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BASILEA

Son acuerdos que se refiere a una serie de convenios de supervisin bancaria emitidos por el Comit de
Basilea de Supervisin Bancaria (BCBS). Los acuerdos han sido tres Basilea I, II, III.
Estos acuerdos son llamados Los Acuerdos de Basilea debido a que la BCBS mantiene su secretara
en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, y el comit se rene normalmente all.
BASILEA III
La crisis financiera internacional y sus efectos adversos sobre la economa real han propiciado el
alumbramiento de Basilea III, la tercera generacin de acuerdos adoptados por el Comit de Supervisin
Bancaria de Basilea
Es un conjunto integral de reformas elaborado por el comit de Supervisin Bancaria de Basilea en
respuesta a la crisis financiera. Su objetivo es fortalecer la regulacin, supervisin y gestin de riesgos
del sector bancario.

BASILEA III
Requerimientos Mnimos de Capital
PILAR 1

Poceso del Examen Supervisor


PILAR 2

Disciplina del mercado


PILAR 3

Coeficiente de Cobertura de Liquidez.


LIQUIDEZ Coeficiente de financiacin estable neta.

REQUERIMIENTOS MNIMOS DE CAPITAL


Establece un porcentaje mnimo que los bancos deben tener para hacer frente a condiciones adversas
que se puedan presentar, para el clculo de la base sobre la cual se aplicar dicho porcentaje los bancos
deben tomar en consideracin los riesgos de crdito, de mercado y de operacin, que para su clculo
establece modelos para la determinacin de dichos riesgos.

Capital total Mnimo


Riesgo crdito + mercado + operacional 8%
Riesgo de Crdito
Este es el que genera la prdida por incumplimiento de las obligaciones que adquiera la empresa o
institucin que emite un instrumento financiero.
Dicho riesgo puede ser medible por medio de dos mtodos:
Mtodo estndar, que utiliza los ratings de calificadores externos que identifica el nivel de riesgo para
cada instrumento emitido por la entidad.
Mtodo de calificaciones internas, dividido en Bsico que toma como referencia factores de riesgo
como la probabilidad de incumplimiento (PD) y la exposicin al incumplimiento (EAD).
El mtodo de calificaciones internas avanzado requiere adicional de PD y EAD, estimaciones
independientes de prdida dado el impago (LGD) y vencimientos (M).

Riesgo de Mercado
Es la posibilidad actual o futura de que una institucin incurra en prdidas como consecuencia de que
un cliente o contraparte, con el que tiene contratadas operaciones, incumpla sus compromisos
contractuales o implcitos. Este es la prdida que puede sufrir la empresa por la diferencia en los precios
en el mercado o movimientos de los factores de riesgo.

Riesgo Operacional
Es la posibilidad de prdida directa o indirecta resultante de procesos internos, personal y sistemas que
han fallado o que han sido inadecuados, o de eventos externos. Suele agrupar una gran variedad de
riesgos relacionados con aspectos diversos tales como deficiencias de control interno, procedimientos
inadecuados, errores humanos, fraudes y fallos en los sistemas informticos.

Mtodo estndar
(calificacin externa)
PD
Riesgo de Crdito Mtodo Bsico
EAD
Mtodo de calificaciones
internas (IRB)
Mtodo Avanzado PD, EAD, LGD, M
REQUERIMIENTOS MNIMOS DE

Riesgo de tipo de tipo de


interes
Mtodo estndar
Riesgo de divisas
CAPITAL

Riesgo de Mercado
Estandars Cualitativos
Modelos internos
Estndares Cuantitativos
(VAR)

Mtodo de indicador
bsico

Riesgo Operacional 12-18% por lnea de


Mtodo estndar
negocio

Sistema de Gestin de
Mtodo avanzado
riesgo, Base de datos.
RIESGO DE LIQUIDEZ
Los coeficientes de liquidez abarcan parmetros especficos armonizados con valores determinados.
Dos estndares regulatorios.

Coeficiente de cobertura de Liquidez (LCR)


Este estndar est diseado para garantizar que los bancos tienen un fondo adecuado de HQLA libres
de cargas, compuesto por efectivo o activos que pueden convertirse en efectivo con poca o nula prdida
de valor en los mercados privados, a fin de responder a sus necesidades de liquidez en un escenario de
tensin de liquidez de 30 das naturales.

Identifica la cantidad de activos totalmente disponibles, lquidos y de alta calidad, que posee una
institucin para hacer frente a las salidas netas de efectivo que pudieran producirse en escenarios de
tensin.
El LCR tiene dos componentes:
1. El valor del fondo de Activos de Alta Calidad Lquidos (HQLA) en condiciones de tensin
2. Las salidas de efectivo netas totales 100
Un activo se considerar HQLA cuando pueda transformarse en efectivo fcil e inmediatamente con
prdida de valor escasa o nula.

Todos los activos del fondo debern estar libres de cargas. Libres de cargas significa libres de
cualquier restriccin legal, reguladora, contractual o de otra ndole a la capacidad del banco de liquidar,
vender, transferir o asignar el activo.

Coeficiente de Financiacin Estable Neta (NSFR)


Mide el volumen de fuentes de fondeo estables y de largo plazo empleadas por una institucin en
relacin con los perfiles de liquidez de los activos de la entidad, a los que habra que aadir las
contingencias de financiacin provenientes de compromisos fuera de balance.
CONCLUSIONES

Los Acuerdos de Basilea III han surgido a raz de eventualidades que han dejado
en evidencia el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas suprime, y lo que
pretende es el fortalecimiento del mismo.

Basilea III requiere ms capital y de mejor calidad a los bancos, lo que podra
reducir la rentabilidad y su crecimiento a largo plazo pero mejorara la solidez
financiera.

Basilea III da introduccin de nuevos estndares mnimos de liquidez, que


resultan especialmente significativos al no existir ningn instrumento semejante
en la actualidad.

El coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) implementado en Basilea III,


promover la resistencia de los bancos a corto plazo (30 das) para hacer frente
a posibles perturbaciones de liquidez. Permitir a los bancos mantener suficientes
activos lquidos de elevada calidad para aguantar salidas de efectivo en situaciones
de grave tensin a corto plazo.

Basilea III lleva consigo un cronograma que va implementando los cambios de


manera gradual en un perodo de tiempo razonable para la adaptabilidad del
mismo en los bancos.
RECOMENDACIONES

Las decisiones de negocios deben hacerse en base a la gestin de riesgos,


para poder prevenir o mitigar las consecuencias de las posibles
eventualidades.

Se debe tomar en consideracin el riesgo reputacional el cual puede


afectar a las entidades, ya sea con prdidas o falta de credibilidad en el
mismo que puede surgir a raz de diferentes riesgos como lo son el riesgo
de liquidez, operacional, etc.

Las instituciones bancarias que no cumplen con los % mnimos deben


implementar procesos para alcanzar el nivel cuando antes.

Los bancos deben dar la correcta aplicacin de los convenios de Basilea


para evitar consecuencias provenientes de los riesgos valorados en dichos
convenios.

La correcta aplicacin del coeficiente de cobertura de liquidez por parte


de los bancos ayudar a afrontar situaciones inesperadas y solventarlas de
manera ideal y as evitar consecuencias mayores.