ESTADSTICA ESPAOLA

Nms. 112-113, 1986, p^ga. 3i a 43

Juegos matriciales y su aplicacin a la teora de

Perron-Frobenius
_
por BEG(JNA SUBIZA MARTINEZ
Universidad de Al^cante

RESUMEN

En este trabajo se presenta una prueba alternativa del Teore-

ma de Perron-Frobenius, a partir de la Teora de Juegos, utili-
zando el Teorema de von Neumann que garantiza la existencia
de estrategias mixtas en equilibrio para juegos matriciales.

Palabras clave: 1Viatrices no negativas, raiz de Frobenius, Juego matricial,

Estrategias mixtas en equilibrio, Valor del juego.

I. INTRODUCCIQN

Los teoremas de Perron-Frobenius garantizan la existencia de un valor

propio ^,* (A) > 0, que acota en mdulo el resto de valores propios de la ma-
triz, y tene asociado un vector propio semipositivo. Este hecho juega un pa-
pel importante como instrumento para conseguir condiciones de existencia,
unicidad, positividad y estabilidad de las soluciones en rnodelos lineales mul-
tisectoriales tanto estticos como dinmicos. En la literatura aparecen diver-
sas pruebas alternativas a las iniciales de Perron (1907) y Frobenius (1908,

* E1 autor agradece las sugerencias dadas a este trabajo por C. Herrero.

32 EST'AUfSTIC'A ESPAN()LA

19()^, 1^ 1?): entre ellas, la rns conocida entre los economistas es probabie-
mente la ce VVielandt (1 ^5O) yue utilila el teorema del punto fijo de Brou-
wer, y yue se pupulariz por el trahajo de Debreu & Herstein (1 ^53). Las
pruebas de ^arln (1959) y Nikaido (19fi9) son elementales sin utilizar teore-
mas de punto fija, Murata (197?) ofrece una prueba parecida a la inicial de
Frobenius, rnientras que la yue aparece en el libro de Arrow & I--Iahn es
muy similar a la de Karlin,
En este trabajo se presenta una nueva prueba del Teorema de Perron-
Frobenius, a partir cie la Teora de Juegos, utilizando en particular el Teore-
ma de ^on Neu^nann que garantiza la existencia de estrategias mixtas en
equilibrio, para juegos bipersonales de suma cero. Simultneamente a la
existencia de la rar de F robenius, se obtienen, a lo largo de la prueba, las
ac;otaciones de F^isher (1965) que sitan este valor propio entre el mximo y
el mnimo de las sumas de columnas (o filas} ce la matriz.
En la seccin II, se presenta un resumen de los resultados de Juegos Ma-
triciales, utiliza.dos a lo largo del trabajo; en la seccin III se ofrece, como
resultado principal, la prueba del teorema de Perron-Frobenius para matri-
ces indescomponibles, y como corolarios el resultado anlogo para matrices
descomponibles y el teorema de acotacin de Fisher. Algunas observaciones
finales, en la seccin IV, cierran el trabajo.
La notacin utilizada a lo largo del trabajo es la usual. Sealemos, no
obstan te, q ue en la comparacin de vectores:

.^ ? y significa .^; > _y; i = l , 2, ..., n.

_^ > ^^ significa .ti > y con ^ ^ ^^.
x> y^ significa x; > y; i= 1, 2, ..., rz.

II. JUEGQS MATRIC'IALES

Un juego bipersonal queda descrito por una terna (S, T; M), donde S y T
son los conjuntos cie estrategias puras para 1os jugadores I y II respectiva-
mente, y

n: S x T-^ R2
^(s, t) =(^ 1( s, t), T2{s, t)) s E S, t E T

es la funcin de resultados del juego.

