Universidad Nacional de Ingeniera.

Facultad de Tecnologa de la Industria.

Ingeniera en Economa y Negocios.
Econometra Bsica.

Estimacin Economtrica del Empleo Formal en Nicaragua.

Integrantes:
Clark Castillo Castillo.
Juan Ramn Centeno Medrano.
Jeffrey Wilber Serrano Hernndez.
Docente:
Rodrigo Salinas.
Grupo 3M1-IEN.
31 de mayo de 2017.
Contenido
I. Objetivos. ........................................................................................................................................... 3
1. Objetivo General. ........................................................................................................................ 3
2. Objetivos Especficos. ................................................................................................................. 3
II. Justificacin....................................................................................................................................... 3
III. Hiptesis. ......................................................................................................................................... 4
IV. Marco Terico. ............................................................................................................................. 4
V. Metodologa de investigacin. ................................................................................................... 6
VI. Anlisis de la Seleccin de Variables. ................................................................................... 7
VII. Test de Variables Omitidas y Redundantes ......................................................................... 8
1. Variables Omitidas. ..................................................................................................................... 8
2. Variables Redundantes. ............................................................................................................ 8
VIII. Test de error de especificacin. .............................................................................................. 8
IX. Pruebas de Significancia. .......................................................................................................... 9
1. Prueba de significancia individual. ........................................................................................ 9
2. Prueba de significancia global. ............................................................................................ 10
X. Cambio Estructural. ....................................................................................................................... 10
1. Test de Chow de cambio estructural global. .................................................................... 10
2. Test de Chow de rupturas parciales. ................................................................................... 11
XI. Multicolinealidad. ...................................................................................................................... 12
XII. Anlisis del nuevo modelo. ..................................................................................................... 14
XIII. Homocedasticidad. .................................................................................................................. 16
XIV. Autocorrelacin. ........................................................................................................................ 17
XV. Conclusiones. .............................................................................................................................. 19
XVI. Bibliografa. .................................................................................................................................. 20
XVII. Anexos. ......................................................................................................................................... 21
1. Base de Datos............................................................................................................................. 21
2. Tabla de Seleccin de Variables. ......................................................................................... 23
3. Pruebas para el ltimo modelo ganador. .......................................................................... 24
4. Grficos de Residuos Normalizados. .................................................................................... 26
Tema: Estimacin Economtrica del Empleo Formal en Nicaragua.

I. Objetivos.

1. Objetivo General.

Estimar mediante un modelo economtrico la relacin existente entre

las variables macroeconmicas seleccionadas y el nivel de empleo en
Nicaragua, en el periodo del ao 2006 al 2015.

2. Objetivos Especficos.

- Proyectar el nivel de empleo en funcin de las variables

macroeconmicas seleccionadas.
- Analizar el comportamiento del nivel de empleo en el periodo del
ao 2006 al 2015.
- Determinar la influencia que tiene cada variable exgena sobre la
variable endgena seleccionada.

II. Justificacin.

El presente estudio tiene como propsito analizar el comportamiento a travs del

tiempo de las exportaciones, importaciones, inversin, salario mnimo e ndices
de precios (productor y consumidor) y el impacto de las mismas sobre el nivel de
empleo en Nicaragua entre el ao 2006 y 2015.

Se denomina empleo formal a toda aquella actividad donde una persona es

contratada para desempear una serie de actividades, a cambio de lo cual
percibe una remuneracin econmica1; en Nicaragua la evolucin del empleo
formal a travs del periodo 2006-2015 se ha comportado de distintas formas, en
los ltimos aos refleja un comportamiento positivo, mostrando en 2015 el mayor
crecimiento de los ltimos siete aos.

1
Definicin extrada de: https://www.significados.com/empleo/
Con este estudio se busca brindar informacin que sirva como indicador para la
toma de decisiones sobre polticas que involucran a la variable empleo y para la
poblacin interesada en la proyeccin del nivel de empleo formal en el pas.

III. Hiptesis.

Se espera que los componentes del modelo (variables exgenas), tengan el

siguiente comportamiento respecto a la variable endgena:

El Salario medio e ndice de Precios al Productor, determinan de forma negativa

el nmero de empleos en el pas; puesto que una evolucin positiva de estos
involucra un aumento en los costos de produccin, los mismos que se buscan
disminuir con el recorte de personal.

La inversin y exportaciones, tienen un impacto positivo en el empleo, puesto

que involucran tanto un aumento en la demanda de trabajo (producto de la
mayor disponibilidad de capital), como un aumento en la demanda de los
bienes producidos a nivel nacional.

Las Importaciones, constituyen un determinante negativo para el empleo, ya

que, al importar bienes y servicios, estos se estn trayendo del exterior, es decir,
se est comprando a empresas ubicadas en otros pases, lo que implica una
menor demanda de bienes nacionales.

El ndice de Precios al Consumidor, es un determinante positivo del nivel de

empleos en el pas; puesto que el aumento del IPC tiene como consecuencia un
menor salario real (Salario Real=Salario Nominal/IPC), lo cual incentiva a los
empleadores a realizar una mayor contratacin de mano de obra.

