S. Friedli
Departamento de Matemtica, UFMG
E-mail address: sacha@mat.ufmg.br
1. Conventions 1
Chapitre 1. Introduction 3
1. LIntgrale selon Riemann 3
2. Lide originale de Lebesgue 7
3. La Mesure de Lebesgue sur [0, 1] 9
4. propos de la bibliographie 17
1. Conventions
Les entiers naturels : N := {1, 2, . . .}. Les indices i, j, k, l, m, n seront
toujours utiliss pour symboliser ses lments.
La droite relle : R.
La droite acheve : R := R {+, }. Pour tout x R on a
< x < +. Les oprations arithmtiques standards (+, et )
stendent naturellement R . Si x R, alors (les lignes qui suivent
doivent tre interprtes en prenant soit toujours le signe du haut,
soit celui du bas)
() + () = , x () = () x = ,
() () = + , () () = ,
si x > 0,
x () = () x = si x < 0,
0 si x = 0 .
Obs : On ne dfinit jamais , et la convention 0 = 0 jouera
un rle important dans la suite.
Les rationnels : Q. Si I R, QI := Q I.
Limites : Si xn R est une suite monotone non-dcroissante conver-
geant vers x (vent. ), on notera xn % x, ou encore limn xn = x.
De mme, si xn R est une suite monotone non-croissante convergeant
vers x (vent. ), on notera xn & x, ou encore limn xn = x.
Ensembles. Si X est un ensemble, alors P(X) dnote la famille de
tous les sous-ensembles de X ; P(X) contient aussi . Le complmen-
taire de A P(X) scrit Ac := X\A. Pour des ensembles A quel-
conques, on a les Relations de de Morgan :
[ c \ \ c [
A = Ac , A = Ac .
La fonction indicatrice de A est dfinie par
(
1 si A 3 x ,
1A (x) :=
0 sinon.
Si X, Y sont deux ensembles, et f : X Y , alors pour B Y ,
f 1 (B) := {x X : f (x) B}. Pour toute collection densembles
B Y , on a f 1 (Bc ) = (f 1 (B ))c , et
[ [ \ \
1 1 1
f B = f (B ) , f B = f 1 (B ) .
Introduction
n1
X n1
X
f := mi 1Ii , f+ := Mi 1Ii ,
i=0 i=0
3
1. LINTGRALE SELON RIEMANN
f (x)
M3
M1
M2
m3
m1
m2
x
a x1 x2 b
Il est bien connu que les fonctions continues sont intgrables au sens
de Riemann. Dans ce cas particulier, lintgrale de Riemann garantit
en plus lexistence dune primitive de la fonction f :
S. Friedli, Thorie de la Mesure 4 Version: 6 janvier 2014
1. LINTGRALE SELON RIEMANN
Mme si une fonction na pas besoin dtre continue pour tre int-
grable, lensemble de ses points de discontinuit ne peut pas tre trop
important : si f possde trop de discontinuits sur un petit intervalle
I, alors les termes des sommes de Riemann pour lesquels Ii I se
comportent mal dans la limite des partitions fines. Donc la continuit
apparat de faon essentielle dans la dfinition de lintgrale de Rie-
mann. En fait, Lebesgue a montr (on le verra dans le Thorme 3.28)
quune fonction est intgrable au sens de Riemann si et seulement si
lensemble de ses points de discontinuits est ngligeable 1.
Les deux exemples prcdents sont donc des cas o lchange de limites
Z 1 Z 1
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx
n 0 0 n
peut tre justifi, sans que la convergence soit uniforme.
f (x)
y5
y4
y3
y2
y1
x
a b
J2
J3 J4
et son intgrale :
Z n1
X
:= yi `(Ji ) . (1.3)
i=0
Version: 6 janvier 2014 7 S. Friedli, Thorie de la Mesure
2. LIDE ORIGINALE DE LEBESGUE
plus haut.
Sur les rels, la mesure est donc une gnralisation de la notion classique
de longueur pour les intervalles. Or la longueur peut tre vue comme
une fonction densemble
` : {intervalles de [0, 1]} R+ ,
telle que pour un intervalle J de la forme [a, b], [a, b), (a, b] ou (a, b),
`(J) = b a . (1.6)
Nous commencerons par dfinir une fonction densemble sur P([0, 1]),
cest--dire sur toutes les parties de [0, 1], appele mesure extrieure :
` : P([0, 1]) R+ ,
telle que
` (J) = `(J)
pour tout intervalle J. Pour obtenir ladditivit dnombrable, nous nous
verrons obligs de restreindre ` une sous-famille M P([0, 1]) sur
laquelle (1.5) est satisfaite. Les ensembles de M seront appels mesu-
rables, et la restriction
` : M R+
la mesure de Lebesgue sur [0, 1].
La mesure extrieure est donc une fonction densemble sur [0, 1], ` :
P([0, 1]) R+ . Pour tout A P([0, 1]), le nombre ` (A) est tel que
pour tout > 0 on peut trouver un recouvrement I de A tel que
X X
`(I) ` (A) `(I) .
II II
Normalisation : ` () = 0.
Consistance : si J [0, 1] est un intervalle, alors ` (J) = `(J). Prenons
par exemple J = [a, b]. Alors J peut tre recouvert par J 0 = (a, b+),
et donc ` (J) `(J 0 ) = `(J)+2. Puisque est arbitraire, ` (J) `(J).
