Manuel T.

Flores

Ecuaciones Diferenciales II
Ecuaciones en derivadas parciales de primer orden
Curso 2015/2016

Departamento de Analisis Matematico

Universidad de La Laguna
La Laguna, Febrero de 2016

Universidad
de La Laguna
Contenido

1. Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales . . . 1

1.1. Integrales completas. Envolventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Integrales completas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Construccion de soluciones usando envolventes . . . . . . . . . . 3
1.2. Caractersticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1. Derivacion de la ecuacion caracterstica . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Construccion de la ecuacion caracterstica . . . . . . . . . . . . . . 5
Ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2. Condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3. Rectificando la variedad inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.4. Compatibilidad de las condiciones con el dato inicial . . . . . 11
1.2.5. Condiciones de frontera no caractersticas . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.6. La solucion local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.7. Casos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3. El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 19
Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Problemas seleccionados primera entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1
Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas
parciales

En este captulo estudiaremos la ecuacion diferencial en derivadas parciales

no lineal de la forma
(x, u, u) = 0 (1.1)
donde : e R Rn R, x , e Rn son abiertos y u :
e R es la
funcion incognita.
En lo que sigue supondremos que es suave y usaremos la siguiente la
siguiente notacion estandar:

= (x, z, p) = (x1 , x2 , . . . , xn , z, p1 , p2 , . . . , pn )

donde, como siempre,

(
x = (x1 , x2 , . . . , xn )
p = (p1 , p2 , . . . , pn )

denotan los gradientes de en las variables x y p.

Nuestro objetivo es encontrar soluciones de esta ecuacion, normalmente
sujeta a una condicion de frontera

u = g en

donde es algun conjunto dado en y g : R esta prescrita.

Aunque la generalidad de la ecuacion se opone a la existencia de formulas
simples, emplearemos el calculo para mostrar informacion detallada al menos
local sobre ellas.
2 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

1.1. Integrales completas. Envolventes

1.1.1. Integrales completas

Sea un subconjunto abierto de Rn y supongamos que para cada parame-

tro disponemos de una solucion u de clase C 2 de (1.1) .

Definicion 1.1. Una familia de funciones u , C 2 ( ) se llama inte-
gral completa de (1.1) si
(i) u es solucion de (1.1) para cada .
y
(ii) Rg ( u , x u ) = n para todo x y todo .
Aqu, si u(x, ) = u (x)
2u 2u

u
1 x1 1 ... xn 1
. .. .. ..
..
( u , x u ) = . . . ,


2 2
u u u
n x1 n ... xn n n(n+1)

y Rg A es el rango de la matriz A.
Ejemplo 1.2. La ecuacion de Clairaut es
x u + f (u) = u
donde f : Rn R esta dada. Una integral completa es
u (x) = x + f ()
para Rn .
Ejemplo 1.3. La ecuacion eikonal
|u| = 1
admite
u,b (x) = x + b
como integral completa. Aqu || = 1 y b R.
Ejemplo 1.4. La ecuacion de Hamilton-Jacobi es la ecuacion en derivadas par-
ciales
u
+ H (u) = 0
t
donde H : Rn R. Aqu u = u(x, t) depende de x = (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn y
t R. Una integral completa es
u,b (x, t) = x tH() + b, Rn , b R.
 1.1 Integrales completas. Envolventes 3

1.1.2. Construccion de soluciones usando envolventes

Ahora mostraremos como construir soluciones de la ecuacion (1.1) que

dependen de funciones de n 1 variables a partir de integrales completas (y no
simplemente de n parametros). De hecho, construiremos soluciones a partir de
familias m parametricas de soluciones.
Definicion 1.5. Sea u = u(x, ) una familia de funciones C 1 en (x, ) .
Si el sistema
u(x, ) = 0 (1.2)
define = (x) como una funcion C 1 de x, a la funcion v(x) = u (x, (x)) se la
denomina envolvente de la familia {u(, )} .

Teorema 1.6 (Construccion de soluciones). Supongamos que para cada

como antes, u(, ) es solucion de (1.1). Entonces su envolvente, si existe,
tambien es solucion de (1.1).

La envolvente v definida en este teorema se suele llamar integral singular de

(1.1).
Demostracion. Tenemos que v(x) = u (x, (x)) y por tanto, para cada i =
1, 2 . . . , n
n
X
(xi v)(x) = (xi u)(x, (x)) + (j u)(x, (x))(xi j )(x)
j=1

= (xi u)(x, (x)).

por (1.2)

Consecuentemente, si (x) = (x, (x))

(x, v, v) = (x, u , (u) ) = 0. t

u

Observacion 1.7. La idea geometrica detras del teorema es que para cada x
, el grafo de v es tangente al grafo de u(, ) para = (x). As v(x) =
(x u(, (x))) para = (x).

Para generar aun mas soluciones de una integral completa, modificaremos

la construccion anterior: elijamos un subconjunto e Rn1 y una funcion h
C 1 ()
e con grafo contenido en . Escribamos

= (1 , 2 , . . . , n ) = , n con = (1 , 2 , . . . , n1 ) Rn1 .


4 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

Definicion 1.8. La integral general (dependiendo de h) es la envolvente v de la

familia de soluciones

u , , h() , ,
e
siembre que esta envolvente exista y sea C 1 .
En otras palabras, computamos

de envolvente restringiendolos a parametros
de la forma = , h() para una eleccion explcita de la funcion h.
Observacion 1.9. 1. As, siempre que este procedimiento funcione, de una inte-
gral completa podemos construir una solucion que depende de una funcion
de n 1 variables!
2. Parece tentador pensar que una vez que hemos encontrado una solucion de
(1.1) parametrizada por funciones de n 1 variables, entonces hemos en-
contrado todas sus soluciones. Pero este puede no ser el caso: supongamos
que la ecuacion considerada es reducible, i.e., = 1 2 . Si u1 (x, )
en una integral completa para 1 (x, u, u) = 0 y el procedimiento anterior
tiene exito en encontrar la integral general correspondiente a cualquier fun-
cion h, es mas que probable que entre ellas no haya ninguna de la ecuacion
2 (x, u, u) = 0.
Ejemplo 1.10. Para la ecuacion eikonal en el ejemplo 1.3, una integral completa
en dos dimensiones es

u(x, y, , b) = x cos + y sen + b.

