E Diferencia Les

Ecuaciones Diferenciales
Manuel Fernandez Garca-Hierro

Indice general
Captulo 1. Ecuaciones Diferenciales: Teora Unidimensional 5

1. Soluciones 5
2. Integracion elemental 6
3. Ecuaciones diferenciales definidas implcitamente 15
4. Desigualdades diferenciales 20
5. Ejercicios 21
Captulo 2. Ecuaciones Diferenciales: Teora Multidimensional 31

1. El Problema de Valor Inicial para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
en Rn 31
2. Existencia y unicidad de las soluciones del problema de valor inicial 32
3. Existencia de soluciones del problema de valor inicial solo con la
hipotesis de continuidad 39
4. El teorema de existencia y unicidad global. Prolongacion de soluciones.
Soluciones maximales 40
5. Continuidad de la solucion respecto de las condiciones iniciales y
parametros 44
6. Ejercicios 46
Captulo 3. Sistemas Diferenciales Lineales 49

1. Funciones matriciales 49
2. Existencia y unicidad de soluciones para el problema de valor inicial 49
3. Sistemas lineales con coeficientes constantes 52
4. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes analticos 59
5. Ejercicios 62
3
Captulo 1
Ecuaciones Diferenciales: Teora Unidimensional
1. Soluciones
Una ecuaci on diferencial (abreviadamente ED) es una ecuacion que contiene
derivadas de las inc
ognitas. El orden de una ecuacion diferencial es el orden de la
mayor derivada que aparece en ella. Este captulo esta dedicado al estudio de las
ecuaciones diferenciales mas simples: las ecuaciones de primer orden
(1.1) x0 = f (t, x),
donde f : D R2 R, siendo D con interior no vaco.
Una soluci on de una ED es una funcion x : I R, donde I es un intervalo de
R, tal que para todo t I
(i) x es derivable en t,
(ii) (t, x(t)) D,
(iii) x0 (t) = f (t, x(t)).
En un punto (t, x(t)) de la grafica de una solucion, la pendiente de la recta
tangente que pasa por dicho punto es f (t, x(t)). Por tanto su ecuacion es:
X x(t) = x0 (t)(T t) = f (t, x(t))(T t),
donde T, X son las coordenadas del plano.
1.1. Campo de pendientes. Sea la ED x0 = f (t, x). En cada (t, x) D

se considera la recta que pasa por dicho punto y tiene pendiente f (t, x). Si las
coordenadas del plano son T, X, entonces dicha recta tiene por ecuacion
X x = f (t, x)(T t).
As se tiene definido un campo de pendientes en D. De este modo, las soluciones
son las curvas, (derivables y con su grafica incluida en D), tales que en cada punto
de su grafica su recta tangente tiene la pendiente asignada por el campo.
Mostraremos dos metodos para dibujar el campo de pendientes de una ED ha-
ciendo una seleccion de puntos (t, x) y marcando cada uno con un peque no segmento
de recta con pendiente f (t, x).
1. Metodo de la red. Se considera una red rectangular de puntos (t, x) y en cada
uno de ellos se dibuja un segmento de pendiente f (t, x).
2. Metodo de las isoclinas. Consiste en encontrar las isoclinas, que son las curvas
sobre las que el campo es constante. La ecuacion de las isoclinas es f (t, x) = c.
Ejemplo 1. Sea la ED x0 = tx. Las ecuaciones de las isoclinas son tx = c.
As que los ejes son isoclinas que corresponden a c = 0. Las isoclinas son hiperbolas.
A lo largo de cada hiperbola se dibuja el campo con las pendientes correspondientes.
Veamos dos ejemplos m
as.
5
6 1. TEORIA UNIDIMENSIONAL
Ejemplo 2. Sea la ED x0 = 2t x. Las isoclinas son las rectas 2t x = c. Las

soluciones tienen la forma x(t) = ket + 2t 2, como puede comprobarse mediante
on en la ED. Tambien se puede ver que x = 2t 2 es una asntota de
sustituci
todas las soluciones con k 6= 0. Ademas esta lnea es tambien una solucion (la que
corresponde a k = 0). Este es uno de los casos raros en que una isoclina tambien
es soluci
on.
Ejemplo 3. Sea la ED x0 = x2 t. Las isoclinas son de la forma x2 t = c,
as que son par
abolas. El campo de pendientes y algunas soluciones aparecen en la
figura que sigue.
La ED del ejemplo anterior es de especial interes porque aunque parece simple,
no hay formulas en terminos de funciones elementales, o incluso en terminos de
integrales de funciones elementales, para las soluciones. Una demostracion de este
sorprendente hecho no es f acil y supone conocimientos de la teora de Galois. Pero
esto no significa que no hay soluciones, simplemente que no hay formulas para ellas.
Un hecho a destacar del dibujo de las soluciones sobre un campo de pendientes
es que nos permite visualizar y examinar el comportamiento de soluciones para las
que no hay formulas.
1.2. El problema de valor inicial. Dado (t0 , x0 ) D, el problema de valor
inicial consiste en determinar la existencia y, en su caso, la unicidad de soluciones
x de (1.1) tales que x(t0 ) = x0 . Es decir, soluciones de
(1.2) x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 .
Se dice que (1.2) es un problema de valor inicial y que (t0 , x0 ) es una condicion
inicial.
2. Integraci
on elemental
Esta parte presenta metodos que nos permiten obtener formulas para las solu-
ciones.
2.1. Ecuaciones diferenciales del tipo x0 = g(t). Sea g : I R, conti-
nua en el intervalo I de R. El conjunto de soluciones de la ecuacion diferencial es
el conjunto de primitivas de g. En efecto, si G(t) es una primitiva de g(t), entonces
G0 (t) = g(t). Recprocamente, si x : I R es una solucion, entonces x0 (t) = g(t) es
continua. Por tanto, por la regla de Barrow
Z t Z t
x(t) x(t0 ) = x0 (s) ds = g(s) ds, t, t0 I,
t0 t0
es decir, x es una primitiva de g.
Notese que todas las soluciones estan definidas en I, intervalo de definicion de
g, y que si x(t) es solucion, tambien lo es x(t) + x0 , donde x0 R.
Rt
La funcion x(t) = x0 + t0 g(t) dt es la u nica solucion del problema de valor
inicial x0 = g(t), x(t0 ) = x0 .
2.2. Ecuaciones aut
onomas unidimensionales. Son ecuaciones diferen-
ciales de la forma
(1.3) x0 = f (x),
donde f : U R R.
Empezamos con la siguiente observacion elemental, aunque importante:
ELEMENTAL
2. INTEGRACION 7
Proposicio n 1.1. Si x : I U es soluci

on de (3.5) y t0 R, entonces x(t +
t0 ) : t0 + I U , tambien es soluci
on, donde t0 + I = {t0 + t : t I}.
Demostracio n. Sea t0 (t) = t+t0 , entonces (xt0 )(t) = x(t+t0 ). Aplicando
la regla de la cadena
d(x t0 ) dx d(t0 )
(t) = (0 (t)) (t)
dt dt dt
dx
= (t + t0 ) = f (x(t + t0 )) = f ((x t0 )(t)).
dt

Por lo tanto es suficiente estudiar el problema de valor inicial
(1.4) x0 = f (x), x(0) = x0 U.
Sup ongase que U = (x1 , x2 ) y que f es continua y estrictamente positiva en U .
Si x(t) es soluci
on, entonces
x0 (t)
= 1.
f (x(t))
Integrando,
x0 (t)
Z
dt = C + t,
f (x(t))
R x0 (t)
donde C R. Si H(x) = fdx
R
(x) , entonces H(x(t)) = f (x(t)) dt. La funci
on H(x)
tiene derivada estrictamente positiva y, por tanto, es estrictamente creciente y tiene
on inversa, que llamamos H 1 . En consecuencia
funci
H(x(t)) = t + C.
Rx
Despejando, x(t) = H 1 (t + C). Si se elige H(x) = x(0) fd () , entonces x(0) =
H 1 (C), de donde se deduce que C = 0. Recprocamente, se comprueba que
H 1 (t + C) es soluci
on.
Tambien se puede resolver el problema de valor inicial directamente.
Si integramos entre 0 y t obtenemos aplicando la formula de cambio de variable
Z t 0 Z x(t)
x (s) dx
ds = = t.
0 f (x(s)) x(0) f (x)
Si llamamos Z x
dx
H(x) = ,
x(0) f (x)
entonces H es un difeomorfismo estrictamente creciente de (x1 , x2 ) en (H(x1 ), H(x2 )).
Ademas
H(x(t)) = t
y despejando
x(t) = H 1 (t).
Recprocamente, x(t) = H 1 (t) es solucion del problema de valor inicial. En efecto,
1
(H 1 )0 (t) = = f (H 1 (t)).
H 0 (H 1 (t))
Hemos probado la
Proposicio n 1.2. Sea f : (x1 , x2 ) R continua y tal que f (x) 6= 0 para todo
x (x1 , x2 ). Sea
Z x
d
H(x) = ,
x0 ()
f
entonces H 1 (t) es la u
nica soluci
on del problema de valor inicial (1.4)
Ejemplo 4. Sea la ecuacion diferencial x0 = 1 + x2 y sea x(t) una solucion.
Entonces
x0 (t)
= 1, para todo t de su intervalo de definicion.
1 + x2 (t)
Integrando
x0 (t)
Z
dt = t + C.
1 + x2 (t)
Por tanto,
arctan(x(t)) = t + C, x(t) = tan(t + C).
Alternativamente, integrando entre 0 y t
Z t Z x(t)
x0 (s) 1
2 (s)
ds = t = dx.
0 1 + x x(0) 1 + x2
Por tanto
arctan x(t) arctan x(0) = t, x(t) = tan(t + arctan x(0)).
Cuando f se anula en puntos de U la situacion es algo mas complicada. Notese
on constante x(t) x0 U es solucion si y solo si f (x0 ) = 0.
que la funci
n 1.1. Se dice que x0 U es un punto de equilibrio o crtico, si
Definicio
f (x0 ) = 0.
Ejemplo 5. Sea la ecuacion diferencial x0 = x. La funcion x(t) 0 es solucion.
Sea x(t) una soluci on tal que x(t) 6= 0 para todo t de su intervalo de definicion.
Entonces
x0 (t)
= 1, para todo t de su intervalo de definicion.
x(t)
Integrando
Z 0
x (t)
dt = t + K, ln |x(t)| = t + K, |x(t)| = eK et .
x(t)
x(t) = eK et , x(t) = Cet , C R.
Alternativamente, integrando entre 0 y t
Z t 0 Z x(t)
x (s) dx
ds = 1 = dx, ln |x(t)| ln |x(0)| = t.
0 x(s) x(0) x
Por tanto
x(t)
= t, x(t) = et .

ln
x(0) x(0)
Puesto que x(t) es continua, o bien x(t) > 0 para todo t, o bien x(t) < 0 para todo
t. As que
x(t) = x(0)et
ELEMENTAL
2. INTEGRACION 9
Tambien se puede integrar la ecuacion diferencial x0 = x sin dividir por x. En

efecto, sea x(t) una soluci
on. Entonces
x0 (t) x(t) = 0, 0 = et (x0 (t) x(t)) = (x(t)et )0 .
As que por el teorema del valor medio
x(t)et = C, x(t) = Cet ,
donde C R. El recproco es obvio.
Tal como ilustra el siguiente ejemplo, en general por cada condicion inicial
pasan infinitas soluciones de x0 = f (x), siendo f continua.
2
Ejemplo 6. Sea la ecuacion diferencial x0 = 3x 3 . La funcion identicamente
nula es soluci
on. Supongase que x(t) es una solucion que no se anula en ning
un
punto de su intervalo de definicion. Entonces
1 2
x(t) 3 x0 (t) = 1.
3
Integrando entre 0 y t y aplicando la formula de cambio de variable, se obtiene
1 t 1 x(t) 2
Z Z
2
x(t) 3 x0 (t) dt = x 3 dx
3 0 3 x(0)
1 1
=x(t) 3 x(0) 3 = t.
1
Si llamamos t0 = x(0) 3 , se tiene
x(t) = (t + t0 )3 , (t > t0 ) o (t < t0 ).
Pero para cualesquieras t1 < t0 < t2 tambien son soluciones que cumplen la condi-
ci
on inicial x(t0 ) = 0,

3
(t t1 ) ,
si t t1
x(t) = 0, si t1 < t < t2

(t t2 )3 , si t t2 ,

Si f C 1 (U ), entonces el problema de valor inicial tiene una u nica solucion.

En efecto, se verifica el siguiente resultado cuya demostracion la posponemos hasta
el Captulo 2.
Teorema 1.3. Sea f C 1 (U ), donde U es abierto. Para cada x0 U hay
soluci
on del problema de valor inicial (1.4). Si x(t) e y(t) son dos soluciones de
(1.4), entonces coinciden en su intervalo comun de definici
on.
Ejemplo 7. Sea la ecuacion diferencial x0 = x2 1. Las funciones x(t) 1
son dos soluciones constantes. Puesto que f (x) = x2 1 es de clase 1 en R, cualquier
on x(t) cumple que x(t) 6= 1 para todo t de su intervalo de definicion.
otra soluci
Entonces
x0 (t)
=1
x2 (t) 1
De la descomposici on en fracciones simples

1 1 1 1
= ,
x2 1 2 x+1 x1
e integrando, se obtiene
x0 (t)
Z
1 x(t) + 1
dt = ln = t + K.
x2 (t) 1 2 x(t) 1
x(t)+1
Sea C = e2K y tengase en cuenta que x(t)1 no cambia de signo. Entonces
x(t) + 1
= Ce2t .
x(t) 1
Despejando,
Ce2t + 1
x(t) = .
Ce2t 1
Si C < 0, la soluci on est
a definida en todo R. Si C > 0, la solucion tiene una
asntota vertical, de modo que esta definida en un intervalo de la forma (, t0 ) o
(t0 , ).
on x(t) es estrictamente creciente (decreciente), si x0 (t) > 0 (x0 (t) <
Una soluci
0). Puesto que x0 (t) = x2 (t) 1, las soluciones son estrictamente decrecientes en la
banda 1 < x < 1 y estrictamente crecientes en las bandas x > 1 y x < 1.
Alternativamente, integrando entre 0 y t, se obtiene
Z t Z x(t)
x0 (s) dx
t= 2 (s) 1
ds = 21
0 x x(0) x

1 x(t) + 1
ln x(0) + 1

= ln
2 x(t) 1 x(0) 1

x(t)+1
1 x(t)1
= ln x(0)+1 = t.
2
x(0)1
x(0)+1
Sea C = x(0)1 . Entonces
x(t) + 1
Ce2t = .
x(t) 1
Despejando x(t), se obtiene
Ce2t + 1
x(t) = .
Ce2t 1
Si C < 0, la soluci on est
a definida en todo R. Si C > 0, la solucion tiene una
asntota vertical, de modo que esta definida en un intervalo de la forma (, t0 ) o
(t0 , ).
on x(t) es estrictamente creciente (decreciente), si x0 (t) > 0 (x0 (t) <
Una soluci
0). Puesto que x0 (t) = x2 (t) 1, las soluciones son estrictamente decrecientes en la
banda 1 < x < 1 y estrictamente crecientes en las bandas x > 1 y x < 1.
2.3. ED de variables separadas. Las ecuaciones diferenciales de variables
separadas tienen la forma
(1.5) x0 = g(t)f (x),
donde f : (x1 , x2 ) R y g : (t1 , t2 ) R son funciones continuas.
ELEMENTAL
2. INTEGRACION 11
Ejemplo 8. Sea la ED x0 = a(t)(1 + x2 ) y sea x(t) una solucion. Entonces

x0 (t)
= a(t).
1 + x2 (t)
Integrando entre t0 y t, se obtiene
Z t
arctan x(t) arctan x(t0 ) = a(s) ds := A(t).
t0
Despejando x(t),
x(t) = tan(A(t) + arctan x(t0 )).
Sea la ED
(1.6) x0 = g(t)f (x),
donde f : (x1 , x2 ) R y g : (t1 , t2 ) R son funciones continuas. Supongase que
f (x) 6= 0 para todo x (x1 , x2 ); por ejemplo, f (x) > 0. Sea (t0 , x0 ) (t1 , t2 )
(x1 , x2 ).
Si x(t) es soluci
on de (1.6) tal que x(t0 ) = x0 , entonces
x0 (t) = f (x(t))g(t).
Si integramos entre t0 y t, obtenemos aplicando la formula de cambio de variable
Z t 0 Z x(t) Z t
x (s) dx
ds = = g(s) ds.
t0 f (x(s)) x(t0 ) f (x) t0
Si llamamos Z x Z t
dx
H(x) = , G(t) = g(s) ds,
x0 f (x) t0
entonces H es un difeomorfismo estrictamente creciente de (x1 , x2 ) en H((x1 , x2 )).
Adem as
H(x(t)) = G(t)
y despejando
x(t) = H 1 (G(t)).
Recprocamente, x(t) = H 1 (G(t)) es solucion del problema de valor inicial. En
efecto,
G0 (t)
(H 1 G)0 (t) = (H 1 )0 (G(t))G0 (t) = = f (H 1 (G(t)))g(t).
H 0 (H 1 (G(t)))
Hemos probado la
Proposicio n 1.4. Sean f : (x1 , x2 ) R y g : (t1 , t2 ) R continuas. Sup onga-
se que f (x) 6= 0 para todo x (x1 , x2 ). Sea (t0 , x0 ) (t1 , t2 ) (x1 , x2 ). Defnanse
las funciones
Z x Z t
dx
H(x) = , G(t) = g(t) dt.
x0 f (x) t0
Entonces H 1 (G(t)) es la u on del problema de valor inicial x0 = f (x)g(t),
nica soluci
x(t0 ) = x0 .
Si f C 1 (U ), entonces el problema de valor inicial tiene una u
nica solucion. En
efecto, se verifica el siguiente resultado cuya demostracion tambien la posponemos
hasta el Captulo 2.
Teorema 1.5. Sean f C 1 (Uf ), donde Uf es abierto, y g : Ug R continua.