Ensuite, par dfinition, pour tout > 0 il existePun recouvrement I de
J tel que ` (J) II `(I) . Or clairement, II `(I) `(J) (exer-
P
cice), ce qui montre, comme est arbitraire, que ` (J) `(J).
disjoints, alors
[N N
X
` An = ` (An ) . (1.16)
n=1 n=1
Il nous reste vrifier que ces proprits stendent des unions infinies
dnombrables.
Lemme 1.7. M est une tribu :
(1) M ,
(2) Si A M , alors Ac M ,
(3) Si An M pour tout n 1, alors An M .
S
n1
An M . Pour
S S
supposer disjoints. Soit A := n An et BN := nN
tout E,
` (E) = ` (E BN
c
) + ` (E BN )
X
= ` (E BN
c
)+ ` (E An )
nN
X
` (E Ac ) + ` (E An ) .
nN
Pour finir,
Lemme 1.8. La fonction densemble ` : M [0, 1] est une mesure :
(1) ` () = 0,
(2) ` est -additive : si (A
Sn )n1 est P
une famille disjointe densembles
mesurables, alors ` ( n An ) = n ` (An ).
Donc ` (E) ` (E A) + ` (E Ac ) .
Puisque cest une tribu, et comme elle contient les intervalles, la classe
M contient galement tous les ouverts (qui sont des unions dnom-
brables dintervalles ouverts), tous les ferms (dont les complmentaires
sont des ouverts), et a fortiori tous les compacts. Donc M contient,
de fait, beaucoup densembles. On peut donc se demander si tous les
sous-ensembles de [0, 1] sont mesurables. Ce nest pas le cas ; nous en
donnerons un exemple densemble non-mesurable dans la Section 6.5.
4. propos de la bibliographie
La littrature sur la Thorie de la Mesure et de lIntgration est vaste.
Tribus et Mesures
Ceci sera fait dans le prsent chapitre : nous dfinirons les espaces
mesurs (X, F, ) abstraits, donnerons leurs proprits et le moyen de
les construire. Dans le chapitre suivant, la thorie de lintgration par
rapport sera dveloppe en toute gnralit, pour des fonctions
valeurs relles f : X R. Cette thorie contiendra lintgration des
fonctions f : [0, 1] R par rapport la mesure de Lebesgue comme
cas particulier.
1. Tribus
Soit X un ensemble. Comme prcdemment, nous noterons P(X) la
famille des parties A X. On suppose toujours que P(X). Le
complmentaire dun ensemble A P(X) scrira Ac := X\A.
19
1. TRIBUS
1. Nous verrons plus loin quil nest en gnral pas possible de dfinir une mesure
sur tous les sous-ensembles de X.
S. Friedli, Thorie de la Mesure 20 Version: 6 janvier 2014
1. TRIBUS
X Y := {(x, y) : x X, y Y }
R := A B : A F, B G .
2. Mesures
Dfinition 2.10. Soit (X, F) un espace mesurable. Une fonction den-
semble : F [0, +] est une mesure si elle satisfait aux conditions
suivantes :
(1) () = 0,
(2) est -additive : si An est une suite densembles mesurables
deux--deux disjoints alors
[ X
An = (An ) . (2.1)
n1 n1
Une mesure est une probabilit si (X) = 1 ; dans ce cas, (X, F, ) est
appel espace de probabilit. Par exemple, ([0, 1], M , ` ) est un espace
de probabilit, qui modlise lexprience qui consiste tirer un nombre
x [0, 1] au hasard (uniformment). Dans lExemple 2.13, on obtient
2. En effet, si elle ltait, cela signifie que [0, 1] pourrait scrire comme une
union dnombrable densembles finis, ce qui est impossible puisque [0, 1] nest pas
dnombrable.
Version: 6 janvier 2014 23 S. Friedli, Thorie de la Mesure
2. MESURES
P
un espace de probabilit si satisfait la condition k (k) = 1.
3. Un Critre dunicit
Une mesure peut tre vue comme une collection de nombres {(A) :
A F}, et on peut se demander sil est ncessaire de connatre tous ces
nombres pour connatre . En dautres termes : est-ce que la connais-
sance de (C) pour certains ensembles mesurables C appartenant
une sous-classe C F permet de reconstruire sur toute la tribu F ?
Thorme 2.18. Soient et deux mesures sur (X, F), et soit C
F une famille densembles stable par intersection (i.e. A, B C
A B C) telle que (C) = F et telle que (C) = (C) pour tout
C C.
(1) Si (X) = (X) < , alors = .
(2) Si il existe une suite Xn C, Xn % X telle que (Xn ) =
(Xn ) < , alors = .
La preuve sera base sur la notion de classe de Dynkin 3.
Dfinition 2.19. Une famille D P(X) est une classe de Dynkin si
(1) X D.
(2) Si A, B D, A B, alors B\A D
(3) An D, An % A implique A D.
Observons quune classe de Dynkin est aussi stable sous complmen-
tation (donc en particulier D) et sous intersections dnombrables
dcroissantes, et que toute tribu est une classe de Dynkin. En outre,
Lemme 2.20. Si D est une classe de Dynkin stable par intersections
(finies), alors cest une tribu.
