Anda di halaman 1dari 49

BANK SOAL 1

1. Apa risiko itu ?


a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan
b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan
c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah
d. Peluang terjadinya hasil yang buruk

2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah:


a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.
b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat fluktuasi harga di pasar saham.
c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi
akibat fluktuasi harga di pasar obligasi.
d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari
perubahan / fluktuasi harga pasar

3. Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:


a. Inkaso (Collection)
b. Pembayaran tunai (Cash Payment)
c. Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)
d. Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)

4. Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau


kegagalan dari:
a. Internal control, people & system
b. Internal process & external events
c. Internal process, people & system or external events
d. People & system

5. Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah:


a. Business, strategic & reputation risk
b. Business, strategic & legal risk
c. Strategic, compliance, & legal risk
d. Business, compliance, & reputation risk

6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun:


a. 1988
b. 1998
c. 1996
d. 2001

7. Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:


a. Nilai portofolio kredit yang diberikan bank
b. Struktur usaha yang dilakukan bank
c. Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate
d. Posisi banking book

8. Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:


a. Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan
b. Jenis usaha apa yang akan dibeli
c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual
d. Semua jawaban salah

9. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah


a. besarnya kerugian aktual
b. probabilitas kerugian aktual
c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan
d. estimasi kerugian yang mungkin timbul

10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang


mengalami rush sangat sering terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang
secara tepat menggambarkan mengapa hal ini terjadi?
a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik
b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil
c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu.
d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank.

11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam
perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan
risiko insolvency dengan cara:
a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa
risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup
d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten

12. Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:


a. Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I
b. Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank
c. Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan
keuntungan yang memadai untuk penambahan modal baru.
d. Semua jawaban di atas benar

13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur
bank disebut?
a. Risiko reputasi
b. Riisko strategik
c. Risiko legal
d. Risiko bisnis

14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998
yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian
USD 200 juta adalah akibat:
a. Risiko strategik
b. Risiko kredit
c. Risiko reputasi
d. Risiko bisnis

15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya
dialami oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat
mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kasus orange county di
California, AS memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap:
a. Nasabah
b. Karyawan
c. Pemegang saham
d. Semua jawaban di atas benar

16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......
a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan
c. Jawaban a & b benar
d. Jawaban a & b salah

17. Apa yang dimaksud dengan reputational risk?


a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat
merugikan perusahaan
b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara
finansial
c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang
negatif
d. Semua jawaban diatas salah

18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang
saham, nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:
a. Pengelola perekonomian negara
b. Investor
c. Kreditor
d. Keseluruhan perbankan nasional

19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan
tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:
a. efficient frontier
b. yield curve
c. interest rate curve
d. duration

20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan
tertentu, diantaranya adalah:
a. sekuritisasi
b. analisa yang mendalam
c. restrukturisasi kredit
d. credit swap

21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan
keputusan sebagai berikut, kecuali:
a. bisnis yang akan dijadikan investasi
b. bisnis yang akan diakuisisi
c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada
d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko
terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:
a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum
b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum
c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko
Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum

23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang
high frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan
beberapa alasan di bawah ini, kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya blue collar crime

24. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:


a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan %
tertentu)
b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya
default.
c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit
default
d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank
dikarenakan:
a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian
c. bank menghimpun dana dari masyarakat
d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian
negara

26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian
negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal
tersebut di bawah ini, kecuali:
a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang
memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading
banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar

28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi


merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:
a. Nasabah
b. Bank
c. Pemegang Saham
d. Pemerintah

29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom
level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap
menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan
yang tepat saat ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun
30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal
dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih
disebabkan karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar

BANK SOAL 2

1. Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang


besar, karena:
a. Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank
b. Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru
c. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal
d. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut
Basel I:
a. RWA > 12.5 Eligible capital
b. RWA > 12.5 Eligible capital
c. RWA < 12.5 Eligible capital
d. RWA < 12.5 Eligible capital

3. Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal
yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan
dananya kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa
maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A:
a. USD 125 juta
b. USD 250 juta
c. USD 375 juta
d. USD 500 juta

4. Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang


dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal
(baru) adalah:
a. Return on asset
b. Return on investment
c. Return on economic capital
d. Return on regulatory capital

5. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:


a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2
b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan
terkonsolidasi
c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan
dan keuangan yang terkonsolidasi
d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio
bank dipasar uang

6. Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?


a. Korea
b. Turkey
c. Greece
d. Russia

7. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?


a. Modal yang rendah
b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi
c. Pengaturan yang longgar
d. Risiko tinggi

8. Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?


a. Potensi kerugian sesungguhnya
b. Variabilitas rugi yang mungkin terjadi
c. Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar
d. Tingkat keyakinan statistic atas kerugian

9. Bank Sentral bertindak selaku Lender of the last resort yang menyediakan dana
kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat
mengakibatkan:
a. Peristiwa risiko operasional
b. Krisis ekonomi nasional
c. Krisis spesifik pada bank
d. Penarikan dana dalam jumlah besar

10. Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:


a. Risiko kredit
b. Risiko operasional
c. Hanya portofolio perdagangan bank
d. Risiko lain

11. Basel Committee menyusun Market Risk Amendment dengan:


a. Standardized approach
b. Turn Truck approach
c. Internal Model approach
d. Quantitative approach
12. Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:
a. Multiday VaR
b. VaR day
c. VaR horizon
d. semua jawaban salah

13. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:
a. The current exposure method
b. The original exposure method
c. Value at Risk Method
d. Semua jawaban benar

14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan
modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:
a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)

15. Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:


a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah
b. Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan
c. Bank yang mempunyai masalah likuiditas
d. Semua jawaban benar.

16. Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c. Semua jawaban benar
d. Semua jawaban salah

17. Apa permasalahan pada Basel I:


a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua
b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan
charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan
yang buruk
c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank
d. Tidak ada jawaban yang benar

18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi
kredit dari:
a. Peminjam
b. Surat berharga yang diterbitkan
c. Tidak ada jawaban yang benar
d. Semua jawaban benar
19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian
maksimum atas portofolio bank
a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam suatu durasi
c. Dalam suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima

20. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak


diperhitungkan sebagai Modal tier 1:
a. Modal disetor
b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)
c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
d. Cadangan umum

21. Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk dalam Modal Tier 2:
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
b. Penyertaan
c. Saham preferen
d. Goodwill

22. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya disebut:


a. Liquidity.
b. Insolvency.
c. High leverage.
d. Bankruptcy.

23. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut:
a. Risk weighted asset (RWA)
b. Leverage ratio
c. Weighted averaged assets
d. Risk mitigation

24. Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA adalah:
a. ATMR
b. Modal disetor dan modal tambahan
c. Modal inti dan modal pelengkap
d. Regulatory capital

25. Kesepakatan Basel I mencakup:


a. Credit risk
b. Capital risk
c. Strategic risk
d. Reputation risk
26. Kelemahan dari kesepakatan Basel I adalah dalam hal ketentuan pemberian
bobot bagi pinjaman korporasi:
a. RWA yang lebih rendah
b. RWA yang sama
c. RWA yang sangat tinggi
d. RWA yang sangat rendah

27. Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 0%
a. Government lending OECD
b. Inter bank (OECD) banks
c. Non OECD government debt
d. Non OECD bank < 1 year

28. Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan:
a. Target capital ratio
b. Risk weighted assets
c. Eligible capital
d. Capital base

29. Model kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian


maksimum pada portofolio bank dalam risiko pasar disebut:
a. Value at Risk
b. Risk Weighted Assets
c. Market risk amendment
d. Credit risk equivalence

30. Stabilitas finansial didefinisikan sebagai:


a. Stabilitas nilai uang
b. Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan untuk
memobilisasi tabungan secara efisien, sehingga likuiditas dan alokasi
investasitidak terganggu
c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh
tempo
d. Ratio hutang perusahaan terhadap modalnya

31. Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah, berarti:
a. Lower leveraged.
b. Highly leveraged.
c. Lower risk.
d. Semua jawaban salah

32. Jika suatu bank menghadapi krisis solvency berarti:


a. Bank tersebut sangat likuid
b. Bank tersebut tidak solvent
c. Bank tersebut mempunyai leverage yang lebih rendah
d. Bank tersebut tidak stabil

33. Komite Basel mempunyai beberapa sasaran utama dalam


mengembangkan kesepakatan Basel I, yaitu:
a. Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian internasional
b. Menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari
bank yang aktif secara internasional
c. Melakukan standarisasi bank-2 diseluruh dunia
d. Tidak ada jawaban yang benar

34. Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan oleh:
a. Internal Bank Management
b. Bank Supervisor
c. Basel Committee
d. Government

35. Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan ditanggung oleh:
a. Pemegang saham
b. Pegawai
c. Debitur dan pemegang obligasi
d. Manajemen

36. Definisi dari stabilitas moneter adalah:


a. Mobilisasi tabungan secara hemat
b. Inflasi yang stabil dan rendah
c. Pasar yang likuid
d. Alokasi investasi yang tidak merugikan

37. Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen keuangan
b. Komoditas
c. Instrument derivatif lainnya
d. Aset Tertimbang Menurut Risiko

38. Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen modal yang
diperhitungkan pada eligible capital adalah.....
a. Subordinated loan
b. Equity Capital
c. Tier 1 dan tier 2
d. Contingency Capital

39. Pengertian stabilitas moneter (monetary stability) adalah.....


a. Jumlah uang beredar yang stabil
b. Nilai uang yang stabil
c. Kemampuan bank memenuhi kewajibannya
d. Stabilitas kebijakan moneter

40. Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional


merupakan salah satu tujuan dari.....
a. Kebijakan Bank sentral di masing-masing negara
b. Tujuan dari Basel Accord I
c. Tujuan dari basel Accord II
d. Kebijakan sistem keuangan internasional

41. Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya
pergerakan harga pasar adalah.....
a. 20%
b. 50%
c. 75%
d. 100%

42. Tahun berapakan komite Basel dibentuk?


a. 1998
b. 1996
c. 2004
d. 1974

43. Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank A mempunyai
aktiva yang sebagian besar berupa obligasi pemerintah dan surat-surat berharga
jangka pendek. Sementara Bank B sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman
kepada korporasi. Atas dasar informasi tersebut, pernyataan mana di bawah ini
yang paling benar?
a. Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak
b. Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B
c. Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan
usahanya
d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah

44. Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah yang akan
memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi?.
a. Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah
b. Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi
c. Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik
d. Jawaban di atas tidak ada yang benar.

45. Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Basel I?


a. Fokus pada metodologi internal
b. Memiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank
c. Sangat luwes terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap bank
d. Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan modal

46. Berapakah rasio modal yang ditentukan pada Basel I?


a. 5%
b. 12%
c. 8%
d. 9%

47. Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur risikonya dengan
menggunakan:
a. Capital equivalence
b. Asset value equivalence
c. Credit risk equivalence
d. Nominal value equivalence

48. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank,
pernyataan manakah di bawah ini yang paling benar?
a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin banyak pula modal
yang harus dimiliki oleh bank
b. Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil pula modal yang
harus dimiliki oleh bank
c. Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan semakin sedikit
d. Jawaban a dan b benar

49. Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada
Basel I:
a. Pinjaman kepada OECD
b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA
c. Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang dari 1 tahun
d. Pembelian T-Bills

50. Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini mengenai perhitungan


VAR?
a. Pengukuran VAR sangat sempurna
b. VAR menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi derivatif
c. VAR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu
dalam periode tertentu
d. VAR adalah perhitungan yang didasarkan atas volatilitas keuntungan

BANK SOAL 3

1. Pilar 2 Basel II mencakup risiko khusus:


a. Risiko pasar dalam trading book
b. Risiko suku bunga dalam banking book
c. Risiko suku bunga
d. Profil risiko

2. Definisi risiko operasional pada Basel II mencakup:


a. Business risk
b. Strategic risk
c. Regulation and legal risks
d. Reputation risk

3. Komite Basel II yakin bahwa target capital ratio sebesar 8% untuk bank skala
internasional, adalah:
a. Tidak valid
b. Perlu dinaikkan
c. Melebihi modal
d. Tetap valid

4. Fokus Pilar 1 pada Basel II adalah:


a. credit risk & operational risk
b. operational risk
c. others risk
d. credit risk

5. Dalam praktek, banyak bank memiliki rasio antara Modal dengan Asset berisiko:
a. Jauh melebihi ratio yang ditentukan
b. Tidak cukup modal
c. Kurang dari 8%
d. Sekitar 8%

6. Pilar 2 dari kesepakatan Basel II mencakup:


a. Market discipline
b. Minimum capital requirements
c. Supervisory review
d. Disclosure

7. Dalam Basel II risiko manakah yang tidak dicakup:


a. Market risk
b. Liquidity risk
c. Operational risk
d. Credit risk

8. Pilar 1 dari Basel II mencakup:


a. Market discipline
b. Minimum capital requirements
c. Regulatory review
d. Economic capital requirement

9. Manakah penyataan di bawah ini yang benar tentang economic capital?


a. Rasio minimum yang harus dipenuhi bank dalam penyediaan modalnya
b. Modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan ATMR bank
c. Modal yang seharusnya tersedia berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi bank
d. Modal yang dimiliki bank

10. Apa sebetulnya inti dari ketentuan dalam Basel II?


a. Basel II mengaitkan permodalan bank langsung pada risiko yang dimiliki Bank
b. Sama halnya dengan Basel I hanya ditambah dengan faktor market risk
sebagaimana diatur dalam market risk amendment 1996
c. Berfokus pada ukuran tunggal sehingga mudah bagi bank untuk
melaksanakannya
d. Semua jawaban di atas salah

11. Yang manakah yang merupakan rating Moodys paling rendah?


a. Aaa2
b. Baa1
c. Baa3
d. Ba2

12. Basel II dinilai lebih fleksibel dibanding Basel I karena mengakomodasi profil
risiko yang dimiliki masing-masing bank. Penerapannya dapat dilihat dalam
pernyataan sebagai berikut:
a. Adanya perhitungan modal yang berbasis kuantitatif
b. Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi
c. Adanya pembatasan jaminan kredit
d. Jawaban a dan b benar

13. Pilar I dalam Basel II meliputi hal-hal sebagai berikut, kecual:


a. Residual risk
b. Credit risk
c. Operational risk
d. Market risk

14. Pilar II dalam Basel II mencakup:


a. Risiko suku bunga pada banking book
b. Internal rating based approach untuk mengukur risiko kredit
c. Disclosure dan corporate governance
d. Current exposure method

15. Dalam perkembangannya, kesepakatan Basel II akan berkonsultasi dengan


bank-bank untuk menilai peraturan yang diusulkan melalui:
a. Qualitative impact study
b. Consultative impact study
c. Quantitative impact study
d. Contractual impact study

16. Standar & Pooor dalam menetapkan rating untuk menentukan peringkat terkuat
dan terlemah menggunakan tambahan berupa:
a. Numerik (1,2 ,3)
b. Abjad (a, b, c)
c. Tanda + dan
d. Kombinasi abjad dan numerik (a1, b2, c3)

17. Dalam rangka memastikan target rasio modal minimum 8% dapat dipertahankan,
Basel II menerapkan scaling factor bagi semua bank yang menggunakan
pendekatan Internal Ratings-Based Approach untuk risiko kredit atau Advance
Measurement Approach untuk risiko operasional. Berapakah nilai scaling factor
yang ditetapkan Basel II sesuai hasil QIS3?
a. 8%
b. 12%
c. 106%
d. 12,5%

18. Basel Committee selalu melakukan konsultasi dengan pihak perbankan


internasional dalam pengembangan Basel II Accord. Pada tahun berapakah
consultative paper Basel II pertama kali dikeluarkan Basel Committee?
a. Januari 2001
b. Juni 1999
c. April 2003
d. Triwulan 2-2001

19. Pendekatan Basic Indicator dalam Basel II dapat digunakan pihak perbankan
untuk menghitung:
a. risiko pasar
b. risiko kredit
c. risiko operasional
d. risiko pasar dalam banking book

20. Disiplin pasar (market discipline) dalam Basel II dapat didefinisikan sebagai:
a. mekanisme governance internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa
adanya intervensi pemerintah secara langsung
b. kepatuhan bank dalam menerapkan manajemen risiko secara integratif dan
komprehensif dalam perekonomian pasar
c. kepatuhan bank dalam menerapkan kecukupan modal minimum yang
dipersyaratkan
d. persyaratan disiplin terhadap perekonomian pasar yang bersifat terbuka
21. Jenis risiko yang tercakup dalam pilar 1 Basel II adalah:
a. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oparasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko operasional, risiko kredit
c. Risiko suku bunga dalam trading book, risiko operasional, risiko kredit.
d. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko strategik, risiko operasional

22. Mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam perekonomian pasar bebas
(free market economy) tanpa campur tangan langsung pemerintah secara
langsung disebut:
a. Corporate governance
b. Market discipline
c. Good corporate governance
d. Transparansi

23. Pilar 3 selain dirancang untuk membantu para pemegang saham dan analis
pasar, juga berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan
seperti:
a. Kinerja keuangan
b. Porfolio aktiva bank
c. Kecukupan modal bank
d. Tata kelola perusahaan

24. Basel II menetapkan metode untuk risiko operasional yang meliputi:


i. Basic Indicator
ii. IRB approaches
iii. Internal Model
iv. Standardised Approach
v. Advance Measurement Approach
a. i, ii, iii,
b. ii, iii, iv, v
c. ii, iii, v
d. i, iv, v
25. Yang tidak termasuk kategori risiko operasional adalah.
a. Risiko transaksi
b. Risiko reputasi
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko legal

26. Manakah tingkatan rating dibawah ini yang memiliki risiko terendah?
a. Bb3
b. Aa1
c. Aaa
d. A
27. Basel Accord II dipublikasikan pada:
a. Bulan Agustus 2006
b. Bulan Juli 2005
c. Bulan Maret 2003
d. Bulan Juni 2004

28. Naskah Basel Committee yang berjudul principles for the management and
supervision of interest rate risk menjelaskan cara mengelola risiko:
a. Risiko pasar terkait derivative instrument
b. Risiko derivative instrument pada transaksi off balance sheet
c. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book
d. Risiko credit equivalence transaksi off balance sheet

29. Pada tahun 1990-an, Basel Committee menetapkan untuk membatasi


penggunaan credit model hanya pada:
a. Full portfolio model
b. Credit grading model
c. Credit analysis
d. Cohort analysis

30. Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam Basel II adalah
adanya penambahan .. dalam perhitungan kecukupan modal minimum:
a. Risiko operasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book
c. Risiko suku bunga dalam trading book
d. Risiko lainnya (other risk)

BANK SOAL 4

1. Risiko pasar secara umum, kecuali:


a. Risiko suku bunga
b. Risiko penempatan saham
c. Risiko nilai tukar
d. Risiko likuiditas

2. Risiko pasar dapat terjadi dalam aktivitas bank pada:


a. banking book
b. trading book
c. banking & trading book
d. Posisi treasury (treasury position)

3. Strategi trading yang memiliki risiko paling tinggi adalah:


a. Matched book
b. Persetujuan hedging secara hati-hati (hedging deal at the discretion)
c. Transaksi lidung nilai (hedging transaction)
d. Market maker

4. Keuntungan atas derivatif dibanding instrumen kas, kecuali:


a. Risiko kredit yang lebih rendah
b. Alokasi modal yang lebih rendah
c. Likuiditas yang lebih rendah
d. Kebutuhan pendanaan yang lebih rendah

5. Risiko basis (basis risk) timbul pada saat bunga pendanaan dan bunga pinjaman
didasarkan pada
a. Libor against prime rate (libor dibanding prime rate)
b. Libor
c. Prime rate
d. Sibor

6. Tanggal forward valas dilakukan untuk pertukaran valuta dalam jangka waktu:
a. 2 hari setelah spot date
b. tanggal yang sama dengan transaksi
c. melebihi spot date
d. 7 hari setelah spot date

7. Yang bukan ciri future contract adalah:


a. Margin call dihitung harian
b. Jumlah yang sama/tetap per kontrak
c. Tanggal delivery yang tertentu/tetap
d. Suku bunga yang tetap

8. Pemegang Put opion memberikan:


a. Hak membeli bagi pembeli
b. Hak menjual bagi penjual
c. Hak menjual bagi pembeli
d. Hak membeli bagi penjual

9. Formula perhitungan margin forward adalah:


a. spot x interest differential x time/(days in years x 100)
b. spot x current interest x time/(days in years x 100)
c. spot x interest differential x time/(month in years x 100)
d. time differential x current interest x time/days in years x 100

10. Jenis-jenis yield curves yang terkait dengan suku bunga adalah
a. Kas, derivatif, obligasi
b. Derivatif, obligasi, pinjaman
c. Obligasi, pinjaman, kas
d. Pinjaman, kas, derivatif

11. Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saling berlawanan sehingga
eksposur bank menjadi nihil, dengan syarat: jangka waktu, jenis produk terkait dan
volume sama, disebut dengan..
a. netting
b. grading
c. gearing
d. hedging

12. Transaksi currency swap menimbulkan risiko:


a. Foreign exchange risk saja
b. Interest rate risk saja
c. Foreign exchange risk dan interest rate risk
d. Tidak ada risiko

13. Untuk melindungi nilai (hedging) USD yang akan diterima 6 bulan mendatang
seorang trader di Indonesia bisa menggunakan strategi:
a. USD Put option
b. Forward sell USD
c. Jawaban a & b benar
d. Tidak ada jawaban yang benar

14. Jika nilai tukar spot USD/GBP adalah 1.5 dan tingkat suku bunga Libor 6 bulan
GBP 3% dan USD 4% berapakah nilai tukar USD/GBP 6 bulan (180 hari)
mendatang?
a. 1.4925
b. 1.4975
c. 1.4950
d. 1.4915

15. Sebuah periusahaan X membutuhkan USD 1 juta 6 bulan yang akan datang. Jika
perusahaan tersebut tidak ingin membeli USD namun ingin melindungi nilai USD
(hedge) dari kenaikan nilai tukar USD, maka perusahaan tersebut harus
melakukan strategi:
a. Long call option
b. Long put option
c. Short call option
d. Short put option

16. Jika strike price pada soal no. 15 di atas adalah Rp10.000 dan premi opsi sebesar
300 juta rupiah, berapakah spot rate USD/Rp 6 bulan mendatang yang akan
dieksekusi jika perusahaan x ingin break even point?
a. 13.000
b. 10.300
c. 9.700
d. Jawaban di atas salah semua

17. Manakah kondisi di bawah ini yang memberikan gambaran tepat mengenai risiko
pasar?
a. Pergerakan suku bunga dan kurs tidak sejalan dengan posisi (eksposur) yang
dimiliki bank
b. Suku bunga meningkat 100 bp
c. Harga saham dan Suku bunga cenderung meningkat
d. Kurs dan suku bunga mengalami penurunan

18. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan dengan risiko yang
akan dihadapi bank?
a. Maturitas aktiva lebih pendek daripada pasiva dan suku bunga cenderung naik
b. Umur dan volume aktiva dan pasiva padan (matched), dan suku bunga
cenderung turun
c. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva, dan suku bunga cenderung naik
d. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva dan suku bunga cenderung turun

19. Yang banyak mempengaruhi nilai transaksi opsi adalah,...... kecuali:


a. Strike price relatif terhadap harga pasar saat ini
b. Suku bunga domestik
c. Volatility harga
d. Jangka waktu

20. Seorang trader Bank X membeli opsi European style USD call IDR put dengan
strike price 10.000 dengan periode 3 bulan.
I. Pada saat expiry date, apabila IDR/USD berada di atas 10.000 maka opsi akan
di-exercise
II. Bank X membayar sejumlah premium kepada counterparty
III. Opsi tersebut dapat dijual kembali sebelum expire date
IV. Bank X mengharapkan rupiah menguat terhadap USD

a. I dan II saja yang benar


b. I, II, II saja yang benar
c. II dan III saja yang benar
d. I, II, III dan IV semuanya benar

21. Yang manakah yang paling berisiko saat ini?


a. Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 10.000
b. Membeli opsi USD/JPY dengan strike price 120.50
c. Menjual opsi USD/IDR dengan strike price 12.000
d. Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 12.000
22. Berapakah forward point 3 bulan (90 hari) dari IDR/USD dengan data berikut:
Spot IDR/USD = 10.000
Suku bunga 3 bulan IDR = 14%
Suku bunga 3 bulan USD = 4%
a. -250
b. 250
c. 100
d. 350

23. Derivatif banyak digunakan sebagai hedging dengan alasan berikut.. kecuali:
a. Risiko kredit yang lebih rendah
b. Capital charge lebih rendah
c. Lebih likuid
d. Volatilitas transaksi derivatif yang lebih rendah

24. Yang termasuk dalam cash instrument adalah:


a. Forward foreign exchange
b. Forward rate aggreement
c. Interest rate swap
d. Currency swap

25. Yang manakah hal-hal berikut benar mengenai opsi


I. Semakin besar volatilitas, nilai opsi semakin tinggi
II.Semakin panjang jangka waktu, nilai opsi semakin tinggi
III. Semakin tinggi tingkat strike price relatif terhadap harga pasar maka nilai opsi
semakin tinggi

a. I dan II saja yang benar


b. II dan III saja yang benar
c. I dan III saja yang benar
d. I, II dan III semuanya benar

26. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko:


a. Disebabkan oleh pergerakan suku bunga yang kurang menguntungkan
b. Akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambil bank pada on-and-off
balance sheet
c. Pada surat berharga yang dipegang oleh bank
d. Counte party tidak melunasi kewajibannya

27. Aktivitas trading bagian treasury pada Bank A membeli obligasi Bank X yang
kemudian diturunkan peringkatnya. Harga obligasi bank anjlok sehingga Bank A
menderita kerugian. Hal ini akibat:
a. General market risk
b. Spesific market risk
c. Treasury market risk
d. Trading

28. Risiko kredit yang dihadapi bank karena memiliki obligasi yang diterbitkan oleh
pemerintah Indonesia, dalam Basel II adalah:
a. Tidak ada risiko (0%)
b. 25% dan tergantung pada kondisi APBN
c. 50% dan tergantung pada nilai ekspor Indonesia
d. Sesuai dengan peringkat negeri Indonesia yang diberikan oleh perusahaan
pemeringkat Internasional

29. Penentu kunci dari premi opsi adalah:


a. Tingkat strike price relatif terhadap harga spot, waktu jatuh tempo, dan volatilitas
harga pasar
b. Harga spot saat ini, harga strike, waktu jatuh tempo, volatilitas suku bunga
c. Harga spot saat ini, harga strike, harga forward dan volatilitas harga pasar
d. Harga strike, waktu jatuh tempo, suku bunga, harga forward, volatilitas pasar

30. Tujuan utama manajemen kekayaan dan hutang (asset and liability management)
adalah:
a. Mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis
b. Mengelola risiko suku bunga pada banking book
c. Mengelola risiko likuiditas
d. Mengelola risiko suku bunga pada trading book

31. Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru dengan bunga


tetap kepada nasabah perusahaan sejumlah 100 Juta USD. Seluruh jumlah
pinjaman tersebut diharapkan dimanfaatkan semuanya oleh nasabahnya dan
bank mengharapkan mendapatkan keuntungan bersih 4% (net margin). Jika
modal yang diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal yang diwajibkan
(return on regulatory capital) akan menjadi sekitar:
a. 10%
b. 12.5%
c. 20%
d. 50%

32. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC derivatif......
a. Future kontrak
b. Swap suku bunga
c. Swap mata uang
d. Opsi

33. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC non
derivatif......
a. Spot dan forward foreign exchange
b. Obligasi
c. Pinjaman dan deposito
d. Komoditi

34. Apa yang dimaksud dengan basis risk?


a. Salah satu residual risk yang paling signifikan yang terdapat dalam suatu
portofolio transaksi sejenis/serupa
b. Risiko akibat perubahan atas hubungan antara harga posisi risiko dengan harga
instrumen
c. Jawaban a & b diatas benar
d. Jawaban a & b diatas salah

35. Apa yang dimaksud dengan general market risk?


a. Risiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar
b. Risiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat berharga
c. Penurunan tingkat suku bunga SBI yang dilakukan oleh BI
d. Semua jawaban di atas benar

36. Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke dalam fungsi:
a. Pengelolaan risiko suku bunga pada banking book
b. Pengelolaan risiko likuiditas
c. Pengelolaan modal
d. Semua jawaban di atas benar

37. Di bawah ini merupakan beberapa keunggulan instrumen derivatif dibandingkan


instrumen cash, kecuali:
a. risiko kredit rendah
b. risiko lebih kecil karena fluktuasi harga tidak sebesar instrumen original-nya
c. funding requirement rendah
d. lebih likuid

38. Transaksi forward valas menimbulkan risiko ..........


a. risiko valas dan risiko suku bunga
b. risiko valas
c. risiko suku bunga
d. risiko kredit dan valas

39. Option yang hanya bisa di exercise pada tanggal berapapun sampai dengan
expiry date, disebut dengan ...........
a. Call option
b. European option
c. American option
d. Put option

40. kontrak derivatif OTC yang memungkinkan bank untuk mengambil posisi forward
suku bunga disebut dengan:
a. forward rate agreement
b. interest rate swap
c. forward interest rate agreement
d. currency swap
41. Faktor-faktor yang menentukan nilai suatu option adalah:
a. tingkat exercise price-nya
b. yield curve yang digunakan
c. underlying transaction yang digunakan
d. jangka waktu sebelum jatuh tempo

42. Current value (net present value) dari aliran Net Interest Income memberikan
sumbangan besar dalam menentukan ...........
a. Pendapatan bersih bank
b. Ekuitas bank
c. Nilai bank
d. Laba atau rugi yang diperoleh bank

43. Risiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi akibat..........
a. hubungan bisnis yang dilaksanakan suatu bank dengan para nasabah korporasi
dan ritel-nya
b. hubungan trading valas antara nasabah dengan bank
c. kesalahan sistem pembukuan bank
d. hubungan transaksi derivatif yang dilakukan nasabah dan bank dalam rangka
melakukan lindung nilai

44. Strategi trading yang memiliki tingkat risiko pasar terendah adalah
a. market maker
b. hedging
c. matched book
d. mark to market

45. Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak future (future contract), kecuali:
a. jumlah tetap untuk tiap kontrak
b. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
c. exchange traded
d. margin calls harian

46. Manakah transaksi di bawah ini yang hanya menimbulkan risiko tingkat suku
bunga saja?
a. spot valas
b. swap valas
c. obligasi vanila
d. forward rate agreement
47. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan risiko posisi
komoditas merupakan beberapa kategori dari:
a. Specific risk
b. General market risk
c. Equity risk
d. Market risk in banking book

48. Contoh kasus yang baik atas timbulnya risiko pasar pada banking book adalah:
a. kasus Baring
b. kasus Enron
c. kasus Orange County
d. kasus American saving and loan associations (S&Ls)

49. Berikut ini merupakan ciri dari swap vanila, kecuali:


a. bunga tetap yang di-swap dengan indeks floating rate
b. transaksi derivatif
c. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
d. Strike price ditetapkan di awal transaksi

50. Jika time horizon diasumsikan sama untuk semua transaksi, maka transaksi yang
memiliki risiko kredit paling kecil dari transaksi berikut ini adalah:
a. Transaksi forward beli USD/JPY dari perusahaan dengan rating AA
b. Transaksi pembelian call option USD/JPY dari perusahaan dengan rating B
c. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating AA
d. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating C yang
dijamin dengan L/C yang diterbitkan oleh bank dengan rating AA

BANK SOAL 5

1. Pada tahun 1998, investor asing yang memegang obligasi pemerintah Rusia
mengalami kerugian sekitar USD 33 milyar karena pemerintah mengalami default.
Dalam kasus ini, jenis risiko yang dialami investor adalah:
a. Country risk
b. Sovereign credit risk
c. Treasury risk
d. Fixed income instrument risk

2. Beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam menilai sovereign


risk, kecuali:
a. Efisiensi dari sistem bank
b. Efisiensi dari sistem pajak
c. Kemampuan bank sentral dalam mempengaruhi nilai tukar
d. Kesenjangan kualitas data dalam membangun suatu model

3. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko kredit sistemik adalah:
a. Japanesse domestic lending crisis
b. Russian government bond
c. The South Sea Company
d. Peregrine Investment Holdings

4. Mana pernyataan di bawah ini yang benar:


a. Sovereign Credit Risk adalah bagian dari country risk
b. Country risk adalah bagian dari Sovereign credit risk
c. Interest rate risk adlh bagian dari Credit risk
d. Foreign exchange risk adalah bagian dari treasury risk

5. Mana yang termasuk risiko default atas kewajiban hutang obligasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan:
a. Consumer credit risk
b. Corporate credit risk
c. Retail credit risk
d. Government credit risk

6. Konsentrasi risiko dapat ditentukan dengan cara:


a. Scenario analysis
b. Portfolio analysis
c. Cohort analysis
d. Credit risk analysis

7. Pendekatan cohort dalam pengelompokkan kredit menurut berbagai kriteria,


seperti klasifikasi industri, geografis dan peringkat (grade) sangat erat kaitannya
dengan..
a. Manajemen portofolio kredit
b. Risiko konsentrasi kredit
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah

8. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skor kredit


terhadap kredit personal adalah.....
a. personal budget dan free disposable income
b. nilai kekayaan bersih debitur
c. jenis dan nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki debitur
d. semua jawaban di atas benar
9. Manakah komponen yang perlu dipertimbangkan ketika bank melakukan
pengukuran risiko berdasarkan model internal rating based approach sesuai
dengan Basel II:
a. LGD, EAD dan PD
b. EL dan UL , back testing dan Credit VaR
c. LGD dan PD
d. EL, UL, back testing dan stress testing

10. Penambahan volume kredit dan keragaman sektor ekonomi dengan


mempertimbangkan korelasi masing-masing dan volume (outstanding) akan
mendorong..
a. peningkatan risiko konsentrasi kredit
b. konsentrasi kredit tetap bertahan
c. penurunan risiko konsentrasi kredit
d. pencapaian target penyaluran kredit

11. Penyebab kebangkrutan Peregrine Investment Holding, hongkong ada tahun


1988 adalah.....
a. Gempa bumi di Kobe yang menyebabkan jatuhnya harga saham
b. Krisis moneter yang melanda Indonesia
c. Kredit macet atas pemberian kredit yang mencapai 20% modalnya kepada
Steady Safe Indonesia
d. Kejatuhan pasar properti di Hongkong

12. Risiko yang dihadapi kreditur/investor yang berkaitan dengan aspek hukum,
tingkat korupsi, ketidakstabilan politik dan lingkungan ekonomi di suatu negara
serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi sektor swasta dalam
mengambil keputusan investasi, disebut sebagai risiko.....

a. country risk
b. sovereign risk
c. procyclicality
d. bubble economy

13. Parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sovereign risk adalah..
a. APBN
b. GDP
c. CPI
d. DSR
14. Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk adalah
a. Efisiensi perpajakan dan tax ratio
b. Sumber daya alam dan bahan baku
c. Faktor-faktor politis
d. Semua jawaban di atas benar

15. Analisa rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya dilakukan dengan
menguji elemen-elemen sebagai berikut:
a. Laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas, dan pajak
b. Neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal
c. Neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan modal
d. Neraca, laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal

16. Konsentrasi portofolio dapat berbentuk:


a. Eksposur yang besar pada pihak lawan secara individu atau grup
b. Ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu (cohort)
c. Jenis agunan
d. Kesemuanya diatas benar

17. Credit risk concentration dicakup dalam......


a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
c. Pilar 3 Basel II
d. Basel 1

18. Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan
untuk melakukan analisa kredit korporasi, kecuali ?
a. Neraca
b. Laporan laba-rugi
c. Laporan perubahan modal
d. Laporan pajak

19. Proses offsetting antara laba dan rugi untuk sejumlah kontrak dengan jenis yang
sama atau bahkan jenis kontrak yang tidak sama adalah:
a. Hedging
b. Netting
c. Squaring off
d. Future contract

20. Yang bukan merupakan elemen-elemen perusahaan yang digunakan dalam


perhitungan rasio pada analisa kredit korporasi adalah:
a. prospek usaha
b. kinerja operasional
c. likuiditas
d. financial gearing

21. Expected loss yang diderita suatu bank umumnya dikompensasi dalam bentuk:
a. tambahan % tertentu dalam pricing
b. memasukkan tambahan dana dalam perhitungan PPAP
c. memasukkan tambahan dalam perhitungan cadangan umum
d. akuisisi agunan yang dimiliki nasabah

22. Salah satu kelemahan credit scoring terhadap pengelolaan risiko kredit adalah:
a. Bimodal approach
b. Cash flow monitoring
c. Asset coverage
d. Employment history

23. Jaminan yang paling diminati bank adalah:


a. rumah yang ditempati
b. uang kas atau setara kas
c. saham
d. mobil

24. Sistem skoring kredit memiliki fitur-fitur dasar, antara lain:


I. penilaian atas dasar aliran kas
II. sejarah pekerjaan
III. jaminan aset
IV. laporan aliran kas bank
a. hanya I dan III
b. I, II, II dan IV
c. hanya I
d. hanya I, II dan III

25. Peringkat kredit korporasi dapat diperoleh dari lembaga berikut, kecuali:
a. S&P
b. Moodys
c. Fitch
d. ECA

26. Debt Service Ratio adalah:


a. Pembayaran utang di masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan modal
asing yang masuk
b. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan
dari ekspor dan modal asing yang keluar
c. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing di masa depan dibagi
pendapatan dari ekspor dan modal asing yang keluar
d. Pembayaran bunga dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi
pendapatan dari ekspor dan modal asing yang masuk

27. Keputusan kredit bersifat bimodial, berarti keputusan tersebut memiliki dua sifat,
yaitu:
a. default atau tiadak default
b. risk atau reward
c. high risk atau high return
d. semua jawaban benar

28. Kelayakan kredit perorangan (ritel) dapat diperoleh dari:


a. lembaga referensi kredit
b. public & internal rating
c. S&P, Moodys, Fitch
d. ECA

29. Pada kredit perorangan, bank melakukan perubahan pendekatan sebagai berikut:
a. dari branch-based ke centralized
b. dari centralized ke branch-based
c. dari secured ke unsecured
d. dari unsecured ke secured

30. Risiko kredit traded markets counterparty timbul ketika:


a. counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul dalam sebuah
transaksi
b. counterparty tidak segera membayar bunga yang muncul dalam sebuah
transaksi
c. counterparty tidak segera membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi
d. counterparty membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi

BANK SOAL 6

1. Legal risk adalah termasuk dalam risiko operasional, yang timbul sebagai hasil
dari :
a. Penerapan ketentuan KYC
b. Penerapan ketentuan perlindungan data
c. Jawaban a dan b benar
d. Semua jawaban salah

2. Yang manakah yang merupakan bagian dari kategori risiko operasional:


a. Internal process risk, people risk, market risk
b. Internal process risk, people risk, system risk
c. Internal process risk, reputation risk, people risk
d. Internal process risk, compliance risk, people risk

3. Manakah yang tidak termasuk internal process risk:


a. Dokumentasi (documentation)
b. Pengendalian yang lemah (lack of control)
c. Kesalahan transaksi (transaction error)
d. Sengketa pekerja (labor dispute)

4. Secara umum, unexpected loss terjadi karena:


a. Low frequency low impact
b. High frequency high impact
c. High frequency low impact
d. Low frequency high impact

5. Manakah yang bukan event dari internal process risk:


a. Pengendalian yang lemah (lack of control)
b. Kelalaian pemasaran (marketing errors)
c. Internal fraud
d. Pencucian uang (money laundry)

6. Manakah yang termasuk system risk:


a. Data yang tidak lengkap (data corruption)
b. Pengendalian yang lemah (lack of controls)
c. Laporan yang tidak benar (incorrect reporting)
d. Internal fraud
7. Unexpected loss dicover dengan:
a. Cadangan (provision)
b. Modal (capital)
c. Asuransi (insurance)
d. Sistem (system)
8. Menurut Basel II, berapa alokasi modal rata-rata untuk mengantisipasi risiko
operasional?
a. 10%
b. 11%
c. 12%
d. 8%
9. Pernyataan dibawah ini bukan suatu faktor yang meningkatkan operational risk
event:
a. automation
b. reliance on technology
c. customer behavior
d. litigation

10. Dalam kasus Baring Bank, jenis risiko operational ini seharusnya dapat dicegah
dengan:
a. Mengindentifikasi transaksi rogue trader dan memberhentikannya
b. Mencegah dilakukan transaksi catastrophic
c. Menghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi yang dilakukan oleh
rogue trader
d. Semua jawaban benar

11. Business Continuity Planning merupakan suatu teknik untuk mitigasi dampak dari:
a. Risiko Manusia
b. Risiko Hukum
c. Risiko Eksternal
d. Risiko proses internal

12. Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang kejadian risiko dengan
kategori high frequency & high impact:
a. Alokasi modal yang dibutuhkan untuk risiko operasional tinggi
b. Melakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi
c. Perusahaan akan bangkrut dalam waktu singkat
d. Jawaban a, b, dan c benar

13. Risiko yang tidak termasuk dalam kelompok operasional di dalam Basel II adalah:
a. Busness risk
b. Strategic risk
c. Reputational risk
d. Semua jawaban benar

14. Perhitungan charge of capital dalam risiko operasional yang dianjurkan oleh basel
II adalah:
a. Basic indicator approach
b. Standardised approach
c. Advanced measurement approach
d. Semua jawaban benar

15. Risiko yang berhubungan dengan risiko teknologi disebut sebagai


a. Systematic risk
b. System risk
c. Systemic risk
d. Unsystematic risk

16. Yang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan risiko opersional
a. Risiko yang timbul karena kesalahan sistem
b. Risiko yang timbul karena berubahnya nilai tukar
c. Gempa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank yang besar
d. Internal proses

