Exercice 2
au moins 26 points, et que les points supplmentaires arrivent une fois sur 2
durant les Y26 fois o il y a galit).
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Exercice 1
Exercice 2
Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes valeurs dans les entiers 0
tellesque pour |z| 1 leurs fonctions gnratrices soient respectivement fX (z) =
2 2 z et fY (z) = 1/(2 z). Pour n 0 calculer
Exercice 3
Soit X et Y deux variables alatoires strictement positives, indpendantes et de mme
loi. Soit Z = X/Y. Montrer que 1 12 (Z + Z1 ). En prenant lesprance des deux
1
membres de cette galit, montrer que 1 IE(X)IE( X ).
On suppose maintenant que la fonction de rpartition F de X est gale (x 1) si
1 x 2. Quelles sont les valeurs de F en dehors de cet intervalle? Calculer IE(X)
1
et IE( X ).
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sh(2x)
chx = .
2 shx
1. Soit U une variable alatoire de fonction de rpartition FU (x) = P [U x] telle
que FU (x) = 0 si x 1, FU (x) = 1+x 2 si 1 x 1 et FU (x) = 1
si 1 x. Tracer le graphe de FU ainsi que celui de la densit de U . Calculer
ensuite LU (z) = IE(ezU ) pour z rel non nul. (1 point)
2. Si z est rel non nul, montrer par rcurrence sur n que
n
X z sh(z)
log ch( ) = log n .
2 k 2 sh( 2zn )
k=1
P
En dduire que la srie k=1 log ch( 2zk ) converge, et calculer sa somme en fonc-
tion de z. (2 points)
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Calculer laide du 2) pour z rel non nul LSn (z) = IE(ezSn ). Montrer que
X Xk
2k
k=1
est convergente. On dsigne par S la somme de cette srie. On admet que LS (z) =
IE(ezS ) = limn LSn (z). A laide du 2) et du 1), comparer LS et LU . (2,5
points)
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X
X
z 2 (1 pz)2 = (n + 1)pn z n+2 = (n 1)pn2 z n .
n=0 n=2
Ces deux sries entires convergent si et seulement si |pz| < 1 et donc sont de rayon
de convergence R = 1/p.
Si p < q on dcompose la premire fraction rationnelle en lments simples:
1 1 q p
= =
(1 pz)(1 qz) q p 1 qz 1 pz
!
1 X
n n
X
n n
X q n+1 pn+1 n
q q z p p z = z .
qp n=0 n=0 n=0
qp
Daprs le thorme sur le rayon de convergence de la somme de deux sries entires,
le rayon de convergence est ici le plus petit des deux nombres 1/p et 1/q, soit donc
R = 1/q. Quant la deuxime srie, il suffit de tout dcaler de deux:
z2 X q n1 pn1 n
= z .
(1 pz)(1 qz) n=2 qp
pq n qpn
avec pour rayon de convergence 1/q, et P [X + Y = n] = qp si n 2.
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0 00
Enfin, on calcule fX (z) = p/(1 qz)2 , fX (z) = 2pq/(1 qz)3 , et on en tire,
puisque le rayon de convergence est > 1 :
0 00
IE(X) = fX (1), IE(X(X 1)) = fX (1) = 2q/p2 ,
2z
sh(z) sh( 2n+1 )) sh(z)
log z + log z = log n+1 z ,
2n sh( 2n ) 2 sh( 2n+1 ) 2 sh( 2n+1 )
et la rcurrence est tendue. Ensuite, on sait que le premier terme du dveloppement
limit de shx est x, donc la limite de 2n sh( 2zn ) quand n tend vers linfini est z. Les
sommes partielles de la srie considre tendent donc vers log sh(z)
z , cest dire que la
sh(z)
srie converge et a pour somme log z .
3) Puisque les v.a. Xk sont indpendantes, il en est de mme pour les v.a. exp(zXk /2k )
et on a donc, laide de la premire partie du 2):
n
Y n
Y
IE(exp zSn ) = IE( exp(zXk /2k )) = IE(exp(zXk /2k )) =
k=1 k=1
n
Y z sh(z)
ch( )= n .
