Esquema

Solucion de Sistemas de Ecuaciones

Metodos Indirectos (Parte I)
MA-1006: Introducci
on al Analisis Numerico

Escuela de Matem
aticas
Universidad de Costa Rica

M.Sc. Pablo Soto - Ph.D. Oscar Salas

juan.sotoquiros@ucr.ac.cr - oscar.salashuertas@ucr.ac.cr

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1 Introduccion

2 Preliminares

3 Metodos Iterativos
Iteraci
on de Jacobi
Iteraci
on de Gauss-Seidel

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3 Metodos Iterativos
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2 Preliminares

3 Metodos Iterativos
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Introduccion

Como se explico en anteriormente, los metodos para resolver los sistemas

de ecuaciones se pueden clasificar en dos grupos:

M etodos Directos: Estos metodos dan la soluci

on exacta a un
sistema de ecuaciones lineales. Algunos ejemplos son eliminacion
Gaussiana (con pivoteo) y factorizaci
on LU . (Ya vistos en clases)
M etodos Indirectos: Estos metodos aproximan la solucion de un
sistema de ecuaciones lineales utilizando alg
un metodo iterativo.
Algunos ejemplos son los metodos de Jacobi, Gauss-Seidel, SOR y
Gradiente Conjugado.

A continuacion se explicaran dos de los metodos indirectos para resolver

sistemas de ecuaciones lineales.

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Normas en Rn

Sea Rn el espacio vectorial de entradas reales de dimension n.

Norma en Rn
Una norma en Rn se define como una funci
on } } : Rn R tal que para
todo v, w P Rn y P R se cumple
}v} 0
}v} 0 si y solo si v p0, 0, ..., 0qT .
}v} ||}v}
}v ` w} }v} ` }w}

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Normas en Rn

Sea x px1 , x2 , ..., xn qT P Rn . Tres normas en Rn que se utilizaran en

este curso son:

Norma 1:
n

}x}1 |xk | |x1 | ` |x2 | ` ...|xn |
k1

Norma 2: g
f n b
f
}x}2 e x2k x21 ` x22 ` ...x2n
k1

Norma 8:
}x}8 m
ax |xk |
k1,...,n

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Normas en Rn

Ejemplo
Sea x p1, 3, 10, 15, 7qT P R5 . Entonces:
Norma 1:

}x}1 |1| ` | 3| ` |10| ` | 15| ` |7| 36

Norma 2:
a ?
}x}2 p1q2 ` p3q2 ` p10q2 ` p15q2 ` p7q2 384 19.5959...

Norma 8:
}x}8 m
ax |xk | | 15| 15
k1,...,5

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Normas en Rmn

Sea Rmn el espacio matrices de entradas reales con m filas y n columnas.

Norma en Rmn
Una norma en Rmn se define como una funcion ||| ||| : Rmn R tal
que para todo A, B P R mn y P R se cumple
|||A||| 0

0 0
|||A||| 0 si y solo si A ... . . . ... .

0 0 mn
|||A||| || |||A|||
|||A ` B||| |||A||| ` |||B|||

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Normas en Rmn
Un ejemplo de norma matricial es la norma de Frobenius:
g
fm n
f
|||A|||F e pAi,j q2
i1 j1

Ejemplo

1 2 3 4
Calcular la norma de Frobenius de A 5 6 1 2 .
1 0 1 2

|||A|||F
a
p1q2 ` p2q2 ` p3q2 ` p4q2 ` p5q2 ` p6q2 ` p1q2 ` p2q2 ` p1q2 ` p0q2 ` p1q2 ` p2q2
?
102 10.0995...

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Normas en Rmn

Norma Inducida
Sea || || una norma vectorial en Rn . Entonces ||| ||| : Rnn R definida
por
||Ax||
|||A||| m ax
xPRn t0u ||x||

es una norma matricial. Esta norma es conocida como norma inducida.

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Normas en Rmn
Dependiendo de la norma vectorial utilizada, se puede obtener una formula
explcita para ellas. Algunos ejemplos de normas inducidas por una norma
vectorial son:

Norma inducida por || ||8 :

n

|||A|||8 m
ax |Ai,j |.
i1,...,n
j1

Es decir,la maxima suma de los valores absolutos de sus filas.