Para b = 0, la subfamilia u(x, y, ) = u(x, y, , b) = x cos + y sen de soluciones

de (x u)2 + (y u)2 = 1 representan soluciones cuyos grafos pasan por (0, 0, 0).
Para computar su envolvente derivamos

u = x sen + y cos = 0 = arc tg(y/x),

y consecuentemente
p
u = x cos (arc tg(y/x)) + y sen (arc tg(y/x)) = x2 + y 2

es solucion de (x u)2 + (y u)2 = 1.

Ejemplo 1.11. Sea H(p) = |p|2 en el ejemplo 1.4. Tomando b = 0 (h = 0),
entonces
u(x, t, ) = x t||2 .
Puesto que u = x 2t tenemos que = x/2t. As

x  x 2 |x|2
U (x, t) = x t  = , x Rn , t > 0
 
2t 2t 4t
2
es solucion de la ecuacion de Hamilton-Jacobi t u + |u| = 0.
 1.2 Caractersticas 5

1.2. Caractersticas
1.2.1. Derivacion de la ecuacion caracterstica

En este apartado nos planteamos resolver la ecuacion (1.1) bajo la condi-

cion inicial u = g en .
Desarrollaremos el metodo de las caractersticas que reduce el problema anterior
a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, La idea es conectar cualquier
punto x con un punto x0 por una curva a lo largo de la que podemos
computar u. De la condicion inicial conocemos u en x0 y por tanto encontramos
su valor en x.

Construccion de la ecuacion caracterstica

Sea x(s) = (x1 (s), x2 (s), . . . , xn (s)) una curva parametrizada por el
parametro s en algun intervalo de R y supongamos que u es una solucion C 1 de
(1.1). Denotemos

z(s) = u (x(s)) (1.3)

p(s) = u (x(s)) , (1.4)

esto es, p = (p1 (s), p2 (s), . . . , pn (s)) donde pi (s) = (xi u) (x(s)), i = 1, 2, . . . , n.
As, z(s) da los valores de u sobre la curva mientras p(s) los correspondientes
valores de su gradiente u. Debemos elegir, si es posible, la aplicacion x() de
tal forma que permita encontrar z() y p().
Derivando en (1.4):
n   
X  d
pi (s) = x2i xj u (x(s)) xj (s) = . (1.5)
j=1
ds

Esta expresion no parece muy prometedora (envuelve las derivadas segundas de

u de la que solo hemos supuesto es C 1 ), sin embargo, derivando la ecuacion (1.1)
respecto a xi :
n
X
pj (x, u, u) x2i xj u = 0 (1.6)


(xi ) (x, u, u)+(z ) (x, u, u) xi u+
j=1

A la vista de (1.5) y (1.6) podemos, para eliminar los terminos peligrosos de

segundo orden, exigir a x() que

xj (s) = pj (x(s), z(s), p(s)) , j = 1, 2, . . . , n. (1.7)

6 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

Suponiendo (1.7), evaluando (1.6) en x = x(s), usando (1.3), (1.4) y (1.5) obte-
nemos

pi (s) = xi (x(s), z(s), p(s)) z (x(s), z(s), p(s)) pi (s). (1.8)

Por ultimo, derivando en (1.3)

n
X n
X
z(s) = xj u (x(s)) xj (s) = pj (s)pj (x(s), z(s), p(s)) . (1.9)
j=1 j=1

Resumiendo, escribimos las ecuaciones (1.7)(1.9):

x = p (x, z, p)

z = p p (x, z, p) (1.10)

p = x (x, z, p) z (x, z, p)p

Este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es el sis-

tema caracterstico de la ecuacion (1.1), sus soluciones se llaman curvas
caractersticas (o simplemente caractersticas) y al campo vectorial


(x, z, p), p p (x, z, p), x (x, z, p) z (x, z, p)p

se le denomina el campo caracterstico de la ecuacion (1.1).

Nota. Observese que el gradiente completo de , (x,z,p) , es perpendicular al
campo caracterstico y por tanto es una integral primera de (1.10).
Con esto hemos probado
Teorema 1.12 (estructura de la ecuacion caracterstica). Supongamos
que u C 2 () resuelve la ecuacion (1.1) en . Si x(s) es solucion de la primera
ecuacion en (1.10) donde z() = u(z()) y p() = u(), entonces z() = u(z())
y p() = u() resuelven la segunda y tercera ecuacion en (1.10) respectivamente
para aquellos s tales que x(s) .

Nota. La ecuacion caracterstica (1.10) es verdaderamente notable en el sentido

que forman un sistema cerrado de ecuaciones para x(), z() = u(z()) y p() =
u() cuando u es una solucion suave de (1.10). El paso clave fue nuestra eleccion
de la primera ecuacion en (1.10) para eliminar los terminos las derivadas de
segundo orden. De este modo cerramos el sistema y en particular no nos vemos
forzados a introducir ecuaciones ordinarias de segundo orden (u orden superior).
 1.2 Caractersticas 7

Ejemplos

Antes de continuar con el estudio de la ecuacion caracterstica (1.10) hace-

mos una pausa para considerar algunos casos particulares en los que esta ecua-
cion toma una forma especialmente sencilla. Ilustraremos como a veces podemos
resolver la ecuacion caracterstica para resolver ciertas ecuaciones en derivadas
parciales no lineales sujetas a ciertas condiciones iniciales.