 JUEGOS MATRICIALES Y SU APLICACIN A LA TEORA DE PERRON-FROBENIUS ^3

Se dice que el juego es de suma cerca, cuando

^I(s, t}+n2(s, t}=^ s E S, r^ T

Si adems el nmero de estrategias para cada jugador es finito, estos juegos

se denominan matriciales, ya que es posible representarlos mediante una ma-
triz que proporciona los resultados para el jugador I. De esta forma si

S = '^S1, S2, ..., Sn

T`^ ^tl, t2, ..., tm^^

la matriz de pagos al j ugador I es

A =(u;^)n x rn,

donde

u^.i ^ ^1 (S^^ t^).

La matriz de resultados para el jugador II vendr, obviamente, representada

por -A.

Def nicin
Una situacin (sk, t^) E S x T es un equilibrio de Nash si

^ ^(sk^ t^) ^ ^ ^ (s^ ^ t^) i= 1, 2, ..., n

^z(sk, tr) ^^2(Sk^ t^) j= 1, 2, ..., m

es decir, ningn jugador puede obtener un mejor resultado cambiando de

estrategia unilateralmente.
En los juegos matriciales (sk, t^) es un equilibrio de Nash si, y slo si,

uk^^uk^^a^^ i= 1, 2, ..., n; j , ..., m

o, lo que es lo rnismo, ak^ es un punto de silla de la matriz A(valir mnimo

de su fila y mximo de su columna).
No todas las matrices poseen punto de silla y, por tanto, no todos los
juegos matriciales tienen equilibrio de Nash. As pues, es necesario ampliar
el concepto de estrategia para los jugadores.
 E^rADiSTICA ESPAIriol.A

l^^^nicic'^n

Una estrategia mixta para el jugador I es un vector de conjunto

^
^ x^= 1
^=^

donde cada coordenada x; indica la probabilidad con que el primer jugador

utiliza la estrate,gia pura s^.

De forma anloga y con la misma interpretacin, se define una estrategia

mixta para el segundo jugador como un vector de

^ y^ _
i=1
}
La funcin de resultados se extender, para estas nuevas estrategias
(x, y) E^ x E,, en trminos de esperanza matemtica, siendo el pago espe-
rado para el jugador I

^e^(x, y)-x A y'.

E1 conjunto de situaciones posibles S x T queda, de esta forma, ampliado

a^(S) x C(T), donde C(S) y C(T) son las envolturas convexas de S y T,
generalizndose el concepto de equilibrio para este conjunto.

Con esta generalizacin se puede garantizar la existencia de situaciones

en equilibrio.

Teoremu (Von Newmann, 1928)

Todo juega bipersonal finito de suma cero posee estrategias mixtas en
equilibrio.

Nota
Si (x*, y* ) y (^c, y) son dos situaciones en equilbrio para el juego dado
por la matriz A, se curnple

x*Ay*'=zAy'

lo que supone que el pago esperado, cuando se ^ uegan situaciones de equili-

brio, es constante.
 JUEGOS MATRIC[ALES Y SU APLICACIN A LA TEORA DE PERRUN-FROBEN[US 3S

Definicin
Dado un juego bipersonal de suma cero, definido por la matriz A, si
(x*, y*) es un par de estrategias en equilibrio, al nmero

v(A)=x* A y*'

se le denomina valor del j uego.

Propiedades
Si (x*, y* ) es un equilibrio del juego que describe la matriz A, se verihca:

(1) x* A? v(A) e x* E^,,,

(2) A y*' ^ v(A) e' y* E E,

donde e es el vector con todas sus coordenadas iguales a la unidad. Adems,

v(A) es el valor mximo que curnple (1), para un vector x E^n, y el mnimo
que cumple (2}, para y E^, .

Proposicin (Owen)
Sea Mxm (R) el espacio de matrices reales de orden nxm, entonces:

i) La funcin u: M,,,rm(IZ) --^ R

que a cada matriz le hace corresponder el valor del juego que representa, es
contnua.
Veamos, por ltimo, como la existencia, en algunos casos, de estrategias
que hacen que el resultado del juego sea independiente del comportamiento
del oponente, puede dar un mtodo sencillo para determinar las estrategias
en equilibrio y el valor del juego.