Para cada (t0 , x0 ) Ug Uf hay soluci
on del problema de valor inicial. Si x(t)
e y(t) son dos soluciones de (1.4), entonces coinciden en su intervalo com un de
definici
on.
Ejemplo 9. Sea la ED x0 = a(t)x2 , donde a(t) es una funcion continua en un
intervalo. Se cumplen las hipotesis del teorema anterior. Por tanto hay una u nica
soluci
on por cada condicion inicial. La funcion x(t) 0 es solucion, de modo que
cualquier otra soluci
on o es estrictamente positiva o es estrictamente negativa en
todo punto de su intervalo de definicion.
Sea x(t) una soluci
on no nula. Entonces
x0 (t) = a(t)x2 (t), x2 (t)x0 (t) = a(t).
Z t Z x(t) Z t
2 0 2
x (s)x (s) ds = x dx = a(s) ds.
t0 x(t0 ) t0
De donde se deduce
1 1 x(t0 )
= A(t), x(t) = ,
x(t0 ) x(t) 1 A(t)x(t0 )
Rt
donde A(t) = t0
a(s) ds.
2.4. Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden. Si a(t) y b(t)
son funciones continuas definidas en el intervalo I, entonces
x0 = a(t)x + b(t)
es una ED lineal de primer orden. Se llama homogenea si b(t) 0. La ED li-
neal homogenea x0 = a(t)x es de variables separadas y verifica las hipotesis del
Teorema 1.5. La funci on identicamente nula es solucion y la solucion que verifica
x(t0 ) = x0 6= 0 con t0 I, se obtiene por integracion elemental, como sigue:
Z t Z t 0
x (s)
a(t) = ds
t0 t0 x(s)
Z x(t)
dx |x(t)|
= = ln .
x(t0 ) x |x(t0 )|
De donde se deduce
Z t
x(t) = x0 exp a(s) ds, (t I).
t0
En este caso sencillo, se pueden obtener de una vez todas las soluciones, integrando
del siguiente modo: La funci on x : I R es solucion si y solo si para todo t I,
x0 (t) a(t)x(t) = 0.
Se busca una funci
on (t), llamada factor integrante, tal que
((t)x(t))0 = 0 (t)x(t) + (t)x0 (t) = (t)(x0 (t) a(t)x(t)) = 0.
De donde se deduce que
0 (t) = a(t)(t).
ELEMENTAL
2. INTEGRACION 13
Integrando esta ecuaci

on diferencial de variables separadas, se obtiene
Rt
a(s) ds
(t) = e t0
.
Por tanto
d Rtt a(s) ds t a(s) ds 0
R
e 0 x(t) = e t0 (x (t) a(t)x(t)) = 0.
dt
Del Teorema del valor medio, se obtiene que
Rt
a(s) ds
e t0
x(t) = x(t0 ), (t I),
y despejando x(t) se consigue la formula de la solucion.
Observese que el conjunto de todas las soluciones de x0 = a(t)x es un subespacio
vectorial unidimensional de C 1 (I).
Para resolver la ecuaci on diferencial lineal completa, x0 = a(t)x+b(t), supongase
que a(t) y b(t) son continuas en el intervalo I y considerese una solucion x : I R.
Entonces para todos t0 , t I,
Z t Z t
(x0 (t) a(t)x(t)) exp a(s) ds = b(t) exp a(s) ds
t0 t0
Z t 0 Z t
exp a(s) ds x(t) = b(t) exp a(s) ds .
t0 t0

Z t Z t Z s
x(t) exp a(s) ds x(t0 ) = b(s) exp a( ) d ds.
t0 t0 t0
Despejando x(t), se llega a

Z t
x(t) = x(t0 ) exp a(s) ds
t0
Z t Z t Z s
+ exp a(s) ds b(s) exp a( ) d ds.
t0 t0 t0
Finalmente, teniendo en cuenta que

Z t Z s Z t
exp a( ) d a( ) d = exp a( ) d ,
t0 t0 s
se obtiene
Z t Z t Z t
x(t) = x(t0 ) exp a(s) ds + b(s) exp a( ) d ds.
t0 t0 s
Derivando respecto de t en la formula anterior, se obtiene que x(t) es solucion de

la EDL.
La discusi
on anterior se resume en el siguiente teorema de existencia y unicidad
de soluciones del problema de valor inicial.
Teorema 1.6. Sean a, b : I R funciones continuas en el intervalo I. Sea
(t0 , x0 ) I R. El problema de valor inicial
x0 = a(t)x + b(t), x(t0 ) = x0 ,
tiene la u
nica soluci
on definida en todo el intervalo I,
Z t Z t Z t
x(t) = x0 exp a(s) ds + b(s) exp a( ) d ds.
t0 t0 s
2.5. Cambio de variable. Hay ecuaciones diferenciales que se reducen me-

diante un cambio de variables, a ecuaciones de variables separadas o lineales.
La ecuaci
on de Bernoulli tiene la forma
(1.7) x0 = a(t)xm + b(t)x,
donde a y b son continuas en el intervalo I y donde m es un entero positivo.
Si m = 0, es una ecuacion diferencial lineal y si m = 1 una de variables
separadas. Sup ongase que m 6= 0, 1 y que hay a lo sumo una solucion para el
problema de valor inicial. Puesto que x(t) 0 es solucion, cualquier otra solucion es
o estrictamente positiva, o estrictamente negativa en todo su intervalo de definicion.
Se verifica que x(t) es solucion positiva de (1.7) si y solo si y(t) = x1m (t) es
soluci
on de una ecuaci on diferencial lineal. En efecto,
y 0 = (1 m)xm x0 ,
xm y 0
x0 = = axm + bxm y,
1m
de donde sigue
1
y 0 = a + by.
1m
Se dice que el cambio de variables y = x1m transforma x0 = axm + bx, x > 0 en
1 0
1m x = a + bx.
Si x < 0, el cambio de variables y = |x|1m hace la misma funcion.
Tambien, la ecuacion (1.7) se puede reducir a dos de variables separadas me-
diante el siguiente procedimiento: Se buscan soluciones de la forma x = uv.
Se verifica que x es solucion de (1.7) si y solo si u y v satisfacen ecuaciones de
variables separadas. En efecto, sea x solucion no nula de (1.7), entonces
x0 = u0 v + uv 0 = aum v m + buv
u0 v = u(bv v 0 ) + aum v m
Se elige v tal que bv v 0 = 0, es decir, v = exp b(t) dt. Finalmente,
R
u0
u0 v = aum v m , o = av m1
um
que es de variables separadas. Es claro qque el proceso es reversible, es decir, si v
on de v 0 = bv y u de u0 v = aum v m , entonces x = uv es solucion de (1.7).
es soluci
La ecuacion de Ricatti es de la forma
(1.8) x0 = a(t)x2 + b(t)x + c(t),
donde suponemos que a, b, c : I R son funciones continuas en el intervalo I.
Si a 0, es lineal y si c 0 es de Bernoulli con m = 2. Pero a pesar de
estas semejanzas formales, esta ecuacion diferencial ofrece una diferencia esencial
con las anteriores, ya que, en general, sus soluciones no pueden expresarse mediante
un numero finito de cuadraturas (integraciones) sobre funciones elementales de sus
coeficientes, hecho que fue probado por Liouville. Sin embargo, si se conoce una
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DEFINIDAS IMPLICITAMENTE 15
soluci
on x1 , el cambio de variables x = x1 +y la reduce a una ecuacion de Bernoulli.
En efecto,
x0 = x01 + y 0 = ax21 + ay 2 + 2ax1 y + bx1 + by + c
y 0 = ay 2 + (2ax1 + b)y.
Si se conocen dos soluciones x1 , x2 , el cambio de variables
x x1
u=
x x2
transforma la ecuaci on de Ricatti en u0 + au(x2 x1 ) = 0 que es de variables
separadas. Si se conoce una tercera solucion x3 , entonces u 0 + a
u(x2 x1 ) = 0,
donde u = (x3 x1 )/(x3 x2 ). As que
u0 0
u
=
u u

u, donde c R. En efecto,
y, por tanto, u = c
u(x x2 ) = x x1 u0 (x x2 ) + u(x0 x02 ) = x0 x01
u0 x u0 x2 + uax2 + ubx + uc uax22 ubx2 uc
= ax2 + bx + c ax21 bx1 c
u0 (x x2 ) + u(ax2 + bx ax22 bx2 )
= a(x2 x21 ) + b(x x1 )
u0 (x x2 ) + u(a(x2 x22 ) + b(x x2 ))
= a(x2 x21 ) + b(x x1 )
(x + x1 )(x x1 ) x x1
u0 + u(a(x + x2 ) + b) = a +b
x x2 x x2
u0 + u(a(x + x2 ) + b) = au(x + x1 ) + bu
u0 + ua(x + x2 ) = au(x + x1 )
u0 + au(x2 x1 ) = 0.
on lineal de segundo orden x00 = a(t)x0 +b(t)x. Con el fin de reducir
Sea la ecuaci
el orden se efectua el cambio de variables y = x0 /x. Entonces
x00
yx = x0 y 0 x + yx0 = x00 y0 = y2
x
x00 x0
=a +b
x x
y 0 + y 2 = ay + b,
que es una ecuaci
on de Ricatti.
3. Ecuaciones diferenciales definidas implcitamente

Sea g : A R3 R, donde A tiene interior no vaco. Una ecuacion diferencial
de primer orden en forma implcita es una expresion del tipo
(1.9) g(t, x, x0 ) = 0.
Definicio n 1.2. Se dice que x : I R, donde I es un intervalo de R es solucion
de (1.9) si para todo t I
(i) x es derivable en t,
(ii) (t, x(t), x0 (t)) A,
(iii) g(t, x(t), x0 (t)) = 0.
Definicio n 1.3. Una integral primera de (1.9) en el abierto D0 R2 es una
0
on u : D R tal que
funci
(i) u C 1 (D0 ),
(ii) (ut , ux ) 6= (0, 0) en cada punto de D0 .
(iii) Si x : I R es solucion de (1.9) tal que (t, x(t)) D0 para todo t I,
entonces existe c R tal que
u(t, x(t)) = c, para todo t I.
El conjunto {(t, x) D0 : u(t, x) = c} es una variedad unidimensional en R2 ,
ya que para cada (t, x) D0 , la aplicacion lineal Du(t, x) = (ut (t, x), ux (t, x)) es
sobre por la condicion (ii) de la definicion de integral primera.
De manera que las curvas de nivel u(t, x) = c de la integral primera contienen
a las gr
aficas de las soluciones.
Una integral primera de la ED x0 = a(t)x + b(t) se obtiene de la siguiente
manera: Si x(t) es una soluci on, entonces
Rt Rt
a( ) d a( ) d
e t0
(x0 (t) a(t)x(t)) = b(t)e t0 ,
d

Rt
a( ) d

Rt
a( ) d

x(t)e t0 = b(t)e t0 ,
dt
Z t
d t a( ) d
R
a(s) ds
R
x(t)e t0 b( )e t0 = 0.
dt t0
De modo que una integral primera es

R
Z Rt
u(x, t) = xe a(t) dt
b(t)e a(s) ds
dt.
acil comprobar que u(t, x) = H(x) G(t) es una integral primera

Tambien es f
on x0 = g(t)f (x), donde H(x) es una primitiva de 1/f (x) y G(t) de
de la ecuaci
g(t).
3.1. Ecuaciones diferenciales exactas. Sea u(t, x) una funcion de dos va-
riables que describe una superficie en el espacio tridimensional mediante z = u(t, x).
Las curvas de nivel de esta superficie son las funciones definidas implcitamente por
u(t, x) = c.
Derivando implcitamente la ecuacion anterior se obtiene la siguiente ED satisfecha
por dichas curvas de nivel
u u
(t, x) + (t, x)x0 = 0,
t x
que podemos reescribirla como
M (t, x) + N (t, x)x0 = 0.
Ahora observamos que podemos usar la u ltima ecuacion para trabajar hacia atras.
Esto ser
a posible para algunas EDs, que llamaremos exactas.
n 1.4. Se dice que la ecuacion diferencial M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 es

Definicio
exacta en D, si existe u(t, x) de clase 1 en D tal que (ut , ux ) 6= (0, 0), ut = M y
ux = N en D.
El siguiente resultado caracteriza a las ecuaciones diferenciales exactas.
Teorema 1.7 (Condici
on de exactitud). Sea la ED
(1.10) M (t, x) + N (t, x)x0 = 0,
donde M (t, x) y N (t, x) son funciones diferenciables con continuidad en el rect
angu-
lo R = [a, b] [c, d] que no se anulan simultaneamente en ning un punto. Entonces
existe una funcion u(t, x) tal que
u u
= M (t, x) y = N (t, x)
t x
si y solo si
M N
(1.11) = .
x t
Demostracio n. La necesidad de la condicion (1.11) se debe a la igualdad de
las derivadas cruzadas:
2u 2u
= .
xt tx
Para probar la suficiencia de la condicion (1.11), tomese un (t0 , x0 ) en R y es-
tablezcase Z t Z x
u(t, x) = M (, x0 ) d + N (t, ) d.
t0 x0
Entonces
u
= N (t, x),
x
y
Z x
u N
= M (t, x0 ) + (t, ) d
t x0 t
Z x
M
= M (t, x0 ) + (t, ) d
x0 x
= M (t, x0 ) + M (t, x) M (t, x0 )
= M (t, x).

Notese que para una ED exacta, la funcion u(t, x) es una integral primera. En
efecto, verifica las condiciones (i) y (ii) de la definicion y si x : I R es solucion
de (1.10), entonces
M (t, x(t)) + N (t, x(t))x0 (t) = ut (t, x(t)) + ux (t, x(t))x0 (t)
d
=
u(t, x(t)) = 0, (t I).
dt
De donde se deduce la existencia de c R tal que
u(t, x(t)) = c (t I).
Mediante el teorema de funciones definidas implcitamente, se obtiene una u
nica
soluci
on del problema de valor inicial.
En efecto, sup ongase que u esta definida en el abierto D R2 y sea (t0 , x0 ) D.

Considerese la ecuaci
on
U (t, x) = u(t, x) u(t0 , x0 ) = 0.
Entonces U C 1 (D), U (t0 , x0 ) = 0 y Ux (t0 , x0 ) 6= 0. Por tanto existe un rectangulo
R = (t0 , t0 + ) (x0 , x0 + ) D
y una u on derivable con continuidad x : (t0 , t0 + ) R tal que
nica funci
(t, x) R, U (t, x) = 0 si y solo si x = x(t).
Evidentemente x(t0 ) = x0 . Derivando respecto de t en U (t, x(t)) = 0, se obtiene
que ut + ux x0 = 0. La unicidad es consecuencia de la unicidad en el teorema de
funciones implcitas.
Toda ED con variables separadas es exacta. En efecto, puede escribirse en la
forma
1 0
g(t) + x = 0.
f (x)
Adem as ya hemos visto que
Z Z
1
u(t, x) = dx g(t) dt
f (x)
es una integral primera.
3.2. Factores integrantes. Sea la ED M (t, x) + N (t, x)x0 = 0. Se deno-

mina factor integrante a una funcion (t, x) distinta de 0 para todo (t, x) donde
est
a definida y tal que
M + N x0 = 0
es una ED exacta. R
Es facil comprobar que (t, x) = e a(t) dt es un factor integrante para la EDL
x0 = a(t)x + b(t).
En las condiciones del Teorema 1.7 la funcion (t, x) es un factor integrante si
y solo si
x M + Mx = (M )x = (N )t = t N + Nt .
3.3. Integraci on de algunos tipos especiales de ecuaciones diferen-

ciales en forma implcita. En todo este apartado para concentrarnos en los
metodos de resoluci on, no escribiremos ni los dominios de definicion, ni las condi-
ciones de regularidad de las funciones.
1. Sea x = f (x0 ). Para encontrar las soluciones buscaremos una funcion t(p) de
modo que las soluciones esten definidas parametricamente por
x = f (p), t = t(p).
Es decir, que f (p(t)) sea solucion, donde p(t) es la inversa de t(p). Debe cumplirse
que

df dp
f (p(t)) = f (p(t)) (t)
dp dt

df dt
=f (p(t))/ (p(t)) .
dp dp
Evaluando en t(p), se obtiene

df dt
f (p) = f (p)/ (p) .
dp dp
Por tanto,
dt df
(p)p = (p),
dp dp
Z df (p)
dp
t(p) = dp.
p
De forma an
aloga se buscan soluciones de las ecuaciones diferenciales del tipo

dx
t=f (t) .
dt
En efecto, se trata de encontrar una funcion x(p) de modo que las soluciones esten
definidas parametricamente por
x = x(p), t = f (p),
1
es decir, que x(f (t)) sea solucion. Para que esto suceda, debe cumplirse que

