Anda di halaman 1dari 12

Matematika Aktuaria II

BAB II
Hidup Gabungan dan Fungsi Hidup Gabungan Mahekam

Bahasan:
Hidup gabungan
- Peluang hidup gabungan - Anuitas gabungan
- Mortalitas hidup gabungan - Asuransi gabungan
Fungsi hidup gabungan Mahekam

Tujuan Instruksional Khusus:


Pembaca diharapkan mampu menurunkan serta menghitung peluang hidup
gabungan dan fungsi hidup gabungan Mahekam.

Pada Matematika Aktuaria I kita telah mempelajari fungsi hidup tunggal (single life),
misalnya Anuitas ax ataupun peluang hidup n px . Jadi pembahasan belum menyinggung

konsep hidup gabungan (joint life), misalnya anuitas gabungan axy ataupun peluang

hidup gabungan n pxy .

Hidup Gabungan
Peluang hidup seseorang berusia x tahun akan hidup n tahun lagi disimbolkan n px .

Simbol n px (ataupun n qx ) tersebut dinyatakan dalam fungsi hidup tunggal (function of

a single life), yaitu


lx n
n px .
lx

Tentunya kita bertanya, bagaimana jika dua kehidupan (x) dan (y) atau lebih?
Pandang dua kehidupan (dua orang (x) an (y)) yang masing-masing mempunyai umur
dan peluang hidup
x dan y

n px dan n p y saling bebas

maka peluang (x) , (y) akan hidup n tahun dinotasikan n pxy dan didefinisikan

n pxy n px . n py

28
Matematika Aktuaria II

lx n l y n
.
lx l y

lx n: y n
.
lxy

Fungsi hidup lxy didefinisikan sebagai fungsi perkalian (proporsional) antara fungsi

hidup tunggal l x dan l y , yaitu

lxy lx .l y

k.lx .l y .

Sedangkan peluang meninggal gabungan n qxy , yaitu peluang paling sedikit satu dari dua

orang yang masing-masing berusia x dan y tahun akan meninggal dalam n tahun atau
disebut kegagalan kehidupan gabungan xy , diberikan oleh

n qxy 1 n pxy

lx n: y n
1
lxy

lxy lx n: y n
.
lxy

Bila kita ambil n 1 maka diperoleh


lxy lx 1: y 1 d xy
qxy 1 pxy .
lxy lxy

Jadi d xy lxy lx1: y 1 dan d xy d x .d y .

Pandang m kehidupan (m orang) yang masing-masing mempunyai usia x1 , x2 , x3 ,..., xm

maka x1 , x2 , x3 ,..., xm akan memenuhi:

lx1x2 ... xm k.lx1 .lx2 ...lxm

n px1x2 ... xm n px1 . n px2 ... n pxm

n qx1x2 ... xm 1 n px1x2 ... xm .

lx n lx n 1 lx n lx n 1
Analog, karena n
qx n px n 1 px maka
lx lx lx

qx1x2 ... xm n px1x2 ...xm n1 px1x2 ... xm .


n

29
Matematika Aktuaria II

Peluang n qx1x2 ... xm 1 n px1x2 ... xm dikatakan sebagai kegagalan kelangsungan kehidupan m

orang x1 x2 ...xm dikarenakan meninggalnya paling sedikit satu orang dari x1 x2 ...xm , atau

disebut juga peluang bahwa status hidup gabungan x1 x2 ...xm akan gagal dalam n tahun.

Sedangkan qx1x2 ... xm adalah peluang bahwa status hidup gabungan akan gagal pada
n

tahun ke (n+1).

Diketahui dua kehidupan (dua orang (x) dan (y)) maka


1. Peluang bahwa (xy) akan hidup n tahun

n pxy n px . n py .

2. Peluang bahwa (xy) akan gagal dalam n tahun

n qxy 1 n pxy 1 n px . n py .

3. Peluang bahwa paling sedikit satu dari dua orang (x) dan (y) akan hidup n tahun

n px n py n px . n py

4. Peluang bahwa paling sedikit satu dari dua orang (x) dan (y) akan meninggal
dalam n tahun

n qxy 1 n pxy 1 n px . n py .

Tunjukkan bahwa qxy qx .q y jika lxy klxl y !

Solusi:
lx 1: y 1 klx 1l y 1 lx 1l y 1 l l y 1
qxy 1 pxy 1 px . p y 1 1 1 1 x 1 1 qx .q y
lxy klxl y lxl y lx l y

Jadi qxy qx .q y .

