LABORATORIO ANLISIS DE DECISIN

PROBLEMAS DE PORTAFOLIO

15.2-1* Una compaa dise un nuevo circuito integrado que le permitir entrar, si as lo desea, al campo de
las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por $15 millones. Si elige construir
computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compaa para comercializarlas
durante el primer ao. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de
10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene xito puede llegar a vender hasta 100 000 mquinas. Con el fin de
analizar, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computadoras. El
costo de instalar la lnea de produccin es de $6 millones. La diferencia entre el precio de venta y el costo
variable de cada computadora es de $600.
a) Desarrolle una formulacin de anlisis de decisiones para este problema identificando las acciones, los
estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
b) Cul es la mejor decisin y la ganancia asociada usando los siguientes criterios:
b) Optimista
c) Pesimista
d) de Hurwicz con un alfa de 0.7
e) Minimax
f) Equiprobable
g) Suponga que las posibilidades a priori de los dos niveles de ventas son 0.5 ambas, Qu alternativa de
accin debe elegirse?

15.2-2 Jean Clark es el gerente de Midtown Saveway Grocery Store. Ella necesita reabastecer su inventario de
fresas. Su proveedor normal suele surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya estn muy maduras,
deber venderlas maana y despus descartar las que queden. Jean estima que podr vender 10, 11, 12 o 13
cajas maana. Puede comprar las fresas en $3 cada caja y venderlas en $8 por caja. Jean ahora necesita
decidir cuantas cajas comprar.
Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las
probabilidades a priori de poder vender 10, 11, 12 y 13 cajas de fresas maana son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1.
a) Desarrolle la formulacin para el anlisis de decisiones de este problema identificando las acciones
alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) Cuntas cajas de fresas debe comprar Jean si usa el criterio maximax?
c) Cuntas cajas debe comprar segn el criterio maximin?
d) Cuntas cajas debe comprar segn la regla de decisin de Bayes?
e) Jean piensa que tiene las posibilidades a priori para la venta de 10 y 13 cajas, pero no est segura de cmo
dividir esas posibilidades para 11 y 12 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisin de Bayes cuando las
posibilidades a priori de vender 11 y 12 cajas son i) 0.2 y 0.5, ii) 0.3 y 0.4 y iii) 0.5 y 0.2.

15.2-3* Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y
quiere hacer una inversin. La primera opcin es una inversin conservadora con buen desempeo en una
economa que mejora y slo tiene una prdida pequea en una economa que empeora. La segunda es una
inversin especulativa que se desempea muy bien si la economa mejora, pero muy mal si empeora. La
tercera es una inversin contracclica que perdera algn dinero en una economa que mejora, que se
desempeara muy bien si empeora.
Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1)
economa que mejora, 2) economa estable y 3) economa que empeora. El es pesimista sobre a dnde va la
economa, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. Tambin
estima que sus ganancias en estos escenarios son las dadas en la tabla siguiente:

Economa
Economa mejorado Economa estable
empeorando
Inversin
$ 30 millones $ 5 millones - $ 10 millones
conservadora
 Inversin especulativa $ 40 millones $ 10 millones - $ 30 millones

Inversin contracclica - $ 10 millones 0 $ 15 millones

Probabilidad
0.1 0.5 0.4
A priori

Qu inversin debe hacer Warren segn los siguientes criterios?

a) Optimista
b) Pesimista
c) de Hurwicz con un alfa de 0.8
d) Minimax
e) Equiprobable
f) Regla de decisin de Bayes

15.2-4 Reconsidere el problema 15.2-3 Warren Buffy decide que la regla de decisin de Bayes es el criterio ms
confiable. Cree que 0.1 est bien como probabilidad a priori de una economa que mejora, pero no sabe cmo
dividir el resto de las probabilidades entre la economa estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere realizar un
anlisis de sensibilidad respecto a estas dos posibilidades.
a) Aplique de nuevo la regla de decisin de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economa estable es
0.3 y la de una economa que empeora 0.6
b) Aplique de nuevo la regla de decisin de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economa estable es
0.7 y la de una economa que empeora 0.2

15.2-5* Considere un problema de anlisis de decisin cuyos pagos (en miles de dlares) estn dados en la
siguiente tabla de pagos

Estado de la Naturaleza
Alternativa
S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6

a) Qu alternativa debe elegir segn el criterio la regla de decisin de Bayes?

b) Realizar el rbol de decisin..

