Ergodicidade

Processos Estocasticos
Ergodicidade
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

5 de novembro de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Sumario

Ergodicidade

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Ergodicidade e um conceito sutil mas bastante u

til.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Ergodicidade e um conceito sutil mas bastante u

til.
A sutileza se deve ao fato dela poder ser definida de varias
formas dependendo do criterio de convergencia utilizado.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Ergodicidade e um conceito sutil mas bastante u

til.
A sutileza se deve ao fato dela poder ser definida de varias
formas dependendo do criterio de convergencia utilizado.
A ergodicidade pode ser aplicada a processos estacionarios e
nao estacionarios.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Ergodicidade e um conceito sutil mas bastante u

til.
A sutileza se deve ao fato dela poder ser definida de varias
formas dependendo do criterio de convergencia utilizado.
A ergodicidade pode ser aplicada a processos estacionarios e
nao estacionarios.
Os primeiros teoremas sobre ergodicidade foram introduzidos
por J. von Neumann e G. Birkoff na primeira metade do
seculo XX.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Ergodicidade e um conceito sutil mas bastante u

til.
A sutileza se deve ao fato dela poder ser definida de varias
formas dependendo do criterio de convergencia utilizado.
A ergodicidade pode ser aplicada a processos estacionarios e
nao estacionarios.
Os primeiros teoremas sobre ergodicidade foram introduzidos
por J. von Neumann e G. Birkoff na primeira metade do
seculo XX.
Informalmente, um processo erg
odico permite calcular
parametros estatsticos, tais como medias e autocorrelacoes, a
partir de uma u
nica funcao amostra.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Em algum momento, os parametros de um PE devem ser

obtidos atraves de medicoes.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Em algum momento, os parametros de um PE devem ser

obtidos atraves de medicoes.
Por exemplo, a construcao de histogramas para calcular a fdp
de uma v.a. a partir de medicoes reais pode envolver uma
quantidade grande dessas medicoes.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Em algum momento, os parametros de um PE devem ser

obtidos atraves de medicoes.
Por exemplo, a construcao de histogramas para calcular a fdp
de uma v.a. a partir de medicoes reais pode envolver uma
quantidade grande dessas medicoes.
Como funcoes amostras sao funcoes do tempo, o
armazenamento de tais funcoes pode ser um imenso problema.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Em algum momento, os parametros de um PE devem ser

obtidos atraves de medicoes.
Por exemplo, a construcao de histogramas para calcular a fdp
de uma v.a. a partir de medicoes reais pode envolver uma
quantidade grande dessas medicoes.
Como funcoes amostras sao funcoes do tempo, o
armazenamento de tais funcoes pode ser um imenso problema.
Fazer operacoes com uma u
nica funcao amostra pode implicar
em uma economia significativa de armazenamento.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Em algum momento, os parametros de um PE devem ser

obtidos atraves de medicoes.
Por exemplo, a construcao de histogramas para calcular a fdp
de uma v.a. a partir de medicoes reais pode envolver uma
quantidade grande dessas medicoes.
Como funcoes amostras sao funcoes do tempo, o
armazenamento de tais funcoes pode ser um imenso problema.
Fazer operacoes com uma u
nica funcao amostra pode implicar
em uma economia significativa de armazenamento.
Vamos elaborar o conceito de ergodicidade da media por meio
de um exemplo.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.
Ele representa a quantidade de pacotes fluindo na rede
durante um dado intervalo de tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.
Ele representa a quantidade de pacotes fluindo na rede
durante um dado intervalo de tempo.
Defina um PE N(t) para esse experimento da seguinte forma.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.
Ele representa a quantidade de pacotes fluindo na rede
durante um dado intervalo de tempo.
Defina um PE N(t) para esse experimento da seguinte forma.
Escolha I = {0 : 00, 0 : 01, 0 : 02, . . . , 23 : 59} que representa
intervalos de um minuto durante um dia.

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Processos Estoc
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Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.
Ele representa a quantidade de pacotes fluindo na rede
durante um dado intervalo de tempo.
Defina um PE N(t) para esse experimento da seguinte forma.
Escolha I = {0 : 00, 0 : 01, 0 : 02, . . . , 23 : 59} que representa
intervalos de um minuto durante um dia.
Suponha que estamos interessados em medir o n
umero medio
de pacotes, EN(t), para t = 10 : 00.

