1.1 Introduccin
Dada una persona de edad x (o cabeza de edad x, en terminologa actuaria!), que a
partir de ahora representaremos por (x), no cabe duda de que los sucesos "fallecer
antes de cumplir la edad x + t" o "so brevivir a la edad x + t "son aleatorios. La
determinacin de las probabilidades de estos y de otros sucesos relativos a la vida
humana debe constituir el punto de partida de la construccin de la matemtica
de los seguros de vida.
donde x 2: O y F(O) = O.
Conocida F pueden determinarse fcilmente las siguientes probabilidades:
Fx (X + t) = P( X < X ~ X +t / X > X)
Ciertamente s(O) = l.
Mediante la funcin de supervivencia es fcil expresar las siguientes proba-
bilidades
P(x <X~ x + t) = s(x)- s(x + t) (1.7)
s(x) - s(x + t)
P(x<X~x+t/X>x)= t~O (1.8)
s(x)
Adems, supuesto que X sea una variable aleatoria continua, su funcin de
densidad vendr dada por
(1.10)
a) tPx: probabilidad de que una cabeza de edad x alcance con vida la edad x + t:
s(x + t)
tPx = P(Tx > t) = 1- Gx(t) = s(x) (1.16)
b) tqx: probabilidad de que una cabeza de edad x fallezca antes de alcanzar la edad
x+t:
s(x)- s(x + t)
tqx = P(Tx :S t) = Gx(t) = s(x) (1.17)
e) s/tqx: probabilidad de que una persona de edad x fallezca entre las edades x + s
y X+ S+ t.
s(x+s)-s(x+s+t)
sjtqx = P(s < Tx :S s + t) = Gx(s + t)- Gx(s) = s(x)
(1.18)
Para t = 1 tenemos la probabilidad de que una persona de edad x fallezca
entre las edades x + s y x + s + 1, que se representa por 8 qx.
l.
s(x + s + t) s(x + s).s(x + s + t)
s+tPx = = sPx tPx+s (1.19)
s(x) s(x).s(x + s)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 5
esto es, la probabilidad de que una cabeza de edad x alcance con vida la edad
x + s +tes igual a la probabilidad de que (x) alc~nce la edad x + s por la de
que (x + s) alcance con vida la edad x + s +t. Ciertamente para t entero y
positivo
tPx = Px Px+l.. .... Px+t- 1 (1.20)
2.
s(x + s)- s(x + s + t) (s(x + s)- s(x + s + t)) s(x + s)
sftqx = s(x) = s(x).s(x + s) =
s(x + s) s(x + s)- s(x + s + t)
= s(x) s(x+s) = sPx tqx+s
(1.21)
(1.22)
Ciertamente J..Lx 2: O.
Teniendo en cuenta que f(x) = -s' (x), es claro que
9x(t)
(1.25)
1-"x+t = 1- Gx(t)
expresin que se puede interpretar tambin como la fuerza de mortalidad de (x) a
la edad x + t. Asimismo resulta claro que (vase ejercicio 1. 3)
dLn(tPx)
1-"x+t = - dt (1.26)
integrando
x+t x+t dLn(s(z))
as
lX
J..Lzdz = -
X dz
dz
x+t s(x + t)
-
l
x J..Lzdz = Ln(s(x + t))- Ln(s(x)) = Ln s(x) = Ln( tPx)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 7
por lo que
.,+t d
tPx =e- J:"' J.l.. z (1.27)
j
as1m1smo
(1.28)
y haciendo en esta expresin el cambio de variable s = z- x, se obtiene con
facilidad
(1.29)
y
(1.30)
2. Expresemos ahora la funcin de densidad de Tx (vida residual de (x)) en
funcin del tanto instantneo. Sabemos que
__ s' (x + t)
9x (t ) - s(x)
_ ---'s(--:x--:-+----'-t) s' (x + t)
9x (t ) - - - tPx 1-Lx+t (1.31)
s(x) s(x + t)
U= t y V= -(1- Gx(t)),
tenemos
du = dt y dv = 9x(t) dt
por lo que
+oo +oo
~x= E(Tx) =lo t 9x(t)dt = -t(1- Gx(t))] 00 +lo (1- Gx(t)) dt =
+oo
=lo tPxdt (1.35)
ya que
1 - Gx (t) = tPx Y lim t (1 - Gx(t)) =O
t---++oo
Notemos que para t;::: w- x, Gx(t) =l.
Procediendo de forma anloga se calcula la varianza de Tx. Es fcil compro-
bar que
+oo +oo
E(T;) = lo t 2
9x(t)dt = 2 lo t tPx dt
por lo que
(s(x + 1)- s(x + 2)) + 2 (s(x + 2)- s(x + 3)) + 3 (s(x + 3)- s(x + 4)) + ..
s(x)
S(X + 1) + S(X + 2) + S(X + 3) + .. = ~ k+ lPx
(1.37)
s(x) L._
k=O
00
= L(2k + 1) k+lPx
k=O
Por lo que
(1.42)
(1.43)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 11
Obsrvese que la vida residual resulta ser una variable aleatoria exponencial, lo que
justifica que esta ley de mortalidad sea conocida como ley exponencial.