A. Ecuaciones lineales.
Consideremos en primer lugar el caso en el que la ecuacion (1.1) es lineal y
homogenea, esto es, cuando tiene la forma

(x, u, u) = b(x) u(x) + c(x)u(x) = 0, x . (1.11)

Entonces (x, z, p) = b(x) p + c(x)z, y por tanto p = b. La primera ecuacion

en (1.10) se reduce a
x = b(x) (1.12)
que es una ecuacion ordinaria solo para x(), Ademas, la segunda ecuacion en
(1.10) se reduce ahora a
z = b p,
y teniendo en cuenta que p = u(x) la ecuacion (1.11) permite simplificarla (
es una integral primera del sistema caracterstico, esto es, es constante a lo largo
de las curvas caractersticas)
z = c(x)z.
Esta ultima es una ecuacion escalar en z una vez resolvamos (1.12).
Resumiendo, el sistema caracterstico se reduce a (veremos mas adelante que, en
este caso, la ecuacion para p no es necesaria)
(
x = b(x)
(1.13)
z = c(x)z.

Ejemplo 1.13. Consideremos el problema

(
xy u yx u = u
 (1.14)
u = g

donde = (0, +)2 y = [0, +) {0} . La ecuacion en (1.14) es de la

forma (1.11) con b(x, y) = (y, x) y c(x, y) = 1. As, la ecuacion (1.14) toma
la forma (
x = y, y = x
z = z.
8 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

Facilmente encontramos que

x(s) = x0 cos s, y(s) = x0 sen s

z(s) = z0 es = g(x0 )es

donde x0 0 y 0 s /2. Si (x, y) es un punto fijo, elegimos x0 > 0 y

0 s /2 tal que (
x = x0 cos s
y = x0 sen s,

1/2
esto es, x0 = x2 + y 2 y s = arc tg(y/x). La solucion sera entonces

1/2  arc tg(y/x)
u(x, y) = z(s) = g(x0 )es = g x2 + y 2 e .

B. Ecuaciones cuasilineales.
La ecuacion (1.1) se dice cuasilineal si es de la forma

b(x, u(x)) u(x) + c(x, u(x)) = 0. (1.15)

Ahora (x, z, p) = b(x, z) p + c(x, z) y por tanto p = b(x, z). As, la primera
ecuacion en (1.10) se convierte

x = b(x, z),

mientras que para la segunda

z = p b(x, z) = c(x, z).

de (1.15)

Consecuentemente, (
x = b(x, z)
(1.16)
z = c(x, z).
son las ecuaciones caractersticas para la ecuacion cuasilineal (1.15) (de nuevo,
no se necesita la ecuacion para p).
Ejemplo 1.14. Las ecuaciones (1.16) son, en general, difciles de resolver por lo
que, en este ejemplo, resolveremos un caso simple. Consideremos el problema de
valor innicial (
x u + y u = u2 en
u=g en =
donde = {y > 0} es el semiplano superior. Aqu b = (1, 1) y c = z 2 .
As (1.16) es
 1.2 Caractersticas 9

x = 1

y = 1

z = z 2 .

Consecuentemente,
x(s) = x0 + s


y(s) = s

z0 g(x0 )
z(s) = = ,


1 z0 s 1 g(x0 )s
para x0 R y s 0 (suponiendo, claro esta, que el denominador no se anule).
Si (x, y) , eligiendo s > 0 y x0 tales que x = x0 + s, y = s, tenemos que

g(x y)
u(x, y) = z(s) =
1 yg(x y)

es la solucion buscada que, por supuesto, tiene sentido si yg(x y) 6= 1.

C. Ecuaciones no lineales.
En este caso las ecuaciones (1.10) deben ser, si es posible, integradas completa-
mente.
Ejemplo 1.15. Considerese el problema no lineal
(
x u y u = u en
u = y2 en =

donde es el semiplano derecho = {x > 0}. Ahora (x, y, z, p, q) = pq z y

el sistema caracterstico (1.10) es


x = q

y = p



z = 2pq

p = p





q = q.

Integrando tenemos
x(s) = q0 (es 1)



s

y(s) = y0 + p0 (e 1)



z(s) = z0 + p0 q0 (e2s 1)
s
p(s) = p0 e




q(s) = q0 es ,

10 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

donde y0 R, s > 0 y z0 = y02 .

Ahora debemos determinar p0 y q0 . Puesto que u = y 2 en : y = 0, u(0, y) = y 2
por lo que q0 = y u(0, y0 ) = 2y0 . Ademas, de la propia ecuacion p0 q0 = z0 =
y02 p0 = y0 /2. Consecuentemente, las formulas anteriores se convierten en

x(s) = 2y0 (es 1)

y0


y(s) = (es + 1)





2
z(s) = y02 e2s
y0


p(s) = es


2




q(s) = 2y0 es .

Si (x, y) elijamos s > 0 e y0 R tales que

x = 2y0 (es 1)
y
y = 0 (es + 1),
2
esto es,
4y x x + 4y
y0 = y es =
4 4y x
y, por tanto,
(x + 4y)2
u = z(s) = y02 e2s = .
16

1.2.2. Condiciones iniciales

Continuamos con en desarrollo de la teora general.

1.2.3. Rectificando la variedad inicial

En esta seccion pretendemos dar los detalles de la construccion de la so-

lucion del problema de valor inicial para la ecuacion (1.1). Para simplificar los
calculos es conveniente cambiar variables para rectificar localmente la variedad
inicial : para x0 existe un difeomorfismo F que rectifica cerca de x0 , es
decir, para algun entorno U Rn y algun > 0

F (U ) = y Rn |y| < , yn = 0 , F (x0 ) = 0.

 

Dada u : U R definida en U , v : = u F 1 lo esta en V = F (U ). Supongamos

ahora que u sea solucion del problema
(
(x, u, u) = 0 en U
 (1.17)
u = g.
U
 1.2 Caractersticas 11

Entonces, como u = v F en U , si F = (F1 , F2 , . . . , Fn )

n
X
xi u(x) = yj v (F (x)) xi Fj (x), i = 1, 2, . . . , n,
j=1

esto es u(x) = F 0 (x)v(y). Por tanto (1.1) implica

F 1 y, v, F 0 F 1 v = 0

que significa que v debe

satisfacer la ecuacion (y, v, v) = 0 donde (y, z, p) =
F 1 y, z, F 0 F 1 p y (1.17) se transforma en

(
(y, v, v) = 0 en U
 (1.18)
u = h.
V

con = ( ) y g = h F .

