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Acuerdo de Basilea III.
Antecedentes.
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a) Intercambiar informacin sobre la evolucin del sector bancario y los mercados
financieros, con el fin de detectar riesgos actuales o incipientes para el sistema
financiero mundial;
b) Compartir asuntos, estrategias y tcnicas de supervisin para propiciar un
entendimiento comn y mejorar la cooperacin internacional;
c) Establecer y promover normas internacionales, directrices y buenas prcticas en
materia de regulacin y supervisin bancaria;
d) Abordar las lagunas de regulacin y supervisin que planteen riesgos para la
estabilidad financiera;
e) Vigilar la aplicacin de las normas del BCBS en los pases miembros y otros
pases, con el fin de asegurar su aplicacin oportuna, uniforme y eficaz, y
contribuir al fomento de condiciones equitativas entre los bancos con actividades
internacionales;
f) Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisin bancaria no
pertenecientes al BCBS para tener en cuenta su opinin en el proceso de
formulacin de polticas y fomentar la aplicacin de las normas, directrices y
buenas prcticas del BCBS en los pases no miembros; y
g) Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos
internacionales del sector financiero, en particular aquellos que promueven la
estabilidad financiera.
Basilea III.
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Las reformas se dirigen a:
REFORMAS.
Liquidez
Normas internacionales de liquidez y seguimiento supervisor
Coeficiente de cobertura de liquidez
El coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) exigir a los bancos mantener
suficientes activos lquidos de alta calidad para resistir 30 das en un escenario de
financiacin bajo tensin especificado por los supervisores.
Coeficiente de financiacin estable neta
El coeficiente de financiacin estable neta (NSFR) es un indicador estructural a
largo plazo diseado para paliar desajustes de liquidez. Este coeficiente cubre la
totalidad del balance y ofrece incentivos a los bancos para que recurran a fuentes de
financiacin estables.
Principios para la adecuada gestin y supervisin del riesgo de liquidez
Los Principios para la adecuada gestin y supervisin del riesgo de liquidez,
publicados por el Comit en 2008, se basan en las lecciones extradas de la crisis,
as como en un examen fundamental de las mejores prcticas en materia de gestin
del riesgo de liquidez en las organizaciones bancarias.
Periodo de seguimiento supervisor
El marco de liquidez incluye un conjunto comn de criterios de seguimiento para
ayudar a los supervisores a identificar y analizar las tendencias del riesgo de liquidez
a nivel tanto bancario como sistmico.
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Adems de cumplir los requerimientos de Basilea III, las instituciones
financieras de importancia sistmica (SIFI) deben contar con una mayor
capacidad de absorcin de prdidas, para reflejar as el mayor riesgo que
comportan para el sistema financiero. El Comit ha elaborado una metodologa
de indicadores cuantitativos y elementos cualitativos que permite identificar a
los bancos de importancia sistmica mundiales (SIB). La absorcin de prdidas
suplementaria se basar en un requerimiento progresivo de Capital ordinario de
SIFI
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Capital
Primer Pilar Segundo Pilar Tercer Pilar
Capital Cobertura del Restriccin del Gestin del riesgo y Disciplina de
riesgo apalancamiento supervisin mercado
Calidad y Titulizaciones Coeficiente de Requerimientos Revised Pillar 3
cantidad del Se fortalece el apalancamiento complementarios Requerimientos
capital tratamiento de capital Un coeficiente de Normas en materia revisados de
Mayor nfasis en para determinadas apalancamiento no de buen gobierno y divulgacin
el Capital titulizaciones basado en el riesgo gestin del riesgo en Los nuevos
ordinario. El complejas. Se exige a que incluye el conjunto de la requisitos estn
requerimiento los bancos realizar posiciones fuera de entidad, riesgo de las relacionados con
mnimo se eleva anlisis ms balance respalda el posiciones fuera de las posiciones de
al 4,5% de los rigurosos de las requerimiento de balance y actividades titulizacin y con el
Todos los bancos
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clusula que Introduccin de un corporativo, colegios coeficientes de
permita a marco de valor en de supervisores. capital regulador.
discrecin de la riesgo en condiciones
autoridad de tensin a fin de
competente la moderar la
amortizacin o prociclicidad. Se
conversin en incorpora un
acciones requerimiento de
ordinarias si el capital para riesgo
banco se incremental que
considera estima los riesgos de
inviable. Este impago y de
principio migracin de
incrementa la productos de crdito
implicacin del sin garanta teniendo
sector privado en en cuenta la liquidez.
la resolucin de Riesgo de crdito de
futuras crisis contraparte
bancarias, Fortalecimiento
reduciendo as el sustancial del marco
riesgo moral. de riesgo de crdito
Colchn de de contraparte con
conservacin requisitos ms
del capital estrictos de capital
Comprende para medir la
Capital ordinario exposicin, incentivos
por valor del de capital para que
2,5% de activos los bancos utilicen
ponderados por entidades de
riesgo, con lo contrapartida central
que el mnimo al negociar con
total de Capital derivados, y
ordinario requerimientos de
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asciende al 7%. capital ms elevados
Se limitarn las para las exposiciones
distribuciones dentro del sector
discrecionales de financiero.
fondos cuando Exposiciones
los niveles de bancarias frente a
capital de la entidades de
entidad se siten contrapartida
dentro de este centrales (CCP)
rango. El Comit ha
Colchn propuesto una
anticclico ponderacin por
Impuesto en un riesgo del 2% para
rango del 0%- las exposiciones por
2,5% y formado operaciones con CCP
por Capital admisibles, as como
ordinario, se los requerimientos de
aplicar cuando capital para las
las autoridades exposiciones frente a
consideren que fondos de garanta
el crecimiento del segn un mtodo
crdito est basado en el riesgo
ocasionando una que estima de forma
acumulacin consistente y sencilla
inaceptable de el riesgo procedente
riesgos de dicho fondo.
sistmicos.
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REFERENCIAS.
Marco regulador internacional para bancos (Basilea III). (2017). Bis.org. Consultado el
27 de junio de 2017, en http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm
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