Definicin (Shubik)
En un juego matricial, de matriz A, una estrategia mixta x*, es un igua-
lador para el jugador I si

x* A= k e, k E R constante

Anlogamente se de^ne el igualador para el segundo jugador.

 ESTAISTICA ESPAOLA

f'rotnc?s i E^ i ^^n

Si un juego posee igualadores x*, ti^* para ambas jugadores,

x*-k,e
Ay*,lk^e,

entonces:

i) (x*, y*) son estrategias en equilibrio.

kl-k2=v(A).

III. TEOREMA DE PERI^OI'^I-FROBENIUS

Tearemc^ ( Perron-Frobenius, 1907-1912)

Sea A=( a^; ) una rnatriz cuadrada de orden n semipositiva e indecompo-
nible*. En estas condiciones.

i) A posee un valor propio ^,* (A), positivo.

ii) Asociado a^,* (A), existe un vector propio x*, con todas sus compo-
nentes positivas.
iii) ^,* (A) crece cuando alguna componente de A aumenta.
iv) Si ^, es otro valor propio de A, distinto de ^,* (A), no existe ningn
vector propio semipositivo asociado a l.
v) E1 mdulo de los restantes valores prapios de A, no excede a^,* (A).
^,* (A) es un valor propio simple.

* Una matriz A es descomponible si, por medio de permutaciones simultneas de filas y

columnas, se puede expresar en la forma

f4>> AiZ
A=
^ A22

donde A11, A22, son matrices cuadradas, no necesariamente del mismo orden. Una matriz es
indescomponible, cuando no es descompnible.
 JUEGOS MATRICIALES Y SU APLICACIN A LA TEORA DE PERRON-I"ROBENIUS 37

Demostracin:

i) Consideremos las matrices

B( ^ )-- A-- ^.1, i^^ E R

como matrices de un juego bipersonal de surna cero, y sea

v(^,)^_= v(B(^))

su valor; v es as funcin continua de i^^.

vearnos que existe ^,*, para el cual el juego definido por la matriz B{^,*)
tiene valor cero.
n
Dado ^,1, tal que ^, I< min ^ ui^ , el vector x--= (1 /n) e E^ , con lo cual,
f ^_^
n
A--^^ll)=(1/n) ^ a^;!%^^ > 0;
i=i l zn

por tanto v (^ 1) > (^.

n
Por otro lado, si ^,2 > mx ^ ai^ , para todo _x E^,,, la k-sima coorde-
.1 i- 1
nada del vector x(A -- ^.21), siendo x k= mx x; , es
n n

^ xi Sik - xk /^,2 C ^ (xi ^ ^k)aik ^ Os

i-1 i-1

por 1 o q ue v ( ^ 2)< o.
De la continuidad de v, se deduce que existe un ^,*, cornprendido entre
n h

mn ^ ai^ y mx ^ ui^ , tal que L^ (^,*) = 0. Adems, como A es indescom-

.1 i- 1 ^ i- 1
n
ponible, mn ^ ut^ > 0, con lo cual ^,* es positivo.
.% i=1

Para el juego que la matriz B(^,*) = B defne, el teorema de ^on Neu-

mann asegura la existencia de estrategias mixtas en equilibrio, Tendremos,
por tanto, x*, y* tales que