IV. Marco Terico.

El empleo formal permite al asalariado tener acceso a una mejor calidad de

vida, no solo por las remuneraciones a cambio de su trabajo, si no por las
prestaciones de seguridad social de las que goza desde el momento en que
firma un contrato formal, a la vez, la formalizacin permite una mayor
recaudacin de impuestos y marca la diferencia en el desarrollo econmico de
un pas.
Nicaragua presenta uno de los niveles ms altos de empleo informal en
Latinoamrica (algo caracterstico en un pas en vas de desarrollo), segn
estadsticas de los ltimos 10 aos, de la poblacin econmicamente activa, solo
est registrada en el INSS un aproximado de entre 20 y 30%, lo que deja una
brecha de empleo informal que va del 70 al 80%2, cifra que tiende a mantenerse
en lugar de disminuir.

Sin embargo, a pesar de las claras ventajas del empleo formal antes planteadas,
existe una caracterstica peculiar de la informalidad en el empleo en Nicaragua,
es que a pesar de las desventajas y la precariedad que conlleva a la economa
de los hogares, las personas estn cmodas de esa manera, la mayora de los
trabajadores informales en el pas, no tienen la intencin de formalizarse; para
comprender el por qu, cabe sealar el hecho de que gran parte de la
poblacin cuenta con un nivel acadmico bajo, que apenas les da acceso al
salario mnimo; el cual en Nicaragua se ha ubicado y sigue hacindolo, muy por
debajo del costo de la canasta bsica (12,526.54 crdobas para diciembre de
20163), lo que no resulta un incentivo para buscar empleo formal y con mayor
exigencias.

Es meritorio considerar que los principales rubros de la economa Nicaragense

son la agricultura, ganadera y la manufactura, de los cuales son exportados una
gran cantidad de productos como el caf, azcar, carne, cuero y ropa; dichas
exportaciones han aumentado considerablemente en los ltimos aos gracias a
la industrializacin en los procesos y la inversin tanto pblica como privada, lo
que se traduce en un claro aumento de la demanda que debe ser sustentado
con el aumento en la produccin y por ende en el empleo; no obstante, esto es
contrarrestado por un mayor aumento de las importaciones, es decir demanda
de productos del exterior por parte de los nacionales, lo que tiene un efecto
negativo sobre el empleo en el sector productivo del pas.

A la vez existen otros factores que son claros determinantes del nivel de empleo
por el lado de la demanda, como los ndices de precios; uno de ellos, el ndice
de Precios al Productor (IPP), mide la tasa de variacin de los precios de los
bienes y los servicios comprados por los productores y que estos utilizan como
insumos; por lo tanto, ante niveles elevados del mismo, los empleadores estarn
dispuestos a prescindir de personal laboral con el objetivo de reducir sus costos.

2
Datos extrados de: http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/revista/trabajos_volIII/Brenes_y_Cruz_2016.pdf
3
Cifra extrada de: http://www.inide.gob.ni/CanastaB/CanastaB.htm
Considerando todos los aspectos sobre las distintas variables de las cuales se ha
visto influenciado el empleo formal y el contexto de este en nuestro pas, el
presente trabajo, pretende medir la relacin existente entre ambas partes y
conocer de forma ms precisa la manera en que las variables independientes
impactan en el nivel de empleo formal de Nicaragua.

V. Metodologa de investigacin.

El presente trabajo consiste en la realizacin de pruebas de econometra a un

conjunto de variables observadas a travs del tiempo (con periodicidad
trimestral) que expliquen el comportamiento del nmero de empleos formales
durante el periodo 2006 2015.

La variable endgena , o sea, el nmero de empleos formales4 hace referencia

al nmero de asegurados activos del INSS, y ser medida en miles de personas;
sta ser explicada, a travs del mtodo de Mnimos Cuadrados Ordinarios
(MCO), por las variables exgenas siguientes:

1. 1: ndice de Precios al Consumidor5, con base (100) en el ao 2006.

2. 2: ndice de Precios al Productor6, con base (100) en el ao 2006.
3. 3: Salario Medio Real7, en crdobas de 2006.
4. 4: Inversin8 (Formacin Bruta de Capital Fijo), en miles de millones de
crdobas de 2006.
5. 5: Importaciones9, en miles de millones de crdobas de 2006.
6. 6: Exportaciones10, en miles de millones de crdobas de 2006.

Resultando un modelo lineal:

4
Fuente: BCN
5
Fuente: BCN
6
Fuente: BCN
7
Se toma una base de datos de BCN y se hace una ponderacin de acuerdo a la participacin econmica de cada
sector.
8
Fuente: BCN
9
Fuente: BCN
10
Fuente: BCN
11
Ver anexo 1.
12
Ver anexo2.
 0 +
= 1 1 +
2 2 +
3 3 +
4 4 +
5 5 +
6 6

VI. Anlisis de la Seleccin de Variables.

El proceso de seleccin de variables, se llev a cabo planteando distintas

combinaciones de las variables explicativas hasta obtener el modelo que
explicara mejor a la variable dependiente (Empleo formal), el cual cumpli con
tres de los cinco siguientes criterios:

1. Mayor R ajustado.
2. Menor coeficiente de Akaike.
3. Menor Suma del Cuadrado de los Residuos (SCR).
4. Menor coeficiente de Shwarz.
5. Menor coeficiente PC.