dx 1 1 0
t=f (f (t))(f ) (t)
dp

dx 1 1
=f (f (t)) 0 1
dp f (f (t))
= f (f 1 (t)).
Si p = f 1 (t), debe cumplirse que
dx 1
(p) 0 = p,
dp f (p)
de donde se obtiene que Z
x(p) = pf 0 (p) dp.
2. Ecuacion diferencial de Lagrange.
Tiene la forma x = tf (x0 ) + g(x0 ). Se determinara una funcion t(p) tal que las
soluciones vienen dadas parametricamente por

x = t(p)f (p) + g(p)
t = t(p),
Es decir, se trata de deteminar t(p) de modo que x(p(t)) = tf (p(t)) + g(p(t)) sea
on, donde p(t) es la inversa de t(p). Si p(t) = d(xp)
soluci dt (t), entonces x(p(t)) es
soluci
on. Pero
dx
dx dp dp (p(t))
p(t) = (p(t)) (t) = dt .
dp dt dp (p(t))
dx
dp (p)
Si t = t(p), se obtiene p = dt y x(p) = t(p)f (p) + g(p). Derivando respecto de p,
dp (p)
dx dt
(p) = p (p)
dp dp
dt df dg
= (p)f (p) + t(p) (p) + (p).
dp dp dp
Despejando
dt df dg
(p f (p)) (p) = (p)t(p) + (p),
dp dp dp
que es una ecuacion diferencial lineal, definida para p 6= f (p).
Si existe p0 tal que p0 = f (p0 ), entonces x(t) = tf (p0 ) + g(p0 ) es solucion.
3. Ecuacion diferencial de Claireaut.
Es una ecuaci on del tipo x = tx0 + g(x0 ).
Puesto que es una ecuaci on de Lagrange con f (p) p, son soluciones todas las
rectas
x(t) = pt + g(p), p R.
Adem
as la funci
on definida por ecuaciones

x = pt + g(p)
0 = p
(pt + g(p)) = t + g 0 (p),
tambien es soluci
on. Para probar esta u ltima afirmacion llamemos F (t, p) = pt +

g(p). Sean p(t) tal que p (pt + g(p)) = 0 y x(t) = F (t, p(t)), entonces

x0 (t) = F (t, p(t)) + F (t, p(t)) = F (t, p(t)) = p(t).
t p t
As que satisface la ecuaci
on diferencial.
La curva x(t) = F (t, p(t)) es la envolvente de la familia de rectas x = F (t, p).
Tiene la propiedad de que en cada punto de su grafica, su recta tangente tambien
lo es a la recta de la familia que pasa por dicho punto.
4. Desigualdades diferenciales
Puesto que la mayora de las ecuaciones diferenciales no pueden ser resueltas
en terminos de cuadraturas, es importante ser capaz de comparar soluciones des-
conocidas de una ecuaci on diferencial con soluciones conocidas de otra. De modo
que en el estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales, necesitaremos integrar
desigualdades diferenciales tales como
(1.12) x0 f (t, x) o x0 f (t, x).
Este apartado se dedica a la comparacion de las soluciones de (1.12) con las
soluciones de (1.1).
Definicio n 1.5. Sea I un intervalo de R. Se dice que la funcion : I R es
on de (1.1) si para todo t I, es derivable en t, (t, (t)) D y
subsoluci
0 (t) f (t, (t)).
Es decir, es subsolucion si es solucion de la primera inecuacion de (1.12).
Cambiando el signo por en la definicion de subsolucion se obtiene el con-
cepto de supersoluci on.
Una subsoluci on : I R de (1.1) que verifica 0 (t) < f (t, (t)) para todo
t I se dice estricta. Cambiando < por > se define supersolucion estricta.
Teorema 1.8. Sea x : I R soluci on de (1.1).
Si : I R es una supersoluci
on estricta de (1.1) y t0 I, entonces
x(t0 ) (t0 ) implica x(t) < (t) para todo t > t0 , t I.
5. EJERCICIOS 21
ogamente, si : I R es una subsoluci

Anal on estricta de (1.1), entonces
x(t0 ) (t0 ) implica x(t) > (t) para todo t > t0 , t I.
Demostracio n. Sup ongase en primer lugar que x(t0 ) < (t0 ). Si existe t1 > t0
tal que x(t1 ) (t1 ), entonces
t = nf{t [t0 , t1 ] : x(t) (t)}
umero real tal que x(t) = (t). De modo que t0 < t t1 .
es un n
Se verifica que
(x )0 (t) < f (t, x(t)) f (t, (t)) = 0.
Por tanto, en un entorno a la izquierda de t, x > 0, en contra de la definicion
de nfimo.
Si x(t0 ) = (t0 ), entonces (x )0 (t0 ) < 0. En un entorno a la derecha de t0 ,
x(t) < (t) y ahora se procede igual que antes.
on izquierda (para t t0 ), con enunciado obvio.

Hay una versi
5. Ejercicios
1. Resuelva las EDs
a) x0 = x2 1.
b) x0 = x(x 1)(x + 1).
c) x0 = 1 + x2 .
d) x0 = 3x2/3 .
2. Resuelva la ED 2tx0 (t2 + x2 ) = x(x2 + 2t2 ).
3. (Robert L. Borrelli- Courtney S. Coleman, Differential Equations, A Mo-
deling Approach, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632)
Se sabe que ciertos elementos o sus isotopos son inestables, desin-
tegrandose en isotopos de otros elementos mediante emision de partculas
, partculas o fotones. Se dice que tales elementos son radiactivos. Por
ejemplo, un atomo de radio se desintegra en un atomo de radon, emitiendo

una partcula en el proceso, 226 Ra
Rn. La desintegracion de un u nico
nucleo radiactivo es un proceso alatorio, y el tiempo exacto de desintegra-
ci
on no puede ser determinado con exactitud. Sin embargo pueden hacerse
afirmaciones concretas en el proceso de desintegracion de un gran n umero
de atomos radiactivos.
La cuestion es:
Cuantos nucleos hay en una muestra de un elemento radiactivo en el
instante de tiempo t?
Nuestro sistema es la coleccion de nucleos radiactivos en la muestra, y
lo u
nico que nos interesa medir es el n umero de n ucleos radiactivos en el
tiempo t. No es obvio, sin embargo, cual es la ley de desintegracion. Hay
numerosas evidencias experimentales que sugieren que la siguiente ley es
cierta:
En una muestra que contiene un gran n umero de nucleos radiactivos, la
disminuci on del n
umero de nucleos radiactivos en un intervalo de tiempo es
directamente proporcional a la longitud del intervalo de tiempo y al n umero
de nucleos presente en el tiempo inicial.
Si denotamos por x(t) el n

umero de n ucleos radiactivos en el tiempo t
y el intervalo de tiempo por t, la ley se traduce en
x(t + t) x(t) = ax(t)t,
donde a es la constante estrictamente positiva de proporcionalidad.
El modelo matematico anterior para la ley nos ayuda a darle su justo
valor. Por una parte x(t) y x(t+t) deben ser enteros, pero at puede no
ser un entero. Si queremos mantener la ley debemos idealizar el fenomeno
real suponiendo que x(t) es una cantidad continua. Por ejemplo, midiendo
x(t) en gramos. Incluso siendo x(t) continuo la ley pudiera no ser cierta
para valores de t grande, ya que x(t) 0 cuando t . Ademas la ley
no tiene sentido si t es tan pequeno que ningun n
ucleo se desintegra en el
intervalo de tiempo t. El fallo de la ley para intervalo grandes de tiempo
puede ser ignorado, porque solo estamos interesados en un comportamiento
local (en el tiempo). Las dificultades con t peque
no son mas preocupantes.
Solo podemos esperar que el procedimiento matematico que se presenta
a continuaci on nos conduzca a un modelo matematico en la que la x(t)
teorica sea razonablemente proxima a la experimental.
Si dividimos ambos lados de
x(t + t) x(t) = ax(t)t,
por t y tomamos lmite cuando t 0, obtenemos
x0 (t) = ax(t).
As que podemos decir:
La velocidad de desintegracion del elemento radiactivo es directamente
proporcional a la cantidad de materia disponible.
Resolver la ecuacion diferencial.
La vida media del elemento radiactivo, t1/2 , es el tiempo que debe
transcurrir para que la mitad de los n ucleos radiactivos se desintegre.
Calcule la constante a conociendo la vida media.
4. La velocidad de desintegracion del elemento radiactivo es directamente pro-
porcional a la cantidad de materia disponible. Supongase que en 25 a nos el
1,1 % de una cierta cantidad de radio se ha desintegrado. Cual es la vida
media del radio?
5. Si la vida media de una sustancia radiactiva es 1000 a nos, que fraccion de
ella permanece despues de 100 a nos?
6. Con el tiempo medido en a nos, el valor de a en x0 (t) = ax(t) para el
cobalto60 es aproximadamente 0.13. Estime la vida media del cobalto60.
7. Determinaci on de la edad mediante el 14 C (Robert L. Borrelli- Court-
ney S. Coleman, Differential Equations, A Modeling Approach, Prentice-
Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632).
Las celulas vivas absorben carbono directa o indirectamente del dioxido
de carbono en el aire. Algunos de los atomos del carbono en este CO2 son
la forma radioactiva: 14 C, en lugar del com un 12 C, producido por las coli-
siones de los rayos c osmicos (neutrones) con el nitrogeno de la atmosfera.
Los nucleos de 14 C se desintegran convirtiendose en n ucleos de nitrogeno
y emitiendo partculas . Entonces todos los seres vivos, o seres que estu-
vieron vivos contienen algunos n ucleos de carbono radiactivo, 14 C. En los
5. EJERCICIOS 23
a
nos 1960, Willard Libby demostro que una medicion cuidadosa de la tasa
de desintegraci on del 14 C en una muestra de tejido muerto puede usarse
para determinar el n umero de a nos desde que murio.
Vamos a considerar un problema especfico para concentrar nuestra
atencion:
Se utilizo un contador Geiger para medir la tasa de desintegracion de
14
C en fragmentos de carbon vegetal encontrados en la gruta de Lascaux en
Francia, donde hay pinturas prehistoricas. El contador registro 1,69 desin-
tegraciones por minuto y por gramo de carbono, mientras que para tejido
vivo el n umero de desintegraciones, medido en 1950, fue de 13,5 por mi-
nuto y gramo de carbon. Hace cuantos a nos se formo el carbon vegetal y,
presumiblemente, fueron dibujadas las pinturas?
En cualquier organismo vivo la razon del 14 C al 12 C es la misma que en
el aire. Si la raz
on en el aire es constante en el tiempo y en el lugar, entonces
tambien lo ser a en un tejido vivo. Despues de la muerte del organismo, la
absorci on de CO2 se detiene y solo sigue la desintegracion radioactiva. La
vida media del 14 C es de 556830 a nos (valor internacionalmente aceptado
desde 1968).
Sea x(t) la cantidad de 14 C por gramo de carbon en el tiempo t (medido
en anos) en la muestra de carbon vegetal. Sea t = 0 el tiempo actual y
supongase que T < 0 es el tiempo en el que el tejido de la muestra murio.
Entonces x(t) xT para todo t T . Para t > T los n ucleos de 14 C se
desintegran siguiendo la ecuacion diferencial
x0 (t) = ax(t),
donde la constante a se calcula a traves de la vida media del 14 C.
Sabemos que el carbon de la muestra presenta 1,69 desintegraciones
por minuto y por gramo de carbon y que en un tejido vivo hay 13,5 de-
sintegraciones por minuto y por gramo de carbon. Sabiendo que el n umero
de desintegraciones por unidad de tiempo es proporcional a la velocidad de
desintegracion x0 (t), calcular T .
8. Un arque ologo ha encontrado una concha que contiene el 60 % del 14 C de
una concha viva. Cu al es su edad?
9. La velocidad de desintegracion del elemento radiactivo radio es directamen-
te proporcional a la cantidad de materia disponible. Se supone que en el
instante de tiempo t0 hay R0 gramos de radio. Se desea saber cual es la
cantidad de radio en cada instante de tiempo.
10. Una m aquina quita la nieve uniformemente, de modo que su velocidad
de avance resulta inversamente proporcional a la cantidad de nieve. Se
supone que nieva con regularidad, que a las 12 a.m. comienza a funcionar
la maquina, que recorre en la primera hora 2Km. y en la segunda hora
1Km. ?A que hora comenzo a nevar?
11. Un objeto cae por el aire hacia la Tierra. Suponiendo que las unicas fuerzas
que actuan sobre el objeto son la gravedad y la resistencia del aire (que se
supone proporcional a la velocidad), determine la velocidad en funcion del
tiempo.
12. Segun la ley de Newton del enfriamiento, si un objeto a temperatura T se
coloca en un medio que se encuentra a la temperatura constante TM , enton-
ces la raz
on de cambio de T es proporcional a la diferencia de temperatura
T TM . Esto da lugar a la ED
dT
= k(T TM ), k < 0.
dt
Resuelva la ED para T .
Un term ometro que marca 100 grados se coloca en un medio que se
encuentra a una temperatura constante de 70 grados. Al cabo de 6 min., el
termometro marca 80 grados. Cual es la lectura al cabo de 20 min.?
13. La secrecion de hormonas suele ser una actividad periodica. Si una hormona
es segregada en un ciclo de 24 hr, entonces la razon de cambio del nivel de
la hormona en la sangre se puede representar por medio del problema de
valor inicial
t
x0 = cos kx, x(0) = x0 ,
12
donde x(t) es la cantidad de la hormona contenida en la sangre en el instante
t, es la velocidad de secrecion media, la cantidad de variacion en la
secreci
on, y k una constante positiva que representa la velocidad a la cual
el cuerpo elimina la hormona de la sangre. Si = = 1, k = 2 y x0 = 10,
encuentre x(t).
14. Determine las curvas tales que el segmento de tangente comprendido entre
los ejes coordenados se divide por la mitad en los puntos de contacto.
15. Halle las curvas que verifican que la distancia de la perpendicular desde
el origen de coordenadas a la tangente a la curva es igual a la abcisa del
punto de contacto.
16. Una trayectoria ortogonal a una familia de curvas es una curva que corta
todas las curvas de la familia en angulo recto.
Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de elipses t+mxx0 =
0.
17. Calcule el perfil de unas tijeras que corten bajo angulo constante.
18. Resuelva las EDs
x0 = 2x + t2 + 2t, x0 = x ln 2 + 2sen t (cos t 1) ln 2.
19. Encuentre una solucion constante de la ED x0 (1 2t)x + x2 = 2t y
entonces calcule todas sus soluciones.
20. Considere un tanque que contiene 1000 l de agua, dentro del cual una
soluci
on salada de salmuera empieza a fluir a una velocidad constante de
6 l/min. La soluci on dentro del tanque se mantiene bien agitada y fluye
hacia el exterior del tanque a una velocidad de 6 l/min. Si la concentracion
de sal en la salmuera que entra en el tanque es de 10 g/l, determine cuando
ser
a de 5 g/l la concentracion de sal en el tanque.
21. En el problema anterior, supongase que la salmuera sale del tanque a razon
de 5 l/m en lugar de 6 l/m, con todas las demas condiciones iguales. De-
termine la concentracion de sal en el tanque en funcion del tiempo.
22. Una solucion de salmuera fluye a razon constante de 8 l/m hacia el interior
de un gran tanque que inicialmente contiene 100 l de solucion de salmuera
en la cual est
an disueltos 5 Kg de sal. La solucion en el interior del tanque
se mantiene bien agitada y fluye al exterior con la misma rapidez. Si la
concentracion de sal en la salmuera que entra en el tanque es de 0,5 Kg/l,
determine la cantidad de sal presente en el tanque al cabo de t minutos.
5. EJERCICIOS 25
Cu ando alcanzar a la concentracion de sal en el tanque el valor de 0, 2