Anuitas Gabungan
Anuitas gabungan adalah suatu anuitas kontrak yang terdiri dari dua tertanggung
atau lebih dengan pembayaran terhenti jika salah satu dari tertanggung meninggal
dunia.
Misalkan
x : usia suami
y : usia istri

30
Matematika Aktuaria II

Maka nilai tunai atau anuitas gabungan awal (x) dan (y) ditulis axy dengan pembayaran

tahunan sebesar 1, selama (x) dan (y) kedua-duanya masih hidup ataupun selama
status hidup gabungan (xy) tetap berlangsung adalah
axy 1 v. pxy v 2 . 2 pxy v3. 3 pxy ...

vt . t pxy .
t 0

Analog, karena ax 1 ax maka untuk anuitas gabungan akhir (x) dan (y) adalah

axy v. pxy v2 . 2 pxy v3 . 3 pxy ...



vt . t pxy .
t 1

Sedangkan untuk sekelompok m kehidupan x1 , x2 , x3 ,..., xm maka anuitas

gabungan awal seumur hidup untuk x1 , x2 , x3 ,..., xm adalah deretan pembayaran

tahunan sebesar 1 setiap awal tahun selama x1 , x2 , x3 ,..., xm masih hidup

ax1x2 ... xm 1 v. px1x2 ... xm v2 . 2 px1x2 ... xm v3. 3 px1x2 ... xm ...

vt . t px1x2 ... xm ,
t 0

Dan anuitas gabungan akhirnya adalah


ax1x2 ... xm v. px1x2 ...xm v2 . 2 px1x2 ...xm v3 . 3 px1x2 ...xm ...

vt . t px1x2 ... xm .
t 1

Asuransi Gabungan
Asuransi gabungan (joint life insurance) adalah asuransi yang menanggung dua jiwa
atau lebih yang manfaatnya dibayarkan jika salah seorang tertanggung meninggal
dunia.
Ambil pembayaran pada akhir tahun, maka asuransi jiwa gabungan di atas nilai
tunainya adalah

Axy vt 1. qxy
t
t 0

31
Matematika Aktuaria II

(nilai tunai asuransi jiwa gabungan yang dibayarkan pada akhir tahun satu dari dua
kehidupan meninggal atau nilai tunai asuransi jiwa gabungan yang menyediakan
santunan sebesar 1 pada akhir tahun dengan status hidup gabungan gagal) atau untuk
m kehidupan

Ax1x2 ... xm vt 1. qx1x2 ... xm .
t
t 0

Tingkat kematiaan sesaat


Telah diketahui bahwa tingkat kematiaan sesaat seorang berusia x tahun, x

dinyatakan oleh
1 dlx d
x ln lx .
lx dx dx

Untuk fungsi hidup gabungan maka tingkat kematian sesaatnya diberikan oleh


1 dlx1 t:x2 t:...:xm t d
x t:x t:...:x m t
ln lx1 t:x2 t:...:xm t
1 2
lx1 t:x2 t:...:xm t dt dt


d
dt

ln lx1 t lx2 t ...lxm t

d
dt

ln lx1 t ln lx2 t ... ln lxm t

d
dt

ln lx1 t
d
dt

ln lx2 t ...
d
dt

ln lxm t
x1 t x2 t ...xm t .

Jadi tingkat kematian sesaat dari hidup gabungan adalah jumlah dari masing-masing
tingkat kematian sesaat tunggal.
Untuk dua kehidupan (x) dan (y) maka
xy x y

Untuk m kehidupan x1 , x2 , x3 ,..., xm maka

x x ...x x x ... x .
1 2 m 1 2 m

32
Matematika Aktuaria II

Asuransi Dwiguna suami-istri


Asuransi dwiguna suami-istri:
Premi dibayar secara tahunan selama masa kontrak asuransi atau berhenti bila
salah seorang dari suami istri meninggal dunia sebelum saat akhir kontrak.
Uang pertanggungan (santunan) dibayarkan kepada ahli waris bila salah seorang
dari suami istri meninggal dunia sebelum saat akhir kontrak.
Uang pertanggungan dibayarkan kepada suami istri bila kedua suami istri masih
hidup sampai akhir kontrak.
Premi Neto (bersih) adalah
Axx:n
p
axx:n

Cadangan Neto adalah


V Axxt:nt p.axx t:nt , dengan p adalah premi neto.
t

Simbol komutasi D, N, C, dan M


Ingat simbol komutasi D, N, C, dan M untuk hidup tunggal:
1
Dx v xlx , v
1 i
N x Dx t
t 0