2k 2 sh( 2zn )
k=1
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P
La srie k=1 X 2k
k
est absolument convergente car |Xn | = 1, que la srie gomtrique
de terme gnral 1/2n est de raison < 1. La deuxime partie du 2) permet daffirmer
que
sh(z)
LS (z) = lim LSn (z) = = LU (z).
n z
Daprs un thorme admis du cours, on peut remarquer dailleurs que cela entraNne
que S et U sont de mme loi, cest dire que FU est la fonction de rpartition de S.
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Exercice 2. Soit a et b fixs dans ]0,1[. Soit X et Y des v.a. indpendantes, valeurs
dans lensemble N des entiers 0 et de lois respectives donnes par Pr(X = x) =
(1 a)ax et Pr(Y = y) = (1 b)by . Soit M = min(X,Y ) et D = X Y. Pour
m N, calculer
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Question de cours. Enoncer sans dmonstration la loi forte des grands nombres pour
une suite de variables alatoires relles indpendantes et de mme loi, avec sa rci-
proque.
Problme. Dans tout le problme, si W est une variable alatoire (v.a.) relle, on note
par W sa transforme de Fourier, dfinie pour z rel par W (z) = IE(eizW ).
a) Soit U et V deux v.a. indpendantes et de mme loi uniforme sur [0,1], et soit Z =
U V. Montrer que la densit de Z est fZ (z) = (1 |z|)+ (o la notation a+ signifie
a+ = 0 si a 0 et a+ = a si a 0). On pourra pour cela considrer la fonction
z 7 Pr(U V z) et sa drive.
b) Les notations tant celles du a), calculer Z (t) (Mthode: calculer U et en dduire
V = U ). La formule dinversion
Z
1
fZ (z) = eitz Z (t)dt
2
c) On considre une v.a. X relle telle que X (z) = (1 |z|)+ . Donner sa densit
laide du b).
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Question a). On sait que la fonction de rpartition F = FU est F (u) = u si 0 < u < 1
et est gale 1 pour 1 u et 0 pour u 0. Donc
Z 1 Z z+1
FZ (z) = Pr(U z + V ) = IE(F (z + V )) = F (z + v)dv = F (u)du,
0 z
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Question d). Puisque les v.a. sont indpendantes et de mme loi que X on a Sn (z) =
(X (z))n = (1 |z|)n+ , et donc Sn /n (z) = Sn (z/n) = (1 |z| n
n )+ , et donc
|z|
limn Sn /n (z) = e . On remarque z 7 exp |z| est continue. Daprs le tho-
rme de Paul Lvy, cela garantit la convergence en loi de la suite (Sn /n. On remarque
ensuite que la fonction z 7 exp |z| est intgrable. Daprs la formule dinversion de
R izx|z|
1
Fourier, la densit de la loi limite est donc 2
e dz =
Z 0 Z
1 izx+z 1 1 1 1 1
e dz + eizxz dz = ( + )= .
2 2 0 2 1 ix 1 + ix (1 + x2 )
que si Sn /n converge presque srement, ce ne peut tre que vers une constante, qui
serait dailleurs lesprance de X1 . Il y a donc une contradiction, et donc Sn /n ne
converge pas presque-srement. On vrifie dailleurs directement que X1 ne satisfait
pas IE(|X1 |) < et donc que IE(X1 ) nexiste pas. En effet, on connait la densit de
X1 par la question c) et il est clair que
Z Z
1 cos x 1 cos x
|x| 2
dx = 2 dx = .
x 0 x
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Question de cours. Soit X et Y deux variables alatoires dfinies sur un mme espace
de probabilit et possdant des variances finies non nulles. Donner la dfinition du
coefficient de corrlation r(X,Y ) de (X,Y ). Si (X,Y ) est de loi normale dans IR2 ,
expliquer pourquoi X et Y sont indpendantes lorsque r(X,Y ) = 0.
En dduire IE(U ezU ) par drivation ainsi que IE(U ). Calculer de mme IE(U 2 ezU ),
IE(U 2 ) et la variance de U.
(q)
b) Soit de plus q > 0 et V une v.a. indpendante de U et de loi P . A laide du a),
(p+q)
montrer que U + V est de loi P .
