Analisefuncional II PDF

Analise Funcional II
Prof. Alexandre Nolasco de Carvalho
Sao Carlos, 10 de novembro de 2012

2
Conteudo
1 Calculo de Funcoes Vetoriais 11

1.1 Funcoes analticas vetoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Curvas retificaveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Integral de Riemann-Stieltjes de funcoes contnuas . . . . . . . 17
1.4 Teoremas de Cauchy e expansao em series . . . . . . . . . . . 21
1.5 O Teorema do Maximo Modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2 Analise Espectral de Operadores Lineares 25

2.1 O operador resolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Operadores lineares limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Raio espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3 Operadores duais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4 Operadores compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.5 Operadores adjuntos, simetricos e auto-adjuntos . . . . . . . . 47
2.6 Caraterizacao minimax de autovalores . . . . . . . . . . . . . 53
2.7 Operadores dissipativos e a imagem numerica . . . . . . . . . 56
2.8 Calculo operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.8.1 Calculo operacional para operadores limitados . . . . . 62
2.8.2 Calculo operacional para operadores fechados . . . . . 65
2.9 Conjuntos espectrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3
4 CONTEUDO
2.10 Pontos isolados do espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.11 O Teorema da Aplicacao Espectral . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.12 Decomposicao espectral: A K(H) e auto-adjunto . . . . . . 78
2.13 Continuidade do espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.13.1 Perturbacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.14 Primeira prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3 Semigrupos e Seus Geradores 99

3.1 Definicoes e resultados basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.2 Solucoes fracas e fortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.2.1 Semigrupos fracamente contnuos . . . . . . . . . . . . 117
3.3 O Teorema de Hille-Yosida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.4 O Teorema de Lumer-Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.5 Formulas exponenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.6 Pseudo-resolventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.7 O semigrupo dual e o Teorema de Stone . . . . . . . . . . . . 148
3.8 Transformada inversa de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.9 Operadores setoriais e analiticidade . . . . . . . . . . . . . . . 159
4 Potencias Fracionarias 165

4.1 Introducao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.2 Operadores de tipo positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.3 Interpolacao e potencias fracionarias . . . . . . . . . . . . . . 175
4.4 Potencias fracionarias e semigrupos . . . . . . . . . . . . . . . 182
5 Teoremas de Aproximacao 193

5.1 Teoremas de aproximacao de Trotter . . . . . . . . . . . . . . 193
CONTEUDO 5
6 Teoremas Espectrais e Dicotomias 201

6.1 Decomposicao espectral de semigrupos . . . . . . . . . . . . . 201
6.2 Teoremas espectrais para semigrupos . . . . . . . . . . . . . . 204
6.3 Decomposicao espectral de operadores setoriais . . . . . . . . 213
7 Teoremas de Perturbacao de Geradores 217

7.1 Geradores de semigrupos fortemente contnuos . . . . . . . . . 217
7.2 Perturbacao de operadores setoriais . . . . . . . . . . . . . . . 222
7.3 Teoremas de representacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
7.4 Segunda Prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
A Redes e Compactos 231

A.1 Redes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
A.2 Espacos topologicos compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
B Compacidade Fraca 239

B.1 O Teorema de Eberlein-Smulian . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
B.2 O Teorema de Krein-Smulian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
C Espacos de Sobolev - Dimensao Um 247

C.1 Funcoes com uma derivada fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C.2 Funcoes com varias derivadas fracas . . . . . . . . . . . . . . . 262
C.3 O Espaco W01,p (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
C.4 Desigualdade de Poincare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
D Operadores Elpticos - Geracao de Semigrupos Analticos267
E Potencias fracionarias: Topicos adicionais 269

E.1 Algumas propriedades adicionais interessantes . . . . . . . . . 269
6 CONTEUDO
E.2 Potencias fracionarias em espacos de Hilbert . . . . . . . . . . 278

E.3 Potencias de potencias fracionarias . . . . . . . . . . . . . . . 280
E.4 Potencias imaginarias limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Introducao
O objetivo dessas notas e apresentar a teoria espectral de operadores fechados

e densamente definidos com o objetivo de resolver equacoes diferenciais line-
ares e autonomas em espacos de Banach; isto e, dados um espaco de Banach
X, sobre o corpo dos numeros complexos C, e um operador linear fechado e
densamente definido A : D(A) X X que (D(A) = X), dar condicoes
para que o problema de Cauchy
x = Ax, t > 0,
(1)
x(0) = x0 X,
tenha uma unica solucao para cada x0 X e que esta solucao dependa
continuamente do estado inicial x0 .
Vamos considerar o caso particular X = Cn e A uma matriz n n com
coeficientes reais. Na tentativa de resolver o problema (1) procuramos por
solucoes da forma x (t) = et x0 . Substituindo esta candidata a solucao na
equacao em (1) temos que x e uma solucao se, e somente se, ( A)x0 = 0;
isto e se, e somente se, e um auto-valor de A e x0 um auto-vetor associado
a . Assim, a determinacao do espectro de A nos leva ao conhecimento de
algumas solucoes de (1). Um estudo mais detalhado nos permite concluir
que todas as solucoes podem ser obtidas das propriedades de ( A). De
fato, esta e a maneira como este problema e abordado nos cursos de equacoes
diferenciais ordinarias. Como X e um espaco de Banach de dimensao finita,
7
8 INTRODUCAO
este tratamento e bastante bem sucedido. Se o espaco X tem dimensao

infinita, o operador A pode nao ter auto-valores e, mesmo quando tenha, estes
podem nao oferecer toda a informacao sobre as solucoes de (1). Precisaremos
abordar o problema de uma outra maneira.
Vamos agora tratar este mesmo problema a partir de outra perspectiva.
Observe que, da formula integral de Cauchy, se a C,
Z
1
at
e = et ( a)1 d
2i a
onde a e uma curva fechada, retificavel e simples em torno de a. Mais
geralmente, veremos que
Z
1
eAt x0 = et ( A)1 d x0 ,
2i A
onde A e uma curva fechada, retificavel e simples em torno do zero e com

raio r > kAkL(X) . A funcao x(t) = eAt x0 e a solucao de (1). Veremos, mais
adiante, que estas duas formas de abordar o problema sao completamente
equivalentes.
A segunda forma de abordar o problema nos leva ao estudo dos C
para os quais ( A) e bijetor enquanto, na primeira forma de abordar o
problema somos levados a estudar os C para os quais ( A) deixa de ser
injetor. A primeira maneira de abordar o problema esta basicamente restrita
a espacos de dimensao finita enquanto que a segunda pode ser utilizada para
abordar situacoes mais gerais.
Em ambos os casos o objeto de estudo e a famlia de operadores (
A) para C. O estudo desses operadores e suas propriedades e o que
chamamos de teoria espectral para o operador A. Este estudo sera o objeto da
primeira parte destas notas. Nesta primeira parte tambem faremos o estudo
do calculo operacional; isto e, para um operador A dado e f em uma certa
INTRODUCAO 9
classe U(A) como avaliar f (A). A classe U(A) somente contem f () = et no

caso A L(X).
A segunda parte do curso sera devotada ao estudo da caracterizacao dos
operadores A para os quais podemos estender o calculo operacional da pri-
meira parte do curso a uma classe de funcoes que inclua a funcao f () = et .
Para que isto seja possvel, precisaremos colocar uma serie de restricoes sobre
o operador A. Aqui o objeto principal de estudo sera caracterizar os opera-
dores para os quais podemos incluir f () = et na classe dos operadores
U(A).
Se X = Cn e A e uma matriz n n com coeficientes reais, entao A tem
k n auto-valores distintos {1 , , k } com multiplicidades {m1 , , mk }
e existem subespacos {X1 , , Xk } de X tais que:
AXj Xj , 1 j k.
(j I A)mj Xj = 0, 1 j k.
1 1
R
Xj = R(Pj ) onde Pj = 2i j ( A) d, onde j e uma curva fechada,
retificavel e simples, orientada no sentido anti-horario, cujo traco nao
contem auto-valores e tal que j e o unico auto-valor de A no interior
de j .
Pk
Pi Pj = ij Pj , 1 i, j k e j=1 Pj = I.
Pk
Com isto, dado x0 X temos que x0 = j=1 Pj x0 e
k
X k
X
At At
e x0 = e Pj x 0 = ej t e(Aj )t Pj x0
j=1 j=1
mj 1
k
!
i
X X t
= (1)i (j A)i ej t Pj x0
j=1 i=0
i!
10 INTRODUCAO
por outro lado

Z
1
At
e x0 = et ( A)1 d x0
2i A
k Z
X 1
= et ( j + j A)1 d Pj x0
j=1
2i j
k Z
X 1
= ej t et ( (A j ))1 d Pj x0
j=1
2i 0
k Z mj 1
X 1 X
= ej t et n1 (A j )i d Pj x0
j=1
2i 0 i=1
mj 1
k
!
i
X X t
= (1)i (j A)i ej t Pj x0
j=1 i=0
i!
e ambos os procedimentos nos levam ao mesmo resultado.

Captulo 1
Calculo de Funcoes Vetoriais
Incio da Primeira Aula
1.1 Funcoes analticas vetoriais
Sejam X, Y espacos de Banach sobre um corpo K (K = R ou K = C) e

L(X, Y ) o espaco dos operadores lineares e contnuos de X em Y com a
norma
kT kL(X,Y ) = sup kT xkY .
xX
kxkX =1
Em particular, se Y = K escrevemos X := L(X, K) para denotar o espaco

dual de X e L(X) para denotar L(X, X).
Se X e um espaco de Banach, r > 0 e x X, a bola aberta (fechada) de
X
centro em x e raio r em X e denotada por BrX (x) (B r (x)) ou simplesmente
por Br (x) (B r (x)) quando estiver claro qual e o espaco de Banach envolvido.
Se C e um conjunto aberto e X e um espaco de Banach sobre C,

diremos que uma funcao f : X e analtica em se, para cada 0
11
12 CAPITULO 1. CALCULO DE FUNCOES VETORIAIS
existe f 0 (0 ) X tal que

f () f (0 )
lim = f 0 (0 ).
0 0
O vetor f 0 (0 ) e chamado derivada de f em 0 . Observe que, se f : X
e analtica e x X , entao h := x f : C e analtica e h0 (0 ) =
x (f 0 (0 )). Surpreendentemente (ja que, em geral, convergencia fraca nao
implica convergencia forte), a recproca tambem e verdadeira.
Teorema 1.1.1. Seja X um espaco de Banach sobre C, um subconjunto

aberto de C e f : X uma funcao tal que x f : C e analtica para
todo x X . Entao f : X e analtica.
Prova: Seja 0 . Como X e completo, e suficiente provar que para cada

0 , a expressao
f () f (0 ) f () f (0 )

0 0
tende a zero quando e tendem a 0 .
Escolha r > 0 tal que o BrC (0 ) e denote por fronteira de BrC (0 )
orientada no sentido anti-horario. Para cada x X a funcao x f : Br C
e contnua e portanto limitada. Do Princpio da Limitacao Uniforme, existe
uma constante M > 0 tal que
kf ()kX M, Br . (1.1)
Agora, se x X e , B 2r . Pela formula integral de Cauchy, se B 2r ,

temos Z
1 x (f ())
x (f ()) = d. (1.2)
2i
Utilizando 1.2 para igual a , e 0 , obtemos
() x (f ())
Z
f ()f (0 ) f ()f ( 0 ) 1
x = d. (1.3)
0 0 2i ( )( )( 0 )
1.1. FUNCOES ANALITICAS VETORIAIS 13
r
Nossa escolha de e assegura que | | 2 e | | 2r . Disto e de
(1.1), segue de (1.3) que

f () f (0 ) f () f (0 )
x 4r2 M kx kX | |.
0 0
Logo,

f ()f (0 ) f ()f (0 ) f ()f (0 ) f ()f (0 )

0 = sup x
0 X x X
0 0
kx kX =1
4r2 M | |.
Isto conclui a demonstracao.
A seguir, consideramos funcoes definidas em subconjuntos abertos de C
com valores no espaco dos operadores lineares e contnuos entre dois espacos
de Banach.
Teorema 1.1.2. Sejam X, Y , espacos de Banach sobre C e um sub-

conjunto aberto de C. Se T : L(X, Y ), as seguintes afirmativas sao
equivalentes:
(a) Para cada x X e y Y , a funcao 3 7 y (T ()x) C e

analtica.
(b) Para cada x X, a funcao 3 7 T ()x Y e analtica.
(c) A funcao 3 7 T () L(X, Y ) e analtica.
Prova: A prova de (a) (b) segue diretamente do Teorema 1.1.1, a prova

de (b) (c) e analoga a prova do Teorema 1.1.1 e a prova de (c) (a) e
imediata.
Estes teoremas permitem que uma parte significativa da teoria de funcoes
de variaveis complexas possa ser transferida para funcoes com valores veto-
riais sem muito esforco adicional.
1.2 Curvas retificaveis
Dados a, b R com a < b, uma particao P do intervalo [a, b] e uma colecao

de pontos {t0 , t1 , , tnP }, nP N := N\{0}, tal que a = t0 < t1 < <
tnP = b. A malha kP k de uma particao P : a = t0 < t1 < < tnP = b
e o comprimento do maior dos sub-intervalos determinados por ela; isto e,
kP k = max{ti ti1 : 1 i nP }.
Definicao 1.2.1.
Uma curva e uma funcao contnua : [a, b] C.
Se : [a, b] C e diferenciavel e 0 : [a, b] C e contnua, diremos que

e uma curva suave.
Uma curva : [a, b] C e dita suave por partes se existe uma particao
P : a = t0 < t1 < < tnP = b do intervalo [a, b] tal que i : [ti1 , ti ]
C dada por i (t) = (t), t [ti1 , ti ], e suave i = 1, , nP .
Uma curva : [a, b] C e uma poligonal se existe uma particao P :

a = t0 < t1 < < tnP = b do intervalo [a, b] tal que
(ti1 )(ti t) + (ti )(t ti1 )
(t) = , t [ti1 , ti ], 1 i nP .
ti ti1
Uma curva : [a, b] C e de variacao limitada se existe uma constante
M 0 tal que, para toda particao P : a = t0 < t1 < < tnP = b do
intervalo [a, b]
nP
X
v(, P ) := |(ti ) (ti1 )| M.
i=1
Se : [a, b] C e de variacao limitada, a variacao de e definita por
V () := sup{v(, P ) : P e uma particao de [a, b]}.

1.2. CURVAS RETIFICAVEIS 15
Quando for importante especificar o intervalo de definicao da curva es-

creveremos V (, [a, b]) para denotar a variacao da curva : [a, b] C.
Exerccio 1.2.1. Se : [a, b] C for de variacao limitada V (, [a, b]) entao

|| : [a, b] C definida por ||(t) = V (, [a, t]) sera de variacao limitada e
V (, [a, b]) = V (||, [a, b]).
Proposicao 1.2.1. Sejam , : [a, b] C curvas de variacao limitada.
(a) Se P, Q sao particoes de [a, b] com P Q, entao
v(, P ) v(, Q).
(b) Se , C, entao + : [a, b] C definida por ( + )(t) =

(t)+(t), t [a, b] e de variacao limitada e V ( +) ||V ()+
||V ().
Prova: Exerccio.
Proposicao 1.2.2. Se : [a, b] C e suave por partes, entao e de variacao

limitada e Z b
V () = | 0 (t)|dt.
a
Prova: Faremos apenas a prova para o caso em que e suave. O caso geral
e deixado como exerccio para o leitor.
Note que, para toda particao P : a = t0 < t1 < < tnP = b do intervalo
[a, b], temos que
nP
X nP Z
X ti nP Z
X ti
0
v(, P ) = |(ti ) (ti1 )| = | (t)dt| | 0 (t)|dt
i=1 i=1 ti1 i=1 ti1
Z b
= | 0 (t)|dt.
a
Consequentemente
Z b
V () | 0 (t)|dt.
a
0
Como : [a, b] C e uniformemente contnua, dado > 0, existe 1 > 0
tal que, para todo t, s [a, b] com |ts| < 1 , temos que | 0 (t) 0 (s)| <
2(ba) .
Seja 2 > 0 tal que, para toda particao P : a = t0 < t1 < < tnP = b com
malha kP k = max{ti ti1 : 1 i nP } < 2 , temos que
Z nP

b X
0 0
| (t)|dt | (i )|(ti ti1 ) < , i [ti1 , ti ].

a 2
i=1
Logo, se kP k < min{1 , 2 },

Z b nP nP Z ti
X X
| 0 (t)|dt + | 0 (i )|(ti ti1 ) = + 0

(i )dt
a 2 i=1 2 i=1 ti1
nP Z ti nP Z ti
X 0
X
0 0

+ (t)dt+ [ ( i ) (t)]dt
2 i=1 ti1
i=1

ti1

nP
X
+ |(ti ) (ti1 )| + V ().
i=1
Como > 0 e arbitrario, segue que

Z b
| 0 (t)|dt V ()
a
e a prova esta completa.
Observacao 1.2.1. O conjunto {} = {(t) : t [a, b]} e chamado traco da

curva : [a, b] C. Se : [a, b] C e uma curva de variacao limitada, a
sua variacao V () e comprimento de {}. O resultado anterior nos diz que,
a nocao usual de comprimento para o traco de uma curva suave por partes e
estendida pela nocao de variacao as curvas de variacao limitada.
1.3. INTEGRAL DE RIEMANN-STIELTJES DE FUNCOES CONTINUAS 17
Definicao 1.2.2. Seja : [a, b] C uma curva. Diremos que e retificavel

se for de variacao limitada, diremos que e fechada se (a) = (b) e
diremos e simples se : [a, b) C for injetiva.
1.3 Integral de Riemann-Stieltjes de funcoes contnuas
Teorema 1.3.1. Seja X um espaco de Banach sobre K, : [a, b] K uma

curva retificavel e f : [a, b] X uma funcao contnua. Entao, existe um
vetor I em X com a seguinte propriedade: Dado > 0, existe > 0 tal que,
se P : a = t0 < t1 < < tnP = b e uma particao de [a, b] com kP k < ,
entao
nP
X
I f (i )[(ti ) (ti1 )] < , (1.4)

i=1 X
para qualquer escolha de i [ti1 , ti ], 1 i np . Este vetor I e denotado

Z b
por f d.
a
Prova: Seja {m } uma sequencia estritamente decrescente em (0, ) com a

1
seguinte propriedade: se t, s [a, b] e |t s| < m , entao kf (t) f (s)kX < m,
m N . Para m N defina
Pm = {particoes de [a, b] com malha kP k < m }.
Defina ainda
(n )
X P
Fm = f (i )((ti ) (ti1 ) : P Pm e i [ti1 , ti ] .

i=1
Claramente P1 P2 P3 e F1 F2 F2 .
2
Suponha que diam(Fm ) mV () e seja I o unico vetor em m1 Fm . Dado
> 0 escolha m > 2 V (). Como I Fm , se tomamos P Pm , temos que

nP

X 2
I f (i )((ti ) (ti1 )) diam(Fm ) V () < ,

i=1
m
X
para cada escolha de i [ti1 , ti ], 1 i nP .

Assim, dado > 0, escolhendo m > 2 V () e = m temos que, se P : a =
t0 < t1 < < tnP = b e uma particao de [a, b] com kP k < , entao (1.4)
vale.
2
Para concluir a prova, basta mostrar que diam(Fm ) mV (). Primeira-
mente mostremos que, se P Pm e P Q, entao
1
kS(P ) S(Q)kX < V () (1.5)
m
onde
nP
X
S(P ) = f (i )((ti ) (ti1 )), i [ti1 , ti ]
i=1
e
nQ
X
S(Q) = f (i )((si ) (si1 )), i [si1 , si ].
i=1
O vetor S(P ) e chamado uma soma de Riemann-Stieltjes associada a

particao P .
Se P : a = t0 < t1 < < tnP = b e Q : a = t0 < t1 < < tp1 < t <
tp < < tnP = b, temos que
nQ
X
S(Q) := f (i )((si ) (si1 ))
i=1
nP
X
= f (i )((ti ) (ti1 )) + f ()[(t ) (tp1 )] + f ( 0 )[(tp ) (t )]
i=1
i6=p
1.3. INTEGRAL DE RIEMANN-STIELTJES DE FUNCOES CONTINUAS 19
nP
X
S(P ) := f (i )((ti ) (ti1 ))
i=1
nP
X
= f (i )((ti ) (ti1 )) + f (p )[(t ) (tp1 )] + f (p )[(tp ) (t )]
i=1
i6=p
e
nQ
X 1 1 1
kS(Q) S(P )kX |(si ) (si1 )| = v(, Q) V ().
i=1
m m m
Isto prova (1.5) para P Pm e Q = P {t }. O caso geral em que P Q e

deixado como exerccio.
Se P e Q sao duas particoes quaisquer em Pm , entao
2
kS(Q) S(P )kX kS(Q) S(P Q)kX + kS(P Q) S(P )kX V ().
m
2
Isto conclui a prova da estimativa diam(Fm ) mV () e completa a prova do
teorema.
Exerccio 1.3.1. Se f, g : [a, b] X sao funcoes contnuas e , : [a, b] K

sao curvas retificaveis, mostre que:
Z b Z b Z b
(a) (f + g) d = f d + g d,
a a a
Z b Z b Z b
(b) f d( + ) = f d + f d,
a a a
Z b k Z
X ti
(c) f d = f d, a = t0 < t1 < < tk = b.
a i=1 ti 1
Z b Z b
(d) f d kf kX d||
a a
Fim da Primeira Aula

Incio da Segunda Aula
Definicao 1.3.1. Seja X um espaco de Banach sobre C, : [a, b] C uma

curva retificavel, e f : {} C X uma funcao contnua. A integral de
linha de f ao longo de e definida por
Z b
f d
a
e denotada por Z Z
f (z)dz ou simplesmente f.

Teorema 1.3.2. Se X, Y sao espacos de Banach sobre C, T L(X, Y ),

: [a, b] C e uma curva retificavel e f : {} X e contnua, entao
Z Z
T f (z)dz = T (f (z))dz (1.6)

Prova: Basta lembrar que ambas as integrais em (1.6) sao limites de somas
de Riemann-Stieltjes, que T e contnua e linear.
Teorema 1.3.3. Se Xe um espaco de Banach sobre C, : [a, b] C e uma

curva suave por partes e f : {} X e contnua, entao
Z Z b
f (z)dz = f ((t)) 0 (t) dt
a
Prova: Sabemos que o resultado e verdadeiro se X = C. Consequentemente,

usando o Teorema 1.3.2, temos que
Z Z Z b
y f (z) dz = y f (z) dz = y (f ((t)) 0 (t))dt
a
Z b
0
=y f ((t)) (t)dt ,
a
para todo y Y . O resultado agora segue do Teorema de Hahn-Banach.

1.4. TEOREMAS DE CAUCHY E EXPANSAO EM SERIES 21
1.4 Teoremas de Cauchy e expansao em series
Definicao 1.4.1. Um subconjunto de C e chamado um domnio de Cauchy

se e aberto, possui um numero finito de componentes conexas e a fronteira de
e composta por um numero finito de curvas fechadas, retificaveis e simples.
A fronteira de orientada positivamente e denotada por +.
Teorema 1.4.1. Seja X um espaco de Banach sobre C, um domnio de

Cauchy limitado e f : X uma funcao contnua que e analtica em .
Entao Z
f (z)dz = 0.
+
Para n = 0, 1, 2, , a nesima derivada f (n) de f e analtica em e
Z
n! f (z)
f (n) () = dz
2i + (z )n+1
Prova: Primeiramente note que, z 7 x (f (z)) e analtica e que sua derivada
e z 7 x f 0 (z) = d
dz (x f )(z). Como z 7 d
dz (x f )(z) e analtica, segue do
0
Teorema 1.1.1 que z 7 f (z) e analtica. Segue por inducao que z 7 f (n) (z)
e analtica para todo n N.
Com isto, a prova do resultado e feita utilizando o resultado correspon-
dente para funcoes a valores complexos; isto e, para todo x X temos
que Z Z

x f (z) dz = x f (z)dz =0
+ +
e para n = 0, 1, 2, , a nesima derivada (x f )(n) de x f e analtica em
e
(x f )(z)
Z
(n) (n) n!
x (f ()) = (x f ) () = dz
2i + (z )n+1
Z
n! f (z)
=x dz .
2i + (z )n+1
O resultado agora segue como antes.
Corolario 1.4.1. Seja X um espaco de Banach sobre C, um subconjunto

aberto de C, f : X uma funcao analtica, 0 e r0 > 0 tal que
Br0 (0 ) . Se Mr0 = max{kf (z)kX : z Br0 (0 )}, entao
Mr0
kf (n) (0 )kX n! , n = 0, 1, 2,
r0n
e consequentemente, se r < r0 , a serie
(n)
nf (0 )
X
( 0 )
n=0
n!
converge uniformemente para em Br (0 ) e

X f (n) (0 )
f () = ( 0 )n .
n=0
n!
Para 0 a < b e C, denote por A(, a, b) o anel { C : 0 a <

| | < b}.
Corolario 1.4.2. Seja X um espaco de Banach sobre C, um subconjunto

aberto de C, f uma funcao analtica em um anel A = { C : 0 R1 <
| 0 | < R2 }. Sejam r, r1 , r2 numeros reais positivos tais que 0 R1 <
r1 < r < r2 < R2 e (t) = 0 + re2it , t [0, 1]. Defina
Z
1 f ()
an = d, n Z.
2i ( 0 )n+1
Se Mr1 ,r2 = max{kf (z)kX : z A(0 , r1 , r2 )}, entao

Mr1 ,r2
kan kX ,n Z
rn
1.5. O TEOREMA DO MAXIMO MODULO 23
e consequentemente, se r1 < 1 < 2 < r2 , a serie

X
( 0 )n an
n=
converge uniformemente para em A(0 , 1 , 2 ) e

X
f () = ( 0 )n an .
n=
1.5 O Teorema do Maximo Modulo
Teorema 1.5.1. Seja X um espaco de Banach complexo e um sub-conjunto

aberto e conexo de C. Seja f : X uma funcao analtica em e suponha
que kf ()kX nao e constante em . Entao kf ()kX nao pode atingir um
maximo absoluto em nenhum ponto de .
Prova: Suponha que existe 0 tal que kf (0 )kX kf ()kX para todo
. Do Teorema de Hanh-Banach, existe x X com kx kX = 1 tal
que x (f (0 )) = kf (0 )kX . Segue que g = x f e uma funcao analtica em
com |g()| |g(0 )| para todo . Do Teorema do Maximo Modulo
para funcoes com valores em C, g e constante em e x (f ()) = kf (0 )kX
para todo . Por outro lado, kf (0 )kX = x (f ()) kf ()kX para
todo e chegamos a uma contradicao com o fato que kf ()kX nao e
constante.
Captulo 2
Analise Espectral de Operadores

Lineares
2.1 O operador resolvente
Definicao 2.1.1. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X

X um operador linear. O conjunto resolvente de A e o subconjunto (A)
de todos os em C tais que A e injetor, R( A) = X e ( A)1 :
R( A) X X e limitado. Para (A), o operador ( A)1
e chamado operador resolvente. O espectro do operador A e definido por
(A) = C\(A).
Antes de iniciarmos o estudo do conjunto resolvente e dos operadores resol-

ventes de A demonstramos dois lemas auxiliares que nos motivam a restringir
este estudo a operadores fechados.
Exerccio 2.1.1. Seja X um espaco de Banach sobre K.
1. Mostre que um operador A : D(A) X X e fechavel (fechado) se, e

n n n
somente se, para cada sequencia xn 0 (xn x) com Axn y,
entao y = 0 (x D(A) e Ax = y).
25
26 CAPITULO 2. ANALISE ESPECTRAL DE OPERADORES LINEARES
2. Mostre que, se A : D(A) X X e um operador linear injetor, entao

A e fechado se, e somente se, A1 fechado.
3. Mostre que, se A : D(A) X X e um operador linear injetor tal que

A1 e fechavel e tem fecho injetivo, entao A e fechavel.
4. Mostre que se A : D(A) X X e um operador linear fechado, injetor

e A1 : R(A) X X e limitado, entao R(A) e fechado.
O primeiro lema mostra que se um operador e fechavel, entao o seu con-

junto resolvente e o de seu fecho coincidem.
Lema 2.1.1. Se A0 : D(A0 ) X X e um operador fechavel e A : D(A)

X X e o seu fecho, entao (A0 ) = (A).
Prova: Suponha inicialmente que (A), entao ( A)1 L(X) e

consequentemente ( A0 )1 : R( A0 ) X e um operador limitado. Se
n n
y X e x = ( A)1 y, existe uma sequencia xn x com ( A0 )xn
y. Logo y e limite de pontos yn = ( A0 )xn R( A0 ). Isto Mostra que
R( A0 ) = X e, consequentemente (A0 ).
Por outro lado, se (A0 ), entao ( A0 )1 : R( A0 ) X e um
operador limitado e R( A0 ) = X. Mostremos que ( A) e injetor. Se
x D(A) e ( A)x = 0, existe uma sequencia {xn } em D(A0 ) tal que
n
xn x e ( A0 )xn 0. Como ( A0 )1 e limitada segue que x = 0 e
( A) e injetor. Se y R( A), existe sequencia {yn } em R( A0 ) tal
n n
que yn y e ( A0 )1 yn ( A)1 y, logo k( A)1 ykX ckykX .
Segue do Exerccio 2.1.1, parte 4, que a imagem R( A) de A e fechada
e do fato que R( A) R( A0 ) temos que R( A) = X.
2.1. O OPERADOR RESOLVENTE 27
O segundo lema da condicoes sob as quais um operador que tem conjunto

resolvente nao vazio e fechavel.
Lema 2.1.2. Suponha que um operador A0 : D(A0 ) X X tenha con-

junto resolvente (A0 ) nao vazio.
1. Se para algum 0 (A0 ), (0 A0 )1 e injetivo, entao A0 e fechavel.
2. Se A0 e fechavel, entao ( A0 )1 e injetivo para todo (A0 ).

n
Prova: 1. Como 0 (A0 ), xn D(A0 ), xn 0 e (0 A0 )xn y,
segue que (0 A0 )1 y = 0 e y = 0. Logo (0 A0 ) e fechavel.
2. Segue diretamente do Lemma 2.1.1 pois, para todo (A0 ) = (A),
( A)1 e uma extensao fechada de ( A0 )1 (mostre que ( A0 )1 =
( A)1 ).
Observacao 2.1.1. Existem operadores com resolvente nao vazio que

nao sao fechaveis. Considere X = `1 (C) = {xn } CN : nN |xn | <
P
P
com a norma k{xn }k`1 (C) = nN |xn |. Seja T : D(T ) X X defi-
nido por
D(T ) = {{xn } CN : xn = 0 exceto para um numero finito de n0 s}
( )
X j2
T {xn } = x .
2 j
j=n
n
E facil ver que T e injetivo, ilimitado e que T (D(T )) = D(T ). Alem

disso T 1 : D(T ) X X e dado por
(n + 1)2

1
T {xn } = xn xn+1 , para todo {xn } D(T ).
n2
e portanto claramente limitado Segue que 0 (T ). O operador exten-
sao A de T 1 a X e definido pela mesma regra acima e nao e injetivo
A{ n12 } = 0. Segue da parte 2. do Lemma 2.1.2 que T nao e fechavel.
Veremos mais adiante (Teorema 3.4.2) que os operadores densamente

definidos que sao dissipativos sao fechaveis. E na classe dos operadores
densamente definidos e dissipativos que se encontram todos os operadores
para os quais (1) faz sentido.
Em vista desses resultados restringiremos o nosso estudo aos operadores

A : D(A) X X que sao fechados e apenas em alguns casos especficos a
operadores fechaveis.
Note que se A : D(A) X X e fechado e (A), entao R( A) =

X. Ainda, se A : D(A) X e bijetor, segue do Teorema do Grafico
Fechado que ( A)1 L(X). Com isto, a definicao de conjunto resolvente
pode ser reformulada da seguinte maneira.
Definicao 2.1.2. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X

X um operador linear fechado. O conjunto resolvente de A e o subconjunto
(A) de todos os em C tais que A e bijetor.
O espectro (A) de um operador fechado A : D(A) X X pode ser

decomposto em tres partes disjuntas
(i) O conjunto dos auto-valores de A e chamado de espectro pontual p (A)

de A; isto e, p (A) = { (A) : ( A) nao e injetor }.
(ii) O espectro residual r (A) de A e definido por r (A) = { (A) :

( A) e injetor e R( A) ( X}.
(iii) O espectro contnuo c (A) de A e definido por c (A) = { (A) :

( A) e injetor, R( A) ( X e R( A) = X}.
2.1. O OPERADOR RESOLVENTE 29
Claramente (A) = p (A)r (A)c (A) com uniao disjunta. Em espacos

de dimensao finita, segue do Teorema do Nucleo e Imagem que (A) = p (A).
Em espacos de dimensao infinita r (A) e c (A) podem ser nao vazios.

Exemplo 2.1.1. Seja X = `2 (C) = {xn } CN : nN |xn |2 < com a
P
P 1
2 2
norma k{xn }k`2 (C) = |x
nN n | e A : X X definido por A{xn } =
xn
n+1 . Note que A e limitado, injetor, sua imagem e densa mas nao existe
1
sequencia {xn } em `2 (C) tal que se A{xn } = { n+1 }. Logo 0 c (A).
Exemplo 2.1.2. Seja X como no exemplo anterior e A : X X definido

por A{xn } = {0, x1 , x2 , x2 , }. Note que A e injetor mas sua imagem nao
e densa. Logo 0 r (A).
Teorema 2.1.1. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X X

um operador linear fechado. Entao (A) e um subconjunto aberto de C e
consequentemente (A) e um subconjunto fechado de C. De fato, se (A)
e C e tal que | |k( A)1 kL(X) < 1, entao (A) e

X
1
( A) = ( )n ( A)n1 (2.1)
n=0
Prova: Se (A), entao ( A)1 L(X). Se C, escrevemos
( A) = ( A)[I ( )( A)1 ]
e se || k(A)1 kL(X) < 1, segue que (A) e (2.1) esta demonstrada.

Fim da Segunda Aula
Incio da Terceira Aula
Teorema 2.1.2. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X X

um operador linear. Se , (A), entao
( A)1 ( A)1 = ( )( A)1 ( A)1 (2.2)
e
( A)1 ( A)1 = ( A)1 ( A)1 (2.3)
Prova: Note que
( A)1 = ( A)1 ( A)( A)1

= ( A)1 [( A) + ( )I]( A)1
= ( A)1 + ( )( A)1 ( A)1 ,
o que prova (2.2). A prova de (2.3) e imediata de (2.2).
Corolario 2.1.1. Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A) X

X um operador fechado. Entao, a funcao (A) 3 7 ( A)1 L(X) e
analtica e
dn
n
( A)1 = (1)n n!( A)n1 .
d
Prova: Fixe 0 (A) e observe que, de (2.2) e do fato que (2.1) converge
uniformemente para
1
| 0 | ,
2k(0 A)1 kL(X)
(A) 3 7 ( A)1 L(X) e contnua em 0 . Novamente utilizando (2.2)

temos que (A) 3 7 ( A)1 L(X) e derivavel em 0 e
d
( A)1 = ( A)2 .
d
2.2. OPERADORES LINEARES LIMITADOS 31
O caso geral segue da identidade
(A)n (A)n =
((A)1 (A)1 )[(A)n+1 +(A)n+2 (A)1 + + (A)n+1 ]
e de um simples argumento de inducao.
2.2 Operadores lineares limitados
Seja X um espaco de Banach sobre C. Nesta secao estudamos algumas

particularidades no estudo do espectro de operadores limitados.
Teorema 2.2.1. Se A L(X) e || > kAkL(X) , entao (A) e

X
1
( A) = n1 An . (2.4)
n=0
Consequentemente (A) e compacto e, se R > kAkL(X) , a serie acima con-

verge uniformemente em { C : || R}.
Prova: O resultado segue simplesmente notando-se que ( A) = (I

1 A).
Teorema 2.2.2. Se A L(X), entao (A) 6= .
Prova: Suponha que (A) = C. Entao C 3 7 ( A)1 L(X) e inteira

e, para || > kAkL(X) ,
1
k( A)1 kL(X) .
|| kAkL(X)
Segue do Teorema 1.5.1 que ( A)1 = 0 para todo C o que e um

absurdo.
2.2.1 Raio espectral
Se A L(X), vimos que (A) e nao vazio e compacto. O raio espectral r (A)
de A e definido por
r (A) = sup{|| : (A)}
Teorema 2.2.3. Se A L(X), entao a serie (2.4) e convergente para todo

C com || > r (A) e divergente se || < r (A). Consequentemente
1/n
r (A) = lim sup kAn kL(X) .
n
Prova: Como ( A)1 e analtica em (A), ela tem uma serie de Laurent
convergente para || > r (A). Do Teorema 2.2.1, a serie de Laurent de
( A)1 em { C : || > kAkL(X) } e dada por (2.4) e segue da unicidade
da unicidade da serie de Laurent que (2.4) vale para || > r (A).
Se a serie
X
n1 An
n=0
e convergente em L(X), e facil ver que sua soma e ( A)1 , (A) e

a serie n n1
P
n=1 A e convergente sempre que || > ||. Logo, o raio de
convergencia desta serie e r (A) e a serie e divergente para || < r (A).
Teorema 2.2.4. Seja X um espaco de Banach sobre K e A L(X). Entao

1/n
a sequencia {kAn kL(X) }nN e convergente e
1/n 1/n
lim kAn kL(X) = inf kAn kL(X) .
n n1
Se X e um espaco de Banach complexo entao

1/n 1/n
r (A) = lim kAn kL(X) = inf kAn kL(X) .
n n1
Prova: Se an = log kAn kL(X) , devemos provar que
an /n b = inf an /n.
n1
E facil ver que am+n an + am . Logo, se m e um inteiro positivo fixo, seja

n = mq + r, onde q, r sao inteiros nao negativos com 0 r < m, temos que
an qam + ar e
an /n q/n am + 1/n ar .
Se n e m esta fixo, q/n 1/m pois a variacao de r esta restrita

aos numeros 0, 1, 2, , m 1. Logo, lim supn an /n am /m. Como
m e arbitrario temos que lim sup an /n b. Por outro lado, an /n b e
lim inf n an /n b. Isto prova o resultado.
Note que, de (2.1), se | 0 | < k(0 A)1 k1

L(X) temos que (A) e

X
1
( A) = (0 )n (0 A)n1 (2.5)
n=0
e se | 0 | > k(0 A)kL(X) temos que (A) e

X
1
( A) = (0 )n1 (0 A)n (2.6)
n=0
Assim, o raio de convergencia da serie de Taylor em (2.5) e o recproco do

raio espectral do operador (0 A)1 enquanto que o raio de convergencia da
serie de Laurent em (2.5) e o raio espectral de (0 A). Portanto, nos crculos
{ C : | 0 | = (r (0 A)1 )1 } e { C : | 0 | = r ((0 A))}
existem pontos de (A).
A seguir vamos mostrar uma versao do Teorema da Aplicacao Espectral

para polinomios. Seja p() = an n + an1 n1 + + a1 + a0 , ai C,
0 i n. Se A L(X), definimos
p(A) = an An + an1 An1 + + a1 A + a0 I
e, se B C, definimos p(B) := {p(b) : b B}.
Teorema 2.2.5. Se A L(X) e p : C C e um polinomio, entao
i) p (p(A)) = p(p (A)),
ii) r (p(A)) = p(r (A))\p(p (A)),
iii) (p(A)) = p((A)) e
iv) c (p(A)) = p(c (A))\(p(p (A)) p(r (A))).
Prova: Seja p() = an n + an1 n1 + + a1 + a0 , ai C, 0 i n um

polinomio. E facil ver que para todo escalar C, e T L(X), (T ) =
{ C : (T )} =: (T ). Assim, sem perda de generalidade, podemos
supor que an = (1)n .
Se 1 , , n sao as razes do polinomio q() = p(), entao
p(A) = q(A) = (1 A) (n A). (2.7)
i) Se p(A) nao e injetor, segue de (2.7) que existe i0 com 1 i0 n tal

que (i0 A) nao e injetor. Reciprocamente, se para algum i0 com 1 i0 n
nao e injetor, segue de (2.7) que p(A) nao e injetor. Isto mostra que
p (p(A)) = p(p (A)).
ii) Se r (p(A)), p(A) e injetor e, de (2.7), (i A) e injetor para
todo 1 i n. Alem disso, R( p(A)) nao e densa e consequentemente,
para algum 1 i0 n devemos ter que R(i0 A) nao e densa. Segue que
i0 r (A) e p(i0 ) = . Isto mostra que r (p(A)) p(r (A))\p(p (A)).
Por outro lado, se p(r (A))\p(p (A)), segue de (2.7) que (i A) e

injetor para todo 1 i n (ja que p (p(A)) = p(p (A)) e tambem que, para
algum 1 i0 n, R(i0 A) nao e densa. Disto segue que p(A) e injetor
mas R(p(A)) nao e densa e r (p(A)). Segue que p(r (A))\p(p (A))
r (p(A)) e a prova de ii) esta completa.
iii) Note de (2.7) que (p(A)) se, e somente se, i (A) para todo
i i n. Isto mostra que p((A)) = (p(A)).
iv) Segue de i), ii) e iii) que
c (p(A)) = p((A))\(p(p (A))p(r (A))) = p(c (A))\(p(p (A))p(r (A))).
Exemplo 2.2.1. Sejam X = `2 (C), T : `2 (C) 7 `2 (C) o operador linear

definido por T ({x1 , x2 , x3 , }) = {x1 , 0, x2 , x3 , . . .} e p() = 2 . E facil
ver que 0 r (T ) e portanto p(0) = 0 p(r (T )). Por outro lado, vemos
que p(0) = 0
/ r (p(T )), pois
p(T )({x1 , x2 , x3 , }) = ({0, 0, x2 , x2 x3 , x3 x4 , })
e p(T ) nao e um operador injetor.
A seguir, damos uma prova alternativa do Teorema 2.2.4 usando o Teorema

2.2.5. De fato, nas condicoes do Teorema 2.2.4 e Teorema 2.2.5, (An ) = {z n :
1/n
z (A)} e r (A)n = r (An ) kAn kL(X) e r (A) kAn kL(X) . Assim,
1/n 1/n 1/n
r (A) = lim sup kAn kL(X) inf kAn kL(X) lim inf kAn kL(X)
n nN n
1/n
e o limite existe e r (A) = inf nN kAn kL(X) .
Definicao 2.2.1. Seja X um espaco de Banach complexo e A L(X). Di-

remos que A e nilpotente se existir n0 N tal que An0 = 0 e que A e
1
n
quase-nilpotente se kAn kL(X)
n
0.
Exemplo 2.2.2. Seja T : `1 (C) `1 (C) definido por

x2 x3 x4
T (x1 , x2 , x3 , ) = (0, x1 , , , , ).
2 3 4
1
E facil ver que kT n kL(`1 ) n! e portanto T e quase-nilpotente e (T ) = {0}.
Exerccio 2.2.1. Se A e um espaco de Banach sobre C, A L(X) e um

operador nilpotente dado e 0 6= C, calcule ( A)1 .
Fim da Terceira Aula

2.3. OPERADORES DUAIS 37
Incio da Quarta Aula
2.3 Operadores duais
A seguir recordamos a definicao de operadores duais. Sejam X e Y espacos

de Banach sobre um corpo K com duais X e Y . Se x X (y Y )
denotaremos o seu valor em um vetor x X (y Y ) por hx, x i (hy, y i).
Seja A : D(A) X Y um operador linear com domnio denso. O dual
A : D(A ) Y X de A e o operador linear definido por: D(A ) e o
conjunto dos y Y para os quais existe z Y satisfazendo
hAx, y i = hx, z i, x D(A). (2.8)
Se y D(A ) definimos A y := z onde z e o (unico) elemento de X

satisfazendo (2.8).
Exerccio 2.3.1. Se X e um espaco de Banach e A : D(A) X Y e um

operador linear densamente definido, mostre que A : D(A ) Y X e
um operador linear fechado.
Comecamos com alguns resultados basicos sobre operadores duais.
Lema 2.3.1. Sejam X e Y espacos de Banach sobre K e A L(X, Y ); entao,

A L(Y , X ) e kAkL(X,Y ) = kA kL(Y ,X ) .
Prova: Para todo y Y , y A e um funcional linear contnuo e portanto

determina um unico elemento x X para o qual hx, x i = hAx, y i, para
todo x X. Segue que D(A ) = Y . Alem disso,
kA kL(Y ,X ) = sup kA y kX = sup sup |hx, A y i|

ky kY 1 ky kY 1 kxkX 1
= sup sup |hAx, y i| = sup kAxkY

kxkX 1 ky kX 1 kxkX 1
= kAkL(X,Y ) .
Lema 2.3.2. Seja X um espaco de Banach reflexivo sobre K. Se A : D(A)

X X e fechado e densamente definido entao D(A ) e denso em X .
Prova: Se D(A ) nao e denso em X entao existe um elemento x X tal que

x 6= 0 e hx, x i = 0 para todo x D(A ). Como A e fechado seu grafico e
fechado e nao contem (0, x). Do Teorema de Hahn-Banach existem x1 e x2 em
X tais que hx, x1 i hAx, x2 i = 0 para todo x D(A) e h0, x1 i hx, x2 i =
6 0.
6 0, x2 D(A ) e A x2 = x1 . Isto implica que
Segue que x2 6= 0, hx, x2 i =
hx, x2 i = 0 o que e uma contradicao. Portanto D(A ) e denso em X .
Exerccio 2.3.2. Exiba um exemplo de operador fechado, densamente defi-

nido A : D(A) X X tal que D(A ) ( X.
Exerccio 2.3.3. O anulador de um subconjunto M X e o conjunto

M = {x X : hx, x i = 0, x M } e o anulador de M X e o
conjunto (M ) = {x X : hx, x i = 0, x M }. Sabemos que se M X
e um espaco vetorial entao (M ) = M (veja [3]).
Um subconjunto M X e dito total se (M ) = {0}. Mostre que, se
A : D(A) X X e fechado e densamente definido entao, D(A ) e total.
Teorema 2.3.1. Seja A : D(A) X X um operador linear densamente

definido. Entao
(A) = (A ) e (( A)1 ) = ( A )1 , (A)

2.3. OPERADORES DUAIS 39
Prova: Da definicao de dual temos (I A) = I A . Se A e injetor

e tem imagem densa, mostremos que
(1) ((I A)1 ) (I A )x = x , x D(A ) e
(2) (I A )((I A)1 ) x = x , x D(((I A)1 ) ).
Prova de (1): Se x R( A), x D(A ), entao
hx, x i = h(I A)(I A)1 x, x i = h(I A)1 x, (I A )x i.
Segue que (I A )x D(((I A)1 ) ) (R(I A ) D(((I A)1 ) ))

e, do fato que R(I A) = X, temos que
((I A)1 ) (I A )x = x , x D(A ).
Prova de (2): Se x D(((I A)1 ) ) e x D(A), entao
hx, x i = h(I A)1 (I A)x, x i = h(I A)x, ((I A)1 ) x i.
Logo ((I A)1 ) x D(I A ) e, do fato que D(A) = X, temos que
(I A )((I A)1 ) x = x , x D(((I A)1 ) ).
Agora podemos completar a prova do teorema. Se (A), (I A)1

e limitado e temos que ((I A)1 ) L(X ). De (1) e (2) segue que
(I A )1 = ((I A)1 ) e (A ).
Se (A ), note que A e fechado e consequentemente (I A )1
L(X ). Ja sabemos que I A tem domnio denso. Mostremos que I A
e injetivo e tem imagem densa.
Para ver que I A e injetivo note que, se x D(A) e tal que (A)x = 0
e x D(A ), entao
0 = h(I A)x, x i = hx, (I A) x i.

Como R(I A ) = X temos que x = 0 e portanto I A e injetivo.

Agora, para ver que I A tem imagem densa note que, se x X
e tal que 0 = h(I A)x, x i para todo x D(A), entao x D(A ) e
0 = hx, (I A) x i para todo x D(A). Como D(A) e denso em X segue
que (I A) x = 0 e, como (A ), obtemos que x = 0. Isto prova que
R(I A) e denso em X.
Para concluir que (A), resta provar que (I A)1 e limitado. Se
x X = R(I A ) D(((I A)1 ) ) e x R(I A), de (1) e (2),
temos
|h(I A)1 x, x i| = |hx, ((I A)1 ) x i| = |hx, (I A )1 x i|

k(I A )1 k kx k kxk
Disto segue que ( A)1 e limitado e prova que (A), completando

a demonstracao.
2.4 Operadores compactos
Sejam X, Y espacos de Banach sobre K. Diremos que um operador linear K :

X Y e compacto se K(B1X (0)) e um subconjunto relativamente compacto
de Y . Denotamos por K(X, Y ) o espaco dos operadores lineares compactos
K :X Y.
Exerccio 2.4.1. Seja X = C([a, b], C) e k C([a, b] [a, b], C). Defina
K L(X) por
Z b
(Kx)(t) = k(t, s)x(s)ds.
a
Mostre que K L(X) e, usando o Teorema de Arzela Ascoli, mostre que
K K(X).
2.4. OPERADORES COMPACTOS 41
Teorema 2.4.1. Sejam X, Y espacos de Banach sobre K. Entao K(X, Y ) e

um supespaco fechado de L(X, Y ).
n
Prova: Se K(X, Y ) 3 Kn K L(X, Y ) na topologia de L(X, Y ), dado
> 0 existe n N tal que
K(B1X (0)) Kn (B1X (0)) + BY (0).
Disto segue facilmente que K(B1X (0)) e totalmente limitado (logo relativa-
mente compacto) em Y .
Exerccio 2.4.2. Seja X = `2 (C) e A : X X como no Exemplo 2.1.1. Ja

sabemos que A e limitado e 0 c (A). Mostre que A e compacto.
Fim da Quarta Aula

Incio da Quinta Aula
Teorema 2.4.2. Sejam X, Y, Z espacos de Banach sobre um corpo K, A

L(X, Y ) e B L(Y, Z),
(a) se A K(X, Y ) ou B K(Y, Z), entao B A K(X, Z),
(b) se A K(X, Y ), entao A K(Y , X ) e
(c) se A K(X, Y ) e R(A) e um subespaco fechado de Y , entao R(A) tem

dimensao finita.
Prova: As provas de (a) e (c) sao deixadas como exerccio para o leitor. Para

provar (b) mostraremos que se {xn } e uma sequencia em A (B1Y (0)), entao
ela possui uma subsequencia convergente.