Comme dans le Lemme 2.3 pour les tribus, on peut considrer la plus
petite classe de Dynkin (C) contenant une famille donne densembles
C P(X). (C) est appele la classe de Dynkin engendre par C. On a
alors :
Thorme 2.21. Si C P(X) est stable par intersections (finies),
alors
(C) = (C) .
(E) (E A) + (E Ac ) = (E Ac ) (E),
donc A M .
La diffrence avec une tribu est quune algbre est stable sous intersec-
tions et runions finies.
Version: 6 janvier 2014 29 S. Friedli, Thorie de la Mesure
4. LE THORME DEXTENSION DE CARATHODORY
Comme pour les mesures, une pr-mesure sur une S algbre A est dite
-finie sil existe une suite Xn A telle que X = n Xn , (Xn ) < .
S. Friedli, Thorie de la Mesure 30 Version: 6 janvier 2014
5. MESURES DE LEBESGUE-STIELTJES SUR R
Donc par construction on sait que la mesure , qui tend , est en fait
donne par .
Remarque 2.2. A peut galement tre vue comme la plus petite al-
gbre sur R contenant les intervalles borns (a, b].
n
X n
X
`g ((aj , bj ]) = g(bj ) g(aj )
j=1 j=1
= ...
= g(bn ) g(a1 ) = g(b) g(a) = `g ((a, b]) (2.16)
S S
Soient maintenant i Ii = j Jj = A deux faons dcrire A comme
union finie disjointe S
dintervalles (pas ncessairement adjacents).
S Alors
pour chaque i, Ii = j Ii Jj , et pour chaque j, Jj = i Jj Ii . Donc,
par (2.16),
X XX
`g (Ii ) = `g (Ii Jj )
i i j
XX
= `g (Ii Jj )
j i
X
= `g (Ij ) .
j
En prenant N ,
X
(A) (In ) .
n1
a1 b01 aK b0K
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( [ ]
a a0 b
Inversment, si est une mesure sur (R, B(R)), finie sur les ensembles
borns, alors la fonction g(x) dfinie dans lnonc est non-dcroissante
et continue droite (par la continuit de ). Comme g concide avec
sur les intervalles de I, le Thorme 2.29 implique g = .
Pour les mesures finies sur la droite, le thorme ci-dessus est en gnral
nonc de la faon suivante, plus commune en thorie des probabilit :
Thorme 2.32.
(1) Soit une mesure finie sur (R, B(R)), et soit F (x) :=
((, x]). Alors F : R R+ est non-dcroissante, borne,
continue droite et F () := limx& F (x) = 0.
(2) Inversment, si F : R R+ est une fonction non-dcroissante,
borne, continue droite et F () = 0, alors il existe une
unique mesure F sur (R, B(R)), telle que FF = F .
Quand est une probabilit, F est appele la fonction de rpartition
de . Ce rsultat montre que ltude dune mesure de probabilit sur
la droite peut se rduire celle de sa fonction rpartition F , pour la-
quelle dautres outils danalyse peuvent tre utiliss. Par exemple, la
convergence dune suite de mesures de probabilit sur la droite peut
tre caractrise par la convergence de la suite de ses fonctions de r-
partition. Ceci est trs utilis dans les thormes limites en probabilit,
notamment dans la preuve du Thorme Central Limite.
6.1. Les Borliens. La tribu naturelle sur Rd est la plus petite qui
contient tous les ouverts, appele la tribu des Borliens (voir Exemple
2.4), B(Rd ) := (O).
Il est utile de savoir que les Borliens peuvent tre gnrs par des
familles densembles dont la structure est plus simple que celle des ou-
verts.
P = J1 J2 Jd ,
Q = (, b1 ] (, b2 ] (, bd ] .
6.2. La mesure. Sur [0, 1], la mesure extrieure des parties tait
dfinie par des recouvrements dnombrables par des intervalles. En di-
mensions suprieures, on utilise les pavs (voir Figure 2).
Soit A la plus petite algbre sur Rd engendre par les pavs (voir Re-
marque 2.2). Comme P A B(Rd ), A gnre aussi les Borliens de
Rd :
(A) = B(Rd ) .
On peut, comme pour `g dans la Proposition 2.28, tendre naturelle-
ment vol() sur A et montrer quelle satisfait aux proprits dune pr-
mesure. Lextension de vol() obtenue sappelle la mesure de Lebesgue
sur Rd . Puisquelle est obtenue en restreignant la mesure extrieure
associe vol(), on la note
d := vol .
Plus explicitement, si B est un Borlien, ou un ensemble mesurable
(par rapport vol ),
X
d (B) = vol (B) := inf vol(P ) , (2.18)
P
donc
d
Y d
Y
(0, ki (n)/n] (P ) (0, (ki (n) + 1)/n] .
i=1 i=1
Qd
Mais i=1 (0, ki (n)/n] est une union disjointe de translats de P0 . Comme
est invariante par translations,
d
Y d
Y
(0, ki (n)/n] = ki (n) ((0, 1/n]d )
i=1 i=1
d ((0, 1]d ) d
Y Y ki (n)
= ki (n) =c .
i=1
nd i=1
n
Donc, lorsque n ,
d
Y d
Y
(0, ki (n)/n] c bi cd (P ) .
i=1 i=1
6.4. Rgularit.
Thorme 2.38. La mesure de Lebesgue est rgulire : pour tout en-
semble mesurable A M ,
d (A) = inf{d (G) : G A, G ouvert} , (2.19)
= sup{d (K) : K A, K compact} . (2.20)
Ce rsultat implique que lon peut approximer la mesure de nimporte
quel mesurable par des ouverts le contenant, ou par des compacts quil
contient.
