UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAA

PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ECONOMIA (PPGECON)

ECONOMETRIA

PROF. WELLINGTON RIBEIRO JUSTO

2 LISTA DE EXERCCIOS 2017

1) Suponha que o modelo de regresso linear clssico seja estimado, mas o

verdadeiro valor da constante seja zero. Compare a varincia dos estimadores do
modelo de OLS calculado sem a constante com estimador calculado com o
desnecessrio termo constante.

2) Uma empresa monopolista que maximiza o lucro tem a curva de demanda

seguinte: Q = +P+. Com os dados da tabela de quantidades e preos vendidos.
Supondo que o custo marginal 10. Baseado na regresso de OLS construa um
intervalo de confiana com confiabilidade de 95% para a maximizao do lucro
esperado.

3) Suponha que voc expresse o modelo Cobb-Douglas da seguinte forma:

a) Que hipteses probabilsticas necessrio fazer sobre o lnu, para poder aplicar o
modelo clssico de regresso linear normal? Como voc testaria com os dados
da tabela a seguir?
b) As mesmas hipteses se aplicam a ui? Justifique.
4) Considere a seguinte funo de demanda por moeda simples:

Mt = saldo reais agregados do numerrio no instante t

Yt = renda nacional real agregada no instante t

rt = taxa de juros de longo prazo

a) Com base nos dados a seguir, estime as elasticidades dos saldos reais agregados
em relao renda agregada e taxa de juros de longo prazo;
b) Se, em vez de ajustar a funo demanda anterior, voc fosse ajustar o modelo
(M / Y )t rt , como voc interpretaria os resultados? Mostre os clculos
necessrios.