A partir de los resultados de dichas pruebas realizadas a 63 distintos modelos

(combinando las seis variables explicativas), el ms eficiente es:
0 +
= 1 1 +
3 3 +
4 4 +
5 5 +
6 6

Una vez estimados los parmetros:

= 20876.35 + 1795.0151 + 74.144993 + 17.271884 3.5022045 + 5.0765076

Como se puede apreciar una vez realizada la seleccin de variables, la nica

de estas que queda fuera del modelo es el ndice de precios al productor; un
resultado interesante, considerando que este representa el nivel de costos de las
empresas que generan los empleos, sin embargo, esta variable resulta poco
relevante en comparacin a las dems que se han considerado.

En el modelo se observa que existe solo una variable que determina de forma
negativa el nivel de empleo formal en el pas, esta es la variable importaciones,
siendo su efecto sobre el empleo formal de -3.502204 unidades (manteniendo
constante las otras variables); adems cabe destacar que existe un nivel de
empleo autnomo de 20876.35 unidades.

Por otra parte el ndice de precios al consumidor tiene un efecto positivo, de

modo que si este aumenta en una unidad, el nivel de empleo lo hace en
1,795.015 unidades; resultado que se ve respaldado por la teora econmica, ya
que un aumento en la inflacin (en este caso representada por el IPC), involucra
una disminucin en la tasa de desempleo o aumento en el empleo.

VII. Test de Variables Omitidas y Redundantes.

1. Variables Omitidas.

0 :

1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

0.211416 0.8339 No rechazar.

2. Variables Redundantes.

0 :

1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

674.8881 0.0000 Rechazar.

El test de variables omitidas, realizado al modelo en el cual se ha eliminado el

ndice de precios al productor, indica que las variables incluidas en el modelo
ganador una vez realizada la seleccin son significativas para el modelo y
suficientes para maximizar la SCE; por lo cual el proceso de seleccin de
variables ha tenido un efecto positivo.

A la vez, el test de Variables Redundantes realizado al modelo planteado

inicialmente, indica que el coeficiente de la variable eliminada (IPP) tiende a
cero o es irrelevante para explicar el empleo formal en Nicaragua.

VIII. Test de error de especificacin.

0 : .
 1 : .

F-estadstico Probabilidad Decisin

6.043353 0.0000 Rechazar.

El resultado de la prueba de error de especificacin indica que no es necesario

agregar nuevas variables al modelo, lo que permite afirmar basndose en esta
prueba y en las anteriores que las variables regresoras seleccionadas explican
bien a la variable regresada, tanto individualmente como a nivel global, a pesar
de que se haya eliminado una de las variables propuestas previamente.

IX. Pruebas de Significancia.

Las pruebas de significancia individual y global, permiten ver si las variables y el

modelo son significativas respectivamente.

1. Prueba de significancia individual.

0 :
1 :

Variable t-estadstico Probabilidad Decisin

Constante 1.526375 0.1362 No rechazar.
X1 (IPC) 6.415166 0.0000 Rechazar.
X3 (Salario 4.360801 0.0001 Rechazar.
mnimo real)
X4 (Inversin) 9.693618 0.0000 Rechazar.
X5 -2.444730 0.0198 Rechazar.
(Importaciones)
X6 2.691878 0.0109 Rechazar.
(Exportaciones)
 2. Prueba de significancia global.

0 :
1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

833.2693 0.0000 Rechazar.

Las pruebas de significancia global e individual permiten ver la importancia que

tienen las variables explicativas en conjunto, as como cada una de ellas, al
momento de explicar el nivel de empleo formal en el pas, los test realizados
indican que se debe rechazar la hiptesis nula, es decir qu; el modelo es
significativo y las variables (excepto el intercepto o nivel de empleo formal
autnomo) tambin lo son.

X. Cambio Estructural.

El anlisis de cambio estructural permite ver el comportamiento de la variable

endgena a travs del tiempo, de manera que, si se prueba la existencia de uno
o ms cambios estructurales, se deber dividir el modelo para trabajarlo de una
manera ms precisa y no verse afectado por la falta de estabilidad en la serie
de tiempo; ya que este tipo de cambios son causados por eventos econmicos
que reflejan la realidad en un periodo especifico y no pueden ni deben ser
manipulados (eliminados) para facilitar el trabajo.

1. Test de Chow de cambio estructural global.

 COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO FORMAL EN EL PERIODO 2006-2015.

La grfica anterior permite ver que el comportamiento de la serie es bastante

estable a travs del tiempo, es decir, no existen puntos de quiebre muy
marcados; sin embargo, se analizan algunos puntos para descartar por
completo la existencia de cambios estructurales.

0 : .
1 : .

Periodo F-statistic Fdist Decisin

2008Q2 2.738644 0.081980 No rechazar Ho.

La prueba de estabilidad por test de Chow, en el caso anterior, indica que no

existe la posibilidad de que haya un cambio estructural en el segundo trimestre
del ao 2008, dado que Fdist > 0.05.

2. Test de Chow de rupturas parciales.

H0: 1=3=4=5=6 (13456)

H1: 13456 (13456)

 Ruptura parcial F-statistic Fdist Decisin
Pendiente 2.05633803 0.162648 No rechazar H0.

La prueba de ruptura parcial para las pendientes, mostrada en la tabla anterior,

indica que no existe desigualdad en las pendientes (estimadores de las variables
regresoras) antes y despus del segundo trimestre del ao 2008, ya que al igual
que en el test anterior Fdist > 0.05.