17. Di antara kasus berikut, mana yang lebih tepat menggambarkan risiko sistem?
a. Bank of Scotland
b. UBS Warburg, Tokyo
c. Daiwa Bank, New York
d. Barings

18. Manakah kasus atau peristiwa (event) di bawah ini yang dipertimbangkan sebagai
akibat risiko operasional?
a. Bank melaporkan kerugian dari portofolio saham sebagai akibat penurunan
harga pasar
b. Bank melaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku bunga
c. Bank terlibat dalam kasus hukum karena tuduhan bahwa bank melakukan
praktek kegiatan yang tidak patut
d. Bank menghadapi penurunan kulitas kredit karena debitur

19. Contoh-contoh kejadian (event) yang dapat menyebabkan risiko eksternal


adalah..
a. Kebakaran, bencana alam dan terorisme
b. Terorisme, penipuan di dalam perusahaan dan pencurian
c. Implementasi regulasi, kebakaran dan penipuan di dalam perusahaan
d. Bencana alam dan kegagalan pemilik perusahaan

20. Penipuan kartu kredit merupakan contoh dari risiko...


a. Low frequency/low impact
b. High frequency/low impact
c. Low frequency/high impact
d. Low frequency/hig impact

21. Salah satu alasan kesepakatan Basel II memasukkan risiko operasional ke dalam
Pilar I adalah...
a. Naiknya frekwensi kejadian-kejadian operasional yang mempunyai potensi
menjadi penyebab kerugian yang besar bagi Bank
b. Urgensi bank untuk menambah modal dalam menghadapi banyak risiko yang
dihadapi oleh Bank
c. Risiko operasional adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh bank pada jaman
modern
d. Semua jawaban di atas salah

22. Kerugian yang dialami oleh bank yang sudah diantisipasi dalam menjalankan
bisnisnya adalah...
a. Worst loss
b. Unexpected loss
c. Expected loss
d. Unavoidable loss

23. Mana yang lebih tepat mendefinisikan Six Sigma?


a. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan
memperbaiki kinerja keuangan bank.
b. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan
memperbaiki kualitas dan efisiensi usaha serta proses-proses yang dilaluinya.
c. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan
memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
d. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan
memperbaiki kualitas sistem pengendalian internal.

24. Risiko orang dapat sebagai akibat dari...


a. Kesehatan dan keamanan karyawan
b. Turnover (keluar-masuk) karyawan tinggi
c. Internal fraud
d. Semua jawaban di atas benar

25. Risiko proses internal sebagai satu kategori dari risiko operasional termasuk
a. Dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan transaksi
b. Dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang, kesalahan
transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
c. Dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan
transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
d. Dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staff, kecurangan internal,
pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang

26. Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai karena peningkatan
:
a. Outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai transaksi
b. Globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan
c. Otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan
d. Volume transaksi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan, outsourcing
27. Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan paling baik
sebagai......
a. External risk
b. System risk
c. Internal process risk
d. People risk

28. Kasus Bank Daiwa termasuk dalam kategori risiko operasional. Apakah kategori
kejadian risiko operasional untuk kasus tersebut ?
a. Internal process
b. People
c. System
d. External event

29. Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu......
a. frequency dan impact
b. low frequency dan high impact
c. high frequency dan low impact
d. low frequency dan low impact

30. Apabila terjadi risiko dimana sulit untuk menetapkan penyebabnya secara tepat.
Yang dimaksud adalah kejadian:
a. Legal event
b. Boundary event
c. Derivative event
d. Strategic event

BAB 7

1. Terkait dengan kekurangan yang dirasakan atas proses perhitungan modal


bank, otoritas kepengawasan akan mengukur :
a. Rasio permodalan (capital ratio)
b. Struktur manajemen risiko (risk management structure)
c. Kualitas SDM (the quality of the staff)
d. Semua jawaban benar
2. Mengapa begitu pentingnya bagi bank untuk dilakukan Review Supervisory:
a. untuk meyakinkan bahwa bank patuh pada ketentuan Modal Minimum
b. untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik
manajemen risiko terbaik
c. untuk meyakinkan bhwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya
Manajemen Risiko
d. jawaban a dan b benar
3. 25 Principle of Supervision termasuk dalam:
a. Pillar 1 Basel II
b. Pillar 2 Basel II
c. Pilar 1 dan Pillar 2 Basel II
d. Salah semua
4. Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank?
a. Direksi
b. Komisaris
c. Senior Management
d. Direksi dan Senior Management
5. Penilaian Kecukupan Modal merupakan suatu on going process, karena:
a. merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen kegiatan bisnis bank dimana
proses ini tidak saja mengevaluasi kondisi permodalan saat ini tetapi juga
memperkirakan persyaratan permodalan di masa depan
b. merupakan kegiatan yang hanya berfokus pada pengelolaan kebutuhan modal
dalam keperluan aktivitas kredit perbankan
c. merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan modal bank
yang berkaitan dengan aktivitas kredit dan bisnis bank saat ini
d. merupakan suatu kegiatan yang menjadi kegiatan integral dari pengelolaan
aktivitas bisnis bank saat ini

6. Dalam menjalankan fungsi supervisory review, pengawas bank (Bank Indonesia)


selain mensyaratkan adanya peningkatan rasio permodalan atas adanya
kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan review, juga dapat
menggunakan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini, kecuali:
a. Menetapkan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
b. Menetapkan prosedur internal yang lebih ketat
c. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan atau rekrutmen.
d. Mensyaratkan perlunya peran aktif dari dewan komisaris dan direksi dalam
meningkatkan rasio permodalan bank
7. Yang tidak termasuk dalam metode pengumpulan informasi atas kegiatan
proses review yang dilakukan pengawas bank (BI) adalah:
a. on-site visits (kunjungan ke bank)
b. off site review (kajian tanpa melakukan kunjungan ke bank)
c. intensive audit (pemeriksaan intensif)
d. memonitor laporan-laporan periodik
8. Selain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum,
supervisory review terhadap bank ditujukan juga untuk:
a. meningkatkan modal minimum Bank
b. mendorong bank untuk memahami pentingnya manajemen risiko
c. mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen
risiko yang terbaik
d. meningkatkan fungsi peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi
9. Prinsip-prinsip proses supervisory review yang harus digunakan pengawas
bank untuk mengevaluasi kecukupan modal bank merupakan:
a. prinsip 2 dalam supervisory review process
b. Pillar 1 dalam Basel II
c. Pillar 2 dalam Basel II
d. Prinsip 1 dalam supervisory review proces
10. Dibawah ini merupakan tiga area utama Pillar 2 (Basel II) yang tidak didiskusikan,
atau berada di luar cakupan Pillar 1, kecuali:
a. risiko yang belum sepenuhnya didiskusikan dalam Pillar 1, seperti risiko
konsentrasi kredit
b. risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku
bunga pada banking book
c. risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku
bunga pada trading book
d. faktor-faktor di luar kendali bank (pengaruh siklus bisnis)
11. Apakah yang menjadi tujuan penting dari penerapan supervisory review?
a. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap persyaratan modal minimum
b. Untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik
manajemen risiko terbaik
c. Untuk meyakinkan bahwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya
Manajemen Risiko
d. Jawaban a dan b benar

12. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan bank terkait
proses supervisory review kecuali :
a. pengujian perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko tersebut ke
dalam persyaratan permodalan
b. pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank untuk
mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya
c. penekanan pada aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal yang
terkait dengan proses tersebut
d. penetapan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
13. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat
material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan disebut :
a. pengungkapan (disclosure)
b. publikasi (publication)
c. pengawasan (supervision)
d. pengumuman (announcement)
14. Pengungkapan (disclosure) dianggap penting karena:
a. menyediakan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja
perusahaan saat ini dan di masa datang
b. menyediakan informasi mengenai profil risiko bank secara komprehensif
c. menyediakan informasi mengenai metode penilaian modal yang digunakan bank
dalam mengantisipasi sejumlah risiko yang dihadapi nya
d. a dan b benar
15. Peristiwa berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan kerugian
akibat tidak dipenuhinya transparansi atau pengungkapan yang memadai
adalah:
a. Enron
b. Barings
c. Daiwa Bank
d. Peregrine
16. Jenis pengungkapan yang dapat diminta oleh pengawas kepada suatu
perusahaan yang diawasinya adalah:
a. laporan keuangan
b. persyaratan otoritas pasar modal
c. eksposur risiko
d. a dan b benar
17. Contoh terkini mengenai legislasi dari pengungkapan (disclosure) adalah:
a. Sarbanes Oxley Act
b. Core principles for effective banking supervision
c. The combined code
d. a dan b benar
18. Tingkat risiko (risk appetite) yang diambil oleh bank ditetapkan oleh:
a. Pengawas
b. Stockholder
c. Manajer risiko
d. Direksi
19. Persyaratan pelaporan perusahan publik diawasi oleh:
a. Pemerintah
b. Otoritas pasar modal
c. Manajer risiko
d. Direksi

20. Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk:


a. Mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakan kebutuhan modal
dimasa datang
b. Menetapkan target modal dan menghitung kebutuhan modal bank secara
keseluruhan
c. Mengidentifikasi dan mengukur semua risiko secara komprehensif
d. a dan b benar
21. Ketentuan yang mewajibkan seluruh chief executive officer (CEO) dan chief
financial officer (CFO) perusahaan yang tercatat pada bursa saham AS harus
memberikan pernyataan kebenaran laporan keuangan perusahaan tersebut
melalui pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat terdapat dalam:
a. Sarbanes Oxley Act
b. Core principles for effective banking supervision
c. The combined code
d. b dan c
22. Di bawah ini merupakan beberapa aspek proses penilaian modal yang
seharusnya dilakukan bank menurut Basel II, kecuali:
a. pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
b. penilaian risiko yang komprehensif
c. evaluasi pengendalian intern
d. perhitungan modal dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan Basel II
23. Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi di atas rasio
permodalan minimum sesuai ketentuan dan harus memiliki kewenangan untuk
meminta bank memelihara modal di atas jumlah minimum merupakan prinsip
......... dalam Pillar 2 Basel II.
a. Prinsip 1
b. Prinsip 2
c. Prinsip 3
d. Prinsip 4
24. Pilar 2 Basel II menyatakan bahwa proses supervisory review yang dilakukan
pengawas bank secara reguler harus:
a. menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko ke dalam
persyaratan permodalan
b. memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai
c. memonitor laporan-laporan periodik
d. meneliti hasil kerja auditor eksternal yang relevan dengan proses review
25. Manakah pernyataan berikut yang salah tentang aspek-aspek proses penilaian
modal yang seharusnya dilakukan bank:
a. Pengembangan model pengukuran risiko
b. Pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
c. Penilaian risiko yang komprehensif
d. Evaluasi pengendalian internal

BAB 8

1. Aspek-aspek penting dalam corporate governance sebagai berikut:


I. Pengawasan oleh dewan komisaris, direksi atau dewan pengawas (supervisory
board)
II. Pengawasan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan usaha
sehari-hari
III. Pengawasan oleh regulator, departemen atau lembaga eksternal lainnya yang
terlibat dalam kegiatan perusahaan.
IV. Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha
V. Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen

a. Pernyataan I, II, III, IV saja yang benar


b. Pernyataan III, IV dan V saja yang benar
c. Pernyataan I, II, IV dan V saja yang benar
d. Semua pernyataan di atas benar
2. Tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan sebuah struktur
yang dapat membantu bank dalam hal............, kecuali:
a. Menetapkan sasaran
b. Memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat
c. Melindungi kepentingan nasabah penyimpan
d. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
3. Bank yang tidak memiliki sasaran strategis akan mengalami kesulitan dalam
pengelolaan kegiatan usahanya karena:
a. Tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
b. Tidak memiliki pedoman pemanfaatan sumber daya yang tersedia
c. Tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai
d. Tidak memiliki keahlian dalam mengelola usahanya
4. Agar kegiatan usaha bank dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif, maka
Direksi harus menetapkan batasan yang jelas mengenai:
a. Kewenangan dan tanggungjawab
b. Fungsi masing-masing departemen
c. Sistem dan prosedur operasional bank
d. Semua jawaban benar

5. Bank dapat membentuk komite khusus yang memungkinkan anggota direksi


dapat mengawasi kegiatan tertentu, komite tersebut yaitu:
a. Komite pemantau risiko
b. Komite audit
c. Komite remunerasi
d. Semua jawaban benar
6. Dalam rangka pelaksanaan good corporate governance, maka keputusan
manajemen yang bersifat penting/strategis harus dibuat oleh:
a. Komisaris
b. Direktur
c. Manajer senior
d. Lebih dari satu manajer
7. Kelompok pegawai yang bertanggungjawab menjalankan kegiatan usaha bank
yaitu:
a. Komisaris
b. Direksi
c. Manajemen senior
d. Manajemen yunior
8. Kebijakan kompensasi merupakan salah satu program yang harus diterapkan
dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Program kompensasi
tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk memotivasi pihak manajemen.
Program kompensasi tersebut harus diupayakan agar dapat:
a. Meningkatkan kinerja pegawai
b. Menumbuhkan loyalitas pegawai
c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
d. Meminimalkan tindakan-tindakan yang berorientasi kinerja jangka pendek yang
pada gilirannya dapat menyebabkan bank menghadapi risiko jangka panjang
9. Situasi manajemen sebagai berikut perlu dihindari kecuali:
a. Manajer senior yang terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada
tingkat lini usaha
b. Manajer senior yang memiliki pengawasan yang komprehensif atas para
manajer lini
c. Manajer senior yang ditugaskan untuk mengelola sebuah segmen usaha
didukung dengan keterampilan atau pengetahuan yang memadai
d. Manajer senior yang tidak ingin melaksanakan pengendalian terhadap personil
penting yang berprestasi karena takut kehilangan mereka.
10. Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui transparansi yang
memadai. Pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat harus mencakup:
I. Struktur direksi
II. Struktur manajemen senior
III. Struktur dasar organisasi
IV. Informasi mengenai struktur insentif bank
V. Informasi mengenai potensi bisnis bank
VI. Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak terkait.

a. Pernyataan I, II, III, IV, V benar


b. Pernyataan II, III, IV, V, IV benar
c. Pernyataan I, II, III, IV, VI benar
d. Pernyataan III, IV, V, VI benar

11. Mana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good corporate
governance:
a. National Westminster Bank
b. Daiwa Bank, New York
c. Enron
d. Bear Sterns

12. Implementasi corporate governance yang kuat mengharuskan adanya


penyusunan atas sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai
perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berikut kecuali:
a. Nilai-nilai tsb harus diterapkan pada semua unit organisasi bank termasuk level
direksi.
b. Nilai-nilai tsb harus dapat mendorong pelaporan secara tepat waktu dan
melarang korupsi dan suap baik secara internal maupun eksternal
c. Nilai-nilai tsb harus didukung oleh kebijakan yang dapat mencegah timbulnya
situasi yang bertentangan dengan pelaksanaan GCG
d. Nilai-nilai tsb harus dapat menghasilkan kontribusi yang nyata secara langsung
bagi perusahaan
13. Yang harus memastikan bahwa sistem dan proses telah diterapkan untuk
mengawasi dan melaporkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan
adalah:
a. Komisaris
b. Direksi
c. Manajemen senior
d. Tidak ada jawaban yang benar
14. Seluruh segmen kegiatan usaha harus memiliki batas akuntabilitas yang jelas
dan tegas untuk memastikan bahwa:
a. Masalah-masalah yang timbul disampaikan kepada pihak tertentu
b. Masalah-masalah yang timbul dikelola dengan baik
c. Masalah-masalah yang timbul akan segera ditanggapi secara tepat oleh
manajemen
d. Masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu
yang ditetapkan
15. Berkaitan dengan implementasi good corporate governance yang kuat, Direksi
memiliki tanggungjawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank Oleh karena
itu, Direktur harus....................., kecuali:
a. Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b. Memahami peran mereka di dalam kerangka corporate governance
c. Tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak internal atau eksternal.
d. Mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah
16. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu bank
dalam:
a. Mematuhi hukum dan peraturan lainnya yang terkait
b. Menjalankan kegiatan usaha sehari-hari
c. Melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana
d. jawaban benar semua
17. Corporate governance didefinisikan serangkaian keterkaitan antara ...............
a. Dewan Direksi
b. Pemilik saham
c. Stakeholder
d. Jawaban benar semua