La funcin de cuanta de la variable nmero de aos completos de vida hasta
la muerte es:
(1.44)
(1.45)
00 00
(1.46)
1
J.Lx = -- (1.47)
W-X
'
0 .2
0 .1
o 20 60 100
X
Ley de De Moivre.
Obtengamos, en primer lugar la funcin de supervivencia. Es claro que
s(x + t) w- x - t
_w_=
W - X - t
=1---
t
tPx = s(x) w- x
-w w-x w-x
La funcin de distribucin de la variable vida residual resulta ser:
(1.48)
+
+
Su funcin de supervivencia es
donde
s(x + t)
tPx = s(x) (1.55)
..
+
...
.....
+
....
.. ....
..
.... ....
.......
(1.57)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 15
siendo
y, evidentemente,
s(x + t)
tPx = s(x) (1.58)
l. 7 Ejercicios
1.- a) Razone las condiciones que debe cumplir una funcin para que
pueda ser considerada como una funcin de supervivencia.
b) Indique si las funciones propuestas pueden representar una fun-
cin de supervivencia:
b.l)
b.2)
x2
s(x) - 1 O <_ x <_ 100
- - 10000 '
b.3)
Solucin:
a)
Recordemos que la funcin de supervivencia se define como
s(x) = 1- F(x)
0.2
oo 0.5 1.5 2
b.2)
O.
O.
O.
0.2
oo 20 40 X 60 80 100
s(x) = 1- 1 ~
b.3)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 17
O.
O.
O.
0.2
oo 0.5 1.5 2
s(x) = C-!-x)4
Es evidente que las tres funciones anteriores cumplen las propiedades exi-
gidas en el apartado anterior, por lo que pueden representar funciones de supervi-
vencia.
s(x + t) - 1 (1 - .tl1) 3
q - 1-
t x-
100
s(x) - - (1 - 1~)3
luego
F(x) = xqo = 1- (1- ~ ) 3
10
(resultado que tambin podramos haber obtenido teniendo en cuenta que F(x) =
1- s(x)). En consecuencia,
f(x) =d
- [ 1- (1- -X )
3] = 3- ( 1 - -)2 X
dx 100 100 100
Por otro lado,
2
. -
s'(x) - 3 (1- -L
100
) 3
x - - s(x) - 100 (1- ~) 3
1 100 (1- 1~)
18 MATEMATICA DE LOS SEGUROS DE VIDA
Solucin:
b)
Solucin:
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 19
a)
d~ (ex) = :X (1
00
tPx dt) = 1 00
( d~ tPx) dt = 1 00
b)
Sabemos que
00 00
k= 1 k= 2
Por otra parte, tambin sabemos que s+tPx = sPx tPx+s , luego en particular para
k~ 2 ser
kPx = Px k- 1Px+1
En consecuencia, obtenemos que
00 00
00
= Px + Px L
k= 1
kPx+l = Px + Px ex+ 1
s(25) (1 - ffo) 2
289
sP2o = s( 20) = (1 _ 12~ )2
0 = 324 = 0.89198
20 MATEMATICA DE LOS SEGUROS DE VIDA
28
= s(28) - s(29) = (1 - ffo) 2
(1-- ffo) 2 = 163 =
0 024242
q s(28) (1- 12: 0 )2 6724
b)
Sabemos que
s'(x) 1
.t = --- =
x s(x) 55(1- 1 ~0 )
, y por tanto
1 1
1-L40 = ( - ~) = 35 = 0.028571
55 1 110
e)
Sabemos que
o
ex-
-w-x
0
s(x + t)
( )
S X
dt
, por tanto
o 110- 35 (1 - ~)2
e 35 = ( 35 ) 2 dt = 25
o 1- 110
b) Ley de Pareto:
a
1-Lx = X+ b
Solucin:
a)
PROBABILIDADES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 21
s(x) = exp(- x
o
.t8 ds) = exp( -k
Lx snds)
o
x~l
= exp( -k--)
n +1
es decir,
k
s(x) = exp( ---.xn+l)
n+1
b)
Si 1-tx = x~b , siendo a>O y b>O, entonces
s(x) = exp(- o
X
.t8 ds) = exp(-
x
0
a
--ds) = exp( -a.log -b-) = (--ra
s+b
X +b X +b
b
Solucin:
. tqx -o qx = [ -d
= bm tqx ] == [ -Gx
d (t )] = 9x (O)
t--->0 t dt t=O dt t=O