As, podemos convertir el problema (1.17) en otro de las mismas carac-

tersticas pero donde la variedad inicial es lineal.

1.2.4. Compatibilidad de las condiciones con el dato inicial

A la vista de lo anterior, podemos suponer que cerca de x0 , es lineal

contenida en xn = 0.

Para utilizar la ecuacion caracterstica a la hora de resolver el problema

(1.17) cerca de x0 hemos de encontrar condiciones iniciales adecuadas para
el problema (1.10)

x(0) = x0 , z(0) = z0 , p(0) = p0 . (1.19)

Claramente, la curva x() debe pasar por x0 por lo que

z0 = g(x0 ). (1.20)

Ademas, puesto que la condicion de frontera se puede escribir como

u(x1 , x2 , . . . , xn1 , 0) = g(x1 , x2 , . . . , xn1 )

cerca de x0 , derivando tendramos

xi u(x0 ) = xi g(x0 )

para i = 1, 2, . . . , n 1. Como tambien queremos que se satisfaga la ecuacion

diferencial debemos tener (x0 , z0 , p0 ) = 0. As, hemos de elegir condiciones
(1.19) que cumplan
12 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

z0 = g(x0 )

p0i = xi g(x0 ), i = 1, 2, . . . , n 1 (1.21)

(x0 , z0 , p0 ) = 0.

Una tripleta (x0 , z0 , p0 ) que satisface (1.21) se llamara admisible, y a las con-
diciones en s las llamaremos condiciones de compatibilidad. Notese que z0
esta unvocamente determinado por x0 y las condiciones de frontera en el pro-
blema (1.17), pero el vector p0 puede no existir o incluso, de existir, no ser
unico.

1.2.5. Condiciones de frontera no caractersticas

Nuestra idea original consiste en foliar el grafo de la solucion de la ecuacion

(1.17) mediante curvas caractersticas. Suponiendo que empezamos con condicio-
nes iniciales (x0 , z0 , p0 ) admisibles aun hemos de integrar la ecuacion caractersti-
ca para puntos sobre cercanos a x0 , es decir, debemos perturbar la condicion
inicial conservando su compatibilidad. Mas concretamente, dado x = (x, 0)
(x = (x1 , x2 , . . . , xn1 )) cercano a x0 , pretendemos resolver (1.10) con condicio-
nes iniciales
x(0) = (x, 0)

z(0) = g(x) (1.22)

p(0) = (x).

Nuestro objetivo es encontrar una aplicacion = (1 , 2 , . . . , n ) de tal forma

que (0) = p0 y con ((x, 0), g(x), (x)) admisible, es decir, que verifique las
condiciones de compatibilidad
(
i (x) = xi g(x), i = 1, 2, . . . , n 1
(1.23)
((x, 0), g(x), (x)) = 0

para x suficientemente cerca de x0 . En lo que sigue supondremos, sin perdida

de generalidad que x0 = 0.
Lema 1.16 (Condiciones de frontera no caractersticas). Sea (0, z0 , p0 )
admisible. Existe una unica solucion () de (1.22) y (1.23) para todo x sufi-
cientemente pequeno si
pn (0, z0 , p0 ) 6= 0.
En este caso diremos que la tripleta admisible (0, z0 , p0 ) es no caracterstica.
 
Demostracion. Sea : x |x| < Rn Rn , = (1 , 2 , . . . , n ) donde
(
i (x, p) = pi xi g(x), i = 1, 2, . . . , n
n (x, p) = (x, g(x), p) .
 1.2 Caractersticas 13

Puesto que (0, z0 , p0 ) es admisible, (x0 , p0 ) = 0. Tambien

1 ... 0 0
.. .. .. ..
p (0, p0 ) =
. . . .
,
0 ... 1 0
p1 (0, z0 , p0 ) . . . pn1 (0, z0 , p0 ) pn (0, z0 , p0 ) nn

y por tanto det p (0, p0 ) = pn (0, z0 , p0 ) 6= 0. El teorema de la funcion

implcita asegura que podemos resolver de forma unica p = (x) en la ecuacion
(x, p) = 0 para |x| suficientemente pequeno. t
u

Observacion 1.17. Si no es lineal cerca de x0 , la condicion para (x0 , z0 , p0 ) no

sea caracterstica es que la derivada normal

p (x0 , z0 , p0 ) (x0 ) 6= 0 ((x0 ) normal a en x0 ). (1.24)

1.2.6. La solucion local

Recordemos que nuestro objetivo es usar las caractersticas de la ecua-

cion (1.1) para resolver el problema de valor inicial. Para ello, la normaliza-
cion hecha
 anteriormente
 nos permiten suponer que la variedad inicial es lineal
= (t, 0) |t| < . Supongamos entonces que (0, z0 , p0 ) sea una tripleta ad-
misible no caracterstica para el problema
(
(x, u, u) = 0
u(t, 0) = g(t)

De acuerdo con el lema 1.16 existe una aplicacion () tal que (0) = p0 y la
tripleta ((t, 0), z0 , (t)) es admisible para |t| suficientemente pequeno. Para tal
t resolvemos el sistema caracterstico con dato inicial x(0) = (t, 0), z(0) = g(t),
p(0) = (t) y cuya solucion denotaremos por (x(t, s), z(t, s), p(t, s)).
El siguiente lema muestra que la aplicacion (t, s) Rn es un difeomorfismo
local cerca de (0, 0).
Lema 1.18. Supongamos que (0, z0 , p0 ) es una tripleta no caracterstica. Enton-
ces existe > 0, un entorno W Rn1 de t = 0 y un entorno U Rn de x = 0
tales que la aplicacion (t, s) W {|s| < } x(t, s) U es un difeomorfismo
de clase C 2 .

