D.ABURTOM.
2015 1
Por qu lageoestadstica
multivariable
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Nubedecorrelacin:
Permitelaidentificacindepoblaciones
diferentes.
Permitevisualizarlarelacinentrelas
variables.
Nubedecorrelacin
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Ladistribucindelasvariablespuedeserdifcilde
leereinterpretar.
Puedesertiltransformarunaolaotravariable,
ejemplocalcularellogaritmo.
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Distribucinporclases
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LadistribucindeunavariableZ2 porclasesdeuna
variableZ1,representaexperimentalmentela
distribucincondicionaldeZ2 sabiendoqueZ1=z1.
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Coeficientedecorrelacinlineal
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1 y 2 son2VA
Medias:
1 1 y 2 2
Varianzas:
Desviacionesestndar
y
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Coeficientedecorrelacinlineal
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Covarianza:
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Coeficientedecorrelacin:
,
Aberracionescomo 1 y 1 ,puedenaparecer
cuando y ,nofueronmuestreadasenlosmismos
puntos( mediasyvarianzasnosoncalculadasconlos
mismospuntos).
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Coeficientedecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Coeficientedecorrelacinmidela
dependencialineal entredosvariables.
Cuandoexisteunadependencialineal entre
dosvariables , o
Cuandolasvariablessonindependientes 0
Puedeserceroparavariablesquenoson
independientes(otrotipodedependencia).
Esmuysensiblealosvaloresextremos.
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Regresinlinealentre2variables
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Sinsesgo: 0
Entonces:
Elpuntodecoordenadas , estsobrelarectade
laregresin.
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Regresinlinealentredosvariables
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Varianzadelerror:
Mnima,laderivadaconrespectoaaeigualacero,
entregalapendientedelarectadelaregresin:
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Regresinlinealentredosvariables
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Ecuacindelarectaderegresin:
ElerrorRylavariableconocida noestn
correlacionadas
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Regresinlinealentredosvariables
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Utilidaddelaregresinlineal,realizarunaestimacin
lineal,ejemplodensidadapartirdeleyesdeFe.
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Comentariosfinales
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Estasherramientassonmuytiles.
Sinembargo,ellasnoentreganestadsticasespaciales,
ellasnodependendelalocalizacingeogrficadelas
muestras.
Ellasdependendelsoporteydeldominioestudiado.
Cuandonohaycorrelacinentrelasvariables
localizadasenlosmismospuntos,puedeexistiruna
correlacinentrelasvariablesmedidasenpuntos
diferentes.
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HERRAMIENTAS
ESTRUCTURALES
Resumendeherramientas
univariables
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esunaFA.Paraunpuntofijo , esunaVA.
lamediaenelpunto (llamada
derivasielladependede ).
,covarianzanocentradaentre y
.
, ,
covarianzacentradaentre y .
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Resumendeherramientas
univariables
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Estacionaridaddeorden2.
Mediaconstante:
Covarianza
Varianzaconstante
Corrlograma [correlacinentre
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Resumendeherramientas
univariables
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Varianzadeunacombinacinlineal:
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HERRAMIENTASBIVARIABLES
Covarianzacruzada
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
y son2FA
Paratodoslosparesdepuntos(x,y)lacovarianza
cruzadaespordefinicin: ,
Ellaesdiferentedelacovarianzaenlosmismos
puntos: ,
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Covarianzacruzada
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Si , 0 , , lasfunciones
aleatoriasnoestncorrelacionadas,olasvariables
notienencorrelacinespacial.
Esunapropiedadmsfuertequelaausenciade
correlacinenlosmismospuntos.
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Covarianzacruzada
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Covarianzacruzadaestacionaria:
Lacovarianzacruzadaesinvarianteportranslacin:elladepende
solamentedeladistancia entrelospuntos e .
Covarianzacruzadacentrada:
,
E
Debemosconocerlasmedias y
Ellaspuedenserestimadasglobalmenteosloconlospuntos
utilizadosparaladistancia .
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Covarianzacruzada
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Correlacincruzada:
Suestimacinnecesitalasmediasylasvarianzasparalasdos
variables y .
Lasmediasyvarianzas(noestacionarias)calculadasapartir
solamentedelospuntosusadosparaladistancia aseguranque
1 perogeneranproblemasdesesgo.
Lacovarianzacruzadageneralizalacovarianzamonovariable.Ella
notienerazndeserpositiva,omaximal ominimal para 0.
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Estacionaridad deorden2
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
UnconjuntodeFA: , ,,
Esestacionariodeorden2sitodoslosmomentosdeorden1y
deorden2soninvariantesportranslacin.
Lasmediassoncontantes:
Lascovarianzasdependennicamentedelvectorh,distancia
entrelospuntos: ,
CadafuncinaleatoriaesST2.
