PASO 1: como se muestra en la figura A2.

1, comience con el menos restrictivo de los modelos

plausibles (que generalmente incluyen una tendencia y deriva (constante)) y utilice el
estadstico "t" para probar la hiptesis nula lambda = 0. Por lo tanto, en el caso ms general, se
estima el modelo en forma de (4.25) para que ...

Las pruebas de raz unitaria tienen bajo poder para rechazar la hiptesis nula; Por lo tanto, si la
hiptesis nula de una raz unitaria es rechazada. No hay necesidad de proceder. Concluya que
la secuencia "y" no contiene una raz unitaria.

PASO 2: Si la hiptesis nula no es rechazada, el siguiente paso es determinar si la tendencia

pertenece a la ecuacin de estimacin. Con este fin, se prueba la hiptesis nula a2 = lambda =
0 usando el estadstico phi3. Si no rechaza la hiptesis nula, asuma la ausencia de una
tendencia y proceda al paso 3.
Si ha llegado a este punto, es porque la prueba "t" indica que hay una raz unitaria, y la prueba
phi3 indica que lambda y / o a2 difiere de cero.
Como tal, parece que hay una raz unitaria y una tendencia. Puede obtener soporte adicional
para este resultado suponiendo que existe una raz unitaria y estimar "diferencia y = ...". Dado
que no hay regresores I (1) en esta especificacin, la prueba para la hiptesis nula a2 = 0 puede
realizarse usando una prueba t estadistico. Si concluye a2 = 0, vaya al paso 3 ya que no parece
que haya una tendencia. Si encuentra que "a2 = / 0", utilice (4.25) para probar la hiptesis nula
lambda = 0 usando una distribucin t. Dado que la tendencia pertenece a la ecuacin de
regresin, la regla 2 indica que la prueba para lambda = 0 puede realizarse usando una
distribucin t. No vayan ms lejos, si lambda = / 0, concluyen que la secuencia es estacional-de
tendencia. Si lambda = 0, concluya que hay una raz unitaria (y la secuencia "y" contiene una
tendencia cuadrtica)

PASO 3: Estimar el modelo sin la tendencia (es decir, estimar un modelo en la forma de (4.24)).
Pruebe la presencia de una raz unitaria usando el estadstico "tu". Si la hiptesis nula es
rechazada, concluya que el modelo no contiene una raz unitaria. Si la hiptesis nula de una
raz unitaria no es rechazada, pruebe la significancia de la intercepcin probando la hiptesis
a0 = lambda = 0 usando el estadstico phi1. Si no rechaza la hiptesis nula a0 = lambda = 0,
suponga que la intercepcin es cero y contine con el paso 4. De lo contrario, estime "y" y
compruebe si a0 = 0 usando una distribucin t. Si encuentra a0 = 0, vaya al paso 4. De lo
contrario, concluya que el proceso contiene un trmino de interceptacin. De acuerdo con la
regla 2, puede usar una distribucin t para probar si lambda = 0 en la regresin "y". Si la
hiptesis nula de una raz unitaria es rechazada, concluya que la secuencia "yt" es estacionaria
alrededor de una media no nula. De lo contrario, concluya que la secuencia "yt" contiene una
raz unitaria y una deriva.

PASO 4: Estimar un modelo sin la tendencia o deriva; Es decir, estimar un modelo en la forma
(4.23). Utilice "t" para probar la presencia de una raz unitaria. Si la hiptesis nula de una raz
unitaria es rechazada, concluya que la secuencia "yt" no contiene una raz unitaria. De lo
contrario, concluya que la secuencia "yt" contiene una raz unitaria.