LA FUNCION DE EULER

Definicion. La funcion gamma de Euler es la funcion definida mediante la integral impropia

Z +
(p) := xp1 ex dx.
0
Lema. La funcion gamma de Euler tiene las siguientes propiedades.
i) Si p 1, entonces la integral (p) solo es impropia en x = + y es convergente.
ii) Si 0 < p < 1, entonces (p) es impropia en x = 0 y en x = +, pero tambien es convergente.
iii) (p + 1) = p (p) para todo p > 0.
iv) (n) = (n 1)! para todo n N.
v) (1/2) = 1,772453850905516.
Demostracion. i) Consideramos la funcion f (x) = xp1 ex y suponemos que p 1. Entonces
f (x) es continua en el intervalo [0, +), luego la integral (p) solo es impropia en x = +.
Probamos que (p) es convergente usando el criterio del cociente. Efectivamente, consideramos
la funcion g(x) = ex/2 y calculamos el lmite del cociente f (x)/g(x) usando repetidamente
la regla de LHopital cada vez que encontramos una indeterminacion del tipo /. Sea n la
parte entera de p. Por ejemplo, si p es siete y pico, entonces n = 7. Entonces:
f (x) xp1 (p 1)xp2
lm = lm x/2
= = lm = =
x+ g(x) x+ e x+ ex/2 /2
(p 1)(p 2) (p n)xpn1 0
= lm = = 0.
x+ ex/2 /2n
R + R +
Por tanto, como 0 g(x) dx es convergente, (p) = 0 f (x) dx tambien lo es.
ii) Si 0 < p < 1, entonces f (x) = xp1 ex tiene una asintota vertical en x = 0, luego la integral
(p) es impropia en x = 0 y en x = +. Descomponemos la integral (p) en dos partes que
estudiamos por separado:
Z 1 Z +
(p) = xp1 ex dx + xp1 ex dx.
0 1
Usando el criterio de comparacion vemos que ambas integrales
R1 son convergentes:
Como 0 xp1 ex xp1 para todo x [0, 1] y 0 xp1 dx es convergente, deducimos
R1
que 0 xp1 ex dx tambien lo es.
R +
Como 0 xp1 ex ex para todo x [1, +) y 1 ex dx es convergente, deducimos
R +
que 1 xp1 ex dx tambien lo es.
iii) Integramos por partes:
Z +
u = xp , du = pxp1 dx
 
(p + 1) = xp ex dx =
0 dv = ex dx, v = ex
Z +
x=+
= xp ex x=0 + p xp1 ex dx = p(p).

0
iv) En primer lugar, vemos que (1) = 1, pues
Z + Z +
0 x
x=+
ex dx = ex x=0 = 0 (1) = 1.

(1) = x e dx =
0 0
Ahora dado un numero natural arbitrario n N, usamos de forma recurrente la propiedad iii):
(n) = (n 1) (n 1) = (n 1) (n 2) (n 2) = = (n 1) (n 2) 2 1 (1) = (n 1)!.
v) Para probar esta propiedad se necesitan resultados de Calculo 2.

A continuacion explicamos tres metodos para dibujar de forma aproximada la grafica de la funcion
(p) en la ventana de rangos 0 p 1 y 0 (p) 10.

1
2 LA FUNCION DE EULER

Metodo 1 (El mas facil y preciso, pero caradura). Consiste en usar el comando de MATLAB gamma:
>> p=linspace(0,1,100);
>> G=gamma(p);
>> plot(p,G)
>> axis([0 1 0 10]);
>> xlabel(p)
>> ylabel(G)
>> title(Funcion Gamma de Euler);
Metodo 2 (Ni facil, ni preciso). Escribimos la integral impropia (p) como la suma de dos integrales:
Z M Z +
(p) = xp1 ex dx + xp1 ex dx.
0 M
La segunda integral tiende a cero cuando M +. Efectivamente, pues si M 1, entonces
Z + Z +
x=+
xp1 ex dx ex dx = ex x=M = eM .

0
M M
Por tanto, fijada cualquier pequena tolerancia 0 <   1, podemos encontrar un valor M 1 de
forma que la segunda integral sea menor que . Concretamente, basta tomar M = log(). Despues
calculamos la primera integral usando el comando de MATLAB quadl con la misma tolerancia . Es
importante observar que aunque el intervalo [0, M ] es compacto, la funcion f (x) = xp1 ex tiene una
singularidad en x = 0, luego el metodo puede fallar.
>> epsilon = 1.e-5;
>> p=linspace(0,1,100);
>> G=Gamma_cutre(p,epsilon);
>> plot(p,G)
>> axis([0 1 0 10]);
>> xlabel(p)
>> ylabel(G)
>> title(Funcion Gamma de Euler);
El fichero Gamma cutre.m contiene las instrucciones para calcular (p):
function G=Gamma_cutre(p,epsilon)
M=-log(epsilon);
G=quadl(@(x) x.^(p-1).*exp(-x),0,M,epsilon);
Advertencia: Si escogemos una tolerancia  demasiado pequena (por ejemplo, si p = 1/2 y  = 1010 ),
la funcion Gamma cutre.m se queja debido a la singularidad que tiene f (x) = xp1 ex en x = 0.
Metodo 3 (Relativamente preciso, pero no facil). Escribimos que
1 + p x 1 M p x 1 + p x
Z Z Z
(p + 1)
(p) = = x e dx = x e dx + x e dx.
p p 0 p 0 p M
El nuevo integrando g(x) = xp ex ya no es singular en x = 0 (recordemos que p > 0) y la segunda
integral sigue tendiendo a cero cuando M +. Por tanto, fijada cualquier pequena tolerancia
0 <   1, podemos encontrar un valor M 1 de forma que la segunda integral sea menor que . Se
puede probar (ejercicio para el lector, no es facil) que el cero de la funcion
 
x
h(x) := 1 + xp1 ex 
p
que esta cerca de la aproximacion inicial x0 := log() es un valor adecuado M .
As pues, crearemos un fichero Gamma mejor.m con las siguientes instrucciones para calcular (p):
function G=Gamma_mejor(p,epsilon)
M=fzero(@(x) (1+x/p).*x.^(p-1).*exp(-x)-epsilon,-log(epsilon));
G=quadl(@(x) x.^p.*exp(-x),0,M,epsilon)/p;
Dibujaremos la funcion gamma con las mismas instrucciones de los metodo anteriores, pero usando
la nueva funcion Gamma mejor.m, en vez del comando gamma o de la vieja funcion Gamma cutre.m.