x* B y*' =0
38 ESTADfSTiCA ESPAOLA

B ^., * ^ ^
x* B > 0

Si x* B^ 0, mediante las permutaciones de filas y columnas en x*, y*, B

necesarias obtendriamos

* B 11 .B 12 = (0, Z, Con Z> o

x 8=(x^`, x^) B B
21 22

o=X*By*^- Z ) y^
i(o^ _., ^`
^ ^y
Y

de donde y^ = o. Suponienda y^` > 0

B11 B12 v^` B11 yl co

B21 B22 ^ - B21 y1

como B21 = A21 >^, se obtiene que A21 = o, en contra de la indescomponibi-

lidad de A.
f7^e este modo x* B= o, con lo que ^,* es valor propio de A, siendo x* un
vector propio por la izquierda asociado a l.
De forma anloga se prueba que y* es vector propio por la derecha aso-
ciado a ^,*.
ii} Veamos que x* > 0. Si posee alguna componente nula, efectuando
una reordenacin conveniente en x*, y la correspondiente permutacin de
filas y columnas en B, podemos escribir

B11
x* B-(o, x) B12 =(o, 0) con x>0
B21 B22

luego x B21 = x A21 =^, que contradice la indescomponibilidad de A. Por

tanto, el vector x* es estrictamente positivo.
111) Sea M otra matriz cuadrada del mismo orden que A tal que
M> A> 0. Existen, por la condicin i), ^,* (A) y ^* (M) positivos tales que los
juegos que rep^resentan las matrices A-^.* (A) I y M-^* (M)1 tienen valor
cero.
Si ^* (A) >^,* (M), M-^.* (M)1 > A-^.* (A) I y tomando x* la estrategia
ptima para el primer j ugador, de A-- ^,* (A)1, se deduce que

x* (M - ^,* ( M) I ) > x* (A - ^.* (A) I ) = 0,

 JUEGOS MATRIC[ALES Y SU APLICACIbN A LA TERA DE PERRON-FROBENIUS 39

siendo x* estrategia en equilibrio del primer jugador, para el juego

M - ^,* (M)1. can lo cual

.t*(M-^.*(M) I)=x*(A-^.*(A) 1)=0.

Esto implica que

0 ^ x* (M -- A) = (^.* ( M) - ^.* (A)) x*,

lo cual contradice que ^,* (M) ^.^* (A). Por tanta, ^* (A) <^.* (M). Adems, la
igualdad implicara que x*(M - A) = 0, y como consecuencia M= A, ya que
x*>0.
iv) Sea ^^ valor propio de A con vectores propias a izquierda y derecha
semipositivos, x* e y* respectivamente, que pueden tomarse en ^

x* (A - ^,I) _ (A -- ^,1) y* = 4,

De este modo, x* e y* serian igualadares uno para cada jugador, del juego
que representa la matriz A-- ^.1 que tendra por tanto valor cero.
Veamos que los juegos de la forma A-- ^.I, donde A es indescomponible,
tienen valor cero para un nico ^, y se tendr probado iv).
Supongamos ^, > tales que B = A-^,1 y C= A- I representan juegos
con valor cero. Sea x estrategia ptima del primer jugador en el _juego repre-
sentado por B, entonces

xB=O, x>0

xC=xA --x=(^,--) x>0

en contra de que el valor del juego dado por C sea cero.

Las condiciones v) y vi) se obtienen por clculo matricial y pueden en-
contrarse en [6], captulo I.
Una versin ms dbil de este teorem, para matrices descornponibles, se
deduce como consecuencia del resultado anterior.

Corolario 1
Sea A una matriz cuadrada de orden n semipositiva. Entonces
i) A posee un valor propio ^,* (A) > 0.
40 ESTAD^STICA ESPA[VOi_A

ii) Asociado a^.*(A), existe un vector propio .x* >().

iii ^ Si A> B> 0, entonces ^*( A 3>,^.* ( B).
iv) ^^* (A) >^^.^, siendo^ ^t otro valor propio de A.

Demostraein:

Si la matriz A es descomponible,

AI1 A12
A=
0 A22

podemos definir para cualquier t, > 0

Aii A^2
A f^ -
T(^^ A22

donde T(F) es una matriz con todos sus elementos iguales a E.

