1 Peubah Acak, Peluang, dan Rataan 1

Rangkuman Bab 3 Mata Kuliah Matematika Keuangan

Muhammad Kamal Azmi - 3125141769

1 Peubah Acak, Peluang, dan Rataan

Apabila dilemparkan sebuah dadu, terdapat enam kemungkinan hasil, yaitu
1,2,...,6, di mana dikatakan bahwa setiap hasil tersebut memiliki peluang 1/6.
Ide tersebut dapat digeneralisasi untuk kasus peubah acak diskrit X dengan
nilai-nilai berhingga x1 , x2 , ..., xm yang berhubungan dengan peluangnya masing-
masing, yaitu p1 , p2 , ..., pm sedemikian sehingga xi terjadi dengan peluang pi .
P(X = xi ) adalah ekspresi untuk menyatakan peluang bahwa X = xi , dengan
1. pi 0 untuk setiap i
Pm
2. i=1 pi

Rataan, atau nilai harapan, dari suatu peubah acak diskret X, dinotasikan
dengan E(X), didefinisikan dengan
m
X
E(X) = xi pi . (1)
i=1

Suatu peubah acak kontinu memiliki nilai di R. Pada buku ini, peubah acak
kontinu dikenali dari fungsi kepadatannya. Jika X merupakan peubah acak
kontinu, maka diasumsikan bahwa terdapat suatu fungsi kepadatan bernilai riil
sedemikian sehingga a X b dapat dicari dengan mengintegralkan f (x) dari
x = a ke x = b, yaitu
Z b
P(a X b) = f (x)dx. (2)
a

Di sini, P(a X b) menyatakan peluang bahwa a X b, dengan

1. f (x) 0 untuk setiap x
R
2. f (x)dx

Rataan dari suatu peubah acak kontinu X, E(X), didefinisikan dengan

Z
E(X) = xf (x)dx. (3)

Pada beberapa kasus, terdapat integral yang tidak ada. Pada buku ini, setiap
dituliskan E, secara tidak langsung berarti bahwa diasumsikan integral tersebut
ada. Contoh Suatu peubah acak X dengan fungsi kepadatan
(
( )1 , dengan < x <
f (x) =
0, untuk x lainnya,
2 Kebebasan Peubah Acak 2

dikatakan berdistribusi seragam pada (, ). Ditulis X U(, ), yaitu X

hanya bernilai pada interval hingga dengan nilai yang selalu sama untuk
setiap x pada interval tersebut.
Secara umum, jika X dan Y adalah peubah acak, maka dapat dibuat peubah
2
acak baru dengan
cara mengombinasikan keduanya. Contohnya, X + Y , X +
X+Y
sin(Y ) dan exp juga merupakan peubah acak.
Dua identitas mendasar ialah

E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) (4)

E(X) = E(X), R. (5)

2 Kebebasan Peubah Acak

Apabila dua peubah acak X dan Y saling bebas (saling asing), maka hal terse-
but memiliki suatu intepretasi: nilai dari X tidak dipengaruhi oleh nilai Y ,
dan begitu pula sebaliknya. Untuk menyatakan definisi yang formal dan klasik
mengenai kebebasan,

E(g(X)h(X)) = E(g(X))E(h(Y )), untuk setiap g, h : R R.

X dan Y saling bebas E(XY ) = E(X)E(Y ). (6)

Perhatikan bahwa E(XY ) = E(X)E(Y ) umumnya tidak berlaku ketika X dan
Y tidak saling bebas.
Untuk beberapa waktu mungkin akan ditemui barisan dari peubah acak
yang saling asing dan berdistribusi identik, dinyatakan dengan i.i.d. Misalkan
X1 , X2 ,... i.i.d, artinya
1. pada kasus diskrit, Xi memiliki kemungkinan nilai yang sama x1 , X2 , ..., xm
dan peluang p1 , p2 , ..., pm , dan pada kasus kontinu, Xi memiliki fungsi
kepadatan f (x) yang sama, dan

2. nilai dari suatu Xi tidak menjelaskan apapun mengenai nilai dari Xj lain-
nya. (i 6= j)
Apabila X1 , X2 ,.. i.i.d., maka setiap dua Xi dan Xj yang saling berlainan
merupakan pasangan yang saling bebas, sehingga E(Xi Xj ) = E(Xi )E(Xj ).

3 Ragam
Dengan rataan dari distribusi diskrit dan kontinu yang telah didefinisikan, ke-
mudian didefinisikan ragam sebagai

Var(X) = E((X E(X))2 ). (7)

Dapat dikatakan bahwa nilai rataan mengatakan tentang tipe atau nilai rataan
dan ragam menggambarkan keberangaman di sekitar nilai rataan.
4 Distribusi Normal 3

Ragam memiliki definisi yang ekuivalen

Var(X) = E(X 2 ) (E(X))2 . (8)

Standar deviasi, yang ditulis dengan std, secara sedarhana merupakan akar
kuadrat dari ragam, yaitu
p
std(X) = Var(X) (9)

4 Distribusi Normal
Jika X merupakan suatu peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan

1 x2
f (x) = exp , (10)
2 2

maka dikatakan bahwa X berdistribusi normal standar, ditulis X N(0, 1),

dengan N menyatakan Distribusi Normal, 0 menyatakan rataan, dan 1 meny-
atakan ragam; sehingga untuk peubah acak X tersebut, diperoleh E(X) = 0
dan Var(X) = 1.
Secara umum, suatu peubah acak N(, 2 ), yang bercirikan fungsi kepadatan
2
1 (x )
f (x) = exp (11)
2 2 2 2

memiliki rataan dan ragam 2 .

5 Teorema Limit Tengah

Suatu hasil mendasar pada teori probabilitas mengatakan bahwa jumlah dari
banyak sekali peubah acak yang i.i.d. akan menghampiri normal. Hal ini yang
disebut Teorema Limit Tengah, yaitu X1 , X2 , ... sebagai barisan peubah acak
yang i.i.d., dengan rataan dan ragam masing-masing adalah dan 2 , dan
n
X
Sn = Xi .
i=1

Teorema limit tengah mengatakan bahwa untuk n yang besar, S n akan berpri-
laku seperti peubah acak N(n, n 2 ). Lebih lanjut, (Sn n)/( n) mendekati
N(0, 1) sehingga untuk setiap x,

Sn n
P( x) N(x), dengan n . (12)
n