Dmonstration. Soit 0 (A) := inf{d (G) : G A, G ouvert}.
Par monotonicit, on a d (A) d (G) pour tout ouvert G A. En par-
ticulier, d (A) 0 (A). Mais puisque d concide avec la mesure ext-
rieure vol sur les ensembles mesurables, on a pour tout P > 0 un recou-
d
vrement de A par S des pavs ouverts Pn tel que (A) n vol(Pn ).
En prenant G := n Pn , qui est ouvert, on a d (A) d (G) . Ceci
implique d (A) 0 (A).
Pour montrer (2.20), posons 1 (A) := sup{d (K) : K A, K compact}.
Par monotonicit, on a d (A) d (K) pour tout compact K A. En
particulier, d (A) 1 (A). Pour lingalit contraire, on peut suppo-
ser que A est contenu dans un pav ferm C Rd (le cas chant, on
peut toujours crire d (A) = limn d (A [n, n]d )). On peut alors ap-
pliquer le raisonnement prcdent lensemble A e := C\A : pour tout
> 0 il existe un ouvert G A e tel que d (A)
e d (G) . Mais alors
c
K := C G est un compact, et
d (K) d (C) d (G) d (C) d (A)e = d (A) .
Ceci implique d (A) 1 (A).
S. Friedli, Thorie de la Mesure 40 Version: 6 janvier 2014
6. LA MESURE DE LEBESGUE SUR RD
La rgularit est en fait une proprit gnrale des mesures finies sur
Rd .
Proposition 2.39. Toute mesure finie sur (Rd , B(Rd )) est rgulire :
pour tout A B(Rd ),
(A) = inf{(G) : G A, G ouvert} (2.21)
= sup{(K) : K A, K compact} . (2.22)
donc 1 (H) > 0. On peut ensuite observer que puisque H [0, 1],
On a S
on a qQ[0,1] q H [0, 2]. Mais comme 1 (q H) = 1 (H) > 0 pour
tout q,
X [
= 1 (q H) = 1 q H 1 ([0, 2]) = 2 ,
qQ[0,1] qQ[0,1]
une contradiction.
1. Mesurabilit
Comme dans le membre de droite de (3.1), on voudra intgrer des fonc-
tions qui sont limites de suites de fonctions. Comme ces limites peuvent
parfois tre infinies, on admettra que f prenne les valeurs . Donc
on considre des fonctions f : X R, o R est la droite acheve (voir
45
1. MESURABILIT
page 1).
R
Donc d est bien dfinie, mme si la reprsentation de nest pas
unique.
Z X
( + )d = cl (Gl )
l
X
= (ak + bj )(Ek Fj )
k,j
X [ X [
= ak E k Fj + bj Fj Ek
k j j k
X X
= ak (Ek ) + bj (Fj )
k j
Z Z
= d + d .
P
Dmonstration. Clairement, () = 0. Soit = k ak 1Ek une
reprsentation de . Si
PAn est une suite disjointe densembles mesu-
rables, alors 1Sn An = n 1An , et
[ Z Z X
An = 1S
n An d = ak 1Ek Sn An d .
n k
S. Friedli, Thorie de la Mesure 50 Version: 6 janvier 2014
3. INTGRER LES FONCTIONS MESURABLES POSITIVES
P
Or la fonction k ak 1Ek n An est tage. Donc, par la linarit de
S
k 2n
2 2n
1 2n
a b
On peut donner une dfinition plus naturelle de lintgrale pour les fonc-
tions mesurables non-ngatives. Soit f M+ , et n une suite croissante
de fonctions tages convergeant vers f . Alors
Z Z
f d := lim n d . (3.7)
n
Avec cette dfinition, la preuve du point (3) du Lemme 3.14 est lmen-
taire : soit n (resp. n ) une approximation de f (resp. g) par une suite
croissante de fonctions tages. Alors n + n est une approximation
de f + g, et
Z Z
(f + g)d = lim (n + n )d
n
Z Z Z Z
= lim n d + lim n d = f d + gd .
n n
Pour les suites qui ne sont pas monotones, on a un rsultat plus faible,
mais trs utile :
Lemme 3.17 (Lemme de Fatou). Si fn M+ , alors
Z Z
lim inf fn (x) d lim inf fn (x)d (3.8)
n n
Corollaire 3.19. Soient f, g M+ .
R R
(1) Si f g presque partout, alors f d gd.
R R
(2) Si f = g presque partout, alors f d = gd.
S. Friedli, Thorie de la Mesure 54 Version: 6 janvier 2014
4. PROPRITS VRAIES PRESQUE PARTOUT
une contradiction.
Version: 6 janvier 2014 55 S. Friedli, Thorie de la Mesure
5. INTGRER LES FONCTIONS MESURABLES
R R R
En rarrangeant les termes, on obtient hd = f d + gd. Dautre
part,
Z Z Z Z Z Z
+ +
f d = f d f d f d + f d = |f |d .