Kg/l?
23. Una soluci on de salmuera fluye a razon constante de 4 l/m hacia el interior
de un gran tanque que inicialmente contiene 100 l de agua. La solucion en
el interior del tanque se mantiene bien agitada y fluye al exterior a razon
de 3 l/m. Si la concentracion de sal en la salmuera que entra en el tanque
es de 0, 2 Kg/l, determine la cantidad de sal contenida en el tanque al cabo
de t minutos. En que momento la concentracion de sal contenida en el
tanque ser a de 0, 1 Kg/l ?
24. Una soluci on de acido ntrico fluye a razon constante de 6 l/m hacia el
interior de un gran tanque que inicialmente contiene 200 l de una solucion
de acido ntrico al 0,5 %. La solucion contenida en el tanque se mantiene
bien agitada y fluye al exterior del mismo a razon de 8 l/m. Si la solucion
que entra en el tanque es de 20 % de acido ntrico, determine la cantidad de
acido ntrico presente en el tanque al cabo de t minutos. En que momento

el porcentaje de acido ntrico contenido en el tanque sera del 10 % ?
25. Una piscina cuyo volumen es de 45.000 l contiene agua con el 0.01 % de
cloro. Empezando en t = 0 desde la central depuradora se bombea agua,
que contiene 0.001 % de cloro, hacia el interior de la piscina a razon de 25
l/m. El agua de la piscina fluye al exterior a la misma velocidad. Cual es
el porcentaje de cloro en la piscina al cabo de una hora? Cuando tendra el
agua de la piscina 0.002 % de cloro?
26. Sea p(t) la poblaci on en el tiempo t. Si bien la poblacion es siempre un
numero entero, normalmente es tan grande que se introduce un error muy
peque no al suponer que p(t) es una funcion continua.
Considerese una poblacion de bacterias que se reproducen mediante
divisi
on celular simple, de modo que la tasa de crecimiento es proporcional
a la poblaci on presente. Esta hipotesis es consistente con las observaciones
de crecimiento de bacterias. Mientras exista espacio suficiente y un buen
suministro de alimento para las bacterias, se puede suponer tambien que
la tasa de mortalidad es cero. (Recuerde que en la division celular la celula
madre no muere, sino que se convierte en dos nuevas celulas). Establezca
un modelo matem atico para la poblacion de bacterias que siga las hipotesis
anteriores.
27. En el estudio de poblaciones humanas, la premisa de que la tasa de cre-
cimiento de la poblacion es proporcional a su tama no parece razonable.
Sin embargo la hip otesis de una tasa de mortalidad nula es, desde lue-
go, erronea. Suponiendo que las personas fallecen por causas naturales, se
podria esperar que la tasa de mortalidad fuera tambien proporcional al
tama no de la poblaci on.
Establezca un modelo matematico para la poblacion teniendo en cuenta
los factores anteriores. Resuelva la ED del modelo.
28. Que se puede decir de las muertes prematuras debidas a desnutricion, ser-
vicios medicos inadecuados, enfermedades contagiosas, crimenes violentos,
etc.? Puesto que estos factores implican la competencia dentro de la pobla-
ci
on, se puede suponer que la tasa de mortalidad debida a estos factores es
proporcional al n umero de interacciones bipartitas.
Establezca un modelo matematico para la poblacion donde se tenga en

cuenta la tasa de mortalidad debida a competencias entre la misma especie.
Resuelva la ED del modelo.
29. La acuicultura trata del cultivo de plantas y animales acuaticos. En el
ejemplo que aqui se considera se cria un lote de tencas en una charca. Se
desea determinar el momento optimo para capturar a los peces de modo
que el coste por kilo sea minimo.
Una ED que describe el crecimiento de los peces es
dW
(*) = KW ,
dt
donde W (t) es el peso del pez en el tiempo t, y K y son constantes
de crecimiento determinadas empiricamente. Es una suposicion com un mo-
delar la tasa de crecimiento o tasa metabolica por medio de un termino
proporcional a W . Los biologos llaman ecuacion alometrica a la ecuacion
anterior. Dicha ecuacion puede apoyarse mediante argumentos razonables
tales como el de una tasa de crecimiento dependiente del area de la su-
perficie del intestino (la cual varia en forma proporcional a W 2/3 ), o bien
dependiente del volumen del animal (el cual varia en forma proporcional a
W ).
(a) Resuelva la ED (*) cuando 6= 1.
(b) La solucion obtenida en la parte (a) no esta acotada, pero en la practica
existe un cierto peso maximo para el pez, WM . Esta cota superior puede
incluirse en la ED que describe el crecimiento introduciendo una variable
adimensional, que puede variar entre 0 y 1 y que contiene un parametro
adimensional que se determina empiricamente. Es decir se supone que
dW
(**) = KW S,
dt
donde S = 1 (W/WM ) .
Resuelva la ED (**) cuando K = 12, = 2/3, = 1/3, WM = 5 Kg y
W (0) = 0,1 Kg. Las constantes estan dadas para t medido en meses.
(c) La ED que describe el costo total en euros C(t) para criar una tenca
durante t meses tiene un termino constante K1 que especifica el costo men-
sual (debido a gastos tales como intereses, depreciacion y mano de obra), y
una segunda constante K2 que multiplica a la tasa de crecimiento (debido
a que la cantidad de alimento consumido por el pez es aproximadamente
proporcional a la tasa de crecimiento). Esto es
dC dW
(***) = K1 + K2 .
dt dt
Resuelva la ED (***) cuando K1 = 0,5, K2 = 0,1, C(0) = 100 pesetas y
W (t) es como se determino en la parte (b).
(d) Trace la gr
afica de la curva obtenida en la parte (b), que representa
el peso del pez en funcion del tiempo. A continuacion trace la grafica de la
curva obtenida en la parte (c), que representa el costo total de la crianza
del pez en funcion del tiempo.
(e) Para determinar el tiempo optimo para capturar el pez, trace la grafica
del cociente C(t)/W (t). Dicho cociente representa el coste total por Kg
en funci
on del tiempo. Cuando este cociente alcanza su minimo es decir,
5. EJERCICIOS 27
cuando el coste total por Kg es el mas bajo posible, es el momento optimo

para capturar el pez. Determine dicho momento optimo redondeado al mes
mas cercano.
30. Un hombre parte del origen y camina con velocidad constante por el eje
OX. Su perro sale del punto (1, 0) con velocidad doble y mirando siempre a
su due no. Halle la ED de la trayectoria, la trayectoria del perro y el punto
de encuentro.
31. Encuentre la forma de un espejo curvo de forma que la luz de una fuente
en el origen se refleje en un haz de rayos paralelo al eje t.
32. Encuentre la forma asumida por una cadena flexible suspendida entre dos
puntos y que cuelga con su propio peso.
33. Se arrastra un punto P a lo largo del plano tx por medio de una cuerda P T
de longitud a. Si T parte del origen y se desplaza a lo largo del eje positivo
x y si P parte de (a, 0), Cual sera la trayectoria de P ? Esta curva se llama
tractiz (del latin tractum, que significa tirar).
34. El eje y y la recta x = c son las orillas de un rio cuya corriente tiene una
velocidad uniforme a, en la direccion negativa del eje y. Una barca entra en
el rio en el punto (c, 0) y va directamente hacia el origen con una velocidad
b en relacion al agua. Cual es la trayectoria de la barca?
35. Encuentre las soluciones de la ED t + xx0 = 0.
36. Encuentre las soluciones de la ED
t + xx0 tx0 x
+ = 0.
t 2 + x2 t2
37. Resuelva la ED
t(2t2 + x2 ) + x(t2 + 2x2 )x0 = 0.
38. Resuelva la ED
sen2 t

sen 2t
+t + x x0 = 0.
x x2
39. Resuelva la ED
(1 t2 x) + t2 (x t)x0 = 0,
sabiendo que tiene un factor integrante que solo depende de t.
40. Resuelva la ED
t + xx0 + t(tx0 x) = 0
buscando un factor integrante dependiente de t2 + x2 .
41. Pruebe que si y son factores integrantes esencialmente distintos (i.e.
x t t x 6= 0), entonces / es la integral primera.
42. Sea la ED (2t t2 x2 ) + 2xx0 = 0.
(a) Encuentre un factor integrante que solo dependa de t, e integre la ED.
(b) Encuentre un factor integrante que solo dependa de t2 + x2 , e integre
la ED.
(c) Halle una integral primera de la ED sin cuadratura.
43. Si M (t, x) = xf (tx) y N (t, x) = tg(tx), demuestre que 1/(M t N x) es un
factor integrante de la ED M + N x0 = 0.
44. Si M y N son funciones homogeneas del mismo grado, pruebe que 1/(tM +
xN ) es un factor integrante de la ED M + N x0 = 0.
45. Circuitos el ectricos simples. Se deducen las ED lineales que rigen el

flujo de la electricidad en el circuito simple que se muestra en la figura que
sigue.
Este circuito consta de cuatro elementos, cuya accion se puede com-

prender con facilidad, sin necesidad de tener conocimientos especiales de
electricidad.
A. Una fuente de fuerza electromotriz (fem) E una pila o un generador
impulsa una carga electrica y produce una corriente I. Dependiendo de la
naturaleza de la fuente E puede ser una constante o funcion del tiempo.
B. Un resistor de resistencia R que se opone a la corriente, reduce la
fuerza electromotriz en una magnitud ER = RI. Esta ecuacion se conoce
como ley de Ohm.
C. Un inductor de inductancia L, que se opone a cualquier cambio de
la corriente, produciendo una disminucion de la fem en una magnitud
dI
EL = L .
dt
D. Un condensador de capacitancia C, almacena una carga Q. La carga
acumulada por el condensador se opone a la entrada de una carga adiccional
y la disminuci
on de la fem que se produce en este caso es
1
EC = Q.
C
Adem as, puesto que la corriente es la rapidez de flujo de la carga y, en
consecuencia, el indice al que la carga aumenta en el condensador, se tiene
dQ
I= .
dt
Estos elementos del circuito act uan de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que
indica que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices en torno a un
circuito cerrado es igual a cero. Es decir E ER EL EC = 0 o
dI 1
E RI L Q = 0,
dt C
que se puede escribir como
dI 1
(1.13) L + RI + Q = E.
dt C
Dependiendo de las circunstancias, se puede considerar ya sea I o Q como
la variable dependiente. En el primer caso se elimina Q, derivando (1.13)
con respecto de t y sustituyendo dQ/dt por I:
d2 I dI 1 dE
L +R + I= .
dt2 dt C dt
5. EJERCICIOS 29
En el segundo caso se sustituye I por dQ/dt:

d2 Q dQ 1
L +R + Q = E.
dt2 dt C
Cuando no hay condensador se obtiene la ED de primer orden
dI
L + RI = E.
dt
Resuelvala.
46. Un destructor trata de cazar a un submarino en medio de una niebla densa.
La niebla se levanta durante un instante, y revela que el submarino se
encuentra sobre la superficie, a 3Km. de distancia, y vuelve a cerrarse.
La velocidad del destructor es doble que la del submarino y se sabe que
este ultimo se sumergira inmediatamente y avanzara a toda velocidad, en
linea recta, en una direccion desconocida. Que trayectoria debe seguir el
destructor para estar seguro de pasar sobre el submarino? Indicacion: trace
un sistema de coordenadas polares con el origen en el punto en que se vio
el submarino.
47. Cuatro insectos se posan en las esquinas de una mesa cuadrada de lado
a. Al mismo tiempo, comienzan a caminar con la misma velocidad, de tal
modo que cada uno de ellos se desplaza constantemente hacia el insecto
que tienen a la derecha. Si se traza en la mesa un sistema de coordenadas
polares, con el origen en el centro y el eje polar a lo largo de una diagonal,
encuentre la trayectoria del insecto que parte del eje polar y la distancia
total que recorre, antes de que todos los insectos se re unan en el centro.
48. Resuelva las ED
2
a) x0 = 1.
02
b) x (2t + x)x0 + (t2 + tx) = 0.
3 2
c) x0 xx0 t2 x0 + t2 x = 0.
2 0
d ) x = x0 ex .
e) x = x0 ln x.
2/5
f ) x2/5 + x0 = a2/5 , donde a es una constante.
2
g) t(1 + x0 )( 3/2) = a, donde a es una constante.
49. Halle la curva cuyas tangentes forman con los ejes coordenados un triangulo
de area constante = 2a2 .
50. Halle las curvas para las que el segmento de tangente comprendido entre
los ejes coordenados tiene longitud constante a.
51. La ED de segundo orden tiene la forma f (t, x, x0 , x00 ) = 0. Algunos tipos
especiales de EDs de segundo orden se pueden resolver por metodos de
primer orden.
a) Resuelva tx00 x0 = 3t2 haciendo u = x0 .
b) Resuelva x00 + k 2 x = 0 haciendo u = x0 .
c) Resuelva x00 + k 2 sin x = 0 haciendo primero u = x0 y despues v = u2 .
Captulo 2
Ecuaciones Diferenciales: Teora Multidimensional
1. El Problema de Valor Inicial para Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias en Rn
Sea f : D R Rn Rn , (t, x) D f (t, x) Rn , donde x = (x1 , . . . , xn ),
f = (f1 , . . . , fn ). Se llama sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden (abreviadamente SD) o ecuacion diferencial vectorial de primer orden, a la
expresi
on:
(2.1) x0 = f (t, x).
Escrita en coordenadas adopta la forma
0
x1 = f1 (t, x1 , . . . , xn )
...
0
xn = fn (t, x1 , . . . , xn ).
Sea I un intervalo de R. Se dice que la funcion x : I Rn , t x(t), es una solucion
del SD si para todo t I, x es derivable en I, (t, x(t)) D y x0 (t) = f (t, x(t)). Si
el intervalo I contiene a alguno de sus extremos, en dichos puntos se consideran las
derivadas laterales correspondientes.
on fn : D R Rn R, (t, x) fn (t, x). Se llama ecuacion
Sea la aplicaci
diferencial escalar de orden n a la expresion
xn) = fn (t, x, x0 , . . . , xn1) ).
Sea I un intervalo de R. Se dice que la funcion x : I R, t x(t), es una solucion
on diferencial escalar de orden n, si para todo t I, x es n veces
de la ecuaci
derivable en t, (t, x(t), . . . , xn1) (t)) D y
xn) (t) = fn (t, x(t), x0 (t), . . . , xn1) (t)).
La ED
(2.2) xn) = fn (t, x, x0 , . . . , xn1) )
y el SD
0
x1 = x2
0

x2 = x3

(2.3) ..
.
x0 = xn

n1

x0n = fn (t, x1 , . . . , xn )
son equivalentes en el sentido de que si x(t) es solucion de (2.2), entonces
(x(t), x0 (t), . . . , x(n1) (t)) es solucion de (2.3); y si (x1 (t), . . . , xn (t)) es solucion
31
32 2. TEORIA MULTIDIMENSIONAL
de (2.3), entonces x1 (t) es solucion de (2.2). Un sistema diferencial es autonomo si

es de la forma
(2.4) x0 = f (x),
donde f : U Rn Rn .
El sistema diferencial x0 = f (t, x) se reduce a una autonomo aumentando en
uno la dimensi
on. Es decir, son equivalentes
(2.12) x0 = f (t, x)
y
dt

(2.5) ds (s) = 1
dx
ds (s) = f (t(s), x(s))
En efecto, si x(t) es solucion de (2.12) tal que x(t0 ) = x0 , entonces t(s) =
s + t0 , x(s) = x(t(s)) es solucion de (2.5) y verifica t(0) = t0 , x
(0) = x(t0 ) = x0 .
Para ver esto solo hace falta comprobar que
d
x dx dt
(s) = (t(s)) (s) = f (t(s), x(t(s)) = f (t(s), x
(s)).
ds dt ds
Recprocamente, si (t(s), x (s)) es solucion de (2.5) tal que t(0) = t0 , x(0) = x0 ,
entonces x(t) = x (t t0 ) es solucion de (2.12) tal que x(t0 ) = x0 . En efecto, sean
s(t) = t t0 y t(s) = s + t0 . Se tiene que
dx d
x ds
(t) = (s(t)) (t) = f (t(s(t)), x
(s(t)) = f (t, x(t)).
dt ds dt
Estudiaremos sistemas diferenciales de la forma
(2.12) x0 = f (t, x),
donde f : D R Rn Rn .
Si (t0 , x0 ) D y x(t) es una solucion de (2.12) que verifica x(t0 ) = x0 , entonces
se dice que x(t) es una soluci on del problema de valor inicial
(2.6) x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 .
La primera parte del Captulo trata de la existencia, unicidad e intervalo de
definici
on de las soluciones de (2.6), mientras que la segunda parte se dedica al
estudio de la dependencia de la solucion respecto de las condiciones iniciales y
parametros.
2. Existencia y unicidad de las soluciones del problema de valor inicial

Se utilizar
an dos metodos para resolver el problema de valor inicial. En el
primero se supone que f (t, x) es continua y localmente lipschitziana respecto de x.
A continuacion se relaciona el problema de valor inicial con la ecuacion integral
Z t
(2.7) x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds,
t0
se definen las iterantes de Picard y se prueba su convergencia, obteniendose si-
mult
aneamente la existencia y unicidad de soluciones del problema de valor inicial.
Cuando este metodo se formula en espacios de Banach se obtiene el teorema del
punto fijo de Banach para aplicaciones contractivas.
En el segundo procedimiento se supone solamente la continuidad de f (t, x),
se prueba que la sucesi on de iterantes de Picard es una familia equicontinua y
2. EXISTENCIA Y UNICIDAD 33
uniformemente acotada y, como consecuencia del teorema de Ascoli, se prueba la

existencia de una subsucesi
on, no necesariamente u
nica, que converge a la solucion
del problema de valor inicial.
2.1. Funciones lipschitzianas.

Definicio n 2.1. Se dice que la funcion f : D R Rn Rn satisface una
condici
on de Lipschitz en D respecto de x, si existe una constante L tal que
kf (t, x) f (t, y)k Lkx yk para todos (t, x), (t, y) D,
donde k k es cualquier norma en Rn .
Se usar on f Lip(D, x) para las funciones descritas en la definicion
a la notaci
anterior.
Definicio n 2.2. La funcion f es localmente Lipschitziana en D respecto de x
(resumidamente f Liploc (D, x)), si para cada (t0 , x0 ) D existe un entorno V
de dicho punto tal que f Lip(D V, x).
Proposicio n 2.1. Sea f C 1 (D), donde D es abierto.
1. Si K D es compacto y convexo, entonces f Lip(K, x).
2.f Liploc (D, x).
Demostracio n. Puesto que la propiedad ser lipschitziana es independiente
n
de la norma de R , elgimos la norma eucldea asociada al producto escalar ordinario.
1. Sean (t, x), (t, y) K y
s : [0, 1] i (s) = fi (t, sx + (1 s)y),
donde fi son las componentes de f .
Puesto que K es convexo, contiene al segmento de extremos (t, x) y (t, y), de
modo que la funci on i est
a bien definida. Entonces el teorema del valor medio
asegura la existencia de 0 < i < 1 tal que
i (1) i (0) = 0i (i ).
Por tanto
n
X fi
fi (t, x) fi (t, y) = (t, i x + (1 i )y)(xj yj )
j=1
x j

fi fi
=h , x yi |x y| L|x y|,
x x
donde
f
L = sup (t, x) .
(t,x)K x
Para terminar la prueba tengase en cuenta que
n
X
|f (t, x) f (t, y)|2 = (fi (t, x) fi (t, y))2
i=1
nL2 |x y|2 ,
y tomando races cuadradas

|f (t, x) f (t, y)| nL|x y|.
2. Sea (t0 , x0 ) D. Entonces existe una bola de centro (t0 , x0 ) incluida en D.