Considere o espaco C(A(B1X (0)), K). Note que, para y B1Y (0) e z
A(B1X (0)) existe x B1X (0) tal que z = Ax e, consequentemente,
|y (z)| = |y (Ax)| kAkL(X,Y ) .
Alem disso, se z1 , z2 A(B1X (0))
|y (z1 ) y (z2 )| kz1 z2 kY .

Desta forma F = {y : y B1Y (0)} e uma famlia uniformemente
X (0))
A(B1
limitada e equicontnua de C(A(B1X (0)), K). Segue do Teorema de Arzela

Ascoli que, se xn = yn A com yn B1Y (0), existe uma subsequencia yn k de
{yn } tal que
sup |xnk (x) xnl (x)| = sup |yn k A(x) yn l A(x)|

xB1X (0) xB1X (0)
k,l
= sup |yn k (z) yn l (z)| 0.
zA(B1X (0))
Logo {xn } tem uma subsequencia convergente para algum x X e a prova

de (b) esta concluda.
Se X e um espaco de Banach, uma projecao P : X X e uma transforma-
cao linear contnua tal que P 2 = P e P K(X) se, e somente se, Z = R(P )
tem dimensao finita. De fato, se Z tem dimensao finita, entao qualquer
subconjunto limitado de Z e relativamente compacto e consequentemente
P (B1X (0)) e relativamente compacto. Por outro lado, se P (B1X (0)) B1Z (0)
e relativamente compacto, segue do Teorema 6.5 em [3] que Z tem dimensao
finita. Claramente o operador identidade I : X X e compacto se, e
somente se, X tem dimensao finita e, consequentemente, se A K(X) e X
tem dimensao infinita entao 0 (A) (se nao, I = A A1 e compacto e
dim(X) < ).
Teorema 2.4.3. Seja X um espaco de Banach sobre K e A K(X). Se

K\{0}, entao N (( A)n ) tem dimensao finita, n = 1, 2, 3, .
Prova: Consideremos primeiramente o caso n = 1. Claramente N (( A))

e fechado e se x N (( A)), x = 1 Ax. Logo o operador identidade em
N (( A)) e compacto e N (( A)) tem dimensao finita.
O caso geral segue do caso anterior observando-se que
n
!
X n
( A)n = nk (1)k Ak = n I + A
k=0 k
!
Pn n
onde A = k=1 nk (1)k Ak K(X).
k
Exerccio 2.4.3. Seja X um espaco de Banach sobre K e T L(X). Mostre
que se N (T n0 ) = N (T n0 +1 ) entao N (T n ) = N (T n+1 ) para todo n n0 . 1
1
Sugestao: Mostre que N (T n+1 ) = {x X : T x N (T n )}.
Teorema 2.4.4. Seja X um espaco de Banach sobre K, A K(X) e

K\{0}. Existe n0 N tal que N ((A)n+1 ) = N ((A)n ) para todo n n0 .
Prova: Basta provar que existe n0 N tal que N (( A)n0 +1 ) = N ((

A)n0 ). Claramente N (( A)n ) e fechado e N (( A)n ) N (( A)n+1 )
para todo n N. Suponha que N (( A)n ) ( N (( A)n+1 ) para todo
n N. Do do Lema 6.1 em [3], para cada n N, existe xn N (( A)n+1 )
tal que kxn kX = 1 e kxn xkX 21 , para todo x N (( A)n ). Logo, se
1 m < n,
Axn Axm = xn + (xm + ( A)xm ( A)xn ) = xn z,
onde z = xm + ( A)xm ( A)xn N (( A)n ). Logo

||
kAxn Axm kX = ||kxn 1 zkx
2
e {Axn } nao possui uma subsequencia convergente e A nao e compacto. Esta
contradicao prova o teorema.
Se N ( A) 6= {0} temos que e um auto-valor de A; isto e, p (A).

Neste caso, a multiplicidade geometrica de e a dimensao de N ( A) e,
existe um menor inteiro positivo n0 tal que N (( A)n0 ) = N (( A)n0 +1 ),
diremos que N ((A)n0 ) e o auto espaco generalizado associado ao auto-valor
e que dim(N (( A)n0 )) e a multiplicidade algebrica de .
Observe que, se X e um espaco de Banach sobre K, K\{0} e A
K(X), do Teorema 6.6 (c) em [3], R(A) = X se, e somente se, N (A) =
{0}. Logo (A) se, e somente se, N ( A) = {0}. Segue que, todos os
pontos em (A)\{0} sao auto-valores.
Lema 2.4.1. Seja X um espaco de Banach com dimensao infinita sobre um

corpo K e A K(X). Se {n } e uma sequencia de numeros distintos tais
que
n
n (A)\{0}, n N.
Entao = 0; isto e, todo ponto de (A)\{0} e isolado.
Prova: Como n p (A), seja xn 6= 0 tal que (n A)xn = 0 e Xn =

[x1 , . . . , xn ]. Mostremos que Xn ( Xn+1 , n N. Basta mostrar que
{x1 , . . . , xn } e um conjunto linearmente independente de vetores, para todo
n N. Suponha, por inducao, que {x1 , . . . , xn } e um conjunto linearmente
independente de vetores e mostremos que {x1 , , xn+1 } tambem o e. Se
Xn
xn+1 = i xi , entao
i=1
n
X n
X
n+1 i xi = n+1 xn+1 = Axn+1 = i i xi .
i=1 i=1
Disto segue que

n
X
i (n+1 i )xi = 0 e portanto 1 = = n = 0.
i=1
Com isto xn+1 = 0, o que e uma contradicao. Portanto {x1 , , xn+1 } e

um conjunto linearmente independente de vetores. Como x1 6= 0 obtemos
que {x1 , , xn } e um conjunto linearmente de independente de vetores para
todo n N e Xn ( Xn+1 , para todo n N.
Note ainda que (n A)Xn Xn1 (pois (n A)xn = 0).
Aplicando o Lema de Riesz (Lema 6.1 em [3]), construmos {yn } tal que
1
yn Xn , kyn k = 1 e dist(yn , Xn1 ) para n 2. Se 2 m < n, entao
2
Xm1 Xm Xn1 Xn .
e,
X
z }|n1 {
Ayn Aym (m A)ym (n A)yn

n = y m + y n

m m n
1
dist(yn , Xn1 ) .
2

yn
Se n 6= 0, entao a sequencia e limitada e, do fato que A e com-
n
Ayn
pacta, tem uma subsequencia convergente, e temos uma contradicao.
n
Logo = 0.
O teorema a seguir sintetiza os resultados obtidos acima a cerca do espectro
de um operador compacto.
Teorema 2.4.5. Seja X um espaco de Banach sobre um corpo K e A

K(X). Entao todo ponto de (A)\{0} e um auto-valor, (A) contem no
maximo um numero contavel de pontos e o conjunto dos pontos de acumula-
cao de (A) e vazio ou {0}.
Frequentemente os operadores compactos surgem como inversa de opera-

dores ilimitados. Estes operadores sao os chamados operadores com resol-
vente compacto que definimos a seguir.
Definicao 2.4.1. Seja X um espaco de Banach sobre K e A : D(A) X

X um operador fechado e com resolvente nao vazio. Diremos que A tem
resolvente compacto se para algum 0 (A) temos que (0 A)1
K(X).
E uma consequencia simples da identidade do resolvente (2.2) que se A

tem resolvente compacto, entao ( A)1 e compacto para todo (A).
2.5. OPERADORES ADJUNTOS, SIMETRICOS E AUTO-ADJUNTOS 47
Exemplo 2.4.1. Seja X = {f C([0, 1], K) : f (0) = 0} e A : D(A)

X X o operador linear definido por D(A) = {f C 1 ([0, 1], K) : f (0) =
f 0 (0) = 0} e Af = f 0 para f D(A). E facil ver que A e um operador
fechado, densamente definido e que 0 (A). Para ver que A e compacto,
basta aplicar o Teorema de Arzela-Ascoli.
Exerccio 2.4.4. Seja A : D(A) X X um operador fechado com 0

(A). Em D(A) defina a norma do grafico kxkG(A) = kxk+kAxk e denote por
Y o espaco D(A) munido da norma k kG(A) . Mostre que Y e um espaco de
Banach e que se Y esta compactamente imerso em X, entao A tem resolvente
compacto.
2.5 Operadores adjuntos, simetricos e auto-adjuntos
Seja H um espaco de Hilbert com produto interno h, iH : H H K e

A : D(A) H H e um operador densamente definido. O adjunto A de
A e definido por
D(A ) = {u H : v 7 hAv, uiH : D(A) K e limitado}
e, se u D(A ), A u e o unico elemento de H tal que
hv, A uiH = hAv, uiH , v D(A).
Observacao 2.5.1. Se H e um espaco de Hilbert sobre C, E : H H

definido por Eu(v) = hv, ui, e uma isometria linear-conjugada entre H e
H . A identificacao entre H e H consiste em identificar u com Eu. Se
A : D(A ) X X e o dual de A, entao A = E 1 A E. Note ainda
que, embora E e E 1 sejam operadores lineares-conjugados, E 1 A E
e um operador linear por dupla conjugacao. Chamaremos ambos A e A
de adjunto de A e denotaremos ambos por A mas e importante observar

que, se A = B entao A = B 0 enquanto que A = B . Desta forma,
(I A)0 = I A enquanto que (I A) = I A .
Daqui em diante usaremos a notacao A para denotar os operadores dual

e adjunto, indistintamente. Nos referiremos a ambos como operador adjunto.
Definicao 2.5.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K com produto interno

h, i. Diremos que um operador A : D(A) H H e simetrico (tambem
chamado Hermitiano quando K = C) se D(A) = H e A A ; isto e,
hAx, yi = hx, Ayi para todo x, y D(A). Diremos que A e auto-adjunto se
A = A .
Exerccio 2.5.1. Seja H um espaco de Hilbert. Se A : D(A) H H e

um operador densamente definido, entao A : D(A ) H H e fechado.
Alem disso, se A e fechado, entao A e densamente definido.
Exerccio 2.5.2. Seja H um espaco de Hilbert sobre K. Mostre que, se

A : D(A) H H e simetrico e K e um auto-valor de A, entao R.
Alem disso,
inf hAx, xi sup hAx, xi.
kxkH =1 kxkH =1
Exerccio 2.5.3. Seja H = Cn com o produto interno usual. Se A =

(ai,j )ni,j=1 e uma matriz com coeficientes complexos que representa um ope-
rador linear em A L(H), encontre A e A .
Exerccio 2.5.4. Seja H um espaco de Hilbert sobre K com produto interno

h, i e A : D(A) H H um operador densamente definido. Mostre que
G(A ) = {(Ax, x) : x D(A)} (aqui M representa o ortogonal de M ).
Fim da Quinta Aula

Incio da Sexta Aula
Proposicao 2.5.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K com produto interno

h, i. Se A : D(A) H H e um operador auto-adjunto, injetor e com
imagem densa, entao A1 e auto-adjunto.
Prova: Como A e auto-adjunto, e facil ver que
{(x, Ax) : x D(A)} = {(Ax, x) : x D(A)} = G(A1 ).
Como A e injetor e tem imagem densa, segue facilmente do Exerccio 2.5.4,
G((A1 ) ) = {(A1 x, x) : x R(A)} = G(A1 ).
Logo A1 = (A1 ) .
Teorema 2.5.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K com produto interno

h, i. Se A : D(A) H H e um operador simetrico e sobrejetor, entao A
e auto-adjunto.
Prova: Primeiramente mostremos que A e A sao injetores. Se x D(A)

e Ax = 0, temos que hAx, yi = hx, Ayi para todo y D(A) e consequente-
mente, do fato que R(A) = X temos que x = 0. Para ver que A e injetor
procedemos da mesma forma.
Agora mostremos que A e fechado. De fato, se D(A) D(A) 3 xn
x X e Axn = A xn y, entao x D(A ) e A x = y. Como A e sobrejetor,
existe w D(A) tal que Aw = A w = A x e da injetividade de A temos
que w = x. Com isto x D(A) e Ax = y, mostrando que A e fechado.
Segue que do Teorema do Grafico Fechado que a A tem inversa A1
L(X). Claramente A1 e auto-adjunto e da Proposicao 2.5.1 segue que A e
auto-adjunto.
O teorema a seguir e o Teorema 2.5.1 constituem as principais ferramentas

para a obtencao de operadores auto-adjuntos.
Teorema 2.5.2 (Friedrichs). Seja X um espaco de Hilbert sobre K e A :

D(A) X X um operador simetrico para o qual existe um R tal que
hAx, xi kxk2 ou hAx, xi kxk2 (2.9)
para todo x D(A). Entao A admite uma extensao auto-adjunta que preserva
a limitacao (2.9).
Prova: Vamos fazer a prova apenas no caso em que hAx, xi kxk2 para
todo x D(A) e para algum R. O outro caso pode ser deduzido deste
considerando o operador A. Tambem consideraremos apenas o caso = 1
pois o caso geral pode ser deduzido deste considerando o operador A+(1)I.
Em D(A) considere o produto interno D(A) D(A) 3 (x, y) 7 hAx, yi
1
K. Claramente, a norma D(A) 3 x 7 kxk 21 = hAx, xi 2 R+ resultante
1
deste produto interno satisfaz kxk 12 kxk. Denote por X 2 o completamento
de D(A) relativamente a norma k k 12 .
1
Mostremos que X 2 , como conjunto, esta em correspondencia biunvoca
com um subconjunto do completamento de D(A) relativamente a norma k k.
E claro que toda sequencia {xn } em D(A) que e de Cauchy relativamente a
norma k k 12 e tambem de Cauchy relativamente a norma k k.
Para concluir a injetividade mostraremos, por reducao ao absurdo que, se
{xn } e uma sequencia de Cauchy relativamente a norma k k 12 para a qual
limn kxn k 21 = a > 0, nao podemos ter que limn kxn k = 0. Se a tese e
falsa, temos que
2RehAxn , xm i = hAxn , xn i + hAxm , xm i hA(xn xm ), (xn xm )i
m,n
2a2
m
o que e um absurdo pois hAxn , xm i 0.
1
Como X e completo, X 2 pode ser identificado com um subconjunto de X.
1
Seja D = D(A ) X 2 . Como D(A) D(A ), devemos ter que D(A)
D D(A ). Definimos A tomando a restricao de A a D e mostraremos que
A e auto-adjunto.
Primeiramente mostremos que A e simetrico. Se x, y D existem sequen-
n n
cias {xn } e {yn } em D(A) que kxn xk 12 0 kyn yk 12 0. Segue
que limm limn hAxn , ym i = limn limm hAxn , ym i = hx, yi 21 existe e
coincide com
lim lim hAxn , ym i = lim hAxn , yi = lim hxn , Ayi = hx, Ayi e com
n m n n
lim lim hAxn , ym i = lim hx, Aym i = lim hAx, ym i = hAx, yi.
m n m m
Assim A e simetrico.
Para concluir a demonstracao e suficiente mostrar que A e sobrejetor e isto
segue da seguinte forma. Seja y X e considere o funcional f : D(A) K
dado por f (x) = hx, yi. Entao f e um funcional linear contnuo relativamente
1
a norma k k 21 e pode ser estendido a um funcional linear contnuo de X 2 e
1
sendo assim, do Teorema de representacao de Riesz, existe y 0 X 2 tal que
f (x) = hx, yi = hx, y 0 i 21 = hAx, y 0 i, x D(A).

1
Logo y 0 D(A ) X 2 e A y 0 = Ay 0 = y mostrando que A e sobrejetor.
Exemplo 2.5.1. Seja X = L2 (0, ) e D(A0 ) = C02 (0, ) o conjunto das

funcoes duas vezes continuamente diferenciaveis e que tem suporte compacto
em (0, ). Defina A0 : D(A0 ) X X por
(A0 )(x) = 00 (x), x (0, ).

2
E facil ver que A0 e simetrico e que hA0 , i 2 kk2X para todo
D(A0 ). Do Teorema 2.5.2, A0 possui uma extensao auto adjunta A que sa-
2 1
tisfaz hA, i 2 kk2X para todo D(A). Observe que o espaco X 2 do
Teorema de Friedrichs e, neste exemplo o fecho de D(A) na norma H 1 (0, )
1
e portanto X 2 = H01 (0, ). Por outro lado D(A ) e characterizado por
D(A0 ) = { X : X tal que hu00 , i = hu, i, u D(A0 )}
e A0 u = u00 para todo u D(A0 ). Assim, D(A) = H 2 (0, ) H01 (0, ) e

Au = u00 para todo u D(A).

2
Tambem do Teorema 2.5.2 sabemos que (, ) (A). Em particular
1
0 (A) e se D(A), temos que |(x) (y)| |x y| 2 k0 kL2 (0,) =
1 1
|x y| 2 hA, i 2 . Assim, se B e um conjunto limitado de D(A) com a
norma do grafico, entao supB k0 kL2 (0,) < e a famlia B de funcoes
e equicontnua e limitada em C([0, ], R) com a topologia da convergencia
uniforme. Segue do teorema de Arzela-Ascoli que B e relativamente com-
pacto em C([0, ], R) e consequentemente B e relativamente compacto em
L2 (0, ). Do Exerccio 2.4.4 temos que A1 e um operador compacto. Se-
gue que (A) = {1 , 2 , 3 , } onde n = n2 p (A) com auto-funcoes
1
n (x) = 2 2 sen(nx), n N.
Fim da Sexta Aula

2.6. CARATERIZACAO MINIMAX DE AUTOVALORES 53
Incio da Setima Aula
2.6 Caraterizacao minimax de autovalores
Nesta secao apresentamos caracterizacoes dos auto-valores de operadores

compactos e auto-adjuntos via princpio do minimax. Para apresentar es-
tas caracterizacoes vamos precisar do seguinte lema
Lema 2.6.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K e A L(H) um operador

auto-adjunto, entao
kAkL(H) = sup |hAu, vi| = sup |hAu, ui|.

kuk=1 kuk=1
kvk=1
Prova: Basta mostrar que
kAkL(H) = sup |hAu, vi| sup |hAu, ui| := a.

kuk=1 kuk=1
kvk=1
Se u, v 0 H, kuk = kv 0 k = 1, |hAu, v 0 i| ei = hAu, v 0 i e v = ei v 0 , temos que

1
|hAu, v 0 i| = hAu, vi = [hA(u + v), u + vi hA(u v), u vi]
4
a
[ku + vk2 + ku vk2 ] = a.
4
Isto completa a prova.
Exerccio 2.6.1. Mostre que, se 0 6= A L(H) e auto-adjunto, entao A nao

e quase-nilpotente.
Teorema 2.6.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K e A K(H) um

operador auto-adjunto tal que hAu, ui 0 para todo u H. Entao,
1. 1 := sup{hAu, ui : kuk = 1} e um auto-valor e existe v1 H, kv1 k = 1

tal que 1 = hAv1 , v1 i. Alem disso Av1 = 1 v1 .
2. Indutivamente,
n := sup{hAu, ui : kuk = 1 e u vj , 1 j n 1} (2.10)
e um auto-valor de A e existe vn H, kvn k = 1, vn vj , 1 j n 1,

tal que n = hAvn , vn i. Alem disso, Avn = n vn .
3. Se Vn = {F H : F e um subsepaco vetorial de dimensao n de H},
n = inf sup{hAu, ui : kuk = 1, u F }, n 1 e (2.11)

F Vn1
n = sup inf{hAu, ui : kuk = 1, u F }, n 1. (2.12)
F Vn
Prova: Consideraremos apenas os caso K = C e 1 > 0 deixando os demais

como exerccio para o leitor.
n
1. Seja {un } e uma sequencia em H com kun k = 1 e hAun , un i 1 .
Tomando subsequencias se necessario, {un } converge fracamente para v1 H
e {Aun } converge fortemente para Av1 . Logo hAv1 , v1 i = 1 .
Mostremos que a sequencia {un } converge fortemente. Do Lemma 2.6.1
sabemos que 0 < 1 = kAkL(H) e do fato que {un } converge fracamente para
v1 temos que 0 < kv1 k 1. Assim,
lim kAun 1 un k2 = lim kAun k2 21 lim hAun , un i + 21

n n n
= kAv1 k2 21 0.
Como {Aun } converge fortemente para Av1 , {Aun 1 un } converge forte-
mente para zero e 1 > 0, temos que {un } converge fortemente para v1 ,
kv1 k = 1 e Av1 = 1 v1 .
2. A prova deste tem segue de 1. simplesmente notando que o ortogonal de
Hn = span{v1 , , vn } e invariante por A e repetindo o mesmo procedimento
para a restricao de A a Hn .
2.6. CARATERIZACAO MINIMAX DE AUTOVALORES 55
3. Vamos primeiramente provar (2.11). Se G = span{v1 , , vn1 } temos

de (2.10) que
n = sup{hAu, ui : kuk = 1, u G} inf sup{hAu, ui : kuk = 1, u F }.

F Vn1
Por outro lado, seja F Vn1 e w1 , , wn1 um conjunto ortonormal de

F . Escolha u = ni=1 i vi tal que kuk = 1 e u wj , 1 j n 1. Logo
P
Pn 2
i=1 |i | = 1 e
Xn
hAu, ui = |i |2 i n .
i=1
Isto implica que
sup{hAu, ui : kuk = 1, u F } n , para todo F Vn1 .
Isto completa a prova de (2.11).

Vamos agora provar (2.12). Se G = span{v1 , , vn } e u G, kuk = 1,
temos que u = ni=1 i vi com ni=1 |i |2 = 1 e
P P
n
X
hAu, ui = |i |2 i n .
i=1
Isto implica que
sup inf{hAu, ui : kuk = 1, u F } n .

F Vn
Reciprocamente, dado F Vn escolha u F , kuk = 1, tal que u vj ,

1 j n 1. Segue de (2.10) que hAu, ui n e consequentemente
inf{hAu, ui : kuk = 1, u F } n , para todo F Vn .
Isto completa a prova de (2.12).
Exerccio 2.6.2. Se A : D(A) H H e auto-adjunto, positivo (hAu, ui >

0 para todo u D(A)) e tem inversa compacta, encontre uma caracterizacao
minimax dos auto-valores de A.
2.7 Operadores dissipativos e a imagem numerica
Definicao 2.7.1. Seja X um espaco de Banach sobre K. A aplicacao duali-

dade J : X 2X e uma funcao multvoca definida por
J(x) = {x X : Rehx, x i = kxk2 , kx k = kxk}.
J(x) 6= , pelo Teorema de Hahn-Banach.

Um operador linear A : D(A) X X e dissipativo se para cada
x D(A) existe x J(x) tal que Re hAx, x i 0.
Exerccio 2.7.1. Mostre que se X e uniformemente convexo e x X, entao

J(x) e unitario.
Lema 2.7.1. O operador linear A e dissipativo se, e somente se,
k( A)xk kxk (2.13)
para todo x D(A) e > 0.
Prova: Se A e dissipativo, > 0, x D(A), x J(x) e RehAx, x i 0,
kx Axkkxk |hx Ax, x i| Rehx Ax, x i kxk2
e (2.13) segue. Reciprocamente, dado x D(A) suponha que (2.13) vale para
todo > 0. Se y J(( A)x) e g = y /ky k temos
kxk kx Axk = hx Ax, g i = Rehx, g i RehAx, g i

(2.14)
kxk RehAx, g i
Como a bola unitaria de X e compacta na topologia fraca temos que existe

g X com kg k 1 tal que g e um ponto limite da sequencia {gn } [existe
uma sub-rede (veja Captulo A) de {gn } que converge para g ]. De (2.14)
2.7. OPERADORES DISSIPATIVOS E A IMAGEM NUMERICA 57
segue que RehAx, g i 0 e Rehx, g i kxk. Mas Rehx, g i |hx, g i|

kxk e portanto Rehx, g i = kxk. Tomando x = kxkg temos x J(x) e
RehAx, x i 0. Portanto, para todo x D(A) existe x J(x) tal que
RehAx, x i 0 e A e dissipativo.
Teorema 2.7.1 (G. Lumer). Suponha que A e um operador linear em um

espaco de Banach X. Se A e dissipativo e R(0 A) = X para algum 0 > 0,
entao A e fechado, (A) (0, ) e
k( A)1 kL(X) 1, > 0.
Prova: Se > 0 e x D(A), do Lemma 2.7.1 temos que
k( A)xk kxk.
Agora R(0 A) = X, k(0 A)xk 0 kxk para x D(A), logo 0 esta

no conjunto resolvente de A e A e fechado. Seja = (A) (0, ).
e um conjunto aberto em (0, ) ja que (A) e aberto, provaremos que
e tambem fechado em (0, ) para concluir que = (0, ). Suponha que
{n }
n=1 , n > 0, se n e suficientemente grande temos que |n |
/3 entao, para n grande, k( n )(n A)1 kL(X) |n |1
n 1/2 e
I + ( n )(n A)1 e um isomorfismo de X. Entao
A = I + ( n )(n A)1 (n A)

(2.15)
leva D(A) sobre X e (A), como queramos.
Corolario 2.7.1. Seja A um operador linear fechado e densamente definido.

Se ambos A e A sao dissipativos, entao (A) (0, ) e
k( A)1 k 1, > 0.
Prova: Pelo Teorema 2.7.1 e suficiente provar que R(I A) = X. Como A e

dissipativo e fechado, R(I A) e um subespaco fechado de X. Seja x X ,
tal que h(I A)x, x i = 0 para todo x D(A). Isto implica que x D(A )
e (I A )x = 0. Como A e tambem dissipativo segue do Lema 2.7.1 que
x = 0. Segue que R(I A) e denso em X e, como R(I A) e fechada,
R(I A) = X.
Em muitos exemplos, a tecnica utilizada para obter estimativas para o
operador resolvente de um operador dado, bem como localizar o seu espectro,
e a determinacao de sua imagem numerica (definida a seguir).
Se A e um operador linear em um espaco de Banach complexo X a sua
imagem numerica W (A) e o conjunto
W (A) := {hAx, x i : x D(A), x X , kxk = kx k = hx, x i = 1}. (2.16)
No caso em que X e um espaco de Hilbert
W (A) = {hAx, xi : x D(A), kxk = 1}.
Fim da Setima Aula

Incio da Oitava Aula
Teorema 2.7.2. Seja A : D(A) X X um operador fechado densamente

definido. Seja W (A) a imagem numerica de A.
1. Se
/ W (A) entao A e injetora e tem imagem fechada e satisfaz
k( A)xk d(, W (A))kxk. (2.17)
onde d(, W (A)) e a distancia de a W (A). Alem disso, se (A),

1
k( A)1 kL(X) . (2.18)
d(, W (A))
2. Se e um subconjunto aberto e conexo em C\W (A) e (A) 6= ,

entao (A) e (2.48) esta satisfeita para todo .
/ W (A). Se x D(A), kxk = 1, x X , kx k = 1 e

Prova: Seja
hx, x i = 1 entao
0 < d(, W (A)) | hAx, x i| = |hx Ax, x i| kx Axk (2.19)
e portanto A e um-a-um, tem imagem fechada e satisfaz (2.47). Se alem

disso (A) entao (2.19) implica (2.48).
Resta mostrar que se intersepta (A) entao (A) . Para este fim
considere o conjunto (A) . Este conjunto e obviamente aberto em .
Mas tambem e fechado ja que n (A) e n implica que para
n suficientemente grande | n | < d(n , W (A)). Disto e de (2.48) segue
que para n grande, | n | k(n A)1 k < 1 e, como na prova do Teorema
2.1.1, temos que (A) e portanto (A) e fechado em . Segue que
(A) = ou seja (A) , como queramos.
Exemplo 2.7.1. Seja H um espaco de Hilbert sobre K e A : D(A) H H

um operador auto-adjunto. Segue que A e fechado e densamente definido. Se
A e limitado superiormente; isto e, hAu, ui ahu, ui para algum a R,
entao C\(, a] (A), e
M
k(A )1 kL(X) ,
| a|
para alguma constante M 1 dependendo somente de e para todo
a, = { C : |arg( a)| < }, < .
Prova: Vamos comecar localizando a imagem numerica de A. Primeiramente

note que
W (A) = {hAx, xi : x D(A), kxk = 1} (, a].
Note que A a = A a sao dissipativos e portanto, do Corolario 2.7.1,

(A a) (0, ). Do Teorema 2.7.2 temos que C\(, a] (A) e que
1 1
k( A)1 k .
d(, W (A)) d(, (, a])
Alem disso, se a, temos que
1 1 1

d(, (, a]) sin | a|
e o resultado segue.
Exerccio 2.7.2. Seja X um espaco de Banach tal que X e estritamente

convexo e A : D(A) X X um operador fechado, densamente definido e
dissipativo. Se R(I A) = X, mostre que (A) { C : Re > 0} e que
1
k( A)1 kL(X) , para todo 0, 2 .
Re
A hipotese que X seja estritamente convexo e necessaria?
Proposicao 2.7.1. Sejam H um espaco de Hilbert sobre K com produto

interno h, i e A L(H) um operador auto-adjunto. Se
m = inf hAu, ui, M = sup hAu, ui,

uH uH
kuk=1 kuk=1
entao {m, M } (A) [m, M ].

Prova: Da definicao de M temos que hAu, ui M kuk2 , u H. Disto
segue que, se > M , entao
hu Au, ui ( M ) kuk2 . (2.20)

| {z }
>0
Com isto, e facil ver que a(v, u) = hv, uAui e uma forma bilinear, simetrica
(a(u, v) = a(v, u) para todo u, v H), contnua e coerciva. Segue do Teorema
de Lax-Milgram que
hv, u Aui = hv, f i, v H,
tem uma unica solucao uf para cada f H. E facil ver que esta solucao
satisfaz
( A)uf = f.
Disto segue que ( A) e bijetora. Logo (M, ) (A).
Mostremos que M (A). A forma bilinear a(u, v) = (M u Au, v) e

linear na primeira variavel, linear-conjugada na segunda variavel, contnua,
simetrica e a(u, u) 0, u H. Logo, vale a desigualdade de Cauchy-
Schwarz
|a(u, v)| a(u, u)1/2 a(v, v)1/2 .
Segue que
|(M u Au, v)| (M u Au, u)1/2 (M v Av, v)1/2 , u, v H
C(M u Au, u)1/2 kvk
e que
kM u Auk C(M u Au, u)1/2 , u H.
Seja {un } uma sequencia de vetores tais que kun k = 1, hAun , un i M .

Segue que kM un Aun k 0. Se M (A)
un = (M I A)1 (M un Aun ) 0
o que esta em contradicao com kun k = 1, n N. Segue que M (A).

Do resultado acima aplicado a A obtemos que (, m) (A) e m (A).
A prova que (A) R foi dada no Exemplo 2.7.1
Segue diretamente da Proposicao 2.7.1 e do Lema 2.6.1 que
Corolario 2.7.2. Sejam H um espaco de Hilbert com produto interno h, i

e A L(H) um operador auto-adjunto com (A) = {0}, entao A = 0.
2.8 Calculo operacional
2.8.1 Calculo operacional para operadores limitados
Seja X um espaco de Banach sobre C e A L(X). Ja vimos que (A)

e nao vazio e limitado. De fato, (A) { C : || r (A)} e r =
1
inf kAn kL(X)
n
kAkL(X) .
n1
Seja : [0, 2] C dada por (t) = reit , t [0, 2], com r > r (A).
Sabemos que, para || > r (A),

X
1
( A) = n1 An ,
n=0
e, para j N, Z
1
j
A = j ( A)1 d. (2.21)
2i
2.8. CALCULO OPERACIONAL 63
Observe que a curva pode ser escolhida qualquer curva fechada retificavel
que seja homotopica a curva acima em (A).
Assim, se p : C C e um polinomio,
Z
1
p(A) = p()( A)1 d.
2i
Exerccio 2.8.1. Seja X um espaco de Banach complexo e A L(X). Mos-
tre que, se r > kAkL(X) e r (t) = re2it , t [0, 1], entao

An
Z
X 1
= e ( A)1 d.
n=0
n! 2i r
Estas consideracoes motivam a definicao dada a seguir.
Definicao 2.8.1. Se X e um espaco de Banach sobre C e A L(X). A

classe das funcoes analticas f : D(f ) C C tais que D(f ) e um domnio
de Cauchy e contem (A) e denotada por U(A). Para f U(A) definimos
Z
1
f (A) = f ()( A)1 d (2.22)
2i +D
onde D e um domnio de Cauchy limitado tal que (A) D e D D(f ).

tre que se f, g U(A) e f, g coincidem em um aberto que contem (A), entao
f (A) = g(A).
E claro que, para f, g U(A) e C, temos que f + g, f g e f estao em

U(A). Alem disso, e facil ver que
f (A) + g(A) = (f + g)(A) e f (A) = (f )(A).
Vamos provar que f (A)g(A) = (f g)(A). Sejam D1 e D2 domnios de Cauchy

tais que (T ) D1 D1 D2 D(f ) D(g). Com esta notacao temos
que
Z Z
1 1 1
f (A) = f ()( A) d, g(A) = g()( A)1 d.
2i +D1 2i +D2
Logo
Z Z
1
f (A) g(A) = 2
f ()g() ( A)1 ( A)1 d d
(2i) +D1 +D2
Z Z
1 1
= 2
f ()g() [( A)1 ( A)1 ] d d
(2i) +D1 +D2
Z
1
= f ()g()( A)1 d = (f g)(A).
2i +D1
Exerccio 2.8.3. Sejam X um espaco de Banach complexo, B L(X) com
kBkL(X) < 1 e A = I + B. Mostre que, se 1 > r > kBkL(X) , > 0 e
r (t) = 1 + re2it , t [0, 1], entao

!
+n1
Z

X 1
A = n n
(1) B = ( A)1 d.
n=0 n 2i r
onde !
+n1 ( + n) ( + 1) ( + n 1)
:= = .
n n! () n!
Mostre que A = A A para todo , (0, ). Em particular,

Z
X 1
A1 = (1)n B n = 1 ( A)1 d e
n=0
2i r
Z
2
X 1
A = n n
(n + 1)(1) B = 2 ( A)1 d.
n=0
2i r
Estude as potencias positivas de A.
Fim da Oitava Aula

Incio da Nona Aula
Teorema 2.8.1. Seja X um espaco de Banach complexo e A L(X). Se

f U(A) e tal que f () 6= 0 para todo (A), entao f (A) e injetor e sobre
1
X com inversa g(A) onde g e qualquer funcao de U(A) que coincide com f
em um aberto que contenha (A).
1
Prova: Se g = f em um aberto que contem (A) entao g U(A) e
f ()g() = 1 em um aberto que contem (A). Logo
f (A)g(A) = g(A)f (A) = (f g)(A) = I.
2.8.2 Calculo operacional para operadores fechados
Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X X um operador

linear fechado com resolvente (A) nao vazio. Denotaremos por U (A) o
conjunto das funcoes analticas f cujo domnio contem (A) e o complementar
de um conjunto compacto e que satisfazem lim f () = f ().
C
Exerccio 2.8.4. Sejam R > 0, A(0, R, ) = (B R (0))c e f : A(0, R, ) C
uma funcao analtica e limitada. Mostre que existe o limite 2
lim f ().

Definimos em U (A) a relacao de equivalencia R por (f, g) R se f e

g sao iguais em um aberto que contem (A) e tambem no exterior de uma
bola. Escreveremos f g para denotar que (f, g) R.
Exerccio 2.8.5. Mostre que a relacao R U U e uma relacao de

equivalencia.
2
Sugestao: Mostre que 0 e uma singularidade removvel da funcao analtica g : B R1 (0)\{0} C definida
por g() = f ( 1 ).
Observe que, se D e um domnio de Cauchy ilimitado com D A(0, r, )

e f : D(f ) C C e uma funcao em U (A) com D(f ) D, entao
Z Z
1 f () 1 f ()
f () = d + d (2.23)
2i r 2i D+
onde r > 0 e tal que Br (0) Dc , e um ponto de D com || < r e r (t) =

re2it , t [0, 1].
Logo, fazendo r em (2.23) e usando que lim f () = f (),
obtemos Z
1 f ()
f () = f () + d (2.24)
2i D+
para todo em D. Usando o mesmo raciocnio acima, se e exterior a D,
entao Z
1 f ()
0 = f () + d (2.25)
2i D+
Quando f U (A), definimos
Z
1
f (A) = f ()I + f ()( A)1 d, (2.26)
2i +D
onde D e um Domnio de Cauchy ilimitado tal que (A) D D D(f ).

Note que f (A) L(X) mesmo que A nao seja um operador limitado.
Exerccio 2.8.6. Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A) X

X um operador fechado com resolvente nao vazio.
a) Mostre que se f, g U (A) e f g, entao f (A) = g(A).
b) Mostre que se f () = 1 para todo C, entao f (A) = I.
Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A) X X um operador

fechado com resolvente nao vazio. Se f, g U (A), mostremos que f (A)
g(A) = (f g)(A). Como antes, sejam D1 e D2 domnios de Cauchy tais que

(T ) D1 D1 D2 D(f ) D(g). Com esta notacao temos que
Z
1
f (A) = f ()I + f ()( A)1 d
2i +D1
e Z
1
g(A) = g()I + g()( A)1 d.
2i +D2
Usando (2.24) e (2.23) temos que, se D1 e D2 ,

Z Z
1 g() 1 f ()
g() = g() + d e 0 = f () + d.
2i +D2 2i +D1
Consequentemente,
f (A) g(A) = f ()g()I

Z Z
1
+ 2
f ()g() ( A)1 ( A)1 d d
(2i) +D1 +D2
Z Z
g() 1 f ()
+ f () ( A) d + g() ( A)1 d
2i +D1 2i +D1
(A)1 (A)1
Z Z
1
= f ()g()I + f ()g() d d
(2i)2 +D1 +D2
Z Z
g() 1 f ()
+ f () ( A) d + g() ( A)1 d
2i +D1 2i +D1
Z Z
1 1 g()
= f ()g()I + f ()( A)1 d d
2i +D1 2i +D2
Z Z
1 1 f ()
+ g()( A)1 d d
2i +D2 2i +D1
Z Z
g() 1 f ()
+ f () ( A) d + g() ( A)1 d
2i +D1 2i +D1
Z
1
= f ()g()I + f ()g()( A)1 d = (f g)(A).
2i +D1
Segue exatamente como o Teorema 2.8.1 que o seguinte resultado vale.
Teorema 2.8.2. Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A) X

X um operador fechado com resolvente nao vazio. Se f U (A) e tal que
f () 6= 0 para todo (A) {}, entao f (A) e injetor e sobre X com
inversa g(A) onde g e qualquer funcao de U (A) com g f1 .

tre que, se f U(A) U (A), entao (2.22) e (2.26) dao origem ao mesmo
operador f (A).
2.9 Conjuntos espectrais
Sejam X um espaco de Banach sobre C, A : D(A) X X um operador

fechado com resolvente (A) nao vazio. definimos o espectro estendido e (A)
e o resolvente estendido e (A) de A por
e (A) = (A) se A L(X) e e (A) = (A) {} se A

/ L(X),
e (A) = (A) {} se A L(X) e e (A) = (A) se A

/ L(X).
Uma justificativa para a definicao acima e dada pelo seguinte resultado.
Teorema 2.9.1 ([12],Theorem III.6.13). Seja X um espaco de Banach com-

plexo e A : D(A) X X um operador fechado. Se (A) contem o exterior
de um disco, vale uma das seguintes alternativas
i) (A) 3 7 f () := ( A)1 tem uma singularidade removvel em

= e lim f () = 0 ou, equivalentemente, A L(X).
ii) (A) 3 7 f () := ( A)1 tem uma singularidade essencial em

= .
Exerccio 2.9.1. Mostre o Teorema 2.9.1.

2.9. CONJUNTOS ESPECTRAIS 69
Exerccio 2.9.2. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X

X um operador fechado e injetor. Entao e (A) 3 7 1 e (A1 ) e
bijetora.
Se D e um domnio de Cauchy limitado tal que D (A), os conjuntos

= (A) D e 0 = e (A)\ sao chamados conjuntos espectrais de A.
Se e um conjunto espectral, existe f U (A) tal que f () = 1 para
todo em uma vizinhanca de e f () = 0 para todo em uma vizinhanca
de e (A)\. Denotamos f (A) por P (ou por P (A) quando for necessario
explicitar o operador linear envolvido).
Claramente P2 = P (pois f2 f ) e P e uma projecao contnua.
Sejam e conjuntos espectrais para o operador A. Entao, as seguintes
propriedades valem
a) P = 0 se = (f 0),
b) P = I se = e (A) (f 1),
c) P = P P = P P (P = (f f )(A)) e
d) P = P + P P P (P = (f + f f f )(A))
Em particular, se e um conjunto espectral e 0 = e (A)\, entao P P0 =

P0 P = 0 e (usando as quatro propriedades acima) P +P0 = P0 +P0 P =
I + 0 = I. Se X = P (X) e X0 = P0 (X), entao X = X X0 .
Fim da Nona Aula
Incio da Decima Aula

Teorema 2.9.2. Seja X um espaco de Banach sobre C. Suponha que (A)
contem um conjunto espectral limitado e seja 0 = e (A)\. Entao temos
uma decomposicao de A de acordo com uma decomposicao X = X X0 do
espaco de forma que os espectros das partes A e A0 de A em X e em X0
coincidem com e 0 respectivamente e A L(X ).
Prova: Seja D um domnio de Cauchy limitado tal que D (A), D
e 0 D = . Entao
Z
1
P = ( A)1 d.
2i +D
Sabemos que P2 = P L(X) e P e uma projecao sobre X = R(P ) ao

longo de X0 = N (P ). Alem disso
P ( A)1 = ( A)1 P , (A),
logo P comuta com A, o que significa que A pode ser decomposto de acordo
com a decomposicao X = X X0 e as partes A e A0 de A estao definidas.
E facil ver que as partes de ( A)1 em X e X0 , sao as inversas de
( A ) e ( A0 ), respectivamente. Isto mostra que (A ) (A0 ) (A).
Contudo, (A ) tambem contem 0 . Para ver isto primeiramente observe que
( A)1 |X u = ( A)1 u = ( A)1 P u para u X , (A). Mas
para cada (A) que nao esta em +D, temos
Z
1
( A)1 P = ( A)1 ( 0 A)1 d 0
2i +D
d 0
Z
1 1 0 1
= (( A) ( A) ) 0 .
2i +D
Se
/ D, temos que
d 0
Z
1 1 0 1
( A) P = ( A) .
2i +D 0
2.10. PONTOS ISOLADOS DO ESPECTRO 71
Como o lado direito da expressao acima e analtico no exterior de D, segue que

( A)1 P , e portanto ( A )1 L(X ), tem uma continuacao analtica
ao exterior de D e os valores desta continuacao sao os operadores resolvente
de A nos pontos do exterior de D. Portanto (A ) contem o exterior de D
e (A ) .
Semelhantemente, segue que para dentro de D
Z 0
1 1 1 0 1 d
( A) P = ( A) + ( A) .
2i +D 0
Isto mostra que ( A)1 (I P ) tem uma continuacao analtica dentro de
D. Como antes, isto leva a conclusao que (A0 ) 0 .
Por outro lado, um ponto (A) nao pode pertencer a ambos (A ) e
(A0 ); caso contrario pertenceria a (A) ja que ( A )1 P +( A0 )1 (I
P ) seria igual a inversa de ( A). Isto mostra que (A) (A ) (A0 )
e portanto (A ) = , (A0 ) = 0 .
Finalmente note que
Z Z
1 1 1
P A AP = A( A) d = ( A)1 d.
2i +D 2i +D
Isto mostra que A L(X ) e completa a prova.
Observacao 2.9.1. Se X e um espaco de Banach complexo e A : D(A)

X X e um operador fechado com resolvente compacto e e um conjunto
espectral limitado e P e a projecao espectral associada entao P e compacta
(consequentemente tem imagem com dimensao finita).
2.10 Pontos isolados do espectro
Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A) X X um operador

fechado. Suponha que (A) contem um ponto isolado . Claramente = {}
e 0 = e (A)\ sao conjuntos espectrais. Sejam X , X0 , A e A0 como no

Teorema 2.9.2. O operador A L(X ) tem espectro (A ) = {} e A
e quasi-nilpotente. Logo

X
1
( A ) = ( )n1 (1)n ( A )n
n=0
converge para todo C\{}. Assim, se (A),

1 P X
( A) P = + ( )n1 (1)n Dn
n=1
C
onde, se (t) = + re2it , t [0, 1], B r () (A) = {},
Z
1
D = ( A)P = ( )( A)1 d L(X)
2i
e quasi-nilpotente. Por outro lado, ( A0 )1 e analtica em uma vizinhanca

de e assim

X
1 1
( A0 ) P0 = ( A) P0 = ( )n (1)n S n+1
n=0
onde
Z
1
S = ( A0 )1 P0 = lim ( A)1 P0 = ( )1 ( A)1 d.
2i
Segue que, se BrC ()\{},

1 P X
n1 n n
X
( A) = + ( ) (1) D + ( )n (1)n S n+1
n=1 n=0
e a serie de Laurent para ( A)1 em torno da singularidade isolada .

