Anda di halaman 1dari 29

AKTUARIA

Darmanto
Statistika Universitas Brawijaya

It is not how much we have, but how much we enjoy,


that makes happiness. (Charles Spurgeon)
CADANGAN PREMI

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 2


2
Pengantar
Cadangan (konsep Asuransi) Aset (kekayaan)
perusahaan, tapi liabilitas (kewajiban/hutang)
perusahaan pada pemegang polis yang
dikeluarkan ketika dibutuhkan (pembayaran
klaim).
Misal, seorang berusia 20 tahun membeli
asuransi senilai Rp. 1000,- dan dapat dibayar dg
premi tunggal bersih senilai 1000.A20 = Rp.
338,68 atau premi tahunan senilai 1000.A20/a20 =
Rp. 12,49 (sama tiap tahun).

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 3


Pengantar - Lanjutan
Orang tsb dapat pula melakukan hal yang
sama dg cara membeli asuransi berjangka
setahun-setahun tiap tahun seumur hidup.
Jika ini yang digunakan, maka premi akan
membesar tiap tahun:

Cx
1000 A 1000
1
1000cx
x:1 Dx

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 4


Pengantar - Lanjutan
x 1000 cx 1000 P20 selisih
20 2,37 12,49 -10,12
30 3,47 12,49 -9,02
40 6,03 12,49 -6,46
50 12,02 12,49 -0,47
55 17,54 12,49 5,05
65 38,67 12,49 26,18
70 57,85 12,49 45,36
75 86,48 12,49 73,99
80 128,64 12,49 116,15
85 189,39 12,49 176,90
90 274,14 12,49 261,65
95 386,55 12,49 374,06

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 5


Pengantar - Lanjutan
Berdasar tabel, premi asuransi berjangka setahun
(1000cx) sampai usia 50 tahun masih lebih rendah
dari premi asuransi seumur hidup dg besar
santunan yang sama (Rp.1000,-).
cx disebut natural premium (premi sesungguhnya)
yang menggambarkan biaya premi tahunan dg
santunan sebesar Rp. 1,-.
Asuransi berjangka tahunan akan terasa ringan
biayanya ketika masih muda, tetapi seiring
bertambah usia, peluang kematian membesar
sehingga preminya pun akan semakin besar (tidak
efektif lagi).

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 6


Pengantar - Lanjutan
Pada tahun-tahun permulaan terlihat bahwa premi yang
dibayarkan pada asuransi seumur hidup lebih besar dari
asuransi yang diperlukan (1000cx). Dengan demikian,
terkumpul sejumlah dana di perusahaan dan dana inilah
yang disebut sebagai cadangan.
Pada tahun-tahun berikutnya, premi datar yang diterima
perusahaan akan jauh dari cukup menutupi santunan
asuransi dan sebagian dari uang tersebut akan diambil dari
cadangan yang telah terkumpul sebelumnya.
Jadi, Cadangan adalah milik pemegang polis yang
dititipkan di perusahaan asuransi yang suatu saat akan
dikembalikan lagi kepada pemegang polis ketika diperlukan.

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 7


Pengantar - Lanjutan
Misal: Pandang sejumlah l60 sama-sama
membeli asuransi berjangka 5 tahun dngan
santunan Rp. 100,-. Premi bersih tahunannya:
Pa60:5 100 A60:5
1
P Rp.3,035
Pada usia 60 thn ada sebanyak 677771 orang.
Jadi, premi yang terkumpul sebanyak = Rp.
3,035 x 677771 = Rp. 2.056.702,29; dan pada
akhir tahun menjadi Rp. 2.108.119,85 (i =
2,5%).
Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 8
Pengantar - Lanjutan
Selama tahun tersebut sebanyak d60 = 18022 mati
dan mendapat santunan masing-masing Rp. 100,-
sehingga total santunan Rp. 1.802.200,- dan
dibayarkan akhir tahun.
Sisa dana pada akhir tahun = Rp. 305.919,84.
Dana ini merupakan bagian pemegang polis yang
masih hidup pada usia 61 tahun (l61 = 659749
orang), jadi bagian tiap orang adalah Rp. 0,46.
Jumlah ini disebut cadangan akhir tahun
pertama asuransi berjangka 5 tahun sebesar Rp.
100 bagi orang berusia 60 tahun.
Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 9
Pengantar - Lanjutan

cadangan
jangka cadangan awal
lx dx premi bunga santunan cadangan akhir akhir per
waktu tahun
orang

1 677771 18022 Rp 2.056.702,29 Rp 2.056.702,29 Rp 51.417,56 Rp 1.802.200,00 Rp 305.919,85 Rp 0,46

2 659749 18988 Rp 2.002.014,36 Rp 2.307.934,21 Rp 57.698,36 Rp 1.898.800,00 Rp 466.832,56 Rp 0,73

3 640761 19979 Rp 1.944.395,10 Rp 2.411.227,66 Rp 60.280,69 Rp 1.997.900,00 Rp 473.608,35 Rp 0,76

4 620782 20958 Rp 1.883.786,85 Rp 2.357.395,20 Rp 58.934,88 Rp 2.095.800,00 Rp 320.530,08 Rp 0,53

