Mtodo de diferencias finitas

La aproximacin por medio de diferencias finitas es el mtodo ms antiguo aplicado

para obtener la solucin numrica de ecuaciones diferenciales. Se considera que la
primera aplicacin ha sido desarrollada por Euler en 1768.
Las bases del mtodo de diferencias finitas (MDF) consisten en la construccin de
una malla de una manera estructurada, donde los nodos de la misma, en un espacio n
dimensional, estn localizados en las intersecciones de n familias de lneas rectas, el
reemplazo de las derivadas continuas de la ecuacin diferencial por las expresiones
equivalentes en diferencias finitas y la resolucin del sistema de ecuaciones que queda
planteado como consecuencia de la anterior sustitucin.
El MDF es, tal vez, el mtodo ms simple para aplicar, particularmente para mallas
con una geometra uniforme. Su mayor desventaja consiste en su incapacidad para
tratar efectivamente la solucin de problemas sobre formas geomtricas irregulares.

Discretizacin del dominio

Para obtener la solucin numrica de una ecuacin diferencial en derivadas

parciales utilizando el MDF se debe, como primer paso, discretizar el dominio.
Para ello, el dominio continuo del problema en estudio es reemplazado por una
malla. Las intersecciones de las lneas que constituyen la malla son denominadas nodos
y es en donde se calcula la solucin numrica de la ecuacin diferencial parcial.

As, por ejemplo, para discretizar el dominio D(x,t) de un problema de propagacin

unidimensional se debern definir los tamaos de paso tanto temporal como espacial.
Estos tamaos de paso son determinados por medio de las expresiones:

donde Nx y Nt son dos nmeros enteros positivos, L es la longitud del dominio espacial
y tf indica el tiempo final en que se estudia el problema en cuestin.
La divisin del dominio espacial en Nx+1 partes iguales de ancho hx, y del dominio
temporal en Nt+1 partes iguales de ancho ht, da como resultado la discretizacin del
dominio al trazar lneas verticales y horizontales a travs de los puntos de coordenadas
(xi; tj), donde:

Aproximaciones en diferencias finitas

El prximo paso para la resolucin numrica de una ecuacin diferencial parcial

utilizando el MDF es el reemplazo de las derivadas continuas de la ecuacin diferencial
por las expresiones equivalentes en diferencias finitas. Esto se logra utilizando el
desarrollo en serie de Taylor de la variable dependiente alrededor de un punto particular
de la malla. Para ello, la variable dependiente en un nodo de la malla es indicada
utilizando como subndice y superndice los ndices que se utilizan para denotar dicho
nodo. As, por ejemplo, la funcin T(x, t) en el nodo (i;j) es expresada de la siguiente
manera:

Para ejemplificar el procedimiento de aproximacin, se considerar la derivada

parcial de primer orden de la funcin T con respecto al tiempo. Para ello, se utilizar el
desarrollo en serie de Taylor de T en (xi; tj) y se lo evaluar en (xi; tj+1). De esta manera
se obtiene:

donde Rm+1 es el trmino residual que est dado por:

El trmino residual Rm+1 es el error asociado con el truncamiento de la serie de

Taylor. Es importante conocer el orden de dicho error, es decir, conocer la forma en que
el error tiende a cero cuando ht 0. Como se puede observar, el trmino residual
Rm+1 depende de htm+1, por lo tanto, cuando ht 0, el error tender a cero como htm+1.
En consecuencia, el orden de truncamiento de la serie de Taylor para aproximar
Tij+1 es m+1. Esto es indicado con el smbolo O(htm+1).
Si se despeja la derivada parcial de primer orden de la funcin T con respecto al
tiempo resulta:

donde
 En particular, si se escribe el desarrollo en serie de Taylor de primer orden,
entonces, la expresin anterior est dada por:

donde el trmino de error es:

Una aproximacin en diferencias finitas para la derivada temporal de primer orden

se obtiene despreciando el trmino de error:

El trmino de error, que fue despreciado, se denomina error de truncamiento de

la aproximacin en diferencias finitas para la derivada temporal de primer orden de la
funcin T. La aproximacin recin obtenida es de primer orden y es
llamada aproximacin de diferencias progresivas.
Del mismo modo, puede conseguirse una aproximacin de diferencias
regresivas de primer orden. Para ello, se escribe el desarrollo en serie de Taylor de T
en (xi; tj) y se lo evala en (xi; tj-1).

Para poder obtener una aproximacin en diferencias finitas para la derivada parcial
de segundo orden de la funcin T con respecto al espacio, es necesario escribir el
desarrollo en serie de Taylor de T de orden tres en (xi; tj). Evaluando dicho desarrollo
en (xi-1; tj) y en (xi+1; tj) se obtiene:

Despreciando el trmino de error, se obtiene una aproximacin de diferencias

finitas de segundo orden:

Esta aproximacin es denominada de diferencias centradas. Trabajando de

manera similar, es posible obtener las siguientes aproximaciones en diferencias finitas:
 Solucin en diferencias finitas

La solucin en diferencias finitas de una ecuacin diferencial parcial se obtiene al

reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas en la ecuacin diferencial por su
correspondiente aproximacin en diferencias finitas. De esta manera, es posible
discretizar la ecuacin diferencial parcial.
Al aplicar la ecuacin discretizada en cada punto de la malla se obtiene un sistema
de ecuaciones denominado sistema de ecuaciones de diferencias finitas. El proceso
de aproximacin requiere de la seleccin de un mtodo adecuado para obtener la
solucin del sistema de ecuaciones algebraicas planteado. Una vez resuelto el sistema
de ecuaciones de diferencias finitas se obtiene el valor de la funcin en los nodos de la
malla, es decir, que al emplear el mtodo de diferencias finitas se obtiene una solucin
aproximada discreta.