Ho: 1=3=4=5=6 (13456)

H1: 13456 (13456)

Ruptura parcial F-statistic Fdist Decisin

Intercepto 1 3.57746479 0.068954 No rechazar Ho.
Intercepto 3 2.45070423 0.128705 No rechazar Ho.
Intercepto 4 3.91549296 0.057755 No rechazar Ho.
Intercepto 5 3.97183099 0.056095 No rechazar Ho.
Intercepto 6 3.85915493 0.059470 No rechazar Ho.

La prueba de ruptura parcial para el intercepto, mostrada en la tabla anterior,

indica que existe una igualdad en el intercepto del modelo antes y despus del
segundo trimestre del ao 2008; por lo tanto, las siguientes pruebas se realizaran
al modelo tomndolo desde el primer trimestre del ao 2006 hasta el cuarto
trimestre del ao 2015 como se plante inicialmente.

XI. Multicolinealidad.

El anlisis de Multicolinealidad permite ver el grado de relacin que existe entre

las variables exgenas del modelo. A continuacin, se presenta 6 diferentes test
para probar si este fenmeno est presente en el modelo que se ha estado
analizando:

Prueba de R y variables no significativas.

R 0.991905
Resultado
SCR 3.94E+09
 0 no es significativo.
No se sospecha que existe
Variables 1 , 3 , 4 , 5 6 son
colinealidad.
significativos
Det (Matriz de Correlaciones)
Escalar Criterio Resultado
0.00028211 ~0 Puede existir colinealidad.
Medida FKW
K(x) Criterio Resultado
Se sospecha la existencia de
147.5971 1
colinealidad.
Contraste Flarrar Glauber
Gexp Probabilidad Criterio Resultado
128.3764 0 <0.05 Puede existir colinealidad.
Factor de Inflacin de la Varianza
Regresiones
R FIV Resultado
Auxiliares.
X6 C X1 X3 X4 X5 0.89192 9.25240563 Debido a que los R de las
regresiones auxiliares no son
X5 C X1 X3 X4 X6 0.925174 13.3643386 muy aproximados a la unidad,

X4 C X1 X3 X5 X6 0.838753 6.20166577 stos nos provocaron unos FIV

considerablemente bajos (12.43
X3 C X1 X4 X5 X6 0.884563 8.66273379 en promedio) los cuales son
mucho menores al FIV del
modelo. Esto no permite
X1 C X3 X4 X5 X6 0.959467 24.6712555 concluir efectivamente una
deteccin de colinealidad.
Medida de Theil
M Criterio Resultado
Se sospecha la existencia de
0.938786 ~0.991905
colinealidad.

Se puede observar que cuatro de los seis test aplicados indican la presencia de
multicolinealidad en el modelo, el primer test a pesar de mostrar un coeficiente
de determinacin bastante alto, indica que todas los parmetros son
significativos para el modelo, por lo tanto este no resulta concluyente para saber
si existe o no multicolinealidad; a la vez, el test de factor de inflacin de la
varianza muestra un FIV promedio de 12.43 para las regresiones auxiliares el cual
no se aproxima al del modelo global, as como los coeficientes de determinacin
de cada una de las regresiones auxiliares a pesar de ser altos, no tienden al del
coeficiente global (0.991905).
Sin embargo, la medida de FKW con un resultado de K igual a 147.5971 unidades,
deja ver un nivel de multicolinealidad considerablemente alto; esto respaldado
por los resultados de las pruebas de Flarral Glauber y el determinante de la matriz
de correlaciones; as como la medida de Theil, que con un valor m de 0.938786
indica la existencia de colinealidad alta.

considerando el resultado de los otros cuatro test, se puede afirmar que existe un
alto grado de multicolinealidad, el cual debe ser tratado.

Para reducir el nivel de multicolinealidad a moderado, se suprimieron dos de las

variables explicativas (exportaciones e importaciones), las cuales resultaron ser
las menos significativas para el modelo y las que presentaban mayor
colinealidad considerando el test de factor de inflacin de la varianza.

Al optar por esta solucin, el nuevo modelo ganador es:

0 +
= 1 1 +
3 3 +
4 4

= 18,331 + 2,036.8621 + 64.613 + 14.414

XII. Anlisis del nuevo modelo.

Una vez que se modific el modelo para disminuir el nivel de multicolinealidad,

el empleo formal se ve explicado por el ndice de precios al consumidor, Salario
mnimo promedio e Inversin en el pas; se observa que existe un nivel de empleo
autnomo de 18,331 mil personas; por su parte el ndice de precios al consumidor
tiene una importante influencia, ya que, al mantener las otras variables
constantes, una variacin del IPC provoca una variacin de aproximadamente
2,036.862 mil empleos, a la vez, una variacin positiva de mil millones de
crdobas en inversin provoca un aumento de 14.41 mil empleos.

Para contrastar el nuevo modelo con el que se tena antes de corregir la

multicolinealidad, se realizaron las pruebas de significancia individual y global 11,
las cuales nuevamente afirman que las variables explicativas son significativas a
excepcin del intercepto; las pruebas de variables omitidas, redundantes y de
error de especificacin dan como resultado que no se omitieron variables
relevantes, as como no es necesario agregar ms variables al modelo.

