M

etodos y Modelos Cuantitativos

Para An
alisis de la Informaci
on
Estadstica Basica y Metodos Cuantitativos

Jose Gabriel Castillo, Ph.D.

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 1 / 19

Estadstica basica

Tres son los campos principales de la estadstica:

Estadstica descriptiva
Estimacion puntual
Inferencia estadstica

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 2 / 19

Estadstica descriptiva

Distribucion relativa de frecuencias / histograma: muestra la

proporcion de las observaciones que cae dentro de intervalos
numericos definidos.
Momentos estadsticos poblacionales:
Pn
I media: x = n1 i=1 xi
Pn
I varianza: 2 = n1 i=1 (xi x )2
p
1
Pn
F desviaci
on est
andar: = n i=1
(xi x )2
Pn
F covarianza (x,y): Cov (x , y ) = n1 i=1
(xi x )(yi y )
Pn
n1 x )3
(xi
I sesgo/asimetra: s = i=1
3

1
Pn 4
n (xi
x)
I kurtosis: k = i=1
4

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 3 / 19

Estadstica descriptiva

Momentos estadsticos muestrales:

Pn
I media: x = n1 i=1 xi
Pn
I varianza: 2 = (n 1)1 i=1 (xi x
)2
p Pn
F desviaci
on est
andar: = (n 1)1 i=1
(xi x )2
Pn
F covarianza (x,y): Cov (x , y ) = (n 1)1 i=1
(xi x )(yi y )
Pn x 3
sesgo/asimetra: s = n xi


I
(n1)(n2) i=1

n(n+1) Pn x 4 3(n1)2
curtosis: k = xi


I
(n1)(n2)(n3) i=1 (n2)(n3)

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 4 / 19

 Taller practico #1-A:
Estadstica Descriptiva

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 5 / 19

 Modelos de decisi
on y
probabilidad

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 6 / 19

Modelos de decision

Un modelo es una representaci

on simplificada de la realidad. Puede ser de
dos tipos:
Modelos determinsticos: Cuya informaci
on de los insumos del
modelo es conocida con certeza.
Modelos probabilsticos: En donde la informacion de analisis tiene
un grado de incertidumbre y por lo tanto solo puede ser aproximada
con una probabilidad de ocurrencia tal que p (0, 1).

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 7 / 19

Eventos aleatorios, probabilidad y sesgos cognitivos
Un evento aleatorio (random) es un evento impredecible que adopta
distintos valores y cuya realizaci
on tiene igual probabilidad de ocurrencia.
Ej: numero de lotera, clima (?).
Sesgo de representatividad: Un evento mas representativo no
necesariamente es un evento mas probable. Ej: lanzar una moneda y
obtener: CSSCCSCCCC

Sesgo de confirmacion: Interpretar o buscar informacion de tal forma que

confirme nuestras pre concepciones.
Falacia del Apostador: Las probabilidades futuras de un evento se modifican
por realizaciones del pasado.Ej: lanzar una moneda y obtener 7 veces Cara
incrementa la probabilidad de que la siguiente sea Sello.

Falacia de la mano caliente: El exito previo determina mayor probabilidad

de exito futuro.
Ilusion de control: Creencia de que podemos intervenir en el resultado de un
evento aleatorio.

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 8 / 19

Variables aleatorias y probabilidad

Una variable aleatoria es una variable que toma valores numericos como
realizaciones de un experimento aleatorio. Estas pueden ser de dos clases:
Discretas: valores de 0 o 1, o n
umeros enteros limitados. Ej: edad,
sexo.
Continuas: valores continuos sobre cualquier intervalo lineal. Ej:
temperatura, ingresos.
Las variables aleatorias pueden provenir de distribuciones de probabilidad
(parametricas). Si definimos la probabilidad de ocurrencia de un elemento
de la variable como p, esta debe cumplir con dos condiciones:
p(x ) 0
p(x ) = 1
P

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 9 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

La probabilidad de un evento puede ser aproximada de varias formas, en

general emplearemos los siguientes conceptos:

Definicion (Probabilidad emprica:)

N
umero de veces que ocurre un evento
p=
Numero de observaciones

Definicion (Ley de los grandes numeros (LLN))

Si repetimos un experimento un gran n umero de veces, el promedio de la
probabilidad emprica se aproxima a su valor esperado (poblacional/real)

Ej: Lanzar una moneda.

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 10 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

Algunas reglas importantes de las probabilidades a tomar en cuenta. Si

dos eventos A y B son mutuamente excluyentes:

Suma: P(A B) = P(A) + P(B)

Complemento: P(A) + P( A) = 1 = P(A) = 1 P( A)

Si dos eventos A y B NO son mutuamente excluyentes:

Suma: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B)

Si dos eventos son independientes (la ocurrencia de uno no afecta la

probabilidad de ocurrencia de otro)

Producto: P(A B C ) = P(A)P(B)P(C )

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 11 / 19

Conceptos basicos de probabilidad
Ej: Su compa na produce lacteos. Implement o un nuevo sistema de
distribucion de leche en cadena de fro que esta a prueba. El tecnico de
produccion detecta que el producto no esta llegando al sistema de
empacado adecuadamente y usted decide hacer un muestreo para evaluar
el nuevo sistema. Los resultados de su estudio son los siguientes:

Table: Resultados estudio

Evento Descripci
on Litros p(evento)
A Satisfactorio 5000 0.70
B A temperatura mayor 1500 0.21
C A temperatura menor 600 0.08
TOTAL muestra 7100 1.00

Cual es la probabilidad de que la leche este en condiciones procesables?

(Cual es la probabilidad de que la leche se pudra?)
Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 12 / 19
Conceptos basicos de probabilidad
Si la probabilidad es condicional (probabilidad de ocurrencia condicional
en que otro ocurra previamente)
Producto: P(A B) = P(A)P(B|A)

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 13 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

Ej: Usted es un productor de cafe y para analizar la demanda de su

producto en el mercado realiza una encuesta en donde obtiene informacion
del consumo de tasas de cafe diario por rango de edad (Tabla de
contingencia).

Table: Estudio sobre el consumo de cafe

Edad Bajo Medio Alto TOTAL

x<30 21 58 56 135
30-40 56 54 65 175
40-50 21 35 32 88
x>50 14 65 47 126
TOTAL 112 212 200 524

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 14 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

Responda las siguientes preguntas:

1 Cual es la probabilidad de que sus consumidores tengan de 40 a 50 a
nos?
2 Cual es la probabilidad de que el consumo de sus clientes sea moderado?
3 Cual es la probabilidad de que un consumidor de su producto tenga entre 40
o 50 anos y su consumo sea moderado?
4 Cual es la probabilidad de que un consumidor de consumo bajo sea menor a
40 anos?
5 Cual es la probabilidad de que un consumidor al azar tenga un consumo alto
o sea mayor de 50 a nos?
6 Cual es la probabilidad de que un consumidor tenga un consumo alto y sea
menor de 30 a nos o tenga un consumo alto y sea mayor de 50 a
nos?

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 15 / 19

Conceptos basicos de probabilidad
1 Cu
al es la probabilidad de que sus consumidores tengan de 40 a 50 a
nos?
88
p(A) = 524 0.17
2 Cu
al es la probabilidad de que el consumo de sus clientes sea moderado?
212
p(B) = 524 0.40

3 Cual es la probabilidad de que un consumidor de su producto tenga entre 40 o 50

a
nos y su consumo sea moderado?
I p(A)p(B|A) = 88 35 0.07
524 88
212 35
I p(B)p(A|B) = 524
212
0.07
4 Cual es la probabilidad de que un consumidor de consumo bajo sea menor a 40
77
nos? p(C D) = p(C ) + p(D) = 112
a 0.69
5 Cu
al es la probabilidad de que un consumidor al azar tenga un consumo alto o sea
mayor de 50 anos?
p(C D) = p(C ) + p(D) p(C D) = 200524
+ 126
524
47
524 = 279
524
0.53
6 Cual es la probabilidad de que un consumidor tenga un consumo alto y sea menor
de 30 anos o tenga un consumo alto y sea mayor de 50 anos?
56 47 103
p(C D) = p(C ) + p(D) p(C D) = 524 + 524 0 = 524 0.197

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 16 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

Un concepto u til para la aplicaci

on del problema de riesgo/incertidumbre
en el analisis de posibilidades de inversion y costo/beneficio, as como para
determinar las creencias de los consumidores, es el Teorema de Bayes:

Definicion (Teorema de Bayes)

P(B|A)P(A)
P(A|B) =
P(B)

P(A1 )P(B|A1 )
P(A1 |B) =
P(A1 )P(B|A1 ) + P(A2 )P(B|A2 )

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 17 / 19

Conceptos basicos de probabilidad

Ej. Determinar la forma de pago de Juan que compra un parlante BOSE en

$75.00. Usted obtiene dos piezas de informaci
on de los resultados de una
encuesta que le reporta que:

30% de los consumidores utilizan cash.

30% emplean tarjeta de credito.
40% emplean tarjeta de debito.

Por otro lado, de acuerdo al tipo de pago, los siguientes porcentajes corresponden
a los consumidores que consumen mas de $50.00:
20% de los consumidores que usan cash.
90% de los que emplean tarjeta de credito.
60% de los que emplean tarjeta de debito.
Cu
al es la probabilidad de que Juan utilice cada forma de pago?

Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 18 / 19

Conceptos basicos de probabilidad
Conteo: C omo identificar el n
umero de alternativas posibles tomando en cuenta
un subset de datos.
Definicion (Multiplicacion)
Si los eventos n y m son independientes, p = mn.

Ej. 5 rutas a del terreno a la fabrica. 3 mercados de atencion. Cuantas rutas

distintas son posibles?

Definicion (Permutacion)
Si importa la posicion/orden de las alternativas: p = n!
(nr )! .

Ej. Un codigo de ingreso con 4 n

umeros?

Definicion (Combinacion)
Si la posicion/orden de las alternativas no importa: p = n!
r !(nr )! .

Ej. Existen 10 insumos en el mercado. El producto final puede obtenerse con una
mezcla de al menos 3 de ellos. Cuantas alternativas de produccion existen?
Castillo, J.G. (UDLA) MBA-103 19 / 19