Mini-teste 1

Processos Estoc
asticos iid

Processos Estocasticos
Processos Estocasticos Discretos no Tempo
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

28 de agosto de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Sumario

Mini-teste 1

Processos Estocasticos iid

Propriedade dos incrementos independentes
Propriedade de Markov

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Mini-teste 1

Questao
Seja X (t) um PE definido pela equacao
A cos t

t 0,

(1)

em que A e uma v.a. com valores pertencentes ao conjunto

{1, +1} com igual probabilidade. Desenhe as funcoes amostras e
descreva o processo (se ele e discreto ou contnuo no tempo, e
suas v.as. sao contnuas ou discretas).
10 minutos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .
A sequencia Xn e chamada de processo estoc
astico iid.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo consistindo de uma
sequencia de v.as. independentes e identicamente distribudas
(iid) com uma fdc comum FX (x), esperanca m e variancia 2 .
A sequencia Xn e chamada de processo estoc
astico iid.
A fdc conjunta para quaisquer instantes de tempo n1 , . . . , nK
e dada por
FX1 X2 ...Xk (x1 , x2 , . . . , xk ) = P[X1 x1 , X2 x2 , . . . , Xk xk ]
= P[X1 x1 ]P[X2 x2 ] . . . P[Xk xk ]
= FX1 (x1 )FX2 (x2 ) . . . FXk (xk )
=

k
Y

FX (xi ),

i=1

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Esperanca e variancia
A esperanca de Xn e dada por
mX (n) = EXn = m

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Esperanca e variancia
A esperanca de Xn e dada por
mX (n) = EXn = m

A variancia de Xn e dada por

var(Xn ) = 2

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k
CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]
= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) =

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k
CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]
= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k
CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]
= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0
Caso 2: n = k
CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] =

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k
CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]
= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0
Caso 2: n = k
CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] = var(Xn ) = 2

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocovariancia
A funcao de autocovariancia de Xn e obtida do seguinte modo
Caso 1: n 6= k
CX (n, k) = E [(Xn EXn )(Xk EXk )]
= E [(Xn m)(Xk m)] = E [(Xn m)]E [(Xk m)]
= (EXn m)(EXk m) = 0
Caso 2: n = k
CX (n, n) = E [(Xn m)2 ] = var(Xn ) = 2
Em uma forma compacta
CX (n, k) = 2 nk
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo
RX (n, k) = CX (n, k) mX (n)mX (k)

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo
RX (n, k) = CX (n, k) mX (n)mX (k)
= 2 nk m2 .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Funcao de autocorrelacao
A funcao de autocorrelacao de Xn e obtida do seguinte modo
RX (n, k) = CX (n, k) mX (n)mX (k)
= 2 nk m2 .
em que
nk

(
1 n=k
=
0 n=
6 k

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Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli
Seja In uma sequencia de v.as. independentes de Bernoulli,
entao
(
1 com probabilidade p
In =
0 com probabilidade 1 p.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli
Seja In uma sequencia de v.as. independentes de Bernoulli,
entao
(
1 com probabilidade p
In =
0 com probabilidade 1 p.
Uma funcao amostra de In poderia ser
In
...

1
0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)

In pode ser vista como uma funcao indicadora.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)

In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)

In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)

In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e
mI (n) = EIn = p
A variancia de In e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)

In pode ser vista como uma funcao indicadora.
Por exemplo, o acesso a uma determinada pagina da internet
a partir de uma rede local especfica.
A esperanca de In e
mI (n) = EIn = p
A variancia de In e
var(In ) = p(1 p).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)
A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)
A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)
A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e
P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)
A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e
P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2
A probabilidade do segundo bit ser 0 e do setimo bit ser 1 e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico de Bernoulli (continuacao)
A independendia dos In s facilita o calculo de probabilidades.
A probabilidade de que a sequencia 1001 ocorra nos quatro
primeiros bits e
P[I1 = 1, I2 = 0, I3 = 0, I4 = 1]
= P[I1 = 1]P[I2 = 0]P[I3 = 0]P[I4 = 1]
= p 2 (1 p)2
A probabilidade do segundo bit ser 0 e do setimo bit ser 1 e
P[I2 = 0, I7 = 1] = P[I2 = 0]P[I7 = 1] = (1 p)p

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio
Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio
Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.
Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula
que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio
Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.
Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula
que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio
Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.
Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula
que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e
mD (n) = EDn = E [2In 1] = 2EIn 1 = 2p 1
A variancia de Dn e

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Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio
Considere o PE especificado pela sequencia Dn = 2In 1 em
que In e v.a. de Bernoulli, entao
(
+1 se In = 1
Dn =
1 se In = 0.
Dn pode representar a mudanca na posicao de uma partcula
que se move em uma reta aos saltos de 1 a cada unidade de
tempo.
A esperanca de Dn e
mD (n) = EDn = E [2In 1] = 2EIn 1 = 2p 1
A variancia de Dn e
var(Dn ) = var(2In 1) = 22 var(In ) = 4p(1 p)
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asticos

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Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Processos Estocasticos iid

Processo estocastico passo aleat
orio (continuacao)
Uma funcao amostra de Dn poderia ser
Dn
...

1
0

4
2

6
5

-1

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asticos

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asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade dos incrementos independentes

Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade dos incrementos independentes

Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade dos incrementos independentes

Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).
Propriedade
Um PE X (t) tem incrementos independentes se os
incrementos em intervalos disjuntos sao independentes v.as.,

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade dos incrementos independentes

Definicao
Seja X (t) um PE e considere dois instantes de tempo, t1 < t2 .
O incremento do PE no intervalo t1 < t t2 e definido como
X (t2 ) X (t1 ).
Propriedade
Um PE X (t) tem incrementos independentes se os
incrementos em intervalos disjuntos sao independentes v.as.,
ou seja, para t1 < t2 < < tk quaisquer, os incrementos
associados
X (t ) X (t1 ), X (t3 ) X (t2 ), . . . , X (tk ) X (tk1 )
} |
{z
}
{z
}
| 2 {z
|
Y2

Y3

Yk

sao v.as. independentes.

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Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade de Markov
Propriedade
Um PE X (t) tem a propriedade de Markov se o futuro do
processo dado o presente for independente do passado,

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade de Markov
Propriedade
Um PE X (t) tem a propriedade de Markov se o futuro do
processo dado o presente for independente do passado,
ou seja, para t1 < t2 < < tk e x1 < x2 < < xk
quaisquer,
P[X (tk ) = xk |X (tk1 = xk1 , . . . , X (t1 ) = x1 ]
= P[X (tk ) = xk |X (tk1 = xk1 ],
se X (t) for uma v.a. discreta ou

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asticos

Mini-teste 1
Processos Estoc
asticos iid

Propriedade dos incrementos independentes

Propriedade de Markov

Propriedade de Markov
Propriedade
Um PE X (t) tem a propriedade de Markov se o futuro do
processo dado o presente for independente do passado,
ou seja, para t1 < t2 < < tk e x1 < x2 < < xk
quaisquer,
P[X (tk ) = xk |X (tk1 = xk1 , . . . , X (t1 ) = x1 ]
= P[X (tk ) = xk |X (tk1 = xk1 ],
se X (t) for uma v.a. discreta ou
fX (tk ) (xk |X (tk1 = xk1 , . . . , X (t1 ) = x1 )
= fX (tk ) (xk |X (tk1 = xk1 )
se X (t) for uma v.a. contnua.
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