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Ergodicidade

Ergodicidade
Considere um experimento sobre trafego na Internet.
Ele representa a quantidade de pacotes fluindo na rede
durante um dado intervalo de tempo.
Defina um PE N(t) para esse experimento da seguinte forma.
Escolha I = {0 : 00, 0 : 01, 0 : 02, . . . , 23 : 59} que representa
intervalos de um minuto durante um dia.
Suponha que estamos interessados em medir o n
umero medio
de pacotes, EN(t), para t = 10 : 00.
Podemos realizar 100 experimentos e estimar a media por
100

EN(10 : 00)

1 X
n(10 : 00, i),
100
i=1

em que n(10 : 00, i) representa o resultado da medicao no

i-esimo dia.
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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Note que seria necessario esperar 100 dias para termos uma
estimativa da media.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Note que seria necessario esperar 100 dias para termos uma
estimativa da media.
Se o equipamento de medicao so fosse usado para estimar
esse parametro, ele ficaria ocioso durante o resto do tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Note que seria necessario esperar 100 dias para termos uma
estimativa da media.
Se o equipamento de medicao so fosse usado para estimar
esse parametro, ele ficaria ocioso durante o resto do tempo.
Seria excelente se pudessemos usar o equipamento de medicao
das 10:00 `as 11:39, por exemplo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Note que seria necessario esperar 100 dias para termos uma
estimativa da media.
Se o equipamento de medicao so fosse usado para estimar
esse parametro, ele ficaria ocioso durante o resto do tempo.
Seria excelente se pudessemos usar o equipamento de medicao
das 10:00 `as 11:39, por exemplo.
Temos novamente 100 medicoes, uma a cada minuto.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Note que seria necessario esperar 100 dias para termos uma
estimativa da media.
Se o equipamento de medicao so fosse usado para estimar
esse parametro, ele ficaria ocioso durante o resto do tempo.
Seria excelente se pudessemos usar o equipamento de medicao
das 10:00 `as 11:39, por exemplo.
Temos novamente 100 medicoes, uma a cada minuto.
Podemos entao estimar a media por
99

EN(10 : 00)

1 X
n(10 : 00 + i),
100
i=0

em que n(10 : 00 + i) representa o resultado da medicao a

cada i minuto.
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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.
No primeiro caso usamos 100 amostras da mesma v.a.
N(10 : 00).

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.
No primeiro caso usamos 100 amostras da mesma v.a.
N(10 : 00).
Ou seja, usamos 100 funcoes amostras mantendo o tempo
t = 10 : 00 fixo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.
No primeiro caso usamos 100 amostras da mesma v.a.
N(10 : 00).
Ou seja, usamos 100 funcoes amostras mantendo o tempo
t = 10 : 00 fixo.
No segundo caso, medimos continuamente das 10:00 `as
11:39, em intervalos de um minuto, o trafego correspondente
a uma u
nica funcao amostra.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.
No primeiro caso usamos 100 amostras da mesma v.a.
N(10 : 00).
Ou seja, usamos 100 funcoes amostras mantendo o tempo
t = 10 : 00 fixo.
No segundo caso, medimos continuamente das 10:00 `as
11:39, em intervalos de um minuto, o trafego correspondente
a uma u
nica funcao amostra.
Ou seja, usamos uma u
nica funcao amostra e variamos o
tempo 10 : 00 t 11 : 39.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Os dois experimentos sao bastantes diferentes.
No primeiro caso usamos 100 amostras da mesma v.a.
N(10 : 00).
Ou seja, usamos 100 funcoes amostras mantendo o tempo
t = 10 : 00 fixo.
No segundo caso, medimos continuamente das 10:00 `as
11:39, em intervalos de um minuto, o trafego correspondente
a uma u
nica funcao amostra.
Ou seja, usamos uma u
nica funcao amostra e variamos o
tempo 10 : 00 t 11 : 39.
Como assegurar que vamos obter o mesmo resultado em
ambos os casos?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.
Nos permite usar a media temporal em vez da media
estatstica.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.
Nos permite usar a media temporal em vez da media
estatstica.
De fato, as vantagens da media temporal sao tao grandes que
na pratica fazemos uso da ergodicidade mesmo quando o
processo nao e erg
odico.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.
Nos permite usar a media temporal em vez da media
estatstica.
De fato, as vantagens da media temporal sao tao grandes que
na pratica fazemos uso da ergodicidade mesmo quando o
processo nao e erg
odico.
Os primeiros teoremas eram voltados para os processos
estacionarios e WSS.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.
Nos permite usar a media temporal em vez da media
estatstica.
De fato, as vantagens da media temporal sao tao grandes que
na pratica fazemos uso da ergodicidade mesmo quando o
processo nao e erg
odico.
Os primeiros teoremas eram voltados para os processos
estacionarios e WSS.
Pensava-se que era necessaria a estacionaridade para se ter
ergodicidade.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
O conceito de ergodicidade aborda justamente essa questao.
Nos permite usar a media temporal em vez da media
estatstica.
De fato, as vantagens da media temporal sao tao grandes que
na pratica fazemos uso da ergodicidade mesmo quando o
processo nao e erg
odico.
Os primeiros teoremas eram voltados para os processos
estacionarios e WSS.
Pensava-se que era necessaria a estacionaridade para se ter
ergodicidade.
Isto de fato nao e necessario, embora nao apresentaremos
nenhuma prova disso.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Definicao:
Considere um PE X (t), possivelmente nao estacionario. X (t) e
erg
odico na media se e somente se
1
lim
T 2T