Demostracion. Por el teorema de la funcion inversa es suficiente probar que

x0 (0, 0) es inversible. Ahora bien,

x(t, 0) = (t, 0) para |t| <

14 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

por lo que 
ij , si 1 j n 1
ti xj (t, 0) =
0, si j = n.
Ademas, la primera ecuacion de (1.10) implica que

s xj (0, 0) = pj (0, z0 , p0 ).

As
1 0 ... 0 p1 (0, z0 , p0 )
0 1 . . . 0 p2 (0, z0 , p0 )
x0 (0, 0) = ... ... . . . .. ..

,

. .

0 0 . . . 1 pn1 (0, z0 , p0 )
0 0 ... 0 pn (0, z0 , p0 ) nn
y por tanto det x0 (0, 0) = pn (0, z0 , p0 ) 6= 0 ya que, por hipotesis, (0, z0 , p0 ) es
no caracterstica. t
u
A la vista del lema 1.18, para x U existen t = t(x) W y s = s(x)
(|s(x)| < ) que resuelven el sistema x(t, s) = x. Consideremos ahora
(

u(x) = z t(x), s(x)

(1.25)
p(x) = p t(x), s(x)

definidas en U .
Teorema 1.19 (Existencia). La funcion u definida en (1.25) resuelve la ecua-
cion (x, u, u) = 0 junto con la condicion de frontera u = g en U .
Demostracion. Por construccion


x, u(x), p(x) = 0 (1.26)

para todo x U . As, para ver que u es solucion de la ecuacion hemos de probar
que
p(x) = u(x) para todo x U. (1.27)
Para probar (1.27) primero veremos que
n
X
s z(t, s) = pj (t, s)s xj (t, s) (1.28)
j=1

y
n
X
ti z(t, s) = pj (t, s)ti xj (t, s) (1.29)
j=1
 1.2 Caractersticas 15

(1.28) sigue inmediatamente de las dos primeras ecuaciones en (1.10) ya

que


s z(t, s) = p(t, s) p x(t, s), z(t, s), p(t, s)


= p(t, s) x x(t, s), z(t, s), p(t, s)
Xn
= pj (t, s)s xj (t, s).
j=1

Para probar (1.29), fijemos t W y si para i = 1, 2, . . . , n 1 denotamos por

n
X
ri (s) = ti z(t, s) pj (t, s)ti xj (t, s),
j=1

entonces
n
X
ri = t2i s z(t, s) s pj (t, s)ti xj (t, s) + pj (t, s)t2i s xj (t, s)


(1.30)
j=1

pero, derivando en (1.28) con respecto a ti

n
X
t2i s z(t, s) = ti pj (t, s)s xj (t, s) + pj (t, s)t2i s xj (t, s) .


(1.31)
j=1

Sustituyendo (1.31) en (1.30) encontramos que

n
X
ri = ti pj (t, s)s xj (t, s) + ( (t,( (t2i( (((

pj ( s) s xj (t, s)
j=1
n
X
s pj (t, s)ti xj (t, s) + ( (t,( (t2i( (((

pj ( s) s xj (t, s)
j=1
Xn


= ti pj (t, s)s xj (t, s) s pj (t, s)ti xj (t, s)
j=1
n
X 

= ti pj (t, s)pj xj pj z ti xj
j=1

por la primera y tercera ecuacion en (1.10). Ahora derivamos en (1.26) con

respecto a ti
Xn n
X
xj ti xj + z ti z + pj ti pj = 0
j=1 j=1

y sustituimos
16 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

n
X 
ri = z pj ti xj ti z = z ri .
j=1

Pero de las condiciones de compatibilidad (1.23) ri (0) = ti g i = 0. Puesto

que ri resuelve la ecuacion anterior deducimos que ri = 0 para i = 1, 2, . . . , n 1
que prueba (1.29).

Para finalizar, veamos que (1.28) y (1.29) implican (1.27). Para j =

1, 2, . . . , n
n1
X
xj u = s zxj s + ti zxj ti

i=1
de (1.25)
n
X  X n
n X 
= pk s xk xj s + pk ti xk xj ti

k=1 i=1 k=1
por (1.28), (1.29)
n
X  n1
X 
= pk s xk xj s + ti xk xj ti
k=1 i=1
Xn
= pk jk = pj . t
u
k=1

Observacion 1.20. Por el teorema 1.12, bajo la hipotesis del teorema 1.19, cual-
quier solucion de (1.1) debe satisfacer la primera identidad en (1.25) y por tanto
hay unicidad en el problema de frontera.

1.2.7. Casos particulares

Ahora analizaremos como queda la teora local de existencia en los casos

particulares vistos anteriormente.

A. Ecuaciones lineales.
Recuerdese que la ecuacion lineal homogenea de primer orden (1.11)

b(x) u(x) + c(x)u(x) = 0, x .

La hipotesis no caracterstica en x0 (1.24) para este caso es

b(x0 ) (x0 ) 6= 0,

en la que no intervienen z0 ni p0 . Ademas, tras especificar la condicion de frontera

u = g en , podemos resolver las ecuaciones (1.21) para (). As podemos apli-
car el teorema (1.19) de existencia local para construir la solucion al problema
 1.2 Caractersticas 17

de valor inicial. Notese que, aunque para ello hemos usado la ecuacion carac-
terstica completa, una vez que sabemos que una solucion existe, podemos usar
la ecuacion reducida (1.13) (que no involucra p()) para computar la solucion.
Observese que la proyeccion x() con datos iniciales en distintos no se cor-
tan debido al teorema de unicidad del problema de valor inicial para ecuaciones
diferenciales ordinarias (en este caso, la primera ecuacion en (1.13)).

Ejemplo 1.21. Para ilustrar estos resultados consideremos la ecuacion diferencial

u u
u + =1 (1.32)
x y
para la que las ecuaciones caractersticas son
dx


=z


ds
dy

=1 (1.33)

ds
dz = 1,



ds
y cuya solucion es
2

x = x0 + z0 s + s /2

y = y0 + s

z = z0 + s

donde x0 , y0 y z0 son los datos iniciales. En particular, la familia de caractersti-

cas que intersecan una curva inicial dada : x = (t), y = (t), z(t) = (t) es
2

x(s, t) = (t) + s(t) + s /2

y(s, t) = (t) + s (1.34)

z(s, t) = (t) + s.