Norma inducida por || ||1 :
n

|||A|||1 m
ax |Ai,j |.
j1,...,n
i1

Es decir,la maxima suma de los valores absolutos de sus columnas.

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Normas en Rmn

Ejemplo
Sea B P R33 tal que

1 2 3
B 1 2 5 .
0 1 2

Entonces
La maxima suma en valor absoluto de las filas se obtiene en la fila 2,
cuyo resultado es 8. Entonces |||B|||8 8.
La maxima suma en valor absoluto de las columnas se obtiene en la
columna 3, cuyo resultado es 10. Entonces |||B|||8 10.

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Metodos Iterativos

Dado el sistema lineal Ax b, considere la matriz del sistema como la

diferencia de dos nuevas matrices, es decir

A M N,

donde M es invertible. Entonces sustituyendo esta descomposicion en el

sistema se obtiene:

Ax b
pM N qx b
Mx Nx ` b
x M 1 N x ` M 1 b

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Metodos Iterativos

on x M 1 N x ` M 1 b se obtiene el siguiente
A partir de la descomposici
teorema que define un metodo iterativo para aproximar la solucion de un
sistema lineal.
Teorema
Sean A, M, N P Rnn tales que A M N , con A y M matrices y
b P Rn . Entonces si }M 1 N }8 1, el metodo iterativo definido por
" pk`1q
x M 1 N xpkq ` M 1 b,
x p0q

converge hacia la solucion del sistema lineal Ax b, para cualquier valor

inicial xp0q P Rn .

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Metodos Iterativos

Dos criterios de parada para este metodo iterativo son:

Error Relativo:
}xpk`1q xpkq }
tol,
}xpk`1q }
Error Absoluto:
}b Axpkq } tol,

donde tol P R` es una tolerancia dada.

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Metodos Iterativos

Dependiendo de la eleccion del M y N se definen los metodos iterativos.

Algunas elecciones para M son dadas en las siguientes secciones,
considerando la descomposicion:

A L ` D ` U,

donde L y D son las matrices formadas por la parte estrictamente

triangular inferior y superior de A, respectivamente; mientras que D es la
matriz formada por la diagonal principal.

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Metodos Iterativos

Figura : Descomposici
on A L ` D ` U

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Metodos Iterativos

Ejemplo

1 2 3 4 0 0 0 0
5 6 7 8 5 0 0 0
Para A
9 10 11 12
. Entonces: L ,
9 10 0 0
13 14 15 16 13 14 15 0

1 0 0 0 0 2 3 4
0 6 0 0 0 0 7 8
D
0
yU
0 11 0 0 0 0 12
0 0 0 16 0 0 0 0

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Sea Ax b y A L ` D ` U . La iteraci on de Jacobi o m

etodo de
Jacobi se obtiene al elegir M D y N pL ` U q. Entonces:
" pk`1q
x D1 pL ` U qxpkq ` D1 b
x p0q

El metodo converge para cualquier xp0q P Rn si }D1 pL ` U q}8 1.

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Ejemplo
Utilizando la iteracion de Jacobi, determine la aproximacion xp5q , del
sistema $
& 5x1 ` x2 ` x3 7,
x1 ` 5x2 ` x3 7,
x1 ` x2 ` 5x3 7,
%

con valor inicial xp0q p0, 0, 0qT .

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Soluci
on:

5 1 1 7
Para el sistema dado por A 1 5 1 ,b
7 .
1 1 5 7
De la matriz de coeficiente A se obtiene:

0 0 0 5 0 0 0 1 1
L 1 0 0 , D 0 5 0 , U 0 0 1
1 1 0 0 0 5 0 0 0

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Metodos Iterativo: Iteracion de Jacobi

Por lo tanto, se define el metodo de Jacobi de la siguiente manera:

"
xpk`1q D1 pL ` U qxpkq ` D1 b
xp0q

$
pk`1q 1 pkq 1
x 0 0 0 1 1 x 0 0 7
1 5 1 5




pk`1q 1 pkq 1


x2 0 5 0 1 0 1 x2 ` 0 5 0 7


pk`1q pkq
1 1
& x3 0 0 5 1 1 0 x3 0 0 5 7




0



0







% 0

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Del metodo iterativo se obtiene:

p1q 1 p0q 1
x 0 0 0 1 1 x 0 0 7
1 5 1 5
p1q
x2p1q 1 p0q 1
x

0 5 0 1 0 1 x2 ` 0 5 0 7

p1q 1 p0q 1
x3 0 0 5 1 1 0 x3 0 0 5 7

1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 7
5 5

0 1 1
5 0 1 0 1 0 ` 0 5 0 7

1 1
0 0 5 1 1 0 0 0 0 5 7

1.4


1.4

1.4

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

De forma similar se obtiene:

0.84 0.9744
xp2q 0.84 xp4q 0.9744
0.84 0.9744

1.064 1.0024
xp3q 1.064 xp5q 1.0024
1.064 1.0024

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Por lo tanto se tiene una aproximaci

on

xp5q p1.01024, 1.01024, 1.01024qT .

Sabiendo que la solucion del sistema es x p1, 1, 1qT , el error relativo de

la aproximacion es
}x xp5q }2
0.01024
}x}2

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Para efectos de implementaci on, se puede obtener un metodo iterativo que

no necesite el realizar el producto de matrices y vectores. Para eso,
considere como ejemplo el siguiente sistema 4 4:

$

a1,1 x1 ` a2,1 x2 ` a3,1 x3 ` a4,1 x4 b1
a1,2 x1 ` a2,2 x2 ` a3,2 x3 ` a4,2 x4 b2
&

a x ` a2,3 x2 ` a3,3 x3 ` a4,3 x4 b3
% 1,3 1


a1,4 x1 ` a2,4 x2 ` a3,4 x3 ` a4,4 x4 b4

donde ai,j y bi son n

umero reales, y xi son variables, i, j P t1, 2, 3, 4u.

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Otra forma de ver la iteraci

on de Jacobi consiste en despejar los terminos
de la diagonal del lado derecho, es decir,

$ b1 a1,2 x2 a1,3 x3 a1,4 x4

x1


a1,1

b2 a2,1 x1 a2,3 x3 a2,4 x4
& x2


a2,2
b3 a3,1 x1 a3,2 x2 a3,4 x4

x3
a3,3





b4 a4,1 x1 a4,2 x2 a4,3 x3
% x4

a4,4

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

De esta manera, la iteraci

on de Jacobi se puede escribir de la siguiente
manera:
$ pkq pkq pkq
pk`1q b1 a1,2 x2 a1,3 x3 a1,4 x4


1x


a1,1
pkq pkq pkq

pk`1q b2 a2,1 x1 a2,3 x3 a2,4 x4
& x2


a2,2
pkq pkq pkq
pk`1q b3 a3,1 x 1 a 3,2 x2 a3,4 x4
x


3


a3,3
pkq pkq pkq
b4 a4,1 x1 a4,2 x2 a4,3 x3

pk`1q
% x4


a4,4

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Ejemplo
Considere el ejemplo anterior, es decir el sistema
$
& 5x1 ` x2 ` x3 7
x1 ` 5x2 ` x3 7 .
x1 ` x2 ` 5x3 7
%

El metodo iterativo de Jacobi se define como

$ pkq pkq
pk`1q 7 x2 x3

x1
5



& pkq pkq
pk`1q 7 x1 x3
x2

5
pkq pkq
7 x1 x2


% xpk`1q


3
5

y da los mismos resultados del ejemplo anterior con xp0q p0, 0, 0qT .

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

El siguiente teorema explica la convergencia del metodo de Jacobi.

Teorema
Sea A una matriz estrictamente diagonal dominante de tama no n n y
b P Rn . Entonces la iteraci
on de Jacobi converge hacia la solucion del
sistema Ax b para cualquier valor inicial x0 P Rn .

Nota: Una matriz es estrictamente dominante cuando, para todas las filas,
el valor absoluto del elemento de la diagonal de esa fila es estrictamente
mayor que la suma de los valores absolutos del resto de elementos de esa
fila. Es decir
n

|Ai,i | |Ai,j |, i P t1, 2, ..., nu.
j1
ji

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Ejemplo
Considere el sistema Ax b donde

2 1 0
A 1 3 1 .
0 1 2

El metodo iterativo de Jacobi aplicado al sistema anterior converge

utilizando el metodo de Jacobi, para cualquier valor inicial x0 P Rn y
cualquier b P Rn , ya que la matriz A es una matriz estrictamente diagonal
dominante.