X (t) dt = m
T

no sentido da media quadratica.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Definicao:
Considere um PE X (t), possivelmente nao estacionario. X (t) e
erg
odico na media se e somente se
1
lim
T 2T

X (t) dt = m
T

no sentido da media quadratica.

Atencao
m nao e necessariamente a media de X (t)! Em geral, m e uma v.a.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Os teoremas seguintes fornecem as condicoes para ocorrer a

ergocidade da media para PEs WSS discretos e contnuos no
tempo.

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Os teoremas seguintes fornecem as condicoes para ocorrer a

ergocidade da media para PEs WSS discretos e contnuos no
tempo.
Teorema: caso discreto
Considere um PE Xn WSS discreto no tempo com media finita m e
autocovariancia CX (k). Uma condicao suficiente para Xn ser
erg
odico na media e
CX (0) < ,

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lim CX (k) = 0.

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Teorema: caso contnuo

Considere um PE X (t) WSS contnuo no tempo com media finita
m e autocovariancia CX ( ). Uma condicao necessaria e suficiente
para X (t) ser erg
odico na media e
1
lim
T 2T

2T
2T

| |
1
2T

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CX ( ) d = 0.

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Fixe T > 0 e defina a v.a.
1
XT =
2T

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X (t) dt
T

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Fixe T > 0 e defina a v.a.
1
XT =
2T

X (t) dt
T

A esperanca de XT e

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Fixe T > 0 e defina a v.a.
1
XT =
2T

X (t) dt
T

A esperanca de XT e


1
EXT = E
2T

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X (t) dt
T

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Fixe T > 0 e defina a v.a.
1
XT =
2T

X (t) dt
T

A esperanca de XT e

Z T
1
EXT = E
X (t) dt
2T T
Z T
1
EX (t) dt
=
2T T


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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Fixe T > 0 e defina a v.a.
1
XT =
2T

X (t) dt
T

A esperanca de XT e

Z T
1
EXT = E
X (t) dt
2T T
Z T
1
EX (t) dt
=
2T T
Z T
1
=
m dt = m.
2T T


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asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Considere a variancia de XT
var(XT ) = E [(XT m)2 ]

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asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Considere a variancia de XT
var(XT ) = E [(XT m)2 ]



Z T
Z T
1
1
=E
X (t) dt m
X (s) ds m
2T T
2T T

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asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Considere a variancia de XT
var(XT ) = E [(XT m)2 ]



Z T
Z T
1
1
=E
X (t) dt m
X (s) ds m
2T T
2T T



Z T
Z T
1
1
=E
(X (t) m) dt
(X (s) m) ds
2T T
2T T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Considere a variancia de XT
var(XT ) = E [(XT m)2 ]