El determinante
 
(x, y) x/s x/t
(s, t) = = = s( 0 (t) 0 (t)) + (t) 0 (t) 0 (t)
(s, t) t/s x/t

toma el valor (0, t) = (t) 0 (t) 0 (t). Si | 6= 0, se puede eliminar los

parametros s y t en (1.34) para expresar z en funcion de x e y. De hecho

u = y + (t) (t),
2
x = (t) + (t)(y (t)) + (y (t))
2
y, de la segunda ecuacion, t se podra expresar en terminos de x e y si
18 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

D = 0 (t) (t) 0 (t) + (y (t))(0 (t) 0 (t))

es 6= 0. Sobre , y = (t) y D| = | 6= 0 por lo que t = t(x, y) cerca de y

z = u(x, y) sera la solucion local al correspondiente problema de Cauchy.

Si fuera, por ejemplo, la caracterstica

(t) = t2 /2, (t) = t, (t) = t

entonces (1.34) se convierte en

2

x(s, t) = (s + t) /2

y(s, t) = s + t

z(s, t) = s + t

que representa la misma curva y no permite construir un solucion de (1.32).

Para resolver el problema de Cauchy para , observamos que la solucion de (1.32)
esta dada implcitamente por
u2
x= + (u y) (1.35)
2
donde es una funcion arbitraria. Si elegimos de tal forma que (0) = 0 y que
u pueda ser unvocamente determinada por (1.35), entonces todas la correspon-
dientes superficies integrales pasan por la curva caracterstica .

Para terminar, si es la curva no caracterstica

(t) = t2 , (t) = 2t, (t) = t,

el sistema (1.34) es
s2

2
x(s, t) = t + st + 2

y(s, t) = 2t + s

z(s, t) = t + s.
El determinante = s se anula si s = 0 aunque no es caracterstica. Elimi-
nando s y t tenemos p
y 4x y 2
u(x, y) = ,
2
es decir, dos superficies definidas en y 2 < 4x que satisfacen (1.32). Sin embargo,
ninguna de ellas es solucion para el correspondiente problema de Cauchy ya que
u/x ni u/y estan acotadas cerca de . La curva es singular en la superficie
en el sentido que en cualquier entorno de su proyeccion en el plano XY , u es
multivaluada ( es un conjunto de ramificacion para u).
 1.3 El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 19

1.3. El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de

integrales completas
A continuacion presentamos una tecnica para calcular integrales completas
para la ecuacion general de primer orden (1.1) en dos dimensiones, es decir
 
u u
x, y, u, , = 0. (1.36)
x y

El metodo consiste en lo siguiente: supongamos que H = H(x, y, u, p, q) es una

integral primera de la ecuacion caracterstica


x =

p







y =



q





z = p +q
p q



p = p


x z




p = q



y z
(p, q)independiente con , es decir
 
(, H)  p

q 
=  H H  6= 0.
(p, q)  p q


Por el teorema de la funcion implcita, para cada el sistema

(
(x, y, z, p, q) = 0
(1.37)
H(x, y, z, p, q) =

define p = (x, y, z, ) y q = (x, y, z, ) como funciones

C 1 de (x, y, z, ). Para
cualquier caracterstica x(s), y(s), z(s), p(s), q(s) tendremos


H x(s), y(s), z(s), p(s), q(s) = = cte

y por tanto cualquier solucion de (1.36) debe satisfacer sobre ellas

u
= (x, y, u, )


x

(1.38)
u
= (x, y, u, ).



y
20 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

En conclusion, si disponemos de H en estas condiciones, podemos construir

soluciones de (1.36) siempre que podamos resolver el sistema (1.38). Respecto a
este problema sabemos que si y no dependiesen de z, la condicion necesaria
y suficiente para la existencia local de soluciones es que y = x . En general
podemos enunciar
Teorema 1.22. Si , : R son dos funciones de clase C 1 en un dominio
R4 , el problema (1.38) admite soluciones locales en si, y solo si,

+ = + (1.39)
y z x z

en . Ademas, para R fijo, dado un punto (x0 , y0 , u0 ) tal que (x0 , y0 , u0 , )

existe una unica solucion local de (1.38) tal que u(x0 , y0 ) = u0 .

Demostracion. Puesto que el parametro R no interviene en el enunciado del

teorema, en la prueba supondremos que las funciones , estan definidas en un
abierto de R3 y que, por tanto, solo dependen de la variable (x, y, z).

Que la condicion (1.39) es necesaria sigue inmediatamente derivando en

(1.38) pues

2u u
= + = +
yx y z y y z

2u u
= + = + .
xy x z x x z

Recprocamente, supongamos que y satisfacen la condicion (1.39) y

veamos que el sistema (1.38) admite una unica solucion local si se impone la
condicion inicial u(x0 , y0 ) = u0 . Por la teora general de ecuaciones diferenciales
ordinarias, el problema de valor inicial
(
0 = (x, y0 , )
(1.40)
(x0 ) = u0

admite una unica solucion local para x cerca de x0 . Ahora, con x fijo suficien-
temente proximo a x0 (en el intervalo donde este definida ), podemos, por la
misma razon, resolver el problema

u = (x, y, u)

y (1.41)
u(x, y0 ) = (x).

 1.3 El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 21

Entonces la funcion u = u(x, y) que esta definida en un entorno de (x0 , y0 ) es

solucion de (1.38). Para ver esto, si w = w(x, y) = x u(x, y) y v = v(x, y) =
(x, y, u(x, y)) entonces, derivando en (1.41)



y w = x y u = x (x, y, u(x, y))
= x (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y)) x u(x, y)
= x (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y))w

y, por la condicion de compatibilidad (1.39)

y v = y (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y)) y u

= y (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y)) (x, y, u(x, y))
= x (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y)) (x, y, u(x, y))
= x (x, y, u(x, y)) + z (x, y, u(x, y))v

y ademas, por (1.40)

w(x, y0 ) = x u(x, y0 ) = 0 (x) = (x, y0 , (x))

= (x, y0 , u(x, y0 )) = v(x, y0 ).