Para esta nueva matriz A^> 0, indescomponible, se deduce del teorema
anterior la existencia de ^,^> 0 y x; vector de ^ estrictamente positivo, tales
que

xf^(A -^.^^1)=0.

Construyendo una sucesin de nmeros positivos {Ek} con limite cero,

obtendramos las sucesiones:

^ AEk} que converge a la matriz A,

{^.Ek} con ^.^k > 0 para cualquier k,
^ JC^ k} d onde X^'k E^ .

Estas dos ltimas sucesiones estn acotadas y tienen, por tanto, subsucesio-
nes convergentes a^,* > 0 y x* > 0, respectivamente. De este modo, como
x* {A -^.* I)=^, ^.* ser valor propio de A y x* un vector propio asociado a
l.

Las restantes condiciones se prueban de forma anloga a como se ha he-

cho en el teorema anterior.

Es interesante sealar que una acotacin de la raz de Frobenius, ^,*{A),

se deduce de frma inmediata en esta prueba del Teorema de Perron-Frobe-
nius.
 JUEGOS MATRICIALES Y sU APLICACICSN A LA TEORfA DE PERRON-FRQBENIUS 41

^orolurir^ 2 (Fisher, 1965)

Sea A=(u^;) una matriz semipositiva. Se verihca la siguiente acotacin
n n

mn ^ ui^ ^ ^,* (A) < mx ^ U^ j.

.^ i= 1 .1 i= 1

Este resultado, en el caso de matrices indescomponibles, se obtiene simul-

tneamente a la existencia de ^,* (A) en la condicin i) del teorerna. En el
caso de matrices descomponibles, esta acotacin resulta evidente observando
que ^,*(A) es el lmite de la sucesin {^,^^. Una acotacin semejante, para su-
ma de filas, se deduce razonando con las estrategias del segundo jugador.

IV. CJBSERVACI(^NES FINALES

En este trabajo se ha presentado un nuevo mtodo para estudiar las pro-

piedades de las matrices semipositivas (en particular la existencia de la deno-
minada raz de Frobenius) utilizando resultados de Teora de Juegos y, por
medio de sts Programacin lineal. Inversamente, la Teora de Matrices 5e-
mipositivas puede aplicarse a la Teoria de Juegos.
r

Por ejemplo, la propiedad ergdica (1) permite hallar las estrategias mix-
tas en equilibrio de determinados j uegos mediante un proceso iterativo. En
efecto, dado un juego matricial, cuya matriz es de la forma

B=A-^.*(A)I, A>0 (2)

entonces

i) v(B)=0
* , Akx
x =1^m ,^ x E ^n
^^A x^^
XAk
* = lm
y IIx^lkll
A kx
(1) Dada A> 0, x^ 0, ^^x^^ = 1, se cumple que la sucesin xk =----- -- - converge al vector pro-
llAk-x^l
pio asociado a la raz de Frobenius de A. La norma yue se utiliza es x=^ (x,^.

(2) Tambin se podra aplicar a matrices de la forma

I 1
Bk=(A-^*(A)1)+k k^R
1 1 n.xn
42 ESTADSTiCA ESPAOLA

son estrategias mixtas en eyuilibrio del juega definido por B.

Queda as abierta una va, en dos sentidos de relacin entre la Teora de
Juegos y la Ter^ria de Matrices Semipositivas.

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 JUEGOS MATRICIA.LES Y SU APLICACIN A LA TEORfA DE PERRON-FROBENIUS 43

SUMMARY

MATRIX GAMES AND THE PERR4N-FRC^BENIUS

THE(JREM

In this paper an alternative proof of the Perron-Frobenius

Theorem is exposed by using the Games theary and specia:lly the
von Neumann theorern which guarantees the existence of rnixed
strategies in equilibrium for matrix games.

^ey words: Nonnegative matrices, Fobenius root, Matrix game, Mixed stra-
tegies in equilibrium, Game value.
AMS 1980 Subject classification: 90 D 40.