Lista de Exerccios 1
R 0,76 R 0,75
2 2
11) Dos dados anuais para o setor de manufatura dos EUA para 1899-1922,
Dougherty obteve os seguintes resultados de regresso:
logY =2,810,53 logK + 0,91logL+ 0,047 t
(1,38) (0,34) (0,14) (0,021)
R=0,97, F=189,8
Em que Y = ndice da produo real, K = ndice do uso capital real, L = ndice de
uso real de mo de obra, t = tempo ou tendncia.
a) Teste a significncia dos parmetros do modelo a 5% de significncia
b) H multicolinearidade na regresso? Como podemos saber?
c) O que o sinal a priori de logK? Os resultados correspondem a essa
expectativa?
R 0,672362 F 57,46023
R ajustado 0,660661 p-valor (teste 0,000000
F)
2
Considere a regresso do resduo ao quadrado ( ^ ) do modelo acima, pelas
variveis regressoras, para realizao do teste de White de
Heterocedasticidade.
Coeficiente EP
Intercepto 15626,24 11369,41
Lotsize -1,859507 0,637097
Lotsize^2 -4,98*E-7 4,63E-6
Lotsize*Sqrft 0,000457 0,000277
Lotsize*Bdrms 0,314647 0,252094
Sqrft -2,673918 8,662183
Sqrft^2 0,000352 0,001840
Sqrft*bdrms -1,020860 1,667154
Bdrms -1982,841 5438,483
Bdrms^2 289,7541 758,8303
R 0,672362
R ajustado 0,660661