Os operadores S e D satisfazem D = DP = P D, SA AS L(X),
( A)S = P0 e SP = P S = 0.
2.10. PONTOS ISOLADOS DO ESPECTRO 73
Observacao 2.10.1. 1. Se e um polo de ordem m, entao (A)n P = 0

para todo n m e P 6= 0. Consequentemente A nao e injetora e
e um auto-valor.
2. Se P tem imagem R(P ) com dimensao finita, e claro que e um polo

de ordem finita de (A) 3 7 ( A)1 L(X) e portanto um auto-
valor de A. Disto segue que, se A tem resolvente compacto, entao todos
os pontos isolados do espectro sao auto-valores (basta ver que P sera
compacta e portanto R(P ) tera dimensao finita).
3. Se A e um operador compacto e (A)\{0}, entao e um polo de

ordem finita de (A) 3 7 ( A)1 L(X) e portanto um auto-valor.
4. Se = {} e um conjunto espectral de A, pode ser um auto-valor de A

ou uma singularidade essencial da funcao (A) 3 7 (A)1 L(X).
Neste ultimo caso, se e um auto-valor de A entao ( A ) nao e
nilpotente e dim(R(P )) = .
5. Se X = `2 (C) e A L(X) e o operador definido por A{x1 , x2 , x3 , }

= { x22 , x33 , x44 , }, entao 0 e um auto-valor de A e A e quasi-nilpotente
mas nao e nilpotente e = 0 e uma singularidade essencial de (A) 3
7 ( A)1 L(X).
Se 1 , ,k sao pontos isolados de (A), j = {j }, 1 j k, 0 =

e (A)\{1 , , k }, temos que

k
" #
X P j
X
( A)1 = + ( j )n1 (1)n Djn + ( A0 )1 P0 ,
j=1
j n=1
onde Pi Pj = ij Pi , Pj Dj = Dj Pj = Dj , (j A)Pj = Dj , (A0 )1 P0 e

analtica em um aberto que contem {1 , , k } e (A0 )1 P0 = lim (
A)1 P0 . Alem disso,

k
X
AP = j Pj Dj (2.27)
j=1
onde P = P1 + +Pk e os operadores Dj sao quasi-nilpotentes com imagem

em R(Pj ).
Fim da Decima Aula
2.11. O TEOREMA DA APLICACAO ESPECTRAL 75
Incio da Decima Primeira Aula
2.11 O Teorema da Aplicacao Espectral
Lema 2.11.1. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X X

um operador fechado com resolvente nao vazio. Suponha que f U (A),
f () 6= 0 se (A) e que seja um zero de ordem m de f . Entao f (A)
e injetor, R(f (A)) = D(Am ) e para cada x D(Am ),
Z
1 1
[f (A)] x = {f ()( )m+1 }1 ( A)m+1 ( A)1 xd (2.28)
2i +D
onde (A) e D e um domnio de Cauchy ilimitado tal que (A) D,

D D(f ),
/ D e f () 6= 0 se D.
Prova: Seja (A) e defina g() = ( )m f () entao, g U (A) e g

nao tem zeros em e (A). Escolha o domnio de Cauchy ilimitado D de forma
que (A) D, g() 6= 0 para todo D,
/ D e D D(f ). Segue que
g(A) tem inversa limitada. Como
g(A)( A)m = ( A)m g(A) = f (A), (2.29)
temos que, R(f (A)) = D(Am ) e se x D(Am ),
[f (A)]1 x = [g(A)]1 ( A)m x. (2.30)
Para x D(Am ), usando o Teorema 2.8.2, (2.30) e (2.23),

[g(A)]1 ( A)m x = g()1 ( A)m x

Z
1
+ [f ()( )m ]1 ( A)m ( A)1 xd
2i +D
= g()1 ( A)m x
Z
1
+ [f ()( )m+1 ]1 ( A)m [( A)( A)1 x x]d
2i +D
Z
1
= [f ()( )m+1 ]1 ( A)m+1 ( A)1 xd.
2i +D
Isto conclui a demonstracao.
Lema 2.11.2. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X
X um operador fechado com resolvente nao vazio. Suponha que (A) seja
limitado e que f U (A) seja nula no exterior de um disco e nao tenha
zeros em (A). Entao R(f (A)) = R(P(A) ) e N (f (A)) = N (P(A) ). Em
particular, se D(A) ( X, f (A) nao tem inversa em L(X).
Prova: Se D(A) ( X e (A) e limitado, entao (A) e um conjunto espectral
e P 6= I (ja que, neste caso, R(P(A) ) D(A)). Logo a segunda parte do
lema segue da primeira.
Sejam g, h U (A) definidas por g() = 0, h() = 1 na componente
conexa ilimitada de D(f ) e g() = 1, h() = f () no resto de D(f ). Entao
P(A) = g(A) e h(A) tem inversa limitada (pois h 6= 0 em e (A)). Alem disso,
f () = g()h() e
f (A) = P(A) h(A) = h(A)P(A)
e o resultado segue do fato que h(A) e injetor e R(h(A)) = X.
Teorema 2.11.1. Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X
X um operador fechado com resolvente nao vazio. Se f U (A), o espectro
de f (A) e exatamente o conjunto dos valores f (), assumidos por f , quando
percorre e (A). Simbolicamente, (f (A)) = f (e (A)).
2.11. O TEOREMA DA APLICACAO ESPECTRAL 77
Prova: Em primeiro lugar mostremos que f (A) tem inversa em L(X) se, e
somente se, f nao tem zeros em e (A). Ja vimos que se f nao tem zeros em
e (A) entao f (A) tem inversa em L(X). Por outro lado, se f (A) tem inversa
limitada e f () = 0 para algum D, entao escrevemos f () = ( )g()
para algum g U (A). Logo, procedendo como em (2.29) R(g(A)) D(A)
e (como g() = 0)
Z
1
( A)g(A) = ( A) g()( A)1 d
2i +D
Z Z
1 1
= ( )g()( A)1 d + g()d I
2i +D 2i +D
Z Z
1 1 1 f ()
= f ()( A) d d I
2i +D 2i +D
Z
1
= f ()( A)1 d + f ()I = f (A)
2i +D
onde utilizamos (2.24) e o fato que f () = 0. Alem disso, f (A)x = g(A)(

A)x para todo x D(A). Segue que (A) pois caso contrario R(f (A)) (
X ou f (A) nao seria injetor. Isto prova que f nao se anula em (A). Se
e (A) temos que D(A) ( X, alem disso, se f () = 0 (procedendo
como em (2.29))R(f (A)) D(A) ( X).
Observe que
/ f (e (A)) se, e somente se, f () nao se anula em e (A).
Por outro lado, f () nao se anula em e (A) se, e somente se, I f (A)
tem inversa em L(X) (ou seja,
/ (f (A))). Isto conclui a demonstracao.
Exerccio 2.11.1. Seja X um espaco de Banach complexo e A : D(A)

X X um operador fechado com 0 (A). Entao (A1 ) = { 1 : e (A)}
e se 0 e um ponto isolado de (A) entao P{0 } (A) = P{1
0 }
(A1 ).
2.12 Decomposicao espectral: A K(H) e auto-adjunto
Seja H um espaco de Hilbert sobre C. Como consequencia do Corolario 2.7.2

temos o seguinte resultado
Corolario 2.12.1. Se A : D(A) H H um operador auto-adjunto,

0 (A) e um ponto isolado do espectro de A e P{0 } (A) e a projecao
associada ao conjunto espectral {0 }, entao 0 p (A), a restricao A{0 } de
A a H{0 } = R(P{0 } (A)) e 0 IH{0 } e R(P{0 } (A)) = N (0 A).
Prova: Primeiramente note que R(P{0 } (A)) 6= {0} (pois (A{0 } ) = {0 } =

6
). Do fato que (0 A{0 } ) = {0} e do Corolario 2.7.2 segue que A{0 } =
0 IH{0 } . Disto segue 0 e um auto-valor de A e que N (0 A) R(P{0 } ).
Por outro lado, se x N (0 A), r > 0 e tal que B r (0 )\{0 } (A),
(t) = 0 + re2it , t [0, 1],
Z
1
P{0 } (A)x = ( A)1 d x = x.
2i
1I (0 A)( A)1
onde usamos que ( A) = . Logo x R(P{0 } )
0
mostrando que R(P{0 } ) = N (0 A).
Exerccio 2.12.1. Seja A um operador auto-adjunto. Se e um conjunto

espectral de A, mostre que P e auto-adjunta e conclua que P e uma projecao
ortogonal.
Fim da Decima Primeira Aula

2.12. DECOMPOSICAO ESPECTRAL: A K(H) E AUTO-ADJUNTO 79
Incio da Decima Segunda Aula

Seja A : H H um operador compacto e auto-adjunto. Segue do Co-
rolario 2.12.1, do Teorema 2.4.3 e do Teorema 2.4.5 que todo ponto em
(A)\{0} e um auto-valor isolado com multiplicidade finita. Se (A)\{0} =
{1 , 2 , 3 , }, definimos Pn = P{n } e P0 a projecao ortogonal com imagem
N (A). Se Y e o subespaco de H gerado por
n=0 Pn H, mostremos que Y
e denso em H. E claro que AY Y e AY Y e se A0 = A| Y , entao
A0 e auto-adjunto, compacto. Se Y 6= {0}, entao (A0 ) = {0}, A0 = 0 e
Y N (A) = R(P0 ) e temos uma contradicao. Segue que para todo x H

X
x= Pn x.
n=0
e que

X
Ax = n Pn x
n=1
com a serie convergindo em L(H).
Agora seja A : D(A) H H um operador auto-adjunto com resolvente

compacto (veja Definicao 2.4.1). Segue que (A) = {1 , 2 , 3 , } entao se
Pj = Pj e Y =
j=1 R(Pj ) temos que Y

D(A) = {0} pois a restricao
A0 de A a Y e um operador auto-adjunto e com resolvente compacto com
0 (A0 ) e A1 1
0 = 0 (pois (A0 ) = {} e consequentemente (A0 ) = {0}
o que resulta R(A1
0 ) = D(A0 ) = {0}). Assim, se x D(A)

X
x= Pj x
j=1
e
X
Ax = j Pj x.
j=1
2.13 Continuidade do espectro
No estudo de reacoes qumicas que ocorrem em um recipiente, a determinacao

da forma do recipiente R3 e feita atraves de medidas e observacoes
que, por sua natureza, contem imprecisoes. Se 0 denota o recipiente e
o seu modelo as funcoes concentracao reais : 0 R e modeladas
: R estao definidas em espacos diferentes. Mesmo que o espaco onde
atuam os operadores lineares envolvidos possa ser fixado, os operadores (que
sao determinados por leis empricas e observacoes) variam. Desta forma,
precisamos desenvolver mecanismos para comparar funcoes pertencentes a
espacos diferentes bem como operadores que atuam nestes espacos.
Existem inumeras situacoes praticas onde somos levados a comparar ope-
radores que atuam em espacos diferentes. Nesta secao desenvolvemos fer-
ramentas abstratas basicas que podem ser usadas para comparar dois pro-
blemas lineares em diferentes espacos. Os resultados apresentados aqui tem
sua origem na analise funcional numerica onde a nocao de Econvergencia e
chamada convergencia discreta (veja [19]).
Desta forma, seja X uma famlia de espacos de Banach, [0, 1], e

suponha que existe uma famlia de operadores lineares contnuos E : X X
com a propriedade
0
kE ukX kukX , para todo u X. (2.31)
Exerccio 2.13.1. Mostre que existe M 1 e 0 > 0 tal que
kE kL(X,X ) M, [0, 0 ].
Sugestao: Mostre uma versao do Princpio da Limitacao Uniforme que se

aplique a esta situacao.
2.13. CONTINUIDADE DO ESPECTRO 81
Definicao 2.13.1. Diremos que uma sequencia {u }(0,1] , com u X para
0
todo [0, 1], Econverge para u se ku E ukX 0. Escrevemos
E
u u para dizer que a sequencia {u }[0,1] E-converge para u quando
tende a zero.
E E
Exerccio 2.13.2. Mostre que, se u u e u v, entao u = v.
Com esta nocao de convergencia apresentamos a definicao de sequencia

E-relativamente compacta.
Definicao 2.13.2. Uma sequencia {un }N N , com un Xn e n 0, e dita

E-relativamente compacta se, para cada subsequencia {un0 } de {un }, existe
E
uma subsequencia {un00 } de {un0 } e um elemento u X tal que un00 u. A
famlia {u }(0,1] e dita E-relativamente compacta se cada sequencia {un },
n 0, e E-relativamente compacta.
Definicao 2.13.3. Diremos que a famlia de operadores {B L(X )}[0,1]

E E
EE-converge para B0 quando 0, se B u B0 u sempre que u
EE
u X. Escreveremos B B0 para denotar que {B L(X )}[0,1] EE-
converge para B0 quando 0.
Definicao 2.13.4. Diremos que uma famlia de operadores compactos {B

K(X ) : [0, 1]} converge compactamente para B0 se, para qualquer famlia
{u } com u X , ku kX = 1, (0, 1], a famlia {B u } e E-relativamente
EE CC
compacta e, alem disso, B B0 . Escreveremos B B0 quando 0
para denotar que {B K(X )}[0,1] converge compactamente para B0 .
CC n
Exerccio 2.13.3. Se B B0 , n 0 e {un } e tal que un Xn ,
para todo n N e {kun kXn }nN e limitada, mostre que {Bn un } e E-
relativamente compacta.
O lema a seguir desempenha um papel fundamental na demonstracao dos

principais resultados desta secao.
CC
Lema 2.13.1. Seja {B K(X )}[0,1] tal que B B0 quando 0.
Entao,
i) existe 0 (0, ] tal que sup(0,0 ] kB kL(X ) < .
ii) se N (I + B0 ) = {0}, existe 0 > 0 e M > 0 tal que N (I + B ) = {0} para
todo [0, 0 ] e
k(I + B )1 kL(X ) 6 M, [0, 0 ]. (2.32)
Prova: i) Se {kB kL(X ) : (0, 0 ]} nao e limitada para qualquer escolha

n
de 0 (0, 1], existe sequencia {n } em (0, 1] com n 0 e un Xn
com kun kXn = 1 tal que kBn un k + e isto esta em contradicao com a
convergencia compacta de B para B0 .
ii) Primeiramente suponha que nao existe 0 > 0 tal que N (I + B ) = {0}
n
para todo [0, 0 ]. Neste caso existe uma sequencia {n } com n 0
CC
e un Xn com kun kXn = 1 tais que un + Bn un = 0. Como B B0 ,
E
podemos supor (tomando uma subsequencia se necessario) que Bn un u
E
com kukX = 1 e consequentemente un u. Segue que u + B0 u = 0 e isto
esta em contradicao com N (I + B0 ) = {0}.
Agora provemos (2.32). Como B K(X ) para cada [0, 1], segue da
Alternativa de Fredholm (veja Teorema 6.6 em [3]) que a estimativa (2.32) e
equivalente a
1
k(I + B )u kX > , [0, 0 ] e u X com ku k = 1.
M
Suponha que isto e falso; isto e, suponha que existe uma sequencia {un }, com
un Xn , kun k = 1 e n 0 tal que k(I + Bn )un k 0. Como {Bn un } tem
uma subsequencia E-convergente, que novamente denotamos por {Bn un },

E E
para u, kuk = 1, segue que un + Bn un 0 e un u. Isto implica que
(I + B0 )u = 0 e isto esta em contradicao com a hipotese N (I + B0 ) = {0}.
Em geral, os operadores B serao inversas de certos operadores diferenciais
A . Assim, considere a famlia de operadores {A : D(A ) X X ,
[0, 1]} e suponha que, para todo [0, 1],
1CC
A e fechado, tem resolvente compacto 0 (A ), e A1
A0 . (2.33)
Lema 2.13.2. Suponha que a famlia de operadores {A : D(A ) X

X , [0, 1]} satisfaz (2.33). Entao, para cada (A0 ), existe > 0 tal
que (A ) para todo [0, ] e existe uma constante M > 0 tal que
k( A )1 k 6 M , [0, ]. (2.34)
CC
Alem disso, ( A )1 ( A0 )1 quando 0.
Prova: De (2.33) e do fato que (A0 ) e facil ver que ( A0 )1 =

CC
A1 1 1 1
0 (I A0 ) . Como A A1
0 , aplicando o Lema 2.13.1 i) e ii),
obtemos que o operador A1 1 1
(I A ) esta bem definido e e limitado.
Calculos simples mostram que A1 1 1
(I A ) = ( A )1 . Logo
(A ) e obtemos (2.34).
Para provar a convergencia compacta de ( A )1 para ( A0 )1 pro-
1
cedemos da seguinte maneira: Como A1
converge compactamente para A0
e como {(I A1
) : 0 6 6 } e limitado, conclumos que
Se ku kX = 1 entao (A )1 u = A1 1 1

w com w = (IA ) u que
e uniformemente limitado em . Logo (A )1 u tem uma subsequencia
E-convergente.
E E
1
Se u u entao A1
u A0 u. Agora, para qualquer subsequencia
de {( A )1 u } existe uma subsequencia (que novamente denotamos
por {( A )1 u }) e y X tal que,
E
( A )1 u = (I A1 1 1 1 1 1
) A u = A (I A ) u = z y.
Logo,
E E
A1 1 1 1
0 u A u = (I A )z (I A0 )y
e isto implica que y = ( A0 )1 u. Em particular, y e independente da

subsequencia tomada. Isto implica que a sequencia inteira ( A )1 u
EE
E-converge para y = (A0 )1 u quando 0. Portanto, (A )1
( A0 )1 quando 0.
CC
Disto segue a convergencia compacta ( A )1 ( A0 )1 quando
0 e o resultado esta provado.
n
Exerccio 2.13.4. Dada uma sequencia {un } com un Xn e n 0, se
toda subsequencia de {un } possui uma subsequencia Econvergente para um
E
vetor u independente da subsequencia tomada, entao un u.
n CC n
Exerccio 2.13.5. Seja n 0 e suponha que Bn B0 e que n 0
CC
em C e mostre que n Bn 0 B0 .
Exerccio 2.13.6. Se X = X e E = IX para todo [0, 1] e K(X) 3

L(X) CC
B B0 K(X), entao B B0 . Reciprocamente, se X e reflexivo e
n n n L(X)
xn * x implica Bn xn B0 x sempre que n 0, entao B B0 .
Exerccio 2.13.7. Seja X = L2 (0, ), [0, 1], a : [0, ] (0, ) conti-

nuamente diferenciavel para cada [0, 1], D(A ) = H 2 (0, ) H01 (0, ) e
defina A : D(A ) X X por
(A )(x) = (a (x)0 (x))0 , x (0, ).

Mostre que A e auto-adjunto e satisfaz hA , i 22 kk2X para todo

D(A ), onde = min a (x). Conclua que 0 (A ) e mostre que
x[0,]
A1
K(X) [0, 1].
0
Exemplo 2.13.1. No Exerccio 2.13.7, supondo que a a0 uniforme-
1 CC
mente em [0, ] e que E = I para todo [0, 1], obtemos que A1
A0 .
De fato, para f L2 (0, ) e [0, 1], seja u a solucao do problema

(a (x)u )x = f (x), x (0, ),
x
(2.35)
u (0) = u () = 0.
Mostraremos que existe C > 0, independente de , tal que
ku kH01 (0,) Ckf kL2 (0,) e

1
ku u0 kH01 (0,) Ckf kL2 (0,) ka a0 k
2
.
Como a inclusao de H 1 (0, ) em L2 (0, ) e compacta e a a0 uniforme-

1 CC
mente em [0, ] segue facilmente que A1
A0 .
Procedendo como no Exemplo 2.5.1 temos que u H 2 (0, ) H01 (0, ) e

e facil ver que ku kH01 (0,) Ckf kL2 (0,) .
Do Teorema de Lax-Milgram (veja [3, Corolario 5.8]) a solucao u de
(2.35) pose ser caracterizada por um processo de minimizacao. Isto e, se
definimos Z Z
1
:= min a |ux |2 dx f u dx ,
uH0 (0,) 2 0
1
0
entao e atingido em u . Logo

1
Z Z
2
= a |ux | dx f u dx
2 0 0
1
Z Z
0 0 2
= a |ux ux + ux | dx f (u u0 + u0 ) dx
2 0 0
e avaliando a expressao em u , tendo em conta que u resolve (2.35), obtemos

1 1
Z Z
0 2
= 0 a (x)|ux ux | dx + (a (x) a0 (x))|u0x |2 dx, (2.36)
2 0 2 0
que nos da Z
1
0 (a (x) a0 (x))|u0x |2 dx. (2.37)
2 0
Alem disso,
Z Z
1
0 : = min a0 (x)|ux |2 dx f u dx
1
uH0 (0,) 2 0 0
1
Z
1
Z Z
2
a0 (x)|ux | dx f u dx = + (a0 (x) a (x))|ux |2 dx.
2 0 0 2 0
Com isto, obtemos
Z
1
0 (a (x) a0 (x))|ux |2 dx; (2.38)
2 0
e, com o auxlio de (2.37) e (2.38),
| 0 | ka a0 k sup ku k2H01 (0,) Ckf k2L2 (0,) ka a0 k .

[0,0 ]
Disto e de (2.36) deduzimos que
ku u0 k2H01 (0,) Ckf k2L2 (0,) ka a0 k .
Fim da Decima Segunda Aula

Incio da Decima Terceira Aula
Lema 2.13.3. Suponha que a famlia de operadores {A : D(A ) X

X , [0, 1]} satisfaz (2.33). Se e um subconjunto compacto de (A0 ),
existe > 0 tal que (A ) para todo 6 e
sup sup k( A )1 kL(X ) < . (2.39)

[0, ]
Alem disso, para cada u X temos que

0
sup k( A )1 E u E ( A0 )1 ukX 0. (2.40)

Prova: Primeiramente mostremos que existe > 0 tal que (A ) para
todo [0, ). Se este nao fosse o caso, existiriam sequencias n 0, n
(que podemos supor convergente para um ) e un Xn , kun k = 1
tais que An un n un = 0 ou, equivalentemente, n (An )1 un = un . Da
convergencia compacta {un } tem uma subsequencia E-convergente para u
X, kukX = 1 e A0 u = u o que esta em contradicao com (A0 ) = .
Mostremos que existe (0, ) tal que (2.39) vale. Para isto, e suficiente
provar que existe (0, 1] tal que
{k(I A1 1
) kL(X ) : [0, ] e } e limitado.
Se este nao fosse o caso, existiria uma sequencia {n } em (que podemos

supor convergente para um certo ) e uma sequencia {n } em (0, 1] com
n
n 0 tal que
n
k(I n (An )1 )1 kL(Xn )
CC
Do Lema 2.13.1 obtemos uma contradicao, ja que n (An )1 (A0 )1
quando n .
Tambem provamos (2.40) por contradicao. Suponha que existem sequencias

n 0, 3 n e > 0 tal que
k(n An )1 En u En (n A0 )1 ukXn > . (2.41)
Usando a identidade do resolvente, temos que
(n An )1 En u ( An )1 En u = ( n )(n An )1 ( An )1 En u.
Disto e de (2.39) segue que

n
k(n An )1 En u ( An )1 En ukXn 0. (2.42)
Do Lema 2.13.2 temos que

n
k( An )1 En u En ( A0 )1 ukXn 0. (2.43)
Finalmente, da continuidade do resolvente que

n
k(n A0 )1 u ( A0 )1 ukX 0. (2.44)
Agora, (2.42), (2.43) e (2.44) estao em contradicao com (2.41) e o resultado

esta provado.
Para cada > 0 e 0 C defina S (0 ) := { C : | 0 | = }.
A um ponto isolado (A0 ) associamos o seu auto-espaco generalizado
W (, A0 ) = Q(, A0 )X onde
Z
1
Q(, A0 ) = (I A0 )1 d
2i ||=
e e escolhido de forma que nao haja nenhum outro ponto de (A0 ) no disco
C
B () = { C : | | 6 }. Segue do Lema 2.13.3 que existe S () tal
que (A ) S () para todo 6 S () . Seja W (, A ) := Q(, A )X onde
Z
1
Q(, A ) = (I A )1 d.
2i ||=
Exerccio 2.13.8. Seja X um espaco de Banach. Se M, N sao subespacos

de X com dim(M ) > dim(N ), mostre que existe u M , kuk = 1 tal que
dist(u, N ) = 1 (Veja Lemma IV.2.3 em [12]).
Exerccio 2.13.9. Seja X um espaco de Banach. Mostre que, se P e Q sao

projecoes e dim(R(P )) > dim(R(Q)), entao kP QkL(X) 1.
O resultado a seguir diz que o espectro de A se aproxima do espectro de

A0 quando tende a zero. Ja sabemos que o espectro de A ou A0 contem
apenas auto-valores isolados de multiplicidade finita.
Teorema 2.13.1. Seja {A : D(A ) X X , [0, 1]} uma famlia de

operadores satisfazendo (2.33). Entao, valem as seguintes afirmativas:
n
(i) Se 0 (A0 ), existe sequencia {n } em (0, 1] com n 0 e sequencia
n
{n } em C com n (An ), para n = 1, 2, 3 , e n 0 .
n
(ii) Se {n } e uma sequencia em (0, 1] com n 0, e {n } e uma sequencia
n
em C com n (An ), n N e n 0 , entao 0 (A0 ).
(iii) Se 0 (A0 ), existe 1 (0, 1] tal que dimW (0 , A ) = dimW (0 , A0 )

para todo 0 6 6 1 .
n
(iv) Se u W (0 , A0 ), entao existe uma sequencia {n } em (0, 1] com n
E
0, un W (0 , An ) e tal que un u quando n .
n
(v) Se {n } e uma sequencia em (0, 1] com n 0, e {un } e uma sequencia
com un W (0 , An ), kun kXn = 1, entao {un } tem uma subsequencia
Econvergente para um vetor u em W (0 , A0 ).
C
Prova: (i) Seja 0 (A0 ) e 0 > 0 tal que B 0 (0 )(A0 ) = {0 }. Do Lema
2.13.3, existe 0 > 0 tal que {k( A )1 kL(X ) : [0, 0 ] e S0 (0 )} e
limitado.
n
Suponha agora que, existe 0 < < 0 e sequencia n 0 tal que,
B (0 ) (An ) para todo n N. Como B (0 ) 3 7 ( An )1 L(X)
e analtica para cada n N, da prova do Lema 2.13.3 e do Teorema do
Maximo Modulo (Teorema 1.5.1) temos que
k(I 0 A1
n
)1 kL(Xn ) 6 sup k(I A1 1
n ) kL(Xn ) < .
|0 |=
nN
Portanto, se u X0 , segue que
k(0 A1 1
0 I)ukX = lim k(0 An I)En ukXn > ckukX ,
n
para algum c > 0 e, consequentemente, 0 (A0 ). Isto contradiz a escolha

de 0 e prova que, para cada > 0, B (0 ) contem algum ponto de (A ),
para todo suficientemente pequeno.
n
(ii) Sejam {n } uma sequencia em (0, 1] com n 0, {n } uma sequencia
n
em C com n (An ) tal que n e {un } uma sequencia com un Xn ,
(I n (An )1 )un = 0 e kun k = 1. Entao
k(I (An )1 )un kXn = k(I n (An )1 )un ( n )(An )1 un kXn 0
quando n . Uma vez que kun k = 1 temos, tomando subsequencias se

E E
necessario, (An )1 un u e un u com kuk = 1. Portanto uA1
0 u=
0, u 6= 0 e (A0 ).
EE
(iii) Como ( A )1 ( A0 )1 uniformemente para S (0 )
EE
(veja (2.40) no Lema 2.13.3) segue que Q (0 ) Q(0 ) quando 0.
Se v1 , , vk e uma base para W (0 , A0 ) = Q0 (0 )X, e facil ver que, para
suficientemente pequeno,
{Q (0 )E v1 , , Q (0 )E vk }

e um conjunto linearmente independente em Q (0 )X . Disto segue que

dim(Q (0 )(X )) > dim(Q(0 )(X)).
CC
Provamos a igualdade supondo que Q (0 ) Q(0 ). Suponha, por
n
reducao ao absurdo que, para alguma sequencia n 0,
dim(Qn (0 )(Xn )) > dim(Q(0 )(X)).
Do Exerccio 2.13.8 segue que, para cada n N, existe un W (0 , An ) com

kun k = 1 tal que dist(un , En W (0 , A0 )) = 1. Da convergencia compacta
E
podemos supor que Qn (0 )un = un Q0 (0 )u0 = u0 e temos um absurdo,
ja que
1 6 kun En Q0 (0 )u0 kXn = kQn (0 )un En Q0 (0 )u0 kXn 0.

CC
Assim precisamos apenas provar a convergencia compacta Q (0 )
EE
Q(0 ) quando 0 e isto segue de Q (0 ) Q(0 ), da convergencia com-
CC
1
pacta A1 1 1
A0 quando 0, da limitacao uniforme de k(A I) k
para S (0 ) e [0, 0 ], dada na prova do Lema 2.13.3, e da formula
Z Z
1 1 1 1
Q (0 ) = (I A ) d = A (A1 1
I) d.
2i |0 |= 2i |0 |=
(iv) Segue tomando u = Q (0 )E u.
(v) Segue da convergencia compacta de Q para Q0 provada em (iii).
Exerccio 2.13.10. No Exemplo 2.13.1, mostre que os auto-valores e auto-
funcoes de A convergem para auto-valores e auto-funcoes de A0 . Conclua
que a convergencia de auto-funcoes ocorre na norma de H 1 (0, ).
Exerccio 2.13.11 (*). No Exemplo 2.13.1, se e um auto-valor de A ,
0 0 e 0 quando 0, mostre que existe C > 0 tal que
1
| 0 | Cka a0 k
2
.
Fim da Decima Terceira Aula

Estudar
2.13.1 Perturbacao
Em diversas circunstancias estaremos interessados em analisar o comporta-

mento, em termos de convergencia compacta, espectro, etc., de operadores
que surgem como linearizacao em torno de certas solucoes estacionarias de
problemas semi-lineares. Isto nos conduz a estudar o comportamento de
operadores da forma A + V onde V : X X e um operador limitado
(tipicamente a multiplicacao por um potencial). Veremos que sob hipoteses
bastante gerais, uma vez que se tenha convergencia compacta de A1
para
A1
0 quando 0, podemos obter o mesmo para operadores da forma A +V .
Iremos supor que a seguinte condicao esteja satisfeita

CC1
(2.33) vale e V L(X , X ), [0, 1] tal que A1
V A0 V0 . (2.45)
Alem disso, suporemos que
0
/ (A0 + V0 ) . (2.46)
E claro que A0 +V0 tem resolvente compacto. Seja A = A +V , 0 6 6 1.
Proposicao 2.13.1. Suponha que (2.45) e (2.46) estejam satisfeitas. Entao,

existe 0 > 0 tal que 0 6 (A + V ) para todo (0, 0 ], sup(0,0 ] k(A +
V )1 kL(X ) < . Alem disso,
CC
(A + V )1 (A0 + V0 )1 quando 0.
Em particular, os operadores A = A + V , 0 6 6 1, satisfazem a condicao

(2.33).
Prova: Para provar o resultado note que
(A + V )1 = (I + A1 1 1
V ) A
1
Como A1 1
V converge compactamente para A0 V0 e A converge com-
pactamente para (A0 )1 , a limitacao uniforme segue do Lema 2.13.1.
CC
Para provar que (A + V )1 (A0 + V0 )1 observe que, para cada
sequencia u X com ku kX 6 1, temos
v = (A + V )1 u = (I + A1 1 1
V ) A u
e uma sequencia limitada e que
v = A1 1
V v + A u .
Tomando subsequencias podemos supor que {A1 1

V v } e {A u } sao conver-
gentes e segue que {v } tem uma subsequencia convergente. Alem disso, se
{u } E-converge para u, do que foi provado acima segue que {v } Econverge
para v com
v = A1 1
0 V0 v + A0 u.
e v = (A0 + V0 )1 u.
Corolario 2.13.1. Sob as hipoteses da Proposicao 2.13.1, todos os resultados

do Lema 2.13.3 e do Teorema 2.13.1, permanecem validos para a famlia de
operadores A = A + V , 0 6 6 1.
Prova: Simplesmente observe que, da Proposicao 2.13.1, os operadores A

satisfazem a condicao (2.33).
Estudar
Incio da Decima Quarta Aula
2.14 Primeira prova
1 a. Prova de SMA 5878 Analise Funcional II - Turma de 2012
Professor: Alexandre N. Carvalho Questoes Notas Questoes Notas

1 a. 6 a.
2 a. 7 a.
3 a. 8 a.
Nome: 4 a. 9 a.
5 a. 10 a.
05.05.2012 Total Total
1 a. Questao Seja X um espaco de Banach uniformemente convexo (dado

> 0 existe > 0 tal que kxk = kyk = 1 e kx yk implica k(x + y)/2k
1 ).
1. Para cada 0 6= x X , x (x0 ) = kx k para no maximo um x0 B1 (0).
2. Se e um conjunto aberto e conexo em C, seja X um espaco de Banach

uniformemente convexo e f : X analtica. Se kf ()k atinge um
maximo absoluto em algum ponto de , entao f () e constante em .
2 a. Questao Sejam X, Y , espacos de Banach sobre C e um subconjunto

aberto de C. Se J : L(X, Y ), as seguintes afirmativas sao equivalentes:
(a) Para cada x X e y Y , a funcao 3 7 y (J()x) C e analtica.

2.14. PRIMEIRA PROVA 95
(b) Para cada x X, a funcao 3 7 J()x Y e analtica.
(c) A funcao 3 7 J() L(X, Y ) e analtica.
3 a. Questao Seja X um espaco de Banach sobre C e suponha que S, T

L(X).
1. Se (S) (T ), entao os resolventes de S e T satisfazem a equacao
( S)1 ( T )1 = ( S)1 (S T )( T )1
2. Para um 0 C fixo, o conjunto S de todos os T L(X) tais que

0 (T ) e aberto.
3. Dados um conjunto aberto e nao vazio em C e T L(X) com (T )

, existe > 0 tal que (S) sempre que S L(X) e kS T k < ;
isto e, espectro de T e uma funcao semicontinua superiormente de T .
4 a. Questao Seja X um espaco de Banach sobre C, um subconjunto do

plano complexo e S : L(X) tal que
S() S() = ( )S()S(), , .
1. Mostre que N (S()) e R(S()) sao independentes de .
2. Mostre que existe um operador fechado e densamente definido A : D(A)

X X tal que (A) e S() = ( A)1 se, e somente se,
N (S()) = {0} e R(S()) e denso em X para algum

5 a. Questao Seja X = `1 (C) = {xn } CN : nN |xn | < com a norma
P
P
k{xn }k`1 (C) = nN |xn |. Seja A : D(A) X X definido por
D(A) = {{xn } CN : xn = 0 exceto para um numero finito de n0 s}

( )
X j2
A{xn } = x .
2 j
j=n
n
Mostre que 0 (A) e que A nao e fechavel.
6 a. Questao Seja X um espaco de Banach sobre C.
1. Se A L(X), mostre que A( A)1 converge para A quando .
2. Se A : D(A) X X e um operador fechado, densamente definido,

dissipativo e tal que R(I A) = X, mostre que A( A)1 x Ax

para todo x D(A) e que ( A)1 x x para todo x X.
3. Se A : D(A) X X e como no tem anterior, como voce definiria

eA ?
4. Se A fechado, densamente definido e tal que A e A sao dissipativos,

entao (A) (0, ) e k( A)1 k 1, > 0.
7.a Questao Seja A uma matriz nn com coeficiente reais. Sejam 1 , , k ,

k n os auto-valores de A e Pj a projecao associada ao conjunto espectral
j = {j }, 1 j k.
1. Se mj e a dimensao da imagem de Pj , mostre que

k k m j 1
X Pj X X
( A)1 = + ( j )i1 (1)i Dji Pj
j=1
j j=1 i=1
2.14. PRIMEIRA PROVA 97
Use isto para encontrar uma expressao para eAt , para cada t R. (Su-
gestao: Faca o desenvolvimento em serie de Laurent de ( A)1 em
torno de j para cada j = 1, , k).
2. Se A : Cn Cn e simetrico resolva a equacao
( A)u = f
/ {1 , , k }. Use isto para encontrar uma expressao para eAt ,

para
para cada t R (Sugestao: Mostre que R(P{j } ) = N (j A) e use a
funcao inteira 7 et para calcular eAt ).
8 a. Questao Seja H um espaco de Hilbert, A L(H) um operador auto-

adjunto e f : D(f ) C C e uma funcao analtica em um aberto que
contem BkAk
C
L(H)
(0). De condicoes sobre f para que
1. f (A) seja auto-adjunto e
2. f (A) seja compacto.
9 a. Questao Seja X um espaco de Banach sobre C e A : D(A) X X

um operador fechado densamente definido.
1. Defina a imagem numerica de A.
2. Se W (A) e a imagem numerica de A e um subconjunto aberto e conexo

em C\W (A), mostre que:
/ W (A) entao A e injetora e tem imagem fechada e satisfaz

(a) Se
k( A)xkX d(, W (A))kxk. (2.47)

(b) Se (A) 6= , entao (A) e

1
k( A)1 kL(X) , . (2.48)
d(, W (A))
onde d(, W (A)) e a distancia de a W (A).
3. Mostre que, se H e um espaco de Hilbert sobre C e A L(H) e auto-

adjunto, entao (A) R.
10 a. Questao Para cada [0, 1] seja X um espaco de Banach sobre C e

0
E L(X0 , X ) tal que kE xkX kxkX0 para todo x X0 .
Defina E convergencia de sequencias, EE convergencia de operadores e

convergencia compacta de operadores.
Sejam A : D(A ) X X operadores fechados tais que, 0 (A )

1 CC
para todo [0, 1] e suponha que K(X ) 3 A1
A0 K(X0 ). Se e
um ponto isolado de (A0 ) definimos W (, A0 ) = Q(, A0 )X onde
Z
1
Q(, A0 ) = (I A0 )1 d
2i ||=
e e escolhido tal que (A0 ) { C : | | 6 } = {}.
1. Mostre que existe S () tal que (A ) S () := { C : | | = }

para todo 6 S () . Seja W (, A ) := Q(, A )X onde
Z
1
Q(, A ) = (I A )1 d.
2i ||=
2. Mostre que existe 0 S () tal que dimW (, A ) = dimW (, A0 ) para

todo [0, 0 ].
Fim da Decima Quarta Aula

Captulo 3
Semigrupos e Seus Geradores
Incio da Decima Quinta Aula

Neste captulo apresentamos os fatos basicos da teoria de semigrupos de
operadores lineares e contnuos indispensaveis ao entendimento das tecnicas
de solucao de problemas parabolicos e hiperbolicos semilineares. Comecamos
com uma revisao da teoria basica mas com o objetivo principal de apresentar
a teoria de semigrupos fortemente contnuos e semigrupos analticos. A ex-
posicao apresentada neste captulo segue [2, 7, 16]. Grande parte da exposicao
estara concentrada na caracterizacao dos geradores de semigrupos lineares ja
que nas aplicacoes da teoria, em geral, conhecemos a equacao diferencial e
nao o operador solucao.
3.1 Definicoes e resultados basicos
Definicao 3.1.1. Um semigrupo de operadores lineares em X e uma famlia

{T (t) : t 0} L(X) tal que
(i) T (0) = IX ,
(ii) T (t + s) = T (t)T (s), para todo t, s 0.
99
100 CAPITULO 3. SEMIGRUPOS E SEUS GERADORES
Se, alem disso,

t0+
(iii) kT (t)IX kL(X) 0, diremos que o semigrupo e uniformemente contnuo
t0+
(iv) kT (t)x xkX 0, para cada x X, diremos que o semigrupo e
fortemente contnuo.
O estudo dos semigrupos de operadores lineares esta associado ao estudo

de problemas de Cauchy lineares da forma
d
x(t) = Ax(t)
dt (3.1)
x(0) = x0
onde A : D(A) X X e um operador linear (em geral ilimitado). O
semigrupo {T (t) : t 0} e o operador solucao de (3.1); isto e, para cada
x0 X, t 7 T (t)x0 e a solucao (em algum sentido) de (3.1). Para explicar
melhor esta observacao consideremos primeiramente o caso em que A e um
operador linear contnuo. Neste caso, o semigrupo t 7 T (t) e o operador
solucao (no sentido usual) do problema
d
T (t) = AT (t)
dt (3.2)
T (0) = B L(X).
com B = I. Esta solucao sera denotada por T (t) =: etA . Vamos mostrar que
existe uma unica solucao para (3.2) e que as propriedades de semigrupo estao
satisfeitas. Isto segue do princpio da contracao de Banach que enunciamos
a seguir.
Lema 3.1.1. Seja X um espaco metrico completo com metrica dX : X X

R+ e uma funcao F : X X tal que dX (F n (x), F n (y)) k dX (x, y) para
algum inteiro positivo n e k < 1 (F n e uma contracao). Entao, existe um
unico x X tal que F (x) = x. O ponto x e chamado ponto fixo de F .
3.1. DEFINICOES E RESULTADOS BASICOS 101
Agora vamos procurar solucoes para (3.2) que sejam funcoes em {U ()

C([0, ], L(X)) C 1 ((0, ], L(X)) : U (0) = B} que verifiquem (3.2). Seja
K = {U () C([0, ], L(X)) : U (0) = B} e defina a transformacao F : K
K por Z t
F (U )(t) = B + AU (s)ds
0
e observe que uma solucao de (3.2) e um ponto fixo de F em K e que um
ponto fixo de F e uma solucao de (3.2). Note que K e um espaco metrico
completo com a metrica induzida pela norma de C([0, ], L(X)). Queremos
mostrar que existe um inteiro positivo n tal que F n e uma contracao. De
fato:
Z t

kF (U )(t) F (V )(t)kL(X) kAU (s) AV (s)kL(X) ds
0
|t|kAkL(X) sup kU (t) V (t)kL(X)

t[0, ]
kAkL(X) sup kU (t) V (t)kL(X)

t[0, ]
Suponha que, para t [0, ],
n1 n1
|t|n1 kAkn1
L(X)
kF U (t) F V (t)kL(X) sup kU (t) V (t)kL(X) ,
(n 1)! t[0, ]
entao
Z t
kF n (U )(t) F n (V )(t)kL(X) kAF n1 U (s) AF n1 V (s)kL(X) ds

0
|t|n kAknL(X)
sup kU (t) V (t)kL(X)
n! t[0, ]
| |n kAknL(X)
sup kU (t) V (t)kL(X) .
n! t[0, ]
| |n kAknL(X)
Notando que n! 0 quando n , temos que existe um inteiro
n0
positivo n0 tal que F e uma contracao e segue do Princpio da Contracao
de Banach que existe um unico ponto fixo para F . E facil ver que este ponto
fixo e uma funcao contnuamente diferenciavel e que satisfaz (3.2).
Como a argumentacao acima vale para todo R obtemos que toda
solucao de (3.2) esta globalmente definida. Vamos agora verificar que a pro-
priedade de semigrupo esta satisfeita para a solucao T (t) de (3.2) com B = I.
Note que U (t) = T (t+s) e V (t) = T (t)T (s) sao solucoes de (3.2) satisfazendo
U (0) = V (0) = T (s). Segue da unicidade de solucoes que T (t+s) = T (t)T (s).
Portanto, {T (t) : t R} e um grupo uniformemente contnuo de operadores
lineares limitados.
E claro que estaremos interessados em situacoes mais gerais, ja que em
muitas aplicacoes o operador A nao e limitado. Reciprocamente, dado um
semigrupo de operadores lineares qualquer podemos associa-lo a uma equacao
differencial atraves da seguinte definicao
Definicao 3.1.2. Se {T (t), t 0} L(X) e um semigrupo fortemente

contnuo de operadores lineares, seu gerador infinitesimal e o operador
definido por A : D(A) X X, onde

T (t)x x
D(A) = x X : lim+ existe ,
t0 t
T (t)x x
Ax = lim+ , x D(A).
t0 t

X
An tn
Exemplo 3.1.1. Seja A L(X) e defina eAt := n! . Entao {eAt : t
n=0
R} define um grupo uniformemente contnuo com gerador A e satisfazendo
keA t kL(X) e|t|kAkL(X) .
X
An t n
A serie n! converge absolutamente, uniformemente em subconjuntos
n=0
compactos de R, visto que kAn kL(X) kAknL(X) , portanto

n n
X A t X (|t| kAkL(X) )n
At
ke kL(X)
n!
= e|t| kAkL(X) , t R.
n=0 L(X) n=0
n!
e

An tn1 (|t| kAkL(X) )n

X X

(n 1)! kAkL(X) = kAkL(X) e|t| kAkL(X) , t R.
n=1 L(X) n=0
n!
Portanto
d At
e = AeAt , t R.
dt
Tambem
keAt IkL(X) |t|kAkL(X) e|t|kAkL(X) 0
quando t 0. Segue que {T (t) : t R} e a unica solucao de (3.2) com
B = I. O resultado agora segue das consideracoes anteriores.
O resultado a seguir e extremamente util na obtencao de propriedades de

regularidade de semigrupos.
Lema 3.1.2. Seja uma funcao contnua e diferenciavel a direita no in-

tervalo [a, b). Se D+ e contnua em [a, b), entao e continuamente dife-
renciavel em [a, b).
Prova: Exerccio.
Todo semigrupo fortemente contnuo possui uma limitacao exponencial
que e dada no teorema a seguir.
Teorema 3.1.1. Suponha que {T (t), t 0} L(X) e um semigrupo forte-

mente contnuo. Entao, existe M 1 e tais que
kT (t)kL(X) M e t , t 0.
Para qualquer ` > 0 podemos escolher 1` logkT (`)kL(X) e entao escolher M .

Prova: Primeiramente note que existe > 0 tal que supt[0,] kT (t)kL(X) <
. Isto e consequencia do fato que, para cada sequencia {tn }nN em (0, )
n
com tn 0+ , {T (tn )x}nN e limitada para todo x X e, do Princpio da
Limitacao Uniforme, {kT (tn )kL(X) }nN e limitada.
Escolha ` > 0 tal que sup{kT (t)kL(X) , 0 t `} = M < e seja
1` log{kT (`)kL(X) } isto e kT (`)kL(X) e` e entao
kT (n` + t)kL(X) = kT (`)n T (t)kL(X) kT (`)knL(X) kT (t)kL(X) M en`

M e||` e(n`+t) , 0 t `; n = 0, 1, 2
e a afirmativa segue.
O teorema a seguir caracteriza completamente os semigrupos uniforme-
mente contnuos de operadores atraves de seus geradores.
Teorema 3.1.2. Dado um semigrupo fortemente contnuo {T (t), t 0}

L(X), as seguintes afirmativas sao equivalentes:
(a) O semigrupo e uniformemente contnuo,
(b) O seu gerador infinitesimal esta definido em todo X,
(c) Para algum A em L(X), T (t) = et A .
Prova: Se T (t) = et A para algum A L(X) as demais afirmativas foram

provadas no Exemplo 3.1.1. Se
n oinfinitesimal de {T (t) : t 0} esta
o gerador
globalmente definido, entao T (t)xx e limitado para cada x e pelo

t
X 0t1

T (t)I
Princpio da Limitacao Uniforme temos que t e limitado
L(X) 0t1
t0+
e portanto T (t) I quando t 0+ . E suficiente provar que, se T (t) I
em L(X), existe A L(X) com T (t) = eAt .
Assumindo que T (t) I quando t 0+ , existe > 0 tal que kT (t)

IkL(X) 1/2, 0 t . Ainda
kT (t + h) T (t)kL(X) = k(T (h) I)T (t)kL(X) 0,
kT (t) T (t h)kL(X) = k(T (h) I)T (t h)kL(X) 0
quando h 0+ , ja que kT (t)kL(X) e limitada em [0, ]. Portanto t T (t) :
Z t
R+ L(X) e contnuo e a integral T (s)ds esta bem definida. Alem disso,
0
Z
1

T (s)ds I
1/2
0 L(X)
Z 1
e portanto T (s)ds L(X). Defina
0
Z 1
A = (T () I) T (s)ds .
0
Para cada h > 0,
Z Z +h Z
1 1
h (T (h) I) T (s)ds = h T (s)ds T (s)ds
0 h 0
Z +h Z h
1 1 h0+
=h T (s)ds h T (s)ds T () I.
0
+
h0 h0+
Logo h1 (T (h)I) A e h1 (T (t+h)T (t)) = T (t) T (h)I
h = T (h)I
h T (t)
T (t)A = AT (t). Portanto t T (t) tem uma derivada a direita
d+
T (t) = T (t)A = AT (t)
dt
que e contnua para t 0. Segue do Lema 3.1.2 que t 7 T (t) e continuamente
diferenciavel e, da unicidade de solucoes para o problema (3.2) com B = I
segue que T (t) = eAt , t 0.
Em vista desse teorema a teoria de semigrupos concentra-se no estudo dos
semigrupos fortemente contnuos e seus geradores.
Fim da Decima Quinta Aula
Incio da Decima Sexta Aula

O resultado a seguir coleta alguns fatos importantes sobre semigrupos
fortemente contnuos que serao utilizados com frequencia no restante do
captulo.
Teorema 3.1.3. Suponha que {T (t), t 0} L(X) seja um semigrupo

fortemente contnuo.
1. Para qualquer x X, t T (t)x e contnuo para t 0.
2. t kT (t)kL(X) e semicontnua inferiormente e portanto mensuravel.
3. Seja A o gerador infinitesimal de T (t); entao, A e densamente definido

e fechado. Para x D(A), t 7 T (t)x e continuamente diferenciavel e
d
T (t)x = AT (t)x = T (t)Ax, t > 0.
dt
4. m1 D(Am ) e denso em X.
5. Para Re > e dado no Teorema 3.1.1, esta no resolvente (A) de

Ae Z
1
( A) x = et T (t)xdt, x X
0
Prova: 1. A continuidade de t 7 T (t)x e uma consequencia do Theorem

3.1.1 e do fato que, se t > 0 e x X,
h0+
kT (t + h)x T (t)xkX = k(T (h) I)T (t)xkX 0,
h0+
kT (t)x T (t h)xkX kT (t h)kL(X) kT (h)x xkX 0.
2. Mostramos que {t 0 : kT (t)kL(X) > b} e aberto em [0, ) para cada

b o que implica a afirmativa. Mas kT (t0 )kL(X) > b implica que existe x X
com kxkX = 1 tal que kT (t0 )xk > b. Segue de 1. que kT (t)xk > b para
todo t suficientemente proximo de t0 , logo kT (t)kL(X) > b para t em uma

vizinhanca de t0 e o resultado segue. Z
1
3. Seja x X e para > 0, x = T (t)x dt; entao x x quando
0
0+ e, para h > 0,
Z +h Z h
1 h0+ 1
h1 (T (h)x x ) = T (t)x dt T (t)x dt (T ()x x).
h 0
Logo x D(A). Sera uma consequencia imediata de 5. que A e fechado
pois ( A)1 L(X). Se x D(A) e claro que
d+ 1
T (t)x = lim+ {T (t + h)x T (t)x} = AT (t)x = T (t)Ax
dt h0 h
e contnuo e toda funcao com derivada a direita contnua e continuamente

diferenciavel.
4. Seja : R R uma funcao em C (R) e (t) = 0 em uma vizi-
Z de t = 0 e tambem para t suficientemente grande, sejaZx X e
nhanca
f = (t)T (t)x dt. Segue facilmente de h1 (T (h)f f ) = h1 ((t
0 Z h
h) (t))T (t)x dt que f D(A) e que Af = 0 (t)T (t)x dt. Como 0

0
satisfaz as mesmas condicoes que ,
Z
Am f = (1)m (m) (t)T (t)x dt
0
para todo m 1 e f m1 D(Am ). Para mostrar que tal

Z conjunto de pontos
e denso em X, escolha acima satisfazendo tambem (t)dt = 1; entao
Z Z 0
se, fn = n(nt)T (t)xdt = (s)T (s/n)xds, n = 1, 2, 3, e temos que

0 0
fn m1 D(Am ) e fn x quando n .
5. Defina R() L(X) por
Z
R()x = et T (t)xdt
0
M
e note que kR()kL(X) Re , se Re > e kT (t)kL(X) M et . Seja x X
eh>0
T (h)x x
h1 (T (h) I)R()x = R()
Z h Z
1 t+h t
=h e T (t)x e T (t)x
h 0 (3.3)
Z h Z
1 (ht) h t
=h e T (t)x + (e 1)e T (t)x
0 0
h0+
x + R()x.
Portanto R()x D(A) e ( A)R()x = x, e A e sobrejetivo. Tambem,

se x D(A) entao, integrando por partes, R()Ax = R()x x = AR()x.
Segue que ( A)R()x = x = R()( A)x para todo x D(A) e A e
tambem um-a-um. Logo ( A) e uma bijecao de D(A) sobre X com inversa
limitada R() e a prova esta completa.
Teorema 3.1.4. Sejam {T (t), t 0} e {S(t), t 0} semigrupos fortemente

contnuos com geradores infinitesimais A e B repectivamente. Se A = B
entao T (t) = S(t), t 0.
Prova: Seja x D(A) = D(B). Do Teorema 3.1.3 segue facilmente que a

funcao s 7 T (t s)S(s)x e diferenciavel e que
d
T (t s)S(s)x = AT (t s)S(s)x + T (t s)BS(s)x
ds
= T (t s)AS(s)x + T (t s)BS(s)x = 0.
Portanto s 7 T (ts)S(s)x e constante e em particular seus valores em s = 0

e s = t sao os mesmos, isto e T (t)x = S(t)x. Isto vale para todo x D(A)
e como D(A) e denso em X e S(t), T (t) sao limitados, T (t)x = S(t)x para
todo x X.
Estudar
Definicao 3.1.3. Seja X um espaco de Banach. Diremos que {T (t) : <

t < } L(X) e um grupo de operadores lineares limitados se
1. T (0) = I
2. T (t + s) = T (t)T (s), para todo t, s R

Se, alem disso,
3. limt0 T (t)x = x, para todo x X,

diremos que {T (t) : < t < } L(X) e um grupo fortemente
contnuo de operadores lineares limitados.
E claro que, se {T (t) : < t < } L(X) e um grupo de operadores

lineares limitados, entao para cada t R, 0 (T (t)) e T (t) = T (t)1 .
Exerccio 3.1.1. Seja
X = {u C(R, K) : u e limitada e uniformemente contnua }
com a norma kukX = sup |u(x)|. Defina (T (t)u)(x) = u(t + x) para t 0,

xR
x R e u X.
1. Mostre que {T (t) : t 0} L(X) e um semigrupo fortemente contnuo

de contracoes,
2. Mostre que podemos definir um grupo fortemente contnuo {T (t) : <

t < } L(X) com T (t) = T (t)1 para todo t R.
3. Mostre que {T (t) : t 0} L(X) nao e um semigrupo uniformemente

contnuo,
4. Calcule o gerador infinitesimal de {T (t) : t 0} L(X),
5. Mostre que podemos definir o mesmo semigrupo em Lp (I), 1 p <

e em {u C(I, K) : u e limitada e uniformemente contnua } com as
normas usuais onde I = R ou I = R+ .
O Exemplo a seguir foi extrado de [7, 8] com apenas algumas poucas

adaptacoes esteticas e alguns calculos adicionais.
Exemplo 3.1.2 (Notavel em teoria espectral de semigrupos). Seja X =

Lp ([0, 1], C) com a norma kukX = kex u(x)kLp (0,1) , 1 p < . Defina a
integral iterada fracionaria de ordem t de u X por
Z x
1
(I t u)(x) = (x s)t1 u(s)ds, x [0, 1], t > 0.
(t) 0
Se I 0 = IX , entao {I t : t 0} L(X) e um semigrupo fortemente contnuo

de contracoes cujo gerador A : D(A) X X tem espectro vazio, e ilimi-
tado e C 3 ( A)1 e inteira.
Mostremos primeiramente que kI t kL(X) 1, t > 0. Se u X, entao
Z x
x 1
t
e (I u)(x) = (x s)t1 e(xs) es u(s)ds.
(t) 0
Assim, se p0 e tal que 1

p0 + 1
p = 1, da desigualdade de Holder
Z x 10 + p1 p
1 p
|ex (I t u)(x)|p (x s)t1 e(xs) es |u(s)|ds
(t) 0
p
p0
Z x
(t)
(x s)t1 e(xs) eps |u(s)|p ds
(t)p 0
e integrando em [0, 1] obtemos, aplicando o Teorema de Fubini, que

Z 1 p Z
p0 1Z x
(t)
|ex (I t u)(x)|p dx p
(x s)t1 e(xs) eps |u(s)|p ds dx
0 (t) 0 0
p Z
(t) p0 1
Z
p
(x s)t1 e(xs) dx eps |u(s)|p ds
(t) 0 s
Z 1
eps |u(s)|p ds.
0
Logo kI t ukX kukX , para todo u X e t > 0.

