJERCICIO
Resolver el problema de control ptimo.

2
3 y2
()dt
Maximizar:
v=
0
y =3 1
Sujeto a:
y ( 0 )=1
Sea la funcin hamiltoniana:
2
H=3 y2 + ( 3 1 ) (1)
PRINCIPIO DEL MAXIMO

a) Dado que H es no lineal con respecto a u, se aplica.
dH
=0 4 u+3 =0
du
Despejando
3
u= ( 2 )
4
Se verifica que:
d H2
=4 <0
d u2
El problema es un caso de maximizacin
b) Ecuacin de movimiento de estado.
y =
dH
y =3 u1 . .( 3)
d
c) Ecuacin de movimiento de coestado.

=dH =3. .(4)
d
Nery Sullca Quispe
Pgina 60
Integrando con respecto a

dt= 3 dt
FIE-UNA-PUNO
=3 t +k 0 .. .(4 )
Resolviendo:
( 4 ) en(2)
3
u= (3 t +6 )
4
4 u=9 t+3 k 0
u=
9 t+3 k 0
(5)
4
( 5 ) en ( 3 )
y =3
y =
( 94 t + 92 )1
27 t 27
+ 1 (6)
4
2
Integrando con respecto a
9
27
y dt= ( k 0 1 t )dt
4
2
y=
( 94 k 1) t 272 t + k .. ..(7)
2
Condicin inicial en (7)

y ( 0 )=1 k 1=1 ............(8)
La condicin de transversalidad general es:
[H ]t=T T ( T ) y T =0
Sabemos:
Nery Sullca Quispe
.............. (9)
T =2 T =0
Pgina 61
(10)
y T =libre y T 0
( 10 ) en ( 9 ) Se exige
( T )=0
( 2 )=0
En (4 )
3 T +k 0 =0
3 ( 2 ) +k o=0
k 0 =6
Entonces:
=3 t +6
3
9 9
u= (3 t+6 )=
t+
4
4
2
y =3
( 94 t + 92 )1
y =
27 t 27
+ 1
4
2
y =
27 t 25
+
4
2
Resolviendo:
y=
27 t 2 25 t
+
+ k1
8
2
El valor mximo del funcional es:

2
3 y2
()dt=27
2
v=
0
Donde:
Nery Sullca Quispe
Pgina 62
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
y=
u=
27 t 25 t
+
+1
8
2
9 t 9
+
4
2
MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW

Es un modelo neoclsico cuyos supuestos de comportamientos son:
Supuestos:
1) No existe sector externo (es una economa cerrada) ni gobierno.
2) Existe dos usos de la produccin, consumo, inversin.
3) La funcin de produccin presenta rendimientos constante de escala.
Las preguntas que interesa responder con los modelos de crecimiento
econmico, son:
Cules son los factores que se explican el crecimiento econmico?
Por qu crecen ms rpido algunos pases que otros?
LA PRODUCCION
Consideremos la siguiente funcin de utilidad:

y=F ( K , L ) (1)
Dnde:
y=Produccin y ( t )
k =Stock de capital k ( t )
L=Trabajo L ( t )
Asumiendo que la funcin de produccin es homognea de grado uno, o dicho
de otra manera, la funcin de produccin presenta rendimientos constantes de
escala.
y ( t)
k (t) L(t)
=f
,
L( t)
L(t) L(t)
Si:
y=
y (t)
L(t)
Nery Sullca Quispe
k=
y (t )
L(t )
Pgina 63
FIE-UNA-PUNO
Representan el producto per cpita y es stock de capital per cpita

respectivamente; entonces y es un afuncion exclusiva de k , es decir.
y=f (k )
.. (2)
La funcin de produccin, presenta las siguientes propiedades:

a) Productividades marginales de capital positivas
f (k )> o
b) Productividades marginales del capital decrecientes.
f ( k )< o
c) Condiciones de Inada
lim f ( k ) =o lim f ( k ) =
k
k o
DEMANDA AGREGADA
a) Economa cerrada
b) Ausencia de estado
En este contexto:
DA=C (t)+ I (t) . (3)
La inversin esa dada variacin del stock de capital y el monto de depreciacin

para mantener el stock de capital; es decir, la inversin se orienta al stock de
capital y al reemplazo de la maquinaria.
I ( t )=
dk ( t )
+k (t ) (4 )
dt
EQUILIBRIO DE LA ECONOMIA
La produccin de la economa es igual a DA.