(1)
c) Soit X1 , . . . Xn des v.a. indpendantes et mme loi P , o est un paramtre
positif inconnu. Donner laide du b) la loi de S = X1 + + Xn .
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cov(X,Y )
r(X,Y ) = .
(X)(Y )
Si de plus (X,Y ) est de loi normale N(a,b), , et si r(X,Y ) = 0, alors cov(X,Y ) = 0
et donc 2
(X) 0
= .
0 2 (Y )
Cela entrane que X et Y sont indpendantes. Cela peut se voir de deux manires:
Ou bien en considrant la densit de (X,Y ) qui en gnral quand det 6= 0 est
1 1 1 xa
fX,Y (x,y) = exp (x a,y b) .
2 det 2 yb
La densit fX,Y (x,y) tant le produit dune fonction de x seul et de y seul est
donc la densit dun couple de v.a. indpendantes.
Ou bien en considrant la transforme de Laplace ou de Fourier de (X,Y ). Pro-
cdons par exemple avec la transforme de Fourier. Elle est en gnral
1 t
X,Y (t,s) = exp(iat + ibs (t,s) ).
2 s
(p)
Question a). Pour calculer IE(exp(zU ) = ezu P (du), il suffit de prendre t = 2 z
R
dans la formule (*) pour avoir le rsultat demand. On remarque que en faisant z = 0
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(p)
on obtient 1, ce qui prouve que P (du) est bien une loi de probabilit. On remarque
que pour tout t > 0 et pour tout entier n 0 lintgrale
Z
p2
un u3/2 e 2u tu du
0
(p)
converge, ce qui entrane que la fonction dfinie par lintgrale z 7 ezu P (du) est
R
d
IE(U exp(zU )) = exp(p p 2z)
dz
p
= exp(p p 2z)
2z
et donc en faisant z = 0 on obtient IE(U ) = p . De la mme manire:
d2
IE(U 2 exp(zU )) = 2
exp(p p 2z)
dz
p2 p
= ( + ) exp(p p 2z).
2z ( 2z)3
2
Donc en faisant z = 0, on obtient IE(U 2 ) = ( p + p )
( )3
et en utilisant la formule
dHuyghens on obtient la variance de U :
p
2 (U ) = IE(U 2 ) (IE(U ))2 = .
( )3
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Question e). Notons plutt S = Sn . Le thorme central limite affirme que la suite des
lois des v.a.
(Sn n )
n
( )3/2
converge vers N0,1 . Donc la probabilit pour que cette v.a. soit 1 est approximative-
ment 1 0,8413.
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Problme.
B) Dans toute la suite, on considre une suite (An ,Bn )n1 de v.a. de ]0,[2 ind-
pendantes et de mme loi (les v.a. A1 et B1 peuvent tre dpendantes entre elles). On
suppose de plus que
1/n
est convergente (mthode: lui appliquer le critre de Cauchy un de convergence des
sries termes positifs).
Si X est une variable alatoire positive indpendante des (An ,Bn )n1 , dire pourquoi
les v.a. Wn (X) et Zn (X) sont de mme loi.
D) Montrer laide de la question B) que la suite de v.a. (Zn (X))n1 converge presque
srement vers une v.a. quon note Z. Pourquoi la v.a Z est elle la mme quelle que soit
la v.a. X? Pourquoi la suite de v.a. (Zn (X))n1 converge t-elle en loi? A laide de la
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question C), montrer que la suite des lois des v.a. (Wn (X))n1 converge vers la loi de
Z.
On fixe deux nombres p > 0 et q > 0 et on suppose que la v.a. X a pour loi
(p + q) xp1
1]0,[ (x)dx,
(p)(q) (1 + x)p+q
(2p + q) ap1
1]0,[ (a)da,
(p)(p + q) (1 + a)2p+q
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A)
Yk Sk k 1 Sk1
= k IE(Y1 ) 1.IE(Y1 ) = 0.
k k k k1
o (1) vient de la dfinition de Zn+1 (x), (2) de lhypothse de rcurrence et (3) dun
rarrangement. La rcurrence est donc tendue.