Cx v x 1d x

M x Cx t
t 0

Simbol komutasi D, N, C, dan M untuk hidup gabungan (m kehidupan,


x1 , x2 ,..., xm )
x1 x2 ... xm
Dx1x2 ... xm v m
lx1x2 ... xm , dengan lx1x2 ... xm k.lx1 .lx2 ...lxm
x1 x2 ... xm
1
Cx1x2 ... xm v m
d x1x2 ... xm , dengan d x1x2 ... xm lx1x2 ...xm lx1 1:x2 1:...:xm 1

N x1x2 ... xm Dx1x2 ... xm t


t 0

M x1x2 ... xm Cx1x2 ... xm t


t 0

33
Matematika Aktuaria II

Berdasarkan definisi simbol komutasi diatas tunjukkan bahwa:


x y
1. Dxy k 1 i 2 .Dx .Dy Dxx .Dyy ,

2. Cxy v Dxy Dx 1: y 1 ,

d
3. log t pxx 2 x xt .
dx

Contoh soal-bahas
1
1. Jika x , 0 x 100 tentukan p40:50 !
100 x
10

Solusi:

10 p40:50 artinya peluang hidup gabungan (dua orang (40) dan (50)) akan hidup

paling sedikit 10 tahun.

10 p40:50 10 p40 .10 p50


n


xt dt
Ingat bahwa n px e 0

Untuk n 10, x 40
1 1
Karena x , 0 x 100 maka x t sehingga untuk x 40 kita
100 x 100 x t

dapatkan
1 1
40t
100 40 t 60 t

50
n 10 10
1
dt 40t dt dt ln 60 t 0 ln 50 ln 60 ln
10
x t
0 0 0
60 t 60
Sehingga
10
50

40t dt ln 5
10 p40 e 0
e 60
.
6
Analog, untuk n 10, x 50 kita dapatkan
1 1
50t
100 50 t 50 t

40
n 10 10
1
xt dt 50t dt dt ln 50 t 0 ln 40 ln 50 ln
10

0 0 0
50 t 50

34
Matematika Aktuaria II

Sehingga
10
40

50t dt ln 4
10 p50 e 0
e 50
.
5
Dengan demikian kita peroleh
5 4 2
10 p40:50 10 p40 .10 p50 .
6 6 3

2. Tentukan peluang seseorang berusia 40 tahun akan hidup mencapai usia 75 tahun
jika diketahui 25 p25:50 0, 2 dan 15 p25 0,9 .

Solusi:
Peluang seseorang berusia 40 tahun akan hidup mencapai usia 75 tahun sama
l75
halnya mencari 35 p40
l40

Berdasarkan yang diketahui


l50 l75 l75
25 p25:50 25 p25 . 25 p50 . 0, 2
l25 l50 l25

l40
15 p25 0,9 .
l25

l75 l75 l40 1


jadi 35 p40 . 0, 2 0, 22222 .
l40 l40 l25 0,9

(bandingkan dengan diskrit, gunakan tabel CSO 1941)

35
Matematika Aktuaria II

Fungsi Hidup Gabungan Mahekam


Perhitungan fungsi hidup gabungan dapat disederhanakan dengan menggunakan
fungsi hidup gabungan Mahekam I.
Menurut Mahekam I bahwa
l0
x A Bc x atau lx k.s x .g c dengan k
x

g
x n
lx n k.s x n .g c

maka
x n
lx n k .s x n .g c ( c n 1)
s n .g c
x
p
n x x .
lx k .s x .g c

Pandang dua kehidupan ( dua orang (x) dan (y)) masing-masing berusia x dan y dan
masing-masing mempunyai peluang hidup n tahun, n px dan n p y . Peluang hidup

gabungan dari Mahekam adalah

n pxy n px . n py


s n .g c
x
( cn 1)
. s .g n c y ( c n 1)

c x

c y ( c n 1)
s 2 n .g .

Analog, untuk m kehidupan (m orang x1 , x2 ,..., xm ) maka peluang hidup gabungan

dari Mahekam adalah

n px1x2 ... xm n px1 . n px2 ... n pxm


s n .g c ( c 1)
x1 n

. s .g
n c x2 ( c n 1)
... s .g
n c xm ( c n 1)

s mn .g
c x1
c x2 ... c xm (c 1) .
n

Bila kita ambil c x1 c x2 ... c xm mc w maka


( cn 1)
px1x2 ... xm s mn .g mc
w

n pww...w .

