Estrategias de Modelacin
Marcel Goic
mgoic@dii.uchile.cl
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Aprendizajes Preliminares
Existen infinitos modelos y por tanto es imposible
determinar cul es mejor modelo.
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Arte vs. Procedimiento
Desafortunadamente no existe un mecanismo general para
determinar cul es el mejor modelo.
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1. Elegir nivel de agregacin
Consideremos ventas de una producto en una sala de
supermercado. Por hora, da, semana, mes, ao.
Trade-off principal.
Agregar: Ms fcil, menos precisin.
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Ejemplo
Venta Semanal Venta Mensual
60000 140000
120000
50000
100000
40000
80000
30000
60000
20000
40000
10000
20000
0 0
44 64 84 104 124 144 0 5 10 15 20 25 30
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Ejemplo
Venta Diaria Acumulada Diferencia Venta Diaria
1600000 50000
40000
1400000
30000
1200000
20000
1000000
10000
800000
0
44 64 84 104 124 144
600000 -10000
-20000
400000
-30000
200000
-40000
0
44 64 84 104 124 144 -50000
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2. Descomposicin en mltiples regresiones
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3. Transformacin de Variables
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Transformacin de Variables
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4. Seleccin de Variables
Automtica
Stepwise regression: Mecanismos iterativos de
agregacin/eliminacin de variables basados en
algn criterio de bondad de ajuste.
Forward: Se van agregando variables
Backward: Se van eliminando variables.
Mtodos de Penalizacin: Minimizar el error ms una
penalizacin por incluir parmetros.
Ridge Regression min yi 0 j xij j2
i j j
LASSO min yi 0 j xij j
i j j
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4. Seleccin de Variables
Manual
Las implementaciones de seleccin automtica son
tpicamente secuenciales y por tanto no exploran todas
las alternativas.
Los resultados de seleccin automticos pueden generar
conjuntos poco intuitivos y difciles de interpretar.
Muchas veces nos conformaremos con listar un conjunto
limitado de modelos que hagan sentido (5-20) y elegir ex-
post en funcin de la calidad del modelo.
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5. Seleccin de ndices
Ya hemos visto que hay discrecionalidad en la eleccin
de ndices.
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ndices y Variables Binarias
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6. Uso de Jerarquas
Una jerarqua aparece cuando un parmetro del
modelo aparece como una funcin de otros
parmetros.
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Ejemplo Jerarquas
Buscamos estudiar la elasticidad de la demanda con respecto al precio
para mltiples productos i en mltiples salas s.
is cd ic 1SIZEs 2 INCOME
c
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IN5602 Marketing II
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Marcel Goic
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