Puisque les (An ,Bn ) sont de mme loi, il est clair que les fonctions affines Zn et
Wn sont de mme loi. Leur valuation en une v.a. X indpendante des (An ,Bn ), et
donc indpendante de Zn et Wn sont donc des v.a. de mme loi.
P
D) On a vu au B) que la srie B1 + k=2 A1 A2 . . . Ak1 Bk converge. Notons par Z
sa somme. On a galement vu au B) que limn A1 . . . An = 0 presque srement:
cela entrane que limn Zn (X) = Z presque srement. Par dfinition, Z ne dpend
pas de X. La convergence presque sre entranant la convergence en loi, on en dduit
que la suite des lois de Zn (X) converge vers la loi de Z. On a vu la question C)
que Wn (X) et Zn (X) sont de mme loi. On en dduit que la suite des lois de Wn (X)
converge vers la loi de Z.
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E) Montrons par rcurrence sur n que Wn (X) et X sont de mme loi. Cest vrai par
hypothse pour n = 1. Supposons ce rsultat vrai pour n. On sait que Wn+1 (X) =
Fn+1 (Wn (X)). De plus Wn (X) est indpendante de Fn+1 , car Wn (X) est une fonc-
tion de X,A1 , . . . ,Bn et Fn+1 dpend de (An+1 ,Bn+1 ). Enfin Fn+1 est de mme loi
que F1 par dfinition, et Wn (X) est de mme loi que X, par hypothse de rcurrence.
Donc Fn+1 (Wn (X)) est de mme loi que F1 (X), qui est de mme loi que X par
hypothse. La rcurrence est donc tendue.
Or on sait daprs D) que la suite des lois de Wn (X) converge vers la loi de Z.
Comme toutes les lois des Wn (X) sont identiques celle de X, on en dduit que X et
Z sont de mme loi.
as+p1 (p + s)(p + q s)
Z
(2p + q)
IE(As1 ) = da = .
(p)(p + q) 0 (1 + a)2p+q (p)(p + q)
De mme en appliquant (
xp1 (p + q)(q s)
Z
s (p + q)
IE((1 + X) ) = dx = .
(p)(q) 0 (1 + x)p+qs (p + q s)(q)
Finalement, en appliquant (
1
Si Pr(A1 a) = (1+a) 1+q pour tout a 0, alors la fonction de rpartition de
1
A1 est 0 si a < 0 et 1 (1+a) 1+q si a 0. En drivant par rapport a on voit que
1+q
la densit de A1 est (1+a) 2+q 1]0,[ (a), cest dire du type de lexemple avec p = 1.
q
La densit de Z est donc (1+z) 1+q 1]0,[ (z), et donc pour tout z 0 : Pr(Z z) =
R q 1
z (1+x)1+q
dx = (1+z)q .
Compltons ce corrig en montrant le point admis IE(log A1 ) < 0. Puisque
d
IE(As1 ) = IE(As1 log A1 ),
ds
on a
0 (p) 0 (p + q)
d
IE(log A1 ) = log IE(As1 ) = .
ds s=0 (p) (p + q)
0
Le problme est donc de montrer que t 7 (t)
(t)
est croissante sur ]0,[, ou de montrer
que t 7 log (t) est strictement convexe. Cela vient de
Z
00 1 0 (t) 2 t1 x
(log (t)) = [log x ] x e dx > 0.
(t) 0 (t)
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Question de cours. Soit et (n )n1 des probabilits sur IR. On rappelle que on dit
que la suite (n )n1 converge en loi vers si pour toute fonction continue borne
relle ou complexe sur IR on a
Z Z
lim f (x)n (dx) = f (x)( dx).
n
Soit X une variable alatoire (v.a.) qui suit une loi ngative binomiale N B,p , avec
> 0 et 0 < p = 1 q < 1, donc de loi concentre sur lensemble N des entiers 0
dfinie par
X ( + 1) . . . ( + n 1) n
p 0 + p q n .
n=1
n!
n 2 1
Pn
Dmontrer que Sn2 = n1 Xn + n1 2
k=1 Xk . En dduire laide du A et du B
2
que la valeur de IE(Sn ) est la variance de X.
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n qn
n q2
n qn
= X n, 2 n + = Sn2 .
pn pn pn
22 G Letac