ACT4121 Mathmatiques actuarielles III

Hiver 2017
TRAVAIL PRATIQUE
Votre tche consiste analyser la distribution de S, soit le montant total des sinistres dans
le cadre du modle individuel laide du systme R. Les sinistres sont issus dun
portefeuille de 7500 contrats dassurance vie rpartis comme suit selon le montant de
prestation:

Nombre de contrats Montant de prestation

500 500 000
1000 250 000
1500 150 000
2000 100 000
2500 50 000

Pour chacun des montants de prestation, exactement la moiti de contrats ont une
probabilit de dcs de 0.01, lautre moiti ayant 0.03 comme probabilit de dcs.
Les hypothses habituelles du modle individuel sappliquent.

Partie A

Calculez les valeurs exactes de E(S) et de lcart type de S.

Partie B

Analysez les caractristiques de la loi de probabilit de S partir de simulations. Plus

spcifiquement, partir de simulations, estimez E(S), lcart type de S, les coefficients
dasymtrie, la mdiane ainsi que les 90e, 95e et 99e centiles de S. Le nombre de valeurs
de S simules doit tre suffisant pour votre confiance en votre estimation de E(S) soit
dau moins 95% dtre au plus 0.1% (en valeur relative) de la valeur exacte de E(S) (en
faisant abstraction de la valeur exacte obtenue la Partie A).

Partie C

Analysez les caractristiques de la loi de probabilit de S laide dune estimation

paramtrique pour chacune des lois suivantes : i) normale, ii) gamma avec translation et
iii) lognormale. Calibrez les paramtres de ces lois partir des moments exacts mesurs
dans la Partie A, mais pour la loi gamma avec translation, servez-vous en plus du
coefficient dasymtrie estim par simulation. Pour chacune des trois lois mentionnes,
dterminez les coefficients dasymtrie, la mdiane ainsi que les 90e, 95e et 99e centiles
de S. Finalement, comparez ceux-ci vos rsultats obtenus dans la Partie B et
dterminez quelle loi vous semble la mieux adapte comme approximation de la loi de S.
Pour ce faire, il nest pas requis de faire des tests statistiques formels, vous pouvez vous
limiter aux valeurs obtenues dans les parties B et C.
Remise du travail

Tous vos calculs numriques doivent tre effectus en R, et vous consignerez ceux-ci
dans un script que vous remettrez avec votre rapport. Le script que vous remettrez doit
contenir seulement les commandes excuter, et ne doit pas contenir les rsultats de
lexcution du code en question. Lors de la correction du travail, le code doit sexcuter
normalement en R et faire afficher vos rsultats numriques dans la fentre Console.

Vous devez aussi fournir un rapport crit qui dcrit clairement votre mthodologie ainsi
que vos rsultats. Vous devez remettre votre rapport en copie papier, avec vos signatures
sur la page couverture. Vous men transmettrai aussi une version numrise en format
PDF par courriel, accompagne du script R de toutes vos fonctions et calculs (annexez
sparment le script sous forme dun fichier en format ***.R . Nimprimez pas le
contenu de votre script, et ne lincluez pas non plus dans votre rapport crit. Le script
que vous me fournirez en version numrique suffira.

Menvoyez vos documents numriques par courriel ladresse

michaud.frederic@uqam.ca et ce depuis votre adresse standardise
famille.prnom@courrier.uqam.ca . Pour viter toute confusion, je vous prie de
nommer vos fichiers comme suit : TPACT4121_Nom , o le Nom sera celui dun
des membres de lquipe.

Ne me demandez pas de confirmation de rception, je nen fournirai pas. Au besoin, je

contacterai moi-mme par courriel les personnes qui nont pas remis leur travail.

La copie papier de votre rapport doit tre signe par tous les membres de lquipe.
Vous pouvez me le remettre mon bureau (le glisser sous ma porte), ou dans la bote
prvue ct du secrtariat, avec lempreinte du secrtariat quant lheure et la date de
remise.

Attribution des points

Le travail compte pour 10 points. Votre rapport na pas tre volumineux. Il importe
surtout que le rapport soit clair, prcis et crit correctement. Une pnalit allant jusqu 3
points vous sera impose, le cas chant, pour le manque de clart, de prcision ou de
qualit de lexpression crite.

Date et heure limite de remise : mardi 11 avril 2017 au plus tard midi.
Trois points seront dduits pour chaque journe de retard.
La premire journe de retard est comptabilise ds 12h01 le 11 avril 2016.
La remise du travail est obligatoire pour pouvoir faire lexamen final.
Le travail compte pour 10% de la note finale.

Bon travail!