Notas de aula de Laboratrio de Econometria II, profa. Marina S.

Cunha

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING

CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Disciplina Laboratrio de Econometria II

Equaes simultneas
Profa. Marina Silva da Cunha

Nota: fundamental o acompanhamento desse material com o

LIVRO TEXTO do Gujarati DURANTE A AULA

Notas de aula de Laboratrio de Econometria II, profa. Marina S. Cunha

Equaes simultneas
Nesta aula vamos estimar uma equao de sistema de equaes
simultneas, com o mtodo de Mnimos Quadrados em 2 Estgios.
Procedimento:
Estgio 1 Regredir a varivel endgena do 2o. membro contra todas as
exgenas, utilizando MQ. Ex.: para funo oferta monetria
Y1t = 0 + 1 X1t + 2 X2t + ut =

Y1t + ut

Estgio 2 Obter Y1t . Substituir na equao original a estimativa obtida e

fazer a estimativa dos parmetros.

Y2t = 20 + 21 Y1t+ u2t

Y2t = 20 + 21 ( Yt + ut) + u2t

Y2t = 20 + 21 Y1t + u2t*
em que u2t* = 21 ut + u2t

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20.5 MQ2E: Um Exemplo Numrico

Considere o sistema
Y1t = 10 + 11Y2t + 11 X1t + 12 X2t + u1t
Y2t = 20 + 21 Y1
+ u2t

Funo Renda
Funo Oferta Monetria

Em que

(20.4.1)
(20.4.2)

Y1 = renda
Y2 = estoque de moeda
X1 = gastos de investimento
X2 = gastos do governo com bens e servios

Estime os parmetros da equao de oferta monetria (superidentificada),

com os dados da tabela 20.2.
Regresso do Estgio 1
Y1t

= 2.689,848 + 1,8700X1t + 2,0343 X2t

e-p = (67,9874)
t = (39,5639)

(0,1717)
(10,8938)

(0,1075)
(18,9295)

R2 = 0,9964

Regresso do Estgio 2
Y2t = 2.440,180 + 0,7920 Y1t
e-p =
t =

(127,3720)
(19,1579)

(0,0178)
(44,5246)

R2 = 0,9831

Corrigir o e-p do Estgio 2

Correo multiplicar a Var ( 21 ) por
Assim,

( )

u2*

Var 21 =
2

y1t

u2*

y12t

Y2t = 2.440,180 + 0,7920 Y1t

e-p = (126,9598)
(0,0212)
t = (17,3149) (37,3057)

u2

u2

u*

u*

y12t

R2 = 0,9803

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ROTINA DO STATA
clear
infile ano y1

y2

x1

x2

x3 using c:\tabela202.prn

*/ dados da tabela 20.1 da pgina 616 do GUJARATI*/

*/MININOS QUADRADOS 2 ESTGIOS*/
ivreg y2 (y1 = x1 x2), first
ivreg y2 (y1 = x1 x2), robust first

***Teste de simultneidade entre Y1 (PIB) e Y2 (Oferta de moeda)

regress y1 x1 x2
predict u, res

*Y2 estimado
gen y1estimado= y1-u
regress y2 y1estimado u

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SADA DO STATA
. ivreg y2 (y1 = x1 x2), first
First-stage regressions
----------------------Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model |
165730613
2 82865306.4
Residual | 603074.837
33 18274.9951
-------------+-----------------------------Total |
166333688
35 4752391.08

Number of obs
F( 2,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
36
= 4534.35
= 0.0000
= 0.9964
= 0.9962
= 135.19

-----------------------------------------------------------------------------y1 |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------x1 |
1.869966
.1716539
10.89
0.000
1.520733
2.219198
x2 |
2.034327
.1074689
18.93
0.000
1.81568
2.252974
_cons |
2689.848
67.98742
39.56
0.000
2551.527
2828.17
------------------------------------------------------------------------------

Instrumental variables (2SLS) regression

Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model |
103943435
1
103943435
Residual | 1784543.33
34 52486.5684
-------------+-----------------------------Total |
105727979
35 3020799.39

Number of obs
F( 1,
34)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
36
= 1980.42
= 0.0000
= 0.9831
= 0.9826
=
229.1

-----------------------------------------------------------------------------y2 |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------y1 |
.7919557
.017796
44.50
0.000
.7557899
.8281216
_cons | -2440.197
127.4376
-19.15
0.000
-2699.182
-2181.213
-----------------------------------------------------------------------------Instrumented: y1
Instruments:
x1 x2
-----------------------------------------------------------------------------.
. ivreg y2 (y1 = x1 x2), robust
Instrumental variables (2SLS) regression

Number of obs =
36
F( 1,
34) = 1341.45
Prob > F
= 0.0000
R-squared
= 0.9831
Root MSE
=
229.1

-----------------------------------------------------------------------------|
Robust
y2 |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------y1 |
.7919557
.0216229
36.63
0.000
.7480127
.8358987
_cons | -2440.197
124.1831
-19.65
0.000
-2692.568
-2187.827
-----------------------------------------------------------------------------Instrumented: y1
Instruments:
x1 x2
-----------------------------------------------------------------------------.

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*regresso do teste de simultaneidade (VALORES DIFERENTES DO LIVRO VER PAG. 717 EQ. (20.5.5)
regress y2 y1estimado u
Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model |
104038892
2 52019445.9
Residual | 1689086.81
33 51184.4488
-------------+-----------------------------Total |
105727979
35 3020799.39

Number of obs
F( 2,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
36
= 1016.31
= 0.0000
= 0.9840
= 0.9831
= 226.24

-----------------------------------------------------------------------------y2 |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------y1estimado |
.7919557
.0175739
45.06
0.000
.7562014
.8277101
u |
.3941082
.2913288
1.35
0.185
-.1986046
.9868211
_cons | -2440.198
125.8469
-19.39
0.000
-2696.235
-2184.16
------------------------------------------------------------------------------

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LISTA DE EXERCCIOS 2
(apresentar todas as sadas/rotinas/comentrios)

Refazer o exemplo 20.2 (dados da tabela 20.5 e resultados da tabela 20.6)

Exemplo 18.6 O modelo do professor Lawrence Klein, da Wharton School da Universidade de
Pensilvnia conhecido como modelo I de Klein:

Funo consumo:

Ct = 0 + 1Pt + 2 (W + W)t + 3Pt1 + u1t

Funo Investimento:

It = 4 + 5Pt + 6 Pt1 + 7Kt1 + u2t

Demanda por mo-de-obra:

Wt = 8 + 9 (Y + T W)t + 10 (Y + T W )t1 + 11t + u3t
Identidade:

Yt + Tt = Ct + It + Gt

Identidade:

Yt = Wt + Wt + Pt

Identidade:

Kt = Kt1 + It

em que
C = consumo
I = investimento
G = gastos do governo
P = lucros
W = salrios pagos pelo setor privado
W = salrios pagos pelo governo
K = estoque de capital
T = estoque de capital
Y = renda lquida de impostos
t = tempo
No modelo anterior, as variveis C, I, W, Y, P e K so tratadas como variveis
conjuntamente dependentes, ou endgenas, e as variveis Pt1, Kt1 e Yt1 so tratadas como prdeterminadas. No total, h seis equaes (incluindo as trs identidades) para estudar a
interdependncia das seis variveis endgenas.

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