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Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Semestre: 2016-2. Asignatura: Matemticas Actuariales del Seguro de Daos


Profesor: Act. Jos Luis Lpez Escorcia.
Ayudante: Act. Karina Vargas Cruz, y Act. Soyner Valentn Consuelos Ruiz
Fecha: 01 de marzo de 2016
Colas de distribuciones

La cola de una distribucin propiamente la cola derecha, es la proporcin de distribucin de probabilidad que
corresponde a los valores grandes de una variable aleatoria. La comprensin de posibles grandes prdidas es
importante ya que tienen un gran impacto total de las perdidas.

Las variables aleatorias que tienen a asignar probabilidad alta a valores grandes se dice que son de cola pesada.
El peso de la cola puede ser un concepto relativo, por ejemplo:

*El modelo (o distribucin de probabilidad) de A tiene una cola ms pesada que el modelo de B.

O tambin puede ser un concepto absoluto

La distribucin de probabilidad con cierta caracterstica estn clasificadas como de cola pesada

En la seleccin de un modelo el peso de la cola puede ayudar a reducir la seleccin o confirmar el modelo.

CLASIFICACIN BASADA EN LA FUNCIN DE TASA DE RIESGO O TASA DE FALLA (FUERZA DE MORTALIDAD ).


Def. Tasa de riesgo, tasa de falla o fuerza de mortalidad.
f ( x)
Sea h( x) la tasa de riesgo o de falla la cual es igual al cociente de la funcin de densidad
s ( x)
(Cuando la llamamos fuerza de mortalidad la tasa de riesgo generalmente se representa por x ).
h( x) Representa la probabilidad condicional de que un objeto se descomponga dado que sobrevivi a x
s '( x) ds( x)
h( x ) ; en particular si tenemos la funcin de sobrevivencia podemos verla como :
s ( x) dx
x
qx exp x dx
0

Obsrvese que la tasa de riesgo no es precisamente una probabilidad de falla ya que puede ser mayor que 1.

1. La funcin de tasa de riesgo tambin es til ya que proporciona informacin acerca de la cola de la
distribucin.

2. La distribucin de probabilidad con una tasa de riesgo decreciente TIENE COLA PESADA.

3. Y las distribuciones con una funcin con tasa de riesgo creciente TIENE COLA LIGERA.

En lo que sigue entenderemos como decreciente como no decreciente y la forma similar (creciente como no
decreciente), es decir, una funcin constante puede ser creciente o decreciente.

Ejemplo: La distribucin exponencial tiene una tasa de riesgo constante, entonces decimos que tiene una tasa de
riesgo creciente y decreciente.

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Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Semestre: 2016-2. Asignatura: Matemticas Actuariales del Seguro de Daos
Profesor: Act. Jos Luis Lpez Escorcia.
Ayudante: Act. Karina Vargas Cruz, y Act. Soyner Valentn Consuelos Ruiz
Fecha: 01 de marzo de 2016
Colas de distribuciones

Dividen a las distribuciones entre distribuciones con colas pesadas y distribuciones con colas ligeras. Se puede
realizar comparaciones basndose en la tasa de incremento o decremento de la funcin de la tasa de riesgo.

Por ejemplo:

1. Una distribucin tiene una cola ms liviana que otra si su funcin de tasa de riesgo se incrementa
a una tasa ms rpida.

CLASIFICACIN BASADA CRITERIO LMITE.


Para poder comparar dos densidades necesitamos E X1 E X 2

Layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow=TRUE), respect=TRUE)

#Graficas juntas
x<-seq(0.1, 15,by=0.01);x
hist(rgamma(10000,shape=7,rate=1),nclass=100,col="white",fr
eq=F, main="E[X1]<>E[X2]",border="white")
curve(dgamma(x,shape=7,rate=1),add=TRUE,col="red",lty=1,lw
d=2)
curve(dgamma(x,shape=10,rate=1),add=TRUE,col="blue",lty=1,
lwd=2)

#Graficas separadas
hist(rgamma(10000,shape=10,rate=1),nclass=100,col="white",f
req=F, main="Gamma(10,1)")
curve(dgamma(x,shape=10,rate=1),add=TRUE,col="blue",lty=1,
lwd=2)

hist(rgamma(10000,shape=7,rate=1),nclass=100,col="white",fr
eq=F, main="Gamma(7,1)")
curve(dgamma(x,shape=7,rate=1),add=TRUE,col="red",lty=1,lw
d=2)

Ejemplo: Sea X1 una v.a. Weibull ( , ) y X2 es v.a. Weibull inversa( , )



x
x
e e x

f x1 ( x) f x2 ( x)
x
Weibull ( , ) Weibull inversa( , )
x x

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Semestre: 2016-2. Asignatura: Matemticas Actuariales del Seguro de Daos
Profesor: Act. Jos Luis Lpez Escorcia.
Ayudante: Act. Karina Vargas Cruz, y Act. Soyner Valentn Consuelos Ruiz
Fecha: 01 de marzo de 2016
Colas de distribuciones

Realizamos el cociente



e x
x
1 x

lim x lim e x
x x t

x x
x
e

x

x
1
x
lim k t
e
x x

W I Tiene cola ms pesada que W.


Nota: Como el limite = inf, entonces la funcin expresada en el numerador tiene cola ms pesada que la funcin del
denominador, si lim=0 entonces el numerador tendr cola ms ligera que la funcin en el denominador..

CLASIFICACIN BASADA EN HAZARD RATE


f ( x)
h( x ) h(x) decreciente entonces tiene COLA MS PESADA, h(x) creciente tiene cola ms ligera.
s ( x)

x

Fx1 ( x) 1 e
Weibull ( , ) Fx2 ( x) 1 e x
Weibull inversa( , )
x
x
e
x


Para W h( x ) x x 1


x x


e
Por lo tanto es una funcin creciente tiene cola ligera.


e x
x
x
Para W-I h( x)
x 1



x
e
H(x) es decreciente. W-I tiene COLA PESADA.