Y (t)=DA
.. (5)
Y ( t )=C ( t ) + I (t)
( 3 ) y ( 4 ) en ( 5 ) Para luego expresarlo en trminos per cpita.

Y ( t )=C ( t ) +
Nery Sullca Quispe
dk ( t )
+k (t)
dt
Pgina 64
Dividiendo por
FIE-UNA-PUNO
Y (t ) C (t )
1 dk ( t ) k(t )
=
+
+
L(t ) L(t ) L(t ) dt
L(t)
Simplificando
y=c+
1 dk
+ k
L dt
( 6 )
Observemos lo siguiente
dk ( t )
dk ( t )
dL ( t )
L( t )
k (t )
dk L(t)
dt
dt
=
=
2
dt
dt
[ L(t)]
1 dk ( t )
1 dL ( t ) dk ( t )
L(t ) dt
L(t ) dt L( t )
Asumiendo
n=
1 dk ( t )
L(t) dt
Como la tasa de crecimiento de la poblacin, se tendr:

1 dk
k =
nk
L dt
Alternativamente
1 dk
= k +nk
L dt
(7)
(7)en(6)
y=c+ k +nk +k
La ecuacin fundamental del modelo de crecimiento neoclsico de solow es:
k = yc + ( n+ ) k
(8)
Se aprecia que la tasa de cambio del capital depende de dos trminos:

a) La cantidad de la produccin per cpita que destina a la inversin
(ahorro)
Nery Sullca Quispe
Pgina 65
FIE-UNA-PUNO
S= y c
b) La inversin de reposicin. La cantidad de la inversin necesaria para

mantener constante la cantidad de capital por unidad de trabajo.
( n+ ) k
FUNCION DE UTILIDAD
El objetivo final del mtodo de crecimiento es la maximizacin del bienestar

de la poblacin.
u=u [ c ( t ) ]
Cuyas propiedades son:
a) Las utilidades marginales del consumo es positivo
u (c )> 0
mientras mayor sea el consumo ser mayor el bienestar

b) Las utilidades marginales del consumo es negativo
c)
u <( c)0
mientras mayor sea el consumo ser mayor el bienestar gasta llegar a

un nivel de saturacin.
lim ( c )=
d)
co
lim ( c )=o
c
Funcional objetivo
Consideremos un horizonte temporal infinito
0, >
t
El funcional ser:
El funcional representa el bienestar total acumulado en el volar
presente durante el horizonte total de anlisis.

Nery Sullca Quispe
Pgina 66
FIE-UNA-PUNO
0, >
u [ c (t) ] ; t
MODELO DE CRECIMIENTO ECONOMICO

El problema:
Maximizar:
V = e t ( c ) dt
Sujeto a:
k =f ( k )c( n+ ) k
k c =fijo
k ( 0 ) =k 0
o cf (k )
'
''
f ( k ) >0 ; f ( k ) <0 ; lim f ( c )=
k o
lim f ( c )=0
ko
'
''
u ( k ) >0 ; u ( k ) <0 ; lim u ( c )=
k o
lim u ( c )=0
ko
EL MODELO DE ROBERTH SOLLOW
Maximizar:
V = e t ( c ) dt
Sujeto a:
k =f ( k )c( n+ ) k
k c =fijo
k ( 0 ) =k 0
o c=f (k )
Sea la Hamiltoniana:
Nery Sullca Quispe
Pgina 67

t
H=e
FIE-UNA-PUNO
( c ) + [f ( k )c ( n+ ) k ]
(1)
Principio del mximo

a) Maximizar H con respecto c
dH
t
=0 e ' (c ) + =0
dc
t
=e
'( c)
(2)
b) Ecuacin de movimiento de k
dH
k =
k =f ( k )c( n+ ) k
d
(3)
c) Ecuacin de movimiento de coestado

dH
=
= [f ( k ) ( n+ ) ]
dk
(4 )
Las ecuaciones (2), (3) y (4) deben resolverse simultneamente como un

sistema .Se aprecia 3 variables , k , c
; sin embargo es posible reducir el
sistema a solo dos.
(2) obtenemos:
t
t ' '
=e ' ( ) +e ( c ) . c
(2) y (5) en(4)

t
'
( c ) +e
''
t ' ( c )
' (k )
( c ) c =e [f ( n+ ) ]
' ' ( c ) i= ' ( c)[f ' ( k )( n+ ) ]

