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Contenidos Problema de CMR Relajacion Lagrangiana Flujos Multicommodity

Relajacion Lagrangiana

Dpto. Ingeniera Industrial, Universidad de Chile

IN47B, Ingeniera de Operaciones

Dpto. Ingeniera Industrial, Universidad de Chile Relajacion Lagrangiana


Contenidos Problema de CMR Relajacion Lagrangiana Flujos Multicommodity

Contenidos

1 Problema de CMR

2 Relajacion Lagrangiana

3 Flujos Multicommodity

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Definicion
Dado G = (N, A), cada (i, j) A tiene cij y tij .
Queremos llegar de s a t tal que minimizamos el costo y
el tiempo no es muy alto.
Camino Minimo: facil!
Camino Minimo Restringido: NP-hard
Por ejemplo, considere el siguiente problema:

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Ejemplo
Que pasa si cobramos un peaje de $1 por unidad de
tiempo en cada arco?
y si cobramos 0.1?
y si cobramos $10?
Cual es la solucion correcta?
El problema de optimizacion de camino mnimo
restringido es:
mn c T x
Nx = b
tT x T
x {0, 1}|A|

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Ideas

Simplificar el Problema
La idea de relajacion Lagrangiana es remover
restricciones que hacen que el problema sea dificil.
Se cobra por violar estas restricciones.

mn c T x
mn c T x + 2(v T x g)
s.t. Ax = b se convierte
s.t. Ax = b
vTx g

Para Camino Mnimo Restrigido: relajar la restriccion de


tiempo... deja un simple camino minimo.

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Ideas

Ejemplo: Generalized Assignment Problem


Dados trabajos I y maquinas J, con cij el costo lineal de
asignar trabajo i a maquina j. Determine la asignacion de
trabajos a maquinas de minimo costo.
Este problema se escribe como:
mn PiI iJ cij xij
P P
(a)
s.t x =1 for all i I (b)
PjJ ij
iI aij xij dj for all j J (c)
xij 0, integer for all (i, j) A (d)

Que pasa si relajamos (c)?


Que pasa si relajamos (b)?
Como se compara la relajacion lineal con la relajacion
Lagrangiana?
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El Problema Lagrangeano Dual

Definicion
Dado costos (multiplicador Lagrangiano) definimos el
Problema Lagrangiano, donde L() denota su valor
optimo, e.g.

z = mn c T x
L((1 , 2 , 3 )) =
s.t. Ax = b
mn c T x + 3i=1 Ti (Mi x gi )
P
M1 x g 1
s.t. Ax = b
M2 x g 2
con 1 0, 2 0, 3 unconstrained
M3 x = g 3

El problema Lagrangeano Dual es escojer el costo que


maximiza L():
L = max L() .
0

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El Problema Lagrangeano Dual

Graficamente
Para el problema de camino minimo restrigido
Dibuje el costo de cada camino como funcion del
peaje
Encuentre el Lagrangeano Dual
Ha resuelto el problema original?
Esto significa que P = NP??

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El Problema Lagrangeano Dual

Un poco de teoria
Proposition Considere mn c T x | Ax = b, Mx g, el
problema Lagrangeano obtenido al relajar Mx g para
todo multiplicador 0 satisface L() z

Theorema Si 0 y x = argminL() es tal que Mx g y


T (Mx g) = 0, entonces L = z

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El Problema Lagrangeano Dual

Ejercicio: El PL dual
Derive el PL dual usando el Dual Lagrangeano

mn c T x
s.t. Ax b
x 0

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Resolviendo el problema dual

Motivacion
Del mono pareciera que se puede resolver el dual
Lagrangeano
max0 L() = mn c T x + T (Mx g)
s.t. Ax = b

escogiendo la menor entre funciones lineales de .