5 599824 21942 Rp 1.820.171,40 Rp 2.140.701,48 Rp 53.517,54 Rp 2.194.200,00 Rp 19,02 Rp -

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 10


Pengantar - Lanjutan
Pada akhir tahun ke-5 jumlah cadangan sama
dengan 0 karena seluruh polis telah habis masa
berlakunya.
Jadi, cadangan suatu polis asuransi pada suatu
waktu merupakan rata-rata bagian pemegang
polis dari dana cadangan pada waktu tersebut.
Selisih antara besar santunan dengan cadangan
pada suatu ketika merupakan jumlah yang
diasuransikan atau dijamin oleh perusahaan
dan disebut dengan jumlah bersih dalam resiko
(net amount at risk).

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 11


Penghitungan Cadangan Premi
1. Cadangan Retrospektif
Cadangan akhir adalah nilai premi yang lalu
(yang telah dibayarkan) yang dibungakan
dikurangi dengan nilai santunan yang lalu
yang dibungakan.
2. Cadangan Prospektif
Cadangan pada suatu ketika selama jangka
waktu suatu polis adalah nilai tunai santunan
yang akan datang.

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 12


Cadangan Retrospektif

tV P. t U x t k x
x = usia waktu polis dikeluarkan
t = tahun yang telah lewat sejak polis dikeluarkan
P = premi bersih tahunan untuk santunan Rp. 1,- bagi x
V = cadangan akhir asuransi pada akhir tahun ke-t.
tUx = dana Tonti
tkx = premi tunggal bersih untuk asuransi berjangka t tahun
sebesar Rp. 1,- (premi dibayar akhir tahun). A1
x:t

N x N x t
tU x
Dx t

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 13


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Bukti (Induksi Lengkap):
Misal: Suatu asuransi dengan santunan Rp. 1
dengan premi bersih tahunan sebesar Rp. P,-,
maka cadangan akhir tahun pertama
dinyatakan dengan

V
l .P 1 i d
x x
... (1)
1
lx 1
Premi yang dibayarkan pada Jumlah santunan yang
awal tahun yang dibungakan dibayarkan pada akhir tahun
selama setahun Pertama (Rp. 1,- x dx = Rp. dx)

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 14


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Dengan jalan yang sama diperoleh cadangan
akhir tahun ke-2:

V
l . V lx 1.P 1 i d x 1
x 1 1
2
lx 2

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 15


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Cadangan pada akhir tahun ke-t:
V
l . V lx t 1.P 1 i d x t 1
x t 1 t 1
t
lx t
l x t 1 d x t 1
t 1
V P1 i
lx t lx t
v .v x t 1.l x t 1 v x t .d x t 1
x t t 1V P v x t
1

v .l x t v .l x t
Dx t 1 C x t 1
t 1
V P
Dx t Dx t
U x t 1 t 1V P k x t 1 ... (2)
jika t = 1,
V P.U x k x
1

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 16


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Jadi rumus (1) benar untuk t = 1. Misalkan
bahwa (1) benar untuk t 1, maka diperoleh:

V P. t 1U x t 1 k x
t 1

Akan dibuktikan bahwa (1) juga benar untuk t.

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 17


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Bukti: dari (2) diperoleh:
V t 1V P U x t 1 k x t 1
t

P. t 1U x t 1 k x PU x t 1 k x t 1
P. t 1U x .U x t 1 t 1 k x .U x t 1 P.U x t 1 k x t 1
N x N x t 1 Dx t 1 M x M x t 1 Dx t 1 D C
P . . P. x t 1 x t 1
Dx t 1 Dx t Dx t 1 Dx t Dx t Dx t
N x N x t 1 Dx t 1 M x M x t 1 Cx t 1
P
Dx t Dx t
N x N x t M x M x t
P
Dx t Dx t
V P. t U x t k x
t

(terbukti ).

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 18


Cadangan Retrospektif - Lanjutan
Contoh:
1. Hitunglah dengan metode retrospektif cadangan
akhir tahun ke-20 suatu asuransi berjangka 20
tahun sebesar Rp. 1.000.000,- bila pembayaran
premi dilakukan tiap permulaan tahun bagi orang
berusia 30 tahun!
2. Hitunglah dengan metode retrospektif cadangan
akhir tahun ke-10 dan cadangan akhir tahun ke-
20 suatu asuransi endowmen 20 tahun sebesar
Rp. 1.000.000,- bagi orang berusia 30 tahun!