Mostremos agora que I t+ = I t I para todo t, > 0. De fato,
Z x
t 1
(I (I u))(x) = (x r)t1 (I u)(r)dr
(t) 0
Z xZ r
1
= (x r)t1 (r s) 1 u(s)dsdr
(t)( ) 0 0
Z xZ x
1
= (x r)t1 (r s) 1 dru(s)ds
(t)( ) 0 s
Z x Z 1
1 t+ 1
= (x s) (1 )t1 1 du(s)ds
(t)( ) 0 0
Z x
B(t, )
= (x s)t+ 1 u(s)ds
(t)( ) 0
Z x
1
= (x s)t+ 1 u(s)ds = (I t+ u)(x)
(t + ) 0
t0+
Agora vamos tratar de mostrar que I t u u em X. Em vista do fato
t0+
que kI t kL(X) 1 para todo t 0, e suficiente mostrar que I t u u para u
continuamente diferenciavel e com derivada limitada. Note que,
|(I t u)(x) u(x)|

Z x t

1 x
|(x s)t (t + 1)||u0 (s)|ds +

1 |u(0)|
(t + 1) 0 (t + 1)
Z x
xt

1 t 0
t0+
|s (t + 1)||u (x s)|ds + 1 |u(0)| 0
(t + 1) 0 (t + 1)
uniformemente para x em subconjuntos compactos de (0, 1]. Alem disso
2p epx |(I t u)(x) u(x)|p

Z x p p
epx t

t 0 p xp
x |u(0)|p

p
|s (t + 1)|ds sup |u (s)| + e 1
(t + 1) 0 s[0,1]
(t + 1)
p
epx xt

t+1 p 0 p xp
p
(x + (t + 1)x) sup |u (s)| + e + 1 |u(0)|p .
(t + 1) s[0,1] (t + 1)
Como a funcao do lado direito da ultima desigualdade acima e integravel, do
Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue, segue que
Z 1 p1
t0+
kI t u ukX = epx |(I t u)(x) u(x)|p dx 0.
0
Resta apenas mostrar que (A) = . Mostraremos este fato provando que
o espectro pontual de A e vazio e que ( A)1 e compacto para algum > 0.
Primeiramente suponha que u D(A) e que Au = u para alguma C.
Entao
d t
I u = I t (Au) = I t u, t > 0.
dt
e I t u = et u para todo t 0 e em particular para t = 1. Assim,
Z x
(I 1 u)(x) = u(s)ds = e u(x).
0
E, usando a desigualdade de Gronwall, conclumos que u = 0. Logo p (A) =

. Alem disso, para Re > 0 e x > 0
Z
ex (( A)1 u)(x) = ex et I t u dt (x)
Z 0 Z x
x t 1
=e e (x s)t1 u(s)ds dt
(t) 0
Z x Z0 t1
t (xs) (x s)
= e e dtes u(s) ds
(t)
Z0 x 0
= e(xs) E(x s, ) es u(s) ds
0
onde Z
1 t t1
E(, ) = e dt
0 (t)
e tal que
Z 1 Z Z
1 Ret t1
e E(, )d e

e dt d

0 0 0 (t)
Z Z
Ret 1 1
= e e t1 dt d =
0 (t) 0 Re
Definimos E(, ) = 0 para < 0. Para um > 0 fixo, dado > 0 seja
p um polinomio tal que
Z 1
e |E(, ) p ()|d < .
1
Defina R L(X) por

Z 1
(R u)(x) = p (x s)u(s)ds = polinomio em x
0
para cada u X. Como R tem imagem de dimensao finita, ele e compacto.

Note que
ex (( A)1 u)(x) ex (R u)(x)

Z 1
= e(xs) (E(x s, ) p (x s)) es u(s) ds
0
Logo, procedendo como na prova de que kI t kL(X) 1, obtemos que

Z 1
k( A)1 u R ukX e |E(, ) p()|d kukX < kukX
1
Como R L(X) e compacto obtemos que (A)1 e compacto e portanto

((A)1 ) = {0} (ja que o espectro pontual de (A)1 em C\{0} e vazio).
Segue que (A) = , A e ilimitado e C 3 ( A)1 e inteira.
Exerccio 3.1.2. Seja X = {u : [0, ) C : ex u(x) Lp ([0, ), C)}

com a norma kukX = kex u(x)kLp ([0,),C) , 1 p < . Defina a integral
fracionaria de ordem t de u X por
Z x
1
(I t u)(x) = (x s)t1 u(s)ds, x 0, t > 0.
(t) 0
Se I 0 = IX , entao {I t : t 0} L(X) e um semigrupo fortemente contnuo
de contracoes.
Estudar
3.2. SOLUCOES FRACAS E FORTES 115
3.2 Solucoes fracas e fortes
Se {T (t) : t 0} e um semigrupo fortemente contnuo, A : D(A) X X

e o seu gerador e x0 D(A), vimos que [0, ) 3 t 7 x(t) := T (t)x0 X e
continuamente diferenciavel e
x(t) = Ax(t), t > 0,
(3.4)
x(0) = x0 .
No caso em que x0 X nao pertence a D(A), tambem podemos dar sentido
para x() como solucao de (3.4). A seguir definimos solucoes fracas e fortes.
Definicao 3.2.1.
a) Uma funcao x C([0, ), X) C 1 (0, ), X) e dita uma solucao forte

de (3.4) se x(0) = x0 , x(t) D(A) para t > 0 e (3.4) vale para t > 0.
b) Uma solucao fraca de (3.4) e uma funcao x C([0, ), X) tal que

x(0) = x0 , para todo x D(A ), [0, ) 3 t 7 hx(t), x i K e dife-
renciavel e
d
hx(t), x i = hx(t), A x i, t 0. (3.5)
dt
O teorema a seguir caracteriza as solucoes fracas e fortes de (3.4).
Teorema 3.2.1.
1. Uma solucao forte de (3.4) e tambem uma solucao fraca.
2. Uma funcao x : [0, ) X e solucao fraca de (3.4) se, e somente se,
x(t) = T (t)x0 , t 0. (3.6)
Em particular, existe uma unica solucao fraca de (3.4). Do Teorema

3.1.3 parte 3., se x0 D(A) a solucao fraca de (3.4) e tambem uma
solucao forte.
Prova: A afirmativa 1. e a ultima parte da afirmativa 2. sao triviais. Vamos

provar a afirmativa 2. provando que a funcao dada por (3.6) e uma solucao
fraca de (3.4) e que solucoes fracas sao unicas. Defina x : [0, ) X
por (3.6) e seja x D(A ). Para qualquer x0 D(A) t 7 hT (t)x0 , x i e
diferenciavel com derivada hT (t)x0 , A x i e
Z t

hT (t)x0 , x i hx0 , x i = hT (s)x0 , A x ids.
0
Por continuidade a expressao acima vale para todo x0 X. Consequente-

mente, t 7 hT (t)x0 , x i e diferenciavel com derivada hT (t)x0 , A x i para todo
x X e x() e uma solucao fraca de (3.4).
A diferenca de duas solucoes de (3.4) e uma funcao contnua u : [0, )
X que satisfaz u(0) = 0 e d hu(t), x i = hu(t), A x i, para todo t 0 e para
dt Z t
todo x D(A ). Se U (t) = u(s)ds entao,
0
Z t

hu(t), x i = hu(s), A x ids
0
e h d U (t), x i = hU (t), A x i.
dt
Note que (T (t)) D(A ) D(A ) para t 0, ja que hAx, (T (t)) x i =
hT (t)x, A x i para x D(A ), x D(A). Logo, para qualquer t > 0
d
hT (t t) U (t), x i = hT (t t)U (t), A x i
dt
e d hT (t t)U (t), x i = 0 para 0 t t .
dt
Como U (0) = 0, hU (t ), x i = 0 para todo x D(A ), portanto (do fato
que D(A ) e total - Exerccio 2.3.3) U (t ) = 0 e u(s) = 0 para 0 s < .
Fim da Decima Sexta Aula
Estudar
3.2.1 Semigrupos fracamente contnuos
Poder-se-ia imaginar que a classe dos semigrupos fracamente contnuos fosse

maior que a classe dos semigrupos fortemente contnuos. Surpreendente-
mente, as duas classes sao coincidentes. O objetivo desta secao e apresentar
este resultado surpreendente e difcil (veja [5, Theorem 5.8]).
Alem do Princpio da Limitacao Uniforme, utilizaremos o o Teorema de
Krein-Smulian (Teorema B.2.1) e o Teorema B.0.2.
Agora estamos prontos para enunciar e demonstrar o resultado principal
desta secao.
Teorema 3.2.2. Um semigrupo {T (t) : t 0} em um espaco de Banach X

e fortemente contnuo se, e somente se, e fracamente contnuo; isto e,
R+ 3 t 7 hT (t)x, x i K
e contnuo para cada x X .
Prova: Basta mostrar que continuidade fraca implica continuidade forte.

Ainda, por aplicacoes sucessivas do Princpio da Limitacao Uniforme con-
clumos que existe M 1 e R tais que
kT (t)kL(X) M et .
Com isto, e suficiente mostrar que o subespaco vetorial E = {x X :

t0+
kT (t)x xkX 0} e denso em X na topologia forte.
Para cada r > 0 e x X, definimos x r X

por
1 r
Z

hx , xr iX ,X = hT (s)x, x iX,X ds, para cada x X .
r 0
Por outro lado, o conjunto
Fx,r = {T (s)x : s [0, r]},
e a imagem de [0, r] pela aplicacao contnua [0, r] 3 t 7 T (t)x (X, (X, X )),
onde (X, X ) denota a topologia fraca em X. Segue que Fx,r e um subcon-
junto compacto de (X, (X, X ).
Do Teorema B.2.1, coFx,r e compacto na topologia fraca. Seja {Pn },

Pn : t0 < t1 < < tNPn , in [ti1 , ti ], 1 i NPn , uma sequencia de
particoes e marcas do intervalo [0, r] com malhas kPn k = max{ti ti1 :
n
i i NPn } 0 tal que
Z r
1
lim hxn , x iX,X = hT (s)x, x iX,X ds, para cada x X ,
n r 0
NPn
ti ti1
X
onde hxn , x iX,X =h r T (in )x, x iX,X segue que existe xr coFr,x tal
i=1
que hxr , x iX,X = limn hxn , x iX,X = hx , x
r iX ,X para todo x X .
Ainda x
r = Jxr
Z r
1
hxr , x iX,X = hT (s)x, x iX,X ds, para todo x X .
r 0
E claro que o conjunto D = {xr : r > 0, x X} e fracamente denso em

X. Por outro lado, se xr D

kT (t)xr xr kX = sup |hxr , T (t) x iX,X hxr , x iX,X |
kx kX 1
Z r Z r
1
1

= sup hT (s)x, T (t) x iX,X ds hT (s)x, x iX,X ds
kx kX 1 r 0 r 0
Z t+r Z r
1 1
hT (s)x, x iX,X ds hT (s)x, x iX,X ds

= sup
kx kX 1 r t r 0
Z t+r Z t
1 1
hT (s)x, x iX,X ds + sup hT (s)x, x iX,X ds

sup
kx kX 1 r r kx kX 1 r 0
2t t0+
kxkX sup kT (s)xkX 0.
r t[0,r]
Logo D E e E e fracamente denso em X. Como E e um subespaco

de X, segue que E e denso em X com a topologia forte. Isto completa a
demonstracao.
Vamos dar uma prova mais elementar para o caso em que X e um espaco
de Banach separavel. Em lugar de aplicar o Teorema B.2.1 (Krein-Smulian),
vamos utilizar o o Lema B.2.1.
A parte final da prova do Teorema 3.2.2 pode ser modificada, no caso em
que X e separavel, da seguinte forma: Em lugar de utilizar o Teorema B.2.1,
observamos que, se hx, xn iX,X hx, x iX,X para todo x X, entao do
Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue,
1 r
Z Z r
n 1
hxn , xr i = hT (s)x, xn ids hT (s)x, x ids = hx , x
r i
r 0 r 0
Segue do Lema B.2.1 que x r = Jxr e
Z r
1
hxr , x iX,X = hT (s)x, x iX,X ds, para todo x X .
r 0
O restante da prova segue de forma identica.
Estudar
Incio da Decima Setima Aula
Exerccio 3.2.1. Seja A : D(A) X X um operador fechado, densa-

mente definido e com 1 (A). Defina em D(A) a norma kxk1 = kxkX +
kAx||X . Mostre que
X
1. D(A2 ) = X
2. Y := (D(A), k k1 ) e um espaco de Banach.

Y
3. D(A2 ) = Y (Sugestao: tome D(A) 3 fn Ax X, xn = (I
A)1 (x fn ) e mostre que xn x e Axn Ax).
3.3 O Teorema de Hille-Yosida
Teorema 3.3.1 (Hille-Yosida). Suponha que A : D(A) X X e um

operador linear. Entao os fatos seguintes sao equivalentes
(i) A e o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente contnuo {T (t), t

0} L(X) tal que
kT (t)kL(X) et , t 0;
(ii) A e um operador linear fechado, densamente definido cujo conjunto re-

solvente contem (, ) e
1
k( A)1 kL(X) , > .

Prova: (i) (ii) e provado no Teorema 3.1.3, parte 3., em particular
Z
1
k( A)1 xkX et kT (t)xkX dt kxkX
0
se > .
3.3. O TEOREMA DE HILLE-YOSIDA 121
Note que T (t)et = T1 (t) e um semigrupo com kT1 (t)kL(X) 1 (chamado

semigrupo de contracoes) e o gerador de T1 (t) e A logo e suficiente tratar
o caso = 0. Suponha que (ii) vale com = 0. Para > 0
k( A)1 kL(X) 1, ( A)1 = I + A( A)1
entao x D(A) implica
k( A)1 x xkX = k( A)1 AxkX 1 kAxkX 0
quando e, como A e densamente definido,
( A)1 x x (3.7)
para cada x X. Para cada > 0, defina A = A( A)1 L(X).

Entao,
kA kL(X) = kA( A)1 kL(X) 2
e se x D(A), A x Ax quando . A e a Aproximacao de
Yosida do operador A. Obtemos T (t) como o limite de etA quando .
Primeiro note que
A = 2 ( A)1 IX
logo
2
(A)1
ketA kL(X) = ket et kL(X)
2
k(A)1 kL(X)
et et 1
e para qualquer , > 0 (e t > 0), desde que A A = A A ,
Z 1
d
ketA x etA xkX = tsA t(1s)A

ds (e e x)ds

0 X
Z 1
tsA t(1s)A
t e e (A x A x) ds

0 X
tkA x A xkX .
Portanto para x D(A), T (t)x lim etA x existe uniformemente para

0 t t0 , qualquer que seja t0 > 0. Assim, [0, ) 3 t T (t)x X
e contnuo para t 0 e limt0+ kT (t)x xkX = 0 e kT (t)xkX kxkX .
Podemos definir de forma unica T (t) L(X) para cada t 0.
Se x X, dado > 0 existem x1 D(A) e > 0 tais que, kx1 xkX < /3
e kT (t)x1 x1 kX < /3, t [0, ]. Assim, para todo t [0, ],
kT (t)x xkX kT (t)(x x1 )kX + kT (t)x1 x1 kX + kx1 xkX < .
Isto mostra que limt0+ kT (t)x xkX = 0 para todo x X.

Se x D(A2 ), entao lim etA x = T (t)x e lim etA Ax = T (t)Ax.
Do fato que A e fechado obtemos que T (t)x D(A) e AT (t)x = T (t)Ax.
Segue da parte 3. do Exerccio 3.2.1 que T (t)x D(A) sempre que t 0
e x D(A). Disto obtemos facilmente que T (t)(T (s)x) = T (t + s)x para
todo x D(A) e t, s 0. Da densidade de D(A) em X, obtemos que
T (t)(T (s)x) = T (t + s)x, para todo x X e t, s 0.
Portanto {T (t), t 0} L(X) e um semigrupo fortemente contnuo. So
resta provar que A e o seu gerador.
Seja x D(A2 ), entao
Z t
tA
T (t)x x = lim (e x x) = lim esA A xds
0
Z t
= T (s)Axds.
0
Tomando limites, a igualdade acima tambem vale para x D(A) (isto e feito
usando a parte 3. do Exerccio
Z t 3.2.1).
Agora 1t (T (t)x x) = 1t T (s)Axds Ax quando t 0+ , para qualquer
0
x D(A). Portanto o gerador B de T (t) deve ser uma extensao de A (isto e
D(B) D(A) e Bx = Ax quando x D(A)). Mas, por hipotese, 1 (A) e,
do fato que B e o gerador de um semigrupo fortemente contnuo de contracoes,

1 (B). Logo
X = (I A)D(A) = (I B)D(A),
entao (I B)D(A) = X = (I B)D(B), D(A) = R((I B)1 ) = D(B), e

segue que A = B e a prova esta completa.
Ambas as condicoes (i) e (ii) dependem da escolha da norma em X.

Daremos uma formulacao independente da norma, mas na pratica devemos
usualmente procurar normas especiais para a qual o Teorema 3.3.1 se aplica.
Lema 3.3.1. Suponha que A e um operador linear cujo conjunto resolvente

contem (0, ) e que satisfaz
k( A)n kL(X) M n , n 1, > 0.
Entao existe uma norma | |X em X tal que
kxkX |x|X M kxkX , x X
e
|( A)1 x|X 1 |x|X , x X, > 0.
Prova: Se > 0 e | | < entao

X
1 1
( A) = ( + ( A)) = ( )k ( A)k1
k=0
| |
A serie converge pois <1e

k k1 | |k
k( ) ( A) kL(X) M .
k+1
Isto vale, em particular, para 0 < < e como esta e uma serie de potencias
p
1 d
( A)1 = (1)p ( A)p1
p! d
kp
p k!( )
X
= (1) ( A)k1 ,
p!(k p)!
k=p
entao

!
X k
( A)p1 = ( )kp ( A)k1 (3.8)
k=p p
e0<<

! kp p+1
X k
kp+1 ( A)p1 xkX kk+1 ( A)k1 xkX .
p
k=p
Defina kxk = supn0 kn ( A)n xkX para > 0, entao kxkX kxk
M kxkX e para 0 < < , kxk kxk pois, para todo p N,

! kp p+1
p+1 p1
X k
k ( A) xkX kxk = kxk
p
k=p
onde, na ultima igualdade, utilizamos (3.8) com A = 0. Como 7 kxk e

crescente e limitada superiormente, seja
|x|X = lim kxk = sup kxk .

>0
Esta e uma norma em X.
Entao kxkX |x|X M kxkX e para 0 < <

kp ( A)p ( A)1 xkX = k( A)1 p ( A)p xkX
kp ( A)p xk
kp ( A)p xk kxk |x|X
entao k( A)1 xk |x|X e |( A)1 x|X |x|X .
Fim da Decima Setima Aula
Incio da Decima Oitava Aula

Teorema 3.3.2. [Forma Geral do Teorema de Hille-Yosida] Seja A : D(A)
X X um operador linear. As seguintes afirmativas sao equivalentes
(i) A e o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente contnuo {T (t) :
t 0} L(X) tal que
kT (t)kL(X) M et , t 0;
(ii) A e fechado, densamente definido, o conjunto resolvente de A contem

(, ) e
k( A)n kL(X) M ( )n , > , n = 1, 2, .
Prova: Considerando et T (t) e A podemos supor sem perda de gene-

ralidade que = 0. Suponha (i), da parte 5. do Teorema 3.1.3, qualquer
> 0 esta no conjunto resolvente de A e
Z
1
( A) x = et T (t)xdt
0
e derivando, temos
Z
p1 1
( A) x= et tp T (t)xdt
p! 0
Z
logo k( A)p1 xkX 1
p! et tp dt M kxkX = p1 M kxkX para p =
0
0, 1, 2, .
Agora suponha que (ii) vale (com = 0). Pelo Lema 3.3.1, podemos
escolher uma norma equivalente | |X para X, tal que kxkX |x|X M kxkX
e |(A)1 x|X 1 |x|X para > 0. Portanto o Teorema 3.3.1 (Teorema de
Hille-Yosida) se aplica e A gera um semigrupo fortemente contnuo {T (t), t
0} com |T (t)x|X |x|X donde conlumos que
kT (t)xkX |T (t)x|X |x|X M kxkX .

3.4 O Teorema de Lumer-Phillips
Teorema 3.4.1 (Lumer-Phillips). Suponha que A : D(A) X X e um

operador linear em um espaco de Banach X.
(i) Se A e o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente contnuo

de contracoes, entao A e fechado, densamente definido, dissipativo (veja
Definicao 2.7.1) e R(A) = X para todo > 0. De fato, Re hAx, x i
0 para todo x J(x).
(ii) Se A e dissipativo, D(A) = X e R(0 A) = X para algum 0 > 0, entao

A e o gerador de um semigrupo fortemente contnuo de contracoes.
Prova: (i) Do Teorema de Hille-Yosida, se A gera um semigrupo fortemente

contnuo {T (t), t 0} com kT (t)kL(X) 1 para todo t 0, entao R(A) =
X para todo > 0 e para qualquer x X, x J(x), t > 0,
|hT (t)x, x i| kx kX kT (t)xkX kxk2X
entao,
T (t)x x 1
Re hT (t)x, x i kxk2X 0.

Re ,x =
t t
Portanto se x D(A), Re hAx, x i 0.
(ii) Do Teorema 2.7.1, todas as hipoteses do Teorema 3.3.1 (Teorema de
Hille-Yosida) (ii) estao verificadas e a prova esta completa.
O seguinte resultado e uma consequencia imediata do Corolario 2.7.1 e do
Teorema 3.4.1 (Teorema de Lumer-Phillips).
Corolario 3.4.1. Seja A um operador linear fechado e densamente definido.

Se ambos A e A sao dissipativos, entao A e o gerador infinitesimal de um
semigrupo fortemente contnuo de contracoes em X.
3.4. O TEOREMA DE LUMER-PHILLIPS 127
Teorema 3.4.2. Seja A um operador dissipativo em X
(a) Se R(0 A) = X para algum 0 > 0 entao, R( A) = X para todo

> 0.
(b) Se A e fechavel entao o seu fecho A e tambem dissipativo.
(c) Se D(A) = X entao, A e fechavel.
Prova: A afirmativa (a) foi provada no Teorema 2.7.1 (Teorema de Lumer).

Para provar (b) seja x D(A), f = Ax. Entao existe uma sequencia {xn }
D(A) tal que xn x e Axn f = Ax. Do Lema 2.7.1 segue que kxn
Axn kX kxn kX , para > 0 e fazendo n temos
kx AxkX kxkX , > 0. (3.9)
Como (3.9) vale para todo x D(A), A e dissipativo pelo Lema 2.7.1. Para
provar (c) suponha que A nao e fechavel. Entao existe uma sequencia {xn }
D(A), xn 0 e Axn f com kf kX = 1. Do Lema 2.7.1 segue que para
todo t > 0 e x D(A)
k(x + t1 xn ) tA(x + t1 xn )kX kx + t1 xn kX .
Fazendo n e entao t 0 resulta kxf kX kxkX para todo x D(A).

Mas isto esta em contradicao com o fato de D(A) ser denso em X. Segue
que A e fechavel.
Teorema 3.4.3. Seja A dissipativo com R(I A) = X. Se X e reflexivo

entao D(A) = X.
Prova: Seja x X tal que hx, x i = 0 para todo x D(A). Mostraremos

que x = 0. Como R(I A) = X e suficiente mostrar que hx Ax, x i = 0
para todo x D(A) o que e equivalente a hAx, x i = 0 para todo x

D(A). Seja x D(A) entao, pelo Teorema 3.4.2, parte (a), existe um xn
tal que x = xn (1/n)Axn . Como Axn = n(xn x) D(A), xn D(A2 )
e Ax = Axn (1/n)A2 xn ou (I (1/n)A)Axn = Ax. Do Lema 2.7.1 segue
que kAxn kX kAxkX . Assim, kxn xkX (1/n)kAxn kX (1/n)kAxkX
n
e xn x. Como X e reflexivo, existe uma subsequencia Axnk de Axn tal
w
que Axnk f quando k . Segue do fato que A e fechado que f = Ax.
Finalmente, como hy, x i = 0 para todo y D(A), temos
hAxnk , x i = nk hxnk x, x i = 0. (3.10)
Fazendo nk em (3.10) temos hAx, x i = 0. Isto vale para x D(A) e

portanto x = 0 e D(A) = X.
Exemplo 3.4.1. Seja H um espaco de Hilbert e A : D(A) H H um

operador auto-adjunto (consequentemente, A e fechado e densamente defi-
nido). Suponha que A seja limitado superiormente; isto e, que exista uma
constante a R tal que hAu, ui ahu, ui. Entao C\(, a] (A), e existe
uma constante M 1 dependendo somente de tal que
M
k( A)1 kL(H) ,
| a|
para todo a = { C : |arg( a)| }, < . Segue que A e o
gerador de um semigrupo fortemente contnuo {T (t) : t 0} satisfazendo
kT (t)kL(H) ea t .
Na verdade {T (t) : t 0} e um semigrupo analtico como mostraremos

posteriormente.
Prova: Note que A aI = A aI sao dissipativos e portanto, do Corolario

3.4.1, A aI gera um semigrupo fortemente contnuo de contracoes. Do
Exemplo 2.7.1, segue que

1 1 1
k( A)1 kL(X) , a ,
d(, (, a]) sin | a|
Fim da Decima Oitava Aula
Estudar
Exemplo 3.4.2 (Operadores Diferenciais de Primeira Ordem). Seja a :

[0, ) (0, ) uma funcao contnua tal que
Z x
1 x
ds .
0 a(s)
x
Seja X = {u C([0, ), K) : u(0) = 0 e u(x) 0} com a norma kukX =
sup{|u(x)| : x [0, )} e defina A : D(A) X X por
D(A) = {u X : u e diferenciavel e au0 X}
Au = au0 , u D(A).
E facil ver que D(A) e denso em X. Vamos mostrar que A gera um

semigrupo fortemente contnuo de contracoes em X utilizando o Teorema de
Lumer-Phillips.
Mostremos que A e dissipativo. Seja > 0, u D(A) e f = ( A)u.
Vamos lidar apenas com o caso em que u e f tomam valores em R, o caso
complexo segue do caso real tomando partes real e imaginaria.
Seja (0, ) tal que u() = kukX . Assim u0 () = 0 e
kukX = |u()| = |u() + a()u0 ()| = |f ()| kf kX = k( A)ukX ,
mostrando que A e dissipativo.

Resta mostrar que R( A) = X para algum > 0; ou seja, que dado
f X existe u X tal que
u(x) + a(x)u0 (x) = f (x), x (0, ),
x
u(0) = 0, u(x) 0.
Rx 1

Multiplicando-se pelo fator integrante e 0 a(s) ds a equacao torna-se
d Rx 1
0 a(s) ds
f (x) R x 1
u(x)e = e 0 a(s) ds , x (0, ).
dx a(x)
Agora, integrando entre 0 e x e usando que u(0) = 0 resulta que

Z x
f () Rx a(s)
1
ds
u(x) = e d.
0 a()
x
Se pudermos mostrar que esta funcao satisfaz u(x) 0 teremos mostrado
que R( A) = X. De fato, ja sabemos que a funcao u definida acima e
continuamente diferenciavel e como au0 = f u obtemos que au0 X e
portanto u D(A).
Dado > 0 seja x > 0 tal que |f ()| < , para todo > x . Se x > x ,
Z x Z x
f () Rx a(s)
1
Rx 1
f () Rx a(s)
1
u(x) = e ds
d e x a(s) ds + e ds
d.
0 a() x a()
Agora, se x
|f ()| Rx a(s)
Z
1
ds
B = e d,
0 a()
obtemos Z x

Rx 1
ds 1 Rx a(s)
1
ds
|u(x)| B e x a(s) + e d
x a()
e, como Rx 1
Z x Z d
1 Rx 1
ds
x a()
x
e a(s) d = e d 1,
x a() 0
lim sup |u(x)| . Desde que > 0 e arbitrario obtemos que lim u(x) = 0.
x x
Seja {T (t) : t 0} o semigrupo de contracoes gerado por A. Se D(A)
temos que u(t, x) = (T (t))(x), t, x 0, satisfaz o seguinte problema de valor
inicial e fronteira
ut (t, x) + a(x)ux (t, x) = 0, t, x > 0
x
u(t, 0) = 0, u(t, x) 0,
u(0, x) = (x).
Exemplo 3.4.3 (O Operador de Laplace). Seja um aberto limitado de Rn .

Denote por C02 (, C) o espaco das funcoes u : C que sao de classe C 2 e
tais que u| = 0. Se 1 < p < , defina A0 : D(A0 ) Lp (, C) Lp (, C)

onde D(A0 ) = C02 (, C) e A0 u = u = ni=1 uxi xi , se u D(A0 ).
P
Se kukLp (,C) = 1, defina u : Lp (, C) C por

Z
hu , vi := u|u|p2 v dx, v Lp (, C).

Entao, u e um funcional linear contnuo com a propriedade que ku k[Lp (,C)] =

kukLp (,C) = u (u) = 1. Como Lp (, C) e uniformemente convexo, segue se
este e o unico funcional com essas propriedades. Vamos usar esses funcionais
para mostrar que A0 e dissipativo e para calcular W (A0 ) (veja (2.16)).
Primeiramente considere o caso p 2,
Z Z
u|u|p2 u dx = J dx

onde
J = |u|p2 u u + uu |u|p2
= |u|p2 u u + (p 2)|u|p4 uu |u||u|
Agora, se u = u1 + iu2 ,
|u|2 u u = uu uu = (Re(uu))2 + (Im(uu))2

uu = u1 u1 + u2 u2 + i(u1 u2 u2 u1 )
|u||u| = u1 u1 + u2 u2 = Re(uu)
e assim,
J = |u|p4 (p 1)(Re uu)2 + (Im uu)2 + i(p 2)(Re uu) (Im uu) .

Logo,
|ImJ| |p 2|

ReJ 2 p1
e a imagem numerica W (A0 ) de A0 satisfaz

|p 2|
W (A0 ) C : Re 0, Re + |Im | 0
2 p1
Por outro lado, se > 0, e u D(A0 ) com kukLp (,C) = 1,
Z Z
Re u|u|p2 (u u)dx = + ReJ dx

e, da desigualdade de Holder,
Z
ku ukLp (,C) Re u|u|p2 (u u)dx .

Segue que, para todo u D(A0 ),
ku ukLp (,C) kukLp (,C)
mostrando que A0 e dissipativo.

No caso 1 < p < 2, devemos ser mais cuidadosos ao aplicarmos o Teorema
da Divergencia, visto que u|u|p2 deixa de ser de classe C 1 , nos pontos onde u
se anula. Em princpio suponhamos u de classe C . Neste caso a aplicacao
x 7 |u(x)|2 e tambem de classe C , e portanto, pelo Teorema de Sard1 ,
quase todo > 0 e valor regular de |u()|2 , e dessa forma
= {x : |u(x)|2 > }
possui fronteira suave. Podemos agora aplicar o Teorema da Divergencia em

, obtendo
Z Z Z
u(x)
z := (A0 u(x))u(x)|u(x)|p2 dx = |u(x)|p2 u(x) d J dx

1
Seja f : Rn Rp uma aplicacao suficientemente regular. Dizemos que y Rp e um valor regular para a
aplicacao f , se f 0 (x) for um operador linear sobrejetor sempre que x f 1 ({y}). Dessa forma, y Rp e um
valor regular para f se, ou f 1 ({y}) = ou f 1 ({y}) e uma subvariedade suave de Rn de codimensao p.
Dizemos que y Rp e um valor singular de f se nao for regular. Nestas condicoes temos o seguinte Teorema
Teorema(Sard). Se f : Rn Rp for uma aplicacao suficientemente regular, entao o conjunto dos valores
regulares de f tem medida nula em Rp .
onde representa a normal unitaria exterior a .

Como visto acima,
|ImJ| |p 2|
ReJ 0 e .
ReJ 2 p1
Alem disso, como (|u|2 ) = 2|u||u| e normal a superfcie de nvel ,
|u(x)|2 > em e |u(x)|2 = em , vemos que (x) = (x)|u|(x),
onde (x) 0 em . E dessa forma,

u |u|
Re u = Re (uu ) = |u| 0.

Assim, para u C () D(A0 ),
Z
Re (A0 u)(x)u(x)|u(x)|p2 dx 0 ,

para quase todo > 0. Fazendo 0+ atraves dos valores regulares de

|u()|2 , obtemos
Z
Re (A0 u)(x)u(x)|u(x)|p2 dx 0.

Agora, tomando-se limites na topologia C 2 , segue que A0 e um operador

dissipativo e densamente definido em Lp (), para 1 < p < 2.
Como D(A0 ) e denso em Lp (, C) temos do Teorema 3.4.2 que A0 e

fechavel. Se Ap denota o fecho de A0 , temos que:
Ap e dissipativo e
n o
|p2|
W (Ap ) W (A0 ) C : Re 0,
2 p1
Re + |Im | 0 .
Alem disso, se R( Ap ) = Lp (, C) para algum > 0 ((Ap ) (0, ) 6= ),
do Teorema 3.4.1, Ap gera um semigrupo fortemente contnuo de con-

tracoes e,
n o
|p2|
do Teorema 2.7.2, (Ap ) C : Re 0,
2 p1
Re + |Im | 0
e Ap e setorial e portanto gera um semigrupo analtico.
Para mostrar que R(Ap ) = Lp (, C) para algum > 0 observamos que,

o Teorema 9.25 em [3] garante que, se e de classe C m+2 com m > n2 , toda
funcao C m () esta em R(I Ap ), qualquer que seja p > 1. Como C m () e
denso em Lp () e R( Ap ) e fechado, segue que R( Ap ) = Lp (, C).
Do Teorema 3.4.1, o operador Ap e o gerador de um semigrupo fortemente

contnuo de contracoes em Lp (, C). Alem disso Ap e setorial e portanto
gera um semigrupo analtico.
Uma outra maneira de obter que R(Ap ) = Lp (, C) e utilizar o seguinte

resultado
Teorema 3.4.4. Para 1 < p < D(Ap ) = W 2,p (, C) W01,p (, C) e, se

p 0 0
p0 = p1 , o operador Ap0 : D(Ap0 ) Lp (, C) Lp (, C) e o adjunto do
operador Ap : D(Ap ) Lp (, C) Lp (, C).
Prova: Para ver que D(Ap ) = W 2,p (, C) W01,p (, C) e suficiente mostrar

que, dado u W 2,p (, C) W01,p (, C), existe uma sequencia {un } em C02 ()
n n
tal que un u e un u fracamente em Lp (, C) (a prova deste fato e
deixada como exerccio para o leitor). O restante da prova segue facilmente.
Do Corolario 2.7.1 e do Teorema 3.4.1, o operador Ap e o gerador de um
semigrupo fortemente contnuo de contracoes em Lp (, C). Alem disso, do
n o
2 p1
Teorema 2.7.2, (Ap ) C : Re + |p2| |Im | 0 e Ap e setorial
e portanto gera um semigrupo analtico
Se {T (t) : t 0} e o semigrupo gerado por Ap e D(A0 ), entao

u(t, x) = (T (t))(x), t 0 e x , satisfaz
ut (t, x) = u(t, x), t > 0, x

u(t, x) = 0, x , (3.11)
u(0, x) = (x) x .
Mais geralmente, se Lp (),

Z Z
d
u(t, x)(x)dx = u(t, x)(x)dx, t 0, D(Ap ).
dt
Mais adiante veremos que {T (t) : t 0} e um semigrupo analtico e que,

se Lp (), entao u(t, x) tambem satisfaz (3.11).
Exerccio 3.4.1. Mostre que o operador A2 : D(A) L2 () L2 (), com

D(A2 ) = H 2 () H01 (), do Exemplo 3.4.3 e um operador auto-adjunto tal
que hA2 u, uiL2 () 0 para todo u D(A2 ).
Exemplo 3.4.4 (O Operador da Onda). Seja Rn um conjunto aberto e

limitado de Rn . Defina
C : D(C ) H01 () L2 () H01 () L2 ()
onde D(C ) = H 2 () H01 () H01 () e

" # " #" # " #
u 0 I u v
C = :=
v I v u v
Z
Se dotamos H0 () do produto interno hu, viH01 () = u v e H01 ()
1

L2 () do produto interno
*" # " #+
u u0
, = hu, u0 iH01 () + hv, v 0 iL2 () ,
v v0
H01 ()L2 ()
" #
u
entao para todo D(C )
v
*" # " #+ *" # " #+
u u v u
Re C , = Re ,
v v u v v
H01 ()L2 () H01 ()L2 ()
= Re[hv, uiH01 () + hu v, viL2 () ]

= Re[hv, uiH01 () hu, viH01 () hv, viL2 () ]
= Re[2iImhv, uiH01 () kvk2L2 () ]
= kvk2L2 () 0
e C e dissipativo. E facil ver que C e dado por D(C ) = D(C ),

" # " #" # " # " #
u 0 I u v u
C = := , para todo D(C )
v I v u v v
e que C e dissipativo.
Se A2 : D(A) L2 () L2 () e dado por, D(A2 ) = H 2 () H01 () e
A2 u = u para u D(A2 ), temos que 0 (C ), pois
" #
A1
2 A1
2
C1 = .
I 0
Segue do Teorema de Lumer-Philips (Teorema 3.4.1) que C e o gerador de

um semigrupo fortemente contnuo de contracoes. " #
u0
Se {T (t) : t 0} e o semigrupo gerado por C e D(C ), entao
v0
" # " #!
u(t, x) u0
= T (t) (x), t 0 e x ,
v(t, x) v0
satisfaz
utt (t, x) + ut (t, x) = u(t, x), t > 0, x

u(t, x) = 0, x ,
(3.12)
u(0, x) = u0 (x) x
ut (0, x) = v0 (x) x .
Para > 0 a equacao (3.12) e conhecida como equacao da onda amor-

tecida (simplesmente equacao da onda se = 0). Mais adiante veremos
que a equacao da onda define um grupo fortemente contnuo de operadores
unitarios.
Exerccio 3.4.2. Mostre que a equacao da onda define um grupo de opera-

dores lineares limitados.
Exerccio 3.4.3. Mostre que o semigrupo fortemente contnuo gerado pelo

operador da onda decai exponencialmente quando t tende a +.
Sugestao: Troque a norma do espaco adicionando ao quadrado da norma um
parametro pequeno vezes o produto escalar em L2 () das duas coordenadas.
Exemplo 3.4.5 (O Operador de Stokes). A seguir consideramos o operador

de Stokes que surge no contexto das equacoes de Navier-Stokes. Seja um
subconjunto limitado e com fronteira suave em RN , N = 2, 3 e considere as
funcoes u : RN que sao continuamente diferenciaveis, div u = 0, e cuja
componente normal a fronteira de un se anula. Entao, para cada funcao
continuamente diferenciavel : R
Z
u = 0.

Por outro lado, se um campo vetorial suave u e ortogonal a todos os gradien-

tes, devemos ter que div u = 0 em e un = 0 em . De fato, se : R
e continuamente diferenciavel, entao
Z Z Z
div u = un u .

Tomando com suporte compacto, segue que div u = 0 em e consequente-

mente, para toda : R continuamente diferenciavel
Z Z
un = u = 0,

o que implica un = 0 em .
Seja H = L2 (, RN ), H o fecho em L2 (, RN ) de
{ : C 1 (, R)},
e H o fecho de L2 (, RN ) de
{u C 1 (, RN ) : div u = 0 em e un = 0 em }.
Claramente H e H sao subespacos fechados e ortogonais de H e, alem disso,

H = H H . Para provar isto, e suficiente provar que toda funcao suave
u : RN que se anula proximo a , pode ser escrita na forma u = v+
com v H e H . Seja uma solucao de

= div u em , e = un = 0 em ,
n
que existe pois div u e ortogonal as funcoes constantes. Entao, e suave e
v = u e suave, div v = 0 em e vn = 0 em .
Seja P a projecao de Leray; isto e, a projecao ortogonal em H sobre H .
O operador de Stokes e o operador A : D(A) H H definido por
D(A) = {u H 2 (, RN ) : divu = 0 e u = 0 em }
e
Au = P u para todo u D(A).
Como P e auto-adjunto (pois e ortogonal), para u, v D(A) temos que

P u = u, P v = v, e
Z Z Z Z
hAu, vi = P u v = u v = u v = u P v = hu, Avi

e, para algum > 0,

Z Z
hAu, ui = |u|2 |u|2 .

Portanto, A e simetrico e limitado superiormente. Agora provamos que A e

sobrejetor, e do Teorema 2.5.1 temos que A e auto-adjunto.
Como R(A) e fechada e A e injetor, e suficiente mostrar que R(A) e densa;
isto e, dado f Cc (, RN ), existe u H 2 (, RN ) e p H 1 () tal que
u + p = f em ,
divu = 0 em ,
u = 0 em .
Este problema de Stokes e um sistema fortemente elpico, no sentido de [1]

e portanto resoluvel. Isto mostra que A e auto-adjunto, positivo e tem resol-
vente compacto. Consequentemente A gera um semigrupo fortemente contno
de contracoes.
Veremos mais tarde que A gera um semigrupo analtico.
Estudar
3.5. FORMULAS EXPONENCIAIS 141
Incio da Decima Nona Aula
3.5 Formulas exponenciais
Teorema 3.5.1. Seja {T (t) : t 0} um semigrupo fortemente contnuo em

X. Se
T (h)x x
A(h)x =
h
entao para todo x X temos
T (t)x = lim+ etA(h) x (3.13)

h0
e o limite e uniforme em t em qualquer intervalo limitado de [0, ).
Prova: Seja kT (t)kL(X) M et com 0 e seja A o gerador infinitesimal

de {T (t) : t 0}. Como para todo h > 0 A(h) e limitado o semigrupo et A(h)
esta bem definido. Alem disso A(h) e T (t) comutam, logo o mesmo ocorre
com et A(h) e T (t). Ainda
k
t/h
X t kT (hk)kL(X) t h
ke t A(h)
kL(X) e M e h (e 1) .
h k!
k=0
Portanto, para 0 < h 1 temos

ket A(h) kL(X) M ete .
E facil ver que para x D(A), e(ts)A(h) T (s)x e diferenciavel em s e que
d (ts)A(h)
e T (s)x = A(h)e(ts)A(h) T (s)x + e(ts)A(h) AT (s)x
ds
= e(ts)A(h) T (s)(Ax A(h)x).
Consequentemente, para 0 < h 1 e x D(A) temos

Z t
d
kT (t)x et A(h) xkL(X) = (ts)A(h)

ds e T (s)x ds

0 L(X)
Z t
ke(ts)A(h) kL(X) kT (s)kL(X) dskAx A(h)xkX
0

tM 2 et(e +1)
kAx A(h)xkX .
Fazendo h 0+ obtemos (3.13) para x D(A). Como ambos ket A(h) kL(X)
e kT (t)kL(X) sao uniformemente limitados em um intervalo finito de tempo e
como D(A) e denso em X obtemos que (3.13) vale para todo x X.
Exemplo 3.5.1. Seja X = LU C(R) o espaco das funcoes limitadas e unifo-

memente contnuas em R. Seja
(T (t)f )(x) = f (x + t), x R, t 0.
Entao {T (t) : t 0} e um semigrupo fortemente contnuo de contracoes em

X. Seu gerador infinitesimal tem domnio
D(A) = {f X : f 0 X}
e em D(A), Af = f 0 . Para este semigrupo temos

f (x + h) f (x)
(A(h)f )(x) = = (h f )(x),
h
E facil verificar que
k
!
1 X k
(A(h)k f )(x) = k (1)km f (x + mh) = (kh f )(x).
h m=0 m
Usando o Teorema 3.5.1 obtemos

k
X t
f (x + t) = lim+ (kh f )(x).
h0 k!
k=0
3.5. FORMULAS EXPONENCIAIS 143
O limite acima existe uniformemente para x R e t em intervalos limitados

de [0, ). A formula acima e uma generalizacao do Teorema de Taylor para
funcoes que sao somente contnuas. Note que se f tem k derivadas contnuas
entao limh0+ (kh f )(x) = f (k) (x).
Teorema 3.5.2 (O Segundo Limite Fundamental). Seja {T (t) : t 0} um

semigrupo fortemente contnuo em X. Se A e o seu gerador infinitesimal,
entao n

t

n n 1 n
T (t)x = lim I A x = lim A x, x X
n n n t t
e os limites sao uniformes para t em intervalos limitados de R+ .
Prova: Suponha que kT (t)kL(X) M et . Vimos que para Re > , (

A)1 e analtica em e
Z
1
( A) x = es T (s)x ds, x X.
0
Derivando n vezes em , substituindo s = vt e tomando = n/t encontramos

n 1 (n) Z
A n n+1
x = (1) t (vev )n T (tv)xdv.
t 0
Mas
(n)
( A)1 = (1)n n!( A)n1
e portanto

n n 1 n+1 nn+1 v n
Z
A x= (ve ) T (tv)x dv.
t t n! 0
Notando que

nn+1
Z
(vev )n dv = 1
n! 0
obtemos

n n 1 n+1 nn+1 v n
Z
A x T (t)x = (ve ) [T (tv)x T (t)x] dv. (3.14)
t t n! 0
Dado > 0 escolhemos 0 < a < 1 < b < tal que t [0, t0 ] implica
kT (tv)x T (t)xkL(X) < , a v b.
Entao quebramos a integral em quatro integrais I1 , I2 , I3 , I4 nos intervalos

[0, a], [a, b], [b, c] e [c, ) respectivamente onde c > b e tal que vev
min{e4 , ev/2 } para todo v c. Logo
nn+1 a n a
Z
kI1 kL(X) (ae ) kT (tv)x T (t)xkL(X) dv,
n! 0
nn+1 b v n
Z
kI2 kL(X) (ve ) dv < ,
n! a
nn+1 b n c
Z
kI3 kL(X) (be ) kT (tv)x T (t)x)kL(X) dv,
n! b
nn+1 2n v/2 n/2
Z
kI4 kL(X) = e (e ) k(T (tv)x T (t)x)dvkL(X) .
n! c
Aqui usamos o fato que vev 0 e nao decrescente para 0 v 1 e
nao crescente para v 1. Como alem disso vev < e1 para v 6= 1,
kI1 kL(X) , kI3 kL(X) 0 uniformemente para t [0, t0 ] quando n . Esco-
lhendo n suficientemente grande em I4 , vemos que a integral na estimativa
de I4 , converge e que kI4 kL(X) 0 uniformemente para t [0, t0 ] quando
n . Consequentemente

n n 1 n+1
lim sup A x T (t)x

n t t
L(X)
e como > 0 e arbitrario temos

n n 1 n+1
lim A x = T (t)x.
n t t
Ainda
n n 1
lim A x = x.
n t t
3.6. PSEUDO-RESOLVENTES 145
3.6 Pseudo-resolventes
Seja A um operdor fechado e densamente definido em X. Se e estao em

(A), entao temos
( A)1 ( A)1 = ( )( A)1 ( A)1 .
Motivado por isto definimos
Definicao 3.6.1. Seja um subconjunto do plano complexo. Uma famlia

J(), , de operadores lineares limitados em X satisfazendo
J() J() = ( )J()J(), , (3.15)
e chamado um pseudo-resolvente em .
O objetivo final desta secao e determinar condicoes sob as quais existe um

operador fechado e densamente definido A tal que J() e o resolvente de A.
Lema 3.6.1. Seja um subconjunto de C. Se J() e pseudo-resolvente em

entao, J()J() = J()J(). O nucleo N (J()) e a imagem R(J()) sao
independentes de . N (J()) e um subespaco fechado de X.
Prova: E evidente de (3.15) que J() e J() comutam para , e que

N (J()) e fechado. Reescrevendo (3.15) na forma
J() = J()[I + ( )J()]
e claro que R(J()) R(J()) e por simetria temos a igualdade. Semelhan-

temente N (J()) = N (J()).
Fim da Decima Nona Aula
Incio da Vigesima Aula
Teorema 3.6.1. Seja um subconjunto de C e seja J() pseudo-resolvente

em . Entao, J() e o resolvente de um operador linear fechado densamente
definido se, e somente se, N (J()) = {0} e R(J()) e denso em X.
Prova: Claramente se J() e o resolvente de um operador fechado e densa-

mente definido A, temos N (J()) = {0} e R(J()) = D(A) e denso em
X. Suponha agora que N (J()) = {0} e R(J()) e denso em X. De
N (J()) = {0} segue que J() e um-a-um. Seja 0 e defina
A = 0 I J(0 )1 .
O operador A assim definido e claramente linear, fechado e D(A) = R(J(0 ))

e denso em X. Da definicao de A e claro que
(0 I A)J(0 )x = J(0 )(0 I A)x = x, x D(A)
e portanto J(0 ) = (0 I A)1 . Se entao
(I A)J() = (( 0 )I + (0 I A))J()
= (( 0 )I + (0 I A))J(0 )[I ( 0 )J()]
= I + ( 0 )[J(0 ) J() ( 0 )J(0 )J()]
=I
e semelhantemente J()(I A)x = x para todo x D(A). Portanto

J() = ( A)1 para todo . Em particular A e independente de
0 e e unicamente determinado por J().
A seguir damos condicoes suficientes para que pseudo-resolventes sejam
resolventes.
3.6. PSEUDO-RESOLVENTES 147
Teorema 3.6.2. Seja C ilimitado e seja J() um pseudo-resolvente em

. Se R(J()) e denso em X e existe uma sequencia n com |n |
e
kn J(n )kL(X) M (3.16)
para alguma constante M , entao J() e o resolvente de um unico operador
fechado e densamente definido.
Prova: De (3.16) segue que kJ(n )kL(X) 0 quando n . Seja .