Esto quiere decir que, para x fijo, v y w como funciones de la variable y satisfacen
el mismo problema de valor inicial (en derivadas ordinarias) y por tanto w = v
lo que, justamente significa que u es solucion de (1.38). Notese ademas que por
construccion u(x0 , y0 ) = (x0 ) = u0 . La unicidad sigue sin mas que observar
que cualquier solucion de (1.38) debe satisfacer (1.40) y (1.41). t
u

Observacion 1.23. 1. Prescindiendo del parametro en (1.38), una funcion u

sera solucion del sistema

u
= (x, y, u)


x

u
= (x, y, u)



y

si, y solo si, la restriccion

 de
la 1forma = du dx dy se anula sobre
su grafo. As, si Gu = % = 0 (% es una funcion definidora para el grafo de
u, es decir, % 6= 0 sobre Gu ), = d% para alguna funcion no nula (un
factor integrante).
2. En general, una 1forma en Rn genera una distribucion de
hiperplanos x = ker x en que genericamente no es integrable: para
x0 no siempre existe una hipersuperficie en tal que x0 y
Tx = x para todo x . La condicion de integrabilidad para este tipo
de problemas la proporciona el llamado teorema de Frobenius y que en este
22 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

caso es d = 0, equivalentemente, si X e Y son dos campos tangentes

a la distribucion entonces [X, Y ] (su conmutador [X, Y ] = XY Y X)
tambien lo es.
En el caso de la 1forma considerada antes tenemos
d = d dx d dy



= x dx + y dy + u du dx x dx + y dy + u du dy
= y dx dy + u dx du x dx dy + u dy du


= y x dx dy + u dx du + u dy du,
y por tanto


d = y x + u u dx dy du.
As, la condicion de integrabilidad de Frobenuis equivale a la condicion
(1.39).
Nota. En la ultima parte de la demostracion del teorema 1.22 hemos supuesto
tacitamente que la solucion del problema (1.41) es regular como funcion de las
variable (x, y) y en particular, all donde usamos que las derivadas cruzadas
coinciden (y w = x y u). De hecho, integrando en (1.41)
Z y

w = 0 (x) +


x, t, u(x, t) dt
x y
Z y 0
= 0 (x) +


x x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t)x u(x, t) dt
y0
Z y
= 0 (x) +


x x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t)w(x, t) dt
y0

y


Z y



v = x, y0 , u(x, y0 ) + y x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t) y u(x, t) dt
y0


Z y




= x, y0 , u(x, y0 ) + y x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t) x, t, u(x, t) dt
y0
Z y
= 0 (x) +





x x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t) x, t, u(x, t) dt
y0
Zy
= 0 (x) +




x x, t, u(x, t) + z x, t, u(x, t) v(x, t) dt.
y0

Si h(y) : = w(x, y) v(x, y) (x se considera fijo) tenemos que

Z y
  
  
h(y) z x, t, u(x, t)  h(t)dt,
y0
 1.3 El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 23

y la forma integral de la desigualdad de Gronwall implica que h = 0 (para una

prueba ver el lema 1.26 al final de esta la seccion).

Para llevar a buen termino esta idea hemos de probar que las soluciones
p = y q = del sistema (1.37) satisfacen la condicion de integrabilidad (1.39)
consideradas en el teorema 1.22.
Proposicion 1.24. Las funciones y definidas implcitamente por el sistema
(1.37) satisfacen las condiciones de integrabilidad (1.39).

Demostracion. Puesto que H es una integral primera para el sistema, debe ser
constante sobre las curvas caractersticas y por tanto, su gradiente debe ser
perpendicular al campo caracterstico (p , pp , x z p), es decir,

p x H + q y H + pp z H (x + pz )p H (y + qz )q H = 0.
(1.42)
Derivando en (1.37) respecto a x
(
x + p x + q x = 0
x H + p Hx + q Hx = 0,

y por tanto
x p H x Hp + Jx = 0 (1.43)
donde  
 p q 
J =
 .
p H q H 
Igualmente, derivando respecto a y y a z

y q H y Hq + Jy = 0, (1.44)
z p H z Hp + Jz = 0 (1.45)

z q H z Hq + Jz = 0. (1.46)

Sumando (1.43), (1.44), p veces (1.45) y q veces (1.46) a (1.42) obtenemos

x + y z + z J = 0,

de donde (1.39) sigue inmediatamente ya que hemos supuesto que J 6= 0. t

u

Ejemplo 1.25. Consideremos la ecuacion

u u u u
u = + .
x y x y
24 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

La funcion que define la ecuacion es = p + q zpq con lo que la ecuacion

caracterstica es
dx dy dz dp dq
= = = 2 = 2.
1 zq 1 zp p + q 2zpq p q pq
dp dq
De la ultima igualdad p = q por lo que H = p/q es una integral primera. Para
el sistema (
zpq = p + q
p = q
tenemos dos opciones: = = 0 (que manifiesta que las constantes son solu-
ciones) o = 1+
z y = 1+
z . Para esta ultima solucion hemos de integrar la
ecuacion
(1 + ) (1 + )
du = dx + dy
u u
que al multiplicar por u separa variables y se transforma en

(1 + )
udu = (1 + )dx + dy,

y tras integrar
(1 + ) u2
(1 + )x + y+ = . (1.47)
2
Alternativamente, reemplazando por 2, (1.47) proporciona la integral com-
pleta
2(1 + ) x + y + u2 = .