Puesto que dicha bola es compacta y convexa y f C 1 (D), se deduce de la parte 1
que f es lipschitziana en la bola respecto de x.
Proposicio n 2.2. Sea K un compacto de R Rn y f : K R Rn Rn

acotada y localmente lipschitziana en K respecto de x. Entonces f Lip(K, x).
Demostracio n. Sea M = max(t,x)K kf (t, x)k. Supongase que f no verifica
una condici on de Lipschitz en K respecto de x. Entonces para todo L > 0, existen
(t, x), (t, y) K tales que
kf (t, x) f (t, y)k > Lkx yk.
En particular, existen sucesiones {(t, xk )}, {(t, yk )} en K tales que
(2.8) kf (tk , xk ) f (tk , yk )k > kkxk yk k para todo k N.
Puesto que K es compacto existe una subsucesion {(tkj , xkj )} convergente a (t , x )
on la sucesion {(tkj , ykj )} contiene una subsucesion {(tkjl , ykjl )}
K. Por la misma raz
convergente.
De modo que
lm (tkjl , xkjl ) (t , x ),
l
lm (tkjl , ykjl ) (t , x ),
l
ky x k = lm kykjl xkjl k
l
kf (tkjl , ykjl ) f (tkjl , xkjl )k
< lm
l k
2M
lm = 0.
l k
De donde se deduce que x = y .

otesis existe una bola abierta B de centro (t , x ) tal que f LipL (B
Por hip
K, x). Para l suficientemente grande, (tkjl , xkjl ), (tkjl , ykjl ) B y, por tanto,
kf (tkjl , ykjl ) f (tkjl , xkjl )k Lkykjl xkjl k,
que contradice a la desigualdad (2.8).
2.2. asica. Sea x : [a, b] Rn continua. Entonces

Una desigualdad b
Z Z
b b
(2.9) x(t) dt kx(t)k dt.

a a
Demostracio n. Para cada particion P = {t0 , . . . , tn } de [a, b] y cada sk

[tk1 , tk ] las sumas de Riemann asociadas a las funciones x y kxk son
X X
R(x, P ) = x(sk )(tk tk1 ), R(kxk, P ) = kx(sk )k(tk tk1 ).
Para todo > 0 existe una particion P tal que si P P y sk [tk , tk+1 ], entonces
Z Z
b b
x R(x, P ) < , kxk R(kxk, P ) < .

a a
Por tanto
Z
b Z b
x kxk

a a
Z !
b Z b
= x R(x, P ) + R(x, P ) kxk R(kxk, P ) + R(kxk, P )

a a
Z !
b Z b
x R(x, P ) + kR(x, P )k R(kxk, P ) kxk R(kxk, P )

a a
+ = 2,
ya que
X X
k x(sk )(tk tk1 )k kx(sk )k((tk tk1 ).

2.3. Una ecuaci on integral equivalente. El problema de valor inicial es

equivalente a una ecuaci
on integral.
Lema 2.3. Sea f : D R continua en el conjunto con interior no vaco D.

Entonces x : I R es soluci
on de
x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0
si y solo si es soluci
on de
Z t
x C(I), x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds, (t I).
t0
n. Si x C 1 (I) es solucion, entonces

Demostracio
Z t Z t
x(t) x(t0 ) = x0 (s) ds = f (s, x(s)) ds.
t0 t0
El recproco se obtiene derivando bajo el signo integral.
2.4. El lema de Gronwall. Unicidad de soluciones.
Lema 2.4. Sean u, v : [t0 , t1 ] R continuas, u, v 0 y

Z t
(2.10) u(t) a + b u(s)v(s) ds, t [t0 , t1 ],
t0
donde a, b 0. Entonces
Z t
u(t) a exp b v(s) ds , t [t0 , t1 ].
t0
Rt
Demostracio n. Sea U (t) = a + b t0
u(s)v(s) ds. Multiplicando ambos lados
de (2.10) por bv(t) se obtiene
U 0 (t) bU (t)v(t), [t0 , t1 ].

R
t
Multiplicando ambos lados por exp b t0 v(s) ds se llega a
Z t 0
U (t) exp b v(s) ds
t0
Z t Z t
= U 0 (t) exp b v(s) ds bU (t)v(t) exp b v(s) ds 0.
t0 t0
R
t
on U (t) exp b t0 v(s) ds es decreciente. As que
Por tanto la funci
Z t
U (t) exp b v(s) ds U (t0 ).
t0
De (2.10) se obtiene
Z t
u(t) U (t) a exp b v(s) ds .
t0
Hay una versi

on izquierda del Lema de Gronwall cuyo enunciado es:
Lema 2.5. Sean u, v : [t0 , t1 ] R continuas, u, v 0 y

Z t1
(2.11) u(t) a + b u(s)v(s) ds, t [t0 , t1 ],
t
donde a, b 0. Entonces
Z t1
u(t) a exp b v(s) ds , t [t0 , t1 ].
t
R t1
n. Sea U (t) = a + b
Demostracio t
u(s)v(s) ds. Entonces
u(t) U (t),
0
U (t) = bu(t)v(t) bU (t)v(t),
Z t1
d
U (t) exp b v(s) ds
dt t
Z t1
= (U 0 (t) + bU (t)v(t)) exp b v(s) ds 0.
t
De donde se deduce que

Z t1
U (t) exp b v(s) ds U (t1 ) = a
t
Z t1
u(t) U (t) a exp b v(s) ds .
t

2.5. Existencia y unicidad local de soluciones.

Teorema 2.6 (Picard-Lindelof). Sea f continua y lipschitziana respecto de x
en [t0 , t0 + ] Rn y sea x0 Rn . Entonces el problema de valor inicial
x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 ,
tiene una u on definida en [t0 , t0 + ].
nica soluci
Demostracio n. 1. Existencia
Sea M > 0 tal que M max{kf (t, x0 )k : t [t0 , t0 + ]}, L una constante
amese I al intervalo [t0 , t0 + ].
de Lipschitz para f y ll
Definici
on de las iterantes de Picard:
x0 (t) = x0 ,
Z t
x1 (t) = x0 + f (s, x0 (s)) ds,
t0
... ...
Z t
xk (t) = x0 + f (s, xk1 (s)) ds k > 1,
t0
para todo t I.
La iterantes de Picard estan bien definidas y son funciones continuas por ser-
lo f . Se probara que esta sucesion converge uniformemente en I a una funcion,
necesariamente continua, que es solucion del problema de valor inicial.
Para cada t I se verifica que
M L|t t0 |
kx1 (t) x0 (t)k M |t t0 | = ,
L 1!
Z t

kx2 (t) x1 (t)k kf (s, x1 (s)) f (s, x0 (s))k ds
t0
t
Z

L kx1 (s) x0 (s)k ds
t0
Z t

LM
|s t0 | ds
t0
|t t0 |2 M L2 |t t0 |2
= LM = .
2! L 2!
Ahora es f
acil probar por induccion que
M Lk |t t0 |k
kxk (t) xk1 (t)k .
L k!
Por tanto la serie
x0 (t) + (x1 (t) x0 (t)) + . . . ,
est
a mayorada por la serie
|t t0 | L2 |t t0 |2

M
kx0 k + L + + ...
L 1! 2!
y tambien por la serie numerica
L2 2

M M
kx0 k + L + + . . . = kx0 k + (exp(L) 1).
L 1! 2! L
Entonces el criterio de la mayorante de Weierstrass asegura que la serie

x0 (t) + (x1 (t) x0 (t)) + . . .
converge uniformemente en I a una funcion continua x(t). Es decir
lm xk (t) = x(t), uniformemente en I.
k
Por tanto
Z t
lm x0 + f (s, xk1 (s)) ds = x(t).
k t0
Seg
un el lema 2.3, todo lo que hay que probar es que
Z t Z t
lm f (s, xk (s)) ds = f (s, x(s)) ds.
k t0 t0
En efecto,
Z t

(f (s, xk (s)) f (s, x(s))) ds

t0
Z t

kf (s, xk (s)) f (s, x(s))k ds
t0
Lkxk xk 0, k .
2. Unicidad.
Probaremos que si x, y : I Rn son soluciones del problema de valor inicial,
entonces x = y. En efecto,
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds,
t0
Zt
y(t) = x0 + f (s, y(s)) ds.
t0
Por tanto,
Z t

kx(t) y(t)k
kf (s, x(s)) f (s, y(s))k ds
t0
t
Z

L kx(s) y(s)k ds .
t0
Aplicando el Lema 2.4 de Gronwall con los datos: a = 0, b = L, u(t) = kx(t) y(t)k
y v(t) = 1, se obtiene que
kx(t) y(t)k 0 exp(L|t t0 |),
de donde se deduce que x(t) = y(t).

Teorema 2.7. Sea f C(D) Liploc (D, x). Para cada (t0 , x0 ) D, existen
> 0 y x : [t0 , t0 +] Rn soluci
on del problema de valor inicial (2.6). Cualquier
otra solucion y : [t0 , t0 + ] Rn del problema de valor inicial (2.6) coincide
con x.
3. EXISTENCIA DE SOLUCIONES 39
n. Sean a, b > 0 tales que

Demostracio
R = [t0 , t0 + ] B[x0 , b] D.
Puesto que f es continua, es acotada en R. Sea M > 0 y tal que
M max{kf (t, x)k : (t, x) R}.
Sea = mn(a, b/M ). Entonces
R,M = [t0 , t0 + ] B[x0 , M ] R D.
La sucesi
on de iterantes de Picard, satisface
kxk (t) x0 k M |t t0 |, t [t0 , t0 + ], k = 1, 2, . . . .
Es decir,
{(t, xk (t)) : t [t0 , t0 + ]} {(t, x) : t I, kx x0 k M |t t0 |}.
Puesto que f Liploc (D, x), es globalmente lipschitziana en el compacto R,M . Sea
L una constante de Lipschitz para f en dicho compacto. Exactamente igual que el
el Teorema 2.6 se obtiene que las iterantes de Picard convergen uniformemente a
la u
nica soluci
on del problema de valor inicial.
3. Existencia de soluciones del problema de valor inicial solo con la

hip
otesis de continuidad
3.1. Equicontinuidad. Sean I un intervalo compacto de R y C(I) el es-
pacio vectorial de las funciones continuas x : I Rn dotado de la norma de la
convergencia uniforme
kxk = max kx(t)k,
tI
donde kx(t)k es cualquier norma en Rn .
n 2.3. Se dice que F C(I) es equicontinuo, si
Definicio
> 0 > 0 : s, t I, |s t| < kx(s) x(t)k < , x F.
Teorema 2.8 (Ascoli). Sea xk : I Rn una sucesi on de funciones continuas
en el intervalo compacto I R que es acotada uniformemente y equicontinua en I.
Entonces existe una subsucesi
on convergente uniformemente en I.
Teorema 2.9. Sean a, b > 0, (t0 , x0 ) R Rn y R = [t0 a, t0 + a] B[x0 , b].
Si f C(R), existe al menos una solucion del problema de valor inicial
x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 ,
definida en el intervalo [t0 , t0 + ], donde = mn(a, b/M ) siendo M > 0 y
M m ax{kf (t, x)k : (t, x) R}.
n. Sea la sucesion de iterantes de Picard
Demostracio
x0 (t) = x0 ,
Z t
x1 (t) = x0 + f (s, x0 (s)) ds,
t0
... ...
Z t
xk (t) = x0 + f (s, xk1 (s)) ds k > 1,
t0
para todo t I = [t0 , t0 + ].

on {xk } satisface
La sucesi
kxk (t)k kx0 k + M , para todos t I, k N,
kxk (s) xk (t)k M |s t|, para todos s, t I, k N.
En consecuencia es acotada uniformemente y equicontinua.
Por tanto existe una subsucesion, a la que tambien llamaremos {xk }, que con-
verge uniformemente hacia una funcion x C(I). Se demostrara que x es una
soluci
on del problema de valor inicial. En efecto, puesto que f es uniformemente
continua en R,
> 0, > 0 : s I, kxk1 (s) x(s)k < kf (s, xk1 (s)) f (s, x(s))k < .
De lmk xk1 (s) = x(s), uniformemente en s I, se obtiene que
k0 : k k0 kxk1 (s) x(s)k < ,
de donde se concluye que lmk f (s, xk1 (s)) = f (s, x(s)), uniformemente en
s I. Finalmente tomando lmite cuando k en
Z t
xk (t) = x0 + f (s, xk1 (s)) ds,
t0
se obtiene que
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds.
t0

4. El teorema de existencia y unicidad global. Prolongaci

on de
soluciones. Soluciones maximales
Proposicio n 2.10 (Unicidad). Sea f C(D) Liploc (D, x), siendo D R2
con interior no vaco. Si x : I R e y : J R son soluciones de x0 = f (t, x) que
coinciden en un punto, entonces x = y en I J.
Demostracio n. Sea A = {t I J : x(t) = y(t)}. Por hipotesis A es no
vaco y puesto que x e y son continuas, es cerrado en I J. Al ser I J conexo,
bastara probar que es abierto, para obtener que A = I J.
Supondremos en primer lugar que existe > 0 tal que [t0 , t0 + ] I J. El
{(t, x(t)), (t, y(t)) : t [t0 , t0 + ]} es un compacto incluido en D. Por tanto f es
lipschitziana en dicho compacto respecto de x. Sea L una constante de Lipschitz.
De
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds,
t0
Z t
y(t) = x0 + f (s, y(s)) ds,
t0
se obtiene
Z t
kx(t) y(t)k = (f (s, x(s)) f (s, y(s)) ds

t0
Z t
L kx(s) y(s)k ds.

t0
DE SOLUCIONES
4. PROLONGACION 41
Usando el Lema de Gronwall con a = 0, b = L, u = |x y| y v 1, se obtiene

kx(t) y(t)k a exp(L|t t0 |) = 0, t [t0 , t0 + ],
Es decir, [t0 , t0 + ] A.
Los casos en que t0 es el extremo derecho o izquierdo del intervalo I J se
demuestran de manera an aloga.
Consecuencia del resultado anterior es que entre todas las soluciones que verifi-
can una misma condicion inicial hay una u
nica cuyo intervalo de definicion contiene
a todos los dem
as. Dicha solucion se denomina maximal. Es decir, se cumple el:

Teorema 2.11. Sea f C(D) Liploc (D, x). Entonces para cada (t0 , x0 ) D
on x : I Rn del problema de valor inicial (2.6) tal que si y : J
existe una soluci
n
R es cualquier otra solucion de (2.6), entonces J I y x = y en J. Adem as x es
la u
nica soluci
on con esta propiedad de maximalidad del intervalo de definici on.
n. Sea el conjunto de soluciones del problema de valor inicial:
Demostracio
{x : I Rn : x es solucion del pvi , A}.
Sea I = A I y defnase
x : I Rn , x(t) = x (t), si t I .
La funci
on x est
a bien definida porque
x(t) = x (t) = x (t), si t I I .
La funci on, ya que si t I, t I para alg
on x es soluci un A. Entonces, si

t I ,
x0 (t) = x0 (t) = f (t, x (t)) = f (t, x(t)).
Si t es el extremo izquierdo de I , entonces
x0+ (t) = (x0 )+ (t) = f (t, x (t)) = f (t, x(t)).
Si t es el extremo derecho de otro intervalo I , solo hay que cambiar + por en
las igualdades anteriores. Es decir
x0 (t) = (x0 ) (t) = f (t, x (t)) = f (t, x(t)).
Se obtiene que x es derivable en t, porque coinciden las derivadas laterales y x0 (t) =
f (t, x(t)). La soluci
on x cumple obviamente la condicion inicial y la de maximalidad
del intervalo.
Unicidad: Si y : J Rn es otra solucion maximal de (2.6), entonces I J,
x(t) = y(t) para todo t I, por ser y maximal. Puesto que x tambien es maximal,
se concluye que I = J y x = y.
Comentario 2.12. Si D es abierto, entonces el intervalo I de definicion de la

soluci
on maximal es abierto. En efecto, si I = (0 , 1 ], entonces x se puede prolongar
a traves de 1 del siguiente modo: Puesto que (1 , x(1 )) D, puedo construir un
rect
angulo
R,M = [1 , 1 + ] B[x(1 ), M ] D,
donde 0 < 1 y donde M > 0, M sup(t,x)R,M kf (t, x)k.
Sea y : [1 , 1 + ] Rn la solucion local del problema de valor inicial

: (0 , 1 + ] Rn por
(1 , x(1 )) y defnase x
(
x(t), 0 < t 1 ,
x
(t) =
y(t), 1 < t 1 + .
La funci on x est
a bien definida, ya que por la unicidad de soluciones x = y en
[1 , 1 ], es derivable porque lo son x e y, teniendo en cuenta que
x0 (1 ) = f (1 , x(1 )) = f (1 , y(1 )) = y 0 (1 ).
Finalmente x
es soluci
on porque lo son x e y.
Un razonamiento an alogo por la izquierda, demuestra que I es abierto.
Teorema 2.13. Sea f C(D). Sean x : (, ) Rn , < , soluci on
de (2.12) y t0 (, ). Si {f (t, x(t)) : t [t0 , )} es acotado, entonces existe
lmt x(t). Si este lmite vale x y (, x ) D, entonces x es prolongable a la
derecha, es decir, existe x : I Rn solucion de (2.12) tal que I (, ] y x = x

en (, ).
n. Sea M = supt[t0 ,) kf (t, x(t))k. De
Demostracio
Z t
x(t) = x(t0 ) + f (s, x(s)) ds, t [t0 , ),
t0
se obtiene
kx(t) x(s)k M |t s|, s, t [t0 , ),
de donde se sigue que existe el lmt x(t) = x .
ongase que (, x ) D. Defnase x
Sup : (, ] Rn por
(
x(t), t (, ),
x
(t) =
x , t = .
Probaremos que x
es soluci
on. En primer lugar notese que x
es continua. Ademas
Z t
x
(t) = x
(t0 ) + f (s, x
(s)) ds, t (, ).
t0
Finalmente, si t0 = ,
x
() = lm x(t)
t
Z t
= lm x (t0 ) + f (s, x
(s)) ds
t t0
Z
=x
(t0 ) + f (s, x
(s)) ds,
t0
ya que
Z
Z t
(s)) ds
f (s, x f (s, x
(s)) ds

t0 t0
Z

= f (s, x
(s)) ds

t
M | t|.