De (3.15) deduzimos que
k(n J(n ) I)J()kL(X) 0, n .
Portanto, se x R(J()) temos
n J(n )x x, n . (3.17)
Como R(J()) e denso em X e n J(n ) e uniformemente limitada, temos

que (3.17) vale para todo x X. Se x N (J()) entao n J(n )x = 0 e de
(3.17) deduzimos que x = 0. Portanto N (J()) = {0} e, do Teorema 3.6.1,
J() e o resolvente de um operador fechado e densamente definido A.
Corolario 3.6.1. Seja C ilimitado e J() um pseudo-resolvente em .

Se existe uma sequencia n tal que |n | quando n e
lim n J(n )x = x, x X (3.18)

n
entao J() e o resolvente de um operador (unicamente definido) fechado e

densamente definido A.
Prova: Do Princpio da Limitacao Uniforme e de (3.18) seque que (3.16) vale.

Do Lema 3.6.1 sabemos que R(J()) e independente de e portanto
(3.18) implica que R(J()) e denso em X. Portanto, as condicoes do Teorema
3.6.2 estao satisfeitas e o resultado segue do Teorema 3.6.1.
3.7 O semigrupo dual e o Teorema de Stone
Seja {T (t) : t 0} um semigrupo fortemente contnuo em X e seja {T (t) :

t 0} o semigrupo dual. O semigrupo dual nao precisa ser fortemente
contnuo em X . Nesta secao caracterizaremos o subespaco de X onde o
semigrupo dual e fortemente contnuo e utilizaremos este resultado para de-
monstrar o Teorema de Stone.
Definicao 3.7.1. Seja S : D(S) X X um operador linear em X e seja

Y0 um subespaco de X. O operador S definido por D(S) = {x D(S) Y0 :
Sx Y0 } e Sx = Sx para x D(S) e chamado parte de S em Y0 .
Teorema 3.7.1. Seja {T (t) : t 0} um semigrupo fortemente contnuo

em X com gerador infinitesimal A e {T (t) : t 0} o semigrupo dual. Se
A e o adjunto de A e X e o fecho de D(A ) em X , entao a restricao
{T (t) : t 0} de {T (t) : t 0} a X e um semigrupo fortemente contnuo
em X . O gerador infinitesimal A de {T (t) : t 0} e a parte de A em
X . Alem disso,
X = {x X : lim+ T (t) x = x }.
t0
Prova: Como A e o gerador infinitesimal de {T (t) : t 0}, do Teorema

3.3.2, existem constantes e M tais que para todo > , (A) e
M
k( A)n kL(X) , n = 1, 2, .
( )n
Segue que (A ) e
M
k(I A )n kL(X ) , n = 1, 2, .
( )n
Seja J() a restricao de (I A )1 a X . Segue que
M
kJ()n kL(X ) ,
( )n
3.7. O SEMIGRUPO DUAL E O TEOREMA DE STONE 149
J() J() = ( )J()J(), , >
e, procendendo como na prova de (3.17) (provando o resultado primeiramente

em D(A ) e estendendo a X por passagem ao limite), temos que
lim J()x x , x X .

Segue do Corolario 3.6.1 que J() e o resolvente de um operador fechado

e densamente definido A em X . Ainda, A e o gerador infinitesimal de
um semigrupo fortemente contnuo {T (t) : t 0} em X . Para x X e
x X temos
* n + * n +
t t
I A x, x = x, I A x , n = 1, 2, 3 .
n n
X,X X,X
Fazendo n e usando o Teorema 3.5.2 obtemos
hT (t)x, x iX,X = hx, T (t) x iX,X .
Segue que para x X , T (t) x = T (t) x e T (t) e a restricao de T (t)

a X .
Note ainda que, se x X e tal que limt0+ T (t) x = x , entao
Z
1 0+
x = T (t) x dt x
0
e se x D(A)
1
Z
1 1
hx, T (h) x x iX,X = h[T (h) I] T (t)x dt, x iX,X
h h 0
Z
h0+ 1 1
h T (t)Ax dt, x iX,X = h [T ()x x], x iX,X = hAx, x iX,X .
0
Segue que x D(A ) e consequentemente x X . Isto mostra que X e
exatamente o conjunto dos x X para os quais limt0+ T (t) x = x .
Para concluir a prova temos que mostrar que A e a parte de A em X .

Primeiramente mostremos que, A A . De fato, se x D(A ) entao,
para cada x D(A),
1
hx, A x iX,X = lim+ hx, T (t) x x iX,X
t0 t
1
= lim+ hT (t)x x, x iX,X = hAx, x iX,X .
t0 t
Consequentemente, x D(A ) e A x = A x , provando a afirmativa.

Seja x D(A ) tal que A x X . E claro que x X . Alem disso,
(I A )x X e
x = (I A )1 (I A )x = (I A )1 (I A )x .
Portanto x D(A ) e aplicando I A em ambos os lados da igualdade

acima temos (I A )x = (I A )x e portanto A x = A x . Isto
mostra que A e a parte de A em X .
O seguinte resultado identifica alguns casos em que o semigrupo dual e
fortemente contnuo e segue diretamente do Lema 2.3.2 e do Teorema 3.7.1.
Corolario 3.7.1. Seja X um espaco de Banach reflexivo e {T (t) : t 0}

um semigrupo fortemente contnuo em X com gerador infinitesimal A. O
semigrupo dual {T (t) : t 0} de {T (t) : t 0} e um semigrupo fortemente
contnuo em X cujo gerador infinitesimal e A .
Uma vez que a restricao de T (t) ao subespaco X e um semigrupo for-

temente contnuo, estamos exatamente na mesma posicao que comecamos.
Em um espaco de Banach X e com um semigrupo fortemente contnuo
{T (t) : t 0} gerado pela parte A de A em X .
Podemos introduzir o espaco X e o semigrupo dual T (t) que e forte-
mente contnuo em X := D(A ).
A dualidade entre os elementos de X e X pode ser usada para definir

uma imersao j (note que X e fraco- denso em X ) de X em X com
hx , jxiX ,X = hx, x iX,X .
E claro que
T (t) jx = j(T (t)x)
e portanto j(X) X . Sempre que j(X) = X diremos que X e

reflexivo com respeito ao semigrupo {T (t) : t 0}.
Fim da Vigesima Aula
Incio da Vigesima Primeira Aula

Seja H um espaco de Hilbert. Um operador linear limitado limitado U
em H e unitario se U = U 1 . Recorde que U e unitario se, e somente se,
R(U ) = H e U e uma isometria.
Teorema 3.7.2 (Stone). Um operador A e o gerador infinitesimal de um
grupo fortemente contnuo de operadores unitarios em um espaco de Hilbert
H se, e somente se, iA e auto-adjunto.
Prova: Se A e o gerador de um grupo fortemente contnuo de operadores
unitarios {U (t) : t R}, entao A e densamente definido e utilizando o Co-
rolario 3.7.1 obtemos, para x D(A),
U (t)x x U (t)x x
Ax = lim+ = lim+ .
t0 t t0 t
Logo x D(A ) e Ax = A x; ou seja, A A . Procedendo exatamente
da mesma forma, para x D(A ) obtemos que A A . Logo A = A e
(iA) = iA e auto-adjunto.
Se por outro lado iA e auto-adjunto, entao A e densamente definido e
A = A . Portanto, para todo x D(A) temos
hAx, xi = hx, A xi = hAx, xi
e RehAx, xi = 0 para todo x D(A), isto e, A e dissipativo. Como A = A ,

RehA x, xi = 0 para todo x D(A) = D(A ) e tambem A e dissipativo.
Logo A e A sao densamente definidos, fechados, dissipativos e, do Corolario
3.4.1, ambos A e A = A sao geradores infinitesimais de semigrupos forte-
mente contnuos de contracoes em H. Se {U (t) : t 0} e {U (t) : t 0} sao
os semigrupos gerados por A e A respectivamente definimos

U (t), t 0,
T (t) =
U (t), t 0.
Entao T (t) e um grupo. De fato: Como A e A sao geradores de semigrupos

fortemente contnuos U (t) e U (t). Se W (t) = U (t)U (t), entao para x
D(A) = D(A)
W (t + h)x W (t)x [U (t + h)x U (t)]U (t + h)x
=
h h
U (t)[U (t + h) U (t)]x

+
h
U (t)[A A]U (t)x = 0, quando h 0+ .
Portanto, para x D(A) temos que W (t)x = x, t 0. Como D(A) e denso

em H e W (t) e limitado temos que W (t) = I. De modo completamente
analogo obtemos que U (t)U (t) = I e U (t) = (U (t))1 , t 0. Como
T (t)1 = T (t) = T (t) , segue que T (t) e unitario e,
T (t + s) = U (t + s)U (s)U (s) = U (t)U (s)

= T (t)T (s), se s < 0 < t, t + s > 0 e
T (t + s) = T (t s)1 = (T (s)T (t))1
= T (t)T (s), se s < 0 < t, t + s < 0.
Os demais casos sao imediatos da definicao de T (t). Consequentemente,

T (t+s) = T (t)T (s) para todo t, s R e {T (t) : t R} e um grupo fortemente
contnuo de operadores unitarios sobre H e a prova esta completa.
Exemplo 3.7.1. Considere o semigrupo {T0 (t) : t 0} do Exemplo 3.4.4.

Note que, neste caso o gerador C0 de {T0 (t) : t 0} satisfaz C0 = C0 e
consequentemente, iC e auto-adjunto. Segue do Teorema de Stone (Teorema
3.7.2) que {T0 (t) : t 0} se estende a um grupo fortemente contnuo de
operadores unitarios {T0 (t) : t R}.
Exemplo 3.7.2. Considere o operador iA2 : D(A2 ) L2 () L2 () onde

A2 e o operador do Exerccio 3.4.1. Como A2 e auto-adjunto, segue do Teo-
rema de Stone (Teorema 3.7.2) que iA2 gera um grupo fortemente contnuo
de operadores unitarios.
Se {T (t) : t 0} e o semigrupo gerado por iA2 e D(A2 ), entao

u(t, x) = (T (t))(x), t 0 e x , satisfaz
1
ut (t, x) = u(t, x), t > 0, x
i
u(t, x) = 0, x , (3.19)
u(0, x) = (x) x .
Mais geralmente, se L2 (),

Z Z
1d
u(t, x)(x)dx = u(t, x)(x)dx, t 0, D(A2 ).
i dt
A equacao em (3.19) aparece na literatura associada com a equacao de

Schrodinger.
3.8. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 155
3.8 Transformada inversa de Laplace
Vimos no Teorema 3.1.3, 5. que

Z
1
( A) = et T (t)dt,
0
se Re e grande. Isto sugere que usando a transformada inversa de Laplace

poderemos encontrar T (t), conhecido A. No que se segue perseguiremos este
objetivo.
Z
sin t
Lema 3.8.1. (a) dt =
t
Z 1
f (t) f (t) f (0)
(b) Se f : R C e tal que e integravel em R e dt <
(1 + |t|) 1
t
, entao
Z
sin N t
f (t) dt f (0) quando N +.
t
Prova: (a) Note que, se e a curva no plano complexo dada pela figura
abaixo,
Im 6
-
- - -
R r +r +R Re
Figure 3
integrando a funcao analtica C\{0} 3 z 7 eiz C ao longo de , temos
Z r it Z R it Z 0 Z
e e i i
0= dt + dt + i eire d + i eiRe d.
R t r t 0
sent
O resultado agora segue notando que e par, fazendo r 0, R e
t
considerando que (do Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue)
Z Z
i R
iRe
eR sin d 0.

e d

0 0
Z 1 Z N
sin N t sin t
(b) t dt = t dt 1 quando N e
1 N
Z 1
f (t) f (0)
Z Z
sin N t sin N t
f (t) dt f (0) dt = sin N t dt
t 1 t |t|1 t
Z
f (t)
+ sin N t dt,
|t|1 t
ambos os termos a direita tendem a zero quando N pelo Lema de

Riemann-Lebesgue.
Teorema 3.8.1. Suponha que A seja o gerador infinitesimal de um semigrupo

fortemente contnuo {T (t), t 0} L(X) tal que kT (t)kL(X) M et . Se
> max{0, }, x D(A2 ) e t > 0
Z +iN
1
T (t)x = lim et ( A)1 x d.
N 2i iN
Alem disso, para cada > 0, o limite acima e uniforme no intervalo [, 1 ].
Prova: Como Re = > , ( A)1 existe e e uniformemente limitada.

De fato, como x D(A2 ) temos
( A)1 x = 1 x + 2 Ax + 2 ( A)1 A2 x
3.8. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 157
e
Z +iN Z +iN t

1 1 e
et ( A)1 x d = d x
2i iM 2i iM
Z +iN t
1 e
+ 2
[Ax + ( A)1 A2 x]d
2i iM
e ambos os termos convergem, uniformemente para t em [, 1 ], quando
N, M , o primeiro por integracao por partes e o segundo porque o inte-
grando tem norma menor ou igual a C/||2 , para alguma constante positiva
C, e portanto converge absolutamente. So resta mostrar que o limite e T (t)x.
Agora para Re =
Z
1
( A) x = es T (s)x ds,
0
entao
Z +iN Z Z +iN
1 1
et ( A)1 x d = e(ts) d T (s)x ds
2i iN 2i iN
Z0
sin N (t s) (ts)
= e T (s)x ds
0 (t s)
Z
sin N
= e T (t + )x d.
t
A funcao (
he T (t + )x, x iX,X , t
f ( ) =
0, < t
satisfaz as condicoes do Lema 3.8.1 para qualquer x X e t > 0 pois f e
diferenciavel em = 0 com f 0 (0) = hT (t)(A )x, x iX,X e
|f ( )|
C e()| | , R,
1 + | |
para alguma constante positiva C. Assim,
Z +iN
1 N
h et ( A)1 x d, x iX,X f (0) = hT (t) x, x iX,X .
2i iN
Isto vale para todo x X e a prova esta completa.
Exerccio 3.8.1. Se a, b sao numeros reais estendidos com a < b e f :

(a, b) C e absolutamente integravel, mostre o Lema de Riemann-Lebesgue;
isto e, Z b Z b
lim f (t) sent dt = lim f (t) cost dt = 0.
a a
Sugestao: No caso em que f e continuamente diferenciavel e tem suporte
compacto em (a, b), integre por partes para provar o resultado.
Fim da Vigesima Primeira Aula

3.9. OPERADORES SETORIAIS E ANALITICIDADE 159
Incio da Vigesima Segunda Aula
3.9 Operadores setoriais e analiticidade
Suponha que o gerador A de um semigrupo fortemente contnuo {T (t) : t 0}

seja tal que = { C : | arg | } (A) para algum (/2, ) e
C
k( A)1 kL(X) , .
||
Mostraremos que o semigrupo gerado por A e analtico em um setor contendo

o eixo real positivo.
Se x D(A2 ) e t > 0 entao, para algum > 0,

Z +i
1
T (t)x = et ( A)1 xd.
2i i
O integrando e analtico para e portanto podemos deformar o contorno

de integracao para a curva consistindo dos dois raios { C : arg =
, || > r}, do arco { C : || = r, | arg | } para r pequeno e
orientada no sentindo da parte imaginaria crescente (veja Figura 3.1).
De fato, quando Im = N , kN Re (k = |cotg | > 0),
etRe CkxkX
ket ( A)1 xkX p
(Re)2 + N 2
1 1
e, dividindo o intervalo de integracao [kN, ] em [kN, N 2 ] e [N 2 , ],
vemos que as integrais correspondentes tendem a zero quando N .
Portanto Z
1
T (t)x = et ( A)1 x d,
2i
+iN Im = N
arg =
arg = -
Im = - N
- iN

Figura 3.1:
e esta expressao vale para todo x X porque converge em norma. De fato,

para t > 0, arg =
t 1 et||k1
ke ( A) kL(X) C , k1 = | cos | > 0
||
entao, Z
1
T (t) = et ( A)1 d,
2i
com convergencia na norma de L(X) qualquer t > 0. A convergencia e
uniforme para t, qualquer > 0, entao t 7 T (t) L(X) e contnuo para
t > 0 (mas claramente a convergencia nao e uniforme quando t 0, a menos
que A seja limitado). Ainda mais, a integral converge uniformemente para t
complexo em | arg t| 1 < /2, 0 |t|, (i > 0, i = 0, 1), logo t 7 T (t)
e analtico em um setor | arg t| < /2 contendo o eixo real positivo.
Esta prova de analiticidade nao usa o fato que A e o gerador de um semi-
grupo mas somente propriedades do resolvente ( A)1 quando || .
De fato, qualquer operador densamente definido A tal que A e setorial gera
um semigrupo analtico.
Definicao 3.9.1. Se o0, denota o interior de 0, , diremos que {T (t) : t

o0, {0}} e um semigrupo analtico se o0, 3 t 7 T (t) L(X) e analtica,
T (0) = I, T (t + s) = T (t)T (s) para todo t, s 0, {0} e lim T (t)x = x
t0
(observe que t 0 por pontos de o0, ).
Teorema 3.9.1. Suponha que A : D(A) X X seja densamente definido

e que A seja setorial; isto e, que existam constantes a, C tais que
(/2, ), a, = { C : | arg ( a)| } (A) e
C
k( A)1 kL(X) em a, .
| a|
Entao A gera um semigrupo fortemente contnuo {T (t), t 0} L(X) com
Z
1
T (t) = et ( A)1 d, t > 0,
2i a
onde a e a fronteira de a, \{ C : | a| r}, r pequeno, orientada no
sentido da parte imaginaria crescente. Alem disso, t 7 T (t) se estende a uma
funcao analtica de {t C : | arg t| < /2} em L(X) (ou a complexificacao
de X, se X e um espaco de Banach real) e para algum K > 0
kT (t)kL(X) Keat , kAT (t)kL(X) Kt1 eat ,
para todo t > 0. Note que

d
T (t) = AT (t)
dt
e um operador limitado para qualquer t > 0 e que (0, ) 3 t 7 T (t) L(X)
e contnua.
Prova: Defina T (t) pela integral acima, se = a +

Z
at 1
e T (t) = et ( (A a))1 d
2i 0
e k((Aa))1 kL(X) ||
C
. Nao ha perda de generalidade em supor que a = 0.
Como observado acima, t 7 T (t) e analtica. Primeiramente provaremos
que kT (t)kL(X) e tkAT (t)kL(X) sao limitados para t > 0. Mudando variaveis
para = t, Z
1 d
T (t) = e ( A)1 ,
2i 0 t t
e o contorno e ainda 0 ja que o integrando e analtico. Logo
C |d|
Z
1
kT (t)kL(X) eRe =K<
2 0 ||/t t
uniformemente para t > 0. Semelhantemente
Z Z
1 1 1
t
e A( A) d = et [I + ( A)1 ]d
2i 0 2i 0
t1
Z Z
1
= t
e d + e ( A)1 d
2i 0 2i 0 t t
o primeiro termo e zero e o segundo e estimado da seguinte forma
1 Z Z
t 1 1

eRe C|d| = K1 t1 < .

2i e ( A) d
0 t t
L(X)
2t 0
Para ver que isto e AT (t), note que A e um operador fechado, pois (A)1
L(X) para 0, . Como a integral que define T (t) e um limite de somas
de Riemann e facil ver que AT (t)x = T (t)Ax para todo x D(A).
Pela analiticidade e convergencia uniforme para cada t > 0, temos
Z
d 1
T (t) = et ( A)1 d,
dt 2i 0
que e AT (t) como mostrado acima. Seja x D(A), t > 0 e
Z Z
1 d t d
T (t)x = et x+ e ( A)1 Ax 2
2i 0 2i 0 t t
logo Z
t d
kT (t)x xkX eRe CkAxkX | | = O(t)
2 0 2
quando t 0+ . Como {kT (t)kL(X) : t 0} e limitado, T (t)x x quando

t 0+ para todo x X. Finalmente, para 0 s t a aplicacao s 7
T (t s)T (s)x e contnua e e diferenciavel (analtica) para 0 < s < t, com
d
(T (t s)T (s)x) = AT (t s)T (s)x + T (t s)AT (s)x = 0
ds
entao e constante e
T (t s)T (s)x = T (t)x, para 0 s t, x X.
Esta e a propriedade de semigrupo e a prova de que T (t) e um semigrupo for-

temente contnuo esta completa. Para concluir aZprova do teorema, devemos
t
mostrar que A e seu gerador. Mas T (t)x x = T (s)Ax ds, quando t > 0,
0
x D(A), entao 1t (T (t)x x) Ax quando t 0+ e A esta contido no
gerador. A e de fato o gerador pois 1 esta no resolvente de A e do gerador.
Teorema 3.9.2. Seja A : D(A) X X densamente definido e tal que

A e setorial com resolvente compacto. Entao o semigrupo {T (t) : t 0}
gerado por A e compacto.
Qualquer operador auto-adjunto limitado superiormente e gerador de um

semigrupo analtico (veja Exemplo 2.7.1) assim, o operador de Stokes do
Exemplo 3.4.5 gera um semigrupo analtico. O operador de Laplace Ap do
Exemplo 3.4.3 tambem gera um semigrupo analtico. No Exemplo 4.4.1 apre-
sentaremos um operador matricial (associado a equacao de ondas fortemente
amortecidas) que gera um semigrupo analtico
Observacao 3.9.1. Se {T (t) : t 0} e um semigrupo analtico em X, entao

para todo x0 X, R+ 3 t 7 T (t)x0 X e uma solucao forte de (3.4).
Fim da Vigesima Segunda Aula

Captulo 4
Potencias Fracionarias
Incio da Vigesima Terceira Aula
4.1 Introducao
Este captulo sera dedicado a extensao do calculo operacional desenvolvido

na Secao 2.8.2 para incluir funcoes do tipo C\(, 0] 3 7 C, que
nao estao em U (A).
As potencias fracionarias de operadores setoriais desempenham papel fun-
damental na teoria de existencia de solucoes para equacoes diferenciais parci-
ais nao lineares do tipo parabolico e a analise do comportamento assintotico
de solucoes para estes problemas.
Vamos comecar esta secao motivando a definicao de potencias fracionarias
de operadores fechados. Em primeiro lugar observe que se e uma curva
fechada, retificavel e simples em C\(, 0] e n(; a) denota o ndice da curva
em a C temos do Teorema dos Resduos que

Z
1
a = d
2i a
165
166 CAPITULO 4. POTENCIAS FRACIONARIAS
para todo C e a C com n(; a) = 1. Aqui = e log e log e o ramo

principal do logartimo.
Se A L(X) e tal que (A) C\(, 0] e e uma curva fechada,
retificavel e simples em C\(, 0] tal que n(; a) = 1, a (A), definimos
na Secao 2.8.1 (em analogia com a observacao acima)
Z
1
A = ( A)1 d,
2i
para todo C. E facil ver, da expressao acima e das observacoes que

precedem o Teorema 2.9.2, que I = I para todo C.
E claro que A L(X), A A = A+ ({A , C} e um grupo) e que
An coincide com a definicao usual (a n-esima iterada de A). Vimos que A e
a iterada de A quando Z.
No que se segue buscamos expressoes equivalentes de A que facam sentido
para uma classe de operadores fechados mais ampla que aquela dos operadores
limitados.
Para 0 < < defina = { C : | arg | }\BrC (0). Como
A L(X) e (A) C\(, 0], podemos escolher 0 < < e 0 < r < R
tais que (A) BRC (0) =: R, .
Im 6

@
@ I
R
@R
R
@
-
r R
Re

-
Figura 1
4.1. INTRODUCAO 167
Denote por R a porcao da fronteira de que esta em BR orientada no

sentido da parte imaginaria decrescente, R a porcao da fronteira de BR que
esta em orientada no sentido anti-horario. Com isto, o traco da curva
R + R e a fronteira de R, . Escolha R > 2kAk. Com isto temos que
Z
1

A = ( A)1 d
2i R +R
Z Z (4.1)
1 1 1 1
= ( A) d + ( A) d
2i R 2i R
e, para || = R > 2kAk,
n
1 1 1
X A 1
k( A) k = k(I A) k = k k kAk
2. (4.2)
n=0
1 R
Se agora tomamos Re < 0 vamos mostrar que a integral sobre R em (4.1)

converge para zero quando R tende para infinito. De fato,
Z Z
k ( A)1 dk RRe e Im k(Rei A)1 kR d
R
e de (4.2) e facil ver que a integral sobre R tende a zero quando R tende
para infinito.
Se denota a fronteira de orientada no sentido da parte imaginaria
decrescente, os calculos acima mostram que sempre que Re < 0
Z
1
A = ( A)1 d. (4.3)
2i
Observe que a convergencia da integral em (4.3) somente depende da es-
timativa espectral em (4.2) e nao do operador A. Isto segue facilmente se
parametrizamos . Vamos apenas considerar a parte + de com parte
imaginaria positiva e fora da bola de raio r. Entao
Z Z
k ( A)1 dk tRe e Im k(tei A)1 kdt.
+ r
Como o resolvente e contnuo sobre a convergencia da integral acima segue

somente de (4.2) ainda mais esta convergencia e uniforme para em qualquer
compacto de { C : Re < 0}. A convergencia da integral sobre a parte
de com parte real negativa segue de forma semelhante.
Esta observacao nos indica uma classe mais geral de operadores A para os
quais podemos definir as potencias A com Re < 0. Esta classe e a classe
dos operadores fechados, densamente definidos A com resolvente contendo
C\ e tais que ( A)1 e limitada em C\ , 0 < < .
Note que se = , entao (A)1 e limitado em C\ se, e somente
se, ( + A)1 e limitado em C\ se, e somente se, (1 + ||)k( + A)1 k
e limitado em C\ .
A seguir mostramos que se (1 + s)k(s + A)1 k M , s [0, ), entao (1 +
||)k(+A)1 k e limitado em C\ para = arcsen 2M
1
. Em particular,
com isto teremos mostrado que podemos definir A atraves de (4.3) para todo
operador A tal que A gera um semigrupo fortemente contnuo {T (t) : t 0}
tal que kT (t)k M , t 0.
4.2 Operadores de tipo positivo
Seja X um espaco de Banach. Um operador linear A em X e dito de tipo

positivo com constante M 1 (veja [2]), se e fechado, densamente definido,
R+ (A) e
(1 + s)k(s + A)1 kL(X) M, s R+ . (4.4)
Denotamos o conjunto dos operadores de tipo positivo por
P := P(X)
4.2. OPERADORES DE TIPO POSITIVO 169
Im 6
Rs
M
R0
-
s
Re
Figura 2
Teorema 4.2.1. Seja A um operador de tipo positivo com constante M . Se

M := arcsen (1/2M ) e
M := {z C : | arg z| M } + {z C : |z| 1/2M },
entao M (A) e
(1 + ||)k( + A)1 kL(X) 2M + 1, M . (4.5)
Prova: Dado s R+ e C satisfazendo
| s| (1 + s)/(2M ),
segue de + A = (s + A)(1 + ( s)(s + A)1 ) que (A) e

k( + A)1 kL(X) k[1 + ( s)(s + A)1 ]1 kL(X) k(s + A)1 kL(X)
2M 1 + s + | s|
2M (1 + s)1
1 + || 1+s

2M 1 2M + 1
1+ = .
1 + || 2M 1 + ||
1+s
Disto deduzimos que (A) sempre que | s| < Rs com Rs := 2M
(veja Figura 2). Segue que M (A) e que (4.5) vale.
Com isto para todo A P(X) e C, Re < 0, definimos

Z Z
1 1
A := () ( + A)1 d = ( A)1 d, (4.6)
2i 2i
onde e qualquer curva simples em M \R+ suave por partes indo de ei

para ei , (0, arcsin 1/(2M )], evitando R+ . E claro que := { C :
}. Segue de (4.5) e (4.6) e do Teorema de Cauchy que A esta bem
definido em L(X) e independente da escolha de . De fato, mais e verdade.
Lema 4.2.1. Para todo e com parte real negativa A A = A+
Prova: Dados e com Re < 0 e Re < 0, escolha 1 e 2 como acima

de forma que 1 fica a esquerda de 2 . Entao
Z Z
1
A A = 2
() () ( + A)1 ( + A)1 d d
(2i) 1 2
Z Z
1
= 2
() () ( )1 [( + A)1 ( + A)1 ]d d
(2i) 1 2

Z Z
1 1 ()
= () ( + A)1 d d
2i 2 2i 1

Z Z
1 1 ()
+ () ( + A)1 d d.
2i 1 2i 2
Para cada 2 , aplicacao 7 ( )1 () e analtica sobre 1 e

a esquerda dela. Portanto, segue de (4.6) e do Teorema de Cauchy que
a integral no primeiro parentesis e zero e a no segundo e igual a () .
Consequentemente,
Z
1

A A =
()+ ( + A)1 d = A+ ,
2i 1
o que prova a afirmativa.

E uma consequencia simples do teorema da derivacao sob o sinal de inte-
gracao que a aplicacao z 7 Az e analtica em {z C : Rez < 0}.
O teorema a seguir desempenha um papel fundamental na obtencao da De-
sigualdade do Momento (desigualdade de interpolacao) que sera apresentada
na proxima secao.
Teorema 4.2.2. Se A P(X) entao,

Z
sin z
Az = sz (s + A)1 ds, 0 < Rez < 1. (4.7)
0
Prova: Note que, para todo < M , r > 0 e como em (4.6),

Z
1
Az = ()z ( + A)1 d
2i
Z
1
= sz ei(+)z (sei + A)1 ei ds
2i r
Z
1
sz ei()z (sei + A)1 ei ds
2i r
Z
1
+ (rei() )z (rei + A)1 irei d.
2i 2
Observando que o integrando nas duas primeiras integrais tem modulo menor
ou igual a c sRe z (1 + s)1 , para algum c > 0 independente de e r, e que
na terceira integral (notando que 0 (A)) o integrando e menor o igual a
d r(1Re z) , para algum d > 0 independente de r, e aplicando o Teorema da
Convergencia Dominada de Lebesgue, obtemos que
eiz z eiz z
Z Z
z 1
A = s (s + A) ds s (s + A)1 ds
2i 0 2i 0
isto e (4.7) vale.
Fim da Vigesima Terceira Aula
Incio da Vigesima Quarta Aula

Agora vamos considerar o caso Az com Rez > 0. Note que, se Rez > 0 e
Az x = 0, escolhendo n N tal que n Re z < n+1 obtemos Az(n+1z) x =
An1 x = 0 e, do fato que 0 (A), x = 0. Segue que Az e injetor e podemos
definir Az : D(Az ) X X por D(Az ) := R(Az ) e Az x = (Az )1 x; isto e,
Az := (Az )1 , Rez > 0. (4.8)
E claro que o operador Az e fechado e seu domnio D(Az ) dotado da norma

D(Az ) 3 x 7 kAz xkX + kxkX R+ e um espaco de Banach. Gracas a
limitacao de Az , e facil ver que D(Az ) 3 x 7 kAz xkX R+ e uma norma
equivalente a D(Az ) 3 x 7 kAz xkX + kxkX R+ .
Definicao 4.2.1. Se A P, os espacos de Banach X z := (D(Az ), kAz kX ),

Re z 0, sao chamados espacos de potencias fracionarias associados ao ope-
rador A.
Lema 4.2.2. Se A P e z, w C com 0 < Re z < Re w, entao D(Aw )

D(Az ) e a inclusao i : X w X z e contnua; isto e,
X w , X z , X, sempre que 0 < Re z < Re w. (4.9)
Prova: Se x D(Aw ), entao
x = Aw Aw x = Az(wz) Aw x = Az A(wz) Aw x
e x D(Az ), isto e,
D(Aw ) D(Az ), (4.10)
Alem disso,
kAz xkX = kAzw Aw xkX kAzw kL(X) kAw xkX , x D(Aw ).
Segue que a inclusao de X w em X z e contnua.

Lema 4.2.3. Se A P e z, w C com Re z, Re w, Re (z + w) 6= 0, entao
Az Aw x = Az+w x, x D(Au ), (4.11)
onde u {z, w, z + w} com Re u = max{Re z, Re w, Re (z + w)}.
Prova: Se z, w C com Re z > 0 e Re w > 0, dado
x D(Az+w ) D(Aw ) D(Az ),
faca f := Az+w x. Entao x = A(z+w) f = Aw Az f implica Aw x = Az f . Isto

mostra que Aw x D(Az ) e que f = Az Aw x. Semelhantemente f = Aw Az x;
ou seja,
Az+w x = Az Aw x = Aw Az x, x D(Az+w ). (4.12)
Disto segue facilmente que, se Re z > 0 e Re w > 0, entao
Az+w = Az Aw ,
onde D(Az Aw ) = {x D(Aw ) : Aw x D(Az )}.

Se Re w > Re z > 0 e x D(Az ) entao
Aw Az x = A(wz) Az Az x = A(wz) x = Azw x
e, para todo x X
Az Aw x = Az Az A(wz) x = A(wz) x = Azw x.
Alem disso, se x D(Aw ), de (4.12),
Az Aw x = Az Az Awz x = Awz x.
e, se x D(Awz ), temos que Az x D(Aw ) e
Aw Az x = Awz Az Az x = Awz x.
Lema 4.2.4. Se A P e z, w C com 0 < Re z < Re w, entao X w e denso

em X z ; isto e,
d d
X w , X z , X, sempre que 0 < Re z < Re w.
Prova: Dado x D(A) e > 0, faca f := Ax. Como D(A) e denso em X,

podemos encontrar um elemento u D(A) tal que ku f kX /kA1 kL(X) .
Portanto, fazendo v := Au,
kA2 v xkX = kA1 u A1 f kX kA1 kL(X) ku f kX .
Isto mostra que D(A2 ) D(A). Portanto D(A2 ) D(A) = X o que garante
que D(A2 ) e denso em X. Por inducao obtemos que D(Ak ) e denso em X
para k = 1, 2, 3, . Segue de (4.10) que
D(Az ) = X, Rez > 0. (4.13)
Dados x D(Az ) e > 0 faca f := Az x X. Como D(Awz ) e denso em

X, existe u D(Awz ) tal que ku f kX < . Portanto
v := Az u D(Aw ) e kAz (v x)kX = ku f kX < .
Exerccio 4.2.1. Mostre que, se A P(X) tem resolvente compacto, entao

as inclusoes
d d
X w , X z , X, 0 < Rez < Rew,
sao compactas.
Exerccio 4.2.2. Seja H um espaco de Hilbert e A : D(A) H H um

operador auto-adjunto que satisfaz hAu, ui hu, ui para todo u D(A) e
para algum > 0. Mostre que A e auto-adjunto para todo R.
4.3. INTERPOLACAO E POTENCIAS FRACIONARIAS 175
4.3 Interpolacao e potencias fracionarias
Nesta secao mostraremos a Desigualdade do Momento; isto e, que kA xk

KkAxk kxk1 para todo 0 1, x D(A). Em seguida utilizaremos
a Desigualdade do Momento para obter resultados que mostram a estabili-
dade dos espacos de potencias fracionarias e suas normas relativamente a
perturbacoes por operadores subordinados as potencias fracionarias.
Teorema 4.3.1 (Desigualdade do Momento). Se A P e [0, 1], existe

uma constante K dependendo somente de A, tal que
kA xkX K (1 ) kxkX + 1 kAxkX ,

para todo (0, )
ou, equivalentemente,
kA xkX KkAxkX kxk1

X , para 0 1, x D(A).
Prova: O reultado e trivial para = 0 e para = 1. Para 0 < < 1, seque

de (4.7) que, se x D(A)
sin (1 ) (1)
Z
(1)

A x=A Ax = s (s + A)1 Axds

Z 0
sin
= s1 A(s + A)1 xds
0
logo, para todo (0, ),

Z Z
sin 1 2
kA xkX s (M + 1)kxkds + s M kAxkds
0

1

sin
(M + 1) kxkX + kAxkX
1
sin
(M + 1) (1 ) kxkX + 1 kAxkX

=
(1 )
2(M + 1) (1 ) kxkX + 1 kAxkX .

E facil ver que, o mnimo da funcao

(0, ) 3 7 2(M + 1) (1 ) kxkX + 1 kAxkX

e alcancado em = kAxkX /kxkX e, consequentemente,
kA xkX (kAxkX /kxkX ) = 2(M + 1)kAxkX kxk1

X .
Isto completa a prova.
Corolario 4.3.1. Seja A P(X) e B : D(B) X X um operador

fechado tal que D(B) D(A ), para algum > 0. Entao existem constantes
C, C1 > 0 tais que
kBxkX CkA xkX , x D(A )
e, para todo > 0 e x D(A),
kBxkX C1 [(1 ) kxkX + 1 kAxkX ].
Prova: Considere o operador fechado BA . Como D(B) D(A ), BA

esta definido em todo X e pelo teorema do grafico fechado segue que BA
L(X). Isto e o Teorema 4.3.1 implicam o resultado desejado.
Teorema 4.3.2. Suponha que A, B P com D(A) = D(B) e para algum

[0, 1), (A B)A L(X). Entao, para todo [0, 1], A B e B A
estao em L(X).
Prova: Pelo Teorema 4.3.1, kA (s + A)1 k Cs1 para 0 1 e s > 0

e para alguma constante positiva C. Ainda, se 0 < < 1,
sen
Z

B A = s (s + B)1 (A B)(s + A)1 ds.
0
Disto, segue facilmente que B A e limitado. Como
[I + A (s + A)1 (B A)A ]A (s + B)1 = A (s + A)1
segue que kA (s + B)1 k = O(s1 ) quando s . Trocando A por B na

identidade integral acima obtemos que A B e tambem limitado. Os casos
= 0 e = 1 seguem imediatamente.
Corolario 4.3.2. Se A e B sao como no Teorema 4.3.2, entao D(A ) =

D(B ), com normas equivalentes 0 1.
Fim da Vigesima Quarta Aula

Incio da Vigesima Quinta Aula
Exemplo 4.3.1. Seja X um espaco de Hilbert e A : D(A) X X um

operador auto-adjunto e positivo (hAu, uiX hu, uiX para todo u D(A) e
para algum > 0). Segue que A P e, se X = (D(A ), kA kX ), entao
X e um espaco de Hilbert. Para [0, 1] and R, considere o operador
" #
0 I 1 1
A(,) = : D(A(,) ) X 2 X X 2 X (4.14)

A 2A
definido por
(" # )
1 1
D(A(,) ) = (X X 1 ) X ; A1 + 2 X
2 2 ,

" # " # " # (4.15)

A(,) = , para D(A(,) ).
1
A (A + 2)
1
Escreveremos Y 0 para denotar X 2 X.
Observacao 4.3.1. E facil ver que, se [0, 12 ] e 0, entao D(A, ) =

1
X 1 X 2 . Se ( 12 , 1] e > 0, nao podemos escrever D(A, ) como um
3 1
produto carteziano e apenas podemos concluir que D(A(,) ) X 2 X 2 .
Agora estabelecemos algumas propriedades basicas do operador A(,) que

sao indispensaveis nas aplicacoes.
Proposicao 4.3.1. Para cada [0, 1] temos que:
(i) A(,) e fechado,
(ii) Se 0, A(,) e dissipativo,
(iii) 0 (A(,) ),
(iv) Se A tem resolvente compacto e [0, 1), entao A(,) tem resolvente
compacto.
(v) Se 0, A(,) gera um semigrupo fortemente contnuo {eA(,) t :

Y 0 Y 0 : t 0} que satisfaz keA(,) t kL(Y 0 ) 1, t 0.
" # " #!
n n
Prova: Para provar (i) tomamos uma sequencia , A(,) no
n n
" # " #!

grafico de A(,) , que converge em Y 0 Y 0 para , . Disto con-

clumos facilmente que = . Agora, se [ 21 , 1],
1
X2 X
n A1 n A1 ,
1
X2
n = ,
X
e portanto A1 n + 2n A1 + 2. Como
X
A (A1 n + 2n ) ,
do fato que A e fechado, segue que A1 + 2 D(A ) e
A (A1 + 2) = .
" # " # " #

Logo D(A(,) ) e A(,) = .

Se, por outro lado, [0, 21 ),
1
X2 X
n = A n A ,
X
An = A (A1 n + 2n ) 2A n 2A .

Assim, do fato que A e"fechado,
# D(A) e A " #= "#2A ; ou seja,

A (A1 + 2) = e D(A(,) ) e A(,) = .

Para provar (ii) primeiramente note que

* " # " #+ * " # " #+
u u v u
A(,) , = ,
v v A (A1 u + 2v) v
Y0 D 1 E Y0
1
1
= A 2 v, A 2 u A (A u + 2v), v X
X
D 1 1
E D 1 1
E D
E
= A 2 v, A 2 u A 2 v, A 2 u 2 A 2 v, A 2 v .
X X X
Portanto,
* " # " #+ " #
u u D
E u
Re A(,) , = 2 A 2 v, A 2 v 0, D(A(,) ).
v v X v
Y0
Isto prova que A(,) e dissipativo.

A prova de (iii) e uma consequencia imediata do fato que
" #
(1) 1
2A A
A1
(,) = .
I 0
A prova de (iv) segue de (iii) e da compacidade das inclusoes entre os espacos
X que por sua vez e uma consequencia da compacidade do resolvente de A. A
prova de (v) segue de (i), (ii), (iii) e do Teorema de Lumer-Phillips (Teorema
3.4.1).
Exemplo 4.3.2 (Calculo de potencias fracionarias). Considere o operador

(da onda amortecida abstrato) A(0,a) : D(A(0,a) ) Y 0 Y 0 definido por
" # " #" # " # " #
u 0 I u v u 1
A(0,a) := := , para D(A(0,a) ) := X 1 X 2 .
v A aI v Au + av v
E facil ver que 0 (A(0,a) ) para todo a R e

" #
1
0 A
A1 (0,0) = .
I 0
Observacao 4.3.2. Observe que, o adjunto de A(0,0) , e dado por

" #
0 I
A(0,0) = = A(0,0) .
A 0
Segue que iA(0,0) e auto-adjunto e, do Teorema 3.7.2, A(0,0) e o gerador infi-

nitesimal de um grupo fortemente contnuo de operadores unitarios em Y 0 .
Vamos calcular as potencias fracionarias do operador A(0,0) . Para este

fim, calculamos o operador resolvente associado a A(0,0) . Note que, para todo
s (A(0,0) ), temos
" #
s(s2 I + A)1 (s2 I + A)1
(sI + A(0,0) )1 = .
A(s2 I + A)1 s(s2 I + A)1
Como, para 0 < < 1, A

(0,0) e dado por (4.7); isto e,
Z
sin
A
(0,0) = s (sI + A(0,0) )1 ds,
0
segue que
" 1
#
2
cos A sin A 2
A
(0,0) =
2
1
2
2
sin
2 A 2 cos 2 A
e com esta expressao, nao e difcil provar que,
Proposicao 4.3.2. A famlia de operadores {A

(0,0) ; [0, 1)} converge na
topologia uniforme de operadores para A1
(0,0) , quando 1.
Tambem nao e difcil ver que A

(0,0) e injetora e, para 0 < < 1,
" 1+
#
cos
2 A
2 sin
2 A
2
A(0,0) = 1+
. (4.16)
sin
2 A
2 cos
2 A
2
Lema 4.3.1. Se X denota o completamento de X com a norma kA kX ,

1 1
(0, 1), o operator A
(0,0) : X X X
2 2 X 2 e uma isometria e, se
Y denota o completamento de Y 0 com a norma kA
(0,0) kY , entao
0
1
Y = X 2 X 2 .
" #
u
Prova: Se Y 0 , temos
v
" # * " # " #+
u u u
kA
(0,0) k2Y 0 = A
(0,0) , A
(0,0)
v v v 0
Y
D 1 1 E
= cos A u + sin
2 A 2 v, cos A u + sin
2 A 2 v 1
2 2 2 2 X2
D 1 1 E
+ sin A 2 u + cos A 2 v, sin A 2 u + cos A 2v
2 2 2 2 X
D 1 1 E
= cos A 2 u + sin A 2 v, cos A 2 u + sin A 2v
2 2 2 2 X
D 1 1 E
+ sin A 2 u + cos A 2 v, sin A 2 u + cos A 2v
2 2 2 " # 2 X
D 1 1
E
u 2
= A u, A u + A 2 v, A 2 v X = k
2 2 k 1 .
X v X 2 X 2
Exerccio 4.3.1. Se A tem resolvente compacto, mostre que os auto-valores

{
n }nN de A(0,0) sao dados por

n = i n , n N,
onde {n }nN sao os auto-valores de A.
4.4 Potencias fracionarias e semigrupos
Agora consideramos o caso em que A e setorial; isto e, {eAt , t 0} e semi-

grupo analtico.
4.4. POTENCIAS FRACIONARIAS E SEMIGRUPOS 183
Teorema 4.4.1. Seja A : D(A) X X um operador setorial e {eAt ; t

0} o semigrupo analtico gerado por A, suponha que (A) (, 0]. Entao
1. Se 0, entao R(eAt ) D(A ) e
kA eAt kL(X) M t , t > 0,
7 M e contnua em [0, ).
t0+
2. Se > 0, entao t A eAt x 0, para cada x X.
3. Se 0 < 1 e t 0, entao k(eAt I)A kL(X) M1 1 t .
Prova: 1) Do Teorema 3.9.1 segue que R(eAt ) D(A), kAeAt kL(X)

M t1 e keAt kL(X) M para todo t > 0. Logo eAt = (eAt/m )m leva X em
D(Am ) para todo m N. Agora, se 0 1,
kA eAt kL(X) KkAeAt kL(X) keAt k1

L(X) KM t .
Assim, para m = 0, 1, 2, , 0 1 e t > 0, temos
kAm+ eAt kL(X) kA eAt/(m+1) kL(X) kAeAt/(m+1) km

L(X)
KM m+1 (m + 1)m+ tm
t0+
2) Se x D(Am ) para algum m > 0, t A eAt x 0 e kt A eAt kL(X)
M para t > 0, logo o resultado vale para todo x X.
3) Para todo x X temos que
Z t Z t
At 1 As
M1 s1 kxkX ds.

k(e I)A xkX = A e xds
0 X 0
Fim da Vigesima Quinta Aula

Estudar
Exemplo 4.4.1. No que se segue provaremos que, para [ 12 , 1], > 0, o

operador A(,) do Exemplo 4.3.1 e um operador setorial com Re(A(,) ) > 0.
O semigrupo {eA(,) t , t 0} e analtico. Alem disso, eA(,) t e compacto
para t > 0 e [ 21 , 1).
Observacao 4.4.1. Chamamos a atencao para o fato que A(1) nao tem resol-
vente compacto (exceto quando X tem dimensao finita). Este fato assegura
que o semigrupo {eA(1) t , t 0} nao e compacto e torna este caso especial-
mente interessante na discussao do comportamento assintotico dos problemas
de evolucao nao lineares associados a ele.
1
Exerccio 4.4.1. Mostre que o operador C : D(C) Y 0 Y 0 (Y 0 = X 2 X)
definido em D(C) = X 1 X por
" # " #" # " #
0 I
C = =
A 2A A + 2A
nao e um operador fechado a menos que = 21 . Recorde que D(A( 12 ,) ) =

1
X 1 X 2 mas D(A(,) ) nao e um produto cartesiano de espacos para qualquer
( 12 , 1].
Para ( 21 , 1], defina o operador auxiliar B(,) : D(A(,) ) Y 0 Y 0 por

" # " #
0 0 0 I
D(B(,) ) := D(A(,) ) e B(,) := A(,) + 1 1
= 1 1
.
0 2 A A 2A + 2 A
Observacao 4.4.2. A ideia aqui e considerar a perturbacao B(,) de A(,) ,

correspondendo a modificacao da equacao original para
1 1
utt + 2A ut + A ut + Au = 0, (4.17)
2
1
e estabelecer uma transformacao D(,) := P(,) B(,) P(,) com um isomor-
fismo apropriado P(,) : Y 0 Y 0 . Desta maneira o sistema linear que
corresponde a (4.17) sera transformado no sistema linear fracamente aco-
plado " # " # " #
d w1 w1 0
+ D(,) = .
dt w2 w2 0
Os domnios das potencias fracionarias associadas ao operador D(,) , coin-
cidirao com aqueles associados a um operador diagonal D(,) .
Se
" # " # " #
1 1
I 0 1 I 0 2 A I
P(,) = 1 1
, P(,) = 1 1
, D(,) = ,

2 A I 2 A I 0 2A
3
entao P(,) : D(A(,) ) X 2 X = D(D(,) ), P(,) B(,) = D(,) P(,) e
P(,) : Y 0 Y 0
sao isomorfismos. O operador

" #
1 1
e(,) := 2 A
D
0 3
: X 2 X Y 0 Y 0
0 2A
e setorial. Pois
e L(Y 0 ) 1
(D(,) D
e(,) )D
(,) for 1 > > ,
2
segue do Corolario 7.2.1 que
3
D(,) : X 2 X Y 0 Y 0
e setorial e seus domnios de potencias fracionarias coincidem (com normas

equivalentes) com os domnios de potencias fracionarias do operador D e(,) e
portanto sao dados por
1

D(D(,) ) = X 2 +(1) X .
p p
Para = 12 , > 0, definimos a = + 2 1, a = 2 1 e
consideramos o operador
1 1
D( 12 ,) : D(D( 12 ,) ) := X 2 X 2 X X X X,
" 1
#
a A 2 0
D( 12 ,) = 1
.
0 a A 2
Se " # " #
1 1 1
a A 2 I 1 A 2 A 2
P( 21 ,) = 1
, P(1
1
,)
= ,
a A 2 I 2 a a a a
entao P( 21 ,) A( 12 ,) = D( 21 ,) P( 12 ,) e P( 12 ,) : Y 0 X X e um isomorfismo.
1
Note que A 2 e auto-adjunto, setorial e satisfaz
1 M
k(I A 2 )1 k (4.18)
1 + ||

para todo = { C : 2 |arg| com (0, 2 )}. Se 2 >
2
1
2 + arg a , entao a A 2 e setorial e os domnios de potencias fracionarias as-

sociados a ele coincidem (com normas equivalentes) com aquelas do operador
1
A 2 . Em particular D(D(1 ,) ) = X 2 X 2 .
2
Observacao 4.4.3. Quando 1 ambos a e a sao numeros positivos.

