Tiempo ESTACIONARIA
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Etapas del Anlisis
Especificacion e Identificacion del modelo
Analisis Exploratorio :Grfico de la Serie de Tiempo
Anlisis del Correlograma
Estructuras Posibles en la Identificacion del Modelo
Estructura Autoregresiva- AR(p)
Estructura de Medias Moviles- MA(q)
Estructura Mixta Autoregresiva de medias moviles-
ARMA(p,q)
Estimacion del Modelo Identificado
Que Componentes son significativas en el modelo...?,
Que Modelos son los Mejores....?.
Pronosticos de una Serie de Tiempo
Que modelo realiza los mejores pronosticos..?,
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Anlisis Exploratorio
Grfico de la Serie de Tiempo
La inspeccin visual del grfico de una serie de
tiempo es muy utl en la etapa exploratoria, para
sugerir la existencia de las caractersticas
siguientes en una serie de tiempo:
Nivel medio, y Constante media,
Posible Tendencia,
Posibles variaciones periodicas(Estacin),
Posible relacin entre la media, tendencia,
y estacin.
Posible crecimiento o disminucion de la variancia
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Correlograma de una ST
La inspeccin grfica y numerica del las funciones de
autocorrelacin(ACF), y autocorrelacin parcial (PACF),
son muy utiles en las fases de identificacin y
diagnostico del modelo candidato a ser el MEJOR, para
representar a los datos observados de una serie de
tiempo.
Si las ACF ( j ), decaen rpidamente a 0, a lo ms solo
los primeros tres desfaces 0, La serie es ESTACIONARIA.
Si las ACF, decaen lentamente hacia 0(existen ms de
los primeros tres desfaces 0 , La serie es NO ESTACIONARIA
EL nmero de ACF 0, indican la componentes
autoregresivas a ser ajustadas, esto es el valor de p.
El nmero de PACF 0, indican las componentes de las
medias mviles a ser ajustadas, esto es, el valor de q.
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Estructuras de una Serie de Tiempo
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Estructuras de una Serie de Tiempo.....cont.1
Zt =0+1Zt-1+....+pZt-p+t-1t-1-....-qt-q ,
OBSERVACION:
TODO REZAGO DISTINTO DE 0, EN TABLA DEL CORRELOGRAMA,
SIGNIFICA QUE SU EFECTO DEBE SER CONSIDERADO EN EL MODELO.
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1.- PROCESOS ARMA(p,q)
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1.-Serie Estacionaria : Consumo de Gasolina
1400
Consumo de Gasolina (miles TEP)
1300
1200
1100
1000
900
80 82 84 86 88 90 92 94 96
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Correlograma: Gasolina
Fac Decae
hacia 0
rapidamente.
La serie es
estacionaria
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Estimacin del modelo AR(1)
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Estimacin del modelo MA(1)
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Estructura Pronstico-MA(1)
El correlograma identifica el modelo MA(1);
esto es, Zt =0 - 1 t-1 + t , cuya ecuacin de
pronstico es;
Zt = 1126.681- 0.53439 t-1
Asi el pronstico para 1997 es;
Z1997.= 1126.681-0.53439 1996 =
= 1126.681-0.53439(1083.367-1130)
= 1151.601
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Estimacin del Proceso-ARMA(1,1)
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Pronsticos con el ARMA(1,1)
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Mejores Modelos-Estimacin
Para seleccionar a los mejores modelos en la fase de
estimacin, se compara los Criterios de AKAIKE y
Schwarz
Modelo AR(1) MA(1) ARMA(1,1)
AIC 11.937 11.887 11.986
SC 12.033 11.985 12.131
DE 89.230 87.327 89.172
ECM Zt - Zt
h
1
h t 1
Modelo AR(1) MA(1) ARMA(1,1)
Dinamico 52.04 61.48 66.64
Estatico 39.20 49.57 49.01