15.2.6 Se tiene la siguiente matriz de pagos (en miles de dlares) para un problema de anlisis de decisiones:

Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad
0.6 0.3 0.1
A priori

a) Qu alternativa debe elegir segn el criterio la regla de decisin de Bayes?

 b) Realizar el rbol de decisin..

15.2-7 Dwight Moody administra un rancho de 1 000 acres de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight
siempre cosecha un tipo de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la prxima temporada.
Para cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosechada y los precios por bushel con
diferentes condiciones del clima:

Utilidad esperada, bushels/acre

Tiempo
Cosecha 1 Cosecha 2 Cosecha 3 Cosecha 4
Seco 20 15 30 40
Moderado 35 20 25 40
Hmedo 40 30 25 40

Ingreso neto por

$1.00 $1.50 $1.00 $0.50
bushel

Despus de estudiar los registros metereolgicos, estima las siguientes probabilidades a priori para el clima
durante la temporada

Seco 0.3
Moderado 0.5
Hmedo 0.2

a) Desarrolle la formulacin para el anlisis de decisiones de este problema identificando las acciones,
los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) Utilice la regla de Bayes para determinar cul cosecha plantar.
c) cambiar la probabilidad a priori de clima seco, moderado y hmedo resolviendo de nuevo con la
probabilidad a priori de 0.2, 0.3, 0.5 y despus a 0.4, 0.3 y 0.3, respectivamente.

15.2-8* La Fuerza Aerea comprara un nuevo tipo de avin y debe determinar el nmero de motores de
repuesto que va a ordenar. Estos motores de repuesto se deben ordenar en lotes de cinco y se puede elegir
slo entre 15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la Fuerza Aerea debe tomar sus
decisiones antes de saber qu planta se usara. Por experiencia, la Fuerza Aerea sabe que dos tercios de los
motores de todos tipos se producen en la planta A y slo un tercio en la plana B. La Fuerza Aerea tambin sabe
el nmero de motores de repuesto requeridos cuando se lleva a cabo la produccin en la planta A se aproxima
por una distribucin Poisson con media = 21, mientras que el nmero de motores de repuesto que se
requiere cuando la produccin se lleva a cabo en la planta B se aproxima por una distribucin Poisson con
media = 24. El costo de un motor de repuesto comprado ahora es $400 000, si se compra despus ser de
$900 000. Los repuestos siempre se surten si se piden y las mquinas que no se usan sern chatarra cuando
los aviones se vuelven obsoletos. Los costos de mantener un inventario y del inters pueden despreciarse. A
partir de estos datos se calcul el costo total (pagos negativos) como sigue:

Estados de la Naturaleza
Accin
= 21 = 24
Ordenar 15 1.155 x 107 1.414 x 107
Ordenar 20 1.012 x 107 1.207 x 107
Ordenar 25 1.047 x 107 1.135 x 107

Determine la accin ptima segn la regla de Bayes.

15.2-9 Una persona toma decisiones segn la regla de Bayes. Para su problema actual, ha construido la
siguiente matriz de pagos y desea maximizar el pago esperado.

Estados de la Naturaleza
Alternativas
1 2 3
A1 2x 60 10
A2 25 40 90
A3 35 3x 30
Probabilidad
0.4 0.2 0.4
A priori

El valor de x es actualmente 50, pero existe una oportunidad de aumentar x gastando algo de dinero hoy.
Cul es la cantidad mxima que debe gastar para aumentar x a 75?

15.3-1* Reconsidere el problema 15.2-1. La administracin de Silicon Dynamics considera ahora realizar un
estudio de mercado a un costo de $ 1 milln para predecir cul de los niveles de demanda es ms probable que
ocurra. La experiencia indica que esta investigacin de mercado es correcta dos tercios de tiempo.
a) Encuentre el VEIP
b) La respuesta en el inciso a indica que vale la pena realizar la investigacin de mercado.
c) Desarrolle el diagrama de rbol de probabilidad para obtener las probabilidades a posteriori de los
dos niveles de demanda para los dos resultados posibles de la investigacin de mercado.
d) Encuentre el VEE. Vale la pena realizar la investigacin de mercado?

15.3-2 Se proporciona la siguiente matriz de pagos (en miles de dlares) para un anlisis de decisin:

Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3
A1 4 0 0
A2 0 2 0
A3 3 0 1

Probabilidad
0.2 0.5 0.3
A priori

a) Segn la regla de decisin de Bayes, Qu alternativa debe elegirse?

b) Encuentre el VEIP
c) Se le proporciona la oportunidad de gastar $1 000 para obtener informacin acerca de qu estado de
la naturaleza es probable que ocurra. Dada su respuesta del inciso b, vale la pena gastar este
dinero?