Hal ini berakibat bahwa peluang hidup gabungan dengan usia tidak sama, yaitu n px1x2 ... xm

dapat disederhanakan menjadi peluang hidup gabungan dengan usia sama, yaitu n pww...w

36
Matematika Aktuaria II

Hukum Mortalitas Mahekam menyatakan bahwa tingkat kematian sesaat


x A Bc x

Dengan mengambil c x1 c x2 ... c xm mc w maka


Bc x1 Bc x2 ... Bc xm mBc w dan

A Bc A Bc ... A Bc mA mBc
x1 x2 xm w
m A Bc w

Ekuivalen dengan
x x ... x mw .
1 2 m

Adapun beberapa formula yang sudah disederhanakan:


ax1x2 ... xm aww...w

ax1x2 ... xm aww...w

Ax1x2 ...xm Aww...w

Px1x2 ...xm Pww...w

Dengan adanya fungsi hidup gabungan Mahekam tersebut maka status hidup gabungan
dari usia tak sama dapat disederhanakan menjadi status hidup gabungan usia sama,
misalkan xyz menjadi www .

Langkah-langkah menghitung anuitas atau asuransi


1. Tentukan c w dengan tabel Mahekam berdasarkan persamaan
c x1 c x2 ... c xm mc w
2. Interpolasi nilai w
3. Interpolasi nilai anuitas atau asuransi

Contoh 1
Dengan menggunakan Tabel Mahekam CSO 1941 2.5% hitunglah a35:39:45 !

Solusi:
Berdasarkan persamaan c x1 c x2 ... c xm mc w maka untuk m 3
c35 c39 c45 3c w
c35 c39 c 45
cw .
3

37
Matematika Aktuaria II

Dengan Tabel Mahekam diperoleh


c35 19,852 ; c39 27,934 ; c45 46,625
Sehingga
c35 c39 c 45 19,852 27,934 46, 625 94, 411
c
w
31, 4703
3 3 3
Nilai 31,4703 pada tabel Mahekam terletak diantara usia 40 dan 41 tahun
(30,424<31,4703<33,136). Dengan menggunakan interpolasi linear

Usia (x) cx
40 30,424
w 31,4703
41 33,136

Ingat interpolasi linear:

y
x x2 y x x1 y atau x
y y2 x y y1 x
x1 x2 1 x2 x1 2 y1 y2 1 y2 y1 2

w
31, 4703 33,136 40 31, 4703 30, 424 41 40,3858 .
30, 424 33,136 33,136 30, 424
Dengan w 40,3858 maka
a35:39:45 a40,3858:40,3858:40,3858

Karena w 40,3858 terletak diantara usia 40 dan 41 tahun maka untuk mendapatkan
a35:39:45 a40,3858:40,3858:40,3858 dilakukan interpolasi linear

Usia (x) axxx axxx x 40 tahun 14,63009

40 14,23310 axxx x 41 tahun 14, 23310


W=40,3858 ?
41 14,63009

40,3858 41 14, 23310 40,3858 40 14, 63009


a40,3858:40,3858:40,3858
40 41 41 40
0,6142 14, 23310 0,385814,63009

14, 47693 .

38
Matematika Aktuaria II

Contoh 2
Dengan menggunakan Tabel Mahekam CSO 1941 2.5% hitunglah a40:50 !

Solusi:
c x1 c x2 2c w
c x1 c x2 c 40 c50 30, 424 71, 453
cw 50,9385
2 2 2
Nilai c w 50,9385 pada tabel mahekam adalah diantara usia 46 dan 47 tahun
(50,781<50,9385<55,307). Dengan interpolasi linear didapat w 46,03480 yang
mengakibatkan
a40:50 a46,03480:46,03480 .

Karena w 46,03480 terletak diantara usia 46 dan 47 tahun maka untuk mendapatkan

a40:50 a46,03480:46,03480 dilakukan interpolasi linear. Berdasarkan tabel Mahekam

axx x 46 tahun 14,35245

axx x 47 tahun 13,94244

46, 03480 47 14,35245 46, 03480 46 13,94244


a46,03480:46,03480
46 47 47 46
14,33818 .
Contoh 3
Dengan menggunakan Tabel Mahekam CSO 1941 2.5% hitunglah A40:50 !

Solusi:
Berdasarkan contoh 2 diperoleh a40:50 a46,03480:46,03480 14,33818

A40:50 A46,03480:46,03480 1 d .a46,03480:46,03480

i 0, 025
1 . 1 a46,03480:46,03480 1 . 1 14,33818 0,62590 .
1 i 1 0, 025

Latihan
1. Hitunglah A35:39:45 , a30:35:45 , dan P40:50 dengan menggunakan tabel Mahekam CSO 1941

2.5%!
1
2. Hitunglah l25:25 jika diketahui bahwa x , 0 x 100 !
100 x

39