EJERCICIOS N6 ECONOMETRA II

Series de tiempo Estocsticas y cointegracion

1) Responde lo que se le pide:
a) Defina que son series estacionarias
b) Tenemos que Las series de tiempo Y t , Xt son series de tiempo
estacionarias y Zt una serie de tiempo no estacionaria. Diga
si es verdadero o falso las siguientes afirmaciones
E(Yt ) = E(Xt)
E(Yt )= E(Yt-3 )= E(Yt+3 )
Var(Yt ) = Var(Xt)
Var(Yt-1 )= Var(Yt-10 )
Var(Yt-1 ) Var(Yt+1 )
E(Zt ) = E(Zt-1)
E(Zt ) = u , vale para todo t
C(Yt+2 Yt+6 )= Cov(Yt+4 Yt+10 )
2) Escriba tres modelos de series de tiempo no estacionarios
3) Escoja la respuesta correcta en respuesta a las siguientes
afirmaciones
a) En una serie de tiempo estacionaria los valores siempre
revierten a la media o una tendencia deterministica
b) Una serie no estacionaria no tiene memoria infinita
c) En una serie de tiempo estacionaria el valor esperado de la
serie o la media de la serie son constantes para todo tiempo
d) En una serie de tiempo no estacionaria puede tener tendencia
deterministica y tendencia estocstica
e) Si una serie de tiempo es no estacionaria entonces se cumple que:
E(Yt )= tt
f) Si una serie de tiempo es no estacionaria entonces no se cumple
que:VAR(Yt )= t2

i)

4)

5)

6)
7)

FFFVVFV
ii) ninguno iii) VVFFVV, iiii) VFVVVF,
iiiii)FVVFVFV
Demostrar que : PBI2013 = PBI2009 +u2010 +u2011+u2012 ++u2013
Si sabemos que PBI de Per es una serie de caminata aleatoria de la forma : PBIt =
PBIt-1+t
Responde lo siguientes
a) Qu es un correlograma?
b) De acuerdo a la funcin de autocorrelacion cuando una serie de
tiempo es estacionaria y cuando es no estacionaria
Cules son las pruebas que sirven para probar la estacionariedad de
una serie de tiempo de acuerdo a los resultados del correlograma
Llene el espacio en blanco
Ecuacin de prueba
Ecuacin de prueba
Ecuacin de prueba
De raz unitaria
De raz unitaria(DF)
De raz unitaria(ADF)
Yt = pYt-1 + t
Yt =B0 + p Yt-1 + t
Yt =B0 +B1 t +p Yt-1 + t

8) Se quiere analizar la estacionariedad de la serie de tiempo del PBI

de Mxico para el periodo 1980-2 al 2006-1, para lo cual se tiene la
siguiente informacin
a) APBI = 0.000296 LnPBI(-1)
1% -----T =>
(1.441686)
-2.441681
DW= 3.33
Test critical 5%------1.043943
b) APBI = 0.443502 - 0.000296 LnPBI(-1)
1% ------ T =>
(-0.8824781)
3.494378
DW= 3.2931
Test critical 5%------2.889474
c) APBI = 8.260828+ 0.002560 t 0.400492 LnPBI(-1)
T =>
(-5-038217)
1% ------ DW= 2.703309
4.048682
Test critical 5%------3.453601
d) APBI = 3.385374 + 0.001100 t 0.163896 LnPBI(-1) 0.589192D(LnPBI(-1)
T =>
(-2.244557)
DW= 1.776941
1% ------ 4.049586
Test critical 5%------3.454032
i) Porque l ecuacin estimada en c) no sirve para decir que la serie PBI
de Mxico es no estacionaria
j) La serie de tiempo PBI es estacionaria? Por qu?
9) Conteste las siguientes preguntas
a) Si tengo la siguiente relacin: Yt = 0 + 1 X1t + 2 X2t + t
que condiciones debe cumplirse para que Yt X1t y X2t estn
cointegrados de acuerdo al mtodo de Engle -Granger
b) Si la ecuacin dado en la pregunta ( a) estn cointegrados
escriba el modelo de correccin de errores(MCE) respectivo
10)
a)
Defina que es cointegracion desde el punto de vista
econmico
b)
Defina que es cointegracion de acuerdo a Engle- Granger
c)
Para qu sirve el modelo de correccin de errores (MCE)
11) En que se diferencia la prueba de raz unitaria de Dickey- Fuller
Aumentado(DFA) y la prueba de Philips-Perron

