Teora de decisiones

El desarrollo de un modelo es una parte importante del enfoque de anlisis

cuantitativo.

MODELO MATEMATICO DE LA UTILIDAD.

Utilidad = Ingresos costo total.

Costo total = costo variable + costo fijo.
Costo variable = costo unitario * cantidad de unidades
Ingreso = precio * cantidad de unidades
Utilidad = Ingreso Costo total
Utilidad = (Precio * Cant. Unid.) (costo variable + costo fijo).
U = Px (Cux + CF)

Donde:
U = Utilidad.
P = Precio
Cu = costo unitario
CF = Costo fijo
X = cantidad en unidades

ANALISIS DE DECISIONES:

En gran medida el xito o el fracaso que experimenta un ser humano en la vida

dependen de las decisiones que tome.
Qu implica tomar buenas decisiones?.
Una buena decisin es aquella que se basa en la lgica, considera todos los datos
disponibles y las alternativas posibles y aplica el enfoque cuantitativo que se vaya
a describir.
Una mala decisin no est basada en la lgica, no utiliza toda la informacin
disponible, no considera todas las alternativas ni emplea tcnicas cuantitativas, si
por alguna razn, una mala decisin conlleva a situacin favorable, sigue siendo
una mala decisin.

Atlas. Es una empresa dedicada a la fabricacin de cemento, ubicada en nuestra

localidad, y desea desarrollar un nuevo producto y expandirlo a otras localidades.
1. DEFINIR EL PROBLEMA CON CLARIDAD

El problema que presenta Atlas es si expandir su nueva lnea de productos

fabricando y comercializndolo.

2. HACER UNA LISTA DE LAS ALTERNATIVAS POSIBLES.

Atlas determina sus alternativas:

Construir una planta grande para fabricar el producto.

Construir una planta pequea.
No desarrollar una nueva lnea de productos.

3. IDENTIFICAR LOS RESULTADOS POSIBLES O ESTADOS DE

NATURALEZA.

Slo existen dos resultados posibles, el mercado para el nuevo producto

podra ser favorable o desfavorable.

4. NUMERAR LOS PAGOS (GANANCIAS).

Atlas desea maximizar sus utilidades, se puede utilizar la ganancias para

evaluar cada alternativa.

5. ELEGIR UNO DE LOS MODELOS MATEMATICOS.

6. APLICAR EL MODELO Y TOMAR LA DECISIN.

Lee teora diapositiva 4 :3

OPTIMISTA (MAXIMAX):

Se observa los mejores pagos de cada alternativa y se elige el mejor pago de

todas las decisiones.

PESIMISTA (MAXIMIN):

Se observan los pagos negativos de cada alternativa y se elige la mejor de todas

las alternativas
CRITERIO DEL REALISMO HURWICZ

Con frecuencia llamado promedio ponderado, es un compromiso entre una

decisin optimista y pesimista.

Promedio ponderado = (mejor fila) + (1 )(peor fila)

Suponiendo que el criterio optimista se establece en 80%, el criterio pesimista se

establece en 20%

CRITERIO DEL PROBABILIDADES IGUALES LAPLACE:

Se asignan probabilidades iguales que ocurren al calcular el promedio de la

naturaleza favorable y desfavorable

Probabilidades iguales = (200,000 + (-180,000)) / 2 = 10,000

ARREPENTIMIENTO MINIMAX:

Encuentra la alternativa que minimiza la prdida de oportunidad dentro de cada

alternativa, primero se encuentra la mxima peor prdida de oportunidad para
cada alternativa, luego entre estos valores mximos se elige la alternativa con el
nmero mnimo (mejor). Al hacerlo se garantiza que la prdida de oportunidad que
ocurre en realidad no sea mayor que este valor minimax.
TOMA DE DECISIONES CON RIESGO:

VALOR MONETARIO ESPERADO (VME):

Es la suma ponderada de los pagos posibles para cada alternativa.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION PERFECTA (VEIP):

Coloca una cota superior sobre cunto hay que pagar por la informacin.

VEIP = VECIP el mejor VME

VALOR ESPERADO CON INFORMACION PERFECTA (VECIP):

Es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos informacin
perfecta antes de tomar una decisin, para calcular este valor, elegimos la mejor
alternativa para cada estado de naturaleza y multiplicamos su pago por la
probabilidad de ocurrencia de ese estado de naturaleza.

VECIP = (200,000)(0.50) + (0)(0.50) = 100,000

(Probabilidad del estado de naturaleza i)

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION PERFECTA (VEIP):

VEIP = VECIP VME mximo

VEIP = 100,000 40,000

VEIP = 60,000

PERDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA (POE):

Un enfoque alternativo para maximizar el VME es minimizar la prdida de
oportunidad esperada (POE), primero se construye una tabla de prdida de
oportunidad, luego se calcula el POE para cada alternativa, multiplicando la
prdida de oportunidad de la probabilidad y sumando los resultados.