Neste caso arg a = 0 e a condicao 2 > 2 + arg a esta automaticamente
satisfeita.
1
Estendemos a definicao de B(,) ao caso = 2 fazendo
B( 12 ,) := A( 21 ,) . (4.19)
Lema 4.4.1. Se B(,) , P(,) e D(,) sao como acima:
1) B(,) e D(,) tem o mesmo espectro,

2) B(,) e setorial,
3) P(,) eB(,) t = eD(,) t P(,) para todo t 0,

4) P(,) : D(B(,) ) D(D(,) ) e um isomorfismo,
5) para cada [0, 1] temos que

(" # )
1
D(B(,) )= : X 2 +(1) e A1 + 2 X ; (4.20)

em particular
1 1
D(B(,) ) = X 2 +(1) X , [0, ]. (4.21)
2
1
Prova: A parte 1) segue da igualdade (IB(,) )1 = P(,) (ID(,) )1 P(,) .
Se (0, 2 ) e = { C : |arg( a)| } sao tais que
K
k(I D(,) )1 kL(Y 0 ) for ,
| a|
temos que
k(I B(,) )1 kL(Y 0 ) = kP(,)

1
kL(Y 0 ) k(I D(,) )1 kL(Y 0 ) kP(,) kL(Y 0 )
M
,
| a|
o que prova 2).
A igualdade em 3) segue das formulas integrais
Z Z
B(,) t 1 1 D(,) t 1
e = zt
e (zI + B(,) ) dz, e = ezt (zI + D(,) )1 dz
2i 2i
ja que P(,) (IB(,) )1 = (ID(,) )1 P(,) para todos os s adimissveis.
Das expressoes
Z Z
1 1
B(,) = t1 eB(,) t dt,
D(,) = t1 eD(,) t dt
() 0 () 0

e de 3) obtemos que P(,) B(,) = D(,) P(,) . Como D(B(,) ) = R(B(,) ),

D(D(,) ) = R(D(,) ) e P(,) (Y 0 ) = Y 0 , conclumos que P(,) (D(B(,)

))

= D(D(,) ). Finalmente, para provar que P(,) : D(B(,) ) D(D(,) ) e
limitado com inversa limitada observamos que
" # " # " #

P(,) B(,) = D(,) P(,) = P(,) .

Y0 Y0 D(D(,) )
Usando o fato que P(,) : Y 0 Y 0 e um isomorfismo conclumos 4).

Para 5) note que
1

P(,) (D(B(,) )) = D(D(,) ) = D(D(,) ) = X 2 +(1) X .
" #

Logo, para ( 12 , 1], temos que
D(B(,) ) if and only if

" # " # " #
1
P(,) = 1 1
=
2 A +
" #
1
para um certo X 2 +(1) X , o que equivale a dizer que

1 1 1
X 2 +(1) e A + X .
2
Desta forma obtemos que (4.20) e os espacos dados por (4.20) coincidem,
para [0, 21 ], com aqueles em (4.21).
1
Finalmente, para = 2 e 2 > 2 + arg a , segue que
1+
D(B(1 ,) ) = X 2 X2 para todo [0, 1]; (4.22)
2
B( 21 ,) sendo um operador setorial.

Agora estamos prontos para provar o seguinte resultado
Teorema 4.4.2. Para cada [ 21 , 1] o operador A(,) e setorial em Y 0 .

Alem disso, para cada [0, 1], os domnios de potencias fracionarias

Y(,) associados a A(,) coincidem com os domnios de potencias fracionarias

D(B(,) ) de B(,) com normas equivalentes.
Prova: Para ( 21 , 1] temos que

" # " #
0 0 1 1
1 2(1)
= kA k CkA 2 k kk21

X X X
2
1 1

0
2 A 12
X X
" # 2(1) " # 21 " #

C B(,) , D(B(,) ).

0 0
Y Y
Logo, do Teorema 4.3.1, segue que

" #
0 0 0
1 1
B (,) L(Y ) para 1 > 2(1 ). (4.23)
0 2 A
Consequentemente, se ( 12 , 1], A(,) e setorial (veja Corolario 4.3.2) e

os domnio das potencias fracionarias sao dados por (4.20) (com normas
equivalentes).
Agora, para = 12 , as igualdades (4.19), (4.20) nos dao que
(" # )
1
D(A( 1 ,) ) = D(B(1 ,) ) = : X 2 +(1) and A1 + 2 X
2 2

1+
=X 2 X2, [0, 1];
(4.24)
com A( 12 ,) setorial pelo Lema 4.4.1.
Observacao 4.4.4. Note que a restricao 1 > 2(1 ) em (4.23) exclui o

caso = 12 . De fato, a setorialidade de A( 12 ) e a caracterizacao dos domnios
de potencias fracionarias associados sao provados de modo distinto, atraves

de uma mudanca de variaveis apropriada.
Pelo Teorema 4.4.2 o semigrupo {eA(,) t , t 0} gerado por A(,) em

1
D(A 2 ) D(A0 ) = Y 0 e analtico e o problema de Cauchy linear
" # " # " # " # " #
u u 0 u u0
+ A(,) = , t > 0, = Y 0, (4.25)
v v 0 v v0
t t=0
" # " #
u u0
tem uma unica solucao (t) = eA(,) t , t 0. No teorema a seguir
v v0
explicamos a regularizacao das solucoes do problema linear (4.25).
" #
u0
Teorema 4.4.3. Se [ 21 , 32 ], t > 0, e Y 0 , entao
v0
" # " #
u(t) u0
:= eA(,) t X X para cada , 0.
v(t) v0
Prova: O Teorema 4.4.2 implica que
" # " #
u(t) ut (t) 1
1 1 1 1
, Y(,) Y(,)
2
= X 2 + 2 (1) X 2 . (4.26)
v(t) vt (t)
" #
1 1 3
Como X 2 + 2 (1) X temos que v(t) X e de Y(,) 1
={ X 2

1
X 2 ; A1 + 2 X } deduzimos que u(t) X 1 . Assim obtemos que
" #
u(t) 1
X 1 X 2 para t > 0. (4.27)
v(t)
1 3 1 1
: X 2 X 2 X 2 de A e
A seguir considere a X 2 -realizacao A := A|
1
X2 " #
0 I
note que podemos aplicar o Teorema 4.4.2 ao operador A(,) :=
A 2 A
" #
1 3 1
no espaco D(A 2 )D(A0 ) e com domnio { D(A 2 )D(A 2 ); A1 +

" #
u(t)
2 D(A )} e portanto ver como a solucao do problema de Cauchy
v(t)
" # " # " #
u u 0
+ A(,) = , t > 0,
v v 0
" #t (4.28)
u 1 1
D(A ) D(A0 ) = X 1 X .
2 2
v
t=0
Procedendo de modo similar ao descrito acima obtemos que

" #
u(t) 1 3
D(A1 ) D(A 2 ) = X 2 X 1 . (4.29)
v(t)
" #
u(t) 1 1
Por inducao prova-se que X 2 (k+1) X 2 k para cada k N.
v(t)
Corolario 4.4.1. Se A tem resolvente compacto, A(,) e setorial Y 0 com

resolvente compacto e espectro (A(,) ) consistindo apenas de auto-valores
isolados de multiplicade finita. Alem disso, para = 21 , o operador A( 12 ,) e
positivo e
1 1
(A( 12 ,) ) = {a ; (A 2 )} {a ; (A 2 )}.
Estudar
Captulo 5
Teoremas de Aproximacao
Incio da Vigesima Sexta Aula
5.1 Teoremas de aproximacao de Trotter
Nesta secao estudamos a dependencia contnua do semigrupo relativamente

ao seu gerador infinitesimal e a dependencia contnua do gerador relativa-
mente ao semigrupo. Mostraremos que a convergencia (em sentido apro-
priado) de uma sequencia de geradores infinitesimais e equivalente a con-
vergencia dos semigrupos correspondentes. Comecamos com o seguinte lema
Lema 5.1.1. Sejam {eAt ; t 0} e {eBt ; t 0} semigrupos fortemente contnuos.

Para todo x X e (A) (B) temos
Z t
1 1
At Bt
(B) [e e ](A) x = eB(ts) [(A)1 (B)1 ]eAs x ds (5.1)
0
Prova: Para todo x X e (A) (B) a funcao s 7 eB(ts) (
193
194 CAPITULO 5. TEOREMAS DE APROXIMACAO
B)1 eAs ( A)1 x e diferenciavel. Um calculo simples resulta

d B(ts)
[e ( B)1 eAs ( A)1 ]x
ds
= eB(ts) [( B)1 A( A)1 B( B)1 ( A)1 ]eAs x
= eB(ts) [( A)1 ( B)1 ]eAs x
onde usamos o fato que ( A)1 eAs x = eAs ( A)1 x. Integrando a ultima
equacao de 0 a t (5.1) segue.
No que se segue, denotaremos por G(M, ) o conjunto dos operadores
lineares A : D(A) X X que sao geradores infinitesimais de semigrupos
fortemente contnuos {eAt : t 0} tais que keAt kL(X) M et para todo t 0.
Teorema 5.1.1. Se A, An G(M, ), n N, entao as afirmativas a seguir

sao equivalentes
n
(a) Para todo x X e com Re > , ( An )1 x ( A)1 x.
n
(b) Para todo x X e t 0, eAn t x eAt x.
Alem disso, a convergencia em (b) e uniforme para t em limitados de R+ .
Prova: Mostremos que (a) (b). Fixe T > 0, x X, t [0, T ] e considere
k(eAn t eAt )( A)1 xkX keAn t (( A)1 ( An )1 )xkX

+ k( An )1 (eAn t eAt )xkX
(5.2)
+ k(( An )1 ( A)1 )eAt xkX
= D1 + D2 + D3 .
Como keAt kL(X) M eT para 0 t T segue de (a) que D1 0 quando

n uniformemente em [0, T ]. Tambem, como t 7 eAt x e contnua o
conjunto {eAt x : 0 t T } e compacto em X e portanto D3 0 quando
5.1. TEOREMAS DE APROXIMACAO DE TROTTER 195
n uniformemente em [0, T ]. Finalmente, usando o Lema 5.1.1 com

B = An , temos
k( An )1 [eAt eAn t ]( A)1 xkX

Z t
keAn (ts) kL(X) k[( A)1 ( An )1 ]eAs xkX ds (5.3)
0
Z T
Me T
k[( A)1 ( An )1 ]eAs xkX ds
0
O integrando no ultimo termo da expressao acima e limitado por 2M 2 (Re

)1 kxkX e tende para zero quando n . Logo
lim k( An )1 (eAn t eAt )( A)1 xkX = 0,

n
com o limite sendo uniforme para t [0, T ]. Como para todo x D(A) pode
ser escrito como x = ( A)1 f para algum f X segue que para x D(A),
D2 0 quando n uniformemente em [0, T ]. De (5.2) segue que para
x D(A2 )
lim k(eAn t eAt )xkX = 0 (5.4)
n
e o limite acima e uniforme em [0, T ]. Como keAn t eAt kL(X) e uniformemente

limitado em [0, T ] e como D(A2 ) e denso em X segue que (5.4) vale para todo
x X uniformemente em [0, T ] e (a) (b).
Suponha agora que (b) vale. Entao, para Re > ,
Z
1 1
k( An ) x ( A) xkX eRet k(eAn t eAt )xkX dt. (5.5)
0
O lado direito de (5.5) tende para zero quando n pelo Teorema da

Convergencia Dominada de Lebesgue e portanto (b) (a).
Note que, se todos os operadores estao em G(M, ), entao a convergencia
forte dos operadores resolvente para um valor de (Re > ) implica a
convergencia do resolvente para todos os valores de (Re > ). Isto e

evidente da prova de (b) onde somente a convergencia do resolvente para
um valor de e usada. Este fato e independente do fato dos operadores
envolvidos gerarem semigrupos fortemente contnuos como pode ser visto no
lema a seguir.
Lema 5.1.2. Se Bi : D(Bi ) X X e fechado, i = 1, 2 e (B1 )(B2 )

entao,
( B1 )1 ( B2 )1
(5.6)
= (0 B1 )(B1 )1 ((0 B1 )1 (0 B2 )1 )(0 B2 )(B2 )1 .
Prova: Para provar o lema simplesmente adicionamos e subtramos
(0 )( B1 )1 ( B2 )1
ao lado esquerdo de (5.6) e utilizamos que
(0 )( B2 )1 + I = (0 B2 )( B2 )1
e
(0 )( B1 )1 + I = (0 B1 )( B1 )1 .
Assim,
( B1 )1 ( B2 )1
= ( B1 )1 ((0 )( B2 )1 +I)((0 )( B1 )1 +I)( B2 )1
= ( B1 )1 (0 B2 )( B2 )1 (0 B1 )( B1 )1 ( B2 )1
= (0 B1 )( B1 )1 ((0 B1 )1 (0 B2 )1 )(0 B2 )( B2 )1 ,
provando o resultado.
Observacao 5.1.1. Da prova do Teorema 5.1.1 e claro que (a) pode ser
substituida pela seguinte versao mais fraca: (a0 ) para todo x X e algum 0
com Re0 > , (0 An )1 x (0 A)1 x quando n .
Diremos que a sequencia de operadores An , r converge para um operador
A se para algum numero complexo , ( An )1 x ( A)1 x para todo
x X. No Teorema 5.1.1 supomos a existencia do rlimite A de uma
sequencia An e alem disso que A G(M, ). Acontece que essas hipoteses
nao sao necessarias. Isto e mostrado no teorema a seguir (veja [18, Teorema
5.1] e uma correcao de parte da prova em [13]).
Teorema 5.1.2 (Trotter-Kato). Se An G(M, ) e existe um 0 com Re 0 >

tal que
(a) para todo x X, (0 An )1 x R(0 )x quando n e
(b) a imagem de R(0 ) e densa em X,
entao existe um unico operador A G(M, ) tal que R(0 ) = (0 A)1 .
Prova: Assumiremos sem perda de generalidade que = 0 e comecamos

provando que (An )1 x converge quando n para todo com Re > 0
e x X. De fato, fixado um vetor arbitario x X, seja
S = { C : Re > 0, ( An )1 x converge quando n }.
Mostremos que S e aberto. Para ver isto expandimos ( An )1 em serie de

Taylor em torno de um ponto de S. Entao

X
1
( An ) = ( )k ( An )k1 .
k=0
Como k( An )k kL(X) M (Re)k a serie acima converge na topologia

uniforme de operadores para todos os satisfazendo | |(Re)1 < 1. A
convergencia e uniforme em para | |(Re)1 < 1. Isto implica

a convergencia de ( An )1 x quando n para todo satisfazendo
| |(Re)1 < 1, e o conjunto S e aberto. Seja um ponto de
acumulacao de S tal que Re > 0. Dado (0, 1) existe um ponto S
tal que | |(Re )1 < 1 e portanto, pela primeira parte S.
Portanto S e relativamente fechado em Re > 0. Como por hipotese 0 S
conclumos que S = { : Re > 0}.
Para todo C com Re > 0 definimos R() L(X) por
R()x = lim ( An )1 x.
n
Claramente,
R() R() = ( )R()R(), Re > 0 e Re > 0 (5.7)
e portanto R() e um pseudo-resolvente sobre Re > 0. Como para um

pseudo resolvente a imagem de R() e independente de temos por (b) que
a imagem de R() e densa em X. Tambem da definicao de R() e claro que
kR()k kL(X) M (Re)k , Re > 0, k = 0, 1, 2, . (5.8)
Em particular para real, > 0
kR()kL(X) M, > 0.
Segue do Teorema 3.6.2 que existe um unico operador linear fechado e densa-
mente definido A para o qual R() = ( A)1 . Finalmente, de (5.8) temos
que A G(M, 0) e a prova esta completa.
Uma consequencia direta dos Teoremas 5.1.1 e 5.1.2 e o seguinte teorema
Teorema 5.1.3. Seja An G(M, w), para todo n N. Se para algum 0 C

com Re0 > w
(a) limn (0 An )1 x =: R(0 )x para todo x X e
(b) a imagem de R(0 ) e densa em X,
entao existe um unico operador A G(M, ) tal que R(0 ) = (0 A)1 .

Alem disso, eAn t x eAt x para todo x X, uniformemente para t em sub-
conjuntos limitados de R+ .
Uma consequencia um pouco diferente dos resultados anteriores e o se-

guinte teorema (veja [18, Teorema 5.2] e tambem [15]).
Teorema 5.1.4 (Trotter). Seja An G(M, ) e suponha que
(a) exista um subconjunto denso D de X tal que {An x}nN seja convergente
para todo x D. Defina A : D X X por, Ax = limn An x para
todo x D,
(b) exista um 0 com Re0 > para o qual (0 A)D seja densa em X.
Entao A e fechavel e o fecho A de A esta em G(M, ). Alem disso eAn t x

eAt x para todo x X, uniformemente para t em limitados de R+ .
n
Prova: Se f D, x = (0 A)f e xn = (0 An )f , entao An f Af e
n
xn x. Ainda, como k(0 An )1 kL(X) M (Re0 )1 , segue que
lim (0 An )1 x = lim ((0 An )1 (x xn ) + f ) = f ; (5.9)

n n
isto e, (0 An )1 converge na imagem de 0 A. De (b) a imagem de 0 A

e densa em X e, por hipotese, k(0 An )1 kL(X) e limitada, uniformemente
para n N. Segue que (0 An )1 x converge para todo x X. Seja
lim (0 An )1 x = R(0 )x. (5.10)

n
De (5.9) segue que a imagem de R(0 ) contem D e portanto e densa em

X. O Teorema 5.1.2 implica a existencia de um operador A0 G(M, )
satisfazendo R(0 ) = (0 A0 )1 . Para concluir a prova mostraremos que
A = A0 . Se x D, entao
lim (0 An )1 (0 A)x = (0 A0 )1 (0 A)x. (5.11)

n
Por outro lado, como k(0 An )1 kL(X) e uniformemente limitada,
(0 An )1 (0 A)x = (0 An )1 (0 An )x + (0 An )1 (An A)x

n
= x + (0 An )1 (An A)x x,
n
ja que An x Ax para x D. Logo,
(0 A0 )1 (0 A)x = x, x D. (5.12)
Mas (5.12) implica que A0 x = Ax para x D e portanto A0 A, Como A0

e fechado, A e fechavel. A seguir mostramos que A A0 . Seja f 0 = A0 x0 .
Como (0 A)D e denso em X existe uma sequencia xn D tal que
n
fn = (0 A0 )xn = (0 A)xn 0 x0 f 0 = (0 A0 )x0 .
Portanto,
n
xn = (0 A0 )1 fn (0 A0 )1 (0 A0 )x0 = x0 e (5.13)
n
Axn = 0 xn fn f 0 . (5.14)
De (5.13) e (5.14) segue que f 0 = Ax0 e A A0 . Portanto A = A0 . O restante

das afirmativas do teorema seguem diretamente do Teorema 5.1.3.
Fim da Vigesima Sexta Aula
Captulo 6
Teoremas Espectrais e Dicotomias
Incio da Vigesima Setima Aula
6.1 Decomposicao espectral de semigrupos
Quando estudamos a estabilidade de problemas onde semigrupos estao envol-

vidos um dos problemas fundamentais e determinar o espectro do semigrupo
de operadores. Em geral o semigrupo e desconhecido e somente o seu gera-
dor e conhecido. Se podemos calcular algumas das propriedades espectrais
do gerador de um semigrupo gostaramos de utilizar estas propriedades para
entender o espectro do semigrupo.
Primeiramente mostramos quais informacoes o conhecimento do espectro
do semigrupo nos fornece.
Teorema 6.1.1. Suponha que {T (t) : t 0} L(X) e um semigrupo forte-

mente contnuo e que para, algum t0 > 0, o espectro (T (t0 )) e disjunto da
circunferencia C = { C : || = et0 } para algum real. Entao existe uma
projecao P L(X), P 2 = P , P T (t) = T (t)P para todo t 0 tal que com
201
202 CAPITULO 6. TEOREMAS ESPECTRAIS E DICOTOMIAS

X = R(P ) e X+ = N (P ), as restricoes T (t)X estao em L(X ),
(T (t)X ) = (T (t)) { C : || < et } e

(T (t)X+ ) = (T (t)) { C : || > et }.

Existem constantes M 1, > 0 tais que
kT (t)X kL(X ) M e()t , t 0;

{T (t)X+ ; t 0} se estende a um grupo em L(X+ ) com T (t)X+ = (T (t)X+ )1
para t < 0, e
kT (t)X+ kL(X+ ) M e(+)t ,

t 0.
Observacao 6.1.1. A separacao acima do espaco X e um caso particular de

dicotomia exponencial. Um caso ainda mais especial, mas claramente util, e
o caso em que (T (t0 )) { C : || < et0 }; isto e, P = I e X+ = {0};
entao
kT (t)kL(X) M e()t , t 0.
Prova: Defina Z
1
P = ( T (t0 ))1 d L(X).
2i C
Entao, do Teorema 2.9.2, P 2 = P e P e uma projecao contnua.
E facil ver que T (t)P = P T (t) para todo t 0. Logo, se X = R(P ) e
X+ = N (P ) temos que T (t) leva X+ em X+ e X em X .

Note ainda, do Teorema 2.9.2, que (T (t0 )X ) e a parte de (T (t0 )) dentro

de C e (T (t0 )X+ ) e a parte de (T (t0 )) fora de C e que as partes de (

T (t0 ))1 em X+ e X coincidem com (( T (t0 )) )1 e (( T (t0 )) )1
X+ X
respectivamente.

Agora o raio espectral de T (t0 )X e estritamente menor que et0 , digamos
r(T (t0 )X ) < e()t0 ,

6.1. DECOMPOSICAO ESPECTRAL DE SEMIGRUPOS 203
para algum > 0.

Se t > 0, para cada m N existem n = n(m) N e [0, t0 ) tais que
m
mt = nt0 + . E claro que n(m) e
1
r(T (t)X ) = lim kT (mt)X kL(X m
)
m
t
nt0 +
= lim kT (nt0 + )X kL(X )
n
t t
nt0 + k nt0 +
lim kT (nt0 )X kL(X )
kT ( ) X L(X )
n
= r(T (t0 )X ) 0 < e()t

t/t
Tambem existe inteiro N 1 tal que N t0 t, consequentemente
T (N t0 t)(T (t0 )X+ )N

e a inversa de T (t)X+ isto e, T (t)X+ e um argumento como aquele acima
mostra que
r(T (t)X+ ) < e(+)t ,

t < 0.
E facil ver que (considerando as componentes nos dois espacos)

(T (t)) = (T (t)X+ ) (T (t)X ), t > 0,
e as estimativas acima sobre os raios espectrais provam as afirmativas sobre

o espectro.

As estimativas das normas sao simples. Por exemplo, como r(T (t0 )X ) <
e()t0 ,
1/n
kT (nt0 )X kL(X ) < e()t0

quando n e grande, logo
kT (nt0 )X kL(X ) M0 en()t0

para todo n 0 e algum M0 1. Logo, para n = 0, 1, 2, e 0 < t0 ,
kT (nt0 + )X kL(X ) M0 en()t0 kT ( )X kL(X ) M e()(nt0 + )

onde M = M0 sup0 t0 e() kT ( )X kL(X ) .
6.2 Teoremas espectrais para semigrupos
O teorema da aplicacao espectral (Teorema 2.11.1) estabelece que (f (A)) =

f (e (A)) quando A e um operador fechado e com resolvente nao vazio e f
U (A); isto nao vale, em geral, se A e um operador ilimitado e f
/ U (A).
Como C 3 7 et C nao pertence a U (A) para A ilimitado, em geral
nao podemos dizer que (eAt ) = ee (A)t . Vamos estudar a seguir as relacoes
entre o espectro de um semigrupo e o espectro de seu gerador.
Lema 6.2.1. Seja {eAt : t 0} um semigrupo fortemente contnuo. Se

Z t
B (t)x = e(ts) eAs xds (6.1)
0
entao
( A)B (t)x = et x eAt x, x X (6.2)
e
B (t)( A)x = et x eAt x, x D(A). (6.3)
Prova: Para todo e t fixos, B (t) definido por (6.1) e um operador em

L(X). Alem disso, para todo x X temos
eAh I
B (t)x
h
eh 1 t (ts) As eh t+h(ts) As 1 h (ts) As
Z Z Z
= e e xds + e e xds e e xds
h h h t h 0
h0+
B (t)x + eAt x et x.
6.2. TEOREMAS ESPECTRAIS PARA SEMIGRUPOS 205
Consequentemente, B (t)x D(A) e AB (t)x = B (t)x + eAt x et x,

provando (6.2). E claro, para x D(A), AB (t)x = B (t)Ax e (6.3) segue.
Teorema 6.2.1. Seja {eAt : t 0} um semigrupo fortemente contnuo.

Entao,
(eAt ) et(A) , t 0. (6.4)
Prova: Seja et (eAt ) e seja Q = (et eAt )1 . De (6.2) e (6.3) deduzimos

que
( A)B (t)Qx = x, x X
e
QB (t)( A)x = x, x D(A).
Como B (t) e Q comutam tambem temos que
B (t)Q( A)x = x, x D(A).
Portanto, (A), B (t)Q = ( A)1 e (eAt ) et(A) . Esta mesma

2ki
argumentacao implica que + t (A), para todo k Z, o que implica
et
/ et(A) e prova (6.4).
Recorde que o espectro do operador A consiste de tres partes mutualmente

exclusivas: o espectro pontual p (A); o espectro residual r (A) e o espectro
contnuo c (A). Estas partes sao definidas da seguinte forma: p (A) se
( A) nao e injetor; c (A) se ( A) e injetor, sua imagem e densa
em X mas nao e sobrejetor e finalmente r (A) se ( A) e um a um e
sua imagem nao e densa em X. Dessas definicoes, e claro que p (A), c (A)
e r (A) sao mutualmente exclusivos e sua uniao e (A). A seguir estudamos
as relacoes entre cada parte do espectro de A e a sua parte correspondente
no espectro de eAt . Comecamos com o espectro pontual.

Entao
etp (A) p (eAt ) etp (A) {0}.
Mais precisamente, se p (A) entao et p (eAt ) e se et p (eAt ) existe
um inteiro k tal que k = + 2ik/t p (A).
Prova: Se p (A) existe um x D(A), x 6= 0 tal que ( A)x = 0. De
(6.3) segue que (et eAt )x = 0 e portanto et p (eAt ) o que prova a primeira
inclusao. Para provar a segunda inclusao seja et p (eAt ) e seja x 6= 0 tal
que (et I eAt )x = 0. Isto implica que a funcao contnua s 7 es T (s)x
e periodica com perodo t e como ela nao e identicamente nula, um de seus
coeficientes de Fourier deve ser diferente de zero. Portanto, existe k tal que
1 t (2ik/t)s s
Z
xk = e (e T (s)x)ds 6= 0.
t 0
Mostraremos que k = + 2ik/t e um autovalor de A. Seja keAt kL(X)
M et . Para Re > temos
Z Z
X (n+1)t
( A)1 x = es eAs x ds = es eAs x ds
0 n=0 nt
Z t Z t
(6.5)
X 1
= en()t es eAs x ds = es eAs x ds
n=0 0 1 e()t 0
onde usamos a periodicidade da funcao s 7 es eAs x e do fato que ent x =

eAnt x para todo n N, conclumos que entRe kxk M ent kxk para todo
n N e consequentemente Re . A integral do lado direito de (6.5) e
claramente uma funcao inteira e portanto (A)1 x pode ser estendida a uma
funcao analtica com possveis polos em n = + 2in/t, n = 0, 1, 2, .
Usando (6.5) e facil mostrar que (ja que e()t = e(k )t )
Z t
1 k
lim ( k )( A) x = lim ()t es eAs x ds = xk
k k e 1 0
Z t
e, como es eAs x ds D(A), da tperiodicidade de s 7 es eAs x,
0
Z t
1
(k A)( A)1 x = (k A) ()t
es eAs x ds
1e 0
Z t
(k )
= ()t
es eAs x ds + x,
1e 0
= (k )( A)1 x + x
segue que
lim (k A)[( k )( A)1 ]x = 0.
k
Como A e fechado, segue que xk D(A) e (k A)xk = 0; isto e, k p (A).

Fim da Vigesima Setima Aula
Incio da Vigesima Oitava Aula

Agora lidamos com o espectro residual de A.

Entao,
1. Se r (A) e { + 2in/t : n Z} p (A) = , entao et r (eAt ).
2. Se et r (eAt ) entao, { + 2in/t : n Z} p (A) = e + 2ik/t

r (A) para algum k Z.
Prova: De (6.2) segue que R(et eAt ) R( A). Alem disso, do Teorema
6.2.2, se et eAt nao e um-a-um, entao + 2ik/t p (A) para algum
k Z. Portanto, se r (A) e { + 2in/t : n Z} p (A) = , entao
et r (eAt ). Isto conclui a prova de 1.
Agora vamos provar 2. Do Teorema 6.2.2, se + 2ik/t p (A) para
algum k Z, entao et p (eAt ). Resta mostrar que, se et r (eAt ),
entao para algum k, R(k A) nao e densa em X. Basta mostrar que, se
et r (eAt ), entao { + 2in/t : n Z} 6 (A) c (A). De (6.3), se
n := + 2in/t,
(en t eAt )x = Bn (t)(n A)x, x D(A), n Z. (6.6)
Como por hipotese et = en t r (eAt ) o lado esquerdo de (6.6) pertence a um

subespaco fixo Y que nao e denso em X. Por outro lado, se n (A)c (A),
entao a imagem de n A e densa em X o que implica, por (6.6), que a imagem
de Bn (t) esta em Y para todo n. Escrevendo a serie de Fourier da funcao
contnua s 7 es eAs x, x X temos

s As et X (2in/t)s
e e x e Bn (t)x (6.7)
t n=
e cada termo da serie do lado direito de (6.7) pertence a Y . Como a serie e

Cesaro convergente para es eAs x, 0 < s < t, temos que es eAs x Y para
0 < s < t. Fazendo s 0+ temos x Y e Y = X, o que e absurdo.
Proposicao 6.2.1. Seja X um espaco de Banach sobre K e A : D(A)

X X um operador fechado e densamente definido. Denote por X o fecho
de D(A ) em X com a norma herdada de X e A : D(A ) X X a
parte de A em X (veja Definicao 3.7.1). Entao
r (A) = p (A ) = p (A ). (6.8)
Prova: A imagem R(I A) de I A nao e densa em X se, e somente

se, existe 0 6= x X tal que h(I A)x, x iX,X = 0 para todo x D(A)
se, e somente se, existe 0 6= x D(A ) tal que hx, (I A )x iX,X = 0
para todo x D(A) se, e somente se, p (A ). Isto mostra a primeira
igualdade em (6.8).
Se p (A ), existe x D(A ) tal que Ax = x . Segue que x
D(A ), A x = x e que p (A ). Reciprocamente, se p (A ),
existe x D(A ) tal que A x = x . Logo x D(A ), A x = x e
p (A ). Isto mostra a segunda igualdade em (6.8).

Entao,
etr (A) r (eAt ) etr (A) {0}.
Prova: Segue da Proposicao 6.2.1 que
r (eAt ) = p ((eAt ) ) e r (A) = p (A ). (6.9)
Mostremos que
p ((eAt ) ) = p (eAt ) X .

(6.10)

Basta mostrar que p ((eAt ) ) p (eAt ) X pois a outra inclusao e tri-
vial. Se p ((eAt ) ), existe 0 6= x X tal que (eAt ) x = x . Dado
(A ), seja x = (I A )1 x 6= 0. Segue que 0 6= x X e que

(eAt ) x = x , mostrando que p (eAt ) . X
Do Teorema 3.7.1 temos que

eA t
= (eAt ) X

(6.11)
Combinando (6.9), (6.10), (6.11) e o Teorema 6.2.2 obtemos,
r (eAt )\{0} = p ((eAt ) )\{0} = p (eAt ) X \{0}

= p (eA t )\{0} = etp (A )
= etr (A) .
Exerccio 6.2.1. Compare o resultado acima com os resultados do Teorema

2.2.5 e Exemplo 2.2.1.
Teorema 6.2.5. Seja {eAt : t 0} um semigrupo fortemente contnuo. Se

c (A) e { + 2in/t : n Z} [p (A) r (A)] = , entao et c (eAt ).
Prova: Do Teorema 6.2.1 segue que, se c (A), entao et (eAt ). Do

Teorema 6.2.2, se et p (eAt ), entao k p (A) para algum k Z, provando
que et
/ p (eAt ). Do Teorema 6.2.4, se et r (eAt ), entao n
/ p (A) para
todo n Z e k r (A) para algum k Z, provando que et
/ r (eAt ).
Teorema 6.2.6. Seja {eAt : t 0} um semigrupo fortemente contnuo. Se

e t c (eA t ), entao {n := + 2in/t : n Z} [p (A) r (A)] = . E
possvel que e t c (eA t ) e que n = + 2ni/t (A) para todo n Z.
Prova: E claro dos Teoremas 6.2.2 e 6.2.4 que, se e t c (eA t ), entao n =

+ 2in/t
/ p (A) r (A), n Z. Para o restante da afirmativa considere o
seguinte exemplo: Seja H = `2 (Z, C) e defina A : D(A) `2 (Z, C) `2 (Z, C)

por
D(A) = {xn }nZ `2 (Z, C) : {nxn }nZ `2 (Z, C)

A{xn }nZ = {i nxn }nZ , para todo {xn }nZ D(A).
Entao A gera o semigrupo fortemente contnuo dado por
T (t){xn }nZ = {ei nt xn }nZ , t 0.
E claro que (A) = p (A) = {i n : n Z}. Por outro lado p (eA ) = {ei n :
n Z}. Este conjunto e denso na circunferencia unitaria e, se || =
6 1, e facil
ver que (eA ). Segue que (eA ) = { C : || = 1}.
Se e { C : || = 1}\{ei n : n Z}, entao R(e eA ) = X (contem
as sequencias quase nulas). Assim r (eA ) = , e c (eA ) e n = + 2ni
(A) para todo n Z.
Exerccio 6.2.2. Se {eA t : t 0} e um semigrupo fortemente contnuo

e, para algum t0 > 0, eAt0 e compacto, entao (eAt )\{0} = etp (A) para cada
t 0 e (eAt )\{0} consiste apenas de autovalores isolados e de multiplicidade
finita. Alem disso, (A) = p (A).
Exemplo 6.2.1. Seja L : D(L) X X o gerador de um semigrupo

fortemente contnuo {T (t) : t 0}.
Defina S(L) = sup{Re : (L)} e (L) = inf{a R : eat kT (t)kL(X) :
t 0 e limitada}. E facil ver que S(L) (L).
No que se segue, mostraremos que existem operadores L que sao geradores
de semigrupos fortemente contnuos de operadores lineares e para os quais
S(L) < (L).
Seja X o espaco de Hilbert das sequencias de numeros complexos com

quadrado somavel com o produto interno usual; isto e,

( )
X
X = `2 (N, C) := {xk }kN CN : |xk |2 <
k=1

X
hx, yiX = xk yk , x, y X.
k=1
Defina Ln = inIn + An L(C ) onde In e a identidade em Cn e An =
n
(ani,j )1i,jn e a matriz que tem todas as entradas nulas exceto anp,p+1 = 1
para 1 p n 1. Seja L : D(L) `2 (N, C) `2 (N, C) definido por
L = diag(L1 , L2 , L3 , ) e D(L) = {x X : Lx X}. Mostremos que
L gera um semigrupo fortemente contnuo e que S(L) = 0 enquanto que
(L) = 1.
Para ver que L gera um semigrupo fortemente contnuo de operadores
lineares limitados em X, basta notar que A := diag(A1 , A2 , A3 , ) e um
operador linear limitado em X, que I := diag(i I1 , i 2I2 , i 3I3 , ) gera um
grupo fortemente contnuo de operadores unitarios e que I comuta com A.
E facil ver que, se Re 6= 0, entao (L) e S(L) = 0.
Agora
keLn t k 6 ekAn kt 6 et ,
n1
t
e o elemento (1, n) de eLn t e exatamente ei nt (n1)! de forma que, pela formula
de Stirling
Ln (n1) (n 1)n1 e(n1)

ke k> quando n ,
(n 1)! (2n)1/2
mostrando que (L) = 1.
Exerccio 6.2.3. Encontre S(A) e (A) para o operador do Exemplo 3.1.2.

6.3. DECOMPOSICAO ESPECTRAL DE OPERADORES SETORIAIS 213
Exerccio 6.2.4. Se substituirmos Ln no Exemplo 6.2.1 por Ln = In +

An L(Cn ) onde (0, 1) e continuarmos a chamar o operador resultante
de L, calcule (L) e S(L). Sugestao: Determine o espectro contnuo de L.
6.3 Decomposicao espectral de operadores setoriais
Os teoremas da Secao 6.2, juntamente com o Teorema 6.1.1 implicam o resul-

tado a seguir. Este resultado sera de fundamental importancia no estudo de
pontos de equilbrios do tipo sela para problemas parabolicos semilineares.
Teorema 6.3.1. Dados um espaco de Banach X sobre C e um operador

linear setorial A : D(A) X X tal que (A) { C : Re = } = ,
para algum R, seja
Z
1
Q= ( A)1 d
2i
onde e uma curva fechada, retificavel e simples que envolve 1 = (A){

C : Re > } (Q = 0 se esta intersecao e vazia). Entao Q e uma projecao
contnua, Q2 = Q e QeAt = eAt Q para todo t 0. Se X = N (Q) e

X+ = R(Q), entao eAt L(X ) e temos a situacao descrita no Teorema
X
6.1.1 ((eAt ) nao intersepta {u C : |u| = et }, t > 0).
Prova: Note que { (A) : Re > } e um conjunto compacto, possivel-

mente vazio. Com Q, X+ e X definidos acima, do Teorema 2.9.2,
A|X+ L(X+ ), (A|X+ ) = { (A) : Re > }.

E facil ver que (eAt ) = (eAt X + ) (eAt X ) e, consequentemente, (eAt ) =

(eAt X + ) (eAt X ). Tambem e facil ver que A sao os geradores infini-

tesimais dos semigrupos fortemente contnuos {eAt X + : t 0}. Do Teorema
A|X t (A|X ) t
da Aplicacao Espectral (Teorema 2.11.1) obtemos que (e + )=e + e
A|X t
disto segue que (e + ) {u C : |u| > et } para todo t > 0.
Re =

r r Re
-
Re =
Figura 3
A|
Provaremos que r(e X ) = r(eA X ) < e para algum < , mais
especificamente, provaremos que
A|X t
ke k Ce t , t 0
e consequentemente o Teorema 6.1.1 se aplica.

Isto seguira do Teorema 3.9.1 se mostrarmos que A|X e setorial e
C
k( A|X )1 kL(X ) ,
| |
para todo com | arg( )| < ,
2 < < e 1 C < . Agora,
{Re } esta em (A|X ), para algum < , e (A) implica
(A|X ) com k( A|X )1 kL(X ) k( A)1 kL(X) , logo A|X e
setorial com espectro em { C : Re < }. A estimativa acima agora e
clara da Figura 3.
Exerccio 6.3.1. A decomposicao do espaco X = X+ X e a mesma que

no Teorema 6.1.1 e a projecao Q coincide com a projecao I P daquele teo-
A| t
rema. Se X+ tem dimensao finita, A|X+ e eAt X+ = e X+ tem representacao
6.3. DECOMPOSICAO ESPECTRAL DE OPERADORES SETORIAIS 215
matricial relativamente a qualquer base para X+ = R(Q). Os elementos de

X+ sao autovetores ou autovetores generalizados de A. A e setorial e
A| t
eAt = e X .
X
Fim da Vigesima Oitava Aula

Captulo 7
Teoremas de Perturbacao de
Geradores
Incio da Vigesima Nona Aula
7.1 Geradores de semigrupos fortemente contnuos
Nesta secao estudamos que tipos de operadores podem ser adicionados a

geradores de semigrupos fortemente contnuos de forma que o resultado ainda
seja o gerador de um semigrupo fortemente contnuo.
Teorema 7.1.1. Se X e um espaco de Banach, {eAt : t 0} e um semigrupo

fortemente contnuo em X com gerador infinitesimal A : D(A) X X e
B L(X), entao A + B : D(A) X X e o gerador infinitesimal de um
semigrupo fortemente contnuo {e(A+B)t : t 0}. Se keAt kL(X) M et para
todo t 0, entao
ke(A+B)t kL(X) M e(+M kBkL(X) )t , t 0.
Prova: De acordo com o Lema 3.3.1, podemos escolher uma norma | |X em
217
218 CAPITULO 7. TEOREMAS DE PERTURBACAO DE GERADORES
X tal que
k k X | |X M k k X
e
1
|( A)1 |L(X)

para > . Se > + |B|L(X) entao
|B( A)1 |L(X) |B|L(X) /( ) < 1
e I B( A)1 e um isomorfismo em L(X). Logo
A B = [I B( A)1 ]( A) : D(A) X
e
1 1 1
|( A B)1 |L(X) = .
1 |B|L(X) /( ) ( + |B|L(X) )
Do Teorema de Hille-Yosida, A + B gera um semigrupo fortemente contnuo
com |e(A+B)t |L(X) e(+|B|)t para t 0. Retornando a norma original temos
a estimativa desejada.
Agora estudaremos as relacoes entre o semigrupo {eA t : t 0} e o semi-
grupo {e(A+B) t : t 0} quando B L(X). Para este fim consideramos o
operador H(s) = eA(ts) e(A+B)s . Para x D(A) = D(A + B), s 7 H(s)x
e diferenciavel e H 0 (s)x = eA(ts) Be(A+B)s x. Integrando H 0 (s)x de 0 ate t
obtemos
Z t
(A+B)t At
e x=e x+ eA(ts) Be(A+B)s xds, x D(A).
0
Como os operadores em ambos os lados da expressao acima sao limitados ela

vale para todo x X. O semigrupo {e(A+B)t : t 0} e portanto a solucao da
equacao integral acima. Para tal equacao integral temos:
7.1. GERADORES DE SEMIGRUPOS FORTEMENTE CONTINUOS 219
Proposicao 7.1.1. Seja {eAt : t 0} um semigrupo fortemente contnuo

de operadores lineares limitados satisfazendo keAt kL(X) M et e B L(X).
Entao existe uma unica famlia {V (t) : t 0} L(X) tal que t 7 V (t)x e
contnua em [0, ) para todo x X e
Z t
V (t)x = eAt x + eA(ts) BV (s)xds, x X. (7.1)
0
Prova: Faca
V0 (t) = eAt
e defina Vn (t) indutivamente por

Z t
Vn+1 (t)x = eA(ts) BVn (s)xds, x X, n 0.
0
E claro da definicao acima que t 7 Vn (t)x e contnua para x X, t 0,

n 0. A seguir provamos por inducao que,
t
M n kBknL(X) tn
kVn (t)kL(X) M e .
n!
De fato, isto vale para n = 0. Suponha que vale para n. Entao temos que
Z t
(ts)
M n kBknL(X) sn
kVn+1 (t)xkX Me kBkL(X) kxkX ds
0 n!
n+1 n+1 n+1
M kBk L(X) t
= M et kxkX
(n + 1)!
e portanto a desigualdade vale para qualquer n > 0. Definindo

X
V (t) = Vn (t),
n=0
segue que a serie converge uniformemente em intervalos limitados na topolo-

gia uniforme de operadores. Portanto t 7 V (t)x e contnua para cada x X
e alem disso (7.1) esta satisfeita. Isto conclui a prova da existencia. Para
provar a unicidade seja {U (t) : t 0} L(X) tal que t 7 U (t)x e contnua

para todo x X e
Z t
At
U (t)x = e x + eA(ts) BU (s)xds, x X. (7.2)
0
Subtraindo as expressoes (7.1) e (7.2) e estimando as diferencas obtemos

Z t
kV (t)x U (t)xkX = M e(ts) kBkL(X) kV (s)x U (s)xkX ds, x X.
0
o que pela desigualdade de Gronwal implica que kV (t)x U (t)xkX = 0, t 0

e portanto V (t) = U (t).
Segue imediatamente do teorema anterior que

X
(A+B)t
e = Sn (t)
n=0
onde S0 (t) = eAt ,

Z t
Sn+1 (t)x = eA(ts) BSn (s)xds, x X,
0
e a convergencia da serie e na topologia de operadores uniformemente para t
em intervalos limitados de R.
Para a diferenca entre eAt e e(A+B)t temos:
Corolario 7.1.1. Se A e o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente

contnuo que satisfaz keAt kL(X) M et e B L(X), entao
ke(A+B)t eAt kL(X) M et (eM kBkL(X) t 1).
O teorema a seguir mostra que sob certas condicoes a soma, A+B, de dois
geradores de semigrupos fortemente contnuos que comutam, A e B, resulta
em um gerador de um semigrupo fortemente contnuo e(A+B)t que satisfaz
e(A+B)t = eAt eBt .
7.1. GERADORES DE SEMIGRUPOS FORTEMENTE CONTINUOS 221
Teorema 7.1.2. Suponha que A e B sao geradores de semigrupos fortemente

contnuos de operadores {eAt : t 0} e {eBt : t 0} tais que, para algum
M > 0, keAt kL(X) M e keBt kL(X) M . Suponha tambem que A e B
comutam, que o operador A + B : D(A) D(B) X X e fechado e que
(A + B) para algum > 0. Entao A + B gera um semigrupo fortemente
contnuo de operadores tal que e(A+B)t = eAt eBt e que ke(A+B)t kL(X) M 2 .
Prova: Por um momento vamos mudar a norma do espaco de Banach X

de forma que A gera um semigrupo fortemente contnuo de contracoes. Seja
A = A( + A)1 e B = B( + B)1 . Entao keA t k 1 para todo > 0
e como eA t x eAt x e eB s e eBs x para todo x X, s, t 0, temos que
lim eA t+B s x = lim eA t eB s x = eAt eBs x.

E claro que isto continua verdadeiro se mudamos a norma do espaco para a

norma original. Ainda, por um argumento similar, temos que
lim eB t+A s x = lim eB s eA s x = eBs eAt x,

mostrando que eAt eBs = eBs eAt .

Em seguida vamos motrar que T (t) = eAt eBt e um semigrupo fortemente
contnuo com gerador A + B. Primeiro observe que a continuidade forte em
t = 0 e a limitacao sao obvias e de
T (t + s) = eA(t+s) eB(t+s) = eAt eAs eBt eBs = eAt eBt eAs eBs = T (t)T (s)
temos que T (t) e um semigrupo. Resta mostrar que A + B e o gerador de

T (t).
Se x D(A) D(B) = D(A + B), entao

T (t)x x = lim (etA etB x x) = lim (eA t eB t x eB t x + eB t x x)

Z t Z t
= lim eA s eB t (A x) + lim eB s (B x)ds
0 0
Z t Z t
= eAs eBt Axds + T (s)Bxds.
0 0
Agora
1 t As Bt 1 t
Z Z
1 t0+
(T (t)x x) = e e Axds + T (s)Bxds (A + B)x,
t t 0 t 0
para todo x D(A) D(B) = D(A + B). Portanto o gerador C de T (t) deve
ser uma extensao de A + B. Seja um numero real no resolvente de A + B
e no resolvente do gerador de T (t). Entao
X = ( (A + B))D(A + B) = ( C)D(C),
e A + B = C completanto a prova.
Corolario 7.1.2. Suponha que A e B sao geradores de semigrupos fortemente
contnuos de operadores {eAt : t 0} e {eBt : t 0} tais que, para algum
M > 0, , R, keAt kL(X) M et e keBt kL(X) M et . Suponha tambem
que A e B comutam, que o operador A + B e fechado, densamente definido
com domnio D(A)D(B) e que (A+B) para algum > 0. Entao A+B
gera um semigrupo fortemente contnuo de operadores tal que e(A+B)t = eAt eBt
e que ke(A+B)t kL(X) M 2 e(+)t .
Prova: Basta aplicar o Teorema 7.1.2 aos operadores A + I e a B + I.
7.2 Perturbacao de operadores setoriais
Teorema 7.2.1. Seja A : D(A) X X tal que A e setorial. Entao A

gera um semigrupo analtico. Seja B : D(B) X X, D(B) D(A), um
7.2. PERTURBACAO DE OPERADORES SETORIAIS 223
operador linear tal que
kBxkX kAxkX + KkxkX , x D(A),
para algum > 0 e alguma constante K. Entao, existe > 0 tal que, se 0
, o operador (A + B) e setorial, D(A + B) = D(A), e {e(A+B)t : t 0}
e um semigrupo analtico.
Prova: Sabemos que existem numeros reais a, , C e com /2 < ,

tais que para | arg ( a)| < , esta no resolvente de A e k(A)1 kL(X)
C/|a|. Escolha > 0 tal que 0 < (C +1) < 1 e tal que (C +1) < < 1.
Para tal , B( A)1 L(X) e
kB( A)1 kL(X) kA( A)1 kL(X) + Kk( A)1 kL(X)

C|| KC
1+ +
| a| | a|
que e menor ou igual a para | a| R, para algum R suficientemente
grande. Segue que | arg ( a)| < , | a| R implica (A + B) e
C/(1 )
k( (A + B))1 kL(X) .
| a|
Disto, e facil obter que (A + B) e setorial.
Corolario 7.2.1. Seja A um operador setorial e B : D(B) X X um

operador fechado, D(B) D(A ), para algum 0 < < 1. Entao (A + B)
e setorial.
Prova: Como D(B) D(A ) temos que D(B) D(A). Segue do Corolario
4.3.1 que
kBxkX C( kxkX + 1 kAxkX ), x D(A), > 0.
Escolhendo > 0 grande o resultado segue do Teorema 7.2.1.