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Metodos Iterativos: Iteracion de Jacobi

Si el sistema Ax b no cumple que A es estrictamente diagonal
dominate, entonces, en algunos casos, se puede reescribir el sistema de
tal manera que la matriz de coeficientes sea estrictamente diagonal
dominate, haciendo un intercambio de filas.
Ejercicio
Considere el sistema Ax b donde

2 10 3 5
A 10 3 1 y b 14 .
0 1 2 14

Considerando las condiciones necesarias, aplique el metodo de Jacobi al

sistema anterior de tal manera que este converja, con 5 iteraciones y
xp0q p0, 0, 0qT . Calcule el error relativo.

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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Sea Ax b y A L ` D ` U . La iteraci
on de Gauss-Seidel o m
etodo
de Gauss-Seidel posee dos variantes:

Gauss-Seidel hacia adelante: M L ` D y N U .

Gauss-Seidel hacia atr
as: M D ` U y N L.

Entonces: "
xpk`1q pL ` Dq1 U xpkq ` pL ` Dq1 b
G-S hacia adelante:
xp0q
"
xpk`1q pD ` U q1 Lxpkq ` pD ` U q1 b
G-S hacia atr
as:
xp0q

Cada una de las variantes converge para cualquier xp0q P Rn si

}pL ` Dq1 U }8 1 y }pD ` U q1 L}8 1, respectivamente.
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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Ejemplo
Utilizando la iteracion de Gauss-Seidel hacia adelante, plantee el sistema
iterativo del sistema
$
& 5x1 ` x2 ` x3 7,
x1 ` 5x2 ` x3 7,
x1 ` x2 ` 5x3 7,
%

con valor inicial xp0q .

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Soluci
on:

5 1 1 7
Para el sistema dado por A 1 5 1 ,b
7 .
1 1 5 7
De la matriz de coeficiente A se obtiene:

0 0 0 5 0 0 0 1 1
L 1 0 0 , D 0 5 0 , U 0 0 1
1 1 0 0 0 5 0 0 0

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Por lo tanto, se define el metodo de Gauss-Seidel de la siguiente manera:

"
xpk`1q pL ` Dq1 U xpkq ` pL ` Dq1 b
xp0q

$
pk`1q 1 pkq 1
x 0 0 0 1 1 x 0 0 7
1 5 1 5

pk`1q 1 1 pkq 1 1

x2 0 0 0 1 x ` 0 7
2
25 5
25 5

pk`1q 4 1 pkq 4 1
1 1
& x3 125 25 5 0 0 0 x3 125 25 5 7

p0q

x
1

p0q
x2

p0q
% x3

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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Para efectos de implementaci on, se puede obtener un metodo iterativo que

no necesite el realizar el producto de matrices y vectores, similar al metodo
de Gauss-Seidel hacia adelante y hacia atras. Para eso, considere como
ejemplo el siguiente sistema 4 4:

$

a1,1 x1 ` a2,1 x2 ` a3,1 x3 ` a4,1 x4 b1
a1,2 x1 ` a2,2 x2 ` a3,2 x3 ` a4,2 x4 b2
&

a x ` a2,3 x2 ` a3,3 x3 ` a4,3 x4 b3
% 1,3 1


a1,4 x1 ` a2,4 x2 ` a3,4 x3 ` a4,4 x4 b4

donde ai,j y bi son n

umero reales, y xi son variables, i, j P t1, 2, 3, 4u.