11
Ver anexo 3.
Finalmente, al evaluar la multicolinealidad se obtuvieron los siguientes resultados:

Prueba de R y variables no significativas.

R 0.989051
Resultado
SCR 5.33E+09
0 no es
significativo.
Variables No se sospecha que existe colinealidad.
1 , 3 , 4 son
significativos
Det (Matriz de Correlaciones)
Escalar Criterio Resultado
0.0345103 ~0 No se sospecha que exista colinealidad.
Medida FKW
K(x) Criterio Resultado
Se sospecha la existencia de
56.492857 1
colinealidad moderada.
Contraste Flarrar Glauber
Probabili
Gexp Criterio Resultado
dad
53.8522239 7.91 >0.05 No se sospecha que exista colinealidad.
Factor de Inflacin de la Varianza
Regresiones
R FIV Resultado
Auxiliares.
13.05619
X4 C X1 X3 0.923408 3
No permite concluir que exista
X3 C X1 X4 0.881215 8.418571 colinealidad.
X1 C X3 X4 0.726371 3.654583

Medida de Theil
M Criterio Resultado
~0.99190 Se sospecha la existencia de
0.935261
5 colinealidad moderada.

En este caso el primer test sigue sin ser concluyente, puesto que, con un
coeficiente de determinacin de 0.989051 las variables siguen siendo
significativas; la prueba de factor de inflacin de la varianza, as como el
contraste Flarrar Glauber con una probabilidad de 7.91, indican que no debe
sospecharse de la existencia de multicolinealidad, de igual forma, el
determinante de la matriz de correlacin con un valor esta vez menos cercano
a cero, apoya la conclusin de las dos pruebas anteriores.
Sin embargo, la medida de Theil con un valor de m igual a 0.935261 contina
reflejando la existencia de multicolinealidad en el modelo, as como la medida
FKW que, aunque tiene un valor K igual a 56.4928 e indica la existencia de
multicolinealidad, es considerablemente menor que en el caso anterior.

Finalmente, considerando que cuatro de seis test no detectan multicolinealidad

y que los test de medida de Theil y FKW que, si lo hacen, muestran resultados
menores, se puede afirmar que el nuevo modelo presenta una multicolinealidad
moderada con la cual se puede continuar trabajando.

XIII. Homocedasticidad.

Los siguientes test de homocedasticidad permiten evaluar si las varianzas de las

perturbaciones son uniformes o si existe heterocedasticidad, de manera que si
las varianzas de las perturbaciones son heterogneas se deben corregir para
evitar que el resto de contrastes realizados se vean perturbados y las pruebas de
significancia dejen de ser confiables.

Contraste Goldfeld Quant.

Regresin Fexp Pr Decisin
Y C X1 2.858606 0.06678 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X3 3.635E-01 0.03409 Se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X4 0.400001 0.905772 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Contraste Breusch Pagan.
Regresin X2exp Pr Decisin
Y C X1 2.295904 0.513306 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X3 0.008539 0.999791 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X4 0.06737 0.995442 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Prueba de White
Regresin R2 Pr Decisin
Y C X1 0.962201 0.078339 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X3 0.854515 0.350599 No se sospecha de
heterocedasticidad.
Y C X4 0.825423 0.125307 No se sospecha de
heterocedasticidad.
En el cuadro anterior se pueden apreciar los test de homocedasticidad
aplicados a las tres variables explicativas con las que cuenta el modelo; los
resultados para las variables X1 y X4 reflejan que estas son homocedasticas en
los tres contrastes, mientras que para la variable X3 el contraste de Breusch
Pagan con una probabilidad de 0.03409 refleja la posible existencia de
heterocedasticidad; sin embargo, los contrastes de Goldfeld Quant y White
muestran resultados contrarios.12

Finalmente, considerando los resultados uniformes para las variables X1 y X4, as

como un mayor nmero de resultados que indican no rechazar la hiptesis para
X3, se concluye que el

presente modelo es homocedastico; razn por la cual no se considera necesario

aplicar mtodo de Glesjer ya que este plantea la base para la correccin de la
heterocedasticidad.

XIV. Autocorrelacin.

La autocorrelacin surge cuando los trminos de error del modelo estn

relacionados entre s, que puede ser causada cuando existen tendencias
marcadas para los valores futuros de las series de tiempo; caracterstica que es
bastante comn en las variables econmicas.

Para comprobar la existencia o no de autocorrelacin, se aplicaron las pruebas

de Durbin Watson y Breusch-Godfrey, cuyos resultados se resumen en el siguiente
cuadro:

Durbin Watson
Variable Valor DW Dl Du Decisin
X1 0.129264 1.198 1.398 Se sospecha
que existe
autocorrelacin
positiva.
X3 0.394834 1.198 1.398 Puede existir
autocorrelacin
positiva.