Fim da Vigesima Nona Aula
Incio da Trigesima Aula
7.3 Teoremas de representacao
No que se segue apresentamos teoremas que permitam obter informacoes

sobre o semigrupo gerado pela soma (A + B) de dois geradores, A e
B, de semigrupos fortemente contnuos. Estes resultados serao de grande
valia para transferir propriedades dos semigrupos gerados por A e B para
o semigrupo gerado por (A + B). Estes resultados sao consequencia dos
resultados de Trotter and Chernoff em [18, 4] e a apresentacao abaixo segue
[16].
O resultado acima esta intimamente relacionado aos seguintes resultados:
Proposicao 7.3.1. Suponha que A e B sao geradores de semigrupos for-

temente contnuos de operadores lineares, D(A) D(B) e denso em X e
k(eAt eBt )n k M ent , n = 1, 2, . . . ,
para algum M 1 e 0. Se para algum com Re > a imagem

de I + A + B e densa em X, entao o fecho de (A + B) e o gerador
de um semigrupo fortemente contnuo de operadores lineares {T (t); t 0
satisfazendo kT (t)k M et , t 0. Alem disso,
n
A( nt ) B ( nt )
T (t)x = lim e e x, x X,
n+
uniformemente em subconjuntos limitados de R+ .
Proposicao 7.3.2. Se A, B, (A + B) geram semigrupos fortemente

contnuos de operadores lineares, ke(A+B)t k M et , t 0, e
n
k (I + tA)1 (I + tB)1 k M ent , n = 1, 2, . . . ,

7.3. TEOREMAS DE REPRESENTACAO 225
entao n
t t
e(A+B)t x = lim (I + A)1 (I + B)1 x, x X.
n+ n n
Para uma prova das proposicoes acima veja [16], 3.5.
Fim da Trigesima Aula
7.4 Segunda Prova
2a. Prova de SMA 5878 - Analise Funcional II
Questoes Notas
Professor: Alexandre Nolasco de Carvalho 01.a
02.a
03.a
04.a
Nome:
07.07.2011
05.a
Total
1.a Questao Seja H um espaco de Hilbert e A : D(A) X X um

operador alto adjunto que satisfaz hAu, ui hu, ui para todo u D(A) e
para algum > 0. Para [0, 1], considere o operador
" #
0 I 1 1
A() = : D(A() ) X 2 X X 2 X (7.3)
A 2A
definido por " # " #

A() = (7.4)
A (A1 + 2)
para
" # " #
1 1
D(A() ) = { X 2 X 2 ; A1 + 2 X },

onde X denota os espacos de potencia fracionacias associados ao operador
A.
Mostre que, para cada [0, 1] temos que:
(i) (A) C\(, ] (use a imagem numerica).

7.4. SEGUNDA PROVA 227
(ii) A e dissipativo,
(iii) A e setorial e
(iv) A gera um semigrupo analtico {eAt : t 0} tal que o operador eAt e

auto-adjunto para cada t [0, ) e existe M 1 tal que keAt kL(H)
M et .
(v) Se A tem resolvente compacto, (A) = {n : n N} e Pn e a projecao

espectral associada ao conjunto espectral n = {n }, mostre que

X
At
e = en t Pn .
n=1
(vi) A() e fechado,
(vii) A() e dissipativo,
(viii) 0 (A() ),
(ix) Se A tem resolvente compacto, entao A() tem resolvente compacto se

[0, 1).
1
(x) A() gera um semigrupo fortemente contnuo {eA() t : X 2 X
1
X 2 X : t 0} que satisfaz keA() t kL(X 12 X) 1, t 0.
(xi) Considere o operador A : D(A) H H definido por D(A) =

H 2 (0, ) H01 (0, ), Au = uxx . Explique como os resultados dos tens
precedentes mostram que os problemas de valor inicial e fronteira abaixo
possuem uma unica solucao ( > 0)

u + 2uxxt = uxx , t > 0, x (0, )
tt

(1) u(0, t) = u(, t) = 0

u(, 0) = u () H 1 (0, ), u (, 0) = v () L2 (0, )

0 0 t 0

u + 2ut = uxx , t > 0, x (0, )
tt

(2) u(0, t) = u(, t) = 0

u(, 0) = u () H 1 (0, ), u (, 0) = v () L2 (0, )

0 0 t 0

u = iuxx , t > 0, x (0, )
t

(3) u(0, t) = u(, t) = 0

u(, 0) = u () L2 (0, )

0

u = uxx , t > 0, x (0, )
t

(4) u(0, t) = u(, t) = 0

u(, 0) = u () L2 (0, )

0
Observacao: (1) e conhecido como o problema da onda fortemente amor-

tecida, (2) e conhecido como o problema de ondas amortecida (se = 0
simplemente o problema de ondas), (3) e conhecido como o problema de
Schrodinger e (4) e conhecido como o problema do calor.
2.a Questao Seja A : D(A) X X o gerador de um semigrupo forte-
mente contnuo {T (t) : t 0}.
1. Defina S(A) = sup{Re : (A)} e (A) = inf{a R : eat kT (t)kL(X) :

t 0 e limitada} e mostre que S(A) (A).
2. Seja X = `2 (C) e Ln = inIn +An L(Cn ) onde An = (ani,j )1i,jn e a ma-

triz que tem todas as entradas nulas exceto anp,p+1 = 1 para 1 p n1.
Seja A : D(A) `2 (C) `2 (C) definido por A = diag(L1 , L2 , L3 , )
e D(A) = {x X : Ax X}. Mostre que A gera um semigrupo
fortemente contnuo e que S(A) = 0 enquanto que (A) = 1.
7.4. SEGUNDA PROVA 229
3.a Questao Seja A um operador de tipo positivo; isto e, existe uma cons-
tante M > 0 tal que (1+s)k(s+A)1 kL(X) M for all s [0, ). Mostre que
existe r > 0 e > 0 tal que r, { + C : |arg| , || r} (A).
Seja o contorno de r, orientado no sentido da parte imaginaria crescente.
Sabemos que, para < 0,
Z
1
A = () ( + A)1 d.
2i
Mostre que, para (0, 1),
sen
Z

A = s (s + A)1 ds.
0
Use isto para provar que, para 0 < < 1,
kA xk M kAxk kxk1 , x D(A).
Se A e A sao os operadores definidos na 1a Questao, mostre que

1 1
kux kL2 (0,) kAukL2 2 (0,) kukL2 2 (0,)
e consequentemente se B : H01 (0, ) L2 (0, ) L2 (0, ) e definido por

1
Bu = ux entao A+B gera um semigrupo analtico e, se B : X 21 X X 2 X,
" # " #" #
0 0
B = entao A0 + B gera um semigrupo fortemente contnuo.
B 0
4.a Questao Seja X um espaco de Banach sobre C, A : D(A) X X o
gerador de um semigrupo fortemente contnuo {eAt : t 0} e M 1, R
tais que keAt kL(X) M et para todo t 0. Mostre que se B e limitado,
entao A + B gera um semigrupo fortemente contnuo {e(A+B)t : t 0} e que
ke(A+B)t kL(X) M e(+M kBkL(X) t .
5.a Questao [Mean Ergodic Theorem] Seja X um espaco de Banach,
{T (t) : t 0} L(X) um semigrupo fortemente contnuo de contracoes e
A : D(A) X X o seu gerador. Mostre que
Para todo u N (A) e v Im(A),

1 t
Z
lim T (s)(u + v)ds = u
t t 0
Sugestao: Note que se u N (A) entao T (t)u = u para todo t 0
Mostre que o subsepaco F dos pontos u de X para os quais o limite

1 t
Z
lim T (s)u ds (=: P u)
t t 0
existe e fechado.
Para u F defina P u pelo limite acima. Mostre que P L(F, X),

T (t)F F para todo t 0, que P T (t)u = P u para todo u F e que
P 2 u = P u para todo u F .
Conclua que P e a projecao de F sobre N (A) para a qual P (Im(A)) =

{0}.
Mostre que N (A) Im(A) e fechado e que para todo b 0 e u

N (A) Im(A)
Z t Z t
1 1
lim T (s)u ds = lim T (s)u ds
t t b t t 0
Apendice A
Redes e Compactos
A.1 Redes
A propriedade de Bolzano-Weierstrass estabelece que, um espaco metrico X

e compacto se, e somente se, toda sequencia em X possui uma subsequencia
convergente. Esta propriedade tem um analogo em espacos topologicos gerais
e, para introduz-la, utilizaremos a nocao de redes em substituicao a nocao
de sequencias. A exposicao apresentada a seguir esta baseada em [6, 14].
Definicao A.1.1. Um conjunto A equipado com uma relacao binaria A e

chamado um conjunto dirigido se
a A a para todo a X,
se a A b e b A c, entao a A c,
para cada a, b X existe c X com a A c e b A c.
Uma rede em um conjunto X e uma aplicacao A 3 a 7 xa X (denotada

por {xa }aA ) do conjunto dirigido A em X. Uma sub-rede de uma rede
{xa }aA e uma rede {yr }rR juntamente com uma aplicacao R 3 r 7 ar A
tal que
231
232 APENDICE A. REDES E COMPACTOS
para dada a0 A existe r0 R tal que a0 A ar sempre que r0 R r.
yr = xar .
Seja X um espaco topologico e U X. Diremos que uma rede {xa }aA

e absorvida por U se existe a0 A tal que xa U sempre que a0 A a e
que {xa }aA visita U frequentemente se, para todo a A existe ba A
com a A ba tal que xba U . Diremos que a rede {xa }aA converge para
x se toda vizinhanca de x absorve {xa }aA (e claro que se uma rede {xa }aA
converge para x, entao qualquer sub-rede de {xa }aA tambem converge para
x) e que um ponto x X e um ponto limite de {xa }aA se toda vizinhanca
de x e visitada frequentemente por {xa }aA .
Observacao A.1.1. E claro que N e um conjunto dirigido e que uma sequencia

e uma rede. Tambem e claro que se {xn }nN e uma sequencia, qualquer sub-
sequencia {xnk }kN de {xn }nN e uma sub-rede de {xn }nN e que existem
sub-redes {xb }bB de {xn }nN que nao sao subsequencias de {xn }nN .
Proposicao A.1.1. Sejam X e Y espacos topologicos, E X, x X,

{xa }aA uma rede em X e f : X Y uma funcao. Entao,
1. x e um ponto de acumulacao de E se, e somente se, existe uma rede em

E\{x} que converge para x.
2. x E se, e somente se, existe uma rede em E que converge para x.
3. f e contnua em x se, e somente se, {f (xa )}aA converge para f (x)

sempre que {xa }aA converge para x
4. x e um ponto limite de {xa }aA se, e somente se, {xa }aA tem uma
sub-rede que converge para x.
A.1. REDES 233
Prova: 1) Se x e um ponto de acumulacao de E, seja N o conjunto das

vizinhancas de x com N dado por . Para cada U N escolha xU
(U \{x}) E. Entao {xU }U N converge para x. Reciprocamente, se {xa }aA
e uma rede em E que converge para x e U e uma vizinhanca de x, entao
U \{x} contem xb para algum b A e x e um ponto de acumulacao de E
2) Se {xa }aA e uma rede em E que converge para x, toda vizinhanca U
de x contem um ponto xb para algum b A e x E. Reciprocamente, se
x E, cada vizinhanca U de x contem um ponto xU de E e a rede {xU }U N
(onde N e o conjunto dirigido do tem 1)) converge para x.
3) Se f e contnua em x e V e uma vizinhanca de f (x), f 1 (V ) e uma
vizinhanca de x. Logo se {xa }aA converge para x, {xa }aA e absorvida por
f 1 (V ) e, consequentemente, {f (xa )}aA e absorvida por V e {f (xa )}aA
converge para f (x).
Reciprocamente, se f nao e contnua em x existe uma vizinhanca V de
f (x) tal que f 1 (V ) nao e uma vizinhanca de x (ou seja, x (f 1 (V ))c ).
Do tem 2), existe uma rede {xa }aA em (f 1 (V ))c que converge para x e
{f (xa )}aA e uma rede em V c ({f (xa )}aA nao converge para f (x)).
4) Se {xar }rR e uma sub-rede de {xa }aA que converge para x e U e uma
vizinhanca de x, escolha r1 R tal que xar U sempre que r1 R r. Ainda,
dado a A, escolha r2 R tal que a A ar sempre que r2 R r. Entao
existe r R tal que r1 R r e r1 R r. Assim, a ar e xar U , mostrando
que {xa }aA vistita U frequentemente.
Reciprocamente, se x e um ponto limite de {xa }aA , seja N como no tem
1) e faca Z = N A um conjunto dirigido fazendo (U, a) Z (V, b) se, e
somente se, U N V e a A b. Para cada z = (U, c) Z podemos escolher
az A tal que c A az e xaz U . Entao, se z z 0 = (U 0 , c0 ) temos que
c A c0 A az 0 e xaz0 U 0 U (U N U 0 ), portanto segue que {xaz }zZ e

uma sub-rede de {xa }aA que converge para x.
A.2 Espacos topologicos compactos
Definicao A.2.1. Seja X um conjunto. Uma famlia T de subconjuntos de

X e uma topologia para X se as seguintes condicoes estiverem satisfeitas:
X e pertencem a T ,
[
Se U T , entao U T,
U U
\
Se F T e F e finito, entao F T.
F F
Se X e um conjunto e T e uma topologia para X, o par (X, T ) e chamado

espaco topologico. Neste caso, chamaremos de abertos os elementos de T e
de fechados os conjuntos cujo complementar e aberto.
Se (X, T ) e um espaco topologico, entao
Se Y X o fecho Y de Y e a intersecao de todos os fechados de X que

contem Y . E facil ver que Y e fechado.
Se Y X, diremos que U T e uma cobertura aberta de Y se Y

[
U e se V U e V e uma cobertura aberta de Y , diremos que V e
U U
uma sub-cobertura aberta da cobertura aberta U de Y .
Diremos que Y X e compacto se toda cobertura aberta de Y tiver uma

sub-cobertura finita. No caso particular em que Y = X diremos que X
e um espaco topologico compacto.
Se Y X, diremos que Y e pre-compacto se Y e compacto.

A.2. ESPACOS TOPOLOGICOS COMPACTOS 235
Uma famlia {Fa }aA de subconjuntos fechados de X tem a Propriedade

da Intersecao Finita (PIF) se para cada subconjunto finito B de B temos
\
que Fb 6= .
bB
Proposicao A.2.1. Sejam X, Y espacos topologicos, f : X Y uma funcao

e F um subconjunto de X, entao
1. X e compacto se, e somente se, para toda famlia {Fa }aA de subconjun-
\
tos fechados com a propriedade da intersecao finita, Fa 6= .
aA
2. Se X e compacto e F e fechado, entao F e compacto.
3. Se X e de Hausdorff, F e um subconjunto compacto de X e x X\F ,

existem abertos disjuntos U, V tais que x U e F V .
4. Se X e de Hausdorff, todo subconjunto compacto de X e fechado.
5. Se X e de Hausdorff e compacto, entao X e normal.
6. Se X e compacto e f : X Y e contnua, entao f (X) e um subconjunto

compacto de Y .
7. Se X e compacto, entao C(X, K) = BC(X, K).
8. Se X e compacto, Y e de Hausdorff e f : X Y e uma bijecao contnua,

entao f e um homeomorfismo.
Prova: (1.) Seja Ua = (Fa )c . Note que {Fa }aA tem a propriedade da
intersecao finita se, e somente se, X nao pode ser coberto por um numero
[ \
finito de elementos de {Ua }aA e Ua 6= X se, e somente se, Fa 6= . A
aA aA
prova do resultado agora e imediata.
(2.) Se {Ua }aA e uma cobertura aberta de F , entaao {Ua }aA {F c }

e uma cobertura aberta de X e portanto possui uma sub-cobertura finita.
Descartanto F c temos uma sub-cobertura finita de {Ua }aA para F .
(3.) Para cada y F seja Uy e Vy abertos disjuntos tais que x Uy e
y Vy . De 2. F e compacto. Sejam y1 , , yn tais que {Vyi }ni=1 cobre F ,
n
\ [n
U = Uyi e V = Vyi . E facil ver que U e V sao abertos disjuntos com
i=1 i=1
xU e F V.
(4.) Se X e de Hausdorff, segue de 3. que F c e aberto (consequentemente
F e fechado) sempre que F e compacto.
(5.) Seja X e de Hausdorff e compacto e F, G dois conjuntos fechados
e disjuntos de X. De 3., para cada g G existem abertos disjuntos Vg e
Ug com g Vg e F Ug . De 2. G e compacto. Sejam g1 , , gn tais que
n
\ n
[
n
{Vgi }i=1 cobre G, U = Ugi e V = Vgi . E claro que U e V sao abertos
i=1 i=1
disjuntos com F U e G V . Segue que X e normal.
(6.) Dada uma cobertura aberta {Ua }aA de f (X) temos que {f 1 (Ua )}aA
e uma cobertura aberta de X e portanto, possui uma sub-cobertura finita
{f 1 (Uai )}ni=1 . Segue que {Uai }ni=1 e uma sub-cobertura finita de f (X).
(7.) Dada f C(X, K), basta tomar uma cobertura aberta de K por
conjuntos limitados para concluir que f e limitada.
(8.) Se F X e fechado temos de 2. que F e compacto, de 6. que f (F )
e compacto e, de 4. que f (F ) e fechado. Assim, f leva fechados em fechados
ou, equivalentemente, f leva abertos em abertos e f 1 : Y X e contnua.
Teorema A.2.1. Se X e um espaco topologico, as seguintes afirmativas sao

equivalente:
1. X e compacto.
A.2. ESPACOS TOPOLOGICOS COMPACTOS 237
2. Toda rede em X tem um ponto limite.
3. Toda rede em X tem uma sub-rede convergente.
Prova: A equivalencia entre 2. e 3. segue da Proposicao A.1.1, tem 4.

Se X e compacto e {xa }aA e uma rede em X, seja Ea = {xb : a A
b}. Como para quaisquer a, b A existe c A tal que a A c e b A
c, a famlia {Ea }aA tem a PIF. Segue do tem 1. da Proposicao A.2.1
\
que L := Ea 6= . Se x L e U e uma vizinhanca de x, U intersepta
aA
Ea para cada a A e isto significa que {xa }aA visita U frequentemente.
Consequentemente, x e um ponto limite de {xa }aA .
Por outro lado, se X nao e compacto, seja U T uma cobertura aberta
de X que nao possui uma sub-cobertura finita. Seja A 2U a colecao dos
conjuntos finitos de U! dirigida pela inclusao e para cada A A seja xA
c
[
um ponto em U . Entao {xA }AA e uma rede que nao possui ponto
U A
limite. De fato, se x X escolha U U com x U . Se A A e {U } A,
entao xA
/ U , e x nao e um ponto limite de {xA }AA .
Um espaco topologico e sequencialmente compacto se, e somente se, toda

sequencia possui subsequencia convergente. Existem espacos topologicos
compactos que nao sao sequencialmente compactos; isto e, espacos topologicos
onde existem sequencias sem subsequencia convergente. Veja o exemplo a se-
guir extrado de [17].
Exemplo A.2.1. Considere o conjunto S de todos os subconjuntos infinitos

de N. Em cada s S escolha dois subconjuntos disjuntos e infinitos as e bs
cuja uniao e s. Considere o espaco topologico Xs = {as , bs } com a topologia
discreta (as e bs sao pontos isolados de Xs ). E claro que Xs e compacto.
Se Y = sS Xs com a topologia produto, entao Y e um espaco topologico

compacto.
Em Y escolhemos a sequencia N 3 n 7 x(n) Y definida por
(
as , se o enesimo elemento de s pertence a as
[x(n)]s =
bs , se o enesimo elemento de s pertence a bs
Dado t S, a subsequencia t 3 n 7 x(n) Y de N 3 n 7 x(n) Y e tal

que t 3 n 7 [x(n)]t Xt assume os valores at e bt para n t arbitrariamente
grandes (a medida que n percorre t passa por at e bt infinitas vezes) e portanto
nao converge. Segue que t 3 n 7 x(n) Y nao converge e que N 3 n 7
x(n) Y nao possui subsequencia convergente.
Exerccio A.2.1. Seja X = ` (K). Construa uma sequencia {xn } em

X
B 1 (0) que nao tem subsequencia convergente.
Observe ainda que, um espaco topologico primeiro contavel e compacto

e sequencialmente compacto mas nao vale a volta (para um contra-exemplo
veja [14] (page 163, problem E-(e))).
Apendice B
Compacidade Fraca
Neste apendice apresentamos as provas dos Teorema de Eberlein-Smulian e

Krein-Smulian dadas em [20] e [21].
O seguinte resultado basico (veja a demonstracao em [3, Teorema 3.7]) e
utilizado na demonstracao de alguns resultados deste captulo.
Teorema B.0.2. Se K e um subconjunto convexo de um espaco de Banach
X, entao o fecho de K nas topologias forte e fraca coincidem.
B.1 O Teorema de Eberlein-Smulian
Se substitumos redes por sequencias no enunciado do Teorema A.2.1 ele deixa

de ser verdadeiro, no entanto, ele ainda e verdadeiro para subconjuntos de
um espaco de Banach com a topologia fraca.
Teorema B.1.1 (Eberlein-Smulian). Seja W um subconjunto de um espaco
de Banach X. Sao equivalentes:
(A) O fecho de W na topologia fraca e compacto na topologia fraca.
(B) Toda sequencia de elementos de W possui uma subsequencia fracamente

convergente para algum elemento de X.
239
240 APENDICE B. COMPACIDADE FRACA
(C) Toda sequencia de elementos de W possui um ponto limite em X.
A prova do teorema sera feita mostrando que (A) (B) (C) (A).
A implicacao (B) (C) e imediata. Faremos primeiramente a prova de
(A) (B) mas, antes disso, vamos apresentar alguns resultados preliminares.
Recorde que um subconjunto A de X e total se o unico vetor x X tal
que a (x) = 0 para todo a A e o vetor nulo.
Lema B.1.1. Se X e um espaco de Banach separavel, entao X tem um

subconjunto total enumeravel A = {an : n N} e kxkX = sup|hx, an iX,X |.
nN
Prova: Seja {an }N uma sequencia de vetores unitarios que e densa na su-
perfcie da bola unitaria de X. Para cada n N, seja an tal que han , an iX,X =
kan kX = kan kX = 1. Mostremos que A = {an : n N} e total.
Se x X, kxkX = 1 e an (x) = 0, para todo n N, seja {ank }kN uma
k
subsequencia de {an }nN tal que ank x, entao dado que
1 = lim hank , ank iX,X = hx, ank iX,X

k
e o ultimo termo do lado direito da expressao acima e zero, temos uma con-
tradicao. Assim A e total.
Note ainda que, para qualquer que seja x X com kxkX = 1, existe uma
k
subsequencia {ank }kN de {an }nN tal que ank x e
1 = kxkX = sup |hx, x iX,X | sup|hx, an iX,X |

kx kX =1 nN
= lim sup|hank , an iX,X | lim |hank , ank iX,X | = 1

k nN k
e consequentemente, para todo x X,
kxkX = sup|hx, an iX,X |.

nN
B.1. O TEOREMA DE EBERLEIN-SMULIAN 241
Lema B.1.2. Seja X um espaco de Banach sobre K tal que X contem

um conjunto total enumeravel. Entao a topologia fraca em um subconjunto
fracamente compacto de X e metrizavel.
Prova: Seja A = {an : n N} um subconjunto total de X com kan kX = 1

para todo n N e defina d : X X R+ a metrica definida por d(x, y) =
P n
n=0 2 |hx y, an iX,X |. Se W X e fracamente compacto, note que
hA, x iX,X e um subconjunto compacto de K e, do Princpio da Limitacao
Uniforme, W e um subconjunto limitado de X (kW kX := supwW kwkX <
). Se Ww e Wd denotam o conjunto W com as topologias fraca e da metrica
d, respectivamente, seja I : Ww Wd o operador identidade. Se I : Ww
Wd e contnuo ele e um homeomorfismo (ja que W e fracamente compacto)
e o resultado segue. Resta mostrar I : Ww Wd e contnuo. De fato, dado
> 0 seja N N tal que

X
n
X
2 |hx y, an iX,X | 2n kW kX <
2
n=N +1 n=N +1
e V = {y W : |hx y, an iX,X | <

2(N +1) , n = 0, 1, , N } e uma vizinhanca
de x em Ww tal que
d(x, y) < , y V,
completando a prova.
Corolario B.1.1 ((A) (B)). Seja W um subconjunto de um espaco de

Banach X. Se o fecho de W na topologia fraca e compacto na topologia fraca,
entao toda sequencia de elementos de W possui uma subsequencia fracamente
convergente para algum elemento de X.
Prova: Seja {wn }nN uma sequencia de elementos de W e Y := span{wn :

n N} (fecho na topologia forte do subespaco gerado por {wn : n N}).
Como Y e tambem e fechado na topologia fraca (veja Teorema B.0.2), pelo

Teorema de Hahn-Banach o conjunto W Y tem fecho compacto na topo-
logia fraca do espaco de Banach Y . Como as propriedades (A) e (B) sao
equivalentes em espacos metricos, pelo Lema B.1.2 temos que W Y com
a topologia fraca de Y satisfaz a propriedade (B) e {wn }nN tem uma sub-
sequencia convergente, para um elemento y Y , na topologia fraca de Y e
portanto na topologia fraca de X.
Lema B.1.3 ((C) (A)). Seja X um espaco de Banach sobre K e W um

subconjunto de X munido da topologia fraca. Se toda sequencia de elementos
de W possui um ponto limite em X, entao o fecho de W na topologia fraca e
compacto na topologia fraca.
Prova: Se toda sequencia de elementos de W possui um ponto limite em

X, dado x X o subconjunto hW, x iX,X de K tem a propriedade de que
toda sequencia de elementos de hW, x iX,X possui um ponto limite em K.
Seque que hW, x iX,X e um subconjunto limitado de K e, do Princpio da
Limitacao Uniforme, W e limitado. Seja J : X X a aplicacao canonica
entre estes espacos. Como J(W ) e limitado, o fecho w (J(W )) de J(W ) na
topologia fraca de X , pelo Teorema de Alaoglu. Sera suficiente mostrar
que w (J(W )) J(X) pois, neste caso, como J e um homeomorfismo entre
X com a topologia fraca e JX com a topologia fraca de X , obtemos que
W esta contido no conjunto fracamente compacto J 1 (w (JW )) e portanto
e pre-compacto na topologia fraca de X.
Completaremos a prova mostrando que w (J(W )) JX. Seja x
w (JW ) e x1 X , kx1 kX = 1, w1 W com |hx1 , x Jw1 iX ,X | < 1.
Antes de prosseguir, seja F um subespaco finito dimensional de X . A
esfera unitaria de F e compacta e portanto possui uma 41 rede {x
1 , , xn }.
B.1. O TEOREMA DE EBERLEIN-SMULIAN 243
Escolha xp na esfera unitaria de X tal que hxp , x 3

p iX ,X > 4 , 1 p n.
Entao, para qualquer x F temos que
1
max{|hxp , x iX ,X | : 1 p n} kx kX .
2
Agora escolha x2 , , xn2 in X , kxm kX = 1 e
1
max{|hxm , y iX ,X | : 2 m n2 } ky kX
2
para todo y span{x , x Jw1 }. Utilizando novamente que x
w (J(W )), escolha w2 W tal que
1
max{|hxm , x Ja2 iX ,X | : 1 m n2 } < .
2
Escolha xn2 +1 , , xn3 na esfera unitaria de X tal que
1
max{|hxm , y iX ,X | : n2 < m n3 } ky kX
2
para todo y span{x , x Jw1 , x Jw2 } e, usando novamente que
x w (J(W )) escolha w3 W tal que
1
max{|hxm , x Jw3 iX ,X | : 1 m n3 } < .
3
Este processo pode ser continuado indefinidamente. Seja {wn }nN a sequencia
resultante desta construcao.
Por hipotese, existe um ponto x X que e um ponto limite da sequencia
{wn }nN na topologia fraca de X. Como Z = span{wn : n N} e fracamente
fechado, x Z e x Jx R = span{x , x Jw1 , x Jw2 , }. Por
construcao, para cada y Rn = span{x } + span{x Jwn } temos que,
1
sup |hxm , y iX ,X | ky kX
mN 2
e portanto, para qualquer ponto no fecho de Rn , em particular para x Jx.

Outra caracterstica da nossa construcao e que
1
|hxm , x Jwn iX ,X | < , n > np > m.
p
Portanto, para n > np > m,
|hxm , x JxiX ,X | |hxm , x Jwn iX ,X | + |hwn x, xm iX,X |
Como x e um ponto limite de {wn }nN na topologia fraca, dado xm e um

inteiro N > m existe wn com |hwn x, xm iX,X | < 1
N e n > nN > m. Para
tal elemento temos
2
|hxm , x JxiX ,X | |hxm , x Jwn iX ,X | + |hwn x, xm iX,X | <
N
e, consequentemente, hxm , x JxiX ,X = 0 para todo m. Como visto
acima
1
sup |hxm , x JxiX ,X | kx JxkX
mN 2
e portanto x = Jx. Isto completa a prova.
B.2 O Teorema de Krein-Smulian
Utilizando o Teorema de Eberlein-Smulian, provamos a seguir o Teorema de

Krein-Smulian. A prova apresentada aqui pode ser encontrada em [21].
Teorema B.2.1 (Krein-Smulian). Se X e um espaco de Banach e K X e

um conjunto fracamente compacto, entao a envoltoria convexa fechada coK
de K e fracamente compacta.
Antes de iniciar a prova do Teorema B.2.1 vamos provar um importante

resultado auxiliar.
B.2. O TEOREMA DE KREIN-SMULIAN 245
Lema B.2.1. Seja X um espaco de Banach separavel e x X . Suponha-

mos que para todo x X e sequencia {xn } em X que converge para x na
n
topologia fraca ; isto e, hx, xn i hx, x i para todo x X, tenhamos que
n
hxn , x i hx , x i. Entao x = Jx para algum x X.
Prova: Seja {xj }jN um subconjunto denso de X. Suponha que x

/ JX;
isto e, que d(x , JX) = d > 0. Pelo Teorema de Hahn-Banach, existe x
X tal que, kx kX = 1, hJX, x iX ,X = 0 e hx , x iX ,X = d.
Seja
Wn = {z : |hxi , z iX,X | < 1 para i = 1, , n}.
Pelo Teorema de Goldstine (JX e denso em X com a topologia fraca

de X , veja [3, Lema 3.4]), dados Jx1 , , Jxn , x X e > 0, existe
x X , kx kX = 1, tal que
|hx1 , x i| =|hx1 , x iX,X hJx1 , x iX ,X | = |hJx1 , Jx x iX ,X | < ,

.. .. .. .. ..
. . . . .
|hxn , x i| =|hxn , x iX,X hJx1 , x iX ,X | = |hJxn , Jx x iX ,X | < ,
|hx , x iX ,X hx , x iX ,X | = |hx , Jx x iX ,X | < .

Logo, existe um funcional xn B1X (0){z X : |hz , x iX ,X | d/2}Wn .
A sequencia {xn } converge para zero na topologia fraca de X pois, dado
x X e > 0, existe xj com k(x/) xj k < 1 e
|hx/, xn iX,X | |hx/ xj , xn iX,X | + |hxj , xn iX,X | < 2, para n j.
No entanto, |hxn , x iX ,X | d/2 e isto nos da uma contradicao, provando

o lema.
Agora estamos em condicoes de provar o Teorema de Krein-Smulian.

Prova do Teorema B.2.1: Do Teorema de Eberlein-Smulian sabemos

que um conjunto A e pre-compacto na topologia fraca se, e somente se,
toda sequencia de elementos de A tem uma subsequencia fracamente con-
vergente. Dito isto, queremos mostrar que toda sequencia de elementos de
co(K) tem uma subsequencia fracamente convergente. Como cada elemento
desta sequencia e combinacao linear convexa (finita) de elementos de K, ela
e gerada por uma sequencia S de elementos de K. Denotando por Y o fecho
do subespaco gerado por S, basta mostrar que K = K Y e fracamente
compacto (aqui usamos o Teorema B.0.2) em X e ainda, pelo Teorema de
Hahn-Banach, basta mostrar que K = K Y e fracamente compacto em Y .
Assim, e suficiente considerar K e portanto X separavel. Seja K um sub-
conjunto fracamente compacto de um espaco de Banach separavel X e denote
por Kw o subconjunto K com a topologia fraca. Considere T : X C(Kw )
definida por T x (k) = x (k), k K e o seu conjugado T : C(Kw ) X .
Escolha qualquer elemento de C(Kw ) que, pelo Teorema de Representacao
de Riesz e uma medida regular , e seja {xn }nN uma sequencia limitada
que converge na topologia fraca de X para x . Entao, do teorema da con-
vergencia dominada,
Z Z
n
hxn , T iX ,X = xn (k)d(k) x (k)d(k) = hx , T iX ,X .
Do Lema B.2.1 obtemos que T JX. O disco unitario fechado em C(Kw )

e um conjunto convexo e compacto na topologia fraca que e levado por
J 1 T sobre um conjunto convexo e fracamente compacto que contem K.
Isto mostra que co(K) e fracamente compacto e completa a demonstracao.
Apendice C
Espacos de Sobolev - Dimensao Um
C.1 Funcoes com uma derivada fraca
Sejam a e b numeros reais estendidos com a < b, I = (a, b) e 1 p .

Se u L1loc (I) e existe g L1loc (I) tal que
Z b Z b
0
u(x) (x) dx = g(x)(x) dx, para toda Cc (a, b),
a a
diremos que u tem uma derivada fraca g que denotaremos por u0 . E facil ver
que a derivada fraca, caso exista, e unica. Se u C 1 (I), entao a derivada
usual de u coincide com a derivada fraca de u.
Definicao C.1.1. O Espaco de Sobolev W 1,p (I) e definido por
W 1,p (I) = {u Lp (I) : u tem uma derivada fraca u0 Lp (I)} .
Pode ser facilmente provado que funcao k kW 1,p (I) : W 1,p (I) [0, )
definida por
p1
kukW 1,p (I) = kukpLp (I) + ku0 kpLp (I) , u W 1,p (I), 1 p < e
kukW 1, (I) = max{kukL (I) + ku0 kL (I) }, u W 1, (I),
247
248 APENDICE C. ESPACOS DE SOBOLEV - DIMENSAO UM
e uma norma e que a norma de W 1,2 (I) provem do produto interno

Z b Z b
hu, viH 1 (I) = u(x)v(x)dx + u0 (x)v 0 (x)dx, para u, v W 1,2 (I).
a a
Escrevemos H 1 (I) para denotar W 1,2 (I).
Proposicao C.1.1.
1. W 1,p (I), 1 p e um espaco de Banach.
2. W 1,p (I), 1 < p < e reflexivo.
3. W 1,p (I), 1 p < e separavel.
4. H 1 (I) e um espaco de Hilbert.
Prova: 1 . Se (un ) e uma sequencia de Cauchy em W 1,p , entao (un ) e (u0n )

sao sequencias de Cauchy em Lp . Consequentemente un u em Lp e u0n g
em Lp . Entao Z Z
0
un = u0n Cc1 (I)
I
Z Z
u0 = g Cc1 (I)
I I
0 p 1,p
logo g = u L e u W (I), kun ukW 1,p 0 .
2 . W 1,p e reflexivo para 1 < p < .
De fato, se Xp = Lp (I) Lp (I), entao Xp e reflexivo e
T : W 1,p (I) Xp
u (u, u0 )
e uma isometria e portanto T (W 1,p (I)) e um subespaco fechado de X . Entao

T (W 1,p (I)) e reflexivo e consequentemente W 1,p (I) e reflexivo.
C.1. FUNCOES COM UMA DERIVADA FRACA 249
3 . W 1,p (I) e separavel para 1 p < .

De fato Xp = Lp (I) Lp (I) e separavel, portanto T (W 1,p (I)) e separavel e
portanto W 1,p (I) e separavel.
4 . E imediato.
Seja L : D(L) Lp (I) Lp (I) definida por D(L) = W 1,p (I)
Lu = u0 ,
Lp (I) Lp (I)
entao L e fechado. De fato, se un u, Lun g, da definicao de derivada
fraca, segue facilmente que
g = u0 .
Teorema C.1.1. Se u W 1,p (I), entao existe u tal que

e C(I)
u=u e quase sempre em I e

Z x
e(x) u
u e(y) = u0 (t)dt, x, y I .
y
Observacao C.1.1. Se u W 1,p e u = v quase sempre, entao v W 1,p .

Do Teorema C.1.1, se u W 1,p , entao u tem um representante contnuo.
Sempre que necessario utilizaremos o representante contnuo de u W 1,p e
entao u C 1 (I).
tambem o representaremos por u. Se u W 1,p e u0 C(I),
Para provar o teorema utilizaremos os dois lemas a seguir
Lema C.1.1. Seja f L1loc (I) tal que

Z
f 0 = 0, para todo Cc1 (I). (C.1)
I
Entao existe uma constante C tal que f = C quase sempre.

Z b
Prova: Seja Cc1 (I) tal que = 1. Se w Cc0 (I) existe Cc1 (I) tal
a
que Z
0 = w w .
I
Z Z
De fato: h = w w e contnua com suporte compacto e h = 0
Z x I I
tome (x) = h(s)ds.

a
Segue de (C.1) que
Z Z
f w w = 0, para todo w Cc (I).
I I
isto e Z Z
f f w=0 para todo w Cc (I)
I
Z
e portanto f = f = C quase sempre.
I
Lema C.1.2. Seja g L1loc (I). Para y0 em I pomos

Z x
(x) = g(t)dt, x I.
y0
Entao C(I) e Z Z
0 = g, Cc1 (I).
I I
Prova: Do Teorema de Fubini, temos

Z Z Z x
v0 = g(t)dt 0 (x)dx
I I y0
Z y0 Z t Z b Z b
0
= dt g(t) (x)dx + dt g(t)0 (x)dx
a a y0 t
Z b
= g(t)(t)dt.
a
Z x
Prova do Teorema: Para y0 I definimos u(x) = u0 (t)dt. Do Lema C.1.2
y0
Z Z
u0 = u0 , para todo Cc1 (I).
I I
Z
Portanto (u u)0 = 0 para toda Cc1 (I). Segue do Lema C.1.1 que
u u = c quase sempre. A funcao u + c tem as propriedades desejadas.
Observacao C.1.2. Segue do Lema C.1.2 que, se I e limitado, entao a

primitiva v de uma funcao g Lp pertence a W 1,p . Se retirarmos a hipotese
de que I seja limitado, entao v W 1,p sempre que v Lp .
Proposicao C.1.2. Seja u Lp (I) com 1 < p . As propriedades

seguintes sao equivalentes
i) u W 1,p (I),
ii) Existe uma constante C tal que

Z
0
Cc (I),

u CkkLp (I) , (C.2)

I
iii) Existe uma constante C tal que, para todo w I e para todo h R com
|h| < dist(w, I c ), temos
kh u ukLp (w) C|h|. (C.3)
Alem disso, podemos escolher C = ku0 kLp (I) em ii) e iii).

Prova: Provaremos que i ) e ii ) sao equivalentes, que i ) implica iii ) e que
que iii ) implica ii ).
E claro que, se u W 1,p (I) e Cc (I), entao
Z Z
u = u ku0 kLp (I) kkLp (I) ,
0 0

I I
provando que i ) implica ii ). Recprocamente, se (C.2) vale, o funcional linear

Z
F
Lp (I) Cc (I) 3 7 u0 R
I

e contnuo na norma de Lp (I) e se estende, de maneira unica, a um funcional

linear contnuo F de Lp (I) em R. Segue do Teorema de Representacao de
Riesz que existe g Lp tal que
Z

hF, i = g, Lp (I)
I
e em particular para Cc (I). Segue que u W 1,p (I) e que ii ) implica i ).

Se u W 1,p (I), w I e x w, do teorema anterior,
Z x+h Z 1
u(x + h) u(x) = u0 (t)dt = h u0 (x + sh)ds,
x 0
entao Z 1
|u(x + h) u(x)| |h| |u0 (x + sh)|ds.
0
Se p = e claro que iii ) vale. Se 1 < p < , da desigualdade de Holder
Z 1
|u(x + h) u(x)|p |h|p |u0 (x + sh)|p ds.
0
e, consequentemente,
Z Z Z 1
p
|u(x + h) u(x)| dx |h|p
dx |u0 (x + sh)|p ds
w Zw1 Z0
= |h|p ds |u0 (x + sh)|p dx .
0 w
Para 0 s 1 temos
Z Z Z
0 0
p
|u (x + sh)| dx = |u (x)| dx p
|u0 (x)|p dx .
w w+sh I
e
kh u ukLp (w) ku0 kLp (I) |h|,
provando que i ) implica iii ).

Suponha que u Lp (I) e que exista C > 0 tal que (C.3) vale para cada
w I e h R com |h| < dist(w, I c ). Se Cc1 (I), escolha w I tal
que supp w. Para h R tal que |h| < dist(w, I c ) temos
Z Z
[u(x + h) u(x)](x)dx = u(x)[(x h) (x)]dx. (C.4)
I I
Da desigualdade de Holder e de (C.3)

Z

[u(x + h) u(x)](x)dx C|h|kkLp (I) .

I
Dividindo (C.4) por h e fazendo h tender a zero, deduzimos que

Z
0
u CkkLp (I) , Cc1 (I).

Isto mostra que iii ) implica ii ) e completa a prova.

Exerccio: Mostre que, se p = 1, i ) ii ) iii ).
Corolario C.1.1. Se u W 1, (I), entao u0 L (I) se, e somente se, existe

c > 0 tal que
|u(x) u(y)| c|x y|, quase sempre para x, y I.
Seja C 1 (R), 0 1, tal que

y
6
(
1
1 se x < 4
y=(x)
(x) = 3
0 se x > 4
-
1 3 x
4 4
Dada f definida em (0, 1), definimos

(
f (x) se 0 < x < 1
fe(x) =
0 se x 1
Lema C.1.3. Seja u W 1,p (I), entao
e u)0 = 0 u
u W 1,p (0, ) e (e e + ue0
Prova: Se Cc1 ((0, )), entao

Z Z 1 Z 1
0 0
e
u = eu = u[()0 0 ]
0 0 0
Z 1 Z 1
0
= u 0 u pois Cc1 ((0, 1))
Z0 0
= (ue0 + ue 0 ).
0
Teorema C.1.2 (Operador Extensao). Se 1 p , existe um operador

linear limitado P : W 1,p (I) W 1,p (R) tal que
i) P u|I = u, para todo u W 1,p (I),
ii) kP ukLp (R) CkukLp (I) , para todo u W 1,p (I),
iii) kP ukW 1,p (R) CkukW 1,p (I) , para todo u W 1,p (I),
onde C so depende de |I| .
Prova: Comecemos pelo caso I = (0, ) e vamos demonstrar que o prolon-

gamento por reflexao
(
u(x), se x > 0,
(P u)(x) =
u(x), se x < 0,
e o operador desejado. De fato
kP ukLp (R) = 2kukLp (I)
e (
u0 (x) se x < 0
v(x) =
u0 (x) se x > 0
e tal que v Lp (R) e

Z x
(P u)(x) u(0) = v(t)dt.
0
Logo P u W 1,p (R) e kP ukW 1,p (R) 2kukW 1,p (0,) .

Consideremos agora o caso I limitado. Sem perda de generalidade, pode-
mos considerar I = (0, 1).
Dada u W 1,p (I) e como no Lema C.1.3, escrevemos
u = u + (1 )u.
A funcao u e facilmente prolongada a (0, ) por u

e (do Lema C.1.3) e
em seguida pode ser prolongada a R por reflexao. Obtemos assim uma funcao
v1 W 1,p (R) que prolonga u e tal que
kv1 kLp (R) 2kukLp (I)

kv1 kW 1,p (R) CkukW 1,p (I) (C depende de k 0 k )
Procedemos de forma analoga para (1 )u, ou seja, primeiro prolongamos
(1 )u a (, 1) por zero fora de (0,1) e em seguida a R por reflexao
(relativamente ao ponto 1) assim obtemos v2 W 1,p (R) que prolonga (1)u
e tal que e tal que
kv2 kLp (R) 2kukLp (I) , kv2 kW 1,p (R) CkukW 1,p (I) .
Entao P u = v1 + v2 resolve a questao.

A a convolucao tem um papel importante nos processos de aproximacao.
O seguinte resultado sera importante para aproximacao de funcoes de W 1,p (I)
por funcoes regulares.
Lema C.1.4. Seja L1 (R) e seja W 1,p (R) com 1 p . Entao

W 1,p (R) e ( )0 = 0 .
Prova: Suponha primeiramente que e de suporte compacto. Sabemos que

Lp (R). Seja Cc1 (R)
Z Z Z C (R)
c Z Z
z }| {
( )0 = ( 0 ) = ( )0 = (0 ) = ( 0 ).
R R R R R
Se nao tem suporte compacto introduzimos uma sequencia (n ) de Cc (R)

tal que n em L1 (R). Pelo que acabamos de provar
n v W 1,p e (n v)0 = n v 0 ,
mas n v v em Lp (R) e n v 0 v 0 em Lp (R)
k(n ) vkLp (R) kn kL1 (I) kvkLp (R) .
Segue que ( v)0 = v 0 (do fato que a derivada e fechada em Lp (R)) e

v W 1,p (R).
Teorema C.1.3 (Densidade). Seja u W 1,p (I) com 1 p < . Entao

existe uma sequencia (un ) de Cc (R) tal que un |I u em W 1,p (I).
Prova: Podemos sempre supor que I = R pois, nos outros casos, comecamos
estendendo u a uma funcao de W 1,p (R) com a ajuda do Teorema C.1.2.
Fixamos Cc (R) tal que 0 1 e
(
1, se |x| 1,
(x) =
0, se |x| 2.
Definimos a sequencia n (x) = nx para n = 1, 2, 3, . Se f Lp (R),

1 p < , segue do Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue que

n f f em Lp (R).
Fixamos uma sequencia regularizante {n }. Mostraremos que a sequencia
un = n (n u) converge para u quando n em W 1,p (R). Primeiramente
temos kun ukLp 0. De fato, se escrevemos
un u = n [(n u) u] + [n u u],
entao
kun ukLp k(n u) ukLp + kn u ukLp 0.
Em continuacao, em virtude do Lema, temos que
u0n = n 0 (n u) + n (n u0 )
logo
kun 0 u0 kLp kn 0 (n u)kLp + kn (n u0 ) u0 kLp

c n
kukLp + kn u0 u0 kLp + kn u0 u0 kLp 0,
d
onde C = k 0 kL .
Teorema C.1.4. Existe uma constante C (dependendo so de |I| ) tal que
1. kukL (I) CkukW 1,p (I) , para todo u W 1,p (I), e para todo 1 p ;
ou seja, W 1,p (I) , L (I) com inclusao contnua para todo 1 p .
Alem disso, quando I e limitado,
2. W 1,p (I) , C(I) com inclusao compacta para 1 < p .
3. W 1,1 (I) , Lq (I) com inclusao compacta para 1 q < .
Prova: Comecamos estabelecendo 1 . para I = R; o caso geral segue do

Teorema C.1.2. Seja v Cc0 (R); se 1 p < pomos G(s) = |S|p1 S. A
funcao W = G(v) pertence a Cc0 (R) e
W 0 = G0 (v)v 0 = p(v|p1 v 0 .
Portanto, para x R, temos

Z x
G(v(x)) = p|v(t)|p1 v 0 (t)dt

e utilizando a desigualdade de Holder obtemos
|v(x)|p pkvkp1 0
Lp kv kLp ,
e, da Desigualdade de Young,

1
1
p0
1 1 1 1 0
|v(x)| p kvk kv 0 kLp p
p
Lp
p p kvkLp + kv kLp .
p0 p
Segue que
kvkL CkvkW 1,p , v Cc1 (R), (C.5)
onde C e uma constante universal.

Para completar a prova de 1 . aplicamos o Teorema C.1.3 tomando, para
cada u W 1,p , uma sequencia {un } Cc1 (R) tal que un u em W 1,p (R).
De (C.5) obtemos que {un } e de Cauchy em L (R) e portanto convergente
para u em L (R) e 1 . segue tomando o limite em (C.5).
A prova de 2 . segue da seguinte forma: Seja F a bola unitaria de W 1,p (I),

1 < p . Para u F temos que
Z x

u0 (t)dt ku0 kLp |x y|1/p |x y|1/p ,

|u(x) u(y)| = x, y I.
y
Segue do Teorema de Arzela-Ascoli que F e relativamente compacto em C(I).
A prova de 3 . segue da seguinte forma: Seja F a bola unitaria de W 1,1 (I).

