2. Klik menu file, pilih Worklife, kemudian isi data pada start date dan end date. Pada
frequency pilih periode berdasarkan pilihan yang sesuai dengan data pengamatan dan
klik Ok.
3. Buka file Microsoft Produksi dengan mengklik menu file, dan pilih import, pilih read Text-
Lotus-Excel. Pilih file excel produksi kemudian Ok.
3. kemudian klik menu file dan pilih unit root test. Setelah itu keluar kotak dialog Unit
Root Test, lalu pada test type pilih Augmented Dickey-Fuller, pada test for unit root
in pilih level, dan pada include test equation pilih trend and intercept, dan terakhir pada
Automatic Selection pilih Scwarz Info Criterion, sedangkan nilai lag biarkan saja
default, lalu klik Ok.
Gambar 5.4. Tampilan Unit Root Test
Gambar 5.5. Hasil Pengujian Stasionaritas dengan Metode Unit Root Test
Dari gambar hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai statistik t pada output
adalah sebesar 2,874161, masih lebih kecil daripada nilai kritik pada nilai statistik McKinon
pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, maupun 10%. Serta nilai Probabilitas sebesar 0,2121 masih
lebih besar daripada nilai kritik = 0,05 (0,2121 > 0,05). Hasil output tersebut menunjukkan
bahwa data tidak stasioner.
Setelah hasil yang kita dapatkan bahwa data tidak stasioner, maka kita perlu menjadikan data
agar stasioner, yaitu dengan mengulangi kembali langkah pada tahap pengujian di atas. Setelah
keluar kotak dialog Unit Root Test, pada bagian test for unit root in kita
memilih diferensiasi pertama (first difference), sedangkan langkah lainnya sama, seperti
berikut.
Gambar 5.6. Hasil Pengujian Stasionaritas dengan Metode Unit Root Test Diferensiasi
Pertama
Nah dari output yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai statistik t sebesar -7,857924 sudah lebih
besar daripada nilai t pada tabel McKinon pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, maupun 10%.
Serta nilai probabilitasnya sebesar 0,0020 sudah lebih kecil dari nilai kritik 0,05 (0,0020 <
0,05). Dengan demikian data telah stasioner pada diferensiasi tahap pertama (1st difference).