MODELADO Y OPTIMIZACION 2 Temario 2009

PROFESOR : Csar A. Acosta Meja e-mail: cacosta@itam.mx

Telf : 5628-4000 ext. 3681 Fax: 5628-4065

DESCRIPCION: Este curso presenta los fundamentos del modelado estocstico. Se introduce al
alumno el tema de procesos estocsticos, su clasificacin y a diferentes reas de aplicacin. Se hace
nfasis en los procesos de Markov y en aplicaciones a la teora de lneas de espera y a la confiabilidad
de sistemas. Se pretende que el alumno reconozca problemas que pueden ser resueltos con estos
modelos estocsticos.

OBJETIVOS

Revisar los conceptos bsicos de probabilidad, independencia, funciones generadoras y las

transformadas para el anlisis matemtico de procesos estocsticos.
Revisar los fundamentos de los procesos estocsticos por puntos (procesos de renovacin, de
Bernoulli y de Poisson)
Presentar la teora de cadenas de Markov y sus diversas aplicaciones (control de inventarios,
mantenimiento y reemplazo de equipos, etc.)
Analizar sistemas bsicos de lneas de espera y aprender a medir su desempeo

CONTENIDO DEL CURSO

1. Elementos de Probabilidad (Len-Garca, secciones 3.9, 4.6, 5.1)

- Probabilidad Condicional y momentos condicionales
- Variables aleatorias comunes
- Sumas de variables aleatorias (convolucin).
- Funciones generadoras de probabilidad (pgf) y la transformada de Laplace
- Variables aleatorias compuestas y mixtas
2. Introduccin a los procesos estocsticos (Len-Garca, cap. 6)
- Dependencias del tiempo y/o del estado del proceso
- Clasificacin general de los procesos estocsticos
- Procesos con incrementos independientes y con incrementos estacionarios
3. Los procesos de Bernoulli y de Poisson (Bertsekas, cap. 5)
- Definicin y propiedades
- Vars. aleatorias de conteo (binomial, binomial negativa, geomtrica, Poisson, exponencial)
- Falta de memoria de las distribuciones exponencial y geomtrica
- Extensiones (Superposicin, Composicin, Bifurcacin)
4. El Proceso de Renovacin (Ross, cap. 7)
- Conceptos bsicos
- Procesos de renovacin con recompensa
4. Procesos de Nacimiento y Muerte (Cap. 20, Winston)
- Proceso de Poisson No homogneo
- Teora de lneas de espera
- Medidas de Desempeo y la frmula de Little
- Lineas de espera exponenciales (markovianas)
5. Cadenas de Markov (CM) de tiempo discreto (Cap. 17, Winston)
- Ecuaciones de Chapman Kolgomorov
- Clasificacin de estados (CM irreducibles, CM no irreducibles, CM no finitas)
- Probabilidades de transicin y de estado estable
- Cadenas de Markov con estados absorbentes

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6. Cadenas de Markov (CM) de tiempo contnuo (Len-Garca, cap. 8)

- Ecuaciones Diferenciales de Kolgomorov
- Distribuciones de largo plazo
- Ejemplos de procesos estocsticos (confiabilidad, inventarios, lineas de espera)
- Lineas de espera no markovianas (frmula de Pollaczek-Khintchine)
7. Programacin Dinmica (Cap. 18, Winston)
- Naturaleza repetitiva de la programacin dinmica
- Aplicaciones

REQUISITOS

Probabilidad y Estadstica bsica (probabilidad condicional, independencia, variables aleatorias ms

comunes)

BIBLIOGRAFIA

1. Winston W., Investigacin de Operaciones, 4ta Ed., Thomson Editores, 2005, 658.4034 W783i
2. Len Garca A., Probability and Random Processes for Electrical Engineering, Addison Wesley,
1994, 519.2 L579P
3. Ross, S. M., Introduction to Probability Models, 8th Edition, Academic Press, 2003, 519.2 R826i
4. Nelson R., Probability, Stochastic processes and Queueing theory, Springer, 1995, 519.2 N429P
5. Bertsekas D., Introduction to Probability, Athena Scientific, 2002. 519.2 B551i

REGLAS DEL CURSO:

El profesor indicar los ejercicios de tarea. Se espera que todos los estudiantes resuelvan todos los
ejercicios de las tareas, ya que los exmenes se disearn de acuerdo a las tareas encargadas.
La evaluacin de la materia consiste exclusivamente de exmenes parciales. Durante el curso se
realizarn 2 exmenes parciales. Por ningn motivo se llevarn a cabo examenes de reposicin. En
esta materia no se llevarn a cabo proyectos de fin de curso, ni tampoco se calificarn las tareas. La
asistencia a las clases es muy recomendada pero no obligatoria. Parte del material de clase estar a
disposicin de los alumnos en la pgina http://allman.rhon.itam.mx/~cacosta/modelado2