Para mostrar que F e relativamente compacto em Lq (I), 1 q < aplica-
mos o Teorema de Frechet-Holmogorov. Verifiquemos suas hipoteses.
Seja w I, u F e |h| < dist(w, vI).
Segue da prova que i ) implica iii ) na Proposicao C.1.2 que
kh u ukL1 () |h| ku0 kL1 (I) |h|.
Portanto
Z Z
q q1 q1
|u(x + h) u(x)| dx 2 kukL |u(x + h) u(x)|dx C|h|
w w
e consequentemente
Z 1/q
q
|u(x + h) u(x)| dx C 1/q |h|1/q < se h <
w
Para verificar a condicao restante note que, para u F
kukLq (I\w) kukL (I) |I\w|1/q <
se |I\w| e pequeno.
O Teorema de Frechet-Kolmogorov implica o resultado.
Observacao C.1.3. Note que:
1. W 1,1 , C(I) e contnua mas nunca e compacta (mesmo se |I| < ).
2. Se I nao e limitado W 1,p , L (I) nao e compacta.
3. Se I e um intervalo limitado e 1 q o teorema anterior assegura

que kuk = ku0 kLp + kukLq e equivalente a norma usual de W 1,p (I).
4. Se I e ilimitado e u W 1,p (I), entao u Lq (I) para todo q [p, ) pois

Z
kukq kukqp p
L kukLp .
/ Lq (I) para q [1, p).

Em geral u
Corolario C.1.2. Se I nao e limitado e u W 1,p (I) com 1 p < , entao
lim u(x) = 0.
xI
|x|
Prova: Do Teorema C.1.3, existe uma sequencia un Cc1 (R) com

n
kun |I ukW 1,p (I) 0.
Do Teorema C.1.4, segue que kun ukL (I) 0. Assim, dado > 0, existe
n
N N tal que kun ukL (I) < para todo n N e, para todo x I com
|x| suficientemente grande, |u(x)| < .
Corolario C.1.3 (Derivacao do Produto). Sejam u e v W 1,p (I) com 1

p . Entao uv W 1,p (I) e
(uv)0 = u0 v + uv 0 .
Alem disso, vale a formula de integracao das partes

Z x Z x
u0 v = u(x)v(x) u(y)v(y) uv 0 x, y I .
y y
Prova: Notemos que u L (I) e portanto uv Lp (I). Comecemos pelo

caso 1 p < e seja (un ), (vn ) sequencias de Cc1 (R) tais que un |I e vn |I
convergem para u e v respectivamente em W 1,p (I), entao un u e vn v
em L (I) segue que un vn uv em Lp (I). Assim,
(un vn )0 = un 0 vn + un vn 0 u0 v + uv 0 em Lp (I).
Logo uv W 1,p e (uv)0 = u0 v + uv 0 .

Se u, v W 1, (I), entao u, v L (I) e
u0 v + uv 0 L (I).
Resta verificar que

Z Z
uv = (u0 v + uv 0 ),
0
para todo Cc1 (I).
I I
Seja Ie limitado tal que supp Ie I. Entao u, v W 1,p (I),

e para todo
p < . Disto segue que
Z Z
0
uv = (u0 v + uv 0 ).
I I
Como e arbitraria em Cc1 (I) o resultado segue.
Corolario C.1.4 (Derivacao da Composicao). Seja G C 1 (R) tal que G(0) =

0 e seja u W 1,p (I). Entao
G u W 1,p (I) e (G u)0 = (G0 u)u0
Prova: Seja M = kukL (I) . Como G(0) = 0 existe C tal que |G(s)| C(s)
para s [M, M ]. Entao G u Lp (I) pois |G u| C|u|. Da mesma
forma (G0 u)u0 Lp (I). Resta mostrar que
Z Z
(G u)0 = (G0 u)u0 , para todo Cc1 (I).
Suponha que 1 p < . Do Teorema C.1.3 existe uma sequencia {un }

Cc (R) tal que un |I u em W 1,p (I) e portanto L (I). Portanto G un
G u em L (I) e (G0 un )un 0 (G0 u)u0 em Lp (I). De
Z Z
(G un )0 = (G0 un )un 0 , para todo Cc1 (I)
resulta que
Z Z
0
(G u) = (G0 u)u0 , para todo Cc1 (I).
O caso p = segue como no Corolario C.1.3.

C.2 Funcoes com varias derivadas fracas
Definicao C.2.1. Dados m 2 e 1 p definimos, por recorrencia, o

espaco
W m,p (I) = u W m1,p (I) : u0 W m1,p (I) .

Escrevemos H m (I) := W m,2 (I).
Note que:
u W m,p (I) se, e somente se, existem funcoes g1 , . . . , gm Lp (I) tais que
Z Z
u Dj = (1)j g, , para todo Cc (I), j = 1, 2, . . . , m.
I I
Denotamos gj por Dj u.
No espaco W m,p (I) definimos a norma
m
! p1
X
kukW m,p (I) = kD ukpLp (I)
=0
e H m (I) e munido do produto interno

m
X
(u, v)H m = (D u, D v)L2 (I)
=0
Pode-se mostrar que a norma k kW m,p (I) e equivalente a norma |||u||| =

kukLp (I) + kDm ukLp (I) alem disso pode-se estabelecer que
kDj ukLp (I) kDm ukLp (I) + CkukLp (I) u W m,p (I)

W m,p (I) C m1 (I).
C.3. O ESPACO W01,P (I) 263
C.3 O Espaco W01,p(I)
Definicao C.3.1. Dado 1 p < , denotamos por W01,p (I) o fecho de Cc1 (I)
em W 1,p (I). Denotaremos W01,2 (I) por H01 (I).
H01 (I) e dotado do produto interno de H 1 (I).
W01,p (I) e separavel para 1 p < , reflexivo para 1 < p < e H01 (I)
e Hilbert.
Se I = R, Cc1 (R) e denso em W 1,p (R) e portanto W01,p (R) = W 1,p (R).
Usando sequencias regularizantes conclumos que Cc (I) e um subespaco

denso em W01,p (I) e, se u W 1,p (I) Cc (I), entao u W01,p (I).
Teorema C.3.1. u W01,p (I) se, e somente se, u W 1,p (I) e u = 0 em I.

n
Prova: Se u W01,p (I) existe uma sequencia {un } de Cc1 (I) tal que un u
em W 1,p (I). Portanto un u uniformemente em I e consequentemente u = 0
em I.
Reciprocamente, se u W 1,p (I) e u = 0 em I. Fixe G C 1 (R) tal que
( 6
0 se |t| 1
G(t) =
t se |t| 2
e -
|G(t)| |t| t R
1
Fazendo un = G(nu) de forma que un W 1,p (I) (Corolario C.1.4).
n

1
Por outro lado supp un x I : |u(x)| e portanto supp un e com-
n
pacto pois (u = 0 em I e u(x) 0 quando |x| ). Consequentemente,
un W01,p (I). Finalmente,
n
|un (x) u(x)| 0, x I,
|un (x) u(x)| 2|u(x)|, n N e x I.
Disto segue que
Z
n
|un (x) u(x)|p dx 0
I
0 0 0 0 n
Zun (x) = G (nu(x))u (x) u (x)
n
|un 0 (x) u0 (x)|p dx 0
I
un u em W 1,p (I) e portanto u W01,p (I).
C.4 Desigualdade de Poincare
Seja I um intervalo limitado. Entao, existe uma constante positiva C, de-

pendendo somente de |I|, tal que
kukW 1,p (I) Cku0 kLp (I) u W01,p (I).
Prova: Se u W01,p (I) e I = (a, b), entao

Z x
u(x) = u(x) u(a) = u0 (s)ds
a
de onde kuk |I| ku0 k se p = e

Z

|u(x)|p |I|p/p |u0 |p
I
se p < . Entao
Z 1/p Z 1/p
p 0 p
|u(x)| |I| |u | .
I
C.4. DESIGUALDADE DE POINCARE 265
Logo
kukLp |I| ku0 kLp (I)
e
kukW 1,p (1 + |I|) ku0 kLp (I) .
Note que:
1. (u0 , v 0 )L2 (I) define um produto interno em H01 (I) se |I| < e ku0 kL2 (I)
define uma norma equivalente a norma de H 1 em H01 (I).
2. Dado m 2 definimos W0m,p (I) como o fecho de Cc (I) em W m,p (I).

Note que W02,p (I) 6= W 2,p (I) W01,p (I) e que
W0m,p (I) = u W m,p (I) : u = u0 = . . . = um1 = 0 em I

W 2,p (I) W01,p (I) = u W 2,p (I) : u = 0 em I

Apendice D
Operadores Elpticos - Geracao de

Semigrupos Analticos
Seja RN um conjunto aberto, conexo, limitado com fronteira suave. Seja

L o operador diferencial de segunda ordem definido por
N
X
Au = (D.1)
i=1
267
268APENDICE D. OPERADORES ELIPTICOS - GERACAO DE SEMIGRUPOS ANALITICOS
Apendice E
Potencias fracionarias: Topicos

adicionais
E.1 Algumas propriedades adicionais interessantes
Aplicando a formula (4.7) ao caso X := C e A := 1, em particular, segue que

Z

sz (1 + s)1 ds = , 0 < Rez < 1.
0 sin z
Portanto deduzimos do fato que A P e da igualdade acima que
| sin z| Rez | sin z|
Z
z
kA kL(X) M s (1 + s)1 ds = M (E.1)
0 sin Rez
para 0 < Rez < 1.
Agora nao e difcil provar o seguinte resultado de continuidade:
Teorema E.1.1. {Az ; Rez < 0} {A0 = IX } e um semigrupo fortemente

contnuo e analtico sobre X.
Prova: Gracas ao Lema 4.2.1, resta mostrar que e fortemente contnuo em

z = 0. Note que, para s > 0,
(s+A)1 (1+s)1 (s+A)1 (1(s+A)(1+s)1 ) = (1+s)1 (s+A)1 (1A).
269
270 APENDICE E. POTENCIAS FRACIONARIAS: TOPICOS ADICIONAIS
Portanto, dado x D(A) e z com 0 < Rez < 1, segue de (4.7) e de (E.1) que
sin z z sin z z
Z Z
z 1
A xx= s (s + A) x ds s (1 + s)1 x ds

Z0 z 0
sin z s
= (s + A)1 (1 A)x ds.
0 1+s
Consequentemente,

| sin z| sRez
Z
kAz x xkX M k(1 A)xkX ds, 0 < Rez < 1.
0 (1 + s)2
Como a integral converge para 1 quando Rez 0, vemos que Az x x

quando z 0 em {z C : | arg z| } para cada (0, /2). Desde que
Az e uniformemente limitado para z {z C : | arg z| } {z C :
0 < Rez < 1} para cada (0, /2), gracas a (E.1), Az converge para IX
na topologia forte quando z 0 em {z C : | arg z| /2 + } para cada
(0, /2). Isto prova o teorema.
E uma consequencia do Teorema E.1.1 que {At ; t 0} e um semigrupo

fortemente contnuo sobre X. Denotamos o seu gerador infinitesimal por
log A
o que define o logartimo de A P(X). Entao, vale a formula intuitiva
At = et log A , t 0.
Teorema E.1.2. Suponha que A P(X) e 0 1, entao
k( + A)1 xkX K1 kA xkX , > 0, x X.
Aqui K e uma constante dependendo de M e .

E.1. ALGUMAS PROPRIEDADES ADICIONAIS INTERESSANTES 271
Prova: Sabemos que ks(s + A)1 kL(X) M , kA(s + A)1 kL(X) M + 1,

s 0. Seja x D(A), entao
( + A)1 x = A1 A( + A)1 A x
sin 1
Z
= s A( + A)1 (s + A)1 A xds.
0
Portanto
Z Z
1 sin 1
k( + A) xkX M (M + 1) 1
s ds + s ds kA xkX
2

0

sin 1 1 1
M (M + 1) + 1
kA xkX
1
Teorema E.1.3.
1. Suponha que A P(X) e que x D(A ) para algum , 0 < 1.

Entao, se x = (I + A)1 x, > 0, temos que
kx xkX M kA xkX

kAx kX M 1 kA xkX
para todo > 0.
2. Suponha que x X e que para algum , 0 < 1, kxkX < B < ,

existe x D(A), para todo > 0 tal que
kx xkX B , > 0,

kAx kX B1 , > 0.
Entao x D(A ) para qualquer em 0 < < e
kA xkX M, B
para uma constante M, dependendo somente de A, e .

Prova: 1) Pelo Teorema E.1.2
kAx kX = kA1 (1 + A)1 A xkX

M 1 kA xkX
e portanto kx xkX = kA(I + A)1 xkX M kA xkX .

2) Para qualquer > 0, > 0
kA( + A)1 xkX kA( + A)1 (x x )kX + k( + A)1 Ax kX

(M + 1)B + M 1 B1 .
Logo, escolhendo = 1
kA( + A)1 xkX B(2M + 1)
e claramente
kA( + A)1 xkX (M + 1)kxkX B(2M + 1).
Logo
kA( + A)1 xkX B(2M + 1) min{1, }.
Z
Se 0 < < segue que ks1 A(s + A)1 xkX ds < e
0
Z
sin
J z = s1 A(s + A)1 xds
0
e tal que kJ xkX M, B, mas
sin R 1
Z
fR = s (s + A)1 xds A1 x
0
quando R e AfR J x quando R . Como A e fechado segue que

A1 x D(A) o que significa x D(A ), desde que x = A (AA1 x), e
kA xkX = kJ xkX M, B.
Corolario E.1.1. Se x D(A ), > 0 e 0 < < entao

Z
sin
A x = s1 A(s + A)1 xds.
0
Considere a seguinte extensao de (4.7).
Proposicao E.1.1. Suponha que m = 0, 1, 2, . Entao

Z
sin z m!
Az = smz (s + A)m1 ds (E.2)
(1 z)(2 z) (m z) 0
para 0 < Rez < m + 1.
Prova: Suponha que z satisfaz 0 < Rez < 1. Entao da integracao por partes
em (4.7) temos que,
sin z
Z
Az = (s1z (s + A)1 + s1z (s + A)2 ds

(1 z) 0 0
Z
sin z
= s1z (s + A)2 ds.
(1 z) 0
Agora (E.2) segue por inducao para 0 < Rez < 1. Gracas a (4.4) e facil
verificar que a integral em (E.2) converge absolutamente para 0 < Rez <
m + 1 e que o lado direito de (E.2) e uma aplicacao analtica de {z C : 0 <
Rez < m + 1} em L(X). Agora a afirmativa segue do Teorema E.1.1.
Agora suponha que 1 < Rez < 1. Entao pomos
sin z z
Z
Az x := s (s + A)2 Ax ds, x D(A).
z 0
Observe que
Z
2 1
A0 x = (s + A) dsAx = (s + A) Ax0 = x, x D(A). (E.3)
0
Alem disso, se Rez 6= 0, segue de (4.7) e de (E.2) que

sin (1 z) z
Z
z z1
A x = A Ax = s (s + A)2 Ax ds = Az x (E.4)
z 0
para x D(A). Note que

Z
1 sin z
A Az Bz := sz (s + A)2 ds L(X). (E.5)
z 0
Seja (xj ) uma sequencia em D(A) tal que xj 0 e Az xj f em X. Entao
gracas a (E.5), Bz xj 0 e Bz xj A1 f , o que implica que f = 0. Portanto
Az e fechavel. Motivado por (E.3) e (E.4) fazemos
Az := fecho de Az , Rez = 0.
Daqui por diante sempre frequentemente escreveremos D(Az ) para denotar

este espaco vetorial munido com a norma do grafico de Az . Escreveremos
Is(X, Y ) para denotar o subespaco de L(X, Y ) consistindo dos isomorfismos
lineares de X sobre Y . Com estas consideracoes ja provamos a maior parte
do seguinte teorema.
Teorema E.1.4. Suponha que A P(X). Entao a potencia fracionaria

Az e, para cada z C, um operador linear fechado densamente definido em
X. Se Rez < 0 entao Az L(X) e e dado pela integral
Z
1
z
A = ()z ( + A)1 d, (E.6)
2i
onde e qualquer curva simples suave por partes em C\R+ indo de ei
a ei para algum (0, ) tal que (A) fica estritamente a esquerda de
. Alem disso,
(i) Az e a potencia usual de A se z e inteiro.

sin z z
Z
z
(ii) A x = s (s + A)2 Ax ds, x D(A), 1 < Rez < 1.
z 0
(iii) Suponha que ou m = 0, 1, 2, , x D(A2m ) e max{Rez, Rew} < m ou
Rez, Rew e Re(z +w) nao sao nulos e x D(Au ) onde u {z, w, z +w},
satisfaz Reu = max{Rez, Rew, Re(z + w)}. Entao Az Aw x = Az+w x.
(iv) Az Aw = Az+w , Rez, Rew > 0.

d d
(v) D(Aw ) , D(Az ) , X, 0 < Rez < Rew.
(vi) Az Is(D(Az+w ), D(Aw )) Is(D(Az ), X), Rez, Rew > 0.
(vii) Dado m = 0, 1, 2, , a aplicacao
{z C : Rez < m} L(D(Am ), X), z 7 Az
e analtica.
Prova: A primeira parte da afirmativa segue de resultados que precedem o

enunciado do teorema.
(i) Segue de (2.21) e de (4.8).
(ii) Se Rez 6= 0, isto foi mostrado em (E.4) e segue da definicao de Az se

Rez = 0.
(iii) Se Rez, Rew e Re(z + w) sao todos distintos de zero, isto e uma con-
sequencia de (4.11) e (4.10). De (ii) e (4.4) conclumos que
(z 7 Az ) C 1 ({z C : 1 < Rez < 1}, L(D(A), X)L(D(A2 ), D(A))).

(E.7)
Portanto, suponha que z, w { C : 1 < Re < 1}. Escolha as
sequencias (zj ), (wj ) em
{z C : 1 < Rez < 1}\{z C : Rez = 0} =: Z (E.8)
tal que zj + wj Z, zj z e wj w. Entao, pelo que ja sabemos,
Azj Awj x = Azj +wj x, x D(A2 ).

Portanto, fazendo j , obtemos de (E.7) que (iii) e verdade se 1 <

Rez, Rew < 1.
Suponha que Rez = 0 e {w C : |Rew| 1}. Fixe R com

0 < Rew < 1. Entao
Az Aw x = Az Aw A x = Az+(w) A x = A(z+w)+ x = Az+w x
para x D(A2m ) com m = 2, 3, e Rew < m ja que 1 < Re(w) <

0 e 6= 0.
Finalmente, seja Rez 1, 1 Rew e Re(z + w) = 0. Escrevemos

z = r + s com 1 < Rer < 0. Como as partes reais de r, w e r + w sao
nao nulas e z, r e s tem partes reais negativas, segue que Az = Ar As e
As Aw x = As+w x para x D(Aw ). Portanto
Az Aw x = Ar As+w x, x D(Aw ) D(A2m ).
Logo podemos supor que 1 < Rez < 0. Entao Re(z + w) = 0 implica
0 < Rew < 1, de forma que estamos de volta a situacao ja considerada.
Consequentemente, (iii) foi completamente provado.
(iv) Pelo Teorema E.1.1 e (iii) e suficiente provar que x D(Aw ) e Aw x

D(Az ) implica x D(Aw+z ) se Rez > 0 e Rew > 0. Seja f := Az (Aw x).
Entao segue de (iii) que x = Aw (Az f ) = A(w+z) f D(Aw+z ).
(v) De (4.10) e de (iii) deduzimos que
kAz xkX = kAzw Aw xkX kAzw kL(X) kAw xkX , x D(Aw ).
Como x 7 kAu xkX e uma norma equivalente a norma em D(Au ) para

Reu > 0, gracas a limitacao de Au , segue que D(Aw ) , D(Az ) , X.
Dado x D(Az ) faca f := Az x X. Como D(Awz ) e denso em X,

dado > 0 podemos encontrar u D(Awz ) tal que ku f kX < .
Portanto
v := Az u D(Aw ) e kAz (v x)kX = ku f kX < .
Isto mostra que D(Aw ) e denso em D(Az ) que, junto com (4.13) implica
a afirmativa.
(vi) A primeira afirmativa segue de (iv) e a segunda e trivial.
(vii) Gracas ao Teorema E.1.1 e (E.7), podemos supor que m 2. Desde que
(v) implica
L(D(A), X) , L(D(Am ), X),
conclumos que
(z 7 Az ) C 1 ({z C; Rez < 1}, L(D(Am ), X)). (E.9)
Se 0 < Rez < m entao (iii) implica que Az x = Azm Am x para x

D(Am ). Portanto o Teorema E.1.1 garante que
(z 7 Az ) C 1 ({z C; 0 < Rez < m}, L(D(Am ), X)).
Isto juntamente com (E.9) prova o teorema.
Note que se A e o gerador infinitesimal de um semigrupo fortemente

contnuo com decaimento exponencial em X entao A e do tipo positivo. Neste
caso podemos obter outra representacao util para Az com Rez > 0.
Teorema E.1.5. Suponha que A e o gerador de um semigrupo fortemente

contnuo {T (t) : t 0} com decaimento exponencial. Entao
Z
1
Az = tz1 T (t)dt, Rez > 0.
(z) 0
Prova: E uma consequencia facil de

Z Z
tz1 T (t)dt tRez1 et dt

M
0 L(X) 0
e das propriedades conhecidas da funcao que a aplicacao

Z
1
{z C : Rez > 0} L(X), z 7 tz1 T (t)dt
(z) 0
e analtica. Portanto, gracas ao Teorema E.1.1 e suficiente provar a igualdade
para 0 < z < 1.
Dado z (0, 1), de (4.7)
Z
z sin z
A = sz (s + A)1 ds.
0
Por outro lado sabemos da teoria de semigrupos que

Z
(s + A)1 = est T (t) dt, s > 0.
0
Portanto pelo Teorema de Fubini

Z Z Z Z
sin z sin z
Az = sz est T (t) dt ds = T (t) sz ets ds dt
0
Z0 0 0
sin z
= (1 z) tz1 T (t) dt.
0
Portanto a afirmativa segue da formula
(z)(1 z) = / sin z.
E.2 Potencias fracionarias em espacos de Hilbert
Agora supomos que H e um espaco de Hilbert e A e um operador linear

auto-adjunto definido positivo em H, isto e, A = A > 0 para algum
E.2. POTENCIAS FRACIONARIAS EM ESPACOS DE HILBERT 279
> 0. Seja {E ; R} a resolucao espectral de A. Entao, dado z C,

podemos definir Az por
Z
z
A := z dE , z C. (E.10)
0
O teorema a seguir mostra que esta definicao coincide com a anterior.
Teorema E.2.1. Seja H um espaco de Hilbert a A um operador linear auto-

adjunto definido positivo em H. Entao A P(H) e as potencias fracionarias
definidas em (E.10) atraves da resolucao espectral coincidem com as potencias
fracionarias do Teorema E.1.4.
Prova: Primeiramente note que (A) (, ] se A = A > 0.

Alem disso,
(s + )kxk2H h(s + A)x, xi k(s + A)xkH kxkH , x D(A),
implica
k(s + A)1 kL(X) (s + )1 M (1 + s)1 , s 0.
Portanto A P(H).
Seja o contorno consistindo dos dois raios + R+ ei para algum
(0, ) e (0, ) e orientada de forma que as partes imaginarias crescam
ao longo de . Entao para z C com Rez < 0 e a formula integral de
Cauchy implica
()z
Z
1
d = z .
2i +
Portanto, do Teorema de Fubini e o calculo espectral de A
Z Z Z
1 1
()z ( + A)1 d = ()z ( + )1 dE d
2i 2i
Z Z 0 z Z
1 ()
= d dE = z dE
0 2i + 0
em L(H), gracas ao fato que o suporte da resolucao espectral esta contido

em [, ). Isto prova a afirmativa para Rez < 0. Agora o teorema segue
do calculo espectral para operadores lineares auto-adjuntos e da definicao de
potencias fracionarias para A P(H) dada acima.
E.3 Potencias de potencias fracionarias
Nesta secao apresentamos dois resultados. O primeiro deles, devido a T. Kato

(veja [9]), estabelece uma formula para o operador resolvente de potencias
fracionarias. Esta formula e aplicada para demonstrar que e possvel calcular
potencias fracionarias de potencias fracionarias. Este mesmo resultado ainda
estabelece, no caso em que A gera um semigrupo fortemente contnuo com
decaimento exponencial, uma formula (devida a Yosida [22]) para para se-
migrupo analtico gerado por A em funcao do semigrupo gerado por A.
O segundo resultado e uma consequencia simples do primeiro e estabelece o
seguinte teorema de reiteracao: (A ) = A .
Definicao E.3.1. Dizemos que A e do tipo (, M ) em um espaco de Banach

X se A e fechado, densamente definito e o resolvente de A contem um setor
aberto { C : |arg| < } e ( + A)1 e uniformemente limitado em
cada setor menor { C : |arg| < }, > 0 e k( + A)1 k M ,
0 (see [9]).
E claro que, se A e gerador de um semigrupo fortemente contnuo {T (t) :

t 0} tal que kT (t)k M para todo t 0, entao A e do tipo (/2, M ) (basta
observar que em qualquer setor com < /2 temos Re || cos e que
neste setor k( + A)1 k M/Re). E ja vimos tambem que se A e do
tipo (, M ) com < /2, entao A e gerador de um semigrupo analtico
E.3. POTENCIAS DE POTENCIAS FRACIONARIAS 281
{T (t) : t /2 } e neste caso

Z
1
T (t) = et ( + A)1 d, (E.11)
2i 0
onde a trajetoria de integracao 0 percorre o setor { C : |arg| < }

de ei a ei , /2 < < .
O teorema a seguir tem importancia fundamental na prova de que a todo

operador dissipativo A em um espaco de Hilbert H com 0 (A) podemos
associar um grupo fortemente contnuo {Ait L(H) : t R}. Este resultado
tem importancia fundamental na caracterizacao dos espacos de potencias
fracionarias D(A ) atraves de espacos de interpolacao. A caracterizacao dos
espacos de potencia fracionarias, por sua vez, e ferramenta indispensavel para
tratar problemas semilineares parabolicos com crescimento crticos.
Teorema E.3.1 (Kato). Seja A um operador de tipo (, M ) em um espaco

de Banach X com 0 (A) e 0 < < 1, entao
Z
1 1 1
( + A ) =
( + A)1 d, 0, (E.12)
2i + ()
onde e um contorno como em (E.6). Deformando sobre R+ segue que
sin s (s + A)1
Z
1
( + A ) = 2 + 2s cos + 2
ds, 0. (E.13)
0 s
Alem disso, A e de tipo (, M ). Se < /2, entao A e o gerador
infinitesimal de um semigrupo analtico {T (t) : t /2 }. No caso em
que A gera um semigrupo fortemente contnuo com decaimento exponencial
T (t) e dado por
Z Z
1
T (t) = T ( ) e t() d d. (E.14)
2i 0
Prova: E facil ver que a integral em (E.12) e absolutamente convergente.

Denote por R() o operador linear limitado definido pelo lado direito de
(E.12). E facil ver que R() e dado por (E.13), deformando sobre R+ e de
(E.12) segue que
(0 )R()R(0 )
0
Z Z
1
= 2 0
( + A)1 ( + A)1 d d
(2i) 0 ( + () )( + () )
0 ( + A)1 ( + A)1
Z Z
1
= d d
(2i)2 0 ( + () )(0 + () )
0
Z Z
1 1 1 1
= 0
d ( + A)1 d
2i + () 2i 0 + ()
0
Z Z
1 1 1 1
+ 0
d ( + A)1 d
2i 0 + () 2i + ()
0

Z
= 2i 0
( + A)1 d
0 ( + () )( + () )
Z Z
1 1 1 1 1
=
( + A) d 0
( + A)1 d
2i 0 + () 2i 0 + ()
= R() R(0 )
onde 0 e um contorno com as mesmas propriedades de a direita de .

Como R(0) = A tem imagem densa e nucleo trivial segue do Teorema
3.6.1 que ( + A )1 = R().
Agora note que R() pode ser continuado analiticamente para o setor
{ C : |arg | < }. Para ver isto e suficiente considerar a integral
em (E.12) nos raios arg = ( ), > 0 pequeno, || 1 e observar
que sobre estes raios

|| i(arg (+))

| + () | = || e + 1
||
E.3. POTENCIAS DE POTENCIAS FRACIONARIAS 283
de onde obtemos | + () | e uma funcao contnua de para tal que

|| i(arg (+))
inf e + 1 = > 0
||1 ||
e portanto
1
| + () |1 1
||
sempre que |arg | < ( + )|. Estes calculos tambem mostram que
( + A )1 e limitada uniformemente em qualquer setor fechado contido em
. Em particular, para > 0, (E.13) nos da
Z
1 sin M M
k( + A ) k d = .
0 2 + 2 cos + 2
Isto completa a prova de que A e do tipo (, M ).
Agora esta claro que, se < /2, entao {T (t) : t } e um
semigrupo analtico. Resta apenas mostrar que este semigrupo e dado por
(E.14) no caso em que A gera um semigrupo fortemente contnuo com
decaimento exponencial. Neste caso existe > 0 tal que (A ) e o gerador
de um semigrupo fortemente contnuo e limitado de operadores de forma que
{ C : Re > } (A). Como = /2, a trajetoria em (E.12) pode
ser escolhida de forma que Re > e |arg() | < /2 para .
Entao (E.12) e valida para todo com |arg | (> /2). Escolha a
trajetoria 0 em (E.11) tal que esta condicao esta satisfeita para todo em
0 . Entao, lembrando que R() = ( + A )1 , temos que
2 Z Z
1
T (t) = et ( + () )1 ( + A)1 d d
2i 0
Z Z Z
1 t() 1 1 t()
= e ( + A) d = e e T ( )d d
2i 2i 0
Z Z
1
= T ( ) e t() d d.
2i 0
Mostrando que T (t) e dado por (E.14).
Observacao E.3.1. O teorema anterior continua valido se eliminamos a

hipotese 0 (A), (veja [9]).
Fechamos esta secao mostrando que podemos calcular potencias de potencias,

um resultado que sera necessario posteriormente. Para isto provamos primei-
ramente que se A P(X) entao A P(X) para 0 < < 1. De fato,
provamos o seguinte resultado:
Segue do Teorema E.3.1 e do Teorema E.1.4 que as potencias fracionarias
(A )z estao bem definidas para z C e (0, 1). No teorema a seguir nos
restringimos, por simplicidade, ao caso z R.
Teorema E.3.2. Suponha que A P(X) e que 0 < < 1. Entao (A ) =

A para R.
Prova: Gracas ao Teorema E.3.1 podemos encontrar M 1 tal que A e A

pertencem a P(X) com constante M . Entao do Teorema E.3.1
( + A)1
Z
1 1
( + A ) = d, M ,
2i + ()
onde e uma curva suave por partes indo de ei ate ei em M \R+ ,
para suficientemente pequenos. Portanto, por (E.6) e pela formula integral
de Cauchy,
()
Z Z
1
(A ) = 2
( + A)1 d d
(2i) 0 + ()
()
Z Z
1 1
= ( + A) d d
(2i)2 0 + ()

Z
1
= () ( + A)1 d = A
2i
para > 0, onde 0 e um contorno com as mesmas propriedades de a
direita de . Alem disso, (A ) = [(A ) ]1 = [A ]1 = A para > 0.
Isto prova o teorema.
E.4. POTENCIAS IMAGINARIAS LIMITADAS 285
E.4 Potencias imaginarias limitadas
Seja X um espaco de Banach. Um operador linear A em X e dito ter

potencias imaginarias limitadas, em smbolos,
A PIL := PIL(X),
se A P(X) e existe > 0 e M 1 tal que
Ait L(X) e kAit kL(X) M, t .
O teorema a seguir mostra que esta hipotese tem consequencias muito inte-
ressantes
Teorema E.4.1. Suponha que A PIL. Entao {Az ; Rez 0} e um semi-

grupo fortemente contnuo sobre L(X). Alem disso, {Ait ; t R} e um grupo
fortemente contnuo sobre X com gerador infinitesimal i log A.
Prova: Se |t| [n, (n + 1)) para algum n N, segue que
kAs+it xk kAs (Aisinal(t) )n Aisinal(t)(|t|n) k M m M e|t| kxk (E.15)
para 0 s m e x D(A1 ), onde = 1 log M 0. Portanto, da

densidade de D(A2 ) em X
kAz k M 1Rez M e|Imz| , Rez 0.
Disto e do Teorema E.1.4 (v) e (vii), segue que z 7 Z z e um semigrupo

fortemente contnuo em {z C : Rez 0}. Agora utilizando o Teorema
E.1.4 (iii) e a densidade de D(A2 ) em X, vemos que {Az , Rez 0} e um
semigrupo fortemente contnuo em X. Consequentemente, {Ait ; t R} e
um grupo fortemente contnuo em X.
No que se segue mostraremos que i log(A) e o gerador infinitesimal de Ait .

Denote por B o gerador infinitesimal deste grupo e recorde que
Ait x x
Bx = lim+
t0 t
se, e somente se, x D(B). Como
As+i(t+ ) x As+it x i
s+it (A x x)
=A (E.16)

para x X, s 0 e t, R com 6= 0, vemos que
d s+it
BAs+it x = As+it Bx = A x (E.17)
dt
par x D(B), s 0 e t R. Por outro lado, a analiticidade de Az para
Rez > 0 implica
d s+it d
A x = i As+it x, x X, s > 0, t R.
ds dt
Como
d s+it d
A x = As Ait x = log(A)As As+it x
ds ds
para x X, s > 0, e t R, gracas a Im(As ) D(log(A)), pelo Teorema
E.1.1 deduzimos de (E.16) e (E.17) que
(i log(A))As+it x = BAs+it x = As+it Bx, s > 0, t R,
para x D(B). Portanto, se x D(B),
(i log(A))As x = BAs x = As Bx Bx, quando s 0+ .
Como i log(A) e fechado e D(log(A)) 3 As x x quando s 0+ temos que

i log(A) B. Por outro lado, como o argumento usado em (E.16) implica
d s+it
BAs+it x = A x, x X, s > 0, t R,
dt
segue de (E.17) que, para x D(log(A)),
iBAs x = As ( log(A))x log(A)x, s 0+ .
Como B e fechado e D(B) As x x vemos que iBx = log(A), x

D(log(A)); isto e, B i log(A). Isto prova o teorema.
Corolario E.4.1. Suponha que A PIL. Entao existe uma constante M

1 e 0 tal que
kAit kL(X) M e|t| , t R. (E.18)
Prova: Segue da prova do teorema anterior fazendo s = 0 em (E.15).
Uma questao ainda nao considerada e: Como mostrar que um determinado

operador A esta em PIL? Esta e uma questao central na caracterizacao dos
espacos X . Os teoremas a seguir, devido a Kato [10, 11], mostram que
em espacos de Hilbert, sempre que A e gerador de um semigrupo fortemente
contnuo com decaimento exponencial A tem potencias imaginarias limitadas.
Quando X nao e um espaco de Hilbert os resultados conhecidos sao muito
pouco abrangentes.
Lema E.4.1. Suponha que A e do tipo ( 2 , M ) em um espaco de Hilbert H e

que 0 < < 1. Para todo > 0 temos que I + A e tambem do tipo ( 2 , M )
de forma que (I + A) existe e
k(I + A) k M. (E.19)
Prova: Para ver que (I + A) e do tipo ( 2 , M ) note que

M M
k(s + 1 + A)1 k = k((s + 1)1 + A)1 k . (E.20)
s+1 s
Como (I + A)1 e limitado (E.13) vale para = 0 se A e substituido por

I + A. Como k( + I + A)1 k M ( + 1)1 , segue que
Z
sin
k(I + A) k M ( + 1)1 d = M.
0
E uma consequencia direta da definicao que A + e do tipo ( 2 , M ) sempre

que A e do tipo ( 2 , M ).
Seja H um espaco de Hilbert e A : D(A) H H um operador fechado,
densamente definido. Definimos
A + A A A
H = , K =
2 2i
Teorema E.4.2. Se H um espaco de Hilbert, A : D(A) H H um

operador fechado, densamente definido e maximal acretivo com 0 (A),
1
entao para 0 2
D(A ) = D(A ) = D(H ) = D(K ) = D ,
H e auto-adjunto e nao negativo, K e anti-simetrico e para todo u D
1. kK uk tan
2 kH uk,
2. (1 tan
2 )kH uk kA uk (1 + tan 2 )kH uk
3. kA uk tan (1+2)
4 kA uk
4. RehA u, A ui cos kA uk kA uk
1
(cos ) 2
5. RehA u, H ui cos kA uk kH uk.
2
O mesmo vale quando trocamos A por A .

Prova: Primeiramente suponha que A e limitado e RehAu, ui hu, ui,

> 0 e A1 L(H). Entao A esta definido para todo numero complexo
por Z
1
A = ( A)1 d
2i C
onde C e uma curva fechada, retificavel e simples evitando o eixo real negativo
e o zero. Segue que A e uma funcao inteira de e o mesmo vale para H e
para K . Da
kH uk2 kK k2 = RehA u, A ui = RehA+ u, ui (E.21)
onde a ultima igualdade segue do fato que A = A e esta igualdade e

obtida da seguinte forma: Para todo u, v H e C simetrica relativamente ao
eixo real temos
Z
1
hu, A vi = hu, ( A )1 d vi
Z 2i C
1
Z
1 1
= hu, ( A ) vid = h (( A )1 ) u, vid
ZC 2i C 2i
1
=h (( A)1 )u d, vi = hA u, vi
C 2i
(na ultima integral a mudanca de para inverte a orientacao da curva) e

A = A . Segue que
1 1
kK k kH k, Re , (E.22)
2 2
1
isto e obvio para 0 Re 2 pois A e acretivo se 0 1 enquanto para
12 Re 0 e suficiente mostrar que A1 e acretivo e isto segue de
RehA1 u, ui = RehA1 u, AA1 ui kA1 uk kAk2 kuk 0 (E.23)
e segue de (E.21) que
kH uk2 RehA2 u, ui 2 kuk2 , 0 1, = Re

e de (E.23) temos que

1
kH uk2 RehA2 u, ui (kAk2 )2|| kuk2 0.

2
Estas desigualdades mostram que H tem inversa limitada H1 para |Re|
1
2. O domnio de H1 e H para R pois H e auto-adjunto (auto-adjunto
e coercivo e sobre). Como H e contnuo em segue que H tem domnio H
para todo com |Re| 21 . E com isto (E.22) e equivalente a
1
kK H1 k 1, |Re| .
2
Agora considere a funcao
1 1
T () = K H .
tan 2
1
T () e uma funcao analtica em |Re| 2 pois K tem um zero em = 0.
Como | tan
2 | = 1 para na fronteira da faixa segue que kT ()k 1 na
1
fronteira da faixa e portanto na faixa inteira. Restringindo a 0 2
temos que (1) vale e mais
1
kK H1 k | tan |, |Re|
2 2
e
1
kK uk | tan | kH uk, u H, |Re| .
2 2
1
A desigualdade (2), 0 2 , segue de (1) notando que A = H + iK e
(1+2)
(3) segue de (2) notando que (1 + tan
2 )/(1 tan 2 ) = tan 4 . Para
provar (4) substitumos H = (A + A )/2 e K = (A A )/(2i) em (1)
para obter

tan k(A + A )uk k(A A )uk.
2
Elevando a expressao acima ao quadrado e simplificando obtemos

0 (cos2 sin2 )(kA uk2 + kA uk2 ) 2RehA u, A ui
2 2
2RehA u, A ui cos (kA uk2 + kA uk2 ) 2 cos kA ukkA uk
o que prova (4). A prova de (5) e obtida substituindo iK = A H em (1)

o que nos da

kA u H uk tan kH uk
2
que quando elevada ao quadrado nos da

kA uk2 hA u, H ui hH u, A ui + kH uk2 tan2 kH uk2
2
de onde segue que

2RehA u, H ui (1 tan2 )kH uk2 + kA uk2
2
1
2(1 tan2 ) 2 kH uk kA uk
2
2 1
(sin 2 cos2 2 )
2
2 kH uk kA uk
cos 2
1
(cos ) 2
=2 kH uk kA uk
cos 2
e (5) segue.
Em seguida suponha que A e ilimitado mas ainda tem inversa limitada.
Seja
Jn = (I + n1 A)1 , An = AJn = n(I Jn ), n = 1, 2, 3, .
Entao kJn k 1 para todo n pois A e do tipo (/2, 1). Portanto os An sao
tambem limtados e de
hAn u, ui = hAJn u, (I + n1 A)Jn ui = hAJn u, Jn ui + n1 kAJn uk
de onde conlumos que An e acretivo e
kAn uk kuk hAu, ui n1 kAn uk

o que implica kAn k n. Alem disso A1

n =A
1
+ n1 I e A1
n , n = 1, 2, 3,
e uniformemente limitada. Portanto as desigualdades (1) a (5) sao validas
para An , Hn e Kn . A seguir mostraremos as mesmas desigualdades para
A tomando o limite quando n com as caracterizacoes necessarias dos
domnios.
Para este fim, primeiramente note que
An = A Jn Jn A , 0 1.
Aqui Jn = (I + n1 A) que existe pois I + n1 A e maximal acretivo e

a relacao acima segue de Jn = (A1 An ) = A An = An A que e uma
simples consequencia do calculo operacional. Note ainda que
n
kJn k 1 e Jn I, 0 1.
A desigualdade acima segue do Lema E.4.1. Para verificar a igualdade acima

note que

+ I + n1 A)1
Z
1 sin
(I + n A) = d.
0
E como
1 n 1
n( + 1)(n( + 1) + A)1 x x
+1 +1
e
( + 1 + A)1 1
k k ,
( + 1)
segue do Teorema da Convergencia Dominada de Lebesgue que
sin
Z
1 1
(I + n A) x
d x = x.
0 ( + 1)
Suponha agora que u D(A ), entao An u = Jn A u e portanto
kAn uk kA uk, n1
n
An u Au,
mas para 0 21 ,
(1 + 2) (1 + 2)
kAn uk tan kAn k tan kA uk
4 4
pois (3) vale para An . Isto mostra que kAn uk e limitada e portanto toda
subsequencia possui subsequencia fracamente convergente. Ainda, para v
D(A )
n
hA
n u, vi = hAn u, vi = hu, An vi hu, A vi
w
e portanto A
n u f e hf, vihu, A vi, para todo v D(A ). Isto implica
que u D(A ) = D(A ) e f = A u = A u. O mesmo argumento acima
s
mostra que A
n A y. Em vista da relacao simetrica entre A e A fica
provado que D(A ) = D(A ) = D e que An u A u, A
n u A u, para
todo u D .
Os operadores H e K definidos anteriormente tem domnio D e Hn u
H u, Kn u K u, para todo u D . Segue das desigualdades (1) a (5)
para An , A
n , Hn e Kn , u D , tomando o limite quando n , que as
desigualdades (1) a (5) para A , A , H e K valem para u D .
Observacao E.4.1. O teorema acima e devido a Kato que em [10] prova

uma versao mais geral do resultado acima, sem a hipotese de 0 (A).
Teorema E.4.3. Seja A um operador limitado e maximal acretivo em um

espaco de Hilbert H. Entao A pode ser estendido a complexo de forma
que seja analtico para Re > 0 e
sin 0 || 4 ||

kA k 0 kAk e 2 kAk ke 2 , = +i, 0 = []. (E.24)
(1 0 )
Se A nao tem autovalor nulo A pode ser estendido a Re 0 de forma que

A e fortemente contnuo e (E.24) vale para Re 0. Em particular Ai e
||
um semigrupo fortemente contnuo em com kAi k| e 2 .
Prova: As potencias A de A podem ser definidas para 0 < Re < 1 por

sin 1
Z

A = A( + A)1 d.
0
Ja vimos que A e analtica para Re > 0 e que A A = A+ para e

com parte real positiva. Segue que, para 0 < < 1
(Z )
kAk Z
sin kAk kAk

sin 1 2
kA k d + kAk d +
0 kAk 1
sin kAk 4
= kAk
(1 )
onde usamos que kA( + A)1 k min(1, 1 kAk). Suponha por um instante
que ReA > 0 de forma que A esta definido para todo complexo e
mostremos que
||
kAit k e 2 . (E.25)
0
Disto (E.24) notando que A = A+i = A[] A Ai .
O caso geral segue substituindo A por A + e fazendo 0.
Para mostrar (E.25) observe que A = H + iK e A = H iK ,
kK H1 k | tan
2 |. Portanto
1 + | tan
2 |
kA A k
1 | tan
2 |
que para = i nos da
kAi k2 kAi Ai k e|| (E.26)

provando (E.25). Aqui usamos que
hAi Ai u, ui = hAi u, Ai ui = kAi uk2
para concluir a primeira igualdade em (E.26) e

+
i e 2 e 2
tan = ,
2 e 2 + e 2

i 2e 2
1 + | tan | = ,
2 e 2 + e+ 2

i 2e 2
1 | tan | =
2 e 2 + e+ 2
e
1 + | tan i2 |
= e|| .
1 | tan i2 |
Mostremos que A e contnuo para u H, { + i C : 0 <
1, || R}. Como A e limitado para D por (E.24) e suficiente
mostra isto para um denso de H. Se A nao tem autovalor nulo a imagem de
A e densa como mostra o lema a seguir, logo e suficiente mostrar que isto
vale para u = Av. Entao A u = A1+ v e isto e obviamente uniformemente
contnuo em D.
Lema E.4.2. Se H e um espaco de Hilbert e A : D(A) H H e um
operador fechado e maximal acretivo, entao
H = D(A).
Se A e fechado e maximal acretivo e 0 nao e um auto-valor de A, entao

R(A) = H.
Prova: Basta ver que se A e fechado e maximal acretivo, entao do Teorema
3.4.3, A tem domnio denso. A segunda afirmativa segue do fato que se A
e fechado, maximal acretivo e 0 nao e um autovalor de A, entao sua inversa
sobre a imagem e um operador fechado e maximal acretivo.
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Analise Funcional II

Prof. Alexandre Nolasco de Carvalho

Sao Carlos, 10 de novembro de 2012

1 Calculo de Funcoes Vetoriais 11

2 Analise Espectral de Operadores Lineares 25

2.10 Pontos isolados do espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3 Semigrupos e Seus Geradores 99

4 Potencias Fracionarias 165

5 Teoremas de Aproximacao 193

6 Teoremas Espectrais e Dicotomias 201

7 Teoremas de Perturbacao de Geradores 217

A Redes e Compactos 231

B Compacidade Fraca 239

C Espacos de Sobolev - Dimensao Um 247

D Operadores Elpticos - Geracao de Semigrupos Analticos267

E Potencias fracionarias: Topicos adicionais 269

E.2 Potencias fracionarias em espacos de Hilbert . . . . . . . . . . 278

O objetivo dessas notas e apresentar a teoria espectral de operadores fechados

este tratamento e bastante bem sucedido. Se o espaco X tem dimensao

onde A e uma curva fechada, retificavel e simples em torno do zero e com

classe U(A) como avaliar f (A). A classe U(A) somente contem f () = et no

por outro lado

e ambos os procedimentos nos levam ao mesmo resultado.

Calculo de Funcoes Vetoriais

Incio da Primeira Aula

1.1 Funcoes analticas vetoriais

Sejam X, Y espacos de Banach sobre um corpo K (K = R ou K = C) e

Em particular, se Y = K escrevemos X := L(X, K) para denotar o espaco

Se C e um conjunto aberto e X e um espaco de Banach sobre C,

existe f 0 (0 ) X tal que

Teorema 1.1.1. Seja X um espaco de Banach sobre C, um subconjunto

Prova: Seja 0 . Como X e completo, e suficiente provar que para cada

Agora, se x X e , B 2r . Pela formula integral de Cauchy, se B 2r ,

Teorema 1.1.2. Sejam X, Y , espacos de Banach sobre C e um sub-

(a) Para cada x X e y Y , a funcao 3 7 y (T ()x) C e

(b) Para cada x X, a funcao 3 7 T ()x Y e analtica.

(c) A funcao 3 7 T () L(X, Y ) e analtica.

Prova: A prova de (a) (b) segue diretamente do Teorema 1.1.1, a prova

1.2 Curvas retificaveis

Dados a, b R com a < b, uma particao P do intervalo [a, b] e uma colecao

Uma curva e uma funcao contnua : [a, b] C.

Se : [a, b] C e diferenciavel e 0 : [a, b] C e contnua, diremos que

Uma curva : [a, b] C e uma poligonal se existe uma particao P :

Se : [a, b] C e de variacao limitada, a variacao de e definita por

V () := sup{v(, P ) : P e uma particao de [a, b]}.

Quando for importante especificar o intervalo de definicao da curva es-

Exerccio 1.2.1. Se : [a, b] C for de variacao limitada V (, [a, b]) entao

Proposicao 1.2.1. Sejam , : [a, b] C curvas de variacao limitada.

(a) Se P, Q sao particoes de [a, b] com P Q, entao

v(, P ) v(, Q).

(b) Se , C, entao + : [a, b] C definida por ( + )(t) =

Proposicao 1.2.2. Se : [a, b] C e suave por partes, entao e de variacao

Logo, se kP k < min{1 , 2 },

Como  > 0 e arbitrario, segue que

e a prova esta completa.

Observacao 1.2.1. O conjunto {} = {(t) : t [a, b]} e chamado traco da

Definicao 1.2.2. Seja : [a, b] C uma curva. Diremos que e retificavel

1.3 Integral de Riemann-Stieltjes de funcoes contnuas

Teorema 1.3.1. Seja X um espaco de Banach sobre K, : [a, b] K uma

para qualquer escolha de i [ti1 , ti ], 1 i np . Este vetor I e denotado

Prova: Seja {m } uma sequencia estritamente decrescente em (0, ) com a

Pm = {particoes de [a, b] com malha kP k < m }.

Fm = f (i )((ti ) (ti1 ) : P Pm e i [ti1 , ti ] .

Como > 0 e arbitrario, segue que

> 0 escolha m > 2 V (). Como I Fm , se tomamos P Pm , temos que