DE SOLUCIONES
4. PROLONGACION 43
Corolario 2.14. Sean f C(D) y x : (, ) Rn una soluci

on de (2.12) tal
que < . Supongamos que existen t0 (, ) y un compacto K incluido en D
tales que
(t, x(t)) K, si t [t0 , ),
entonces x es prolongable a la derecha.
n. Puesto que f es continua, es acotada en K y, en consecuencia,
Demostracio
en
(t, x(t)) K, si t [t0 , ).
As que existe el lmt x(t) = x . Al ser K compacto, (, x ) K D y la
soluci
on se puede prolongar a la derecha de .
Teorema 2.15. Sea f C(D) Liploc (D, x). Sea x : (, ) Rn una soluci on
de (2.12) tal que < . Sup on {tm } en (, ) tal que
ongase que existe una sucesi
lm tm , lm x(tm ) = x .
m m

Si (, x ) D, entonces x es prolongable a la derecha.
n. Existen > 0 y M > 0 y
Demostracio
R,M = [ , + ] B[x , M ] D,
con M m ax(t,x)R,M kf (t, x)k. Puesto que lmm (tm , x(tm )) (, x ), existe
m tal que

/4 < tm < , x(tm ) B[x , M ].
4
Se verifica que

[tm , tm + ] B[x(tm ), M ] R,M .
2 2 2
En efecto, sea (t, x) tal que |t tm | /2 y kx(tm ) xk M/2. Entonces
|t | |t tm | + |tm | /2 + /4 <
kx x k kx x(tm )k + kx(tm ) x k M/2 + M/4 < M.
Hay una u nica soluci : [tm /2, tm + /2] Rn , tal que x
on x (tm ) = x(tm ). De
la unicidad de soluciones se deduce que
x(t) = x
(t), t (, ) [tm /2, tm + /2].
otese que /4 < tm y, por tanto, < + /4 = /4 + /2 < tm + /2.
N
La funci
on (
x(t), t (, ),
x
(t) =
(t), t [, tm + /2)
x
es una soluci
on que prolonga a la derecha a x(t).
Comentario 2.16. Hay versiones a la izquierda de los tres resultados anteriores
de enunciado obvio.

5. Continuidad de la soluci
on respecto de las condiciones iniciales y
parametros
5.1. Continuidad de la soluci on respecto de las condiciones iniciales.
Sean D R Rn abierto y f : D Rn , (t, x) f (t, x) una funcion continua y
localmente Lipschitz respecto de x en D. Consideremos el sistema diferencial
(2.12) x0 = f (t, x).
Fijada una condici
on inicial ( ) D, u(t, , x
, x ) denotara el valor en t de la u
nica
soluci
on maximal del problema de valor inicial
(2.13) x0 = f (t, x), x(
) = x
.
Llamaremos I,x al intervalo abierto de definicion de dicha solucion.
Teorema 2.17. Sea u : [a, b] Rn una soluci
on de (2.12).
a) Existe 1 > 0 tal que
V1 = {(, x) : a b, kx u
( )k < 1 } D.
Adem
as, para todo 0 < < 1 existe > 0 tal que
(, x) V [a, b] I,x y sup ku(t, , x) u
(t)k < .
t[a,b]
b) El conjunto
W = {(t, , x) : (, x) D, t I,x }
on u : W Rn , (t, , x) W u(t, , x) Rn es continua.
es abierto y la funci
Demostracio n. a) Puesto que {(t, u(t)) : t [a, b]} es un compacto incluido
en D, existe 1 > 0 tal que si 0 < < 1 , entonces V V1 D. Sea L una
constante de Lipschitz para f en el compacto V1 . Para cada 0 < < 1 sea
0 < < eL(ba) . Desde luego V V . Se verifica
(2.14) (, x) V {(t, u(t, , x)) : t [a, b] I,x } V .
Si suponemos probado lo anterior, entonces [a, b] I,x := (, ). En efecto, si
a o b, entonces u se puede prolongar a la izquierda de o al derecha
de , ya que V V1 D. Y la parte a) queda demostrada. Para probar (2.14),
supongamos que existe t [a, b] I,x tal que ku(t, , x) u
(t)k . Podemos
suponer que t > , ya que el caso t < se prueba de manera analoga. Sea
t1 = nf{t [, b] I,x : ku(t, , x) u
(t)k } < .
Entonces por continuidad ku(t1 , , x) u (t1 )k = . Puesto que (, x) V y < ,
< t1 . Adem as ku(t, , x) u
(t)k < , si t < t1 .
Utilizando la representaci on integral de la solucion del problema de valor inicial
se obtiene
Z t

ku(t, , x) u
(t)k kx u ( )k + (f (s, u(s, , x)) f (s, u
(s)) ds ,

siempre que t t1 .
Del lema de Gronwall, se obtiene
ku(t, , x) u ( )keL|t | eL(ba) < ,
(t)k kx u
si t t1 . En t = t1 se obtiene la contradiccion ku(t1 , , x) u
(t1 )k < .
5. CONTINUIDAD 45
b) Para demostrar que W es abierto, sea (t, , x ) W. Se eligen a < t, < b

tales que [a, b] I,x . Sea u )|[a,b] . De a) sigue la existencia de Vr D
() = u(, , x
tal que si (t, , x) [a, b] Vr , entonces t I,x y, por tanto (t, , x) W.
Se verifica que u : W Rn es continua. En efecto, sea (t, , x ) W. De a)
sigue que existen a < t, < b tales que para todo 0 < < 1 , existe 0 < tal que
(t, , x) [a, b] V ku(t, , x) u(t, , x

)k < /2.
De la continuidad de u(, , x
) se obtiene la existencia de 1 > 0 tal que
t [a, b], |t t| < 1 ku(t, , x

) u(t, , x
)k < /2.
As que
(t, , x) [a, b] V , |t t| < 1
implican
ku(t, , x) u(t,
, x
)k
ku(t, , x) u(t, , x ) u(t, , x
)k + ku(t, , x )k < .
5.2. Continuidad de la soluci on respecto de las condiciones iniciales

y parametros. Sean D R Rn Rk abierto y f : D Rn , (t, x, ) f (t, x, )
una funcion continua y localmente Lipschitz respecto de x en D. Consideremos la
familia de sistemas diferenciales dependiente del parametro
(2.15) x0 = f (t, x, ).
Fijada una condici on inicial y un valor del parametro, es decir fijado (

, x D,
, )
u(t, , x
, ) denotar
a el valor en t de la unica solucion maximal del problema de
valor inicial
(2.16)
x0 = f (t, x, ), x(
) = x
.
Llamaremos I,x, al intervalo abierto de definicion de dicha solucion.
Teorema 2.18. a) Sea u : [a, b] Rn una soluci

on de (2.15) para = .
Entonces existe 1 > 0 tal que
V1 = {(, x, ) : a b, kx u < 1 } D.

( )k < 1 , k k
Adem
as, para todo 0 < < 1 existe > 0 tal que
(, x, ) V [a, b] I,x, y sup ku(t, , x, ) u

(t)k < .
t[a,b]
b) El conjunto
W = {(t, , x, ) : (, x, ) D, t I,x, }.
on u : W Rn es continua.
es abierto y la funci
6. Ejercicios
1. Demuestre que f (x) = x1/3 no es lipschitziana en [0, 1].
Demuestre que f (x) = xn , donde n > 1 es localmente, pero no global-
mente lipschitziana en R.
2. Sea el sistema diferencial x0 = f (t, x), donde f Liploc (D, x). Sean x, y : [t0 , t0 +
] Rn soluciones del sistema diferencial tales que x(t0 ) = y(t0 ). Demues-
Pn = y(t) para todo t [t0 , t0 +], considerando la funcion auxiliar
tre que x(t)
(t) = k=1 (xk (t) yk (t))2 y demostrando que satisface la desigualdad
diferencial
0 (t) 2L(t).
3. En las mismas hip otesis del ejercicio anterior, sean x, y : [t0 , t0 ] Rn
soluciones del sistema diferencial tales que x(t0 ) = y(t0 ). Demuestre que
x(t) = y(t) para todo t [t0 , t0 ], considerando las funciones x (t) =
x(t), y(t) = y(t).
4. El teorema del punto fijo de Banach dice que si (E, d) es un espacio metrico
completo y si T : E E es una aplicacion contractiva, entonces existe un
u
nico punto fijo para T .
Sea R = [t0 , t0 + ] B[x0 , M ], donde t0 R, , M > 0, f
C(R) LipL (R, x) y L > 0, L < 1. Sean I = [t0 , t0 + ], E = {x
C(I) : kx x0 k M } y
Z t
T x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds, (t I).
t0
Pruebe la existencia y unicidad de soluciones del problema de valor inicial

x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 , utilizando el Teorema del punto fijo de Banach.
5. En las hip otesis del Teorema anterior, compruebe que se puede suprimir
la hip
otesis L < 1, considerando E = C(I), fijando > 1 y definiendo la
norma
kxk = sup eL|tt0 |kx(t)k , x C(I).
tI
6. Diga cu ales de los siguientes conjuntos de funciones de C[0, 1] son equicon-
tinuos.
xk (t) = t/k, k = 1, 2, . . . .
x (t) = t, R.
xk (t) = tk , k = 1, 2, . . . .
{x C[0, 1] : |x0 (t)| 1.
xk (t) = sin(kt)), k = 1, 2, . . . .
7. Sea {xk (t)}kN una sucesion de C(I) equicontinua y puntualmente conver-
gente. Demuestre que es uniformemente convergente.
8. Supongase que hay unicidad de soluciones para el problema de valor inicial
del sistema diferencial x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 , donde f C(D). Sea
{xk (t)}kN la sucesi on de iterantes de Picard asociada al problema de valor
inicial. Pruebe que la sucesion de iterantes converge puntualmente.
9. Sea R = [t0 , t0 + ] B[x0 , b] y f : R Rn una funcion continua. El
Teorema de aproximacion de Weierstrass asegura que existe una sucesion
de funciones fk : R Rn cuyas componentes son polinomios tales que
lm fk = f uniformemente en R.
k
6. EJERCICIOS 47
Demostrar el teorema de existencia de soluciones del problema de valor

inicial a partir del Teorema de Picard-Lindeloff.
10. Sean R = [0, 1] B[0, 1] y f : R Rn una funcion continua y acotada por
M . Considerese el problema de valor inicial
x0 = f (t, x), x(0) = x0 ,
y la sucesion de funciones (iterantes de Tonelli)
(
x0 , 0 t 1/k,
xk (t) = R t1/k
x0 + 0 f (, xk ( )) d, kj t j+1
k ,
donde j = 1, 2, . . . , k 1.
Probar que {xk }kN es una sucesion de funciones continuas en C[0, 1]
equicontinua y acotada uniformemente. Demuestre la existencia de solucio-
nes del problema de valor inicial para el sistema diferencial x0 = f (t, x).
11. Sean D = I Rn , donde I es un intervalo abierto de R, f : D Rn y
: I [0, ) funciones continuas tales que
kf (t, x)k (t)(1 + kxk).
Demostrar que toda solucion maximal de x0 = f (t, x) esta definida en I.
12. Sea x : (, ) Rn , donde , R una solucion maximal de x0 = f (t, x),
donde f C(D) Liploc (D, x), siendo D R Rn abierto. Sean
T+ = {(t, x(t)) : t (, )} {(, x) : x Rn },
T = {(t, x(t)) : t (, )} {(, x) : x Rn }.

Probar que x es maximal si y solo si T+ D = y T D = .
Captulo 3
Sistemas Diferenciales Lineales
1. Funciones matriciales
Sea A Mn (K) donde K = R o C. Se define
kAk = sup kAxk,
kxk=1
donde kxk es una norma en Kn .

on kAk es una norma en Mn (K) que verifica:
La aplicaci
kAxk kAk kxk,
kABk kAk kBk,
n
donde A, B Mn (K) y x K . Lo anterior sigue siendo cierto con los cambios
obvios, si n 6= m. Sea la funci
on
t I A(t) Mn (K).
Se verifica:
1. A(t) es continua si y solo si aij (t) es continua para todos i, j, donde A(t) =
[aij (t)].
2. A(t) es derivable si y solo si aij (t) es derivable para todos i, j. Ademas
A0 (t) = [a0ij (t)].
3. A(t) es integrable si y solo si aij (t) es integrable para todos i, j. Ademas
Z Z
A(t) dt = aij (t) dt .
4. Sean Ak , A Mn (K), k = 1, 2, . . . Entonces Ak A, k si y solo si

akij aij , k para todos i, j.
n. En Mn (K) todas las normas son equivalentes. Considerese
Demostracio
la norma X
kAk1 = |aij |
i,j
para la que se verifica (1),. . . , (4).
2. Existencia y unicidad de soluciones para el problema de valor inicial

Teorema 3.1. Sean A : I Mn (K), b : I Kn funciones continuas en el
intervalo I. Entonces para cada (t0 , x0 ) I Kn existe una u
nica soluci
on, definida
en todo I, del problema de valor inicial
(3.1) x0 = A(t)x + b(t), x(t0 ) = x0 .
49
50 3. SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES
Demostracio n. la funcion f (t, x) = A(t)x + b(t) definida en D = I Rn es

continua. Sea J I un intervalo compacto. Entonces
kA(t)x1 + b(t) A(t)x2 b(t)k = kA(t)(x1 x2 )k
m
ax kA(t)k kx1 x2 k := LJ kx1 x2 k, t J, x1 , x2 Rn ,
tJ
de donde se deduce que f Liploc (D). En consecuencia hay una u nica solucion
maximal por cada condici on inicial.
Se probar
a que la soluci
on maximal esta definida en todo I. Supongase que es

el extremo derecho del intervalo de definicion de la solucion maximal y que I.

Entonces [ , + ] I, para > 0 suficientemente peque no. El teorema 2.6
garantiza la existencia de una solucion definida en [ , + ] cuya grafica pasa
por el punto (, x()), donde x es la solucion maximal. Uniendo ambas soluciones
se llega a que x no es maximal.
Comentario 3.2. A partir de ahora todas las soluciones las supondremos

maximales.
Teorema 3.3. Sea A : I Mn (K) continua. Entonces el conjunto de solucio-
nes de x0 = A(t)x es un espacio vectorial n-dimensional y el conjunto de soluciones
de x0 = A(t)x + b(t) es un espacio afn n-dimensional.
soluciones de (3.7) y , K. Entonces de
n. Sean x, x
Demostracio
x)0 = x0 +
(x + x0 = A(t)x + A(t)
x = A(t)(x +
x),
se obtiene que (x + x) es solucion de (3.7).
Sea xi la soluci on de (3.7) tal que X i = ei , donde ei es el vector que tiene
todas sus coordenadas nulas salvo la que ocupa el lugar i-esimo. Entonces {xi },
i = 1, . . . , n, es una base de soluciones de (3.7).
Sean xp una soluci on particular de (3.1) y Z el espacio vectorial de las soluciones
de (3.7), entonces xp + Z es el espacio afn de todas las soluciones de (3.1).
2.1. Soluciones matriciales fundamentales. Una ecuacion diferencial li-

neal matricial tiene la forma
(3.2) X 0 = A(t)X,
donde A : I Mn (K).
Una solucion matricial es una funcion derivable X : I Mn (K) tal que
X 0 (t) = A(t)X(t) para todo t I.
acil comprobar que si x0 Kn
Es f
(X(t)x0 )0 = X 0 (t)x0 = A(t)X(t)x0 .
De modo que X(t)x0 es solucion de x0 = A(t)x.
Teorema 3.4 (Existencia y unicidad de soluciones matriciales). Sea t I
A(t) Mn (K) continua. El problema de valor inicial
(3.3) X 0 = A(t)X, X(t0 ) = X0 Mn (K), t0 I,
tiene una u
nica soluci
on matricial definida en todo I.
2. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIONES PARA EL PROBLEMA DE VALOR INICIAL
51
Demostracio n. Sea e1 , . . . , en la base canonica de Kn . Sea xi (t) la solucion

del problema de valor inicial
x0 = A(t)x, x(t0 ) = X0 ei .
on matricial X(t) cuyas columnas son las xi (t) es solucion del p.v.i..
La funci

Unicidad: Si X(t), X(t)
son soluciones del p.v.i., entonces X(t)ei , X(t)e i
son
soluciones de
x0 = A(t)x0 , x(t0 ) = X0 ei .

