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Credit Scoring for Risk Baking

Aplicaciones en la Gestin de Riesgo Crediticio
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Presentacin
Quines son los clientes con mayor probabilidad de caer en
mora? Cmo identificar, a futuro, los clientes con mal perfil
crediticio? Qu caractersticas cumplen aquellos clientes con Predictive Analytics Certification - DMC
buen perfil?
Estas son algunas de las preguntas que se responden en el Statistical
curso de Credit Scoring. El objetivo del curso es entender Clustering
Inference
las principales tcnicas de clasificacin como los arboles de 2
decisin y la regresin logstica para el desarrollo de modelos
de Credit Scoring. Business Analytics

Dirigido a: Data
Credit Scoring

Preparation Data Mining I

Especialistas, analistas, jefes de proyecto, personal de Predictive
Instituciones involucradas en la evaluacin crediticia, diseo de Modeling
scoring y modelacin del comportamiento crediticio de clientes.
99Personal de Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Edpymes,
Cajas Rurales, Cooperativas, Reguladores, etc.
99Auditores y Consultores. Pre-requisitos:
99Administradores de Riesgos y Especialistas en modelos. Conocimientos previos de estadstica bsica, Data Mining y Modelos
Predictivos. Manejo de SPSS

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Metodologa
Basado en la teora y en la aplicacin directa de los conceptos aprendidos.
Para esto se dispondrn de las siguientes herramientas. 3
99Base de Datos de prueba para aplicar lo aprendido.
99Casos de Aplicacin. Situaciones reales con aplicaciones en el mercado
Peruano.
99Software estadstico para el anlisis de informacin.
99Material didctico con el desarrollo del curso.

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Aprender a calcular los parmetros del modelo.

Syllabus
I. Introduccin a la gestin del Riesgo Crediticio y Modelos de
Scoring
Objetivos
Entender los conceptos de Riesgo Crediticio y el marco normativo
determinado por Basilea II.
Comprender las diferentes metodologas de gestin del Riesgo
Crediticio y diferenciar los distintos tipos de modelos de Scoring.
Entender las tcnicas estadsticas utilizadas para el desarrollo de los
modelos de Scoring.
Entender la estructura del Reporte Crediticio Consolidado elaborado
por la SBS.
Temario
Marco Normativo para la gestin de Riesgo Crediticio. Basilea II
Metodologas para la gestin del Riesgo Crediticio.
Utilidad del Scoring. Tipos de Scoring.
Tcnicas estadsticas para el desarrollo de Credit Scoring.
Tipo de Variables utilizadas.
Informacin del Reporte Crediticio Consolidado (RCC).
II. Anlisis Exploratorio y Seleccin de la Muestra
Objetivos
Entender la importancia del anlisis exploratorio en la construccin del
scoring.
Aprender a generar las variables indicadoras del scoring.
Temario
Anlisis Univariante. Preparacin y validacin de la informacin.
Definicin de la Profundidad histrica.
Definicin de malo/Baja/En Mora.
Ventana de Observacin. Maduracin de la muestra.
Muestra de desarrollo y validacin. Tratamiento de los rechazados.
Casos
Anlisis asociativo de compras con Tarjeta de Crdito.
Anlisis de compras en Supermercados.
III. Desarrollo del Modelo
Objetivos
Determinar las variables del scoring.
Temario
Anlisis Bivariante.
Seleccin de variables.
Clculo de los parmetros del modelo.
IV. Valoracin y Validacin del Modelo. Aplicacin del Scoring.
Objetivos
Diferenciar la validez de los modelos en base a indicadores relevantes
del modelo.
Aprender a obtener las reglas de clasificacin de un modelo de scoring
Temario
Bondad de Ajuste.
Significancia de las variables.
Pesos de las variables. 4
Criterios de validacin: Kolmogorov Smirnov. Coeficiente de Gini.
Obtencin de las reglas de clasificacin.
Casos Aplicativos Individual
Cada participante desarrollar un Caso Aplicativo Individual (CAI) a lo
largo del curso.
Se realizar el seguimiento del CAI a lo largo de las sesiones del curso.
El participante podr utilizar sus propias bases de datos para el
desarrollo de este caso (opcional).
Instructor
Wilson Arias. Bach Ingeniera estadstica por la Universidad Nacional de
Ingeniera. Especialista en la generacin de modelos de scoring de riesgo
para entidades financieras. Ha desarrollado su trabajo en entidades bancarias
como Banco Falabella, Interbank, Equifax y BBVA Banco Continental. Con ms
de 6 aos de experiencia en generacin de score de riesgo para instituciones
financieras.
Hugo Coras. Ingeniero Estadstico e Informtico de la Universidad Nacional
Agraria La Molina con una maestra en Finanzas en la Universidad Esan y con
ms de 5 aos de experiencia en la creacin de modelos de minera de datos.
Durante este tiempo, me he desempeado como consultor en estadstica y

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Medios de Pago
1. Depsito en las cuentas BBVA o BCP: 2. Pago Online:
5
N Cuenta de Ahorros: 0011-0177-02-00180473
N Cuenta de Corriente: 193-2251181-0-01

Razn Social J&J Data Mining Consulting S.A.C

R.U.C 20520972740

3. Oficina Data Mining

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Certificado
Certificacin otorgada a nombre de Data Mining Consulting. La empresa de
capacitacin en herramientas analticas del Per.
99Certificado de especializacin Data Mining
Consulting 6

Cmo obtengo mi certificado de especializacin?

Al finalizar el curso el capacitador evaluar a los participantes con un caso
aplicativo. La nota mnima requerida es (14) catorce.

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Data Mining Consulting

DMC es una empresa pionera dedicada a la extraccin de conocimiento desde grandes bases de datos, con ms de 4 aos experiencia en la capacitacin
de temas de Minera de Datos, Scoring de Riesgo Crediticio, Business Intelligence, Tcnicas de segmentacin, Business Analytics y Big Data. DMC es la
nica empresa peruana reconocida como uno de los referentes de capacitacin en temas de Big Data.

Empresas que confiaron en nosotros:

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Contacto
Ejecutiva: Srta. Angela Huacasi
Email: capacitacion@dataminingperu.com 8
Web: www.dataminingperu.com
Telfono: (511) 253-5066
Mvil: #995900126 / #985126691
Direccin: Calle Rio de la Plata 167. Of. 203. San Isidro.
Lima - Per.
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y Sbados de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

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