12
Ver anexo 4.
 X4 0.678584 1.198 1.398 Se sospecha
que existe
autocorrelacin
positiva.
Breusch-Godfrey
Variable Rezago SCR Estadstico Decisin
X1 Ar (1) 2.32E+09 0.867097 Existe
autocorrelacin
Ar (2) 1.68E+09 1.980794 Se ha corregido
la
autocorrelacin.
Empleo formal = -5,368.737 + 42.609 IPC +1.557 ar(1) IPC 0.593 ar(2) IPC
X3 Ar (1) 2.56E+10 1.842266 Se ha corregido
la
autocorrelacin.
Empleo formal = 12,763.380 6.188 Salario Mnimo +0.804807 ar (1) Salario
Mnimo.
X4 Ar (1) 4.78E+10 2.245181 Existe
autocorrelacin
Ar (2) 4.17E+10 1.665035 Se ha corregido
la
autocorrelacin.
Empleo formal = 30,496.88 3.34 Inversin + 0.444213 ar (1) Inversin +
0.369232 ar (2) Inversin.

Como se puede apreciar, para las tres variables ambos test indican la existencia
de autocorrelacin; por un lado, Durbin Watson, con un valor DW que se
encuentra en el intervalo 0 Dl indica la existencia de autocorrelacin positiva
en los modelos donde se evalan las variables explicativas con la explicada
individualmente.

Considerando estos resultados se procede a realizar el test de Breusch Godfrey,

donde al analizar los Correlogramas de cada variable se comprueba la
existencia de autocorrelacin; para solucionarla en el caso del ndice de Precios
al consumidor es necesario incluir dos rezagos en el modelo al igual que para la
Inversin, sin embargo, para corregir la autocorrelacin para el Salario Mnimo
solo es necesario un rezago (los modelos se muestran en la tabla anterior para
cada variable respectivamente).
XV. Conclusiones.

El nivel de Empleo formal en Nicaragua no est cerca de su nivel ptimo, sin

embargo, esto no se ve compensado por un gran nivel de desempleo, si no por
un gran porcentaje de empleo informal en la economa; sin embargo, en los
ltimos aos su tendencia ha sido creciente.

Segn los resultados del modelo final, donde se tienen como variables
explicativas el IPC, Salario Mnimo e Inversin; la relacin que guardan estas tres
variables con el nivel de Empleo Formal en el pas es positiva, lo que comprueba
la hiptesis planteada, donde el ndice de Precios al Consumidor actuando
como representacin de la inflacin incentiva el empleo a como lo plantea la
teora econmica en la curva de Phillips; la Inversin constituyo un impulso
positivo permitiendo que un aumento de la fuerza laboral no traiga consigo la
disminucin en la productividad y finalmente, una mejora en el Salario Mnimo
siempre representa un incentivo para entrar en el mercado laboral formal.

La variable ms significativa para el modelo es la Inversin, resultado razonable

ya que constituye la creacin de nuevas industrias e innovacin de las ya
existentes, seguida del IPC y luego con un nivel de significancia bajo, pero
siempre relevante, el Salario Mnimo, lo que tiene sentido considerando que este
se ve ajustado levemente de forma semestral.

A pesar de que el periodo de estudio (2006-2015) incluye el momento en que

ocurri una crisis financiera internacional, el Empleo Formal en Nicaragua no se
vio drsticamente afectado, por lo cual, la variable no presenta cambios
estructurales, sino un constante crecimiento.

Para tener mayor eficacia en la estimacin del modelo, se realizaron pruebas de

multicolinealidad, las cuales indicaron que inicialmente haba un alto nivel, por
lo cual se suprimieron las variables importaciones y exportaciones, luego de esto,
los test mostraron que el nivel de multicolinealidad presente en el nuevo modelo
era moderado; posteriormente el anlisis de homocedasticidad, dej ver que las
varianzas de las perturbaciones eran homogneas y no se necesit realizar
ninguna correccin.

Finalmente, los test de autocorrelacin realizados mostraron que en las tres

variables explicativas las perturbaciones estaban correlacionadas, para lo cual
se plante una solucin mediante el uso de rezagos; sin embargo, esto no se
consider en el modelo general, lo que se considera una limitante;
posteriormente se puede realizar un anlisis donde se contemplen los rezagos a
nivel de todo el modelo y se empleen ms pruebas para la determinacin y
correccin de la autocorrelacin.

XVI. Bibliografa.

1. Empleo formal (s/f.). En Significados.com. Disponible en:

https://www.significados.com/empleo/ (Consultado: 23 de marzo de
2017).

2. http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/revista/trabajos_volIII/Brenes_y_Cruz_
2016.pdf (Consultado: 24 de marzo de 2017).

3. http://www.inide.gob.ni/CanastaB/CanastaB.htm (Consultado: 24 de
marzo de 2017).

4. http://www.secmca.org/simafir.html (Consultado: 15 de abril de 2017).

5. http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_real/mercado_laboral/index.p
hp (Consultado: 18 de abril de 2017).

6. http://www.mitrab.gob.ni/documentos/salario-minimo (Consultado: 18 de
abril de 2017).

7. http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/IPC/index.php (Consultado:
20de abril de 2017).
XVII. Anexos.