Por tanto X(t)ei = X(t)e i
para todo i = 1, . . . , n, de donde se deduce que X(t) =

X(t).
2.2. F ormula de Abel-Jacobi-Liouville. Sean t I A(t) Mn (K)

on matricial de x0 = A(t)x, entonces para todos t0 , t I,
continua y X(t) una soluci
Z t
(3.4) det X(t) = det X(t0 ) exp traza A(s) ds .
t0
donde traza A(s) es la traza de la matriz A(s).
Demostracio n. Se probara que (det X)0 (t) = (traza A(t))(det X)(t), ya que
integrando esta ecuaci on entre t0 y t, se obtiene (3.4).

x11 (t) . . . x1n (t)

...
0 d
(det X) (t) = xi1 (t) . . . xin (t)
dt

...

xn1 (t) . . . xnn (t)

x11 (t) . . . x1n (t) )

X ...
x0 (t) . . . x0 (t)

= i1 in i esima fila
i
...

xn1 (t) . . . xnn (t)

x11 (t) ... x1n (t)

X P
. . . P

=
a
j ij (t)x j1 (t) . . . a
j ij (t)x jn (t)

i
...

xn1 (t) ... xnn (t)

x11 (t) ... x1n (t)

X ...

aij (t)xj1 (t) . . . aij (t)xjn (t)

i,j
...

xn1 (t) ... xnn (t)

x11 (t) . . . x1n (t)

X

...

aii (t) xi1 (t) . . . xin (t) .

i
...

xn1 (t) . . . xnn (t)

El valor | det X(t)| representa el volumen del paraleleppedo determinado por

los vectores columnas, X 1 (t), . . . , X n (t). De modo que la formula describe como
vara el volumen de dicho paraleleppedo a lo largo del tiempo.
Definicio n 3.1. Una solucion matricial X(t) de x0 = A(t)x se dice fundamen-
tal si X(t) es invertible para todo t, o equivalentemente si es invertible para alg
un
t0 .
Entonces, fijado t0 I se verifica que x(t) es solucion tal que x(t0 ) = x0 si y
solo si
x(t) = X(t)X 1 (t0 )x0 .
Proposicio n 3.5. Sean X1 , X2 soluciones matriciales de X 0 = A(t)X. Si X1
es fundamental, entonces existe C Mn (K) tal que
X2 (t) = X1 (t)C.
Demostracio n. Sea C = X11 (t0 )X2 (t0 ), entonces X1 (t)C y X2 (t) son dos
soluciones matriciales de (3.3). Del Teorema 3.4 se concluye que son iguales.
2.3. Soluciones del sistema no homog eneo. F ormula de variaci
on
de constantes. Si X(t) es una solucion matricial fundamental de x0 = A(t)x, la
on de x0 = A(t)x + b(t), x(t0 ) = x0 es
soluci
Z t
(3.5) x(t) = X(t)X 1 (t0 )x0 + X(t) X 1 (s)b(s) ds, (t, t0 I).
t0
n. Si X(t)c(t) es solucion de (3.1), entonces

Demostracio
X 0 (t)c(t) + X(t)c0 (t) = A(t)X(t)c(t) + X(t)c0 (t)
= A(t)X(t)c(t) + b(t).
Integrando entre t0 y t se obtiene que
Z t
c(t) = X 1 (s)b(s) ds.
t0
En consecuencia, Z t
X(t)c(t) = X(t) X 1 (s)b(s) ds
t0
on de x0 = A(t)x + b(t), x(t0 ) = 0 y (3.5) es la solucion del pvi (3.1).
es la soluci
3. Sistemas lineales con coeficientes constantes

Para encontrar todas las soluciones de x0 = Ax, A Mn (K), se determi-
nar
a una soluci
on matricial fundamental.
3.1. Caso en el que A es diagonalizable.
Teorema 3.6. Si es un autovalor de A y p un autovector asociado, entonces
x(t) = et p
es solucion de (3.7). Adem as, si p1 , . . . , pn es una base de autovectores con autova-
lores 1 , . . . , n respectivamente, entonces
(3.6) et1 p1 , . . . , etn pn
es una base de soluciones de (3.7).
3. SISTEMAS LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 53
n. Se verifica
Demostracio
x0 (t) = et p = Aet p = Ax(t).
Evaluando en t = 0, (3.6), se obtiene p1 , . . . , pn , que por hipotesis son linealmente
independientes.
En este caso AP = P J, donde P es la matriz cuyas columnas son los auto-
vectores de A y donde J = diag(1 , . . . , n ) es la matriz diagonal cuyos elemen-
tos diagonales son los autovalores, no necesariamente distintos, de A. Por tanto
P etJ = P diag(et1 , . . . , etn ) es una solucion matricial fundamental.
3.2. Caso general. Exponencial matricial. Para resolver el sistema x0 =
Ax, A Mn (K), se define la exponencial de A, que es una matriz denotada por
eA , con casi las mismas propiedades que la exponencial de un escalar.
Del mismo modo que las soluciones de la ecuacion escalar
x0 = ax, a K,
ta
son x(t) = e x0 , x0 K, las soluciones de
(3.7) x0 = Ax, A Mn (K),
ser
an
x(t) = etA x0 , x0 Kn ,
donde etA es la exponencial de la matriz tA, que definiremos en lo que sigue.
Teorema 3.7. Sea X(t) la u on matricial fundamental de x0 = Ax
nica soluci
tal que X(0) = I. Entonces
X(t + s) = X(t)X(s),
X 1 (t) = X(t).
Demostracio n. Para cada s fijo, X(t + s) y X(t)X(s) son soluciones del
problema de valor inicial X 0 = AX, X(0) = X(s). Por lo tanto coinciden.
Haciendo t = s en la primera formula, se obtiene la segunda.
n 3.8. Si X(t) es la soluci
Proposicio on matricial del problema de valor inicial
X 0 = AX, X(0) = I,
entonces
k k
X t A
X(t) = ,
k!
k=0
siendo la convergencia de la serie uniforme en cada intervalo compacto de R.
Demostracio n. Para cada i = 1, . . . , n, sea xi la solucion del problema de
0
valor inicial x = Ax, x(0) = ei . La sucesion de iterantes de Picard es
xi0 (t) ei ,
xi1 (t) = ei + tAei ,
......
k
X tj
xik (t) = Aj e i
j=0
j!
......
que converge uniformemente en intervalos compactos a la solucion xi .

on matricial cuyas columnas son las soluciones xi . Entonces
Sea X(t) la funci
X(t) es la soluci on matricial tal que X(0) = I. Puesto que la funcion x Kn
|xi | R es continua, maxkxk=1 |xi | = Mi < . Sea x = x1 e1 + + xn en un vector
de norma igual a 1, entonces
k k
X tj X X tj
k(X(t) Aj )xk |xi | kxi (t) Aj )ei k
j=0
j! i j=0
j!
k
X X tj
Mi kxi (t) Aj )ei k,
i j=0
j!
de donde se deduce que

k k
X t A
X(t) = ,
k!
k=0
siendo la convergencia de la serie uniforme en cada intervalo compacto de R.
n 3.2. Llamaremos exponencial de tA Mn (K) a
Definicio
etA = X(t).
Con esta nueva notaci
on
eA = X(1).
on del problema de valor inicial x0 = Ax, x(0) = x0 es
la soluci
x(t) = etA x0 ,
que generaliza la correspondiente formula del caso escalar. Las propiedades
X(t + s) = X(t)X(s), X 1 (t) = X(t),
se reescriben como
1
e(t+s)A = etA esA , etA = etA .
Adem
as se verifica
0
etA = AetA , e0A = I.
n 3.9. a) Sean A Mn (K), B Mm (K) y P Mnm (K) tales
Proposicio
que AP = P B. Entonces
etA P = P etB , para todo t R.
b) Si AB = BA, entonces para todo t R,
etA B = BetA ,
et(A+B) = etA etB .
n. a) En primer lugar notese que
Demostracio
Ck C, k Ck P CP, QCk QC, k ,
donde P y Q son matrices tales que la multiplicacion por las matrices Ck y C es
posible. En efecto, basta tener en cuenta que
kCk P CP k kCk Ck kP k, kQCk QCk kCk Ck kQk.
De AP = P B se obtiene Aj P = P B j , j = 1, 2, . . . .

k j j k
X t A X t j Aj
etA P = lm P = lm P
k
j=0
j! k
j=0
j!

k j j k j j
X t B X t B
= lm P = P lm = P etB .
k
j=0
j! k
j=0
j!
b) Se aplica a) con A A, B P, B A para obtener la primera formula de b).

Para demostrar la segunda formula, se probara que etA etB es solucion matricial del
0
problema de valor inicial X = (A + B)X, X(0) = I. En efecto,
(etA etB )0 = AetA etB + etA BetB
= AetA etB + BetA etB
= (A + B)etA etB .

3.3. Soluciones complejas. Sea A Mn (K). El polinomio caracterstico

de A es
|A | = PA () = (1)n ( 1 )n1 ( r )nr ,
donde 1 , . . . r son los autovalores distintos de A con multiplicidades algebraicas
n1 , . . . nr respectivamente. El Teorema de descomposicion de Jordan garantiza la
existencia de una matriz no singular P y una matriz B = diag(B1 , . . . , Br ), Bl =
diag(J1l , . . . , Jpl l ), l = 1, . . . , r, donde

l 1 0 . . . 0
0 l 1 . . . 0
Jkl =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . l 1
0 . . . . . 0 l
tales que AP = P B. As que una solucion matricial fundamental de x0 = Ax es
etA P = P etB y todo lo que tenemos que hacer es calcular etB . Puesto que
l l
etB = diag(etB1 , . . . , etBr ), etBl = diag(eJ1 , . . . , eJpl ),
debemos calcular etJ , donde

1 0 ... 0
0 1 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
J =
0 . . . . . . . . . . 1
0 ..... 0
La matriz J = I + N , donde

0 1 0 ... 0
0 0 1 . . . 0

N =. . . . . . . . . . . . . . . . .

0 . . . . . . . . . . 1
0 .......... 0
La potencias sucesivas de N son

0 0 1 0 ... 0
0 0 0 1 . . . 0

2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N = , . . . , N m = 0,
0 . . . . . . . . 0 1

0 . . . . . . . . 0 0
0 ........ 0 0
donde m es el orden de la matriz N . Entonces
etJ = etI+tN = et IetN
(tN )m1

tN
= et I + + +
1! (m 1)!
tm1

t
1 1! . . . (m1)!
tm2
= et 0 1 . . . (m2)! .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 ... 1
Si P es una matriz de orden m cuyas columnas son P 1 , . . . , P m , entonces
P etJ = [P 1 . . . P m ]etJ
tm1

= et P 1 tP 1 + P 2 P1 + + Pm .
(m 1)!
A partir de la f
ormula anterior se deduce que las componentes de cualquier so-
on son funciones de la forma et1 p1 (t) + + etr pr (t), donde j es un autovalor
luci
de A y donde pj (t) es un polinomio de grado estrictamente menor que la multiplici-
dad del autovalor j . Tambien es facil, aunque de escritura engorrosa, calcular una
base de soluciones de x0 = Ax sin mas que considerar las n columnas de etB P .
3.4. Soluciones reales. Sea A Mn (R) y considerese el sistema x0 =

Ax, x Rn . Si permitimos soluciones con valores complejos, tenemos que x(t)
es soluci
on si y solo si Re x(t) y Im x(t) son soluciones. Para obtener una base de
soluciones reales, basta tener en cuenta que x(t) es solucion si y solo si su conjugada
compleja x on y que si x1 (t), . . . , xr (t), y 1 (t), y1 (t), . . . , y s (t), ys (t) es una
(t) es soluci
base de soluciones, siendo x1 (t), . . . , xr (t) reales, entonces
x1 (t), . . . , xr (t), Re y 1 (t), Im y 1 (t), . . . , Re y s (t), Im y s (t)
es una base de soluciones reales.
3.5. Sistemas lineales reales planos con coeficientes constantes. El

sistema x0 = Ax es un caso particular de sistema diferencial autonomo, cuya forma
general es
x0 = f (x),
donde f : U Rn . Supongamos que hay existencia y unicidad de soluciones para
el problema de valor inicial de (3.5). Se verifica que
Proposicio on de (3.5) y si t0 R, entonces
n 3.10. Si x(t) es una soluci
x(t + t0 ) tambien es soluci
on.
Si x : I R es una soluci
on, llamamos orbita de x a
orb x = x(I) = {x(t) : t I}
n 3.11. Por cada x0 U pasa una u
Proposicio nica
orbita maximal de (3.5).
Demostracio n. Sean x : I U e y : J U soluciones maximales de (3.5)

tales que x(t0 ) = y(t1 ). Entonces x(t+t0 t1 ), tambien es solucion maximal, tiene la
misma orbita que x(t) y satisface la misma condicion inicial que y(t), luego coincide
con ella.
n 3.3. Un punto x0 U es un punto de equilibrio de (3.5) si f (x0 ) =

Definicio
0.
acil comprobar que x0 es un equilibrio si y solo si x(t) x0 es solucion de

Es f
(3.5).
Llamaremos plano de fase al conjunto de orbitas.
Sea x0 = Ax, donde A M2 (R) y tiene det A 6= 0. El objetivo es determinar
el plano de fases.
El polinomio caracterstico de A es:
2 (traza A) + det A = 0.
Distinguimos los siguientes casos.
1. Hay dos autovalores de A, 1 , 2 reales y distintos. En este caso hay dos
autovectores linealmente independientes, p1 , p2 , de modo que

1 2
1 2
1 0
A p p = p p .
0 2
Cualquier soluci
on es de la forma
et1

x1 (t) 0 y01
= p1 p2 .
x2 (t) 0 et2 y02
Llamamos y1 (t), y2 (t) a las componentes de x1 (t), x2 (t) respecto de la base p1 , p2 .

Entonces
t
y1 (t) e 1 0 y01
= .
y2 (t) 0 et2 y02
Los cuatro semiejes coordenados son orbitas.
Distinguiremos tres casos atendiendo al signo de los autovalores.
1a). 2 < 1 < 0. Entonces
y1 (t), y2 (t) , t
|y1 (t)|, |y2 (t)| , t
y2 (t) y02 (2 1 )t
= e 0, t .
y1 (t) y01
Esta u
ltima afirmaci
on significa que las orbitas tienden al origen con tangente nula
cuando t . Esta configuracion del plano de fases se llama de nodo estable.
Tambien se dice que el punto de equilibrio o el sistema diferencial es un nodo
estable.
1b). 0 < 1 < 2 . Entonces

y1 (t), y2 (t) 0, t
|y1 (t)|, |y2 (t)| , t
y2 (t) y02 (2 1 )t
= e 0, t .
y1 (t) y01
Esta u
ltima afirmaci
on significa que las orbitas tienden al origen con tangente nula
cuando t . El plano de fases tiene una configuracion de nodo inestable.
1c). 2 < 0 < 1 . Entonces
y1 (t) 0, t
|y2 (t)| , t
y2 (t) 0, t
|y1 (t)| , t
Se dice que el plano de fases tiene una configuracion de punto de silla.

2. Hay un autovalor doble, necesariamente real, .
2a) Hay dos autovectoreslinealmente independientes.
En este
caso si P =
1 2
0 0
p p , entonces AP = P , de modo que A = . As que las
0 0
soluciones son de la forma
t
y1 (t) e y
= t 01 .
y2 (t) e y02
Todas las orbitas son semirectas que parten del origen. Si < 0 tenemos una
configuraci
on de punto de estrella estable y si > 0 de punto de estrella inestable.
2b) S
olo hay un autovector linealmente independiente. Entonces

1
AP = P .
0
Y, por tanto,
y1 (t) = (y01 + y02 t)et , y2 (t) = et y02 .
Se dice que el plano de fases tiene una configuracion de nodo impropio.
El comportamiento asint otico de las orbitas se deduce facilmente de las formu-
las.
3. Hay dos autovalores complejos conjugados, = i
3a) Sea 6= 0. Se verifica que si Re p + i Imag p es un autovector de + i y
si

P = Re p Im p ,
entonces

AP = P ,

de donde se deduce que

y1 (t) t cos t sin t y01
=e .
y2 (t) sin t cos t y02
4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES ANALITICOS 59
Si efectuamos un cambio de variable a polares se obtiene r0 = r, 0 = , e

integrando,
p
r(t) = y1 (t)2 + y2 (t)2 = r0 et
y2 (t)
(t) = arctan = 0 t.
y1 (t)
Eliminado t entre las dos ecuaciones, se tiene

() = r(t()) = 0 exp (0 ) ,
que es una espiral logartmica. En las dos figuras que siguen aparece una orbita
tpica en cada uno de los casos > 0 y < 0.
Se dice que el plano de fases tiene una configuracion de foco.
3b) Sea = 0. Entonces r(t) = r0 y la orbita es una circunferencia. Las
2
soluciones son peri
odicas. Se dice que el plano de fases tiene configuracion de

centro.
Finalmente consideremos el caso en que det A = 0. Si exceptuamos el caso
trivial en que A es la matriz nula, hay dos casos posibles. Notese que hay un
autovalor nulo.
Caso 1. 0
y1 0 y1
= .
y20 0 0 y2
El sistema es y10 = y1 , y20 = 0 y las soluciones y1 (t) = y01 exp(t), y2 (t) = y02 .
El eje y1 = 0 est
a formado por puntos de equilibrio y todas las orbitas son semirectas
horizontales.
Caso 2. 0
y1 0 1 y1
= .
y20 0 0 y2
El sistema es y10 = y2 , y20 = 0 y las soluciones y1 (t) = y02 t + y01 , y2 (t) = y02 .
El eje y2 = 0 est a formado por puntos de equilibrio y todas las orbitas son rectas
horizontales.
Si 1 , 2 son los autovalores de A y si tenemos en cuenta que el polinomio
caracterstico de A es
2 (traza A) + det A
= 2 (1 + 2 ) + 1 2
podemos expresar la discusion anterior en terminos del det A y traza A tal como se
muestra en el siguiente gr
afico, donde
= (trazaA)2 4 det A.
4. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes analticos