15.3-3* Betsy Pitzer toma decisiones segn la regla de Bayes. Para su problema actual, Betsy construye la
siguiente tabla de pagos (en dlares)

Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3
 A1 50 100 - 100
A2 0 10 - 10
A3 20 40 - 40
Probabilidad
0.5 0.3 0.2
A priori

a) Qu alternativa debe elegir Betsy?

b) Encuentre el VEIP
c) Cul es el gasto mximo que Betsy debe considerar para obtener ms informacin acerca de qu
estado de la naturaleza ocurrir?

15.3-4 Use la regla de decisin de Bayes, considere el problema de anlisis de decisin con la siguiente matriz
de pagos (en miles de dlares)

Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3
A1 - 100 10 100
A2 - 10 20 50
A3 10 10 60
Probabilidad
0.2 0.3 0.5
A priori

a) Qu alternativa debe elegirse? Cul es el pago esperado que resulta?

b) Encuentre el VEIP
c) La respuesta en el inciso anterior indica que vale la pena realizar la investigacin de mercado.
d) Se tiene la oportunidad de obtener informacin que dir que la probabilidad de ocurrencia del primer
estado es de 0.4, del segundo es de 0.2 y del tercero es de 0.4 para A 1 y la probabilidad de
ocurrencia del primer estado es de 0.3, del segundo es de 0.4 y del tercero es de 0.3 para A 2
.Desarrolle el diagrama de rbol de probabilidad para obtener las probabilidades a posteriori de los
niveles de demanda para los resultados posibles de la investigacin de mercado.
e) Encuentre el VEE. Vale la pena realizar la investigacin de mercado?

15.3-5 Reconsidere el ejemplo del prototipo de Goferbroke Co. Que incluye el anlisis de la seccin 15.3 con la
ayuda de un gelogo consultor se han obtenido algunos datos histricos que proporcionan mas informacin
precisa de la posibilidad de obtener sondeos favorables en terrenos similares. En especial, cuando la tierra
contiene petrleo, los sondeos favorables se obtienen el 80% del tiempo. Este porcentaje cambia a 40% cuando
la tierra esta seca.
a) Revise la figura 15.6 para encontrar las nuevas probabilidades a posteriori
b) Cul es la poltica optima que resulta?

15.3-7 Usted tiene la oportunidad para adivinar si una moneda es legal o tiene la misma cara por los dos lados
en donde las probabilidades a priori son 0.5 para cada posibilidad. Si est en lo cierto, usted gana $5; de otra
manera pierde $5. Tambin tiene la opcin de ver una tirada de demostracin de la moneda antes de intentar
adivinar. Usted quiere usar la regla de decisin de Bayes para maximizar la ganancia esperada.
a) Desarrolle una formulacin para el anlisis de decisiones de este problema identificando las
acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pago.
b) Cul es la accin optima, dado que declina la opcin de ver una tirada de demostracin de la
moneda?
c) Encuentre el VEIP.
 d) Calcular la distribucin a posteriori si en la tirada de demostracin sale cruz. Haga lo mismo si sale
cara.
f) Determine su poltica ptima.
g) Si debe pagar para ver la tirada de demostracin, Cunto es lo ms que debe estar dispuesto a
pagar?

15.3-10 Una liga atltica realiza pruebas antidoping de sus atletas, 10% de los cuales usan drogas. Esta prueba
tiene slo 95% de confiabilidad. Es decir, el usuario de droga saldr positivo con probabilidad 0.95 y negativos
con 0.05, y el no usuario saldr negativo y positivo con probabilidades respectivas de 0.95 y 0.05.
Desarrolle un rbol para determinar la probabilidad a posteriori de los resultados al probar a un atleta.
a) El usuario de drogas, dado que la prueba es positiva.
b) No es usuario, dado que la prueba es positiva.
c) Es usuario de drogas dado que la prueba es negativa.
d) No es usuario, dado que la prueba es negativa.