Considrons par exemple la suite fn (x) := xn sur ([0, 1], B([0, 1]), 1 ).
Comme |fn | 1, qui est intgrable par rapport 1 , et comme fn (x)
0 pour presque tout x (en fait, pour tous les x diffrents de 1), on a
Z
lim fn d1 = 0 .
n
1. Observons quil existe des fonctions mesurables au sens de Lebesgue mais pas
au sens de Borel [7].
S. Friedli, Thorie de la Mesure 58 Version: 6 janvier 2014
6. INTGRER PAR RAPPORT LA MESURE DE LEBESGUE
On a +
f . En dfinissant les sommes de Riemann
2
n1
X n1
X
I(
) := mi `([xi , xi+1 )) , I(+
) := Mi `([xi , xi+1 )) ,
i=0 i=0
2. On voit ici que si f nest pas borne, alors au moins une de ces sommes est
infinie.
3. Par exemple, si + n nest pas dcroissante, on peut redfinir gn
+
:=
+ +
min{1 , . . . , n }.
Version: 6 janvier 2014 59 S. Friedli, Thorie de la Mesure
6. INTGRER PAR RAPPORT LA MESURE DE LEBESGUE
On sait quil existe des fonctions relles qui sont intgrables au sens
de Lebesgue et pas au sens de Riemann, comme lindicatrice 1Q . Mais
au-del de simplement pouvoir intgrer plus de fonctions, lintgrale
de Lebesgue transforme lintgration en un outil de travail bien plus
souple que celle de Riemann. Ce sont en particulier ses thormes de
convergence (Convegence Monotone, Lemme de Fatou, Convergence
Domine), prsents plus haut, qui la rendent adapte de nombreux
problmes danalyse, o lapproximation dune fonction intervient de
faon naturelle.
Dmonstration. Soit
g + (x) := lim sup f (y) lim+ sup f (y) ,
yx 0 yB (x)
g (x) := lim inf f (y) lim+ inf f (y) ,
yx 0 yB (x)
et soient
n , f , les fonctions introduites dans la preuve du Thorme
3.27. On peut sans autre supposer que pour tout n, la partition n
associe
n est obtenue en raffinant n1 , cest dire en divisant cer-
tains de ses intervalles en sous-intervalles. Soit ensuite n lensemble
S. Friedli, Thorie de la Mesure 60 Version: 6 janvier 2014
6. INTGRER PAR RAPPORT LA MESURE DE LEBESGUE
Z Z Z b
1 1
g d = f d = f (x)dx .
[a,b] [a,b] a
1
Par exemple, considrons f (x) = 1+x 2 pour x R. Puisquelle est
on a Z
1
1 (dx) = 2 .
(0,1] x
Il est important de souligner que les trois thormes prsents dans
cette section ne mentionnent jamais lexistence dune primitive pour la
fonction intgre. Dans le Chapitre 8, on fera le lien avec le Thorme
Fondamental de lAnalyse : on sintressera la possibilit de dfinir
une primitive dune fonction intgrable f par lexpression classique
Z
F (x) := f d1 .
[a,x]
est une classe de Dynkin. Puisquelle contient les pavs et que ceux-ci
sont stables sous intersections, le Thorme 2.21 montre que D concide
avec la famille de tous les borliens contenus dans U , ce qui termine la
preuve de (3.21) et (3.20).
Pour une fonction f : D R intgrable, on procde de faon standard,
en approximant f par une suite de fonctions tages et en utilisant de
faon rpte le Thorme de la Convergence Domine.
en introduisant
: (0, 4) (0, 2) donn par
le changement de variable
(u) := u. Dans ce cas, J (u) = 1/2 u, et donc par la formule du
changement de variable,
Z 2
1 4 1 cos 4
Z
2 1
x sin(x ) (dx) = sin(u)d (du) = .
0 2 0 2
Il est trs utile de pouvoir transformer une intgrale en une autre in-
tgrale, mais il nous manque encore un outil essentiel pour pouvoir
intgrer explicitement des fonctions de plusieurs variables. On verra
dans le Chapitre 6 comment profiter de la formule de changement de
variable donne dans le Thorme 3.32, et du Thorme de Fubini, pour
calculer des intgrales dans le plan ou dans lespace, en utilisant des
changements de variables appropris. Dcrivons certains changements
de variables souvent utiliss dans R2 et R3 .
6.2.1. Coordonnes polaires sur R2 . Soit U0 := (0, ) (0, 2).
Les points de U0 sont souvent nots (r, ) U0 . Soit alors U U0 un
ouvert, et : U0 R2 le diffomorphisme dfini par
Les espaces Lp et Lp
1. Les espaces Lp
Soit (X, F, ) un espace mesur, que nous fixerons jusqu la fin du
chapitre. Si 1 p < , dfinissons
n Z o
L = L (X, F, ) := f M(X, F) : |f | d < .
p p p
Si f Lp , on dfinit
Z 1/p
kf kp := |f |p d . (4.1)
f g L1 .
2
ex
p L1 , mais 6 L2 ,
|x|
et
1
L2 , mais 6 L1 .
1 + x2
Par contre la comparaison peut se faire sur des espaces finis :
Lemme 4.3. Si (X) < (par exemple si (X, F, ) est un espace de
probabilit), alors L L ds que < .