18. Dewan Direksi memiliki responsibilitas akhir terhadap manajemen dan kinerja
bank, sehingga seharusnya mereka
a. Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b. Memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan
c. Menolak pengaruh dari sumber-sumber eksternal
d. Mematuhi ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan disclosure
19. Dalam rangka pengawasan manajemen senior yang efektif maka seharusnya
manajemen senior ..
a. Tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha
b. Tidak membuat keputusan yang menyimpang dari yang ditetapkan perusahaan
c. Tidak melakukan tindakan yang terlalu menekan bawahan
d. Menciptakan iklim usaha yang konsudif
20. Struktur corporate governance pada bank memiilki banyak variasi tergantung
pada:
a. Posisi bank di pasar
b. Karakterisk dan kekuatan dari pemilik bank
c. Batasan hukum
d. Jawaban semua salah

BANK SOAL 9
1. Bank Indonesia dalam upayanya memenuhi sasaran untuk mempertahankan
stailitas nilai rupiah, bertanggung jawab untuk.kecuali
a. Mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya
b. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter
c. Memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
d. Mengatur dan mengawasi bank

2. Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak benar:


a. Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah
b. Bank Indonesia bertanggung jawab atas sistem kliring untuk pembayaran dalam
rupiah saja
c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan perbankan
dan mengeluarkan ijin bank
d. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target suku
bunga yang dikenal dengan BI Rate

3. Sistem pengendalian internal harus..


a. Sejalan dengan regulasi Bank Indonesia
b. Sejalan dengan persyaratan internal bank yang ditetapkan oleh direksi dan
manajemen
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah

4. Di bawah ini merupakan jenis-jenis rekomendasi yang disampaikan Komite


Manajemen Risiko kepada Direktur Utama, kecuali ..
a. Kebijakan strategi dan penerapan risiko
b. Proses perubahan yang berasal dari rekomendasi audit internal atau evaluasi
lainnya terhadap proses manajemen risiko
c. Penerapan good corporate governance
d. Pemberian penjelasan kepada BI dan direksi bank mengenai keputusan yang
ditetapkan bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko

5. Keanggotaan Komite manajemen risiko terdiri dari:


a. Mayoritas anggota direksi dan komisaris
b. Seluruh anggota direksi dan komisaris
c. Mayoritas anggota direksi, komisaris dan pejabat eksekutif yang berwenang
d. Mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang

6. Unit Manajemen risiko bertanggung jawab untuk:


I. Memonitor penerapan strategi manajemen risiko sebagaimana yang telah
disetujui oleh direksi bank dan otoritas pengawasan (BI)
II. Mengembangkan produk dan layanan baru
III. Membuat laporan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang
ditetapkan bank dan disetujui oleh BI.
IV. Melakukan stress test

a. Pernyataan I, III dan IV benar


b. Pernyataan I dan IV benar
c. Semua pernyataan di atas benar
d. Pernyataan I benar

7. Salah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adalah:
a. Unit tersebut melapor kepada Komisaris
b. Unit tersebut tidak memiliki independensi operasional dan pelaporan dari unit
kegiatan usaha sehari-hari
c. Unit tersebut harus dapat memberikan rekomendasi kepada direksi
d. Unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan kompleksitas risiko yang
akan diambil bank

8. Manakah transaksi di bawah ini yang mungkin memerlukan persetujuan direksi


dan dewan komisaris:
a. Pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan dari satu pihak tertentu yang
jumlahnya setara dengan atau di atas persentase tertentu dari modal (misalnya
setara dengan atau di atas 5% dari modal bank)
b. Pemberian kredit sindikasi
c. Pemberian kredit dengan valuta asing
d. a dan c benar

9. Komite Pemantau Risiko merupakan sebuah perangkat manajemen risiko yang


dibentuk oleh...
a. Dewan Komisaris
b. Direksi
c. Komite Manajemen Risiko
d. Risk Management Working Group

10. Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan
setiap produk dan transaksi yang meliputi:
a. Metode yang sesuai untuk mengukur risiko
b. Penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga merupakan risk appetite bank
c. Penilaian terhadap skenario terburuk untuk risiko yang dihadapi bank
d. Semua jawaban benar

11. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah
mengimplementasikan sistem pengendalian internal pada seluruh kegiatan usaha
bank?
a. Bank Indonesia
b. Unit manajemen Risiko
c. Direksi
d. b dan c benar
12. Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran dan layanan
baru termasuk otorisasi dari manajemen yang terkait, meliputi:
I. Proses dan prosedur penggunaan sistem baru/perubahan sistem yang ada
untuk penerapan produk dan layanan baru
II. Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru
III. Pernyataan kepada direksi yang mengungkapkan risiko yang melekat pada
produk atau layanan baru
IV. Laporan komprehensif mengenai produk atau layanan baru yang diusulkan

a. Pernyataan I dan IV benar


b. Pernyataan I, II dan III benar
c. Pernyataan I dan II benar
d. Pernyataan I benar

13. Laporan tertulis audit internal umumnya mencakup:


a. Kesesuaian sistem pengendalian internal bank dengan jenis risiko yang dihadapi
bank
b. Independensi dan obyektivitas fungsi manajemen risiko
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah

14. Bank harus melaporkan profil risiko kepada BI secara triwulanan pada bulan
a. Januari, April, Juli dan Oktober
b. Februari, Mei, Agustus dan November
c. Maret, Juni, September dan Desember
d. Januari, Maret, Juni dan September

15. Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di


Indonesia terdapat dalam:
a. PBI No. 4/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
b. PBI No. 5/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
c. PBI No. 6/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
d. PBI No. 9/8/PBI/2003: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

16. Satuan kerja manajemen risiko memiliki jalur pelaporan langsung kepada ..........
a. Direktur Kepatuhan
b. Dewan Direksi
c. Chief Risk Officer
d. Komite Manajemen Risiko

17. Manakah yang bukan laporan manajemen risiko yang wajib disampaikan ke
Bank Indonesia ?
a. Laporan Profil Risiko
b. Laporan Bank Umum
c. Laporan Produk dan Aktivitas Baru
d. Laporan kerugian keuangan yang signifikan

18. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:
a. Persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko
b. Alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan
manajemen risiko
c. Memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
d. Semua jawaban benar

19. Kewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah teridentifikasi, terukur,
termonitor, dan terkendali dengan baik, serta pengukuran risiko tersebut didukung
oleh informasi yang mutakhir, akurat, dan lengkap, merupakan tanggung jawab
dari:
a. Komite Manajemen Risiko
b. Direksi
c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
d. Dewan Komisaris

20. Bank yang memiilki model usaha yang komplek diwajibkan Bank Indonesia untuk
juga mengelola :
a. Risiko operasional
b. RIsiko pasar
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Kredit

21. Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai rupiah, BI memenuhi


sasaran ini melalui beberapa hal berikut, kecuali:
a. Kebijakan moneter
b. Kebijakan fiskal
c. Sistem Pembayaran
d. Regulasi dan pengawasan
22. PBI no.5/8/PBI/2003 menentukan bahwa proses manajemen risiko meliputi:
a. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, evaluasi risiko
b. Identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko
c. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengawasan risiko
d. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko

23. PBI no.5/8/PBI/2003 berlaku bagi bank umum yang berbentuk sebagai berikut,
kecuali:
a. Perseroan terbatas
b. Perusahaan daerah
c. Yayasan
d. Koperasi
24. Mana yang tidak termasuk sub-sistem pembayaran yang digunakan Bank
Indonesia;
a. US Dollar Fund Transfer System
b. T+0 Clearing Scheduling
c. BI-Line
d. Standing Instruction

25. Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seluruh bank


mencakup risiko:
a. Risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional
b. Risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kredit
c. Risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional
d. Risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko kredit

26. Penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan


beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
a. Tingkat kesehatan bank
b. Sasaran kebijakan bank
c. Kompleksitas jenis kegiatan usahanya
d. Kemampuan bank untuk mengelola kegiatan usahanya

27. Unit manajemen risiko mempunyai tanggungjawab sebagai berikut, kecuali:


a. Memonitor penerapan strategi manajemen risiko
b. Memonitor seluruh tingkatan risiko yang dihadapi bank dan membandingkannya
dengan risk appetite bank
c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai kebijakan, strategi
dan penerapan risiko
d. Mempelajari proposal peluncuran produk dan layanan baru

28. Penetapan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia ditujukan untuk:
a. Mempengaruhi likuiditas
b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c. Mengurangi jumlah uang yang beredar
d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter

29. Yang harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem
informasi manajemen risiko adalah:
a. Direksi
b. Chief Risk Officer
c. Komisaris
d. Manajemen Senior

30. Peran BI sebagai lender of the last resort ditujukan untuk:


a. Mempengaruhi likuiditas
b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c. Mengatasi kesulitan likuiditas jangka panjang
d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter