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Mestrado em Cincias Actuariais, 2016/17, 3o Semestre.

Faculdade de Economia, Universidade Eduardo Mondlane

Teoria do Risco

1 Programa
1. Teoria da Utilidade e Seguro

1.1 Introduo
1.2 O modelo de utilidade esperada
1.3 Classes de funes utilidade
1.4 Aplicaes

2. Modelo de Risco Individual

2.1 Introduo
2.2 Distribuies mistas e riscos
2.3 Convoluo
2.4 Funes geradoras
2.5 Distribuies aproximadas

3. Modelo de Risco Coletivo

3.1 Introduo
3.2 Distribuies compostas
3.3 Distribuies para o nmero de indemnizaes
3.4 Distribuio Poisson composta
3.5 Frmula recursiva de Panjer
3.6 Distribuies aproximadas
3.7 Os modelos individual e coletivo
3.8 Distribuies para os montantes individuais

4. Teoria da Runa

4.1 Introduo
4.2 O processo de risco no modelo clssico
4.3 O coeficiente de ajustamento e desigualdade de Lundberg
4.4 Primeiros resultados para a probabilidade de runa
4.5 Modelo em tempo discreto
4.6 Perca agregada mxima. Equaes funcionais para as probabilidades de runa
4.7 Expresses explcitas para a probabilidade de runa
4.8 Aproximaes
5. Princpios de Clculo do Prmio

5.1 Introduo
5.2 Princpios
5.2 Propriedades

6. Teoria da Credibilidade

6.1 O prmio de credibilidade. Frmula bsica de credibilidade


6.1 Modelos Bayesianos puros
6.3 Estimador de credibilidade. Modelos emprico-Bayesianos

2 Bibliografia
Centeno, M.L. (2007). Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora, Oeiras.
Egdio dos Reis, A.D. (1999). Teoria da Runa, Texto de Apoio no 17/TA, CEMAPRE/ISEG, Lisboa.
Egdio dos Reis, A.D. (2000). Teoria da Credibilidade, Texto de Apoio no 26/TA, CEMAPRE/ISEG, Lisboa.

IFoA Subject CT6 (2015). Statistical Methods, Core Technical, Core Reading, Institute & Faculty of Actuaries,
London.
Klugman, S., Panjer, H. & Willmot, G. (2008). Loss Models, Third Edition. John Wiley & Sons.

Alfredo D. Egdio dos Reis, Gab. 205 (CEMAPRE) - Edif. Quelhas.


alfredo@iseg.ulisboa.pt, https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/f245