Time-Dependent Entropi paper Shotic

Ukuran entropi tergantung waktu didasarkan pada teknik jendela geser dan menghasilkan evolusi
entropi temporal. Mengingat deret waktu Z = z1, ..., zN, the

Jendela geser didefinisikan sebagai Xn = z1 + n, ..., zw + n, n = 0, 1, ..., N + (w - - 1) dimana w

N adalah jendela ukuran, w adalah langkah geser, dan operator [.] menunjukkan mengambil
bagian integer dari argumen. Nilai dari deret waktu di setiap jendela Xn sekarang dibagi menjadi satu set
interval menguraikan M I1, ..., IM, dan setiap interval diberikan perbedaan

simbol. Jendela asli Xn ditransformasikan menjadi representasi simbolis Xn 'dengan mengganti masing-
masing nilai zi, i = 1 + n, ..., i = w + n oleh simbol yang sesuai dengan interval dimana nilai zi berada .
Entropi jendela Xn akhirnya ditentukan dengan menganalisis urutan simbolis tumpang tindih W - L + 1
berturut-turut (blok) L dalam jendela simbolis Xn ':

S (Xn ') = -

ML

i = 1

pn (Yi) log pn (Yi) (2)

Dimana Yi, i = 1, ..., ML adalah sekumpulan urutan simbolis L yang mungkin dapat dibangun dengan
menggunakan simbol M. Probabilitas pn (Yi) dihitung sebagai perbandingan antara jumlah urutan Yi dan
jumlah keseluruhan urutan di

jendela w - L + 1.

Time-Dependent Entropy paper Izijaki

Untuk menghitung T-DPE, perlu dilakukan preprocessing deret waktu, yang berbeda untuk masing-
masing sistem. Untuk data EEG, kami memilih nc sebagai 2 1 / t nc nw 30 1 / t (t = 1/256)
dan mengadopsi 0 sebagai nilai ambang [3]. Untuk nilai tukar, kami menemukan bahwa ini adalah
rentang fluktuasi rn yang penting, daripada kenaikan dan penurunan rn. Jadi, untuk mendapatkan T-DPE
variasi harian nilai tukar mata uang asing (di mana t adalah 1 hari), kita mengasumsikan = 2 dan
mengklasifikasikan rangkaian waktu rn ke dalam fluktuasi Gaussian dan non-Gaussian sesuai dengan
amplitudo fluktuasi , seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Kami juga mengambil nc menjadi '5' dan
nw menjadi '32' (= 25). Gambar 6 menunjukkan deret waktu Spat (nc, nw, , tj) yang diperoleh dari nilai
tukar USD / JPY untuk periode 1 Jan 1990-16 Mar 2012. Dapat dilihat bahwa ada periode dimana entropi
tetap ada. tinggi untuk waktu yang lama Pada gambar tersebut, 'X' pertama sesuai dengan hari ketika
yen sangat kuat, indeks kedua 'X' menandai hari ketika yen sangat lemah, dan 'X' ketiga mengindikasikan
hari kejutan Lehman.
Gambar 7 menunjukkan deret waktu Spat (nc, nw, , tj) untuk nc = 3, nw = 8 dan nc = 5, nw = 32 yang
diperoleh dari nilai tukar USD / JPY untuk periode 1 Jan 1990-16 Mar 2012. Nilai nw diberikan oleh 2nc.
Banyak lonjakan yang lebih lokal muncul pada deret waktu S

tepuk (nc, nw, , tj) untuk nc = 3 dibandingkan dengan seri untuk nc = 5. Peningkatan nc sesuai dengan
skala waktu yang lebih kasar, yang berarti ada perataan yang lebih besar dari deret waktu {rn } dalam
menurunkan Spat (nc, nw, , tj). Namun, kita tidak dapat melihat ketidakstabilan lokal rangkaian waktu
{rn} dengan menggunakan Spat (nc, nw, , tj) untuk nc besar, dan untuk makalah ini, kami memilih nc =
5.

The 'X' pada Gambar 8 menunjukkan pembesaran sekitar tanggal di mana yen terkuat dalam periode
yang ditunjukkan pada Gambar 6. Tanggal ini merupakan titik balik dalam tren, di mana yen bergeser
dari yang kuat ke yang lemah untuk waktu yang singkat. periode. The 'X' pada Gambar 9 menunjukkan
pembesaran sekitar tanggal di mana yen lemah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Tanggal ini
menandai titik balik dalam tren, di mana yen bergerak dari lemah ke kuat untuk waktu yang singkat. .
Setelah kejut Lehman, entropi tetap tinggi dalam waktu lama.