Z / Z ()/
/
(|f | ) d 1/() d
Z /
()/
= (X) |f | d .
Donc
1 1
kf k (X) kf k , (4.3)
ce qui prouve laffirmation.
Insistons sur le fait que le rsultat ci-dessus nest pas vrai en gnral si
lespace nest pas fini. Par exemple, sur la droite, on a L1 6 Lp (p > 1),
1
que lon comprend facilement en considrant f (x) = |x| 1{|x|>1} .
Z Z
|f | |f + g| d + |g| |f + g|p1 d
p1
kf kp kf + gkp/q p/q
p + kgkp kf + gkp ,
Lp
La convergence permet de dfinir une topologie sur Lp , cest dire
une notion de proximit entre les points de Lp . Par exemple, un sous
ensemble C L1 est ferm si toute suite convergente dans C converge
Lp
vers un lment de C : si fn C, et si fn f , alors f C. Aussi, un
ensemble D Lp est dense si pour tout f Lp et pour tout > 0
il existe g D tel que kf gkp . Un ensemble dense D permet
dapproximer f Lp par une suite gn D telle que kgn f kp 0. Par
exemple, on a vu en exercice que E est dense dans L1 . Nous reviendrons
plus en dtails sur lapproximation des fonctions par des ensembles
denses dans le chapitre suivant.
2. Les espaces Lp
Nous lavons dit dans la section prcdente, la fonction identiquement
nulle nest pas la seule satisfaire kf kp = 0, et donc k kp nest pas
une norme dans le sens habituel du terme, que nous rappelons ici :
Dfinition 4.6. Sur un espace vectoriel rel V , une application v 7
kvk R est une norme si
(1) kvk 0 pour tout v V , avec galit si et seulement si v = 0,
(2) kvk = ||kvk pour tout R, v V ,
(3) pour tout v, w V , kv +wk kvk+kwk (ingalit triangulaire).
La paire (V, k k) est un espace norm.
S. Friedli, Thorie de la Mesure 74 Version: 6 janvier 2014
2. LES ESPACES LP
Un espace norm qui est complet pour sa norme est appel espace de
Banach. La possibilit de construire des espaces fonctionnels Lp qui
soient des espaces de Banach est un atout important de lintgrale au
sens de Lebesgue. Ici, nouveau, lintgrale de Riemann ne permet pas
dobtenir la compltude : on montre (en exercice) que C[a, b], lespace
des fonctions continues sur [a, b] muni de la norme
Z b
kf kR := |f (x)|dx
a
5. En mcanique quantique, L2C (R3 , B(R3 ), 3 ) est lespace de Hilbert qui dcrit
une particule quantique (sans spin) dans R3 . Un lment L2C (R3 , B(R3 ), 3 ) est
appel fonction donde.
S. Friedli, Thorie de la Mesure 78 Version: 6 janvier 2014
4. REMARQUES SUR LE CAS P =
Dans tout le chapitre, lorsque lon parle de fonctions sur les rels, il sera
sous-entendu que la mesure en question est la mesure de Lebesgue.
donc [\ [
{fn 6 f } = {x : |fm (x) f (x)| > 1/k} .
k1 n1 mn
p.p.
Supposons que fn f , cest--dire que (fn 6 f ) = 0. En particulier,
\ [
{x : |fm (x) f (x)| > 1/k} = 0 , k 1 .
n1 mn
Mais comme
[\
Nc = {x : |fnj (x) f (x)| < j } ,
n1 jn
3. Convergence en norme Lp
On a dj rencontr la convergence au sens de la norme Lp :
Dfinition 5.8. Soient fn , f M(X, F). fn converge vers f en norme
Lp
Lp si kfn f kp 0. Notation : fn f .
u Lp
Si (X) < , alors fn f implique fn f , puisque
Z
|fn f |p d (X)(sup |fn (x) f (x)|)p .
xX
Lp Lp
Thorme 5.9. fn f implique fn f . En particulier, si fn f ,
p.p.
alors il existe une sous-suite nj telle que fnj f .
Dmonstration.
Z
p
(|fn f | ) = p d
{|fn f |}
Z
|fn f |p d kfn f kp p .
{|fn f |}
Si lespace nest pas de mesure finie, le rsultat nest plus vrai. En effet,
fn = n1 1{|x|n} converge vers f 0 au sens de la norme L2 mais pas
au sens de la norme L1 .
kg f kp kg kp + k f kp 2.
On peut reproduire le mme genre de rsultat dans un cadre plus g-
nral, en supposant la rgularit de la mesure :
Thorme 5.16. Soit (X, ) un espace mtrique, B la tribu des en-
sembles Borliens. Soit une mesure sur (X, B), rgulire, cest--dire
que pour tout B B et pour tout > 0 il existe un ouvert G B et
un compact K B tel que (G\K) . Alors lensemble C(X) des
fonctions continues intgrables est dense dans Lp (X, B, ).
5. Le Thorme dEgorov
p.p.