Comenzamos esta secci on con algunas propiedades basicas de las series de po-
tencias.
Una serie de potencias en t t0 es una serie de funciones de la forma

X
(3.8) ck (t t0 )k .
k=0
on t t t0 , la serie de potencias (3.8), se transforma en una

Mediante la traslaci
serie de potencias centrada en t0 = 0, es decir, de la forma

X
(3.9) ck tk .
k=0
Se dice que la serie de potencias (3.9) converge en t1 , si lo hace la serie numerica

X
ck tk1 .
k=0
Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia 0 R , tal que

la serie converge absolutamente para |t| < R y diverge para |t| > R. Dentro del
intervalo de convergencia |t| < R, la serie de potencias define una funcion

X
x(t) = ck tk ,
k=0
indefinidamente derivable y cuyas derivadas se obtienen derivando termino a termino

en la serie de potencias. Del mismo modo, una primitiva de x se obtiene integrando
termino a termino. Se dice que la funcion x(t) es analtica en |t| < R.
P k
Proposici n 3.12. Sean las series de potencias x(t) =
o k=0 ck t , y(t) =
P k
k=0 dk t , convergentes en |t| < R, entonces
P
1. x(t) + y(t) = k=0 (ck + dk )tk ,
P Pk
2. x(t)y(t) = k=0 ( j=0 cj dkj )tk ,
alidos en |x| < R.
siendo los desarrollos en serie de potencias v
4.1. El m etodo de las series de potencias. Se ilustrara el metodo con el
siguiente ejemplo.
Ejemplo 10. Resolver el problema de valor inicial
x0 = t2 + x, x(0) = 1.
Se supondra que la soluci
on de la ecuacion diferencial admite un desarrollo en serie
de potencias

X
x(t) = ck tk
k=0
y se trata de determinar los coeficientes ck . Derivando termino a termino, se obtiene
que

X
x0 (t) = ck tk1 .
k=1
Sustituyendo en la ecuaci
on diferencial,

X
X
ck tk1 = t2 + ck t k ,
k=1 k=0
que tambien se puede expresar como

X
X
ck+1 tk = t2 + ck tk .
k=0 k=0
4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES ANALITICOS 61
Igualando los coeficientes de la misma potencia de t, se obtiene

c1 = c0 ,
c1 c0
c2 = = ,
2 2
1 + c2 c0 + 2
c3 = = ,
3 3!
c3 c0 + 2
c4 = = ,
4 4!
..
.
Por tanto
c0 2 c0 + 2 3 c0 + 2 4
x(t) = c0 + c0 t + t + t + t + ...
2! 3! 4!
De x(0) = 1 se deduce que c0 = 1. As que
1 3 3
x(t) = 1 + t + t2 + t3 + t4 + . . .
2! 3! 4!
t 1 2
= 3e 2 1 + t + t .
2!
Notese que la ecuaci
on diferencial es de tipo lineal y puede ser resuelta por inte-
graci
on elemental.
Ejemplo 11. Se resolver
a la ecuacion diferencial
x00 + tx0 + x = 0.
Se supondra que la soluci
on de la ecuacion diferencial admite un desarrollo en serie
de potencias

X
x(t) = ck t k
k=0
y se trata de determinar los coeficientes ck . Sustituyendo en la ecuacion diferencial
se obtiene

X X X
k2 k
k(k 1)ck t + kck t + ck tk = 0.
k=2 k=0 k=0
Con el fin de escribir la expresion anterior con un unico sumatorio, se define k 2 =
j. Entonces
X X X
k2 j
k(k 1)ck t = (j + 2)(j + 1)cj+2 t = (k + 2)(k + 1)ck+2 tk .
k=2 j=0 k=0
Por tanto

X
((k + 2)(k + 1)ck+2 + (k + 1)ck )tk = 0.
k=0
De donde se obtiene la relaci on de recurrencia
ck
ck+2 = ,
k+2
a partir de la cual se obtiene
c2 = c20 c4 = c42 = c0
24 ...
c3 = c31 c5 = c53 = c1
35 ....
Finalmente, agrupando los terminos que contienen a c0 y c1 , se llega a

t2 t4 t3 t5

(3.10) x(t) = c0 1 + . . . + c1 t + ... .
2 24 3 35
Haciendo c0 = 1, c1 = 0 y c0 = 0, c1 = 1, se obtienen dos soluciones linealmente
independientes con desarrollos en series de potencias validos para todo t R.
(Comprobar).
Ahora se puede probar que (3.10) es solucion. En efecto, se cumple la relacion
de recurrencia ck+2 = ck /(k + 2). Repitiendo los calculos anteriores se llega a que
x00 (t) + tx0 (t) + x(t) = 0, para todo t R.
El ejemplo anterior es un caso particular de la
Proposicio n 3.13. Sea la ecuaci on diferencial x00 + a(t)x0 + b(t)x = 0, donde
a y b son funciones analticas con desarrollos en series de potencias dados por
X X
a(t) = ak tk , b(t) = bk tk .
k=0 k=0
P k
Si x(t) = k=0 ck t es soluci
on, entonces se verifican las siguientes relaciones de
recurrencia
k
X
(3.11) (k + 2)(k + 1)ck+2 + ((j + 1)cj+1 akj + cj bkj ) = 0, k = 0, 1, . . .
j=0
Demostracio n. Sustituyendo en la ecuacion diferencial se obtiene

X
X
X
X
X
k(k 1)ck tk2 + ( ak tk )( kck tk1 ) + ( bk tk )( ck tk ) = 0,
k=2 k=0 k=1 k=0 k=0
o tambien
X
X
X
X
X
(k + 2)(k + 1)ck+2 + ( ak tk )( (k + 1)ck+1 tk ) + ( bk tk )( )ck tk ) = 0.
k=0 k=0 k=0 k=0 k=0
Multiplicando las series de potencias y agrupando los coeficientes de tk se llega a

X Xk
(k + 2)(k + 1)ck+2 + [(j + 1)cj+1 akj + cj bkj ] tk = 0.
k=0 j=0
Igualando a cero cada coeficiente de tk , se obtiene (3.11).
5. Ejercicios
1. Sea X(t) una funci on matricial definida en el intervalo I. Si X(t) es deri-
vable y tiene inversa para todo t I, demuestre que
(X 1 (t))0 = X 1 (t)X 0 (t)X 1 (t).
2. Resuelva el problema de valor inicial
0 2
x (t) 1/t 0 x(t) t
= + ,
y 0 (t) 1/t2 1/t y(t) 0

x(1) 1
= .
y(1) 1
5. EJERCICIOS 63
3. De que forma ha de ser la funcion a(t), a : (0, ) R, para que las

funciones

a(t) t 1
x1 (t) = 0 , x2 (t) = t2 , x3 (t) = t
0 0 t
sean soluciones linealmente independientes de un sistema de la forma x0 =

A(t)x, t > 0, si ha de cumplirse
4
traza(A(t)) = .
t
Si la cuesti
on anterior tiene solucion, determine el sistema diferencial
x0 = A(t)x.
Si la cuesti
on anterior tiene solucion, resuelva el problema de valor
inicial

1/t 1
x0 = A(t)x + 0 , x(1) = 0 .
0 1
4. Sea una ecuaci on diferencial escalar de segundo orden x00 = f (t, x, x0 ) para
la que se cumple la unicidad de soluciones del problema de valor inicial. De-
muestre que las gr aficas de dos soluciones distintas no pueden ser tangentes
en ning un punto.
Supongase adem as que f es continua y que una solucion de la ecuacion
diferencial, x : I R, tiene infinitos ceros en el intervalo compacto [a, b]
I. Demuestre que x(t) = 0 para todo t I.
5. Sean x1 (t) y x2 (t) dos soluciones linealmente independientes de la ecuacion
diferencial x00 + a(t)x0 + b(t)x = 0, siendo a(t) y b(t) funciones continuas
en el intervalo I. Pruebe que el conjunto de soluciones es un subespacio
vectorial 2-dimensional de C 2 (I, R). Sea c(t) continua en I. Demuestre que
el conjunto de soluciones de x00 + a(t)x0 + b(t)x = c(t) es un subespacio afn
2-dimensional de C 2 (I, R).
6. Describa el metodo de variacion de constantes para encontrar una solucion
particular de la ecuacion x00 + a(t)x0 + b(t)x = c(t).
7. Sean a(t), b(t) R. Demuestre que x(t) es solucion de x00 + a(t)x0 + b(t)x =
c(t) si y solo si Re x(t) es solucion de x00 + a(t)x0 + b(t)x = Re c(t) e Im x(t)
es solucion de x00 + a(t)x0 + b(t)x = Im c(t)
8. Resuelva la ecuaci on x00 + ax0 + bx = 0, donde a, b R.
9. Demuestre que la ecuacion diferencial x00 + ax0 + bx = c0 + c1 t + + cn tn
tiene una soluci on de la forma

n
C0 + C1 t + Cn t ,
si b 6= 0
x(t) = t(C0 + C1 t + Cn t ),n
si b = 0, a 6= 0

2 n
t (C0 + C1 t + Cn t ), si b = 0, a = 0
10. Resuelva la ecuaci on diferencial x00 + x0 + x = t2 .

11. Demuestre que x(t) es solucion de la ecuacion diferencial x00 + ax0 + bx =
et (c0 +c1 t+ +cn tn ) si y solo si u(t) = et x(t) es solucion de la ecuacion
diferencial u00 + (2 + a)u0 + (2 + a + b)u = c0 + c1 t + + cn tn .
Entonces demuestre que la ecuacion diferencial de partida tiene una

soluci
on de la forma

t n
e (C0 + C1 t + Cn t ),
si 2 + a + b 6= 0
n
x(t) = t(C0 + C1 t + Cn t ), si 2 + a + b 6= 0, 2 + a = 0

2
t (C0 + C1 t + Cn tn ), si 2 + a + b = 0, 2 + a = 0
12. Resuelva las ecuaciones diferenciales
x00 + 4x = sin(2t), x00 + 4x = sin(2t).
13. Resuelva la ecuaci
on diferencial
x00 + 2x0 + x = te(1+i)t ,
donde i es la unidad imaginaria compleja.
14. Sean x1 (t) y x2 (t) dos soluciones linealmente independientes de la ecuacion
diferencial x00 + a(t)x0 + b(t)x = 0, siendo a(t) y b(t) funciones continuas
en el intervalo I. Demuestre que los ceros de esas soluciones son distintos
y se presentan de forma alternativa. Es decir, x1 (t) se anula exactamente
una vez entre cualesquiera dos ceros de x2 (t) y viceversa.
15. Sea la ecuacion diferencial lineal de segundo orden x00 + a(t)x0 + b(t)x = 0,
siendo a(t) y b(t) funciones continuas en el intervalo I. Supongase conocida
una solucion x1 (t) tal que x1 (t) 6= 0 para todo t I.
a) Utilice la f
ormula de Abel-Jacobi-Liouville para encontrar una segunda
soluci
on linealmente independiente de la anterior.
b) Encuentre una segunda solucion linealmente independiente de la primera
de la forma x2 (t) = x1 (t)c(t).
16. Encuentre todas las soluciones de la ecuacion diferencial
4 6
x00 x0 + 2 x = 0, t > 0,
t t
sabiendo que x1 (t) = t2 es solucion.
17. Demuestre que cualquier ecuacion diferencial de la forma x00 + a(t)x0 +
b(t)x = 0, se puede transformar mediante un cambio de variables en una
on de la forma y 00 + q(t)y = 0.
ecuaci
18. Sea la ecuacion diferencial x00 + q(t)x = 0, donde q(t) es continua en el
intervalo I y donde q(t) < 0 para todo t I. Demuestre que cualquier
soluci
on no trivial de la ecuacion diferencial tiene a lo sumo un cero.
19. Sea la ecuacion diferencial x00 + q(t)x = 0, donde q(t) es continua en el
intervalo (0, ), donde q(t) > 0 para todo t (0, ) y donde
Z
q(t) dt = .
1
Demuestre que si x(t) es una solucion no trivial, entonces tiene un n

umero
infinito de ceros.
20. Sean u(t), v(t) soluciones no triviales de
u00 + q(t)u = 0, v 00 + r(t)v = 0,
respectivamente. Se supone que q(t) > r(t) > 0 son funciones continuas en
el intervalo I. Demuestre que u(t) se anula al menos una vez entre cada
dos ceros consecutivos de v(t).
5. EJERCICIOS 65
21. Resuelva el sistema diferencial lineal

0
x 3 1 2 x
y 0 = 1 2 1 y .
z0 4 1 3 z
0
x 1 0 1 x
y 0 = 0 1 1 y .
z0 2 0 1 z
0
x 6 2 6 x
y0 = 2 3 3 y .
z0 4 2 4 z
0
x 0 1 1 x
y0 = 2 3 1 y .
z0 1 1 1 z
0
x 3 1 0 x
y0 = 0 3 0 y .
z0 0 2 3 z
0
x 6 8 10 x
y0 = 2 2 3 y .
z0 5 6 8 z
0
x 2 1 2 x
y 0 = 4 5 2 y .
z0 5 1 1 z

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Ecuaciones Diferenciales

Manuel Fernandez Garca-Hierro

Captulo 1. Ecuaciones Diferenciales: Teora Unidimensional 5

Captulo 2. Ecuaciones Diferenciales: Teora Multidimensional 31

Captulo 3. Sistemas Diferenciales Lineales 49

Ecuaciones Diferenciales: Teora Unidimensional

1.1. Campo de pendientes. Sea la ED x0 = f (t, x). En cada (t, x) D

Ejemplo 2. Sea la ED x0 = 2t x. Las isoclinas son las rectas 2t x = c. Las

Proposicio n 1.1. Si x : I U es soluci

Tambien se puede integrar la ecuacion diferencial x0 = x sin dividir por x. En

Si f C 1 (U ), entonces el problema de valor inicial tiene una u nica solucion.

Ejemplo 8. Sea la ED x0 = a(t)(1 + x2 ) y sea x(t) una solucion. Entonces

Teorema 1.5. Sean f C 1 (Uf ), donde Uf es abierto, y g : Ug R continua.

Integrando esta ecuaci

Integrando entre t0 y t, se obtiene

Despejando x(t), se llega a

Finalmente, teniendo en cuenta que

Derivando respecto de t en la formula anterior, se obtiene que x(t) es solucion de

2.5. Cambio de variable. Hay ecuaciones diferenciales que se reducen me-

3. Ecuaciones diferenciales definidas implcitamente

De modo que una integral primera es

acil comprobar que u(t, x) = H(x) G(t) es una integral primera

n 1.4. Se dice que la ecuacion diferencial M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 es

En efecto, sup ongase que u esta definida en el abierto D R2 y sea (t0 , x0 ) D.

3.2. Factores integrantes. Sea la ED M (t, x) + N (t, x)x0 = 0. Se deno-

3.3. Integraci on de algunos tipos especiales de ecuaciones diferen-

Evaluando en t(p), se obtiene

ogamente, si : I R es una subsoluci

on izquierda (para t t0 ), con enunciado obvio.

Si denotamos por x(t) el n

Cu ando alcanzar a la concentracion de sal en el tanque el valor de 0, 2

Establezca un modelo matematico para la poblacion donde se tenga en

cuando el coste total por Kg es el mas bajo posible, es el momento optimo

45. Circuitos el ectricos simples. Se deducen las ED lineales que rigen el

Este circuito consta de cuatro elementos, cuya accion se puede com-

En el segundo caso se sustituye I por dQ/dt:

Ecuaciones Diferenciales: Teora Multidimensional

1. El Problema de Valor Inicial para Ecuaciones Diferenciales

de (2.3), entonces x1 (t) es solucion de (2.2). Un sistema diferencial es autonomo si

2. Existencia y unicidad de las soluciones del problema de valor inicial

uniformemente acotada y, como consecuencia del teorema de Ascoli, se prueba la

2.1. Funciones lipschitzianas.

2. Sea (t0 , x0 ) D. Entonces existe una bola de centro (t0 , x0 ) incluida en D.

Proposicio n 2.2. Sea K un compacto de R Rn y f : K R Rn Rn

De donde se deduce que x = y .

2.2. asica. Sea x : [a, b] Rn continua. Entonces

Demostracio n. Para cada particion P = {t0 , . . . , tn } de [a, b] y cada sk

2.3. Una ecuaci on integral equivalente. El problema de valor inicial es

Lema 2.3. Sea f : D R continua en el conjunto con interior no vaco D.

x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0

n. Si x C 1 (I) es solucion, entonces

El recproco se obtiene derivando bajo el signo integral.

2.4. El lema de Gronwall. Unicidad de soluciones.

Lema 2.4. Sean u, v : [t0 , t1 ] R continuas, u, v 0 y

U 0 (t) bU (t)v(t), [t0 , t1 ].

Hay una versi

Lema 2.5. Sean u, v : [t0 , t1 ] R continuas, u, v 0 y

De donde se deduce que

2.5. Existencia y unicidad local de soluciones.

Entonces el criterio de la mayorante de Weierstrass asegura que la serie

n. Sean a, b > 0 tales que

3. Existencia de soluciones del problema de valor inicial solo con la

para todo t I = [t0 , t0 + ].

V1 = {(, x, ) : a b, kx u < 1 } D.