Z T
Z T
1
1
=E
X (t) dt m
X (s) ds m
2T T
2T T



Z T
Z T
1
1
=E
(X (t) m) dt
(X (s) m) ds
2T T
2T T
ZZ T
1
E [(X (t) m)(X (s) m)] dt ds
=
4T 2
T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
Considere a variancia de XT
var(XT ) = E [(XT m)2 ]



Z T
Z T
1
1
=E
X (t) dt m
X (s) ds m
2T T
2T T



Z T
Z T
1
1
=E
(X (t) m) dt
(X (s) m) ds
2T T
2T T
ZZ T
1
E [(X (t) m)(X (s) m)] dt ds
=
4T 2
T
ZZ T
1
=
CX (t, s) dt ds,
4T 2
T
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
como X (t) e WSS, entao CX (t, s) = CX (t s), assim

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
como X (t) e WSS, entao CX (t, s) = CX (t s), assim
1
var(XT ) =
4T 2

ZZ

CX (t s) dt ds,
T

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
como X (t) e WSS, entao CX (t, s) = CX (t s), assim
ZZ T
1
CX (t s) dt ds,
var(XT ) =
4T 2
T
ZZ
1
=
ret2T (t) ret2T (s)CX (t s) dt ds,
4T 2

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
como X (t) e WSS, entao CX (t, s) = CX (t s), assim
ZZ T
1
CX (t s) dt ds,
var(XT ) =
4T 2
T
ZZ
1
=
ret2T (t) ret2T (s)CX (t s) dt ds,
4T 2

em que
ret2T (t) =

1
0

Bruno Barbosa Albert

T t T
c.c.

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
como X (t) e WSS, entao CX (t, s) = CX (t s), assim
ZZ T
1
CX (t s) dt ds,
var(XT ) =
4T 2
T
ZZ
1
=
ret2T (t) ret2T (s)CX (t s) dt ds,
4T 2

em que
ret2T (t) =

1
0

T t T
c.c.

Fazendo v = t s, temos

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
1
var(XT ) =
4T 2

ZZ

ret2T (t) ret2T (t v )CX (v ) dt dv

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
ZZ
1
var(XT ) =
ret2T (t) ret2T (t v )CX (v ) dt dv
4T 2

Z
Z
1
=
ret2T (t) ret2T (v t) dt dv
CX (v )
4T 2

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
ZZ
1
var(XT ) =
ret2T (t) ret2T (t v )CX (v ) dt dv
4T 2

Z
Z
1
=
ret2T (t) ret2T (v t) dt dv
CX (v )
4T 2

Z
1
CX (v ) ret2T (v ) ret2T (v ) dv
=
4T 2

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
var(XT ) =
=
=
=

ZZ
1
ret2T (t) ret2T (t v )CX (v ) dt dv
4T 2

Z
Z
1
ret2T (t) ret2T (v t) dt dv
CX (v )
4T 2

Z
1
CX (v ) ret2T (v ) ret2T (v ) dv
4T 2

Z 2T 
|v |
1
1
CX (v ) dv
2T 2T
2T

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Demonstracao:
var(XT ) =
=
=
=

ZZ
1
ret2T (t) ret2T (t v )CX (v ) dt dv
4T 2

Z
Z
1
ret2T (t) ret2T (v t) dt dv
CX (v )
4T 2

Z
1
CX (v ) ret2T (v ) ret2T (v ) dv
4T 2

Z 2T 
|v |
1
1
CX (v ) dv
2T 2T
2T

em que
ret2T (v ) ret2T (v ) =

Bruno Barbosa Albert

|v |
1
2T

Processos Estoc
asticos

2T .

Ergodicidade

Ergodicidade

Demonstracao.
Portanto, XT se aproximara de m no sentido da media quadratica,
ou seja, E [(XT m)2 ] 0 quando T , se

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Demonstracao.
Portanto, XT se aproximara de m no sentido da media quadratica,
ou seja, E [(XT m)2 ] 0 quando T , se
1
lim
T 2T

2T
2T



|v |
1
CX (v ) dv = 0
2T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Exemplo:
Considere X (t) um PE WSS com autocovariancia
CX ( ) = e 2a| | ,

a > 0.

Esse processo e erg

odico na media?

