CALCULO DE PROBABILIDADES II Grado en Estadstica

CALCULO DE VECTOR DE MEDIAS, MATRIZ DE COVARIANZAS

GENERATRIZ DE MOMENTOS
Y FUNCION
PARA UN VECTOR ALEATORIO BIDIMENSIONAL DISCRETO

Sea (X, Y ) un vector aleatorio bidimensional discreto. El vector de medias (E[X], E[Y ]) se
puede calcular usando las funciones masa de probabilidad marginales o la funcion masa de
probabilidad conjunta:
X

x P [X = x]


x
E[X] = X



x P [X = x, Y = y]

x,y
X

y P [Y = y]


y
E[Y ] = X



y P [X = x, Y = y]

x,y

La matriz de covarianzas
V ar(X) Cov(X, Y )

Cov(X, Y ) V ar(Y )
se obtiene usando las siguientes expresiones

V ar(X) = E[X 2 ] (E[X])2

V ar(Y ) = E[Y 2 ] (E[Y ])2
Cov(X, Y ) = E[XY ] E[X]E[Y ]
El calculo de E[X 2 ] y E[Y 2 ] se puede hacer usando las funciones masa de probabilidad margi-
nales o la funcion masa de probabilidad conjunta:
X

x2 P [X = x]


x
2
E[X ] = X



x2 P [X = x, Y = y]

x,y
X


y 2 P [Y = y]

y
E[Y 2 ] = X



y 2 P [X = x, Y = y]

x,y

Sin embargo, para el calculo de la E[XY ] es necesario el uso de la funcion masa de probabilidad
conjunta

Patricia Roman Roman 1


CALCULO DE PROBABILIDADES II Grado en Estadstica

X
E[XY ] = xy P [X = x, Y = y]
x,y

La esperanza de una funcion unidimensional del vector aleatorio, h(X, Y ), se obtiene mediante
la expresion
X
E[h(X, Y )] = h(x, y) P [X = x, Y = y]
x,y

En particular, la funcion generatriz de momentos

X
M(X,Y ) (t, s) = E[etX+sY ] = etx+sy P [X = x, Y = y]
x,y

Patricia Roman Roman 2


CALCULO DE PROBABILIDADES II Grado en Estadstica

CALCULO DE VECTOR DE MEDIAS, MATRIZ DE COVARIANZAS
GENERATRIZ DE MOMENTOS
Y FUNCION
PARA UN VECTOR ALEATORIO BIDIMENSIONAL CONTINUO

Sea (X, Y ) un vector aleatorio bidimensional continuo. El vector de medias (E[X], E[Y ]) se
puede calcular usando las funciones de densidad marginales o la funcion de densidad conjunta:
Z

x f (x) dx

R X
E[X] = Z



x f (x, y) dx dy
X,Y
R2
Z

y f (y) dy

R Y
E[Y ] = Z



y fX,Y (x, y) dx dy
R2
La matriz de covarianzas
V ar(X) Cov(X, Y )
Cov(X, Y ) V ar(Y )
se obtiene usando las siguientes expresiones

V ar(X) = E[X 2 ] (E[X])2

V ar(Y ) = E[Y 2 ] (E[Y ])2
Cov(X, Y ) = E[XY ] E[X]E[Y ]
El calculo de E[X 2 ] y E[Y 2 ] se puede hacer usando las funciones de densidad marginales o la
funcion de densidad conjunta:
Z

x2 fX (x) dx

R
E[X 2 ] = Z



x2 f (x, y) dx dy
X,Y
R2
Z

y 2 fY (y) dy

R
E[Y 2 ] = Z



y 2 fX,Y (x, y) dx dy
R2
Sin embargo, para el calculo de la E[XY ] es necesario el uso de la funcion de densidad conjunta
Z
E[XY ] = xy fX,Y (x, y) dx dy
R2
La esperanza de una funcion unidimensional del vector aleatorio, h(X, Y ), se obtiene mediante
la expresion

Patricia Roman Roman 3


CALCULO DE PROBABILIDADES II Grado en Estadstica

Z
E[h(X, Y )] = h(x, y) fX,Y (x, y) dx dy
R2
En particular, la funcion generatriz de momentos
Z
tX+sY
M(X,Y ) (t, s) = E[e ]= etx+sy fX,Y (x, y) dx dy
R2

Patricia Roman Roman 4