Despejando
c =
' ( c ) '
[f ( k )( n+ + ) ]
' ' ( c )
Nery Sullca Quispe
(6)
Pgina 68
(5)
FIE-UNA-PUNO
Se sabe resolver el sistema

k =f ( k )c( n+ ) k
c=
' (c) '

[f ( k ) ( n+ + ) ]
' ' (c )
Utilizaremos la metodologa grafica cualitativa para resolver un sistema de

ecuaciones diferenciales.
CURVAS DE DEMARCACIN
Se tendr una curva de demarcacin para cada ecuacin diferencial.

a) Si
Despejando
k =0 0=f ( k )c(n+ )k
c
c=f ( k )(n+ )k
(7)
Los puntos que conforman un curva de demarcacin expresan tasas de

crecimiento
para la variable objeto de anlisis los puntos situados fuera de
la curva de demarcacin presentan tasas de crecimiento no nulas.
Cmo saber esas tasas de crecimiento no nulas?

Para
identificar las tasas decrecimiento no nulas se requiere evaluar la
siguiente expresin.
Nery Sullca Quispe
Pgina 69
+0
k
d k
=1<0 c
dc
Si
c =0
' (c ) '
[f ( k )( n+ + ) ]
' '(c )
0=f ' ( k )(n+ )

f ' ( k ) =( n++ )
Adems
+0
c
d c ' (0) ' '
=
[f ( k ) ]< 0 k
dk '(c )
Diagrama de fases
Nery Sullca Quispe
Pgina 70
FIE-UNA-PUNO
Nery Sullca Quispe
Pgina 71
FIE-UNA-PUNO
FIE-UNA-PUNO
Bibliografa
Chiang, A. (2006). Metodos Fundamentales de la Economia Matematica.
Espaa: McGrAw-Hill.
Espinoza, E. (2002). Analisis Matematico II. Lima: Editorial-America.
Lardner, R. Arya, J. (1987).Matemticas aplicadas a la Administracin y
Economa. Mxico:
Lomeli y Rumbos (2004). Mtodos dinmicos en Economa. Mxico.
Weber, J. (1984). Matematicas para la Administracion y Economia . Mexico:
Editorial Harla .
Nery Sullca Quispe
Pgina 72

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SULLCA QUISPE NERY

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO.........................................10

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW.............................54

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Dedico este libro a Dios por haber

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION

NOTA: la optimizacin dinmica estudia la obtencin de la solucin ptima de

FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA

qu monto retirara al finalizar el ao

Rpta: el monto a retirar es:

El monto final a retirar depender del nmero de capitalizaciones por lo tanto

n= numero de capitalizaciones por ao

CASO I: capitalizacin anual

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

( 1+i ) M +i ( 1+i ) M (1+i)2 M

(1+i)t 1 M +i(1+i)t1 M=(1+i)t M

CAPITALIZACION COMPUESTA: los intereses generan otro inters

CASO II: capitalizacin semestral

CASO III: capitalizacin cuatrimestral

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

anual con un monto inicial de 2000

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

t= Tiempo, nmero de aos

resulta el factor de capitalizacin discreto, dado que

representa un valor entero positivo.

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

depende de tres argumentos:

i> 0=> Z >1

NOTA: El factor de capitalizacin nunca debe ser negativo su valor no puede

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Qu es el factor de descuento (discreto)?

Es un nmero puro que transforma valores futuros en valores actuales o

FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Se exige incorporar el concepto de lmites:

Este resultado solo mostrara un caso extremo de las propiedades de

Nery Sullca Quispe

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Dado que el lmite resulta indeterminado de la forma

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

lim ln Z= lim lim

lim Z=eit (9)

muestra el factor de capitalizacin continuo, esto significa,

que en cada instante del tiempo los intereses se capitalizan instantneamente.

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

Z = Numero puro de carencia

Depende de la tasa de inters

FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO

en ell contexto del factor de descuento se denomina

$ 5000 a finales del ao

Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa

a) Calcule el valor actual de su premio, asumiendo que estamos a inicio del