1. Base de Datos.

Trimes A Nm Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
tre o ero
No. IPC IPP Salario Inversi Importaci Exportaci
Afiliados Mnimo Real n ones ones
I 1 403,916 92.6 95. 1,538.7 6,289. 14,092.3 7,706.9
6 4
II 2 413,679 95.4 100 1,571.4 6,950. 14,925.2 8,224.9
20 .7 4
III 06 3 426,279 96.4 101 1,555.7 6,778. 14,396.0 8,123.8
.7 2
IV 4 437,390 97.6 101 1,565.7 7,998. 15,870.2 8,184.2
.9 6
I 5 445,502 101. 105 1,569.4 7,035. 15,284.0 8,830.1
0 .9 8
II 6 455,284 104. 109 1,514.1 8,079. 15,474.2 8,778.3
20 0 .3 4
III 07 7 460,410 106. 113 1,601.8 7,720. 16,943.0 9,294.1
4 .2 1
IV 8 474,677 113. 119 1,567.5 9,002. 19,496.8 8,903.7
1 .7 6
I 9 486,392 119. 127 1,633.0 8,560. 18,161.2 10,744.2
20 3 .2 6
II 08 10 493,571 126. 136 1,550.8 8,925. 18,933.7 10,602.1
3 .7 7
III 11 496,719 131. 144 1,490.1 7,661. 18,250.3 9,643.5
4 .8 6
IV 12 496,760 131. 136 1,858.6 7,752. 18,977.1 8,046.3
7 .8 9
I 13 497,905 131. 132 1,939.3 6,123. 15,150.6 9,525.9
90 .2 9
II 14 500,066 131. 130 1,961.0 6,490. 16,965.4 9,573.1
20 68 .5 0
III 09 15 503,739 131. 133 1,990.8 6,045. 16,203.3 10,654.2
36 .9 4
IV 16 513,071 132. 136 2,029.1 7,284. 19,382.8 9,595.2
52 .0 7
I 17 526,257 135. 144 2,060.2 6,141. 17,363.3 12,018.7
87 .5 8
II 18 533,574 137. 147 2,018.4 6,887. 20,715.8 12,200.9
20 89 .0 7
III 10 19 535,542 138. 154 1,991.9 7,563. 21,458.3 11,774.1
78 .3 6
IV 20 544,150 143. 164 1,999.8 9,033. 22,868.4 11,181.6
69 .4 0
I 21 561,300 145. 173 2,053.9 8,161. 22,320.4 13,643.3
8 .1 8
II 22 576,556 149. 184 1,982.9 8,800. 23,066.9 12,712.2
20 1 .4 8
III 11 23 581,794 151. 189 1,982.9 8,873. 22,923.9 12,111.9
6 .9 7
IV 24 593,709 154. 190 2,049.6 9,939. 23,218.6 12,358.3
7 .4 0
I 25 610,849 158. 191 2,109.3 10,053 22,920.6 14,014.9
3 .4 .6
II 26 621,564 160. 195 2,107.4 10,019 24,083.4 15,776.9
20 5 .1 .1
III 12 27 623,953 161. 198 2,080.4 10,508 23,539.8 13,673.0
0 .8 .9
IV 28 637,466 164. 196 2,094.0 11,828 25,338.5 13,477.4
6 .4 .8
I 29 658,933 169. 199 2,097.5 10,987 21,896.5 14,305.1
7 .9 .5
II 30 672,989 172. 204 2,144.1 11,925 24,273.7 14,609.3
20 5 .0 .4
III 13 31 676,061 173. 204 2,132.6 11,484 25,051.7 15,095.2
4 .3 .4
IV 32 685,879 174. 204 2,210.4 10,988 26,098.0 14,834.8
9 .6 .9
I 33 698,263 178. 213 2,227.3 11,066 23,180.7 15,779.2
5 .3 .6
II 20 34 707,668 181. 223 2,287.8 11,033 24,468.1 15,994.0
14 6 .4 .1
III 35 710,078 185. 225 2,214.1 10,411 25,203.5 16,005.1
0 .4 .9
 IV 36 724,275 187. 223 2,355.3 13,129 27,863.5 14,965.5
1 .2 .0
I 37 743,444 188. 221 2,415.2 12,836 26,354.7 15,562.1
5 .5 .1
II 38 765,210 190. 227 2,450.2 13,252 26,999.1 15,320.2
20 5 .4 .5
III 15 39 780,205 190. 231 2,439.8 13,339 28,060.5 15,647.0
3 .8 .1
IV 40 804,774 192. 228 2,555.1 15,802 30,979.6 14,948.7
1 .1 .1