12) Conteste las siguientes preguntas

a) Cul es la diferencia bsica entre ella prueba de Philips-Perron
y la de Zivot-Andrew con corte o cambio estructural
2

b) Para que se utilizan generalmente estas pruebas con corte

estructural
13) Defina la prueba de Zivot-Andrew
14) Diga si es verdadero o falso las siguientes afirmaciones y diga porque,
dado la siguiente ecuacin: Yt = 0 + 1 X1t + t y sabiendo que Yt y Xt estn
cointegrados
a)
b)
c)
d)
e)

=> Yt es estacionario
=> D(Y ) es no estacionario
=> Yt es I(1)
=> Xt es I(0)
=> Yt y Xt se puede predecir el comportamiento de uno de ellos en
funcin del otro
f) => Yt es I(1) y Xt es I(2)
g) => Se puede establecer la ecuacin siguiente:Yt = 0 + 1 X1t +
2 t-1
h) => t es I(0)
15) conteste las siguientes preguntas:
a) Cuando estamos frente a una regresin espuria, explique porque el
estadstico de (d ) de Durbin Watson es cercano o tiende a tener el
valor de cero
b) Cuando estamos frente a una regresin espuria, explique porque la
prueba T-student y la prueba F son poco validos
16)
De los datos correspondientes del primer trimestre de 1971 al cuarto
trimestre de 1988 para Canad se obtuvieron los siguientes resultados de la
regresin
1) Ln MI = -10.2371 + 1.5975 LnPBIt
T=>
(-12.9422) (23.8865)
2
R = 0.9463; d= 0.3254
2) Ln MI = 0.0095 + 0.5833 LnPBIt
T=>
(2.4957) ( 1.8958)
2
R = 0.0885;
d= 1.7399
3) t = - 0.1958 t-1
T => (-2.2521)
R2 =
a)
b)
c)

0.1118 ; d= 1.1467
Interprete las regresiones 1 y 2
Sospecha que la regresin 2 es espuria? Por qu?
De los resultados de la regresin 3 cambiaria su conclusin de b) Por
qu?

ALGUNAS OTRAS PREGUNTAS SOBRE LOS MODELOS DE RETARDO

DISTRIBUIDO
3

1) Tenemos el siguiente modelo PDL estimado para la economa de un

pas para el periodo 1996:01-1998:12 se estimo en E VIEW como
FANAC C PDL(IMP, 7,5)
Donde FABNAC: fabricacin nacional de automviles; IMPOR:
importacin de automviles
FABINC = 12294.68 + 0.05139PDL01 - 0.068231PDL02 - 0.079471
PDL03+ 0.014603 PDL04 + 0.011609PDL05- 0.002489PDL06
a) Calcular los parmetros Bs en base a los parmetros as
b) Cul es el efecto de las importaciones de automviles sobre la
fabricacin de automviles nacionales?
c) Cul es el efecto total en la fabricacin de automviles por
efecto de un cambio unitario en las importaciones de
automviles importados?
d) Hay sustitucin de automviles de fabricacin nacional por las
importaciones de automviles?
2) Para el modelo de desfase distribuido de Almon donde K= 4 y m=3,
a) calcular B1 , B2 , B3, B4 si el modelo se estimo por MCO
simplemente
b) calcular B1 , B2 , B3, B4 si el modelo se estimo por el mtodo de
EView