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Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Solucao:
Aplicando o teorema temos que verificar se o limite

Z 2T 
1
|v |
lim
1
CX (v ) dv
T 2T 2T
2T
tende para zero. Substituindo a autocovariancia e usando o fato de
que o produto de duas funcoes pares e uma funcao par.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Solucao:
Aplicando o teorema temos que verificar se o limite

Z 2T 
1
|v |
lim
1
CX (v ) dv
T 2T 2T
2T
tende para zero. Substituindo a autocovariancia e usando o fato de
que o produto de duas funcoes pares e uma funcao par.

Z 2T 
|v |
1
1
e 2a|v | dv
lim
T 2T 2T
2T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Solucao:
Aplicando o teorema temos que verificar se o limite

Z 2T 
1
|v |
lim
1
CX (v ) dv
T 2T 2T
2T
tende para zero. Substituindo a autocovariancia e usando o fato de
que o produto de duas funcoes pares e uma funcao par.

Z 2T 
|v |
1
1
e 2a|v | dv
lim
T 2T 2T
2T
Z
1 2T 
v  2av
= lim
1
e
dv
T T 0
2T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Solucao:
Aplicando o teorema temos que verificar se o limite

Z 2T 
1
|v |
lim
1
CX (v ) dv
T 2T 2T
2T
tende para zero. Substituindo a autocovariancia e usando o fato de
que o produto de duas funcoes pares e uma funcao par.

Z 2T 
|v |
1
1
e 2a|v | dv
lim
T 2T 2T
2T
Z
1 2T 
v  2av
= lim
1
e
dv
T T 0
2T

 Z 2T
Z 2T
1
1
2av
2av
e
dv
ve
dv
= lim
T T 0
2T 2 0
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Resolvendo as integrais, usando o resultado
Z
e ax
xe ax dx = 2 (ax 1)
a
temos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Resolvendo as integrais, usando o resultado
Z
e ax
xe ax dx = 2 (ax 1)
a
temos
lim

1
1
[1 e 4aT ] 2 2 [1 e 4aT (4aT + 1)]
2aT
8a T

Logo o processo e erg

odico na media.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

= 0.

Ergodicidade

Ergodicidade
Exemplo:
Considere o PE trivial X (t) = Y , em que Y e uma v.a. com media
e variancia conhecidas. Esse processo e erg
odico na media?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Exemplo:
Considere o PE trivial X (t) = Y , em que Y e uma v.a. com media
e variancia conhecidas. Esse processo e erg
odico na media?
Solucao:
Temos que EX (t) = EY e
CX (t, t + ) = EX (t)X (t + ) EX (t)EX (t + )

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Exemplo:
Considere o PE trivial X (t) = Y , em que Y e uma v.a. com media
e variancia conhecidas. Esse processo e erg
odico na media?
Solucao:
Temos que EX (t) = EY e
CX (t, t + ) = EX (t)X (t + ) EX (t)EX (t + )
= EY 2 (EY )2 = var(Y ) = CX ( ).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade
Exemplo:
Considere o PE trivial X (t) = Y , em que Y e uma v.a. com media
e variancia conhecidas. Esse processo e erg
odico na media?
Solucao:
Temos que EX (t) = EY e
CX (t, t + ) = EX (t)X (t + ) EX (t)EX (t + )
= EY 2 (EY )2 = var(Y ) = CX ( ).
Observe que CX ( ) nao tende para zero quando , o que e
um indcio de dificuldades.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Aplicando o teorema
1
lim
T 2T

2T
2T



|v |
1
CX (v ) dv
2T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Aplicando o teorema
2T



|v |
1
CX (v ) dv
2T
2T

Z 2T 
|v |
1
1
= lim
var(Y ) dv
T 2T 2T
2T

1
lim
T 2T

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Aplicando o teorema
2T



|v |
1
CX (v ) dv
2T
2T

Z 2T 
|v |
1
1
= lim
var(Y ) dv
T 2T 2T
2T

1
lim
T 2T

= lim var(Y ) = var(Y ).

T

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asticos

Ergodicidade

Ergodicidade

Solucao:
Aplicando o teorema
2T



|v |
1
CX (v ) dv
2T
2T

Z 2T 
|v |
1
1
= lim
var(Y ) dv
T 2T 2T
2T

1
lim
T 2T

= lim var(Y ) = var(Y ).

T

Logo o processo nao e erg

odico na media.

Bruno Barbosa Albert

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asticos