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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Otra forma de ver la iteraci

on de Jacobi consiste en despejar los terminos
de la diagonal del lado derecho, es decir,

$ b1 a1,2 x2 a1,3 x3 a1,4 x4

x1


a1,1

b2 a2,1 x1 a2,3 x3 a2,4 x4
& x2


a2,2
b3 a3,1 x1 a3,2 x2 a3,4 x4

x3
a3,3





b4 a4,1 x1 a4,2 x2 a4,3 x3
% x4

a4,4

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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Para obtener el metodo iterativo de Gauss-Seidel hacia adelante, se
realizan las mejoras a las aproximaciones posteriores, despues de calcular
pk`1q
cada una de ellas, iniciando con x1 , y luego aproximar lo valores hacia
adelante. Es decir
$ pkq pkq pkq
pk`1q b1 a1,2 x2 a1,3 x3 a1,4 x4

x
1 a1,1



pk`1q pkq pkq

pk`1q b2 a2,1 x1 a2,3 x3 a2,4 x4
& x2


a2,2
pk`1q pk`1q pkq
pk`1q b3 a3,1 x1 a3,2 x2 a3,4 x4
x3





a3,3
pk`1q pk`1q pk`1q
b4 a4,1 x1 a4,2 x2 a4,3 x3

pk`1q
% x4


a4,4

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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Para obtener el metodo iterativo de Gauss-Seidel hacia atr as, se realizan
las mejoras a las aproximaciones posteriores, despues de calcular cada una
pk`1q
de ellas, iniciando con x4 , y luego aproximar lo valores hacia atras. Es
decir
$ pk`1q pk`1q pk`1q
pk`1q b1 a1,2 x2 a1,3 x3 a1,4 x4

x
1 a1,1



pkq pk`1q pk`1q

pk`1q b2 a2,1 x1 a2,3 x3 a2,4 x4
& x2


a2,2
pkq pkq pk`1q
pk`1q b3 a3,1 x1 a3,2 x2 a3,4 x4
x3





a3,3
pkq pkq pkq
b4 a4,1 x1 a4,2 x2 a4,3 x3

pk`1q
% x4


a4,4

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Iteraci
on de Jacobi
Preliminares
Iteraci
on de Gauss-Seidel
M
etodos Iterativos

Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

Ejemplo
Del ejemplo anterior, que es el sistema
$
& 5x1 ` x2 ` x3 7,
x1 ` 5x2 ` x3 7,
x1 ` x2 ` 5x3 7,
%

Del sistema se obtiene el metodo iterativo de Gauss-Seidel hacia adelante:

$ pkq pkq
pk`1q 7 x2 x3

x1
5



& pk`1q pkq
pk`1q 7 x1 x3
x2

5
pk`1q pk`1q
7 x1 x2


% xpk`1q


3
5

con xp0q p0, 0, 0qT .

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Iteraci
on de Jacobi
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on de Gauss-Seidel
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etodos Iterativos

Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

0 0.9964
xp0q 0 xp3q 1.0014
0 1.0014

1.14
xp1q 1.12 0.9996
0.896 xp4q 1.0000
1.0000
0.9968
xp2q 1.0214
0.9964 1.0000
xp5q 1.0000
1.0000

Como la solucion original es p1, 1, 1qT , entonces la aproximacion xp5q

produce un error relativo de cero.
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Iteraci
on de Jacobi
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on de Gauss-Seidel
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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

El siguiente teorema explica la convergencia del metodo de Gauss-Seidel,

tanto hacia adelante como hacia atras.
Teorema
Sea A una matriz estrictamente diagonal dominante de tama no n n y
b P Rn . Entonces la iteraci
on de Gauss-Seidel hacia adelante y hacia atras
converge hacia la solucion del sistema Ax b para cualquier valor inicial
x0 P Rn .

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Iteraci
on de Jacobi
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Iteraci
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Metodos Iterativos: Iteracion de Gauss-Seidel

De forma similar al metodo de Jacobi, si el sistema Ax b no cumple que
A es estrictamente diagonal dominate, entonces, en algunos casos, se
puede reescribir el sistema de tal manera que la matriz de coeficientes sea
estrictamente diagonal dominate, haciendo un intercambio de filas.
Ejercicio
Considere el sistema Ax b donde

2 10 3 5
A 10 3 1 y b 14 .
0 1 2 14

Considerando las condiciones necesarias, aplique el metodo de Gauss-Seidel

hacia adelante y hacia atras al sistema anterior de tal manera que este
converja, con 5 iteraciones y xp0q p0, 0, 0qT . Calcule el error relativo.

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