2. Tabla de Seleccin de Variables.

R2
MODELO AJUSTADO ASC SCR SC PC
X1 X2 X3 X4
R1 X5 X6 0.99447 21.59172 3.93E+09 21.88727 5601839156.96
X1 X2 X3 X4
R2 X6 0.989244 21.69014 4.56E+09 21.94348 6172851217.44
X1 X2 X3 X4
R3 X5 0.989385 21.67691 4.50E+09 21.9324 6091711926.73
X1 X2 X3 X5
R4 X6 0.965065 22.86818 1.48E+10 23.12151 20049321479.30
X1 X2 X4 X5
R5 X6 0.98598 21.95516 5.95E+09 22.20849 8045999743.52
X1 X3 X4 X5
R6 X6 0.990715 21.54307 3.94E+09 21.7964 5328604202.45
X2 X3 X4 X5
R7 X6 0.98669 21.90316 5.65E+09 22.15649 7638309079.48
R8 X1 X2 X3 X4 0.987885 21.78813 5.29E+09 21.99924 6801743531.79
R9 X1 X2 X3 X5 0.965439 22.83639 1.51E+10 23.0475 19403319506.30
R10 X1 X2 X3 X6 0.961412 22.9466 1.68E+10 22.15771 21664049822.00
R11 X1 X3 X4 X5 0.989058 21.68627 4.78E+09 21.89738 6143050763.84
R12 X1 X3 X4 X6 0.989395 21.65501 4.63E+09 21.86612 5953975995.50
R13 X2 X3 X4 X5 0.98664 21.92814 6.09E+09 22.13925 7823999798.32
R14 X2 X3 X4 X6 0.984782 22.01616 6.65E+09 22.22727 8543863207.75
R15 X1 X2 X3 0.962349 22.9002 1.69E+10 23.0698 20668362341.30
R16 X1 X2 X4 0.984375 22.02068 7.02E+09 22.18957 8577002923.57
R17 X1 X2 X5 0.965479 22.81341 1.55E+10 22.98229 18950194895.30
R18 X1 X2 X6 0.961125 22.9322 1.75E+10 23.10109 21340459496.90
R19 X1 X3 X4 0.988139 21.74512 5.33E+09 21.914 6511198920.98
R20 X1 X3 X5 0.966072 22.79606 1.52E+10 22.96495 18624345225.60
R21 X1 X3 X6 0.960793 22.94069 1.76E+10 23.10958 21522401817.40
R22 X1 X4 X5 0.984991 21.98047 6.74E+09 22.14936 8239026867.19
R23 X1 X4 X6 0.985463 21.94851 6.53E+09 22.11739 7979799787.41
R24 X1 X5 X6 0.966213 22.7919 1.52E+10 22.96079 18547071970.40
R25 X2 X3 X4 0.983867 22.05273 7.25E+09 22.22162 8856355056.67
R26 X2 X3 X5 0.960208 22.95549 1.79E+10 23.12438 21843459453.40
R27 X2 X4 X5 0.966852 22.77281 1.49E+10 22.9417 18196294179.70
R28 X2 X5 X6 0.950383 23.17616 2.23E+10 23.34505 27236802744.40
R29 X2 X4 X6 0.968141 22.73315 1.43E+10 22.90204 17488698419.10
R30 X1 X2 0.961954 22.88802 1.76E+10 23.01469 20410321854.20
R31 X1 X3 0.960618 22.92254 1.82E+10 23.04921 21127230988.50
R32 X1 X4 0.98473 21.9751 7.05E+09 22.10176 8191664530.80
R33 X1 X5 0.966348 22.7653 1.55E+10 22.89196 18053060946.60
R34 X1 X6 0.961265 22.90598 1.79E+10 23.03265 20780209175.00
R35 X2 X3 0.958119 22.98407 1.93E+10 23.11073 22467873813.50
R36 X2 X4 0.967297 22.7367 1.51E+10 22.86336 17544083633.90
R37 X2 X5 0.951021 23.14062 2.26E+10 23.26729 26275599608.00
R38 X2 X6 0.947029 23.21898 2.45E+10 23.34564 28417262337.70
R39 X3 X4 0.963332 22.85115 1.69E+10 22.97781 19671363079.90
R40 X3 X5 0.932373 23.46324 3.12E+10 23.5899 36279560242.50
R41 X3 X6 0.920903 23.61991 3.65E+10 23.74658 42433101200.50
R42 X4 X5 0.900369 23.85043 4.60E+10 23.9771 53434303542.40
R43 X4 X6 0.947371 23.2125 2.43E+10 23.33917 28233865399.20
R44 X5 X6 0.931775 23.47204 3.15E+10 23.59871 36600430270.30
R45 X1 0.961206 22.88417 1.84E+10 22.96861 27128446624.20
R46 X2 0.948227 23.17276 2.45E+10 23.25721 20327760973.20
R47 X3 0.850687 24.23195 7.08E+10 24.31639 78239154255.40
R48 X4 0.820829 24.41424 8.49E+10 24.49869 93884335272.40
R49 X5 0.887316 23.95049 5.34E+10 24.03493 59045364763.10
R50 X6 0.873086 24.06941 6.02E+10 24.15386 66501962672.20

3. Pruebas para el ltimo modelo ganador.

Prueba de significancia individual.

0 :
 1 :

Variable t-estadstico Probabilidad Decisin

Constante 0.2415 No rechazar.
1.190835
X1 (IPC) 8.853387 0.0000 Rechazar.
X3 (Salario 3.410545 0.0016 Rechazar.
mnimo real)
X4 (Inversin) 9.319219 0.0000 Rechazar.

Prueba de significancia global.

0 :
1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

1084.002 0.0000 Rechazar.

Variables Omitidas.
0 :

1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

0.495428 0.000 No Rechazar.

Variables Redundantes.
0 :

1 :

F-estadstico Probabilidad Decisin

674.8881 0.0000 Rechazar.

Test de Estabilidad.
0 : .

1 : .

F-estadstico Probabilidad Decisin

5.383038 0.0000 Rechazar.

4. Grficos de Residuos Normalizados.

ndice de Precios al Consumidor-Residuos.

4

2
R2

-1
80 100 120 140 160 180 200

X1

Salario Mnimo-Residuos.
4

2
R2

1 Inversin-Residuos.

-1
1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600

X3
 Empleo Inversin.
4

2
R2

-1
4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

X4