Subject : Teori Portofolio dan Investasi 7

Februari 2017
Dosen : Francis M. Hutabarat, MBA, Ph.D
Name : ________________________

Assignment 5 Bab 5 & 6 Model Keseimbangan CAPM dan

APT

A. True or False
1. ___ Pada dasarnya, CAPM merupakan model APT yang hanya
mempertimbangkan satu faktor risiko yaitu risiko sistematis pasar.
2. ___ Dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa
dimasukkan sebagai faktor risiko.
3. ___ Risiko dalam APT didefinisi sebagai sensitivitas saham terhadap
faktor-faktor ekonomi makro (bi), dan besarnya return harapan akan
dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut.
4. ___ CAPM diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Lintner dan
Mossin pada pertengahan 1960-an.
5. ___ Secara umum, portofolio pasar dapat diproksi dengan nilai indeks
pasar, seperti IHSG atau LQ45 untuk kasus di Indonesia.
B. Matching
a. Agresif d.Return positif g. Teori Markowitz j.
INFOBANK15
b. Defensif e. Return negatif h. APT k. Kompas100
c. Linear f. CAPM i. LQ45 l.
IHSG

6. ____ model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset
berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang
seimbang.
7. ____ Pondasi Teori CAPM
8. ____ Indeks yang menunjukkan kinerja saham seluruh perusahaan di
BEI
9. ____ Tipe saham jika Beta sebesar 1.5
10.____ Tipe saham jika Beta sebesar 0.5
11.____ Tipe saham jika Beta sebesar 1.0
12.____ Jika pengembalian investasi Anda setelah 1 tahun sebesar -0.35%.
13.____ Jika pengembalian investasi Anda setelah 1 tahun sebesar 1.45%.
14.____ Teori yang memiliki asumsi model keseimbangan bahwa tidak ada
biaya transaksi, pajak pendapatan dan inflasi.
15.___ Indeks yang dikembangkan perusahaan Kompas untuk 100
perusahaan terbaik.
16.___ Teori yang mengidentifikasi faktor Inflasi sebagai faktor yang
mempengaruhi return sekuritas
17.___ Indeks yag memberikan 45 perusahaan terbaik di bursa efek
Indonesia.
18.___ Indeks yang memberikan 15 bank terbaik di bursa efek Indonesia
C. Essay
19.Berikan deskripsi tokoh berikut: a. Markowitz b. Sharpe c. Lintner
d. Jensen
20.Berikan apa yang dimaksud dengan: a. Beta b. Ri c. Rm d. Rf e.
E (R )