Por ejemplo si I representa el conjunto de puntos
extremos de Ax = b
LI = max,v v
s.t. v c T x k + T (Mx k g) xk I
0

nos daria LI = L .
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Resolviendo el problema dual

Primer Algoritmo
Construir LI gradualmente:
Set k = 0
Let x 0 a solution to problem L(0)
Set I k = {x 0 }, and k = argmax| LI k
while LI k > L(k ) do Let k = k + 1
k k
Let x = argminL( )
Set I k = I k 1 {x k }
Set k = argmax| LI k
endwhile

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Optimizacion Subgradiente

Algoritmo 2
Algoritmo de optimizacion non-lineal para optimizar
max L().
Metodo iterativo en que k +1 = k + k L(k )
Set 0 , k = 0
Let x 0 a solution to problem L(0 )
Set 1 = 0 + 0 (Ax 0 b)
while |k +1 k | > TOL Let k = k + 1
Let x k a solution to problem L(k )
Set k +1 = k + k (Ax k b)
endwhile
Converge si k 0 y nk=1 k .
P

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Relajacion Lagrangiana

Flujos Multicommodity: Definition


Una generalisacion del flujo de costo minimo.
Hay materiales/cosas diferentes viajando por la red.
Por ejemplo: La red representas una linea de produccion
y los distintos flujos son los distintos productos.
El modelo matematico es

cijk xijk
X X
mn
(i,j)A 1k K

k k
s.t. Nx
X= b
xijk uij
1k K
0 xijk uijk

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Relajacion Lagrangiana

Flujos Multicommodity: Definition


Commodities pueden identificar
distintos pares origen destino
todo el flujo que emana de una fuente
vehiculos con distinta capacidad
- Homogeneous goods
- Solucion puede ser no entera
- Que es lo especial en este problema?

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Relajacion Lagrangiana

Example: Airline Scheduling


Una aerolina tiene que decidir que aviones vuelan en que
rutas en su itinerario. Tomando en cuenta que distintos
aviones pueden tener distintas capacidades modele esto
como un problema de flujo multicommodity.
Si la solucion puede ser no entera... De que sirve?

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Relajacion Lagrangiana

Relajacion Lagrangiana
Relajamos las capacidades mixtas:
!
cijk xijk + xijk uij
X X X X
mn ij
(i,j)A 1k K (i,j)A 1k K

s.t. N k x k = bk
0 xijk uijk

Que obtenemos?
Proposition Para PL L = z

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Generacion de Columnas

Condiciones de Optimalidad
Obtenemos condiciones de optimalidad para flujos
multicommodity de la dualidad de PL. Consider uijk = +,
esto nos da:

La condicion de optimalidad basicas son


- Primal feasibility
- Dual feasibility/non-negative reduced costs
- Same objective function/complementary slackness

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Generacion de Columnas

Formulacion por caminos


Por simplicidad consideremos que cada commodity k
tiene un unico origen s k y destino t k , con demanda d k , y
que uijk = +.
Defina
- P k cjto de caminos dirigidos de s k a t k en G = (N, A).
- Variables de decision: f (P) flujo en camino P.
- ij (P) indicador si arco (i, j) esta en P.
- c k (P) = (i,j)A cijk ij (P)
P

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Generacion de Columnas

Problema y Condiciones de optimalidad

c k (P)f (P)
X X
mn
1k
X Xk
K PP
s.t. ij (P)f (P) uij
1k
XK PP k
f (P) = d k
PP k
f (P) 0

- Primal feasibility
- Dual feasibility/non-negative reduced costs
- Same objective function/complementary slackness

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Generacion de Columnas

Algoritmo de generacion de Columnas


We solve the problem considering only a subset Qik P k
of possible paths at each iteration. We add paths
(solutions) to Qik as needed, by solving one subproblem
per commodity.
The master problem at iteration i will be
c k (P)f (P)
X X
mn
1k K PQ k
X X i

s.t. ij (P)f (P) uij


1k K PQ k
i

f (P) = d k
X

PQik
f (P) 0
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Generacion de Columnas

Algoritmo de generacion de Columnas


for each commodity k , we solve a subproblem

cijk + wij k
X
mn
PP k
(i,j)P

which is a shortest path problem with costs defined with


optimal dual variables of the primal

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Generacion de Columnas

Algoritmo de generacion de Columnas


Set Q01 , . . . , Q0K
Set i = 0
Solve master problemi , and get optimal prim and dual
sol.
while path flow optimality conditions are not satisfied
do
for each k = 1, . . . , K do
solve subproblemk and get P
k
Qi+1 = Qik {P }
endfor
i =i +1
Solve master problemi , get optimal p/d sol.
endwhile

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