Procesos Estocasticos

Junio 2009 Primera semana

En una fabrica hay tres maquinas que funcionan independientemente una de

otra. Cada maquina funciona correctamente durante un tiempo aleatorio de dis-
tribucion exponencial de media 1 unidad de tiempo, tras el cual se avera. Toda
maquina que se avera es reparada, durando la reparacion un tiempo aleatorio
con distribucion exponencial de media 1/2 unidad de tiempo.

Sea {X(t)}t0 el proceso estocastico que describe, en cada instante t, el numero

de maquinas averiadas. Se supone que en el instante inicial ninguna de las tres
maquinas esta averiada, esto es, X(0) = 0.

(a) Determinar la matriz infinitesimal del proceso {X(t)}t0 .

(b) Calcular la proporcion lmite de tiempo en que las tres maquinas estan
simultaneamente averiadas.

Se define la variable aleatoria S como el tiempo que transcurre hasta que dos
maquinas estan averiadas:

S = mn{t 0 : X(t) = 2},

y T como el tiempo que transcurre hasta que las tres maquinas estan averiadas:

T = mn{t 0 : X(t) = 3}.

(c) Calcular la funcion de distribucion de S.

(d) Calcular el tiempo medio que, hasta el instante T , las tres maquinas han
estado simultaneamente funcionando.

(e) Calcular el numero medio de averas que ocurren hasta el instante T .

a) La matriz infinitesimal que rige la evolucion entre los cuatro estados: 0, 1, 2, 3
es
3 3 0 0
2 4 2 0

Q= .
0 4 5 1
0 0 6 6
b) La distribucion lmite del proceso es la unica solucion de Q = 0, donde
= (0 1 2 3 ) es una distribucion de probabilidad. Se obtiene
= ( 8/27 12/27 6/27 1/27 ) ,
por lo que la proporcion asintotica de tiempo que las tres maquinas estan averia-
das es 1/27.
c) A partir de {X(t)}t0 se construye un proceso de Markov en el que el estado 2
es absorbente. Su matriz infinitesimal es

3 3 0
QS = 2 4 2

.
0 0 0
Esta matriz se diagoniza segun

1 0 0 1 1 2 3 1 1
1
0 6 0 = 2 3 1 QS 2 1 1 .
5
0 0 0 0 0 5 0 0 1
Se deduce la expresion de Q(t) = eQS t y se obtiene
6et e6t
P {S t} = q02 (t) = 1 + .
5 5
d) Sea i , para 0 i 2, el tiempo medio que, partiendo de i, el proceso
permanece en el estado 0 antes alcanzar el estado 3. Se verifica
1
0 = + 1
3
1 1
1 = 0 + 2
2 2
4
2 = 1 ,
5
de donde 0 = 2.
e) Sea mi , para 0 i 2, el numero medio de averas que, partiendo del estado
i, se producen hasta que se llega al estado 3. Se tiene que

m0 = 1 + m1

1 1
m1 = 2 m0 + 2 (1 + m2 ) de donde m0 = 12.


m2 = 54 m1 + 51 .