16/1/2017 Matriz de covarianza - Wikipedia, la enciclopedia libre

Matrizdecovarianza
DeWikipedia,laenciclopedialibre

Enestadsticayteoradelaprobabilidad,lamatrizdecovarianzaesunamatrizquecontienelacovarianzaentre
loselementosdeunvector.Eslageneralizacinnaturaladimensionessuperioresdelconceptodevarianzadeuna
variablealeatoriaescalar.

ndice
1 Definicin
1.1 Comounageneralizacindelavarianza
2 Propiedades
3 Lecturasavanzadas

Definicin
Silasentradasdelvectorcolumna

sonvariablesaleatorias,cadaunaconvarianzafinita,entonceslamatrizdecovarianzaeslamatrizcuyaentrada
(i,j)eslacovarianza

donde

eselvaloresperadodelaentradaisimadelvectorX.Enotraspalabras,tenemos

Comounageneralizacindelavarianza
Laanteriordefinicinesequivalentealaigualdadmatricial

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_covarianza 1/3
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Portanto,seentiendequeestogeneralizaamayoresdimensioneselconceptodevarianzadeunavariablealeatoria
escalarX,definidacomo

donde

Propiedades

Para y , las siguientes propiedades fundamentales se

demuestrancorrectas:

1.

2. essemidefinidapositiva

3.

4.

5.

6.Si los vectores y son de igual dimensin, entonces

7.

8.Si y sonindependientes,entonces

donde y son vectores aleatorios de dimensin , es un vector aleatorio , es

, y sonmatricesde .

Lamatrizdecovarianza(aunquemuysimple)esunaherramientamuytilenvarioscampos.Apartirdeellase
puede derivar una transformacin lineal que puede decorrelacionar los datos o, desde otro punto de vista,
encontrarunabaseptimapararepresentarlosdatosdeformaptima(vasecocientedeRayleighparalaprueba
formalyotraspropiedadesdelasmatricesdecovarianza).Estosellamaanlisisdelcomponenteprincipal(PCA
porsussiglaseningls)enestadstica,ytransformadadeKarhunenLoveenprocesamientodelaimagen.

Lecturasavanzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_covarianza 2/3
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Weisstein, Eric W. Covariance Matrix (http://mathworld.wolfram.com/CovarianceMatrix.html). En

Weisstein,EricW.MathWorld(eningls).WolframResearch.
vanKampen,N.G.Stochasticprocessesinphysicsandchemistry.NewYork:NorthHolland,1981.

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Categoras: Covarianzaycorrelacin Matrices Estadsticadescriptiva

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