Thorme 5.17 (Egorov). Soit (X, F, ), o est finie. Si fn f ,
alors pour tout > 0 il existe un ensemble mesurable E X tel que
(E ) (X) et tel que sur E , fn converge uniformment vers f :
sup |fn (x) f (x)| 0
xE
Dmonstration. On dfinit
\
Enm := {|fk f | 1/m} F .
kn
Produits
89
1. STRUCTURE MESURABLE SUR X Y
Observons que 1B (y) et chacune des fonctions 1Bn (y) est mesurable par
rapport la tribu G. On peut donc maintenir x X fix et intgrer
les deux cts de lidentit ci-dessus par rapport . Par convergence
monotone on obtient
X
1A (x)(B) = 1An (x)(Bn ) .
n1
les pavs. Mais comme les pavs gnrent B(Rd ) et sont stables par
intersection, ceci implique (d) = d .
Ex E
y
Ey
X
x
3. Le Thorme de Tonelli-Fubini
On peut alors passer lintgration des fonctions mesurables non-
ngatives. Comme avant, pour allger lcriture, on crira M+ (X, F)
M+ (X), M+ (Y, G) M+ (Y ) et M+ (X Y, F G) M+ (X Y ).
Thorme 6.7 (Tonelli). Si (X, F, ) et (Y, G, ) sont -finis et f
M+ (X Y ), alors
Z
x 7 f (x, y)(dy) est F-mesurable , (6.5)
Y
Z
y 7 f (x, y)(dx) est G-mesurable , (6.6)
X
et Z Z Z
f d( ) = f (x, y)(dy) (dx) , (6.7)
X Y
Z Z
= f (x, y)(dx) (dy) . (6.8)
Y X
xy
Exemple 6.8. La fonction (x, y) 7 e x , (x, y) [1, )2 est-elle int-
grable par rapport la mesure de Lebesgue 2 ? Par le Thorme 6.3,
on sait que lintgration par rapport 2 est quivalente lintgration
par rapport la mesure produit 1 1 . Or
Z Z xy Z
e 1
1 1 1
(dy) (dx) = (dx) < .
1 1 x 1 x2
exy
Donc par le Thorme de Tonelli, x
est intgrable sur [1, )2 .
f d( ) .
XY
Ceci est bien-sr d au fait que la mesure de comptage sur (0, 1) nest
pas -finie.
Dcomposition et drivation
Soit une autre mesure sur Rd . Supposons que lon veuille comparer
avec la mesure de Lebesgue, localement. Un moyen naturel de faire
cette comparaison est dtudier
(B (x))
f (x) := lim+ , (7.1)
0 1 (B (x))
o B (x) := {y : ky xk < }, k k tant la norme euclidienne. Lorsque
cette limite existe, on dira que f (x) reprsente la densit de par rap-
port 1 au point x. Pour des raisons videntes, f (x) sera aussi appele
drive de par rapport 1 .
1. Le Thorme de Radon-Nikodm
Commenons avec quelques dfinitions gnrales propos de la com-
paraison de mesures sur un espace mesurable (X, F).
99
1. LE THORME DE RADON-NIKODM
Donc deux mesures sont singulires si elles sont supportes par des
ensembles disjoints. Par dfinition, la mesure triviale 0 est absolu-
ment continue et singulire par rapport toute mesure.
Z
(A) := f d , A F ,
A
Il est clair que toute mesure prenant des valeurs finies est une charge.
Mais contrairement aux mesures, une charge peut aussi prendre des
valeurs ngatives. En particulier, une charge nest pas ncessairement
monotone. Observons aussi quici () prend des valeurs relles, et non
dans la droite acheve (sans quoi la srie dans (7.3) pourrait ne pas
tre dfinie).
Exemple 7.4. Si , sont deux mesures finies sur (X, F), alors :=
est une charge. On verra quen gnral, toute charge peut tre
crite la diffrence de deux mesures finies (dcomposition de Hahn).
On peut facilement vrifier (exercice) que toute mesure signe est conti-
nue dans un sens un peu plus faible que celui de la Proposition 2.15 :
Lemme 7.5. Soit An F.
(1) Si An % A, alors (An ) (A).
(2) Si An & A, alors (An ) (A).
Puisque son signe peut varier dun ensemble lautre, une charge mne
distinguer les ensembles mesurables de charge positive de ceux de
charge ngative. Plus prcisment, il est intressant de distinguer les
ensembles dont tous les sous-ensembles sont ou positifs, ou ngatifs :
Dfinition 7.6. Soit une charge. Un ensemble E F est
(1) positif (par rapport ) si (A) 0 pour tout A E, A F.
(2) ngatif (par rapport ) si (A) 0 pour tout A E, A F.
Version: 6 janvier 2014 101 S. Friedli, Thorie de la Mesure
1. LE THORME DE RADON-NIKODM
Lemme 7.7.
(1) Si E est positif, alors tout E 0 E est positif.
S
(2) Si En est positif pour tout n, alors E := n En est positif.
X H+ H
E
E1 E2
...
E3 E4
X XZ Z
(A) = n (A) = fn d = f d .
n1 n1 AWn A
Comme avant, on peut montrer que cette densit f est unique modulo
des ensembles de mesure nulle. Ceci termine la preuve du Thorme de
Radon-Nikodm.
d
La densit f = d possde quelques proprits qui rappellent celles de
la drive usuelle. Par exemple :
Lemme 7.13. Soit une mesure -finie, et , deux mesures -finies
telles quel , . Alors , et
d d d
= .
d d d
2. La dcomposition de Lebesgue
Une premire consquence importante du Thorme de Radon-Nikodm :
Thorme 7.14 (Dcomposition de Lebesgue). Soit une mesure -
finie. Alors pour toute mesure -finie , il existe deux uniques mesures
s et a , telles que
= s + a , s , a . (7.5)
s est la composante singulire de , et a est la composante absolument
continue de (par rapport ).
femme ou un homme.