15.4-10 La compaa Morton Ward considera la introduccin de un nuevo producto. Se piensa que tiene una
probabilidad de xito de 0.5. Una opcin es probar el producto en un mercado de prueba a un costo de $5
millones, antes de tomar la decisin de introducirlo. La experiencia muestra que los productos que en ultima
instancia tienen xito, se aprueba en el mercado de prueba el 80% de las veces, mientras que los que fracasan,
el mercado de prueba los aprueba solo el 25% del tiempo. Si el producto tiene xito, la ganancia neta para la
compaa ser de $ 40 millones; si fracasa, la perdida neta ser de $15 millones.
a) Descarte la opcin de probar el producto en el mercado y desarrolle una formulacin de anlisis de
decisiones para el problema identificando las opciones, los estados de la naturaleza y la matriz de
pagos. Luego, aplique la regla de decisin de Bayes para determinar la alternativa de decisin
optima.
b) Encontrar el VEIP.
c) Incluya la opcin de probar el producto en el mercado, use Bree Plan (y la plantilla de Excel para
probabilidades a posteriori para construir un rbol de decisin para este problema.

15.4-14 Chelsea Bus es una candidata incipiente que busca la nominacin de su partido para la presidencia de
Estados Unidos. Para la eleccin primaria del Super Tuesdey (S.T.), ella y sus consejeros piensan que si entra
puede salir bien (quedar en primer o segundo lugar) o salir mal (quedar tercer o ms abajo) con probabilidades
respectivas de 0.4 y 0.6. Salir bien en el Super Tuesdey significa que recibir donativos cercanos a $16 millones
de dlares para la campaa, mientras que si sale mal tendr una prdida de $10 millones de dlares despus
de pagar el tiempo de T.V. De otra manera, puede elegir no entrar al Super Tuesdey y no incurrir en gastos.
Los consejeros de Chelsea creen que sus probabilidades de xito en el Super Tuesdey pueden
afectarse por los resultados de la primaria (ms pequea) de New Hampshire (N.H.) 3 semanas antes del Super
Tuesdey. Los analistas polticos piensan que los resultados de la primaria de N.H. son correctos dos tercios de
las veces para predecir el resultado de Super Tuesdey. Entre los consejeros hay un experto en anlisis de
decisiones que utiliza la informacin para calcular las siguientes probabilidades:
P (Chelsea salga bien en S.T., dado que sale bien en N.H.) = 4/7
P (Chelsea salga bien en S.T., dado que sale mal en N.H.) =
P (el candidato salga bien en N.H.= = 7/15
El costo de entrar y hacer campaa en la primaria New Hampshire se estima en $1.6 millones.
Chelsea cree que su oportunidad de nominacin depende de tener muchos fondos disponibles despus del
Super Tuesdey para realizar una campaa vigorosa de ah en adelante. Entonces, quiere elegir la estrategia (si
participar en las primarias de New Hampshire y despus si participar en las de Super Tuesdey) que maximizar
sus fondos esperados despus de las primarias.
a) Trace y resuelva el rbol de decisin de este problema.

15.4-15 La bsqueda de ejecutivos para Western Bank por Headhunters Inc. Est por dar frutos. El puesto que
deben llenar es clave, vicepresidente de procesamiento de informacin, porque esta persona tendr la
responsabilidad de desarrollar un sistema de informacin administrativo con tecnologa de punta para enlazar
todas las sucursales de Western. Sin embargo, Headhunters cree haber encontrado a la persona correcta,
Matthew Fenton, que tiene excelentes referencias de un puesto similar para un banco mediano de Nueva York.
 Despus de las entrevistas, el presidente de Western cree que Matthew tiene una probabilidad de 0.7
de disear un buen sistema. Si tiene xito, la compaa tendr una ganancia de $2 millones (netos despus del
salario de Matthew, capacitacin, reclutamiento y gasto). Si no tiene xito la compaa tendr una perdida de
$400000.
Por $20 000 adicionales, Headhunters proporcionar una investigacin detallada (que incluye la
verificacin de antecedentes, pruebas acadmicas, y psicolgicas, etc.) que precisar su potencial para el xito.
Se ha encontrado que este proceso es confiable en 90%, es decir, el candidato que disee un buen sistema
pasar la prueba con probabilidad 0.9, y el que no tendra xito en disear el sistema fracasar en la prueba
con probabilidad de 0.9
La administracin de Western necesita decidir si contratar a Matthew y si Headhunters debe realizar la
investigacin detallada antes de tomar esa decisin.
a) Construya el rbol de decisiones para este problema.
b) Encuentre las probabilidades para las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
c) Analice el rbol e identifique la poltica ptima.
g) Ahora suponga que la compaa puede negociar el costo de aplicacin de la prueba de aptitud a los
candidatos. Cul es la cantidad mxima que debe pagar?