5.6.

Multiplicadores de Lagranje Lambda

Interpretacin de los multiplicadores de Lagrange.
Uno de los resultados ms importantes de la Programacin Matemtica, que
desarrollamos a continuacin, es que la valoracin marginal de los recursos, cuyo
uso est fijado por las restricciones, viene dada por los multiplicadores (variables
duales) asociados a los mismos.
Sea el problema:
Max f(x)
s.a g(x) = b.
Sea (x*, *) una solucin ptima de dicho problema. Se trata, por tanto, de un
punto crtico de la funcin de Lagrange asociada al problema:
L(x, ) = f(x) t (g(x) b)
es decir, (x*, *) verifican:
xL(x*, *) = x f(x*) Jg(x*)* = 0
L(x*, *) = g(x*) + b = 0
Para distintos valores del segundo miembro de las restricciones (vector b), se
obtendran, lgicamente, distintas soluciones ptimas del problema anterior.
Consideremos entonces la solucin optima como una funcin del vector b, y
supongamos que esta funcin es diferenciable (lo cual es cierto si se verifican las
condiciones suficientes de optimalidad):
x* = x(b)
* = (b)
Los valores ptimos de la funcin objetivo pueden considerarse como una funcin
de b, f(x(b)), e igualmente la funcin vectorial de las restricciones, g(x(b)).
Derivando, tanto una como otra con respecto a b, obtenemos, respectivamente:
b f(x(b)) = Jb(x(b)) x f(x(b))
Jb g(x(b)) = Jb(x(b)) Jx g(x(b))
Teniendo en cuenta las condiciones de optimalidad de primer orden
x f(x*) Jx g(x*) * = 0
y multiplicndolos por Jb(x(b)):
Jb(x(b)) x f(x(b)) Jb(x(b)) Jx g(x(b)) * = 0
Sustituyendo por las expresiones anteriormente obtenidas, resulta:
b f(x(b)) Jb g(x(b)) * = 0
Finalmente, como g(x(b)) = b, derivando esta expresin con respecto a las
variables
bi, obtenemos que Jb g(x(b)) = I(mm), por tanto:

es decir, la variacin del valor ptimo de la funcin objetivo f(x*) producida por
variaciones
infinitesimales del segundo miembro de una restriccin, est representada
por el
multiplicador ptimo i asociado a la misma. En otras palabras, el valor pti
mo del multiplicador de Lagrange asociado a una determinada restriccin nos
proporciona una medida de la sensibilidad del valor ptimo de la funcin objetivo
ante cambios en el recurso de dicha restriccin.
Nota. En los problemas de mnimo,
se suele tomar la funcin de
Lagrange como:
L(x, ) = f(x) + t [g(x) b],

Esta interpretacin general tiene una traduccin econmica concreta segn sea la
funcin objetivo y la expresin de las restricciones. Si la funcin objetivo consiste,
por ejemplo, en maximizar la funcin de utilidad del consumidor sometido a una
restriccin presupuestaria de igualdad, el multiplicador de Lagrange se interpreta
como la utilidad marginal por unidad monetaria. Si el problema consiste en
determinar el plan de produccin compatible con la funcin de produccin de la
empresa y tal que resulte mnimo el coste de produccin, el multiplicador de
Lagrange se interpretara como el coste marginal de produccin del producto.
 5.7._INTERPRETACION ECONOMICA
QUE SIGNIFICA RESOLVER UN PROBLEMA DE DUALIDAD?

Primero que nada, la dualidad es una derivacin del modelo primal, que sirve para
resolver problemas lineales en los que el nmero de restricciones es mayor al de
variables. De l cabe destacar que todas las restricciones son ecuaciones, todas
las variables deben ser positivas y se pueden resolver problemas de maximizacin
o minimizacin, donde es importante destacar que si el primal es un problema de
maximizacin, el dual ser de minimizacin (y viceversa).

Este tipo de problemas nos permite hacer interpretaciones econmicas de los

problemas de programacin lineal, pero la pregunta es que es Interpretaciones
econmicas? S, as es, ya que aplicando este mtodo se puede cuantificar una
ganancia por unidad. Resulta complicado explicarlo en pocas palabras, pero
bsicamente cada variable dual yi viene a representar el valor por unidad i. Ahora
bien, recordemos que z representa la utilidad y w, es la solucin dual ptima y
una desigualdad z < w, que significa (utilidad) <= (valor de los recursos)
representa que las soluciones primal y dual no son ptimas, pues lo sern cuando
los datos sean iguales a los resultados (z = w).