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 19


Cadangan Premi Jika Masa Pembayaran
Premi < Masa Asuransi, (n < t)
Seringkali jangka waktu pembayaran premi
lebih pendek dari jangka waktu asuransi, maka
ada penyesuaian dari rumusan (1), menjadi:

N x N xn
tV P t kx
Dx t
Bukti:
Cadangan akhir tahun ke-n
V P. nU x n k x
n

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 20


(n < t) - Lanjutan
Karena pada tahun n+1 tidak ada lagi
pembayaran premi, maka
n 1V nV .U x n k x n
n2 V V .U x n 1 k x n 1
n 1

V t 1V .U x t 1 k x t 1
t

t 2V .U x t 2 k x t 2 U x t 1 k x t 1
V .U x t 2 .U x t 1 k x t 2 .U x t 1 k x t 1
t 2

t 3V .U x t 3 k x t 3 U x t 2 .U x t 1 k x t 2 .U x t 1 k x t 1
V .U x t 3 .U x t 2 .U x t 1 k x t 3 .U x t 2 .U x t 1 k x t 2 .U x t 1 k x t 1
t 3

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 21


(n < t) - Lanjutan
nV .U x n k x n .U x n 1 U x t 1 k x n 1.U x n 2 U x t 1 k x t 1
P. nU x n k x .U x n k x n U x n 1 U x t 1 k x n 1.U x n 2 U x t 1 k x t 1
Dx n 1 Dx n 2 Dx t 1 Cx n 1 Dx n 2 Dx t 1 Cx t 1
P. nU x .U x n n k x .U x n k x n . .
Dx n 2 Dx n 3 Dx t Dx n 2 Dx n 3 Dx t Dx t
N N x n Dx n M x M x n Dx n C D C Cx t 1
P x . . x n x n 1 x n 1
Dx n Dx n 1 Dx n Dx n 1 Dx n 1 Dx t Dx t Dx t
N N x n M x M x n Cx n Dx n 1 Cx n 1 Cx t 1
P x
D x n 1 D x n 1 x t
D Dx t
N x N x n M x M x n 1 M x n 1 M x t
P
Dx t Dx t Dx t
N x N x n M x M x t
P
Dx t Dx t
N x N xn
P t kx
Dx t
(terbukti ).

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 22


(n < t) - Lanjutan
Contoh: Carilah dengan metode retrospektif
cadangan akhir tahun ke-15 dari suatu
asuransi endowmen selama 20 tahun bagi
seseorang yang berusia 30 tahun dengan
santunan Rp. 1.000.000,- bila premi tahunan
dibayarkan selama paling banyak 10 kali.!

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 23


Cadangan Prospektif
Rumusan disesuaikan dengan jenis
asuransinya.
Untuk Asuransi Seumur Hidup:

tV Ax t P.ax t
...(4)

Secara matematis, rumus (1) dan rumus (4)


untuk setiap jenis asuransi adalah sama.

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 24


Cadangan Prospektif - Lanjutan
Bukti: Misal untuk asuransi seumur hidup
dengan santunan sebesar Rp. 1,-:
Mx V Ax t P.ax t
t
Pax Ax , jadi P M x t M x N x t
Nx .
Dx t N x Dx t
M x t M x M x M x .N x t M x N x M x N x

Dx t N x .Dx t
M x M x M x t M x N x N x t M x N x

Dx t Dx t N x .Dx t N x .Dx t
M x N x N x t M x M x t
.
Nx Dx t Dx t
P. t U x t k x
(terbukti )

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 25


Cadangan Prospektif - Lanjutan
Contoh:
1. Hitunglah dengan metode prospektif cadangan akhir tahun
ke-20 suatu asuransi berjangka 20 tahun sebesar Rp.
1.000.000,- bila pembayaran premi dilakukan tiap
permulaan tahun bagi orang berusia 30 tahun!
2. Hitunglah dengan metode prospektif cadangan akhir tahun
ke-10 dan cadangan akhir tahun ke-20 suatu asuransi
endowmen 20 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- bagi orang
berusia 30 tahun!
3. Carilah dengan metode prospektif cadangan akhir tahun ke-
15 dari suatu asuransi endowmen selama 20 tahun bagi
seseorang yang berusia 30 tahun dengan santunan Rp.
1.000.000,- bila premi tahunan dibayarkan selama paling
banyak 10 kali.!

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 26


Simbol Cadangan Premi
Simbol cadangan premi disesuaikan dengan
jenis Asuransinya:
V cadangan akhir tahun ke-t asuransi biasa Rp. 1,- untuk x
t x

V cadangan akhir tahun ke-t asuransi biasa Rp. 1,-


t :n x

dibayar n kali untuk x


V
t x:n cadangan akhir tahun ke-t asuransi endowmen n tahun
Rp. 1,- untuk x
t x:n cadangan akhir tahun ke-t asuransi berjangka n tahun
1
V
Rp. 1,- untuk x

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 27


Info:
Materi selanjutnya
1. Metode Fackler
2. Penghitungan Cadangan Awal dan Cadangan Rataan
(Tengah Tahun)
3. Cadangan Premi Dibayar Beberapa Kali Setahun
4. Cadangan Premi Disesuaikan:
a. Berjangka Permulaan Penuh
b. Metode Commissioners
c. Metode Kanada
d. Metode Illinois
e. Metode New Jersey
f. Metode Zillmer

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 28


Referensi
Sembiring, R.K. 1986. Buku Materi Pokok
Asuransi II. Penerbit Karunika Jakarta:
Universitas Terbuka.

Darmanto | MK. Aktuaria Cadangan Premi 29

Anda mungkin juga menyukai