On peut tre un peu plus gnral. Soit {Bn }n1 une partition dnom-
brable de , cest--dire une famille Bn F telle que n Bn = ,
S
et Bn Bm = lorsque n 6= m. Une telle partition gnre une sous
tribu B := ({Bn }n1 ) F, contenant toutes les unions densembles
Bn . Soit X une variable alatoire intgrable. Si P (Bn ) > 0, on d-
finit E[X|Bn ] comme plus haut. Si P (Bn ) = 0, on dfinit E[X|Bn ]
Version: 6 janvier 2014 109 S. Friedli, Thorie de la Mesure
3. PARENTHSE : LESPRANCE CONDITIONNELLE
qui concide avec (7.8) sur les ensembles Bn de mesure positive. Comme
les autres ensembles ont mesure nulle et quon na qu considrer un
nombre fini dentre eux, on a bien construit une version de (7.8).
4. Dualit Lp Lq
Une application importante du Thorme de Radon-Nikodm en ana-
lyse fonctionnelle est propos de la dualit entre les espaces Lp et Lq ,
o p et q sont conjugus.
Dfinition 7.18. Une application T : Lp R est une fonctionnelle
linaire continue si
(1) T (f + g) = T (f ) + T (g) pour tout R, f, g Lp .
Lp
(2) T (fn ) T (f ) lorsque fn f .
Si T : Lp R, on dfinit la norme
|T (f )|
kT k := sup = sup |T (f )| .
f Lp kf kp f Lp
f 6=0 kf kp 1
De plus, kT k = kgkp .
(B+r (y))
(y) > ,
d (B+r (y))
ce qui implique y E. Donc E est ouvert, et comme les ouverts g-
nrent les Borliens, ceci montre que est mesurable.
Rappelons (voir Proposition 2.39) quune mesure finie sur Rd est rgu-
lire.
Proposition 7.24. Si est finie (et donc rgulire), alors pour tout
> 0 et pour tout Borlien A,
3d
(1) d ({x A : D(x) > })
(A).
(2) d ({x A : D(x) > 0}) = 0 si (A) = 0.
La deuxime partie de la proposition dit que sur un ensemble de me-
sure nulle par rapport , D = 0 d -presque partout. Lingrdient
principal de la preuve sera le
Version: 6 janvier 2014 115 S. Friedli, Thorie de la Mesure
5. LE THORME DE DRIVATION DE LEBESGUE
B3
B2 B1
B5
B4
Preuve de la Proposition 7.24 : Par le Lemme 7.23, E := {x
A : D(x) > } est un Borlien. Soit K un compact et G un ouvert,
tels que K E G. Pour tout x K, il existe rx > 0 tel que
Brx (x) G et tel que
(Brx (x)) 1
d
> , et donc d (Brx (x)) (Brx (x)) .
(Brx (x))
La famille {Brx (x), x K} recouvre K. Soit B {Brx (x), x K} un
sous-recouvrement fini. Par le Lemme 7.25, il existe {B1 , . . . , Bm } B
S. Friedli, Thorie de la Mesure 116 Version: 6 janvier 2014
5. LE THORME DE DRIVATION DE LEBESGUE
tel que
[ m
X
d d d
(K) B 3 d (Bj )
BB j=1
d Xm
3
(Bj )
j=1
m
d
3 [ 3d
= Bj (G) .
j=1
On considre ensuite les mesures qui ont une densit par rapport d .
crire
ZB
d (B) + (f )dd .
BA
R
Comme f 0 sur A , () := A (f )dd est une mesure.
Puisque kf k1 < , est finie. En prenant B B (x0 ), en divisant par
d (B (x0 )) et en prenant la lim sup0+ , on obtient
D(x0 ) + D(x0 ).
On sait par le Thorme 3.34 que F est continue. On sait aussi (voir
Thorme 1.1) que si f est continue, alors F est drivable partout sur
(a, b), et
D/ F D/ F , . DF . DF .
f (z) f (x)
> C , cest--dire f (x) Cx < f (z) Cz .
zx
S. Friedli, Thorie de la Mesure 122 Version: 6 janvier 2014
Dfinition 8.4. Soit g : [a, b] une fonction continue. Un point
x (a, b) est dit invisible depuis + (resp. ) pour g si il existe
z > x (resp. z < x), z (a, b), tel que g(x) < g(z). On note I + (g)
(resp. I (g)) lensemble des points de [a, b] invisibles depuis + (resp.
) pour g.
a x b
Preuve
R x du Thorme
Rx 8.1 : Soit f = f+ f intgrable. Comme
F (x) = a f + d1 a f d1 , et que chacun des termes est une fonc-
tion continue et monotone, F est drivable presque partout par le Tho-
rme 8.2. Il reste prouver que lorsquelle existe, la drive de F est
gale f presque partout : 1 {F 0 6= f } = 0. On va dabord montrer
que 1 {F 0 > f } = 0. Dabord, dcomposons
[
{F 0 > f } = Ap,q ,
p,qQ:
p<q
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