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Un bono con tasa cupn 8%, de 15 aos, tiene una TIR de 10% y una duracin de 8.05 aos. Si la
tasa de rendimiento cambia 25 pb, cunto variar el precio del bono? *
3.27%
2.01%
6,44%
1.83%
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El riesgo de mercado se puede medir de mejor forma a travs de los siguientes instrumentos
nancieros: *
Nivel de posiciones, valor en riesgo y pruebas de estrs.
Valor en riesgo, jacin de lmites, pruebas retrospectivas y pruebas de estrs.
Valores en riesgo, modelo de varianza y de covarianza
Nivel de posiciones, valores puntos bases y valores en riesgo.
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De las siguientes aseveraciones, Cul es la verdadera? *
El backtesting o testeo retroactivo es un mtodo de evaluacin peridica que permite medir la
exactitud y capacidad predictiva del modelo de riesgos VaR.
Los calces de activos y pasivos son el instrumento que permiten cuanti car el riesgo de mercado y de
liquidez.
El riesgo de liquidez deriva de la capacidad de la empresa para no cumplir con sus obligaciones
nancieras.
Las pruebas de estrs permiten medir los efectos adversos de una cartera de inversin frente a
situaciones de crisis y se basan en el modelo de correlaciones del VAR
Suponiendo que se tiene una inversin en acciones de $1.500.000, su precio tiene una volatilidad
de 15% anual y usted calcula el Valor en Riesgo obteniendo es de $ 9.200 diarios. La
interpretacin de este ltimo es la siguiente: *
Corresponde a la estimacin estadstica, con cierto grado de con anza, de la prdida potencial diaria
que podra tener dicha accin.
Corresponde a la prdida de dicha accin determinada estadsticamente.
Corresponde a la prdida estadstica diaria por variacin de precio de dicha accin
Los $9.200 corresponden a la estimacin estadstica de la uctuacin que podra tener dicha accin
en un da
Manteniendo constante el resto de los factores, el riesgo de tasa de inters de un bono con
cupones es generalmente mayor, si su: *
Su inters corriente es mayor
Madurez es menor
Su TIR es menor
Su tasa de cupn es mayor
El monto de las inversiones en bienes corporales muebles en ningn caso podr representar el: *
El 5% del patrimonio depurado.
El 25% del patrimonio depurado.
El 15% del patrimonio depurado.
Ninguna es correcta
Manteniendo constante el resto de los factores, el riesgo de tasa de inters de un bono con
cupones es generalmente mayor cuando su: *
La tasa cupn es mayor
Madurez es mayor
La TIR es mayor
Todas son correctas
Respecto al control interno y de gestin de riesgo para los intermediarios de valores, los
responsables de que la entidad est adecuadamente organizada, que cuente con controles
internos y sistemas de gestin de riesgo apropiados, son: *
A) La Alta Administracin
C) El gerente general
B) El presidente
Slo A y B
Entre las responsabilidades de la Alta Administracin respecto del control interno y gestin de
riesgos para intermediarios de valores, destacan: *
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Todas son correctas
Establecer una estructura organizacional adecuada, consistente con el volumen y complejidad de las
operaciones y que contemple una apropiada segregacin de funciones.
Establecer un cdigo de tica, el que debe ser conocido y respetado por todo el personal del
intermediario.
Conocer y comprender los riesgos inherentes a los negocios y actividades que desarrolla el
intermediario de valores.
Es el riesgo de incumplimiento por parte del corredor contraparte y de los clientes contraparte de
los acuerdos y contratos rmados, los que pudieran resultar en que la operacin no se
perfeccione en el tiempo y la forma pactada, excluidas las causales de liquidez y solvencia. *
Riesgo Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo Contraparte
Riesgo Mercado
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imprevistos.
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Tasa cupn
Todas son correctas
Usted es nombrado gerente de riesgos de una Compaa la cual tiene elevada incobrabilidad de
cuentas por cobrar y bajo nivel de provisiones. Cual de las siguientes acciones seran las ms
convenientes para enfrentar la situacin descrita: *
El valor en riesgo afecta la tasa de recuperacin de crditos
Las garantas recibidas por crditos otorgados, aseguran la recuperabilidad de las cuentas por cobrar
El inadecuado manejo del riesgo operacional, puede generar problemas de liquidez, afectar el riesgo de
crdito y el riesgo de mercado
El riesgo de crdito es independiente del riesgo operacional
Si se tiene un descalce neto en dlares, de menos USD 300.000, derivado de activos por USD
700.000 y pasivos por USD 1,0 milln, una baja del tipo de cambio tendr el siguiente efecto: *
Ser negativo para la empresa pues sus pasivos en dlares aumentarn
Es difcil determinar los efectos debido al comportamiento de los activos y pasivos en dlares
Ser neutro para la compaa, pues no le afecta su posicin en moneda extranjera
Ser positivo para la empresa debido que disminuyen sus pasivos en moneda nacional
De las siguientes a rmaciones, cul de ellas expresa de mejor manera los objetivos de la Unidad
de Auditora Interna de los intermediarios de valores: *
Ninguna es correcta
El veri car el correcto funcionamiento del sistema de control interno y gestin de riesgo y su
consistencia con los objetivos y polticas de la organizacin.
La correcta contratacin de terceros para el desarrollo de funciones de auditora.
La independencia de los rganos de control respecto de la Alta Administracin.
Respecto de los ttulos de oferta pblica representativos de deuda, para el clculo del monto de
cobertura patrimonial se deber determinar: *
Los compromisos de compra, operaciones de venta con compromiso de retrocompra, colocaciones a
rme y, obligaciones frente a opciones de venta de terceros.
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Los porcentajes dispuestos sobre el mercado de cada ttulo accionario sobre el cual el intermediario
haya efectuado una venta corta por cuenta propia.
Un monto referido a los ttulos de oferta pblica representativos de deuda que el intermediario
considere en el cmputo de su patrimonio lquido.
Los porcentajes dispuestos sobre el valor de mercado de aquellos ttulos sujetos a obligaciones de
compra futura que no se encuentren cubiertas.
Cul del las siguientes de niciones se ajusta mejor al "Riesgo de Tipo de Cambio" *
Consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato nanciero no asuma sus
obligaciones.
Se re ere al hecho de que una de las partes de un contrato nanciero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos que no puede vender con la
su ciente rapidez y al precio adecuado y la voluntad de hacerlo.
Se conoce como la posibilidad de ocurrencia de prdidas nancieras, originadas por fallas o
insu ciencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnologa, y en la presencia de eventos externos
imprevistos.
Consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.
Determine el valor en riesgo de 100 puntos base de una posicin de $4.500.000, cuyo capital
inicial equivale a 1.000 cuotas y que, al da de hoy, el valor de la cuota es de $5.000: *
$ 55.000
$ 50.000
$ 500.000
$ 5.000
El riesgo de tasa de inters de un Bono, est relacionado con con la tasa del cupn en forma: *
Inversa
No tiene relacin
Depende del mercado
Directa
Dada su madurez, la duracin de un bono 0 cupn es mayor cuando la tasa de descuento es: *
Mayor
Menor
La duracin de un bono es independiente de la tasa de descuento
Igual a la tasa de riesgo
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