Lema 1.26 (Gronwall). Sea f : [a, b] R una funcion continua tal que
Z t
f (t) (t) + (s)f (s)ds (1.48)
a

para ciertas funciones continua y 0 en [a, b]. Entonces

Z t Rt
( )d
f (t) (t) + (s)(s)e s ds (1.49)
a

para todo t [a, b]. Si ademas es no decreciente, entonces

Rt
(s)ds
f (t) (t)e a , t [a, b]. (1.50)

En particular, si f 0 satisface (1.48) con = 0 entonces f = 0.

 1.3 El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 25

Demostracion. Sea
Rs
Z s
( )d
g(s) = e a ( )f ( )d
a

para s [a, b]. Entonces

 Z s  Rs
0
g (s) f (s) ( )f ( )d (s)e a ( )d
a
| {z }
(s)

y puesto que 0 y g(a) = 0,

Z t Rs
g(t) (s)(s)e a
( )d
ds.
a

As, por definicion de g

Z t Rt
Z t Rt Rs
(s)f (s)ds = e a
( )d
g(t) (s)(s)e a ( )d a ( )d ds
a a
Z t Rt
= (s)(s)e s ( )dd ds
a

que, usando (1.48), prueba (1.49). Cuando es no decreciente ((s) (t) si

s t), de (1.49)
Z t Rt
f (t) (t) + (s)(s)e s ( )d ds
a
 Z t Rt

(t) 1 + (s)e s ( )d ds
a
 Rt s=t 
( )d
= (t) 1 e s


s=a
Rt
( )d
= (t)e a . t
u

Ejercicios
?
1.1. Integrar la ecuacion yx u xy u = 0 e interpretar geometricamente el
resultado.

1.2. Eliminar u de la relacion u = f (xy/u) para obtener una ecuacion en deri-

vadas parciales que verifique u.
26 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

1.3. Determinar todas las soluciones de la ecuacion

(x + y)x u + (u x)y u = u + y.
?
1.4. Resolver el problema

(xy u)x u + (y 2 1)y u = yu x

(

u = f

para

(a) : y = 0, f (x, y) = x2 1.
(b) : x2 + y 2 = 1, f = 0.
?
1.5.
(a) Hallar las curvas caractersticas de la ecuacion

ux u y u = 0.

(b) Determinar la solucion que pasa por la curva

(
y=0
u = x2 1.
?
1.6. Se llama integral primera para el sistema

x = f (x, y, z)

y = g(x, y, z) (?)

z = h(x, y, z)

a una funcion C 1 que es constante a lo largo de sus trayectorias.

Encontrar una ecuacion diferencial que satisfaga las integrales primeras de (?).
?
1.7. Una funcion u = u(x) (x Rn ) se dice homogenea de grado 6= 0 si

u(tx) = t u(x) (H)

para todo x Rn y t > 0. El teorema de Euler establece que u C 1 (Rn ) cumple

(H) si, y solo si, u satisface la ecuacion en derivadas parciales

x1 x1 u + x2 x2 u + + xn xn u = u. (E)

Estudiar las soluciones de la ecuacion (E) con tecnicas de ecuaciones ecuaciones

en derivadas parciales de primer orden.
 1.3 El metodo de Lagrange-Charpit. Calculo de integrales completas 27

?
1.8.
(a) Dos superficies se dicen ortogonales si, en sus puntos comunes, sus planos
tangentes lo son. Probar que la grafica de una funcion u = u(x, y) es orto-
gonal es la familia uniparametrica de superficies (x, y, u; ) = 0 si, y solo
si,
x x u + y y u = u .
(b) Hallas las superficies ortogonales a la familia x2 + y 2 = 2u.

1.9. Resolver el problema

2 2
(
(x u) + (y u) = u2

u 2 2 = 1.
x +y =1

1.10. Determinar la solucion de

p2 + q 2
u = xp + yq + (p = x u, q = y u)
2
1x2
que verifica u(x, 0) = 2 .
?
1.11. Resolver el problema
(
x2 x u + y 2 y u = u2
u(x, 2x) = 1.
?
1.12. Sean 1 , 2 dos integrales primeras del sistema caracterstico de la ecua-
cion ax u + by u = c. Probar que para cualquier funcion F C 1 , la funcion
implcita (cuando este determinada) de

F (1 (x, y, u), 1 (x, y, u)) = 0

es solucion de la ecuacion considerada.

1.13. Resolver los siguientes problemas

(a) (
x uy u + 1 = u
u(x, 2) = 1 + 2x.
(b) (
x uy u = 3xy + 2u
u(5, y) = 15y.
28 1 Ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales

(c)
2 2
(
(x u) + (y u) = 4u
u(0, y) = y 2 .

1.14. (a) Cuales son los puntos no caractersticos para el problema

(1 + x2 )x u + xyy u = u

x
u(1, y) = y?

(b) Resolver si es posible.

1.15. Para las ecuaciones siguientes encontrar una solucion que pase por la curva
dada
(a) u = x u y u, : x = 0, z = y 2 .
(b) y u + yux u = 0, : x = 0, z = y 3 .
2
(c) u + (x u) = y, : x = 0, z = y 2 .
?
1.16. Encontrar, y resolver, la ecuacion diferencial en derivadas parciales carac-
terizada por la siguiente propiedad: las normales a los grafos de sus soluciones
en cada uno de sus puntos pasan por el eje OZ.

1.17. Encontrar una integral completa paras la ecuaciones dadas

2 2
(a) (x u) + (y u) = 1.
 2 2
(b) x (x u) + (y u) ux u = 0.
?
1.18. Con la notacion de la observacion 1.23 pruebese que los campos X =
x + u e Y = y + u son tangentes a la distribucion ker y encontrar
[X, Y ]. Como interviene la condicion (1.39) respecto al teorema de Frobenius?
 Primera entrega 29

Entrega de problemas del captulo 1

PRIMERA ENTREGA DE PROBLEMAS

Los ejercicios marcados con ? constituyen la primera
entrega de problemas. Esta debe ser entregada prefe-
riblemente en LATEX(o a tinta, adecuadamente redac-
tada, etc . . . ) el Jueves da 3 de Marzo en clase.