Profesor: Jaime Alcalde Chigne

14/03/2015

Taller de Simulacin de Sistemas

1.- Construya un generador de nmeros aleatorios mediante el

mtodo congruencial, si Xo = 6, a = 1, c = 6, m = 5, 1 dgitos de
precisin.

Y = aX +
Metodo congruencial basado en la ecuacin de la recta
c
Xo = 6 RAIZ 13
a= 6 elemento multiplicativo 17
c= 6 elemento aditivo 23
m= 5 modulo 11
d= 1 cant. de dgitos decimales
random
i Xi aXi + c X(i+1) = [Xi + c Mod] (m) ri
0 6 42 2 0,4
1 2 18 3 0,6
2 3 24 4 0,8
3 4 30 0 0,0
4 0 6 1 0,2
5 1 12 2
longitud del periodo = 5

Ejercicio: Construya un generados de numeros aleatorios, para a =

13, m = 26 = 64, X0 = 1, 2, 3, 4.

2.- Construya un generador de nmeros aleatorios mediante el

mtodo de Cuadrado medio, si Xo = 4523.
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3.- realice la prueba de rachas a los nmeros aleatorios presentados

en la tabla.
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4.- realice la prueba sobre y bajo la media a los nmeros aleatorios

dados en la tabla.
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5.- realice la prueba chi cuadrado para los nmeros aleatorios.

Prueba de Frecuencias Prueba Chi-cuadrado

se divide el tamao de la muestra N, en n subintervalos de tamao N/n. Luego se
compara en cada intervalo la frecuencia observada (FOi) con la frecuencia esperada
(FEi). Si las diferencias son muy pequeas, entonces se puede afirmar que los valores
de la muestra provienen de una distribucin rectangular o uniforme.
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n
( FOi FEi ) 2
02
i 1 FEi calculamos el estadstico:

02 2 ,n 1
2 , n 1
Si se acepta la hiptesis de que los nmeros pseudoaleatorios provienen de
una muestra uniforme, donde es v.a. chi-cuadrado con n-1 grados de libertad y
un nivel de significancia .

(14 20)2 (23 20)2 (19 20) 2 (22 20) 2 (22 20) 2

2
0 2.7
20 20 20 20 20 Ej. en la tabla 1 de nmeros
pseudoaleatorios, use la prueba de frecuencias para probar que los nmeros
pseudoaleatorios dados, provienen de una poblacin uniforme, para 5 subintervalos y
un nivel de significancia de 5% (=0.05):

0.05,4
2
9.49
Como =0.05 y n = 5
2.7 02 2 , n 1 9.49
se acepta la
hiptesis de que los nmeros
pseudoaleatorios provienen de una
muestra
uniforme

6.- realice la prueba Kolmogorov-Smirnof para los nmeros aleatorios

clasificados en tabla de frecuencias.
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La diferencia mxima absoluta es; Do = 0.045

Para un nivel = 0.05 se tiene, en la tabla K-S:
1.36
D1 D0.95 0.1149
140
D 0.045 D0.95 0.1149 no rechazamos la hiptesis de que los
Como 0
nmeros aleatorios generados estn organizados aleatoriamente.

7.- halle un generador para procesos uniformes.

Xi = a + (b-a).Ri

7.- halle un generador de procesos aleatorios, Normal estndar.

12
Xi = u +
( Ri6
i=1
)
8.- construya un generador de procesos exponencial..

1
x i= ln ( Ri )

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9.- construya un generador de variable aleatoria Poisson

e x
f ( x) , ...x 0, .1, .2, ....
x!
Como se trata de una distribucin discreta, entonces, para cada valor que tome la
variable x, se debe determinar su correspondiente acumulada F(x). por ejemplo si
=3.0 tenemos:
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10.- construya un generador para el siguiente proceso emprico:

f(x) = x, si 0<=x<=1, y f(x) = 0.5 si 1<x<=2

11. Simulacin de Montecarlo.- es una tcnica cuantitativa que usa

estadstica y computacional para imitar matemticamente el
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinmicos.
Desarrolle un modelo de simulacin de Montecarlo para el caso
siguiente:
Se desea estudiar la rentabilidad de inversin en un producto X a
cuatro aos siguiente. Se estima una inversin de S/. 150,000. La
demanda esta distribuida como U(8,13) unidades anuales con un
precio de S/.35,000 c/u.
Los costos fijos anuales son de S/15,000 y los variables el 75% de las
ventas. La depreciacin anual del equipo necesario es de S/. 10,000..
EL costo de capital es del 10% y los impuestos tienen una tasa de
34%.
Desarrolle 10 simulaciones del comportamiento de la inversin y
calcule el promedio del valor presente de la misma, antes de tomar
un decisin.
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inversion 150000
demanda dist.Uniforme 8 13
precio 35000 c/u
costosfijosanuales 15000
costosvariables 75%
depreciacion equipo 10000
costo de capital 10%
impuestos 34%

inversion inicial 150000

unidades vendidas 9 9 8 10
Ingresospor ventas 315000 315000 280000 350 000
costosvariables 236250 236250 210000 262 500
costosfijos 15000 15000 15 000 15000
depreciacion anual 10000 10000 10 000 10000
Utilidad antesde impuestos 53750 53750 45 000 62500
impuestos 18275 18275 15 300 21250
utilidad neta 35475 35475 29 700 41250
masdepreciacion anual 10000 10000 10 000 10000
Flujo neto 45475 45475 39 700 51250
VPN 41341 41341 36 091 46591