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Estacionaridad deorden2
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Varianzadeunacombinacinlineal
Media:
Varianza:
0
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Variograma cruzado
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Definicin:
Elvariograma cruzadoesigualalasemicovarianzadelos
incrementosde2funcionesaleatorias:
1
2
0 0
0 , Mesetadel
0 0
CasoIsotpicoyheterotpico con
suficienteinformacindelasvariables
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Variograma pseudocruzado
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Definicin:
1
2
Elpuedesercalculadoansilasvariablesnosonconocidasen
losmismospuntos.Pero,sudiferenciatienequetenerunsentido
fsico(mismasunidades).
debeserestacionario
Casoheterotpico
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Ejercicio
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Clculodeunaestructurabivariable.
ConsideremoslasleyesdeCuT yCuS analizadastodoslosmetros
alolargodeunsondaje.
Calculelamedia,lavarianzayla
CuT(%) CuS(%)
2.60 2.13 desviacinestndarparacadavariable.
3.18 2.73
0.75 0.53
Calculeelcoeficientedevariacin.
2.13 1.63
Calcularytrazarhasta 4:
1.40 1.05
1.48 1.15 Elvariograma simpledecadavariable.
2.23 1.85
3.93 3.30 Elvariograma cruzado.
1.70 1.45
1.35 0.98
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MODELOSCOMUNES
Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Todaslasestructurassimplesycruzadassonidnticas
(proporcionales).
,
Puedesersimpleescribirloenformamatricial(caso2
variables).
Sediceintrnsecadadoqueellanodependedelsoporte
nidelcampo.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Enelcasoestacionario,sepuedeescribir:
,
Con 0 1
0 ,
0
Dedondelamatrizdemesetas(simtrica,dado
Representaenelmodelolamatrizdevarianzasy
covarianzasenunmismopunto.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Lamatrizdebesersemidefinidapositiva,loquesignificaquela
varianzadetodacombinacinlinealenunmismopuntoes
positivaonula:
Lamatriz siendosemidefinidapositiva,tenemos
necesariamente:
0
0, ,
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Lacorrelacinintrnsecaentrevariablesseextiendeasus
combinacioneslineales:variogramas simplesycruzadoscon
proporcionalesa .
Porotraparte:
0 0 0 0
Asenelmodelodecorrelacinintrnseca,laausencia
decorrelacindedosvariables(odesuscombinaciones
lineales)enunmismopuntoimplicasunocorrelacin
espacial.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Ejemplo:
100
25
40
Setratadeunmodelodecorrelacinintrnseca,dadoque
podemosescribir con:
Laestructuradebase
100 40
Lamatrizdevarianzascovarianzas
40 25
Estamatrizessemidefinidapositivadadoqueellacorresponde
adosvariablesdevarianzaspositivasydecorrelaciniguala
0.8.
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Enestemodelo,todaslasestructurassimplesycruzadasson
combinacioneslinealesdelasmismascomponentes
estructuralesdebase,ypuedeserinterpretadoporuna
descomposicindelasvariablesencombinacioneslinealesde
lascomponentescorrespondientes.
Estopuedeservistocomounageneralizacin,enelcaso
multivariable,delascomponentesanidadasdelcaso
monovariable.
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariableajustadaconlasiguienteestructuraanidada:
11 39
Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
componentes sincorrelacinespacialentre
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11 y 39
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariabledemediaigual13.2(%),ajustadaconla
siguienteestructuraanidada:
11 39
Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
componentes sincorrelacinespacialentre
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11 y 39
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Casomultivariable
Ejemplo:
11 39
9 15
14.5
Sepuedeanotar:
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Casomultivariable
Con:
y
Ylasmatricesdevarianzas/covarianzas
11 0 39 14.5
y
0 9 14.5 15
Cadamatriz ,debesersemidefinidapositiva,sedebetener:
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Unacomponenteestructural(pepita,cortoalcance,largo
alcance)nopuedefigurarenunaestructuracruzadasinfigurar
sobrecadaunadelasdosestructurassimplescorrespondientes.
Sinembargo,puedefigurarsobredosestructurassimplessin
figurarsobrelaestructuracruzada.
Demanerageneralunmodelodecorregionalizacin linealpuede
escribirse:
Envariograma:
oencovarianzas,enelcasoestacionario:
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Cokriging ordinario
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Definicindelestimador
Esperanzadelerrornula
0
Minimizacindelavarianzadelerror
, 2 , 2 ,
2 , ,
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Cokriging ordinario
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Sisema deecuaciones
Esperanzadelerrornula
0
Minimizacindelavarianzadelerror
, 2 , 2 ,
2 , ,
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