Relacion de ejercicios.

Procesos Estocasticos
1.Se considera el proceso estocastico X(t) = ABte , donde A es una constante y B es
una v.a. positiva con funcion de densidad conocida fB (x).
a) Calcular la funcion de densidad fX(t) (x) (considera la funcion monotona Y = ABt
e
para A y t fijos y dejala en funcion de fB (x)
b) Es X(t) estacionario?
c) Si se supone que la v.a. B es uniforme U [0, 1], cual es el valor maximo y mnimo
que puede tomar la variable X(t)?
d) Dibuja E[X(t)] y V ar[X(t)]

2. Considera el proceso estocastico X(t) = At + Bt2

a) Suponiendo que A y B son N (0, 1) e independientes, calcula E[X(t)], V ar[X(t)]
y la autocovarianza
b) Que ocurre si A tiene media 1?
c) Repte el apartado a) suponiendo que A y B son N (0, 1) con Cov(A, B) = 0,5

3. Considera la siguiente transformacion de un proceso estocastico X(t):


1 si X(t) 0
Y (t) =
0 si 0X(t) < 0
a) Calcula la media y la autocovarianza de Y (t).
b) Si X(t) es estacionario, es Y (t) estacionario?
c) Cuanto vale la autocovarianza de Y (t) si X(t1 ) y X(t2 ) son indepensientes si t1 6= t2

4. Considerese el proceso X(t) = Acos(2wt), donde A es una v.a. gaussiana con

media 0 y varianza A2 , a partir de este proceso se define otro
Z t
Y (t) = X( )d
0

a) Determinar la funcion de densidad de Y (t) en un instante tk .

b) Determinar si Y (t) es estacionario o no.

5. Sea A una v.a. con distribucion N (0, 1). A partir de ella se construye el proce-
so estocastico X(t) = A para todo t. Es ergodico en media?

6. Para el proceso estocastico X(t) = eU t donde U es una v.a. uniforme en [0, 1],
determinar si el proceso es ergodico en media y autocorrelacion.

7. Los mensajes llegan a un cierto servidor de correo electronico por dos lneas difer-
entes siguiendo dos procesos de Poisson independientes de parametros 1 y 2

1
 1. Determinar de que tipo es la v.a.:

Xj =tiempo de llegada del primer mensaje por la lnea j

2. Determinar la probabilidad de que el primer mensaje llegue por la lnea 1.

3. Calcular la funcion de densidad de la v.a. X =tiempo de llegada del primer

mensaje.

4. Calcular la funcion de probabilidad del proceso N (t), numero total de mensajes

que llegan en un intervalo de t segundos.

5. Es N (t) estacionario en sentido debil?.

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