POE (planta grande) = (0.50)(0) + (0.50)(180,000) = 90,000

POE (planta pequea) = (0.50)(100,000) + (0.50)(20,000) = 60,000

POE (no hacer nada) = (0.50)(200,000) + (0.50)(0) = 100,000

ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Investiga la forma en que cambiara nuestra decisin si los datos de entrada
fueran diferentes. Cul es la influencia que tendra un cambio en los valores de
probabilidad sobre la decisin que enfrenta Atlas?

P = probabilidad de un mercado favorable

La probabilidad de un mercado desfavorable debe ser 1 P

Planteo de las ecuaciones:

VME (planta grande) = 200,000p 180,000 (1 p)

= 200,000p 180,000 + 180,000p

= 380,000p 180,000

VME (planta pequea) = 100,000p 20,000 (1 p)

= 120,000p 20,000

VME (no hacer nada) = 0p 0 (1 p) = 0

Punto 1: VME (no hacer nada) = VME (planta pequea)

0 = 120,000p 20,000

P = 20,000/120,000 = 0.167

Punto 2: VME (planta pequea) = VME (planta grande)

120,000p 20,000 = 380,000p 180,000

260,000p = 160,000

P = 160,000/260,000 = 0.615

No hacer nada = menor que 0.167

Construir una planta pequea = 0.167 a 0.615

Construir una planta grande = Mayor que 0.615

ARBOL DE DECISION

Un nodo de decisin es aquel donde se puede elegir una entre varias

alternativas.

Un nodo de estado de naturaleza indica los estados de naturaleza que

pueden ocurrir.

PASOS PARA EL ANALISIS DEL ARBOL DE DECISIONES.

1. Definir el problema.

2. Estructurar o dibujar un rbol de decisiones.

3. Asignar probabilidades a cada estado de naturaleza.

4. Estimar los pagos para cada combinacin posible de alternativas y estados

de naturaleza.

5. Resolver el problema comparando los valores monetarios esperados (VME)

para cada nodo de estado de naturaleza.

Ejemplo:

Atlas recibe una oferta de una consultora para realizar un estudio a fin de reducir
el riesgo de inversin de la empresa por un monto de $10,000, Es conveniente
aceptar la oferta?

Se hallaron las siguientes estimaciones realizando un estudio de mercado:

Resultados favorables 45%, invertir en una planta grande o pequea con

resultados favorables 78%.

Resultados desfavorables 55%, invertir en una planta grande o pequea

con resultados favorables 27%
Dado un resultado favorable:

VME (nodo 2) Resultado favorable | estudio positivo

VME= (0.78)(190,000) + (0.22)(-190,000) = 106,400 RAMAS DE

ARRIBA
VME (nodo 3) = 63,600 (REALIZAR
ESTUDIO DE
VME (nodo 4) = -87,400 MERCADO)
VME (nodo 5) = 2,400

VME (nodo 1) = (0.45)(106,400) + (0.55)(2,400) = 49,200

RAMAS DE
VME (nodo 6) = 10,000
ABAJO (SIN
VME (nodo 7) = 40,000 ESTUDIO DE
MERCADO)
VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION MUESTRAL (VEIM)

Atlas conoce que su mejor opcin ser construir una planta grande si el estudio es
favorable o una planta pequea si el estudio es desfavorable, Atlas desea saber
cul es el valor real del estudio de mercado.

VEIM = (VE con IM + costo) (VE sin IM)

VE con IM = Valor esperado con informacin muestral

VE sin IM = Valor esperado sin informacin muestral.

VEIM = (VE con IM + costo) (VE sin IM)

VEIM = (49,200 + 10,000) - 40,000 = 19,200

Atlas estara dispuesto a pagar $19,200.00 por el estudio

EFICIENCIA DE LA INFORMACION MUESTRAL

La informacin muestral se obtiene mediante encuestas, de un grupo de enfoque u

otras tcnicas de investigacin de mercados, podemos calcular cul es la
eficiencia de la informacin de muestra.

Eficiencia de la informacin muestral = (VEIM / VEIP)100%

Eficiencia de la informacin muestral = (19,200/60,000)100% = 32%

VME (nodo 1) = (106,400)p + (2,400)(1 p)

= 104,000p + 2,400

El valor esperado de no realizar el estudio es 40,000

104,000p + 2,400 = 40,000

P = 37,600/104,000 = 0.36

Si la probabilidad favorable sea mayor a 36% nuestra decisin ser realizar el

estudio, si disminuye nuestra decisin ser no realizar el estudio.